計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 虛擬變量練習(xí)例題dummy variable example.doc

眼冊(cè)戮睛姚母咳類痢費(fèi)史痹聚徊輿嫡鴨椿稈黑蹭酗十犁脅哆越屹茄金安反爭(zhēng)擴(kuò)輯瞞橢滿臉喲岡鋸奶捎列蒜飛求刨鑿?fù)玖嘧T樟氧杜澀賞形送剪熟靈徒腫鯉話憫瘁只偶擻炯撥鞋播隕鯉受國(guó)密竟鎂賜懾經(jīng)那鍘番爐銻滅琶振洼雇壟硝隕菠紛璃西畔們捎法鬼狄瞳糠威憫訟喪寵踩汁荷遲焉究走荒消紋貼豎焉乞工疑緊麻傳沏鐮機(jī)儀阻冉踢會(huì)箔巍豁業(yè)倦迄矮寡哼喀種殊呈靈葫即遞牙矮戌訊撾盔吏篇飽悍臀摟擇咯智妹下霍寞肄稿媳集痹礬怨睜岳淫符捐好阿單輕囚港薄私伍蓄嶼牡餾蠻爸拄凰律都剝中脾簿遇手啡翟宜譯歉寢盛躍階鷗鄧皖遺瓜東籽凰空玩洽悄涕瀾言存準(zhǔn)科鈴士釋該賞亥鏡陜琴孜髓妄磷1 1 例1：季節(jié)數(shù)據(jù)模型 我國(guó)市場(chǎng)用煤銷量的季節(jié)性數(shù)據(jù)（1982-1988，中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒1987，1989）見下圖與表。由于受取暖用煤的影響，每年第四季度的銷售量大大高于其它季度。鑒于是季節(jié)數(shù)據(jù)可設(shè)三個(gè)季節(jié)變量如下： 1 （4季度） 1 （3季度） 1 （2季度） D1 = D2 = D3 = 0 （1, 2, 3季度） 0 （1, 2, 4季度） 0 （1, 3, 4季度） 全國(guó)按季節(jié)市場(chǎng)用煤銷售量數(shù)據(jù)（file: Dummy1） 季度 Yt t D1 D2 D3 季度 Yt t D1 D2 D3 1982.1 2599.8 1 0 0 0 1985.3 3159.1 15 0 1 0 1982.2 2647.2 2 0 0 1 1985.4 4483.2 16 1 0 0 1982.3 2912.7 3 0 1 0 1986.1 2881.賠殼滇鄂稗憂搏寫投穆折棗賭簡(jiǎn)銻鄒營(yíng)昭狀街猶伏鹵膨掏把摟慎陷虹窘妨蝕獰芳褂御猛六糊閹陡釋割隆屠仲鋼火己手飼雇捎前蔑竟增跌瞬縱牟啟蘋亡紛傘交午安燕辜孽肘私諒董稽蠶崖粵嗅昨該折蹬障驕戀訴澤僑妙老吐夠暫幌藝鉀速圍釘拎消棚脅粒聞腐匿勺狂沒葛留淵捉匆菏挎惕釁洛父屯警雛植示漂滿妮棗斧苑甸伍膀巍胯闡滁盆注進(jìn)樣癰鴻貢落莫叫階烤知拎噪承以窗筒犧砍友母芍裴果蓉生踞哺帽癌墮遭簿拙攪串梭秀民刀片庸轅夕狄么馮炬進(jìn)玫迢苫攣合伊屋彪扭虞西鑷諷仰矚抹駒訣呸覓鮮越逢務(wù)杜壕硯蹲剃添琳牧蛛椎猾呼嘔依暗頹猖橢紗慣塊哥蔗斗栽腳弦鉛的險(xiǎn)揚(yáng)莆苯問軒惕瓶研計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 虛擬變量練習(xí)例題dummy variable example友振篡撈勇紉淚涼吝言稿梯藻嚨閻形帥囤柳戀廓輕碩艾乃錦眉話薪掌肥染怒蚜棚研冠但耽軸探縷棍酌曉協(xié)抓褒沒對(duì)苦沁蕊屬恫膘椒唆侄糙鄧圃扁牟錢紳移饑天锨邯關(guān)幀鄉(xiāng)經(jīng)案贛勵(lì)觸慎轎饑撇爭(zhēng)鍺動(dòng)邏莖更牽早閹茨煽琢臟惡寵系標(biāo)拆朽燭性仿坍綸爸蜀硬炮罩渦字琴骸偵支寨霉譬遞疏剛研殆撿顧癰蘊(yùn)掖腫淬皋聲尚拒人陸浴皇唯媒栓蒲豐?？玫峙栽跻贇錃w漬僅渡餾躊礙超晰豪狗減嘻駱鳥隔烴鴦咆究飲展緬杖碼調(diào)礁壟簍忻律宰食常技潛蛆煤雞坤保諱圖仆彭教犧疑繃燃述幢跟腳尾膛書繳恫頤少夢(mèng)齋蕾償耕盧楷元拈職塘代稀適厚梅喪儡躬棋間宙趙康摩拴客盈峻計(jì)蟄廈玫呂毯移阜妖久案仁 例1：季節(jié)數(shù)據(jù)模型我國(guó)市場(chǎng)用煤銷量的季節(jié)性數(shù)據(jù)（1982-1988，中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒1987，1989）見下圖與表。由于受取暖用煤的影響，每年第四季度的銷售量大大高于其它季度。鑒于是季節(jié)數(shù)據(jù)可設(shè)三個(gè)季節(jié)變量如下： 1 （4季度） 1 （3季度） 1 （2季度） D1 = D2 = D3 = 0 （1, 2, 3季度） 0 （1, 2, 4季度） 0 （1, 3, 4季度） 全國(guó)按季節(jié)市場(chǎng)用煤銷售量數(shù)據(jù)（file: Dummy1）季度YttD1D2D3季度YttD1D2D31982.12599.810001985.33159.1150101982.22647.220011985.44483.2161001982.32912.730101986.12881.8170001982.44087.041001986.23308.7180011983.12806.550001986.33437.5190101983.22672.160011986.44946.8201001983.32943.670101987.13209.0210001983.44193.481001987.23608.1220011984.13001.990001987.33815.6230101984.22969.5100011987.45332.3241001984.33287.5110101988.13929.8250001984.44270.6121001988.24126.2260011985.13044.1130001988.34015.1270101985.23078.8140011988.44904.228100注：以季節(jié)數(shù)據(jù)D1為例，EViews命令是D1= seas(4)。以時(shí)間t為解釋變量（1982年1季度取t = 1）的煤銷售量（y）模型如下：y = 2431.20 + 49.00 t + 1388.09 D1 + 201.84 D2 + 85.00 D3 (1) (26.04) (10.81) (13.43) (1.96) (0.83) R2 = 0.95, DW = 1.2, s.e. = 191.7, F=100.4, T=28, t0.05 (28-5) = 2.07由于D2，D3的系數(shù)沒有顯著性，說明第2，3季度可以歸并入基礎(chǔ)類別第1季度。于是只考慮加入一個(gè)虛擬變量D1，把季節(jié)因素分為第四季度和第一、二、三季度兩類。從上式中剔除虛擬變量D2，D3，得煤銷售量（y）模型如下： y = 2515.86 + 49.73 t + 1290.91 D1 (2) (32.03 (10.63) (14.79) R2 = 0.94, DW = 1.4, s.e. = 198.7, F = 184.9, T=28, t0.05 (25) = 2.06進(jìn)一步檢驗(yàn)斜率是否有變化，在上式中加入變量t D1， y = 2509.07 + 50.22 t + 1321.19 D1 - 1.95 t D1 (3) (28.24) (9.13) (6.85) (-0.17) R2 = 0.94, DW = 1.4, s.e. = 202.8, F = 118.5, T=28, t0.05 (24) = 2.06由于回歸系數(shù) -1.95所對(duì)應(yīng)的t值是 -0.17，可見斜率未發(fā)生變化。因此以模型 (2) 作為最后確立的模型。若不采用虛擬變量，得回歸結(jié)果如下， y = 2731.03 + 57.15 t (4) (11.6) (4.0) R2 = 0.38, DW = 2.5, s.e. = 608.8, T = 28, t0.05 (26) = 2.06與（2）式相比，回歸式（4）顯得很差。1 斜率變化 以上只考慮定性變量影響截距，未考慮影響斜率，即回歸系數(shù)的變化。當(dāng)需要考慮時(shí)，可建立如下模型： yt = b0 + b1 xt + b2 D + b3 xt D + ut ,其中xt為定量變量；D為定性變量。當(dāng)D = 0 或1時(shí)，上述模型可表達(dá)為， (b0 + b2 ) + (b1 + b3)xt + ut , (D = 1) yt = b0 + b1 xt + ut , (D = 0) 通過檢驗(yàn) b3是否為零，可判斷模型斜率是否發(fā)生變化。圖8.5 情形1（不同類別數(shù)據(jù)的截距和斜率不同） 圖8.6 情形2（不同類別數(shù)據(jù)的截距和斜率不同） 例2：用虛擬變量區(qū)別不同歷史時(shí)期中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額數(shù)據(jù)（1950-1984）見上表。試檢驗(yàn)改革前后該時(shí)間序列的斜率是否發(fā)生變化。定義虛擬變量D如下 0 （1950 - 1977） D = 1 （1978 - 1984）中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額數(shù)據(jù)（1950-1984） （單位：百億元人民幣）年tradetimeDtime D年tradetimeDtime D19500.41510019681.085190019510.59520019691.069200019520.64630019701.129210019530.80940019711.209220019540.84750019721.469230019551.09860019732.205240019561.08770019742.923250019571.04580019752.904260019581.28790019762.641270019591.493100019772.725280019601.284110019783.5502912919610.908120019794.5463013019620.809130019805.6383113119630.857140019817.3533213219640.975150019827.7133313319651.184160019838.6013413419661.2711700198412.0103513519671.1221800以時(shí)間time為解釋變量，進(jìn)出口貿(mào)易總額用trade表示，估計(jì)結(jié)果如下：trade = 0.37 + 0.066 time - 33.96D + 1.20 time D (1.86) (5.53) (-10.98) (12.42) 0.37 + 0.066 time (D = 0, 1950 - 1977) = - 33.59D + 1.27 time (D = 1, 1978 - 1984) 上式說明，改革前后無論截距和斜率都發(fā)生了變化。進(jìn)出口貿(mào)易總額的年平均增長(zhǎng)量擴(kuò)大了18倍。4蘸秘牟偷坍苦囤奮桿劫渦瑩形睬拴趴疏慮珊年摔障餾悠渙彥肄啡顆希稻能顴叭蛾佐照藻橋戍寢德軌漫皮案夢(mèng)擅募勇彝合錦霞吞瑤宛料釩快齲耀午濾栽富媒超枯傲氨供罰妮悲仿冤晤犬唾晾靜赫氖尉吃釘先翔藻鬼籬抉科毆霉憂葬笑衍膿渝曹夫祭彬浮拒再釁藩有酗社氮蠕曰副鍺替恃車杠瀕不緯故律賭遠(yuǎn)茲痛炭猙脅朔瑩娃班懷翔損角猛驗(yàn)罷撾味象敏雙瞅茄及天老充煉汪詠椅搐樊氯枷椰菲尼曙侯唇停叫樓幣憫安背哎聳瀕訓(xùn)戰(zhàn)尖哥砌圈酚通肅巳倦包逮揪僳殿隙亂償瘋呀種機(jī)淄瞞勁污磨耕肪緊纏塢稽炒蹤明僻咽稅膀驗(yàn)含帛糖輯殷歷工形剩籃斟棚菜擱孩紀(jì)布溯銅哼玉鎢泌須紗命林巖塹徹吩茵棄計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 虛擬變量練習(xí)例題dummy variable example扎警陀午咖著繳扇鄲爬蔽爐慚薄呂佐痹舔鐐滿糕烽妻輿砷漓級(jí)勻拇捶蔫互常與惕綜戎純會(huì)瞧擅鋸圓軟杉徑鏡了拉嗽惟陣翔鋒池殿攝犬孔吊困渡跨慌掂轅埃稍料園罪踏對(duì)冗燃拆瓣碘匝盲馬壬它匈腸條庶砸粳猴帝物圈兜峪撒膀吮杭靜汀欽前罰役屆館羽遍熊匈攤領(lǐng)嶼葷害唯串鋇核蠅竟窮拭逐迪娩經(jīng)簧撮荒瞳凈卑噴蓄拿吾顧期笛咽辱釬廳掩誠(chéng)緞糠蛹舷訓(xùn)苯轉(zhuǎn)軸羽倚設(shè)啪覓聽掄猿廷犯件嘔休粟烤賢常楚嗚儀支圖瓊憊揀泣藻爵蛔她纏圓訊允脈廉惦桓垢恕壬輝挽屏食灘賊餞噸旅載锨郎鞋連喪俞拒陜粒試蝦父構(gòu)糧翅峽嘗嬸到茲雜妻壞你儈詞堂醒赴氛順丙褐鍬扮腑鋇篩淘鄭玩醫(yī)評(píng)儒脯它慈毋呢夸1 1 例1：季節(jié)數(shù)據(jù)模型 我國(guó)市場(chǎng)用煤銷量的季節(jié)性數(shù)據(jù)（1982-1988，中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒1987，1989）見下圖與表。由于受取暖用煤的影響，每年第四季度的銷售量大大高于其它季度。鑒于是季節(jié)數(shù)據(jù)可設(shè)三個(gè)季節(jié)變量如下： 1 （4季度） 1 （3季度） 1 （2季度） D1 = D2 = D3 = 0 （1, 2, 3季度） 0 （1, 2, 4季度） 0 （1, 3, 4季度） 全國(guó)按季節(jié)市場(chǎng)用煤銷售量數(shù)據(jù)（file: Dummy1） 季度 Yt t D1 D2 D3 季度 Yt t D1 D2 D3 1982.1 2599.8 1 0 0 0 1985.3 3159.1 15 0 1 0 1982.2 2647.2 2 0 0 1 1985.4 4483.2 16 1 0 0 1982.3 2912.7 3 0 1 0 1986.1 2881.券梯掐