風(fēng)險管理模擬題2.doc

風(fēng)險管理模擬試題一、 單選題商業(yè)銀行的核心競爭力是：吸存放貸支付中介貨幣創(chuàng)造風(fēng)險管理風(fēng)險是指：損失的大小損失的分布未來結(jié)果的不確定性收益的分布風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（ ）的基本規(guī)律。BA 高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益B高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益C高風(fēng)險高收益D低風(fēng)險低收益4 風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是：AA 投資組合理論B 期權(quán)定價理論C 利率平價理論D 無風(fēng)險套利理論5 與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有（ ）。BA特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于（ B ）的風(fēng)險管理策略。A 風(fēng)險對沖B 風(fēng)險分散C 風(fēng)險轉(zhuǎn)移D 風(fēng)險補(bǔ)償7 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（ ）兩個方面。CA資本金管理和負(fù)債管理B資產(chǎn)管理和負(fù)債管理C風(fēng)險管理和績效考核D流動性管理和績效考核 8 如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為：DA 0.1B 0.2C 0.3D 0.49風(fēng)險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：風(fēng)險管理知識風(fēng)險管理制度風(fēng)險管理理念風(fēng)險管理技能風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指：CA 將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類B 通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失C 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案D風(fēng)險管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：BA 風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易B 風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大C 風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大D 風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型？Credit MetricsB KMV模型VaR模型高級計量法13 CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的什么表示？信用等級資產(chǎn)規(guī)模盈利水平還款意愿14壓力測試是為了衡量：B A 正常風(fēng)險B 小概率事件的風(fēng)險C 風(fēng)險價值D 以上都不是15外部評級主要依靠：AA 專家定性分析B 定量分析C 定性分析和定量分析結(jié)合D 以上都不對16預(yù)期損失率的計算公式是：預(yù)期損失率預(yù)期損失資產(chǎn)風(fēng)險敞口預(yù)期損失率預(yù)期損失貸款資產(chǎn)總額預(yù)期損失率預(yù)期損失風(fēng)險資產(chǎn)總額預(yù)期損失率預(yù)期損失資產(chǎn)總額17中國銀監(jiān)會商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面？不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況新發(fā)放貸款質(zhì)量情況新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例以上都是18信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本是指：商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金以上都不對19貸款組合的信用風(fēng)險包括：系統(tǒng)性風(fēng)險非系統(tǒng)性風(fēng)險既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險以上的都不對20已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：BA15億B 12億C 20億D 30億21以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：相關(guān)系數(shù)具有線性不變性相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)以上都正確22信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是：客戶評級債項(xiàng)評級既有客戶評級，又有債項(xiàng)評級以上都不對23情景分析用于：B測試單個風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運(yùn)動對組合價值的影響一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響A和C 24資產(chǎn)證券化的作用在于：DA 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B 增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性C 是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移的風(fēng)險管理方法D 以上都正確 25在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的？RAROC貸款年收入監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本RAROC（貸款年收入預(yù)期損失）監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本RAROC（貸款年收入各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)期損失）監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本以上都不對26以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：Cs系統(tǒng)Ps系統(tǒng)CAMELs系統(tǒng)以上都是27貸款定價中的風(fēng)險成本是用來：抵銷貸款預(yù)期損失抵銷貸款非預(yù)期損失抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失以上都不對該條件是第28-29題的條件已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億28根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：A A 4億B 8億C 10億D 6億29 根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：BA 2億B 3億C 5億D 10億30如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是：CA0.25B0.14C0.22D0.331如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是，那么該貸款組合中有筆貸款違約的概率是：C 0.01B 0.012C 0.018D 0.0332以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：Cs系統(tǒng)Ps系統(tǒng)CAMELs系統(tǒng)以上都是33絕對信用價差是指：A 不同債券或貸款的收益率之間的差額B 債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額C 固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D 以上都不對34在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的？RAROC貸款年收入監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本RAROC（貸款年收入預(yù)期損失）監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本RAROC（貸款年收入各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)期損失）監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本以上都不對35我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種：CA 定性分析法B 定量分析法C 定性和定量相結(jié)合的分析法D 以上都不對36如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：CA 3%B 10%C 20%D 50%37金融資產(chǎn)的市場價值是指：B A 金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B 在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C 交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D 對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值38久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標(biāo)？AA 利率B 匯率C 股票指數(shù)D 商品價格指數(shù)39市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是：CA 收益率曲線風(fēng)險B 期權(quán)性風(fēng)險C 重新定價風(fēng)險D 基準(zhǔn)風(fēng)險40以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險的是：活期存款業(yè)務(wù)房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款結(jié)算業(yè)務(wù) 該條件為4143題的條件如果A企業(yè)與B 企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示 固定利率融資成本浮動利率融資成本 A企業(yè)10% LIBOR+2% B企業(yè)8%LIBOR+1%41 如果A 企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資CA 企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資C A企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資，企業(yè)進(jìn)行固定利率融資A企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資，B 企業(yè)進(jìn)行浮動利率融資42 雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本？43 如果互換雙方對獲得的融資成本的節(jié)約進(jìn)行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A 企業(yè)的融資成本為9.5%, 企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%B 企業(yè)的融資成本為9.5%, 企業(yè)的融資成本為LIBOR+%企業(yè)的融資成本為%, 企業(yè)的融資成本為LIBOR+0.5%企業(yè)的融資成本為%, 企業(yè)的融資成本為LIBOR+%44貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是：貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金貨幣互換需要在期初和期末交換本金以上都不對45以下關(guān)于期權(quán)的論述錯誤的是：期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權(quán)的總價值為零46根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議和國際會計準(zhǔn)則第號，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合？以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)持有待售的投資持有到期的投資貸款和應(yīng)收款47如果某商業(yè)銀行持有萬美元資產(chǎn)，萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭萬，美元遠(yuǎn)期空頭萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：CA 700萬美元B 500萬美元C 1000萬美元D 300萬美元48以下關(guān)于久期的論述正確的是：AA 久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高B 久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高C 久期缺口絕對值得大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系D 久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析49以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：頭寸故意計價錯誤多戶頭支票欺詐交易品種未經(jīng)授權(quán)銀行內(nèi)部發(fā)生的性別種族歧視事件50我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是：B A 信息系統(tǒng)升級換代B 合規(guī)問題C 員工的知識/技能培養(yǎng)D 公司治理結(jié)構(gòu)的完善51我國銀行業(yè)第一個關(guān)于操作風(fēng)險管理的指引法規(guī)是：商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知商業(yè)銀行資本充足率管理辦法巴塞爾新資本協(xié)議52商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是：建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)建立完善內(nèi)部控制體制加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)以上都不是53對于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算監(jiān)管資本時，應(yīng)當(dāng)將其視為：B操作風(fēng)險損失B 信用風(fēng)險損失C 市場風(fēng)險損失D 以上都不對54從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險的比例大約為：BA 40%B30% C 20%D 10% 55商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于：BA 市場風(fēng)險B 操作風(fēng)險C 流動性風(fēng)險D 聲譽(yù)風(fēng)險56健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容？A強(qiáng)化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念B 完善激勵約束機(jī)制C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力D 以上都是57以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險的論述，正確的是：CA 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險往往小于市場風(fēng)險，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場風(fēng)險管理B 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場風(fēng)險更加充分重視C 商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視D 以上都不對58關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是：BA 商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包B 通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任C 雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任D 過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險或其他隱患59關(guān)于計量操作風(fēng)險所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品線？DA 5類B 6類C 7類D 8類60商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來：DA 市場風(fēng)險B 流動性風(fēng)險C 信用風(fēng)險D 操作風(fēng)險61商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指： 商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金C 商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少D 商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負(fù)債的值的大小62如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)？將短期借款與長期貸款匹配將長期借款與長期貸款匹配將短期借款與短期貸款匹配資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡63 已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，流動性資產(chǎn)期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需求為：BA 30億B 60億C 40億D 50億 該條件為為64-66題的條件如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為億元，負(fù)債為億元，資產(chǎn)久期為年，負(fù)債久期為年，如果年利率從上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動：64商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為：AA 資產(chǎn)價值減少27.8億元B 資產(chǎn)價值增加27.8億元C 資產(chǎn)價值減少14.8億元D 資產(chǎn)價值增加14.8億元65 商業(yè)銀行負(fù)債價值的變化為：CA 負(fù)債價值減少27.8億元B 負(fù)債價值增加27.8億元C 負(fù)債價值減少14.8億元D 負(fù)債價值增加14.8億元66 商業(yè)銀行總價值變化為：增加億元減少億元增加42.6億元減少42.6億元 67 已知某商業(yè)銀行的負(fù)債流動性需求為25億，貸款流動性需求為20億，那么該商業(yè)銀行總的流動性需求為：A 55億B 30億C 45億D 50億68商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：資產(chǎn)流動性風(fēng)險負(fù)債流動性風(fēng)險流動性過剩以上都不對69戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種：A A 長期的潛在的風(fēng)險B 短期的風(fēng)險C 顯性的風(fēng)險D 以上都不對70由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于：CA 聲譽(yù)風(fēng)險B 市場風(fēng)險C 戰(zhàn)略風(fēng)險D 國家風(fēng)險71可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括：CA 流動性惡化B 出現(xiàn)重大操作失誤C 國家監(jiān)管政策變化D 由于市場利率波動導(dǎo)致投資頭寸價值惡化72國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理方法不包括：DA 改善公司治理結(jié)構(gòu)B 預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C 確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序D 利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化73銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時代相風(fēng)險管理時代過渡的標(biāo)志是：CA 有效銀行監(jiān)管的核心原則B 巴塞爾新資本協(xié)議C 巴塞爾資本協(xié)議D 以上都不是74CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為：AA 企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)B 企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權(quán)C 企業(yè)股權(quán)價值的看漲期權(quán)D 企業(yè)股權(quán)價值的看跌期權(quán)75一般說來，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征不包括：DA 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B 連環(huán)擔(dān)保十分普遍C 財務(wù)報表真實(shí)性差D 資金鏈脆弱76我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是：巴塞爾資本協(xié)議巴塞爾新資本協(xié)議銀行業(yè)監(jiān)督管理法有效銀行監(jiān)管核心原則77以下哪一項(xiàng)不屬于CAMEL評級體系中的指標(biāo)：資本充足性資產(chǎn)質(zhì)量管理水平競爭力水平78銀監(jiān)會公布的風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)不包括：風(fēng)險水平風(fēng)險遷徙風(fēng)險抵補(bǔ)風(fēng)險價值79 巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于：80 已知某商業(yè)銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為80億，并且市場風(fēng)險的資本要求為20億，那么根據(jù)商業(yè)銀行資本充足率管理辦法規(guī)定的資本充足率的計算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為：BA 25%B 6%C 2%D 9% 二 多選題商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是：ABCA 盈利性B 安全性C 流動性D 擴(kuò)張性E 競爭性2商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別包括：ABCDEA 信用風(fēng)險 B 市場風(fēng)險 C 操作風(fēng)險 D 流動性風(fēng)險 E 國家風(fēng)險3衡量風(fēng)險的指標(biāo)有：ABCDA 方差 B 久期 C 凸度 D 在險價值（VaR）E 期望收益4對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是：CDEA 風(fēng)險分散 B 風(fēng)險對沖 C 風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D 風(fēng)險規(guī)避 E 風(fēng)險補(bǔ)償商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法包括：專家調(diào)查列舉法資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法情景分析法分解分析法失誤樹分析法商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括：ABCDA 風(fēng)險識別B 風(fēng)險計量C風(fēng)險監(jiān)測D 風(fēng)險控制E 風(fēng)險對沖7個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括：ABCDA 經(jīng)銷商風(fēng)險B 假按揭風(fēng)險C 由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足D 借款人的經(jīng)濟(jì)財務(wù)狀況惡化的風(fēng)險E 國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施8 KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括：ABCA 貸款承諾的利息B 與貸款相同期限的零息國債的收益率C 貸款的違約回收率D 貸款期限E 借款企業(yè)的市場價值9我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款？正常關(guān)注次級可疑損失10目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括：ABCA CreditMetrics模型B Credit Portfolio View模型C Credit Risk+模型D KMV模型E ZETA模型11中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)？不良資產(chǎn)貸款率預(yù)期損失率貸款風(fēng)險遷徙不良貸款撥備覆蓋率貸款損失準(zhǔn)備充足率12根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征 ：ABCDEA 全面性B 相關(guān)性C及時性D 可靠性E 可比性13商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，一般由哪些因素決定？資金成本經(jīng)營成本風(fēng)險成本資本成本通貨膨脹調(diào)整成本14商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則？ ABCA 審貸分離原則B 統(tǒng)一考慮原則C 展期重審原則D 責(zé)任到人原則E 追蹤審核原則15信用衍生產(chǎn)品包括：總收益互換信用違約互換信用價差衍生產(chǎn)品信用聯(lián)動票據(jù)股票期權(quán)16計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險，需要以下哪些變量？違約概率違約損失率違約風(fēng)險暴露期限行業(yè)風(fēng)險指數(shù)17對企業(yè)信用風(fēng)險分析的Cs指標(biāo)包括哪些方面？品德資本還款能力抵押經(jīng)營環(huán)境18 信用風(fēng)險組合模型包括：BCDA CreditMonitorB CreditMetricsC Credit Portfolio ViewD Credit Risk+ E VaR19根據(jù)無套利均衡原理，在期為了計算某貨幣第期到第期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是：銀行間的短期利率水平第期到第期的即期利率第期到第期的遠(yuǎn)期利率年期的即期利率市場在期內(nèi)的平均利率水平20期權(quán)的價值由哪幾部分組成？時間價值內(nèi)在價值執(zhí)行價格標(biāo)地資產(chǎn)價格無風(fēng)險利率21公允價值的計量方式有哪幾種？ABCDA 直接使用可獲得的市場價格B 使用公認(rèn)的模型估算市場價格C 根據(jù)實(shí)際支付的價格，只要不能證明該價格不具有代表性D 使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突E 根據(jù)資產(chǎn)獲得時的歷史成本22以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是：當(dāng)久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲當(dāng)久期缺口為負(fù)時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲當(dāng)久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲當(dāng)久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲當(dāng)久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風(fēng)險的影響23收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示：資產(chǎn)的到期期限資產(chǎn)的不同市場價值資產(chǎn)的到期收益率資產(chǎn)的現(xiàn)值資產(chǎn)的當(dāng)期收益率24市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性是：忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費(fèi)用的影響 缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異25操作風(fēng)險的成因主要包括：人員因素內(nèi)部流程系統(tǒng)缺陷外部因素其他因素26核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為：BCDA 核心員工的知識/技能缺乏B 缺乏足夠后援/替代人員C 相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D 缺乏崗位輪換機(jī)制E 核心員工的欺詐行為27操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面？ABCD 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B 違反系統(tǒng)安全規(guī)定C 系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險D 系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性E 系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高28基本指標(biāo)法的計算中涉及哪幾個變量？ABCA 前三年中各年為正的總收入B 前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)C 巴塞爾委員會專門設(shè)定的乘數(shù)因子D 前三年的總收入E 所計量的總的年數(shù)29根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件？董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)必須設(shè)立有專門的風(fēng)險管理委員會，受董事會直接領(lǐng)導(dǎo)30商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備哪些基本條件？完善的公司治理結(jié)構(gòu)健全的內(nèi)部控制體系普及合規(guī)管理文化集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力31以下論述正確的是：對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感對商業(yè)銀行而言，公司機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感對商業(yè)銀行而言，公司機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平很敏感零售存款客戶和公司機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感32商業(yè)銀行經(jīng)營中的三性原則是：ABCA 盈利性B 流動性C 安全性D 擴(kuò)張性E 競爭性33衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩個指標(biāo)換算得到？BCA 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B 核心存款比例C 貸款總額與總資產(chǎn)比率D 流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率E 大額負(fù)債依賴度34流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括：ABCDA 盈利水平B 產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險水平C 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)D 資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量E 高官層人事更替35以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容？明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程及政策深入理解不同利益持有者對自身的期望值有明確記載的危機(jī)處理決策流程建設(shè)學(xué)習(xí)型組織36國內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險管理的最好辦法是：推行全面風(fēng)險管理理念改善公司治理預(yù)先做好危機(jī)防范準(zhǔn)備確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理加強(qiáng)對聲譽(yù)風(fēng)險的量化分析37銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為：ABCDEA 公共性質(zhì)論B 利益沖突論C 債券保護(hù)論D 銀行風(fēng)險論E適度競爭論38銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循哪些原則:ABCDEA 準(zhǔn)確性原則B 可比性原則C 及時性原則D 持續(xù)性原則E 保密性原則39我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括：不良資產(chǎn)率不良貸款率貸款損失準(zhǔn)備率單一客戶授信集中度預(yù)