博弈論與策論性行為.pptVIP

博弈論又稱為對策論或游戲論 是研究決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時的決策以及這種決策的均衡問題 近20年來 博弈論在經(jīng)濟學(xué)中得到了廣泛的應(yīng)用 它對寡頭理論 信息經(jīng)濟學(xué)等方面的發(fā)展做出了重要貢獻 第八章博弈論與策略性行為 第一節(jié)博弈論基礎(chǔ) 1994年度的諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎授予三位從事對策論研究的經(jīng)濟學(xué)家 納什 澤爾騰 海薩尼 2005年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎授予有以色列和美國雙重國籍的羅伯特 奧曼和美國人托馬斯 謝林 以表彰他們通過博弈理論的分析增強世人對合作與沖突的理解 在一個博弈中 基本要素包括參與人或游戲者 行動 信息 戰(zhàn)略 收益或支付 結(jié)果 均衡等 一 博弈與博弈的分類 博弈論分為合作博弈和非合作博弈 通常我們談到博弈論時 主要指的是非合作博弈 分類 占優(yōu)戰(zhàn)略均衡是指參與人的最優(yōu)戰(zhàn)略不依賴于其他參與人的戰(zhàn)略選擇 不論其他參與人選擇什么戰(zhàn)略 他的最優(yōu)戰(zhàn)略是唯一的 這個最優(yōu)戰(zhàn)略被稱為占優(yōu)戰(zhàn)略 二 納什均衡 模型一 囚徒困境 模型二 智豬博弈 市場中的大企業(yè)與小企業(yè)之間的關(guān)系類似于智豬博弈 大企業(yè)進行研究開發(fā) 為新產(chǎn)品做廣告 而對小企業(yè)來說這些工作可能得不償失 所以 小企業(yè)可能把精力花在模仿上 或等待大企業(yè)用廣告打開市場后再出售廉價產(chǎn)品 納什均衡是指這樣一種均衡狀態(tài) 在這一均衡狀態(tài)中 每一個參與人選擇的戰(zhàn)略必須是針對其他參與人選擇戰(zhàn)略的最優(yōu)反映 沒有人愿意獨立放棄他所選擇的戰(zhàn)略 在上面的分析中 所有的對局者僅對抗一次 不會重復(fù)進行 這是一種靜態(tài)博弈 但是在現(xiàn)實中 同樣結(jié)構(gòu)的博弈可能要重復(fù)許多次 在對局可以多次重復(fù)的情況下 每個對局者在選擇策略的時候 不僅需要考慮當(dāng)前的對局 可能還要考慮當(dāng)前選擇的策略對于以后的對局將產(chǎn)生什么影響 三 重復(fù)博弈 如果博弈重復(fù)無限多次 每個參與人都有機會樹立合作的信譽 并鼓勵對方也樹立起合作的信譽以換取雙贏的機會 模型三 重復(fù)博弈 四 序列博弈與先動優(yōu)勢 在實踐中 還存在著另一種情況 參與者的行動有先后順序 而且后行動的參與者在自己行動之前可以觀測到先行動者的行動 并選擇相應(yīng)的戰(zhàn)略 這種博弈稱為序列博弈 是動態(tài)博弈的一種形式 模型二 性別戰(zhàn) 先動優(yōu)勢 指在序列博弈中 先行動者具有明顯的優(yōu)勢 一方的首先選擇造成一種既成事實 使得另一方只能選擇另一個不是最優(yōu)的行為 這就是先動優(yōu)勢 例如 上面性別戰(zhàn)和進入博弈中 先行動者都有一定的優(yōu)勢 第二節(jié)新產(chǎn)業(yè)組織與策略性行為 產(chǎn)業(yè)組織理論研究的發(fā)展大致經(jīng)歷了兩個階段 第一個階段是基本完成于20世紀60年代并在后來仍然具有很大影響力的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論 主要包括哈佛學(xué)派和芝加哥學(xué)派 第二階段是在20世紀70年代以后由于新的研究方法引入而出現(xiàn)的新產(chǎn)業(yè)組織理論 它的研究焦點是策略性行為 一 新產(chǎn)業(yè)組織理論 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論 以市場結(jié)構(gòu)研究為核心的哈佛學(xué)派和以市場行為為核心的芝加哥學(xué)派新產(chǎn)業(yè)組織理論 以博弈論和信息經(jīng)濟學(xué)方法為基礎(chǔ) 研究焦點是策略性行為最早 謝林 Schelling 1960 對策略性行為進行了定義 策略性行為是指一個廠商通過影響競爭對手對該廠商行動的預(yù)期 使競爭對手在預(yù)期的基礎(chǔ)上做出對該廠商有利的決策行為 這種影響競爭對手預(yù)期的行為就稱為策略性行為 這一概念經(jīng)過拓展 指一家企業(yè)為提高其利潤所采取的旨在影響市場環(huán)境的行為總稱 二 策略性行為的定義及分類 策略性行為的市場基礎(chǔ)是寡占或壟斷市場 策略性行為的產(chǎn)生取決于廠商在市場決策方面的相互依賴關(guān)系 這種依賴關(guān)系在寡占市場上最為普遍 而在壟斷市場上 壟斷者的市場行為會對進入者的行為產(chǎn)生影響 這兩種市場構(gòu)成了策略性行為分析的市場基礎(chǔ) 策略性行為的研究方法主要是博弈論和信息經(jīng)濟學(xué)的運用 策略性行為的分類 根據(jù)企業(yè)間合作的態(tài)度分 合作策略性行為和非合作策略性行為根據(jù)行為調(diào)整和作用的時間長短分 短期 中期 長期策略性行為根據(jù)影響未來收入預(yù)期的方式分 影響未來市場需求和成本函數(shù)的和影響競爭者對未來事件估計信念的 例 生產(chǎn)選擇博弈 例 市場進入博弈 如果廠商現(xiàn)在就投資于一旦進入發(fā)生時擴大產(chǎn)量和進行價格戰(zhàn)所需要的額外生產(chǎn)能力 需投資3億元 則支付矩陣變?yōu)?第三節(jié)限制性定價 限制性定價是一種短期非合作策略性行為 它通過在位廠商的當(dāng)前價格策略來影響潛在廠商對進入市場后利潤水平的預(yù)期 從而影響潛在廠商的進入決策 兩種理解 在位廠商制定價格策略以完全遏制潛在廠商進入它所在的市場 在位廠商通過跨時期利潤現(xiàn)值之和最大化的價格策略以減少或消除潛在廠商的進入 一 限制性定價的內(nèi)涵 1 靜態(tài)限制性定價假定潛在進入者相信進入發(fā)生后在位廠商不會改變它的產(chǎn)量 因此 它進入后行業(yè)的總產(chǎn)量是它的產(chǎn)量與在位廠商現(xiàn)行產(chǎn)量之和 超過需求的產(chǎn)量將導(dǎo)致價格的下降 在位廠商為了達到遏制進入的目的 會調(diào)整它的產(chǎn)量水平以及相應(yīng)的價格水平 從而消除導(dǎo)致潛在廠商進入的誘因 二 限制性定價的主要內(nèi)容 靜態(tài)限制性定價的決定因素 市場初始規(guī)模 越大 限制性價格相應(yīng)降低 進入者的平均成本 越高 限制性價格相應(yīng)提高 非價格進入壁壘 越高 限制性價格相應(yīng)提高 對靜態(tài)限制性定價的反對意見 從理性角度出發(fā) 潛在廠商在已知成本結(jié)構(gòu)和需求函數(shù)的情況下 它完全可以做出是否進入的決策 在位廠商在潛在廠商進入前所采取的定價策略與其進入后的均衡結(jié)果沒有必然的聯(lián)系 在位廠商在潛在進入廠商進入后所采取的利潤最大化的策略也不是將產(chǎn)量維持的不變的水平 2 動態(tài)限制性定價在位廠商面臨兩種選擇 要么賺取短期的高利潤 而失去其壟斷地位 要么長時期的獲取較低的利潤 而保持其固有地位 也就是說 就利潤最大化的廠商而言 它必須在當(dāng)前利潤與未來利潤之間進行平衡 進而采取跨時期利潤總額最大化的定價策略 把時間因素加入到限制性價格的決定中后 動態(tài)限制性定價不再是遏制潛在廠商進入的價格 而是長期利潤最大化的價格 動態(tài)限制性定價的決定因素折現(xiàn)率 高 未來利潤的現(xiàn)值低 限制性價格高風(fēng)險偏好 高 限制性價格高非價格進入壁壘 高 限制性價格提高時滯長短 越長 限制性價格越高市場需求增長 越高 限制性價格相應(yīng)降低成本結(jié)構(gòu) 優(yōu)勢越明顯 限制性價格越高 3 不完全信息下的限制性定價米爾格羅姆和羅伯茨認為 在現(xiàn)實環(huán)境中 市場信息往往不完全的 對手的成本函數(shù)和戰(zhàn)略性決策以及整個市場的需求狀況對于廠商來說并不是完全知識 很多信息為私人所有 因此 在在位廠商與潛在廠商之間進行的限制性定價行為可以視為不對稱信息博弈行為 此時 只有一個先驗概率進行估計 然后利用博弈過程中對在位廠商先前行動的觀察按貝葉斯方式對先驗概率進行修正 利用修正的概率估計在位者的類型和可能的收益函數(shù) 不完全信息下的限制性定價的決定米爾格羅姆和羅伯茨的研究表明 在在位廠商獨占自己的成本信息 而潛在廠商的成本信息是共同知識的信息分布下 高成本的在位廠商可能會采取低價策略 以顯示自己是低成本的 從而達到遏制進入的目的 哈爾瑞頓的研究表明 假定潛在進入廠商完全處于信息弱勢 連自己的成本結(jié)構(gòu)都不知道 的條件下 證明了低成本在位廠商的最佳定價策略是將限制性定價設(shè)定在高于壟斷價格的水平 以向潛在進入者傳遞該產(chǎn)業(yè)是高成本的信息 從而策略性的遏制其進入 第四節(jié)掠奪性定價 掠奪性定價是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論的重要內(nèi)容之一 長期以來對其是否理性一直有爭議 所謂掠奪性定價是指在位廠商將價格削減至對手平均成本以下 以便將對手驅(qū)逐出市場或者遏制進入 即使自己也會遭受短期損失 一旦對手離開市場 在位廠商就會提高價格以補償損失 掠奪性定價含義顯示 掠奪方在掠奪階段遭受損失 然后在壟斷階段得到補償 因此 掠奪是否理性 取決于兩階段的總利潤是否大于零 掠奪階段 被掠奪方可以獲得資本市場的資金支持和消費者支持從而度過掠奪期 致使掠奪失敗 而且 掠奪方掠奪期的損失大于被掠奪方的損失 損失不對稱導(dǎo)致掠奪無法成功 再者 壟斷利潤的獲得具有很大的不確定性 進而掠奪損失的補償無法保證 一 芝加哥學(xué)派 掠奪是非理性的 1 資本市場如果掠奪成功 那么就會在隨后的壟斷期獲取壟斷利潤 這意味著被掠奪方到達壟斷期是有利可圖的 既然有利可圖 就可以找到資金支持者 獲得度過價格戰(zhàn)所需的資金 貸款或股本 如果被掠奪方獲得資金支持 就不會被驅(qū)逐出去 鑒于此 掠奪注定會失敗 既然注定會失敗 那掠奪就不會發(fā)生 原因一 2 消費者聯(lián)合如果被掠奪方不能在資本市場獲得資金 它還可以尋求消費者支持 因為消費者是掠奪第二階段 壟斷定價的最終受害者 所以消費者愿意幫助被掠奪方度過掠奪期 最簡單的方法就是原價購買 拒絕掠奪方的低價商品 可以通過被掠奪方可以和消費者簽訂以競爭價格供貨的長期合同的方式實現(xiàn) 從掠奪方角度 芝加哥學(xué)派認為 掠奪性定價會使在位者蒙受更大的損失 因為在位者擁有更大的市場份額 一方面 在位者在掠奪開始時就必須擁有大的市場份額 這樣才可以很快的壓低市場價格 在位者還需要足夠的生產(chǎn)能力以滿足低價格下自身新需求 以及低價格下對手不愿增加產(chǎn)量的對手新需求 全部需求都必須以低于成本的價格供給 如果沒有成本不對稱 掠奪者的損失大于被掠奪者 原因二 從壟斷利潤能夠獲得方面 芝加哥學(xué)派認為掠奪方能夠獲得壟斷利潤具有很大的不確定性 即使對手被迫對出 壟斷價格由于面臨新進入 再進入和進入威脅而不能維持足夠長的時間 因此掠奪損失的補償只有在高進入壁壘下才可能 但是使對手退出市場要求低的退出壁壘 這種高進入壁壘和低退出壁壘幾乎不可能同時存在 原因三 綜上所述 基于基本價格理論的芝加哥學(xué)派認為掠奪性定價非理性 其成立的關(guān)鍵原因兩個 第一 信息獲取的成本非常低 接近零 因此被掠奪方可以獲得資本市場和消費者支持 從而度過掠奪期 第二 自由進入而且沒有進入成本 導(dǎo)致壟斷利潤無法取得 但是 這兩個假定在現(xiàn)實經(jīng)濟中不切實際 現(xiàn)實經(jīng)濟中 信息是不對稱的 它的獲取是需要成本的 而且進入退出壁壘是現(xiàn)實存在的 結(jié)論 資本市場不會給被掠奪方提供資金 消費者聯(lián)合不可能 消費者對市場所知有限 而且涉及大量的交易成本 同時會觸犯法律 鼓錢袋說 認為 在位者如果有足夠的資金 那么就可以克服損失的不對稱 對芝加哥學(xué)派掠奪非理性的批判 后芝加哥學(xué)派放松了完全信息的假定 得出了截然相反的結(jié)論 如果假定更接近現(xiàn)實的不完全信息 那么低于短期最優(yōu)水平的定價 目的是遏制進入 引誘退出或者威懾對手以便緩和競爭 將會成為理性戰(zhàn)略 而且掠奪收益不僅僅來自掠奪市場 掠奪可以視作聲譽投資 一個市場的掠奪通過遏制進入和威懾對手可以在其他相關(guān)的地理市場或者產(chǎn)品市場獲利 二 后芝加哥學(xué)派 掠奪是理性的 如果假定容納是進入的最優(yōu)反應(yīng) 而進入時對容納的最優(yōu)反應(yīng) 那么掠奪不是均衡戰(zhàn)略 而且即使已經(jīng)看到連鎖店對以前的每一個進入都實施了掠奪 據(jù)此邏輯下一個進入者也會推斷出過去的行為不會重復(fù) 進入會被容納 1 連鎖店悖論 博弈早期 弱小在位者會打擊進入 以使進入者相信它是強硬的 鑒于此 潛在進入者早期不進入 博弈后期 弱小在位者還會打擊進入 只有最后的進入者 試水 弱小在位者才會隨機選擇打擊或容納 沿著均衡路徑 即使面對弱小在位者 進入者也不會進入 2 Kreps和Wilson模型 潛在進入者由于不能確定在位者的類型 故選擇不進入 只要在位者打擊的概率存在 進入者就會推遲進入 直到博弈將近結(jié)束 掠奪方經(jīng)營多市場或多產(chǎn)品 被掠奪方或潛在進入者不確定掠奪是否正在進行 掠奪市場允許競爭價格之上的價格存在 在這樣的市場背景下掠奪性定價就是理性戰(zhàn)略 3 Milgrom和Roberts模型 第五節(jié)產(chǎn)品選擇 成本與生產(chǎn)能力 在位廠商為了遏制潛在進入者生產(chǎn)替代產(chǎn)品 可以通過在潛在進入者進入之前搶先生產(chǎn)新產(chǎn)品 來填滿產(chǎn)品特性空間而不給潛在進入者留下任何銷售空間 對于退出成本不高的行業(yè)來說 空間先占策略并不是一個十分有效的遏制潛在進入者進入的方式 一 空間先占與產(chǎn)品擴散策略 預(yù)告產(chǎn)品信息的策略適用于這樣一種情形 即企業(yè)在產(chǎn)品的市場推廣過程中慢于競爭對手 比如競爭對手可能首先推出產(chǎn)品 那么企業(yè)就必須想方設(shè)法推遲競爭對手的市場份額達到臨界點的時間 此時 企業(yè)可以采取產(chǎn)品預(yù)告的方法 二 預(yù)告產(chǎn)品信息 轉(zhuǎn)換成本是指消費者或用戶從在位廠商處購買產(chǎn)品轉(zhuǎn)向新廠商處購買產(chǎn)品時而面臨的一次性成本 對于一般的消費品市場來說 轉(zhuǎn)換成本主要包括學(xué)習(xí)成本 交易成本 轉(zhuǎn)換品牌的優(yōu)惠折扣損失以及改變習(xí)慣或更換品牌時的心理成本等 轉(zhuǎn)換成本的存在鎖定了用戶的需求 限制了其轉(zhuǎn)換的可能 阻礙了新廠商的進入 三 需求結(jié)構(gòu)鎖定策略 提高轉(zhuǎn)換成本 捆綁銷售就是將可分離的產(chǎn)品或服務(wù)捆在一起向買方出售 目的是實施價格歧視 成功的話可以獲得更多的優(yōu)勢 但是也存在很大的風(fēng)險 搭配銷售是指經(jīng)營者利用其經(jīng)濟和技術(shù)的優(yōu)勢地位 違背顧客的意愿 在向顧客供應(yīng)一種商品或服務(wù)的同