時(shí)間序列期末試題B卷.doc

成都信息工程學(xué)院考試試卷20122013學(xué)年第2學(xué)期課程名稱(chēng)：金融時(shí)間序列分析班級(jí)：金保111本01、02、03班試卷形式：開(kāi)卷 閉卷 試題一二三四五六總分得分一、判斷題（每題1分，正確的在括號(hào)內(nèi)打，錯(cuò)誤的在括號(hào)內(nèi)打，共15分）1模型檢驗(yàn)即是平穩(wěn)性檢驗(yàn)（ ）。2模型方程的檢驗(yàn)實(shí)質(zhì)就是殘差序列檢驗(yàn)（ ）。3矩法估計(jì)需要知道總體的分布（ ）。4ADF檢驗(yàn)中：原假設(shè)序列是非平穩(wěn)的（ ）。5最優(yōu)模型確定準(zhǔn)則：AIC值越小、SC值越大，說(shuō)明模型越優(yōu)（ ）。6對(duì)具有曲線(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)的序列，一階差分可剔除曲線(xiàn)趨勢(shì)（ ）。7嚴(yán)平穩(wěn)序列與寬平穩(wěn)時(shí)序區(qū)分主要表現(xiàn)在定義角度不同（ ）。8某時(shí)序具有指數(shù)曲線(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)時(shí)，需做對(duì)數(shù)變換，才能剔除曲線(xiàn)趨勢(shì)（ ）。9時(shí)間序列平穩(wěn)性判斷方法中 ADF檢驗(yàn)優(yōu)于序時(shí)圖法和自相關(guān)圖檢驗(yàn)法（ ）。10時(shí)間序列的隨機(jī)性分析即是長(zhǎng)期趨勢(shì)分析（ ）。11ARMA（p,q）模型是ARIMA(p,d,q)模型的特例（ ）。12若某序列的均值和方差隨時(shí)間的平移而變化，則該序列是非平穩(wěn)的（ ）。13. MA(2)模型的3階偏自相關(guān)系數(shù)等于0（ ）。14ARMA(p,q)模型自相關(guān)系數(shù)p階截尾，偏自相關(guān)系數(shù)拖尾（ ）。15MA(q)模型平穩(wěn)的充分必要條件是關(guān)于后移算子B的q階移動(dòng)自回歸系數(shù)多項(xiàng)式根的絕對(duì)值均在單位圓內(nèi)（ ）。二、填空題。（每空2分，共20分）1滿(mǎn)足ARMA（1,2）模型即：0.43+0.34+0.80.2，則均值 ，（即一階移動(dòng)均值項(xiàng)系數(shù)） 。2設(shè)xt為一時(shí)間序列，B為延遲算子，則B2Xt= 。3在序列y的view數(shù)據(jù)窗，選擇 功能鍵，可對(duì)序列y做ADF檢驗(yàn)。4若某平穩(wěn)時(shí)序的自相關(guān)圖拖尾，偏相關(guān)圖1階截尾，則該擬合 模型。5. 已知AR（1）模型：+0.8，服從N(0,0.36)，則一階自相關(guān)系數(shù) ，方差 。6用延遲算子表示中心化的AR（p）模型 。7差分運(yùn)算的實(shí)質(zhì)是使用 方式，提取確定性信息。8. ARIMA(0,1,0)稱(chēng)為 模型。三、問(wèn)答題。（共10分）1.平穩(wěn)時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)特征。2簡(jiǎn)述時(shí)域分析法分析步驟。四、計(jì)算題。（40分）1.（10分）已知ARMA（1，1）模型即：0.6+0.3，其中，是白噪聲序列，試求：（1）模型的平穩(wěn)可逆性；（2）將該模型等價(jià)表示為無(wú)窮階MA模型形式。2.（10分）設(shè)有AR（2）過(guò)程：（10.5B）（10.3B）Xt=，其中,是白噪聲序列，試求（其中，k=1,2）。3.（10分）某時(shí)間序列Yt有500個(gè)觀測(cè)值，經(jīng)過(guò)計(jì)算，樣本自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)的前10個(gè)值如下表：試（1）對(duì)Yt所屬模型進(jìn)行初步識(shí)別；（2）給出該模型的參數(shù)估計(jì)；（3）寫(xiě)出模型方程；（：偏自相關(guān)系數(shù)；：自相關(guān)系數(shù)）kk1-0.47-0.4760.040.0220.06-0.217-0.04-0.013-0.07-0.1880.06-0.0640.04-0.109-0.050.0150.00-0.05100.010.004.(10分) 已知某ARMA(2,1)模型為:=0.80.5+0.3,給定=1，Xt-2=2, Xt-1=2.5, Xt=0.6；=-0.28,=0.4, =0。求。五、綜合分析題。（15分）1.（5分）序列yt的時(shí)間序列圖和ADF檢驗(yàn)結(jié)果如下：?jiǎn)枺涸撔蛄惺欠衿椒€(wěn)，為什么？（2）要使其平穩(wěn)化，應(yīng)對(duì)該序列進(jìn)行哪些差分處理； 2.（5分）對(duì)某序列yt做參數(shù)估計(jì)，結(jié)果如表2示：VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. AR(1)0.9078550.04484220.245450.0000MA(1)-0.9340430.038226-24.43470.0000R-squared0.318165 Mean dependent var4.983333Adjusted R-squared0.298111 S.D. dependent var8.970762S.E. of regression7.515597 Akaike info criterion6.925791Sum squared resid1920.463 Schwarz criterion7.013764Log likelihood-122.6642 F-statistic11.86545Durbin-Watson stat2.041612 Prob(F-statistic)0.000340Inverted MA Roots -.71(1)寫(xiě)出模型； (2）模型的參數(shù)檢驗(yàn)是否通過(guò)？為什么？ 3.（5分）某序列的殘差序列的自