課程教綱(金融工程XXXX級XXXX0906).doc

西南財經大學本科生課程教綱課程名稱 計量經濟學 課程代碼 120419 學 期 2007-2008-1 授課教師 李南成 職 稱 教授 西南財經大學教務處 制一、課程簡介課程名稱計量經濟學課程代碼120419課程性質雙語（是/否） 多媒體（是）新課（是/否） 精品課（是/否）學分與學時學分：3學時：80先行課程概率論與數(shù)理統(tǒng)計、統(tǒng)計學、西方經濟學等課程教學目標和主要內容計量經濟學是高等學校經濟學門類各專業(yè)8門共同核心課程之一，是經濟類專業(yè)的必修課，管理學類專業(yè)的選修課。教學目的是旨在使學生掌握現(xiàn)代經濟學研究和分析的基本方法，能夠建立和應用計量經濟模型分析有關問題，遵循“重思想、重方法、重應用”原則，突出學生能力和素質的培養(yǎng)。本課程共計12章。第一章是導論，主要介紹計量經濟學性質、研究步驟及一些基本概念。第二、三章分別是簡單線性回歸模型和多元線性回歸模型，主要介紹滿足經典假定條件下線性模型估計、檢驗與應用。第四、五、六章分別是多重共線性、異方差性和自相關性，主要介紹違背相應假定情況下，模型檢驗和修正問題。第七章是分布滯后模型與自回歸模型，主要介紹動態(tài)模型初步內容。第八章是虛擬變量回歸，主要介紹虛擬解釋變量概念、設置規(guī)則及作用。第九章屬于選學內容。第十章是時間序列計量經濟模型，主要介紹偽回歸、時間序列的平穩(wěn)性檢驗、協(xié)整等初步內容。第十一章是聯(lián)立方程組模型，主要介紹聯(lián)立方程模型的性質和估計。第十二章是實證項目的計量經濟研究，主要介紹如何運用計量模型做實證分析。教師姓名李南成職稱教授學歷研究生學位博士主要研究方向經典計量經濟學方法與應用，宏觀計量經濟模型分析 ，金融計量經濟模型分析主要承擔課程（近三年、含研究生）計量經濟學，計量經濟分析，商務統(tǒng)計方法與應用二、教學大綱教學目標：本課程通過“課堂教學、上機實驗、課程論文” 等教學環(huán)節(jié)，使學生系統(tǒng)學習和掌握計量經濟學的基本理論與方法，能夠應用計量經濟模型分析現(xiàn)實經濟問題，遵循“重思想、重方法、重應用”原則，突出學生能力和素質的培養(yǎng)，達到專業(yè)培養(yǎng)計劃的要求。主要教學內容（分章節(jié)）：第一章 導論本章學習目的和要求：通過本章學習，了解計量經濟學的性質、研究步驟和一些基本概念。本章知識要點：一、什么是計量經濟學（計量經濟學的產生與發(fā)展、計量經濟學的性質、計量經濟學與其他學科的關系）二、計量經濟學的研究步驟（模型設定、估計參數(shù)、模型檢驗、模型應用）三、變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型（計量經濟模型中的變量、參數(shù)估計的方法、計量經濟學中應用的數(shù)據(jù)）四、計量經濟模型的建立本章重點和難點分析：重點是對模型設定、估計參數(shù)、模型檢驗、模型應用的理解，變量類型和數(shù)據(jù)類型的劃分。難點在于變量內生性與外生性的理解。第二章 簡單線性回歸模型本章學習目的與要求：通過本章學習，掌握經典計量經濟學模型基本原理與思想，掌握一元線性模型設定、估計、檢驗和應用，理解基本假定。本章知識要點：一、回歸分析與回歸函數(shù)（相關分析與回歸分析、總體回歸函數(shù)（PRF）、隨機擾動項、樣本回歸函數(shù)（SRF）二、簡單線性回歸模型參數(shù)的估計（基本假定、普通最小二乘法、OLS回歸線的性質、最小二乘估計式的統(tǒng)計性質）三、擬合優(yōu)度的度量（總變差的分解、可決系數(shù)、可決系數(shù)與相關系數(shù)的關系）四、回歸系數(shù)的區(qū)間估計和假設檢驗（OLS估計的分布性質、回歸系數(shù)的區(qū)間估計、回歸系數(shù)的假設檢驗）五、回歸模型預測（被解釋變量平均值預測、個別值預測）六、案例分析本章重點和難點分析：重點掌握總體回歸函數(shù)（PRF）、隨機擾動項、樣本回歸函數(shù)（SRF）和殘差概念，把握它們之間的關系；普通最小二乘法估計方法；OLS回歸線的性質、最小二乘估計式的統(tǒng)計性質；擬合優(yōu)度的度量（可決系數(shù)）；t檢驗。本章難點在于對總體回歸函數(shù)（PRF）與樣本回歸函數(shù)（SRF）、隨機擾動項和殘差之間關系的理解，最小二乘估計式的統(tǒng)計性質的理解，對模型基本假定的理解等。第三章 多元線性回歸模型本章學習目的和要求：通過本章學習，掌握多元經典計量經濟模型估計、檢驗和應用。本章知識要點：一、多元線性回歸模型及基本假定（多元線性回歸模型矩陣形式、多元線性回歸模型的基本假定）二、多元線性回歸模型的估計（多元線性回歸性參數(shù)的最小二乘估計、參數(shù)最小二乘估計的性質、隨機擾動項方差的估計、多元線性回歸模型參數(shù)的區(qū)間估計）三、多元線性回歸模型的檢驗（擬合優(yōu)度檢驗、回歸方程的顯著性檢驗（F-檢驗）、回歸參數(shù)的顯著性檢驗（t-檢驗）四、多元線性回歸模型的預測（點預測、區(qū)間預測）五、案例分析本章重點和難點分析：重點掌握無多重共線性假定、F檢驗、多重可決系數(shù)。第四章 多重共線性本章學習目的和要求：通過本章學習，掌握多重共線性產生原因、檢驗及修正。本章知識要點：一、什么是多重共線性（多重共線性的含義、產生多重共線性的背景）二、多重共線性產生的后果（完全多重共線性下產生的后果、不完全多重共線性下產生的后果）三、多重共線性的檢驗（簡單相關系數(shù)檢驗法、方差擴大因子法、直觀判斷法、逐步回歸檢測法）四、多重共線性的補救措施（修正多重共線性的經驗方法、逐步回歸法、嶺回歸法）五、案例分析本章重點和難點分析：重點掌握多重共線性檢驗、修正方法第五章 異方差性本章學習目的和要求：通過本章學習，掌握異方差性產生原因、檢驗及修正本章知識要點：一、異方差性的概念（異方差性的實質、產生異方差的原因）二、異方差性的后果（對參數(shù)估計式統(tǒng)計特性的影響、對參數(shù)顯著性檢驗的影響、對預測的影響）三、異方差性的檢驗（圖示檢驗法、戈德菲爾德-夸特（Goldfeld-Quanadt）檢驗、White檢驗、ARCH檢驗、Glejser檢驗）四、異方差性的補救措施（對模型變換、加權最小二乘法、模型的對數(shù)變換）五、案例分析本章重點和難點分析：重點掌握異方差性檢驗及修正，難點是對異方差性產生原因理解。第六章 自相關本章學習目的和要求：通過本章學習，掌握自相關產生原因、檢驗及修正方法。本章知識要點：一、什么是自相關（自相關的概念、自相關產生的原因、自相關的表現(xiàn)形式）二、自相關的后果（自相關對參數(shù)估計、模型檢驗、模型預測的影響）三、自相關的檢驗（圖示檢驗法、DW檢驗法）四、自相關的補救（廣義差分法、科克倫奧克特迭代法）五、案例分析本章重點和難點分析：自相關的后果、DW檢驗和廣義差分法、科克倫奧克特迭代法第七章 分布滯后模型與自回歸模型本章學習目的和要求：通過本章學習，掌握分布滯后模型估計，熟悉自回歸模型構建。本章知識要點：一、滯后效應與滯后變量模型（經濟活動中的滯后現(xiàn)象、滯后效應產生的原因、滯后變量模型）二、分布滯后模型的估計（分布滯后模型估計的困難、經驗加權估計法、阿爾蒙法）三、自回歸模型的構建（庫伊克模型、自適應預期模型、局部調整模型）四、自回歸模型的估計（自回歸模型估計的困難、工具變量法、德賓h-檢驗）五、案例分析本章重點和難點分析：重點掌握有限分布滯后模型估計，包括經驗加權、阿爾蒙變換，掌握庫伊克模型、自適應預期模型、局部調整模型構建，德賓h-檢驗。難點是自回歸模型的估計以及估計結果的經濟意義解釋第八章 虛擬變量回歸本章學習目的和要求：通過本章學習，掌握虛擬變量概念和虛擬解釋變量在計量經濟模型中的應用。本章知識要點：一、虛擬變量（虛擬變量的基本概念、虛擬變量的設置規(guī)則、虛擬變量的作用）二、虛擬解釋變量的回歸（用虛擬變量表示不同截矩的回歸加法類型、用虛擬變量表示不同斜率的回歸乘法類型）三、案例分析本章重點和難點分析：重點掌握虛擬解釋變量設定規(guī)則以及應用*第九章 設定誤差與測量誤差（本章屬于選學）本章學習目的和要求：通過本章學習，掌握模型設定誤差、測量誤差的后果以及檢驗方法。本章知識要點：一、設定誤差（設定誤差的類型、變量設定誤差的后果）二、設定誤差的檢驗（DW檢驗、拉格朗日乘數(shù)（LM）檢驗、一般性檢驗（RESET）三、測量誤差（模型變量的測量誤差、測量誤差的檢驗）四、案例分析本章重點和難點分析：重點掌握設定誤差的檢驗（DW檢驗、拉格朗日乘數(shù)（LM）檢驗、一般性檢驗（RESET）、測量誤差的檢驗第十章 時間序列計量經濟模型本章學習目的和要求：通過本章學習，掌握如何判斷一個時間序列是否為平穩(wěn)序列，當涉及到非平穩(wěn)時間序列時，應作如何處理。本章知識要點：一、時間序列計量經濟分析的基本概念（偽回歸問題、隨機過程的概念、時間序列的平穩(wěn)性）二、時間序列平穩(wěn)性的單位根檢驗（單位根過程、DF檢驗、ADF檢驗）三、協(xié)整（協(xié)整的概念、協(xié)整檢驗、誤差校正模型）四、案例分析本章重點和難點分析：重點掌握平穩(wěn)性概念，時間序列平穩(wěn)性的單位根檢驗，協(xié)整的概念、協(xié)整檢驗。難點是對于時間序列平穩(wěn)性、誤差校正模型的理解第十一章 聯(lián)立方程組模型本章學習目的和要求：通過本章學習，掌握聯(lián)立方程模型的概念和類型、聯(lián)立方程模型的識別問題及識別的方法、聯(lián)立方程的估計方法等。本章知識要點：一、聯(lián)立方程模型及其偏倚性（聯(lián)立方程模型的性質、聯(lián)立方程模型中變量的類型、聯(lián)立方程模型的類型、聯(lián)立方程模型的偏倚性）二、聯(lián)立方程模型的識別（對模型識別的理解、聯(lián)立方程模型識別的類型、聯(lián)立方程模型識別的方法）三、聯(lián)立方程模型的估計（聯(lián)立方程模型估計方法的選擇、遞歸模型的估計OLS法、恰好識別模型的估計 間接最小二乘法、過度識別模型的估計二段最小二乘法）四、案例分析本章重點和難點分析：重點掌握聯(lián)立方程模型概念、識別階條件、秩條件、聯(lián)立偏倚問題，聯(lián)立方程模型估計（間接最小二乘法、兩階段最小二乘）。難點是對聯(lián)立方程模型識別的理解，聯(lián)立性偏倚的理解。第十二章 實證項目的計量經濟研究課程論文分析本章學習目的和要求：本章目的使學生熟悉如何利用所學過的計量經濟方法進行實證研究，要求掌握有關選題、文獻綜述與評價、數(shù)據(jù)搜集、論文寫作以及一些具體的計量經濟建模分析技術等研究過程。本章知識要點：一、實證項目研究的選題（問題的提出、研究題目的選擇、文獻資料的利用、綜述與評價）二、模型設定與數(shù)據(jù)處理（建模的基本思路、模型設定的要求、模型變量與函數(shù)形式的設定、數(shù)據(jù)的收集與處理）三、計量經濟分析（模型的估計、模型的檢驗、模型的調整、模型計量結果的分析、研究結果的報告）四、實證項目研究（課程論文）示例本章重點和難點分析：有關選題、文獻綜述與評價、數(shù)據(jù)搜集、論文寫作以及一些具體的計量經濟建模分析技術課程教學資源：選用教材：龐皓教授主編計量經濟學，高等教育“十一五”國家級規(guī)劃教材，科學出版社出版，（2006）。參考文獻：1、美古扎拉蒂著計量經濟學（第三版），林少宮譯，中國人民大學出版社，1999 2、美J.M.伍德里奇著計量經濟學導論中國人民大學出版社 2003 3、美拉姆.拉瑪納山著應用經濟計量學機械工業(yè)出版社2003 4、龐皓主編計量經濟學，西南財經大學出版社，2001 5、李子奈編著計量經濟學（第二版），高等教育出版社，20056、張曉峒計量經濟學基礎，南開大學出版社，20017、Damodar N.Gujarrati Basic Econometrics.4th edition.McGraw-Hill Company,20018、Jeffrey M.Wooldridge Introductory Econometrics ,Second Edition Original language published by Thomson learning課程教學資源：含課程學習指導、參考文獻、試題庫、案例庫、實驗項目、學習指導、電子教案等，請訪問課程網站：8/2005/guojia/jiliangjingjixue/Course/Index.htm三、教學進度計劃周次星期章節(jié)內容授課方式課時作業(yè)要求任課教師備注111導論1.1什么是計量經濟學1.2計量經濟學的研究方法 課堂講授2李南成131.3變量、數(shù)據(jù)、參數(shù)和模型2李南成21、32 簡單線性回歸模型2.1 回歸分析與回歸方程2.2 簡單線性回歸模型的最小二乘法課堂講授4李南成31、32.3 擬合優(yōu)度的度量2.4 回歸系數(shù)的區(qū)間估計和 假設檢驗課堂講授4李南成41、3國慶節(jié)51上機（EViews基本操作、第二章）課堂講授課堂練習2上機實驗1李南成助教參加532.5 回歸預測2.6 案例分析討論（建模過程）課堂講授討論4作業(yè)1李南成613 多元線性的回歸模型3.1多元線性回歸模型及古典假定 3.2多元線性回歸模型的估計3.3多元線性回歸模型的檢驗課堂講授2李南成633.4多元線性回歸模型的預測3.5案例分析課程論文討論（論文選題）課堂講授課堂討論2作業(yè)2李南成71、34 多重共線性4.1違背基本假定的討論和什么是多重共線性4.2多重共線性產生的后果4.3多重共線性的檢驗課堂講授2李南成814.4多重共線性的補救措施4.5 案例分析討論（多重共線性的實質）課堂講授課堂討論2作業(yè)3李南成835 異方差性5.1異方差性的概念5.2異方差性對的后果5.3異方差性的檢驗課堂講授2李南成91上機（第三、四章）案例分析作業(yè)指導2上機實驗2李南成助教參加935.4異方差性的補救措施5.5案例分析課堂講授案例分析2作業(yè)4李南成1016 自相關性6.1什么是自相關6