我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的研究

1、我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的研究 上海交通大學(xué) 碩士學(xué)位論文 我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究 姓名：鄭蕓 申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士 專業(yè)：企業(yè)管理 指導(dǎo)教師：朱海洋 我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究 摘 要 國(guó)有商業(yè)銀行是我國(guó)金融的核心和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的命脈 是我國(guó)銀 行體系的主體 其資產(chǎn)總量占到我國(guó)銀行體系全部資產(chǎn)的 80%以上 業(yè)務(wù)占存貸款市場(chǎng)份額的 60% 以上 因而 它們?cè)谖覈?guó)經(jīng)濟(jì) 金融 發(fā)展中占據(jù)著舉足輕重的地位 然而 由于經(jīng)濟(jì)體制和經(jīng)營(yíng)方式的 影響 我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行形成了信貸資產(chǎn)質(zhì)量差 不良貸款占比高 的局面 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì) 國(guó)有商業(yè)銀行90%左右的資產(chǎn)形式為貸款 而這些貸款中 不良貸款大約

2、占了25%-40% 2001 年底 雖首次實(shí) 現(xiàn)了不良貸款凈下降 但不良貸款率仍高達(dá) 25.36% 大大高于國(guó)際 警戒線水平 信貸風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為制約國(guó)有商業(yè)銀行發(fā)展 影響國(guó)民 經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一 國(guó)有商業(yè)銀行如果不能有效控制信貸 風(fēng)險(xiǎn) 不但會(huì)因其經(jīng)營(yíng)失敗被淘汰 而且可能引發(fā)金融業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)和 危機(jī) 造成重大經(jīng)濟(jì)損失 阻礙國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展 因此 加強(qiáng) 信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理至關(guān)重要 本文利用定性與定量相結(jié)合的分析方法 研究了國(guó)有商業(yè)銀行 信貸風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀 成因及管理措施等 全文共分五部分 第一部分簡(jiǎn)要指出寫作本文的意義 目的和研究方法及內(nèi)容 第二部分概述了信貸風(fēng)險(xiǎn)的涵義 特征及信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的意義 目標(biāo)與

3、原則 第三部分講述了我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀和信貸風(fēng)險(xiǎn)形 成的過(guò)程 并從理論上 從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 國(guó)有企業(yè)和國(guó)有商業(yè)銀 行的角度分析了信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因 歸納出我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信 貸風(fēng)險(xiǎn)的特征 第四部分將國(guó)有商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)及信貸風(fēng)險(xiǎn)管理與西方發(fā) 達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行相比較 從中找出值得借鑒之處 第五部分從產(chǎn)權(quán)制度 運(yùn)作方式和管理機(jī)制的角度 就我國(guó)國(guó) 有商業(yè)銀行自身如何防范信貸風(fēng)險(xiǎn)提出一些建議 關(guān)鍵詞 信貸風(fēng)險(xiǎn) 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理 不良貸款 產(chǎn)權(quán) ABSTRACT The state-owned commercial banks are the core of finance, the vitals

4、of national economy and the main body of banks system in China. The gross of their assets is over 80 percent of the whole assets of all banks. So they are very important for the developments of national economy and finance. But influenced by economy system and management mode, the state-owned commer

5、cial banks have a mass of non-performing loan. Loan is about 90 percent of assets of state-owned commercial banks. Non- performing loan is about from 25 to 40 percent in this loan. The rate of non-performing loan was 25.36% in 2001, which was over than the level of international guard line. The cred

6、it risk has been of one of primary risks that restrict the development of state-owned commercial banks and affect the stabilization of national economy. If they could not control credit risks effectively, the state-owned commercial banks would not only be eliminated through competition but also soli

7、cit the risk of finance, which would bring on the loss of economy. So it is very important to manage credit risks. This article studies the status in quo, the causes and the management measures of state-owned commercial banks. It includes five parts: The first part gives the purport and contents of

8、the article. The second part summarizes the meaning and characters of credit risk and the purport, the goals and principles of credit risk management. The third part narrates the status quo and the courses of credit risks of state-owned commercial banks in china, then analyzes the causes from the an

9、gles of theory, macro-economy circumstance, state-owned enterprises and state-owned commercial banks. The fourth part contrasts the state-owned commercial banks and western commercial banks credit risks and credit risks management. The last part gives the authors viewpoint about how the state-owned

10、commercial banks manage credit risks. KEY WORDS:credit risk, credit risk management, non-performing loan, property right 上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文 我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究 第一章 前言 1 1本文的意義和目的 自從1978 年全國(guó)改革開放以來(lái) 我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制發(fā)生了深刻的制度性變化 這些變化主 要包括 單一的公有制經(jīng)濟(jì)演進(jìn)為以公有制為主體的多種所有制并存的多元化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 高度集中的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理體制逐步被社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制所取代 內(nèi)向與封閉的經(jīng)濟(jì)過(guò) 渡為開放性的經(jīng)濟(jì) 在

11、逐步由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)的過(guò)程中 我國(guó)銀行業(yè)結(jié)構(gòu)也發(fā)生 了重大的改變 傳統(tǒng)的銀行體制為中央銀行體制所代替 目前 我國(guó)已經(jīng)形成了在中央銀 行領(lǐng)導(dǎo)之下 以四大國(guó)有商業(yè)銀行為主體 有若干全國(guó)性區(qū)域性商業(yè)銀行的銀行產(chǎn)業(yè) 同 時(shí) 銀行的資金管理方式也由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下 統(tǒng)存統(tǒng)貸 的資金無(wú)償調(diào)撥型轉(zhuǎn)變?yōu)?資 產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)一管理 型的銀行管理方式 總之 我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革為社會(huì)注入了強(qiáng)大的生機(jī) 導(dǎo)致我國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)持續(xù)高速增長(zhǎng) 但是 任何改革都是一個(gè)陣痛的過(guò)程 在我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制 改革過(guò)程中 由于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制尚不健全 在社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中還殘留有計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的痕跡以 及從前計(jì)劃經(jīng)濟(jì)遺留問(wèn)題在當(dāng)前形勢(shì)下的暴露 加之市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)本身就

12、是風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì) 這一切 導(dǎo)致我國(guó)銀行特別是國(guó)有商業(yè)銀行呈現(xiàn)巨額不良資產(chǎn) 信貸風(fēng)險(xiǎn)極為嚴(yán)重 四大國(guó)有商業(yè)銀行是我國(guó)金融的核心和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的命脈 是我國(guó)銀行體系的主體 其 資產(chǎn)總量占到我國(guó)銀行體系全部資產(chǎn)的 80%以上 業(yè)務(wù)占存貸款市場(chǎng)份額的 60% 以上 因 而 它們?cè)谖覈?guó)經(jīng)濟(jì) 金融發(fā)展中占據(jù)著舉足輕重的地位 發(fā)揮著極為重要的 不可替代 的作用 可以說(shuō) 四大國(guó)有商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況如何 不僅直接影響我國(guó)整個(gè)金融體系的 安全與穩(wěn)定 而且代表和反映了我國(guó)整個(gè)金融體系的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力 當(dāng)前我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的信貸高風(fēng)險(xiǎn)已成為影響我國(guó)金融制度穩(wěn)定的一個(gè)巨大的潛在 威脅因素 因此 對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌時(shí)期我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)

13、險(xiǎn)的表現(xiàn) 形成原因等進(jìn)行系 統(tǒng)的分析并提出相應(yīng)化解風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策和建議則有著重要的現(xiàn)實(shí)意義 1 2本文的研究方法和內(nèi)容 本文利用定性分析與定量分析相結(jié)合的方法 深入分析了經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)軌下我國(guó)國(guó)有商 業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)及信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因 并借鑒西方商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn) 從微觀角度重點(diǎn)研究國(guó)有商業(yè)銀行應(yīng)采取的防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的措施 論文共分五章 第一章講述了寫作本文的意義 目的 研究方法和內(nèi)容 第二章概述 了信貸風(fēng)險(xiǎn)的涵義 特征及信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的意義 目標(biāo)與原則 第三章講述了我國(guó)國(guó)有商 1 上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文 我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究 第一章 前言 1 1本文的意義和目的 自從1978

14、 年全國(guó)改革開放以來(lái) 我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制發(fā)生了深刻的制度性變化 這些變化主 要包括 單一的公有制經(jīng)濟(jì)演進(jìn)為以公有制為主體的多種所有制并存的多元化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 高度集中的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理體制逐步被社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制所取代 內(nèi)向與封閉的經(jīng)濟(jì)過(guò) 渡為開放性的經(jīng)濟(jì) 在逐步由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)的過(guò)程中 我國(guó)銀行業(yè)結(jié)構(gòu)也發(fā)生 了重大的改變 傳統(tǒng)的銀行體制為中央銀行體制所代替 目前 我國(guó)已經(jīng)形成了在中央銀 行領(lǐng)導(dǎo)之下 以四大國(guó)有商業(yè)銀行為主體 有若干全國(guó)性區(qū)域性商業(yè)銀行的銀行產(chǎn)業(yè) 同 時(shí) 銀行的資金管理方式也由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下 統(tǒng)存統(tǒng)貸 的資金無(wú)償調(diào)撥型轉(zhuǎn)變?yōu)?資 產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)一管理 型的銀行管理方式 總之 我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制

15、改革為社會(huì)注入了強(qiáng)大的生機(jī) 導(dǎo)致我國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)持續(xù)高速增長(zhǎng) 但是 任何改革都是一個(gè)陣痛的過(guò)程 在我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制 改革過(guò)程中 由于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制尚不健全 在社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中還殘留有計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的痕跡以 及從前計(jì)劃經(jīng)濟(jì)遺留問(wèn)題在當(dāng)前形勢(shì)下的暴露 加之市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)本身就是風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì) 這一切 導(dǎo)致我國(guó)銀行特別是國(guó)有商業(yè)銀行呈現(xiàn)巨額不良資產(chǎn) 信貸風(fēng)險(xiǎn)極為嚴(yán)重 四大國(guó)有商業(yè)銀行是我國(guó)金融的核心和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的命脈 是我國(guó)銀行體系的主體 其 資產(chǎn)總量占到我國(guó)銀行體系全部資產(chǎn)的 80%以上 業(yè)務(wù)占存貸款市場(chǎng)份額的 60% 以上 因 而 它們?cè)谖覈?guó)經(jīng)濟(jì) 金融發(fā)展中占據(jù)著舉足輕重的地位 發(fā)揮著極為重要的 不可替代 的作用 可以說(shuō) 四大

16、國(guó)有商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況如何 不僅直接影響我國(guó)整個(gè)金融體系的 安全與穩(wěn)定 而且代表和反映了我國(guó)整個(gè)金融體系的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力 當(dāng)前我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的信貸高風(fēng)險(xiǎn)已成為影響我國(guó)金融制度穩(wěn)定的一個(gè)巨大的潛在 威脅因素 因此 對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌時(shí)期我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn) 形成原因等進(jìn)行系 統(tǒng)的分析并提出相應(yīng)化解風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策和建議則有著重要的現(xiàn)實(shí)意義 1 2本文的研究方法和內(nèi)容 本文利用定性分析與定量分析相結(jié)合的方法 深入分析了經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)軌下我國(guó)國(guó)有商 業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)及信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因 并借鑒西方商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn) 從微觀角度重點(diǎn)研究國(guó)有商業(yè)銀行應(yīng)采取的防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的措施 論文共分五章 第一章講

17、述了寫作本文的意義 目的 研究方法和內(nèi)容 第二章概述 了信貸風(fēng)險(xiǎn)的涵義 特征及信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的意義 目標(biāo)與原則 第三章講述了我國(guó)國(guó)有商 1 上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文 我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究 業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀和信貸風(fēng)險(xiǎn)形成的過(guò)程 并從理論上 從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 國(guó)有企業(yè)和 國(guó)有商業(yè)銀行的角度分析了信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因 歸納出我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的特 征 第四章將中外商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)及信貸風(fēng)險(xiǎn)管理相比較 從中找出值得借鑒之處 第 五章從產(chǎn)權(quán)制度 運(yùn)作方式和管理機(jī)制的角度 就國(guó)有商業(yè)銀行自身如何防范信貸風(fēng)險(xiǎn)提 出一些建議 2 上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文 我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究 第二章

18、 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的理論分析 2 1信貸風(fēng)險(xiǎn)的涵義及特征 2 1 1信貸風(fēng)險(xiǎn)含義 信貸的本質(zhì)特征在于它的償還性 貸款的貸放是一定時(shí)間內(nèi)資金使用權(quán)的暫時(shí)轉(zhuǎn)移 所有權(quán)不發(fā)生變化 資金使用者按照借貸雙方協(xié)議到期還本付息 以實(shí)現(xiàn)信貸資金的循環(huán) 周轉(zhuǎn) 但由于貸款的發(fā)放與收回之間存在著一定的時(shí)間間隔 而現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中 各種因 素的交叉作用 就有可能造成銀行貸款無(wú)法按期收回 這種在商業(yè)銀行信貸管理活動(dòng)中 由于事先各種無(wú)法預(yù)料的不確定因素的影響 致使銀行的貸款到期不能收回 或無(wú)法如數(shù) 足值收回 從而使貸款蒙受損失的可能性 就是信貸風(fēng)險(xiǎn) 信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因是多方面的 從自然災(zāi)害到國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化以及借款或 貸

19、款人的道德品質(zhì)都會(huì)影響到銀行貸款的償還 西方商業(yè)銀行對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)有如下定義 R f I, E I 式中 R 為信貸風(fēng)險(xiǎn) I 為內(nèi)部因素 E 為外部因素 即信貸風(fēng)險(xiǎn)是內(nèi)部因素和外部因 素的函數(shù) 內(nèi) 外部因素是針對(duì)銀行而言的 銀行無(wú)法控制的因素即外部因素 如自然災(zāi) 害 宏觀經(jīng)濟(jì)政策 內(nèi)部因素是指銀行經(jīng)營(yíng)管理者對(duì)待信貸風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度 它直接決定銀行 信貸資產(chǎn)質(zhì)量的優(yōu)劣和信貸風(fēng)險(xiǎn)的大小 這種因素滲透到銀行貸款政策 銀行信用分析 貸款監(jiān)控的質(zhì)量以及銀行信貸管理人員的工作實(shí)踐中 I 式可以具體化為 L f Y, B, S, r , r , O 1 2 式中 L 代表以貸款凈損失表示的信貸風(fēng)險(xiǎn) Y 代表以國(guó)民收入

20、或GNP 表示的國(guó)民 經(jīng)濟(jì)狀況 B 代表一定時(shí)期內(nèi)公司破產(chǎn)數(shù)量 S 代表銀行貸款規(guī)模 r1 代表貸款占資產(chǎn)的比 率 r2 代表工商業(yè)貸款占貸款總額的比率 O 代表銀行營(yíng)業(yè)收入 括號(hào)內(nèi)的 6 個(gè)變量與信 貸風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系是 除Y 與L 負(fù)相關(guān)外 其余5 個(gè)變量都與L 呈正相關(guān)關(guān)系 按照內(nèi)外部因 素來(lái)分 Y B 為外部因素 其余4 個(gè)變量為內(nèi)部因素 基于社會(huì)各部門來(lái)考察銀行信貸風(fēng)險(xiǎn) 有 R f G, C, P, B , B 1 2 式中 R 為信貸風(fēng)險(xiǎn) G 為政府部門 C 為企業(yè)部門 P 為私人部門 B1 為 中央銀行 B2 為商業(yè)銀行 各部門的行為以及各部門之間的關(guān)系都會(huì)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生或多或少的影

21、響 政府的政策 企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況 私人部門的收入和支出 中央銀行的貨幣政策以及商 業(yè)銀行的信貸行為等都影響著銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的大小 信貸風(fēng)險(xiǎn)與信貸損失是兩個(gè)不同的概念 信貸風(fēng)險(xiǎn)是造成信貸資金損失的一種可能性 3 上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文 我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究 第二章 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的理論分析 2 1信貸風(fēng)險(xiǎn)的涵義及特征 2 1 1信貸風(fēng)險(xiǎn)含義 信貸的本質(zhì)特征在于它的償還性 貸款的貸放是一定時(shí)間內(nèi)資金使用權(quán)的暫時(shí)轉(zhuǎn)移 所有權(quán)不發(fā)生變化 資金使用者按照借貸雙方協(xié)議到期還本付息 以實(shí)現(xiàn)信貸資金的循環(huán) 周轉(zhuǎn) 但由于貸款的發(fā)放與收回之間存在著一定的時(shí)間間隔 而現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中 各種因 素的交叉作用 就

22、有可能造成銀行貸款無(wú)法按期收回 這種在商業(yè)銀行信貸管理活動(dòng)中 由于事先各種無(wú)法預(yù)料的不確定因素的影響 致使銀行的貸款到期不能收回 或無(wú)法如數(shù) 足值收回 從而使貸款蒙受損失的可能性 就是信貸風(fēng)險(xiǎn) 信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因是多方面的 從自然災(zāi)害到國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化以及借款或 貸款人的道德品質(zhì)都會(huì)影響到銀行貸款的償還 西方商業(yè)銀行對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)有如下定義 R f I, E I 式中 R 為信貸風(fēng)險(xiǎn) I 為內(nèi)部因素 E 為外部因素 即信貸風(fēng)險(xiǎn)是內(nèi)部因素和外部因 素的函數(shù) 內(nèi) 外部因素是針對(duì)銀行而言的 銀行無(wú)法控制的因素即外部因素 如自然災(zāi) 害 宏觀經(jīng)濟(jì)政策 內(nèi)部因素是指銀行經(jīng)營(yíng)管理者對(duì)待信貸風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度 它直

23、接決定銀行 信貸資產(chǎn)質(zhì)量的優(yōu)劣和信貸風(fēng)險(xiǎn)的大小 這種因素滲透到銀行貸款政策 銀行信用分析 貸款監(jiān)控的質(zhì)量以及銀行信貸管理人員的工作實(shí)踐中 I 式可以具體化為 L f Y, B, S, r , r , O 1 2 式中 L 代表以貸款凈損失表示的信貸風(fēng)險(xiǎn) Y 代表以國(guó)民收入或GNP 表示的國(guó)民 經(jīng)濟(jì)狀況 B 代表一定時(shí)期內(nèi)公司破產(chǎn)數(shù)量 S 代表銀行貸款規(guī)模 r1 代表貸款占資產(chǎn)的比 率 r2 代表工商業(yè)貸款占貸款總額的比率 O 代表銀行營(yíng)業(yè)收入 括號(hào)內(nèi)的 6 個(gè)變量與信 貸風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系是 除Y 與L 負(fù)相關(guān)外 其余5 個(gè)變量都與L 呈正相關(guān)關(guān)系 按照內(nèi)外部因 素來(lái)分 Y B 為外部因素 其余4 個(gè)

24、變量為內(nèi)部因素 基于社會(huì)各部門來(lái)考察銀行信貸風(fēng)險(xiǎn) 有 R f G, C, P, B , B 1 2 式中 R 為信貸風(fēng)險(xiǎn) G 為政府部門 C 為企業(yè)部門 P 為私人部門 B1 為 中央銀行 B2 為商業(yè)銀行 各部門的行為以及各部門之間的關(guān)系都會(huì)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生或多或少的影 響 政府的政策 企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況 私人部門的收入和支出 中央銀行的貨幣政策以及商 業(yè)銀行的信貸行為等都影響著銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的大小 信貸風(fēng)險(xiǎn)與信貸損失是兩個(gè)不同的概念 信貸風(fēng)險(xiǎn)是造成信貸資金損失的一種可能性 3 上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文 我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究 這種可能性在信貸資金實(shí)際運(yùn)作過(guò)程中不一定轉(zhuǎn)化為事實(shí) 這種損失的

25、可能性要轉(zhuǎn)化為現(xiàn) 實(shí)需要具備一定的條件 即借款方完全喪失了償還能力 又無(wú)其他補(bǔ)救來(lái)源 致使貸款最 終無(wú)法收回 因此 信貸風(fēng)險(xiǎn)大 并不一定會(huì)造成信貸資金損失 兩者是有區(qū)別的 但是 信貸風(fēng)險(xiǎn)和信貸損失又具有內(nèi)在聯(lián)系 正是因?yàn)樾刨J存在風(fēng)險(xiǎn) 才可能出現(xiàn)信貸損失 信 貸風(fēng)險(xiǎn)越大 信貸損失的可能性也大 只有既看到它們的區(qū)別 又看到它們之間的聯(lián)系 才有利于加強(qiáng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理 2 1 2信貸風(fēng)險(xiǎn)的分類 為了對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)有更深入的 全面的認(rèn)識(shí) 可以從不同角度 目的出發(fā) 對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn) 做出各種不同的分類 從信貸風(fēng)險(xiǎn)本身的性質(zhì)劃分 可以分為靜態(tài)信貸風(fēng)險(xiǎn)和動(dòng)態(tài)信貸風(fēng)險(xiǎn) 前者主要指自 然災(zāi)害和意外事故帶來(lái)?yè)p失的可能性 如無(wú)

26、法預(yù)測(cè)的水災(zāi) 火災(zāi)等 造成借款人財(cái)產(chǎn)蒙受 嚴(yán)重?fù)p失 無(wú)法按期歸還銀行貸款 造成信貸損失 后者主要是指銀行貸款決策失誤或借 款人的經(jīng)營(yíng)管理不善和市場(chǎng)需求變化等因素引起的風(fēng)險(xiǎn) 這兩種風(fēng)險(xiǎn)有明顯的區(qū)別 第一 靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)所造成的后果 可以通過(guò)大數(shù)法則加以估計(jì) 動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)造成的后果難以估計(jì) 第 二 靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)是可保風(fēng)險(xiǎn) 動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)是不可保風(fēng)險(xiǎn) 第三 靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)是不可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn) 動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)是可以規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn) 第四 靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)具有風(fēng)險(xiǎn)成本 動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)可能引起的后果又 造成損失的一面 也有獲得風(fēng)險(xiǎn)收益的一面 從信貸風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源劃分 可以分為直接信貸風(fēng)險(xiǎn)和間接信貸風(fēng)險(xiǎn) 直接信貸風(fēng)險(xiǎn)是指 因信貸決策引起的銀行貸款蒙受損失的可能性 它

27、包括客觀決策風(fēng)險(xiǎn)和主觀決策風(fēng)險(xiǎn) 間 接信貸風(fēng)險(xiǎn)是指因借款人的各種風(fēng)險(xiǎn)所引起的銀行貸款蒙受損失的可能性 根據(jù)信貸風(fēng)險(xiǎn)所涉及的借款人不同 可分為私人信貸風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn) 在我國(guó) 改革開放以前 銀行向私人提供貸款似乎沒(méi)有什么信貸風(fēng)險(xiǎn) 因?yàn)閿?shù)量微不足道 但隨著 以建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制為目標(biāo)的改革不斷深入 私人貸款種類和數(shù)量呈明顯上升趨 勢(shì) 如住房按揭貸款 汽車貸款等等 這樣 私人信貸風(fēng)險(xiǎn)也逐步增加 企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)則 是指銀行向各類企業(yè)發(fā)放貸款的風(fēng)險(xiǎn) 本文所研究的是后一種風(fēng)險(xiǎn) 從信貸風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式來(lái)劃分 還可以分為顯性和隱性兩種 顯性信貸風(fēng)險(xiǎn)一般可以 從會(huì)計(jì)帳上看出 隱性信貸風(fēng)險(xiǎn)則在一般會(huì)計(jì)帳面上反

28、映不出來(lái) 如通貨膨脹引起的信貸 資產(chǎn)貶值的風(fēng)險(xiǎn) 2 1 3信貸風(fēng)險(xiǎn)的特征 正確認(rèn)識(shí)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的特征 對(duì)于建立和完善風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制 加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理 減少損失 增加收益 有著重要意義 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)具有以下五個(gè)特征 1 信貸風(fēng)險(xiǎn)的客觀性 信貸風(fēng)險(xiǎn)具有客觀存在性 它是商品經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物 信貸活動(dòng) 的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)是社會(huì)化的商品生產(chǎn)和流通 信貸資金運(yùn)動(dòng)與社會(huì)再生產(chǎn)過(guò)程是緊密相連的 4 上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文 我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究 這種可能性在信貸資金實(shí)際運(yùn)作過(guò)程中不一定轉(zhuǎn)化為事實(shí) 這種損失的可能性要轉(zhuǎn)化為現(xiàn) 實(shí)需要具備一定的條件 即借款方完全喪失了償還能力 又無(wú)其他補(bǔ)救來(lái)源 致使貸款最 終無(wú)法

29、收回 因此 信貸風(fēng)險(xiǎn)大 并不一定會(huì)造成信貸資金損失 兩者是有區(qū)別的 但是 信貸風(fēng)險(xiǎn)和信貸損失又具有內(nèi)在聯(lián)系 正是因?yàn)樾刨J存在風(fēng)險(xiǎn) 才可能出現(xiàn)信貸損失 信 貸風(fēng)險(xiǎn)越大 信貸損失的可能性也大 只有既看到它們的區(qū)別 又看到它們之間的聯(lián)系 才有利于加強(qiáng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理 2 1 2信貸風(fēng)險(xiǎn)的分類 為了對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)有更深入的 全面的認(rèn)識(shí) 可以從不同角度 目的出發(fā) 對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn) 做出各種不同的分類 從信貸風(fēng)險(xiǎn)本身的性質(zhì)劃分 可以分為靜態(tài)信貸風(fēng)險(xiǎn)和動(dòng)態(tài)信貸風(fēng)險(xiǎn) 前者主要指自 然災(zāi)害和意外事故帶來(lái)?yè)p失的可能性 如無(wú)法預(yù)測(cè)的水災(zāi) 火災(zāi)等 造成借款人財(cái)產(chǎn)蒙受 嚴(yán)重?fù)p失 無(wú)法按期歸還銀行貸款 造成信貸損失 后者主要是指銀行

30、貸款決策失誤或借 款人的經(jīng)營(yíng)管理不善和市場(chǎng)需求變化等因素引起的風(fēng)險(xiǎn) 這兩種風(fēng)險(xiǎn)有明顯的區(qū)別 第一 靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)所造成的后果 可以通過(guò)大數(shù)法則加以估計(jì) 動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)造成的后果難以估計(jì) 第 二 靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)是可保風(fēng)險(xiǎn) 動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)是不可保風(fēng)險(xiǎn) 第三 靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)是不可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn) 動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)是可以規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn) 第四 靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)具有風(fēng)險(xiǎn)成本 動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)可能引起的后果又 造成損失的一面 也有獲得風(fēng)險(xiǎn)收益的一面 從信貸風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源劃分 可以分為直接信貸風(fēng)險(xiǎn)和間接信貸風(fēng)險(xiǎn) 直接信貸風(fēng)險(xiǎn)是指 因信貸決策引起的銀行貸款蒙受損失的可能性 它包括客觀決策風(fēng)險(xiǎn)和主觀決策風(fēng)險(xiǎn) 間 接信貸風(fēng)險(xiǎn)是指因借款人的各種風(fēng)險(xiǎn)所引起的銀行貸款蒙受損失的可能性 根

31、據(jù)信貸風(fēng)險(xiǎn)所涉及的借款人不同 可分為私人信貸風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn) 在我國(guó) 改革開放以前 銀行向私人提供貸款似乎沒(méi)有什么信貸風(fēng)險(xiǎn) 因?yàn)閿?shù)量微不足道 但隨著 以建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制為目標(biāo)的改革不斷深入 私人貸款種類和數(shù)量呈明顯上升趨 勢(shì) 如住房按揭貸款 汽車貸款等等 這樣 私人信貸風(fēng)險(xiǎn)也逐步增加 企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)則 是指銀行向各類企業(yè)發(fā)放貸款的風(fēng)險(xiǎn) 本文所研究的是后一種風(fēng)險(xiǎn) 從信貸風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式來(lái)劃分 還可以分為顯性和隱性兩種 顯性信貸風(fēng)險(xiǎn)一般可以 從會(huì)計(jì)帳上看出 隱性信貸風(fēng)險(xiǎn)則在一般會(huì)計(jì)帳面上反映不出來(lái) 如通貨膨脹引起的信貸 資產(chǎn)貶值的風(fēng)險(xiǎn) 2 1 3信貸風(fēng)險(xiǎn)的特征 正確認(rèn)識(shí)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的特征

32、 對(duì)于建立和完善風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制 加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理 減少損失 增加收益 有著重要意義 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)具有以下五個(gè)特征 1 信貸風(fēng)險(xiǎn)的客觀性 信貸風(fēng)險(xiǎn)具有客觀存在性 它是商品經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物 信貸活動(dòng) 的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)是社會(huì)化的商品生產(chǎn)和流通 信貸資金運(yùn)動(dòng)與社會(huì)再生產(chǎn)過(guò)程是緊密相連的 4 上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文 我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究 這種可能性在信貸資金實(shí)際運(yùn)作過(guò)程中不一定轉(zhuǎn)化為事實(shí) 這種損失的可能性要轉(zhuǎn)化為現(xiàn) 實(shí)需要具備一定的條件 即借款方完全喪失了償還能力 又無(wú)其他補(bǔ)救來(lái)源 致使貸款最 終無(wú)法收回 因此 信貸風(fēng)險(xiǎn)大 并不一定會(huì)造成信貸資金損失 兩者是有區(qū)別的 但是 信貸風(fēng)險(xiǎn)和信貸損失又具有內(nèi)在聯(lián)

33、系 正是因?yàn)樾刨J存在風(fēng)險(xiǎn) 才可能出現(xiàn)信貸損失 信 貸風(fēng)險(xiǎn)越大 信貸損失的可能性也大 只有既看到它們的區(qū)別 又看到它們之間的聯(lián)系 才有利于加強(qiáng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理 2 1 2信貸風(fēng)險(xiǎn)的分類 為了對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)有更深入的 全面的認(rèn)識(shí) 可以從不同角度 目的出發(fā) 對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn) 做出各種不同的分類 從信貸風(fēng)險(xiǎn)本身的性質(zhì)劃分 可以分為靜態(tài)信貸風(fēng)險(xiǎn)和動(dòng)態(tài)信貸風(fēng)險(xiǎn) 前者主要指自 然災(zāi)害和意外事故帶來(lái)?yè)p失的可能性 如無(wú)法預(yù)測(cè)的水災(zāi) 火災(zāi)等 造成借款人財(cái)產(chǎn)蒙受 嚴(yán)重?fù)p失 無(wú)法按期歸還銀行貸款 造成信貸損失 后者主要是指銀行貸款決策失誤或借 款人的經(jīng)營(yíng)管理不善和市場(chǎng)需求變化等因素引起的風(fēng)險(xiǎn) 這兩種風(fēng)險(xiǎn)有明顯的區(qū)別 第一 靜態(tài)風(fēng)

34、險(xiǎn)所造成的后果 可以通過(guò)大數(shù)法則加以估計(jì) 動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)造成的后果難以估計(jì) 第 二 靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)是可保風(fēng)險(xiǎn) 動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)是不可保風(fēng)險(xiǎn) 第三 靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)是不可規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn) 動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)是可以規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn) 第四 靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)具有風(fēng)險(xiǎn)成本 動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)可能引起的后果又 造成損失的一面 也有獲得風(fēng)險(xiǎn)收益的一面 從信貸風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源劃分 可以分為直接信貸風(fēng)險(xiǎn)和間接信貸風(fēng)險(xiǎn) 直接信貸風(fēng)險(xiǎn)是指 因信貸決策引起的銀行貸款蒙受損失的可能性 它包括客觀決策風(fēng)險(xiǎn)和主觀決策風(fēng)險(xiǎn) 間 接信貸風(fēng)險(xiǎn)是指因借款人的各種風(fēng)險(xiǎn)所引起的銀行貸款蒙受損失的可能性 根據(jù)信貸風(fēng)險(xiǎn)所涉及的借款人不同 可分為私人信貸風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn) 在我國(guó) 改革開放以前 銀行向私人提供貸款

35、似乎沒(méi)有什么信貸風(fēng)險(xiǎn) 因?yàn)閿?shù)量微不足道 但隨著 以建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制為目標(biāo)的改革不斷深入 私人貸款種類和數(shù)量呈明顯上升趨 勢(shì) 如住房按揭貸款 汽車貸款等等 這樣 私人信貸風(fēng)險(xiǎn)也逐步增加 企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)則 是指銀行向各類企業(yè)發(fā)放貸款的風(fēng)險(xiǎn) 本文所研究的是后一種風(fēng)險(xiǎn) 從信貸風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式來(lái)劃分 還可以分為顯性和隱性兩種 顯性信貸風(fēng)險(xiǎn)一般可以 從會(huì)計(jì)帳上看出 隱性信貸風(fēng)險(xiǎn)則在一般會(huì)計(jì)帳面上反映不出來(lái) 如通貨膨脹引起的信貸 資產(chǎn)貶值的風(fēng)險(xiǎn) 2 1 3信貸風(fēng)險(xiǎn)的特征 正確認(rèn)識(shí)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的特征 對(duì)于建立和完善風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制 加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理 減少損失 增加收益 有著重要意義 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)具有以下五

36、個(gè)特征 1 信貸風(fēng)險(xiǎn)的客觀性 信貸風(fēng)險(xiǎn)具有客觀存在性 它是商品經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物 信貸活動(dòng) 的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)是社會(huì)化的商品生產(chǎn)和流通 信貸資金運(yùn)動(dòng)與社會(huì)再生產(chǎn)過(guò)程是緊密相連的 4 上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文 我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究 在商品經(jīng)濟(jì)條件下 借款人在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中 隨時(shí)有可能出現(xiàn)虧損 甚至破產(chǎn)倒閉 這就有可能造成銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)損失 所以說(shuō) 只要有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)就會(huì)有經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 有經(jīng)濟(jì)風(fēng) 險(xiǎn)就可能導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生 這是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的客觀存在 2 信貸風(fēng)險(xiǎn)的不確定性 由于在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有很大的不確定性 例如 自然災(zāi)害 意外事故 決策失誤 經(jīng)營(yíng)不善 政策調(diào)整 市場(chǎng)需求變化 政局不穩(wěn) 社會(huì)

37、不安定等 都可能給經(jīng)濟(jì)活動(dòng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失 所以這些風(fēng)險(xiǎn)往往以偶然的時(shí)間 地點(diǎn) 形 式出現(xiàn) 使人難以琢磨 難以準(zhǔn)確判斷 從而連帶造成信貸風(fēng)險(xiǎn)的不確定性 3 信貸風(fēng)險(xiǎn)的多變性 信貸風(fēng)險(xiǎn)的多變性 就是指形成信貸風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)變量因素 因時(shí)間 地點(diǎn) 條件的變化 使原有的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍 程序 頻率和形式等相應(yīng)發(fā)生變 化 或者是舊的風(fēng)險(xiǎn)消失了 新的風(fēng)險(xiǎn)又產(chǎn)生 從而導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)的變幻莫測(cè) 4 信貸風(fēng)險(xiǎn)的可控性 盡管信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因多種多樣 出現(xiàn)的形式變化無(wú)常 但是它還是有一定規(guī)律可尋的 人們可以通過(guò)采取一定的定性和定量分析方法 對(duì)信貸風(fēng) 險(xiǎn)作科學(xué)的識(shí)別和監(jiān)測(cè) 并在此基礎(chǔ)上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的防范 分散和轉(zhuǎn)移 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

38、損失 進(jìn)行控制和補(bǔ)償 5 信貸風(fēng)險(xiǎn)的兩面性 信貸風(fēng)險(xiǎn)具有消極性的一面又具有積極性的一面 信貸風(fēng)險(xiǎn) 消極的一面是顯而易見(jiàn)的 銀行貸款如果發(fā)生逾期 呆滯 將使信貸資金周轉(zhuǎn)手阻 經(jīng)營(yíng) 性風(fēng)險(xiǎn)劇增 甚至發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失 從而削弱信貸資金的供給能力 信貸資金的供給不足必 將牽制國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù) 快速 健康發(fā)展 給社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活帶來(lái)不利影響 但是 信貸風(fēng) 險(xiǎn)也具有積極性的一面 因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)和收益是并存的 風(fēng)險(xiǎn)大收益也就高 同時(shí) 信貸風(fēng)險(xiǎn) 的存在也給銀行造成了壓力和約束 抑制銀行過(guò)量創(chuàng)造信用 迫使銀行努力提高信貸資金 營(yíng)運(yùn)水平 盡力減少風(fēng)險(xiǎn)損失 如果忽視信貸風(fēng)險(xiǎn)的積極面 信貸資金將難以用足 用活 更不敢開辟新的信貸業(yè)務(wù)

39、領(lǐng)域 這不僅會(huì)導(dǎo)致信貸業(yè)務(wù)的僵化 萎縮 而且國(guó)民經(jīng)濟(jì)中部 分合理的信貸需求也會(huì)得不到滿足 使整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)陷入困境 生產(chǎn)技術(shù)將難以進(jìn)步 2 2信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的意義 目標(biāo)與原則 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本含義是指人們用系統(tǒng)的規(guī)范的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別 計(jì)量和處理的過(guò) 程 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)分支 它是指商業(yè)銀行通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 風(fēng) 險(xiǎn)控制等方法預(yù)防 回避 消除或者轉(zhuǎn)移經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn) 從而減少和避免經(jīng)濟(jì)損失 保證 經(jīng)營(yíng)資金安全 2 2 1信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的意義 在商品經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的西方國(guó)家 為了確保借貸資本的安全性 流動(dòng)性和盈利性 資本主義商業(yè)銀行始終把信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方在經(jīng)營(yíng)管理的首位 在我

40、國(guó)社 5 上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文 我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究 在商品經(jīng)濟(jì)條件下 借款人在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中 隨時(shí)有可能出現(xiàn)虧損 甚至破產(chǎn)倒閉 這就有可能造成銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)損失 所以說(shuō) 只要有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)就會(huì)有經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 有經(jīng)濟(jì)風(fēng) 險(xiǎn)就可能導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生 這是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的客觀存在 2 信貸風(fēng)險(xiǎn)的不確定性 由于在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有很大的不確定性 例如 自然災(zāi)害 意外事故 決策失誤 經(jīng)營(yíng)不善 政策調(diào)整 市場(chǎng)需求變化 政局不穩(wěn) 社會(huì) 不安定等 都可能給經(jīng)濟(jì)活動(dòng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失 所以這些風(fēng)險(xiǎn)往往以偶然的時(shí)間 地點(diǎn) 形 式出現(xiàn) 使人難以琢磨 難以準(zhǔn)確判斷 從而連帶造成信貸風(fēng)險(xiǎn)的不確定性 3 信貸

41、風(fēng)險(xiǎn)的多變性 信貸風(fēng)險(xiǎn)的多變性 就是指形成信貸風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)變量因素 因時(shí)間 地點(diǎn) 條件的變化 使原有的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍 程序 頻率和形式等相應(yīng)發(fā)生變 化 或者是舊的風(fēng)險(xiǎn)消失了 新的風(fēng)險(xiǎn)又產(chǎn)生 從而導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)的變幻莫測(cè) 4 信貸風(fēng)險(xiǎn)的可控性 盡管信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因多種多樣 出現(xiàn)的形式變化無(wú)常 但是它還是有一定規(guī)律可尋的 人們可以通過(guò)采取一定的定性和定量分析方法 對(duì)信貸風(fēng) 險(xiǎn)作科學(xué)的識(shí)別和監(jiān)測(cè) 并在此基礎(chǔ)上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的防范 分散和轉(zhuǎn)移 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)損失 進(jìn)行控制和補(bǔ)償 5 信貸風(fēng)險(xiǎn)的兩面性 信貸風(fēng)險(xiǎn)具有消極性的一面又具有積極性的一面 信貸風(fēng)險(xiǎn) 消極的一面是顯而易見(jiàn)的 銀行貸款如果發(fā)生逾期 呆滯 將使信

42、貸資金周轉(zhuǎn)手阻 經(jīng)營(yíng) 性風(fēng)險(xiǎn)劇增 甚至發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失 從而削弱信貸資金的供給能力 信貸資金的供給不足必 將牽制國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù) 快速 健康發(fā)展 給社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活帶來(lái)不利影響 但是 信貸風(fēng) 險(xiǎn)也具有積極性的一面 因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)和收益是并存的 風(fēng)險(xiǎn)大收益也就高 同時(shí) 信貸風(fēng)險(xiǎn) 的存在也給銀行造成了壓力和約束 抑制銀行過(guò)量創(chuàng)造信用 迫使銀行努力提高信貸資金 營(yíng)運(yùn)水平 盡力減少風(fēng)險(xiǎn)損失 如果忽視信貸風(fēng)險(xiǎn)的積極面 信貸資金將難以用足 用活 更不敢開辟新的信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域 這不僅會(huì)導(dǎo)致信貸業(yè)務(wù)的僵化 萎縮 而且國(guó)民經(jīng)濟(jì)中部 分合理的信貸需求也會(huì)得不到滿足 使整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)陷入困境 生產(chǎn)技術(shù)將難以進(jìn)步 2 2信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的意

43、義 目標(biāo)與原則 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本含義是指人們用系統(tǒng)的規(guī)范的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別 計(jì)量和處理的過(guò) 程 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)分支 它是指商業(yè)銀行通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 風(fēng) 險(xiǎn)控制等方法預(yù)防 回避 消除或者轉(zhuǎn)移經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn) 從而減少和避免經(jīng)濟(jì)損失 保證 經(jīng)營(yíng)資金安全 2 2 1信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的意義 在商品經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的西方國(guó)家 為了確保借貸資本的安全性 流動(dòng)性和盈利性 資本主義商業(yè)銀行始終把信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方在經(jīng)營(yíng)管理的首位 在我國(guó)社 5 上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文 我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究 在商品經(jīng)濟(jì)條件下 借款人在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中 隨時(shí)有可能出現(xiàn)虧損 甚至破產(chǎn)倒閉 這就有可

44、能造成銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)損失 所以說(shuō) 只要有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)就會(huì)有經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 有經(jīng)濟(jì)風(fēng) 險(xiǎn)就可能導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生 這是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的客觀存在 2 信貸風(fēng)險(xiǎn)的不確定性 由于在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有很大的不確定性 例如 自然災(zāi)害 意外事故 決策失誤 經(jīng)營(yíng)不善 政策調(diào)整 市場(chǎng)需求變化 政局不穩(wěn) 社會(huì) 不安定等 都可能給經(jīng)濟(jì)活動(dòng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失 所以這些風(fēng)險(xiǎn)往往以偶然的時(shí)間 地點(diǎn) 形 式出現(xiàn) 使人難以琢磨 難以準(zhǔn)確判斷 從而連帶造成信貸風(fēng)險(xiǎn)的不確定性 3 信貸風(fēng)險(xiǎn)的多變性 信貸風(fēng)險(xiǎn)的多變性 就是指形成信貸風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)變量因素 因時(shí)間 地點(diǎn) 條件的變化 使原有的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍 程序 頻率和形式等相應(yīng)發(fā)生變 化 或者是

45、舊的風(fēng)險(xiǎn)消失了 新的風(fēng)險(xiǎn)又產(chǎn)生 從而導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)的變幻莫測(cè) 4 信貸風(fēng)險(xiǎn)的可控性 盡管信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因多種多樣 出現(xiàn)的形式變化無(wú)常 但是它還是有一定規(guī)律可尋的 人們可以通過(guò)采取一定的定性和定量分析方法 對(duì)信貸風(fēng) 險(xiǎn)作科學(xué)的識(shí)別和監(jiān)測(cè) 并在此基礎(chǔ)上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的防范 分散和轉(zhuǎn)移 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)損失 進(jìn)行控制和補(bǔ)償 5 信貸風(fēng)險(xiǎn)的兩面性 信貸風(fēng)險(xiǎn)具有消極性的一面又具有積極性的一面 信貸風(fēng)險(xiǎn) 消極的一面是顯而易見(jiàn)的 銀行貸款如果發(fā)生逾期 呆滯 將使信貸資金周轉(zhuǎn)手阻 經(jīng)營(yíng) 性風(fēng)險(xiǎn)劇增 甚至發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失 從而削弱信貸資金的供給能力 信貸資金的供給不足必 將牽制國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù) 快速 健康發(fā)展 給社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活帶

46、來(lái)不利影響 但是 信貸風(fēng) 險(xiǎn)也具有積極性的一面 因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)和收益是并存的 風(fēng)險(xiǎn)大收益也就高 同時(shí) 信貸風(fēng)險(xiǎn) 的存在也給銀行造成了壓力和約束 抑制銀行過(guò)量創(chuàng)造信用 迫使銀行努力提高信貸資金 營(yíng)運(yùn)水平 盡力減少風(fēng)險(xiǎn)損失 如果忽視信貸風(fēng)險(xiǎn)的積極面 信貸資金將難以用足 用活 更不敢開辟新的信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域 這不僅會(huì)導(dǎo)致信貸業(yè)務(wù)的僵化 萎縮 而且國(guó)民經(jīng)濟(jì)中部 分合理的信貸需求也會(huì)得不到滿足 使整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)陷入困境 生產(chǎn)技術(shù)將難以進(jìn)步 2 2信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的意義 目標(biāo)與原則 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本含義是指人們用系統(tǒng)的規(guī)范的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別 計(jì)量和處理的過(guò) 程 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)分支 它是指商業(yè)銀行通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析

47、 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 風(fēng) 險(xiǎn)控制等方法預(yù)防 回避 消除或者轉(zhuǎn)移經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn) 從而減少和避免經(jīng)濟(jì)損失 保證 經(jīng)營(yíng)資金安全 2 2 1信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的意義 在商品經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的西方國(guó)家 為了確保借貸資本的安全性 流動(dòng)性和盈利性 資本主義商業(yè)銀行始終把信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方在經(jīng)營(yíng)管理的首位 在我國(guó)社 5 上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文 我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究 會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下 加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理同樣是十分重要的 1 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理直接影響銀行的存亡 關(guān)系社會(huì)的穩(wěn)定 信貸資產(chǎn)在銀行整個(gè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)中所占的比重最大 對(duì)整個(gè)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)具有重要意義 對(duì)貸款處理的好壞 不止影響一家銀行的本身利益 更可影響其對(duì)社會(huì)的功能 而貸款處 理的失當(dāng) 是銀行經(jīng)