Eviews數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析教程12章_免費(fèi)下載.ppt

1、第12章 面板數(shù)據(jù)（Panel Data）模型 重點(diǎn)內(nèi)容： Pool對象的建立 Pool對象數(shù)據(jù)分析 Pool對象模型估計(jì),一、Panel Data模型原理,面板數(shù)據(jù)模型的基本形式是 y it = it + xit it + it 其中， i t是模型的常數(shù)項(xiàng)； i t是k1維參數(shù)向量，k是模型中解釋變量的個(gè)數(shù)； xit是外生變量向量；i t是均值為0且同方差的隨機(jī)誤差項(xiàng)，并且不同樣本下的隨機(jī)誤差項(xiàng)是相互獨(dú)立的；T是每個(gè)截面樣本下的時(shí)期總數(shù)，N是截面樣本總數(shù)。,一、Panel Data模型原理,當(dāng)參數(shù)值不隨截面數(shù)據(jù)成員的不同而改變時(shí)，可將面板數(shù)據(jù)模型寫為如下形式 yi = i + xi i +

2、 i yi和xi向量中的每一分量代表第i個(gè)截面樣本下的數(shù)據(jù)序列，常數(shù)項(xiàng)i 和參數(shù)i不受不同截面樣本數(shù)據(jù)的影響。,一、Panel Data模型原理,分類： 通常情況下，可將面板數(shù)據(jù)模型分為三類： 變截距模型：當(dāng)模型中系數(shù)向量 i t相同即均為，而截距項(xiàng) i t是不同時(shí)，則應(yīng)建立變截距模型； 變系數(shù)模型：當(dāng)模型中系數(shù)向量 i t和截距項(xiàng) i t均發(fā)生變化時(shí)，則應(yīng)建立變系數(shù)模型； 截距和系數(shù)均不變的模型：當(dāng)模型中系數(shù)向量 i t和截距項(xiàng) i t均相同時(shí)，即同為 和，則應(yīng)建立截距和系數(shù)均不變的模型。,二、Pool對象的基本操作 1.Pool對象的建立,在創(chuàng)建Pool對象前應(yīng)首先建立一個(gè)能進(jìn)行面板數(shù)據(jù)分

3、析的工作文件。首先打開EViews軟件，在主菜單欄中選擇“File”|“New”|“Workfile”選項(xiàng)，在彈出的對話框“Workfile structure type”的下拉菜單中選擇“Balanced Panel”（平衡面板）選項(xiàng)。在右側(cè)的“Frequency”中選擇數(shù)據(jù)頻率，在“Start”和“End”中輸入起至日期，在“Number of cross”中輸入截面數(shù)據(jù)成員的個(gè)數(shù)。在“Names”中為該工作文件命名，再單擊“OK”按鈕即可生成一個(gè)給定頻率的平衡面板工作文件。,二、Pool對象的基本操作 1.Pool對象的建立,在建立好的工作文件中創(chuàng)建Pool對象。選擇工作文件工具欄中的“

4、Object”|“New Object”選項(xiàng)，在打開的對話框中選擇“Pool”選項(xiàng)，將彈出圖12-1所示的Pool對象窗口。單擊該窗口工具欄中的“Name”功能鍵可為該P(yáng)ool對象命名。系統(tǒng)默認(rèn)的名稱為“pool01”“pool02”等。,二、Pool對象的基本操作 1.Pool對象的建立,在Pool對象的編輯窗口中輸入截面成員的標(biāo)識名稱，例如做中國省際面板數(shù)據(jù)分析時(shí)，選取中部五省份為截面成員，即湖南、湖北、河南、江西和安徽，分布用字母HN,HB，HE，JX，AH表示。這些截面成員各名稱之間可用空格隔開，也可以通過回車鍵進(jìn)行換行，即每一個(gè)名稱占一行。需注意的是，截面成員的標(biāo)識名稱的設(shè)定需簡單，

5、便于操作。通?？梢栽诮孛娉蓡T標(biāo)識名稱前加下劃線“_”。如下圖所示。,二、Pool對象的基本操作 1.Pool對象的建立,在將標(biāo)識名稱輸入完畢后，可直接關(guān)閉該P(yáng)ool對話框。系統(tǒng)會自動保存在Pool對象中輸入的信息。需說明的是，Pool對象本身不包含任何時(shí)間序列和數(shù)據(jù)，它只是對數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的一個(gè)基本描述。因此，當(dāng)刪除所建立的Pool對象時(shí)，并不同時(shí)刪除它所使用的序列對象。,二、Pool對象的基本操作 2.Pool對象數(shù)據(jù)的輸入,在實(shí)際應(yīng)用中，通常將三維數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為二維數(shù)據(jù)。首先向讀者介紹一下堆積數(shù)據(jù)和非堆積數(shù)據(jù)兩種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)形式，然后分別介紹每一種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的導(dǎo)入方法。 （1）堆積數(shù)據(jù) Pool數(shù)據(jù)的堆積

6、形式為將一個(gè)變量的所有數(shù)據(jù)放在一起，并與其他變量的數(shù)據(jù)分開。數(shù)據(jù)堆積的方式有兩種，一種是按截面成員堆積，一種是按日期堆積。按截面成員堆積的數(shù)據(jù)是將不同截面成員的數(shù)據(jù)從上至下排列，每一列代表一個(gè)變量。,二、Pool對象的基本操作 2.Pool對象數(shù)據(jù)的輸入,對于堆積形式的數(shù)據(jù)可以采用手動方式輸入，也可以采用Pool對象中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入方式輸入。但要注意的是，數(shù)據(jù)必須是平衡的，如果采用導(dǎo)入方式，則源文件中截面成員的排列順序與Pool對象中的截面成員標(biāo)識名稱的順序要保持一致。對于截面成員堆積數(shù)據(jù)，每個(gè)截面成員的樣本期應(yīng)該是一致的；對于時(shí)期堆積數(shù)據(jù)，每個(gè)時(shí)期必須包含相同數(shù)目的截面成員，并且排列順差應(yīng)該是一

7、致的。當(dāng)觀測值為空值（NA）時(shí)，應(yīng)用“”代替，以保證數(shù)據(jù)總體結(jié)構(gòu)平衡。,二、Pool對象的基本操作 2.Pool對象數(shù)據(jù)的輸入,（1）堆積數(shù)據(jù) 在含有Pool對象的工作文件中，打開Pool對象，單擊其工具欄中的“View”|“Spreadsheet（stacked data）”選項(xiàng)，在彈出的對話框中輸入序列名稱。如果是已經(jīng)存在的序列，EViews會顯示出序列中的數(shù)據(jù)；如果是不存在的序列，EViews會根據(jù)Pool對象的截面成員標(biāo)識名稱建立新的序列對象。在該對話框中輸入完序列名稱后單擊“OK”按鈕，即可得到圖12-3所示的堆積形式的數(shù)據(jù)表。點(diǎn)擊工具欄中的“Edit+/-”鍵可對數(shù)據(jù)進(jìn)行編輯，用戶

8、可用手動方式逐個(gè)進(jìn)行輸入，也可以通過“復(fù)制粘帖”方式輸入。,二、Pool對象的基本操作 2.Pool對象數(shù)據(jù)的輸入,（1）堆積數(shù)據(jù) 如果用戶采用導(dǎo)入方式輸入數(shù)據(jù)，可在Pool對象窗口工具欄中選擇“Proc”|“Import Pool data（ASCII,XLS,WK?）”選項(xiàng)，然后在彈出的窗口中選擇源文件的路徑和名稱后會得到下圖所示的導(dǎo)入數(shù)據(jù)的對話框。,二、Pool對象的基本操作 2.Pool對象數(shù)據(jù)的輸入,（1）堆積數(shù)據(jù) 在“Series order”中指定數(shù)據(jù)的排列方式，“In Columns”為縱向排列，“In Rows”為橫向排列。在“Group observations”中指定數(shù)據(jù)

9、堆積形式，“By Cross-section”為按截面成員堆積，“By Date”為按時(shí)期堆積。在“Upper-left data cell”的編輯欄中指定EXCEL工作表中數(shù)據(jù)的起始單元格。在“Ordinary and Pool”的編輯欄中輸入序列名稱，例如，I? M?。如果輸入的系列名是Pool序列名，EViews軟件會用截面成員的標(biāo)識名稱創(chuàng)建序列或命名序列；如果是普通序列名，則會創(chuàng)建單個(gè)序列。其他各項(xiàng)內(nèi)容的設(shè)定與第三章介紹的數(shù)據(jù)導(dǎo)入相同。設(shè)定好各項(xiàng)內(nèi)容后單擊“OK”按鈕就完成了數(shù)據(jù)的讀入。,二、Pool對象的基本操作 2.Pool對象數(shù)據(jù)的輸入,（2）非堆積數(shù)據(jù) 在非堆積數(shù)據(jù)中，給定的截

10、面數(shù)據(jù)和變量是放在一起的，但同其他的截面成員和變量的數(shù)據(jù)是分開的。每一個(gè)截面成員的觀測值被放在一縱列中，每一列是截面成員不同時(shí)期的樣本觀測值。 非堆積數(shù)據(jù)形式的導(dǎo)入方法與第三章所介紹的數(shù)據(jù)導(dǎo)入方法相同。,二、Pool對象的基本操作 3.Pool對象數(shù)據(jù)的分析,打開Pool對象窗口，選擇工具欄中的“View”|“Descriptive Statistics”選項(xiàng)，得到下圖所示的對話框。,二、Pool對象的基本操作 3.Pool對象數(shù)據(jù)的分析,在編輯欄中輸入要計(jì)算描述統(tǒng)計(jì)量的序列名稱，可以是普通序列，也可以是Pool序列； 在“Sample”中選定樣本類型； 在“Data organization

11、”中指定計(jì)算方法。,三、Pool對象模型估計(jì),通過Pool對象可以對固定影響、隨機(jī)影響變截距模型和固定影響變系數(shù)模型進(jìn)行估計(jì)。常用的方法有最小二乘估計(jì)法、加權(quán)最小二乘法等。,三、Pool對象模型估計(jì),在EViews操作中，單擊Pool對象工具欄中的“Estimate”或者選擇“Proc”|“Estimate”選項(xiàng)，將彈出下圖所示的對話框。,三、Pool對象模型估計(jì),在“Dependent variable”（因變量）中輸入Pool變量或者Pool變量的表達(dá)式； 在“Estimation method”中設(shè)定估計(jì)形式； 在“Cross-section”（截面成員）和“Period”（時(shí)期）的下拉菜單中可對影響方式進(jìn)行設(shè)定； 在“Regressors and AR() terms”中輸入解釋變量； “