期貨、期權(quán)交易合約范本(doc 21頁(yè)).doc

1、期貨、期權(quán)合約 （CBOT）玉米期貨、期權(quán)合約期貨期權(quán)交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制敲定價(jià)格合約月份交易時(shí)間最后交易日交割等級(jí)合約到期日5000蒲式耳每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50美元）每蒲式耳不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)各10美分（每張合約500美元），現(xiàn)貨月份無(wú)限制。12、3、5、7、9上午9:30下午1:15（芝加哥時(shí)間），到期合約最后交易日交易截止時(shí)間為當(dāng)日中午。交割月最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第七個(gè)營(yíng)業(yè)日以2號(hào)黃玉米為準(zhǔn)，替代品種價(jià)格差距由交易所規(guī)定。一個(gè)CBOT期貨合約交易單位（5000蒲式耳）每蒲式耳1/8美分（每張合約6.25美元）每蒲式耳不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)

2、利金各10美分（每張合約500美元）。每蒲式耳10美分的整倍數(shù)12、3、5、7、9同期貨距相關(guān)玉米期貨合約第一通知日至少5個(gè)營(yíng)業(yè)日之前的最后一個(gè)星期五。最后交易日之后的第一個(gè)星期六上午10點(diǎn)（芝加哥時(shí)間）CBOT大豆期貨、期權(quán)合約期貨期權(quán)交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日交割等級(jí)合約到期日5000蒲式耳每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50美元）每蒲式耳不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)各30美分（每張合約1500美分），現(xiàn)貨月份無(wú)限制9、11、1、3、5、7、8上午9:30下午1:15（芝加哥時(shí)間），到期合約之最后交易日交易截止時(shí)間為當(dāng)日中午交割月最后營(yíng)業(yè)日

3、往回?cái)?shù)的第七個(gè)營(yíng)業(yè)日以No.2黃大豆為準(zhǔn)，替代品種價(jià)格差距由交易所規(guī)定。一個(gè)CBOT大豆期貨合約交易單位（5000蒲式耳）每蒲式耳1/8美元（每張合約6.25美元）每蒲式耳25美分的整倍數(shù)。每蒲式耳不高于或低于上一交易日的結(jié)算權(quán)利金各30美分（每張合約1500美分）。9、11、1、3、5、7、8同期貨距相關(guān)大豆期貨合約第一通知日至少5個(gè)營(yíng)業(yè)日前的最后一個(gè)星期五。最后交易日之后的第一個(gè)星期六上午10點(diǎn)（芝加哥時(shí)間）CBOT豆粕期貨、期權(quán)合約期貨期權(quán)交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日交割等級(jí)合約到期日100噸（200,000磅）每噸10美分（每張合約10美元

4、）每噸不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)各10美元（每張合約1000美元）現(xiàn)貨月份無(wú)限制。1、3、7、8、9、10、12上午9:30下午1:15（芝加哥時(shí)間），到期合約的最后交易日交易截止時(shí)間為當(dāng)日中午交割月最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)之第七個(gè)營(yíng)業(yè)日蛋白質(zhì)含量不低于44%，具體規(guī)格見CBOT條例。一個(gè)CBOT豆粕期貨合約單位（100噸）每噸5美元（每張合約5美元）期貨價(jià)格低于200美元噸的按每噸5美元的整倍數(shù)；期貨價(jià)格為200美元噸或以上的按每噸10美元的整倍數(shù)。每噸不高于或低于上一交易日的結(jié)算權(quán)利金各10美分（每張合約1000美分）。10、12、1、3、5、7、8、9同期貨距相關(guān)豆粕期貨合約第一通知日至少5個(gè)

5、營(yíng)業(yè)日前的最后一個(gè)星期五。最后交易日之后的第一個(gè)星期六上午10點(diǎn)（芝加哥時(shí)間）CBOT豆油期貨、期權(quán)合約期貨期權(quán)交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日交割等級(jí)合約到期日600,000磅每噸0.0001美分(每張合約6美元)每磅不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)各1美分（每張合約600美元），現(xiàn)貨月份無(wú)限制。1、3、5、7、8、9、10、12上午9:30下午1:15（芝加哥時(shí)間），到期合約的最后交易日交易截止時(shí)間為當(dāng)日中午交割月最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)之第七個(gè)營(yíng)業(yè)日僅為一種未加工豆油，具體規(guī)格見CBOT條例。一個(gè)CBOT豆油期貨合約單位（60,000磅）每磅0.00005美

6、元（每張合約3美元）每磅1美分的整倍數(shù)每磅不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)利金各1美分（每張合約600美元）。1、3、5、7、8、9、10、12同期貨距相關(guān)豆油期貨合約第一通知日至少5個(gè)營(yíng)業(yè)日前的最后一個(gè)星期五。最后交易日之后的第一個(gè)星期六上午10點(diǎn)（芝加哥時(shí)間）CBOT小麥期貨、期權(quán)合約期貨期權(quán)交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日交割等級(jí)合約到期日5000蒲式耳每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50美元）每蒲式耳不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)各20美分（每張合約1,000美元），現(xiàn)貨月份無(wú)限制。7、9、12、3、5上午9:30下午1:15（芝加哥時(shí)間），到期合

7、約最后交易日交易截止時(shí)間為當(dāng)日中午。交割月最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第七個(gè)營(yíng)業(yè)日No.2軟紅麥、No.2硬紅冬麥、No.2黑北春麥、No.1北春麥，其他替代品種價(jià)格差距由交易所規(guī)定。一個(gè)CBOT小麥期貨合約交易單位（5000蒲式耳）每蒲式耳1/8美分（每張合約6.25美元）每蒲式耳10美元的整倍數(shù)。每蒲式耳不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)利金各20美分（每張合約1000美元）。7、9、12、3、5同期貨距相關(guān)小麥期貨合約第一通知日至少5個(gè)營(yíng)業(yè)日之前的最后一個(gè)星期五。最后交易日之后的第一個(gè)星期六上午10點(diǎn)（芝加哥時(shí)間）CBOT 5.000盎司白銀期貨合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)

8、間最后交易日交割等級(jí)交割方式5,000金衡盎司每盎司1/10美分（每張合約5美元）每盎司1美元（每張合約5,000美元）當(dāng)月和下兩個(gè)日歷月份以及2、4、6、8、10月星期一至星期五：早7:25下午1:25（芝加哥時(shí)間）晚場(chǎng)交易時(shí)間：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加哥時(shí)間）或下午6:00-9:30（中部夏時(shí)制時(shí)間）從交割月的最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第四個(gè)營(yíng)業(yè)日。成色不低于999的4-5根純銀條；每根重量1000或1100盎司，公差度10%；每5,000盎司總重量公差度不得超過(guò)6%。憑設(shè)在芝加哥或紐約的，經(jīng)CBOT批準(zhǔn)的金庫(kù)所簽倉(cāng)單（收據(jù)）交割。CBOT 1公斤黃金期貨合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)

9、位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日交割等級(jí)交割方式1公斤（32.15金衡盎司）每盎司10美分（每張合約3.22美元）每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)各50美元（每張合約1,607.50美元）當(dāng)月和下兩個(gè)日歷月份以及2、4、6、8、10、12月早7:20下午1:40（芝加哥時(shí)間）從交割月的最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第四個(gè)營(yíng)業(yè)日。一根重量為995、重量至少為1公斤（32.15盎司），并標(biāo)明由交易所認(rèn)可品級(jí)和標(biāo)號(hào)的純金條。同5,000盎司白銀期貨。CBOT 100盎司黃金期貨合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日交割等級(jí)交割方式100金衡盎司每盎司10美分（每

10、張合約10美元）每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)各50美元（每張合約5000美元）當(dāng)月和下兩個(gè)日歷月份以及2、4、6、8、10、12月星期一至星期五：早7:20下午1:40（芝加哥時(shí)間）晚場(chǎng)交易時(shí)間：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加哥時(shí)間）或下午6:00-9:30（中部夏時(shí)制時(shí)間）從交割月的最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第四個(gè)營(yíng)業(yè)日。一根重量為100盎司或三根1公斤成色不低于995之純金條。100盎司金條總重量公差度不得超過(guò)5%。同1公斤黃金期貨CBOT 1.000盎司白銀期貨合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日交割等級(jí)交割方式1000金衡盎司每盎司1/10

11、美分（每張合約1美元）每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)各1美元（每張合約1,000美元）當(dāng)月和下兩個(gè)日歷月份以及2、4、6、8、10、12月早7:25下午1:25（芝加哥時(shí)間）從交割月的最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第四個(gè)營(yíng)業(yè)日。一根成色不低于999，重量為1000盎司，標(biāo)有交易所規(guī)定的一個(gè)或多個(gè)品級(jí)和標(biāo)號(hào)的純銀條。每1000盎司總重量公差度不得超過(guò)12。憑設(shè)在芝加哥的經(jīng)CBOT批準(zhǔn)的金庫(kù)所簽倉(cāng)單交收CBOT 1.000盎司白銀期貨合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制敲定價(jià)格合約月份交易時(shí)間最后交易日交割等級(jí)一個(gè)CBOT白銀期貨合約單位（1,000盎司）每盎司1/10美分（每張合約1美元）每盎司

12、不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)利金各1美元（每張合約1,000美元）每盎司敲定價(jià)格不足8美元的按每盎司25美分的整倍數(shù)；每盎司敲定價(jià)格為8-20美元的按每盎司50美分的整倍數(shù)；每盎司敲定價(jià)格為20美元或超過(guò)20美元的按每盎司1美元的整倍數(shù)當(dāng)月和下兩個(gè)日歷月份以及2、4、6、8、10、12月早7:25下午1:25（芝加哥時(shí)間）距相關(guān)白銀期貨合約第一通知日至少5個(gè)營(yíng)業(yè)日前的最后一個(gè)星期五。最后交易日之后的第一個(gè)星期六上午10點(diǎn)（芝加哥時(shí)間）CBOT主要市場(chǎng)指數(shù)期貨合約（MMI）交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日交割方式用250美元乘以MMI，例如：當(dāng)MMI為472.0

13、0點(diǎn)時(shí)，其期貨合約值為：118,000美元（250美元472.00）0.05個(gè)指數(shù)點(diǎn)（每張合約12,50美元）不高于上一交易日結(jié)算價(jià)80個(gè)指數(shù)點(diǎn)；不低于上一交易日結(jié)算價(jià)格50個(gè)指數(shù)點(diǎn)（最初停板額）*最前的3個(gè)連續(xù)月份以及3、6、9、12月合約周期內(nèi)的后3個(gè)月份。早8:15下午3:15（芝加哥時(shí)間）交割月的第三個(gè)星期五主要市場(chǎng)指數(shù)期貨根據(jù)MMI期貨收盤價(jià)格采取逐日盯市法，按照最后交易日之MMI收盤價(jià)格以現(xiàn)金結(jié)算。*如果價(jià)格低于上一交易日的結(jié)算價(jià)格，協(xié)調(diào)價(jià)格限制額及交易停板額將根據(jù)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)每下降250點(diǎn)和400點(diǎn)而計(jì)算，具體規(guī)格見CBOT規(guī)章條例。CBOT抵押證券期貨、期權(quán)合約期貨期權(quán)交

14、易單利率交易最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日交割方式合約到期日100,000美元面值交易所每個(gè)月將按美國(guó)國(guó)家抵押協(xié)會(huì)抵押證券利率制訂未來(lái)四個(gè)月的新利率；交易按接近平價(jià)（100）水平進(jìn)行，但不能大于平價(jià)。1/32點(diǎn)（每張合約31.25美元）不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)格各3點(diǎn)（每張合約3,000美元）（可擴(kuò)大至41/2點(diǎn)）4個(gè)連續(xù)月份早7:20-下午2:00(芝加哥時(shí)間)交割月第三個(gè)星期三之前的星期五下午1:00根據(jù)最后交易日的抵押證券取樣價(jià)格以現(xiàn)金結(jié)算。一個(gè)列明交割月份和利率的CBOT抵押證券期貨合約單位1/64點(diǎn)（每張合約15.625美元或15.63美元）1

15、點(diǎn)的整倍數(shù)（1,000美元）3點(diǎn)（每張合約3,000美元）連續(xù)4個(gè)月份早7:20-下午2:00(芝加哥時(shí)間)相關(guān)期貨交割月最后交易日的下午1:00（芝加哥時(shí)間）最后交易日的晚上8:00（芝加哥時(shí)間），實(shí)值期權(quán)將自動(dòng)履約。CBOT市政公債券指數(shù)期貨、期權(quán)合約期貨期權(quán)交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日交割方式合約到期日用1000美元乘以債券購(gòu)買公司的“市政公債指數(shù)”。90-00價(jià)格反映在合約價(jià)值上為90,000美元。1/32點(diǎn)（每張合約31.25美元）不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)格各3點(diǎn)(每張合約3000美元)。3、6、9、12月早7:20-下午2:00(芝

16、加哥時(shí)間)從交割月最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第八個(gè)營(yíng)業(yè)日。市政公債券指數(shù)期貨在最后交易日以現(xiàn)金結(jié)算。最后交易日結(jié)算價(jià)等于債券購(gòu)買公司的當(dāng)日的市政公債指數(shù)價(jià)值?？捎?、6、9、12月交割的一個(gè)CBOT市政公債券指數(shù)期貨合約單位。1/64點(diǎn)（每張合約15.63美元）按當(dāng)時(shí)市政債券期貨價(jià)格2點(diǎn)的整倍數(shù)（2000美元）不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)利金價(jià)格各3點(diǎn)（每張合約3,000美元）3、6、9、12月早7:20-下午2:00(芝加哥時(shí)間)相關(guān)期貨交割月最后交易日的下午2:00（芝加哥時(shí)間）最后交易日的晚8:00（芝加哥時(shí)間）。CBOT 30天期利率期貨合約 交易單位最小變動(dòng)價(jià)位價(jià)格基點(diǎn)每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合

17、約月份交易時(shí)間最后交易日交割方式5,000,000美元按30天計(jì)算之5,000,000美元的0.01個(gè)百分點(diǎn)（每一基礎(chǔ)點(diǎn)41.67美元）用100減去月平均隔夜聯(lián)邦基金利率。150個(gè)基礎(chǔ)點(diǎn)連續(xù)的7個(gè)日歷月份之后再加上第七個(gè)月份后的3、6、9、12月合約周期的頭2個(gè)月份。早7:20下午2:00（芝加哥時(shí)間）交割月的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日。合約根據(jù)交割月的平均日聯(lián)邦基金利率以現(xiàn)金交割。日聯(lián)邦基金利率由紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行計(jì)算和公布。CBOT 5年期中期國(guó)庫(kù)券（T-note）期貨合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日交割等級(jí)交割方式100,000美元面值T-bond。報(bào)價(jià)單位為1/

18、32點(diǎn)，最小價(jià)格波動(dòng)為1/32點(diǎn)的1/2（每張合約15.625美元）。不高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)格各3點(diǎn)（每張合約3000美元）（可擴(kuò)大至41/2點(diǎn)）3、6、9、12月早7:20下午2:00（芝加哥時(shí)間）從交割月最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第八個(gè)營(yíng)業(yè)日。任何最近拍賣的5年期T-note。特別是原償還期限不超過(guò)5年零3個(gè)月而且其剩余有效期限從交割月的第一天算起仍不少于4年零3個(gè)月的T-note最好。聯(lián)儲(chǔ)電子過(guò)戶簿記系統(tǒng)。CBOT 10年期中期國(guó)庫(kù)券期貨、期權(quán)合約（T-note）期貨期權(quán)交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日產(chǎn)割等級(jí)合約到期日交割方式100,000美元面

19、值T-note1/32點(diǎn)（每張合約31.25美元）同5年期T-note同5年期T-note星期一至星期五：早7:20下午2:00（芝加哥時(shí)間）晚場(chǎng)交易時(shí)間：星期日至星期四：下午5:00-8:30(芝加哥時(shí)間)或6:00-9:30（中間夏時(shí)制時(shí)間）從交割月最后營(yíng)業(yè)日往回?cái)?shù)的第七個(gè)營(yíng)業(yè)日從交割月第一天起算有效期至少為61/2年，但不超過(guò)10年，8%標(biāo)準(zhǔn)利率的T-note。聯(lián)儲(chǔ)電子過(guò)戶簿記系統(tǒng)一個(gè)100,000美元T-note期貨合約單位1/64點(diǎn)（每張合約15.63美元）按每張T-note期貨合約當(dāng)時(shí)價(jià)格1點(diǎn)（1000美元）的整倍數(shù)計(jì)算，如果期貨價(jià)格為92-00，其敲定價(jià)格可能為89、90、91、

20、92、93、94、95等。每張合約不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)利金價(jià)格各3點(diǎn)（每張合約3,000美元）同10年期T-note期貨同10年期T-note期貨期權(quán)于相關(guān)期貨合約交割月份前一個(gè)月份停止交易。其交易中止時(shí)間為從相關(guān)T-note期貨合約第一通知日往回?cái)?shù)至少5個(gè)工作日前的第一個(gè)星期五中午，例如，1988年12月交割的期權(quán)合約最后交易日為1988年11月18日。最后交易日之后的第一個(gè)星期六上午10:00（芝加哥時(shí)間）CBOT長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券期貨、期權(quán)合約（T-bond）期貨期權(quán)交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日交割等級(jí)合約到期日交割方式100,000美元面值

21、T-bond1/32點(diǎn)（每張合約31.25美元）同10年期T-note同10年期T-note同10年期T-note同10年期T-note如果為不可提前贖回的T-bond，其到期日從交割月第一個(gè)工作日算起必須為至少15年以上，如為可提前贖回的T-bond，則不一定為15年以上，利率為8%的標(biāo)準(zhǔn)利率。同10年期T-note一個(gè)100,000美元面值的CBOTT-bond期貨合約單位1/64點(diǎn)（每張合約15.63美元）按每張T-bond期貨合約當(dāng)時(shí)價(jià)格2點(diǎn)（2000美元）的整倍數(shù)計(jì)算，例如，如果T-bond期貨合約價(jià)格為86-00，其期權(quán)敲定價(jià)格可能為80、82、84、86、88、90、92等。同T

22、-bond期貨合約同T-bond期貨合約同T-bond期貨合約同10年期T-note期貨合約同10年期T-note期權(quán)合約芝加哥商業(yè)交易所（CME）生豬期貨合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日交割日交割單據(jù)到期日30,000磅生豬（閹豬和小母豬）每磅0.00025美元（每張合約7.50美元）每磅11/2美分（每張合約450美元）高于或低于上一交易日的結(jié)算價(jià)格2、4、6、8、10、12上午9:00下午1:00（芝加哥時(shí)間），到期合約最后交易截止時(shí)間為當(dāng)日中午。每一合約月份的20日（有時(shí)有例外）每一合約月份內(nèi)的星期一、二、三、四（如果上述日期不是假日或假日之前一天

23、）實(shí)際交割日之前一個(gè)工作日下午1:00之前（芝加哥時(shí)間）芝加哥商業(yè)交易所（CME）生豬期權(quán)合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日交割日履約日交割方式買進(jìn)一張生豬期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張生豬期貨合約看跌期權(quán)每磅0.00025美元（每張合約7.50美元），雙方為對(duì)沖交易部位而進(jìn)行的交易的最小變動(dòng)價(jià)位為0.000125美元（每張合約3.75美元）。按美分磅列明。無(wú)2、4、6、7、8、10、12上午9:10下午1:00（芝加哥時(shí)間）距相關(guān)期貨合約交割月份第一個(gè)工作日之前三個(gè)工作日以上的最后一個(gè)星期五，如該星期五不是工作日，則再向前推至距該星期五最近的一個(gè)工作日

24、。有期權(quán)交易的任何一個(gè)工作日在相關(guān)期貨合約中采取一個(gè)多頭或空頭部位。芝加哥商業(yè)交易所（CME）冷凍五花豬肉期貨合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日交割日期40,000磅經(jīng)切割、整理的冷凍五花肉（豬肚肉）每磅0.00025美元（每張合約10美元）每磅2美分（每張合約800美元）高于或低于上一交易日的結(jié)算價(jià)格。2、3、5、7、8、上午9:10下午1:00（芝加哥時(shí)間），到期合約的最后交易日交易截止時(shí)間為當(dāng)日中午。距合約月份最后5個(gè)工作日最近之前一個(gè)工作日。合約月份內(nèi)任何一個(gè)工作日。芝加哥商業(yè)交易所（CME）冷凍五花豬肉期權(quán)合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格每日價(jià)格最

25、大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日履約日期交割方式買進(jìn)一張冷凍五花豬肉期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張冷凍五花豬肉看跌期權(quán)同生豬期權(quán)合約同生豬期權(quán)合約無(wú)2、3、5、7、8、上午9:10下午1:00（芝加哥時(shí)間）同生豬期權(quán)合約同生豬期權(quán)合約同生豬期權(quán)合約芝加哥商業(yè)交易所國(guó)際金融市場(chǎng)（IMM）分部外匯期貨合約規(guī)格聯(lián)邦德國(guó)馬克交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日交割日期交割地點(diǎn)125,000聯(lián)邦德國(guó)馬克0.0001馬克(每張合約12.50馬克)開市(早7:00-7:35)限價(jià)為150點(diǎn)，7:35分以后無(wú)限價(jià)1、3、4、6、7、9、10、12和現(xiàn)貨月份。早7:20-下午2:0

26、0(芝加哥時(shí)間)，到期合約最后交易日交易截止時(shí)間為上午9:16，市場(chǎng)在假日或假日之前將提前收盤，具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。從合約月份第三個(gè)星期三往回?cái)?shù)的第二個(gè)工作日上午9:16。合約月份的第三個(gè)星期三。由票據(jù)交換所指定的貨幣發(fā)行國(guó)銀行。IMM 3個(gè)月期歐洲美元期貨合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日交割地點(diǎn)本金為100萬(wàn)美元，期限為個(gè)月的歐洲美元定期存款。0.01的倍數(shù)(每張合約25元)無(wú)限制3、6、9、12月和現(xiàn)貨月份早7:20-下午2:00(芝加哥時(shí)間)，到期合約最后交易日交易截止時(shí)間為上午9:30(倫敦時(shí)間為下午3:30)，市場(chǎng)在假日或假日前將提前收盤，具體

27、細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。從合約月份第三個(gè)星期三往回?cái)?shù)的第二個(gè)倫敦銀行工作日。最后交易日，現(xiàn)金結(jié)算。IMM日元期貨合約 交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日交割日期交割地點(diǎn)12,500,000日元0.000001日元(每張合約12.50日元)同聯(lián)邦德國(guó)馬克同聯(lián)邦德國(guó)馬克同聯(lián)邦德國(guó)馬克同聯(lián)邦德國(guó)馬克同聯(lián)邦德國(guó)馬克同聯(lián)邦德國(guó)馬克注在IMM交易的另外幾種外匯期貨合約除交易單位，最小變動(dòng)價(jià)位和每日價(jià)格最高波動(dòng)限制不同外，在合約其它規(guī)格上大致相同。開市（早7：207：35）限價(jià)交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制澳大利亞元加拿大元法國(guó)法郎英鎊瑞士法郎100,000澳元100,0

28、00加元250,000法郎62,500英鎊125,000瑞士法郎0.0001澳元(每張合約10澳元)0.0001加元(每張合約10加元)0.00005法郎(每張合約12.50英鎊)0.0002英鎊(每張合約12.50英鎊)0.0001法郎(每張合約12.50法郎)150點(diǎn)150點(diǎn)500點(diǎn)400點(diǎn)150點(diǎn)芝加哥商業(yè)交易所指數(shù)、期權(quán)分部（IOM）外匯期權(quán)合約規(guī)格交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日履約日交割方式買進(jìn)一張馬克期貨合約的看漲期權(quán)或賣出一張馬克期貨合約的看跌期權(quán)1點(diǎn)或0.0001馬克(每張合約12.50馬克)。如系買賣雙方為對(duì)沖部位而進(jìn)行的交易，變動(dòng)

29、價(jià)位可為0.0005馬克(每張合約6.25馬克)間隔1美分(以美元/馬克表示)當(dāng)相關(guān)期貨價(jià)格觸及開市限價(jià)停板額時(shí)停止期權(quán)交易。序列合約月份，包括從3月份開始的季度性周期(3、6、9、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、11)。早7:20-下午2:00(芝加哥時(shí)間)。市場(chǎng)在假日或假日前將提前收盤，具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。從合約月份的第三個(gè)星期三往回?cái)?shù)的第二個(gè)星期五，如該日為交易所假日，即再往回?cái)?shù)一個(gè)工作日。期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個(gè)工作日。在相關(guān)期貨合約中采取一個(gè)多頭或空頭部位。IOM 3個(gè)月期歐洲美元期權(quán)合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格*每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后

30、交易日履約日買進(jìn)一張相關(guān)歐洲美元期貨合約的看漲期權(quán)或賣出一張歐洲美元期貨合約的看跌期權(quán)。1個(gè)基礎(chǔ)點(diǎn)或0.01IMM指數(shù)點(diǎn)(每張合約25美元)。如系為對(duì)沖買賣雙方交易部位而進(jìn)行的交易，變動(dòng)價(jià)位可為0.005IMM指數(shù)點(diǎn)(每張合約12.50美元)。按可交貨的歐洲美元定期存款期貨合約的IMM指數(shù)計(jì)算。IMM指數(shù)水平低于88.00時(shí)按0.50間隔擴(kuò)大或縮小，當(dāng)IMM指數(shù)高于88.00時(shí)，間隔為0.25。無(wú)3、6、9、12早7:20-下午2:00(芝加哥時(shí)間)，到期合約的最后交易日交易截止時(shí)間為當(dāng)日上午9:30，市場(chǎng)在假日或假日之前將提前收盤。具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。與相關(guān)期貨合約相同。期權(quán)交易期內(nèi)的任何

31、一個(gè)工作日。CMF已提出將所有IMM指數(shù)點(diǎn)的敲定價(jià)格間隔定為025的建議性條例，該條例有待于CFTC批準(zhǔn)。 在IOM交易的另外幾種外匯期權(quán)合約除最小變動(dòng)價(jià)位和敲定價(jià)格不同外，在合約的其它規(guī)格上都相同（見下表）最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格澳大利亞元加拿大元日元英鎊瑞士法郎1點(diǎn)或0.0001澳元(每張合約10澳元)，如系對(duì)沖交易，最小變動(dòng)價(jià)位可為0.00005(5澳元)。1點(diǎn)或0.0001加元(每張合約10加元)，如系對(duì)沖交易，最小變動(dòng)價(jià)位可為0.00005(5加元)。1點(diǎn)或0.000001日元(每張合約12.50日元)，如系對(duì)沖交易，最小變動(dòng)價(jià)位可為0.0000005(6.25日元)。1點(diǎn)或0.0002

32、英鎊(每張合約12.50英鎊)，如系對(duì)沖交易，最小變動(dòng)價(jià)位可為0.0001(6.25英鎊)。2點(diǎn)或0.0001法郎(每張合約12.50法郎)，如系對(duì)沖交易,最小變動(dòng)價(jià)位可為0.00005(6.25法郎)。間隔1美元(美元/澳元)間隔1/2美分(美元/加元)間隔0.0001美元(美元/日元)間隔21/2美分(美元/英鎊)間隔1美分(美元/瑞士法郎)蒲耳氏500種股票價(jià)格綜合指數(shù)期貨合約（S&P500）交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制及交易中止開市限價(jià)合約月份交易時(shí)間最后交易日交割方式用500美元乘以S&P500股票價(jià)格指數(shù)0.50個(gè)指數(shù)點(diǎn)(每張合約25美元)與證券市場(chǎng)掛牌的相關(guān)股票的交易

33、中止相協(xié)調(diào)，有關(guān)此規(guī)定的細(xì)節(jié)，請(qǐng)與CME研究部聯(lián)系。在交易剛開盤期間，最大價(jià)格波動(dòng)額不得高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)5個(gè)指數(shù)點(diǎn)，假如期貨合約價(jià)格在開市后10分鐘時(shí)達(dá)到此停板額，交易將暫停2分鐘，然后按新的開盤價(jià)范圍重新恢復(fù)交易。3、6、9、12早8:30-下午3:15(芝加哥時(shí)間)最終結(jié)算價(jià)格確定日的前一個(gè)工作日。按最終結(jié)算價(jià)以現(xiàn)金結(jié)算，此最終結(jié)算價(jià)由合約月份的第三個(gè)星期五的S&P股票價(jià)格指數(shù)的構(gòu)成股票市場(chǎng)開盤價(jià)所決定。IOM蒲耳氏500種股票價(jià)格綜合指數(shù)期權(quán)合約 交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日最大變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格*合約月份交易時(shí)間最后交易日履約日交割方式買進(jìn)一張S&P500指數(shù)期貨看漲期權(quán)或賣出一張

34、S&P500指數(shù)期貨看跌期權(quán)。0.05個(gè)指數(shù)點(diǎn)(每張合約25美元)，如系買賣雙方為對(duì)沖而進(jìn)行的交易，可按0.025個(gè)指數(shù)點(diǎn)(每張合約12.50美元)進(jìn)行。當(dāng)相關(guān)期貨觸及停板額時(shí)，所有S&P500期權(quán)交易均停止。以相關(guān)可交貨的S&P500指數(shù)期貨合約表示，間隔為不附小數(shù)的5，即110、115、120等。序列合約月份，包括從3月份開始的季度性周期(3、6、9、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、11)早8:30-下午3:15(芝加哥時(shí)間)凡是按3月份開始的季度性周期月份期權(quán)合約，其最后交易日與相關(guān)期貨合約相同，其它交割月份合約最后交易日為合約第三個(gè)星期五。期權(quán)交易期內(nèi)的任何一

35、個(gè)交易日。在相關(guān)期貨合約中采取一個(gè)多頭或空頭部位。到期的按3月份季度周期月份交割的實(shí)值期權(quán)合約，如果不向票據(jù)交換所提出異議的話，將自動(dòng)被履約，并按相關(guān)期貨合約的最終結(jié)算價(jià)以現(xiàn)金交割。 CMF已提出將3月份季節(jié)周期中的第三個(gè)近期交割月份的敲定價(jià)格間隔改為10個(gè)指數(shù)點(diǎn)，即110、120、130等的建議條例，該建議條例正有待于CFTC批準(zhǔn)?？Х?、糖和可可交易所（CSCE）可可期貨合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間交貨產(chǎn)地交割地點(diǎn)10公噸(22,046磅)每公噸1美元(每張合約10美元)不得高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)格各88美元,限價(jià)可擴(kuò)大至132美元對(duì)前兩個(gè)交割月份無(wú)限制1

36、、2、3、5、7、9、上午9:30-下午2:15(芝加哥時(shí)間)產(chǎn)于任何國(guó)家或氣候下的品種，包括新產(chǎn)品或尚不知名的品種，共分為三類：A組：加納、尼日利亞、象牙海岸等國(guó)品種，每噸交割價(jià)升水160美元B組：巴伊亞、中美、委內(nèi)瑞拉等國(guó)品種，每噸交割價(jià)升水80美元C組：桑切斯、海地、馬來(lái)西亞及其他產(chǎn)地品種，按平價(jià)交割，等級(jí)評(píng)定由持有交易所執(zhí)照的評(píng)級(jí)員進(jìn)行。紐約港區(qū)特許倉(cāng)庫(kù)，特拉華河港口，或漢普頓港口；如采用碼頭交貨或散裝交貨，可適當(dāng)從合約價(jià)中給予折扣，但須征得收貨方同意。CSCE可可期權(quán)合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日合約到期日一個(gè)CSCE可可期貨合約單位每

37、公噸1美元(每張合約10美元)期貨合約價(jià)格所有合約月份低于3,600美元100美元高于3,600美元200美元無(wú)3、5、7、9、12上午9:30-下午2:15(芝加哥時(shí)間)相關(guān)期貨合約交割月份之前一個(gè)月的第一個(gè)星期五。最后交易日的晚上9:00(紐約時(shí)間)；期權(quán)持有人的履約意向通知書必須于最后交易日下午4點(diǎn)(紐約時(shí)間)之前提交給結(jié)算會(huì)員公司。CSCE咖啡“C”期貨合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間交割等級(jí)交割地點(diǎn)37,500磅，約250袋每磅0.0001美元(每張合約3.75美元)不得高于或低于上一交易日結(jié)算價(jià)格各6美分(600點(diǎn))，限價(jià)可擴(kuò)大至9美分(900點(diǎn))最近的

38、兩個(gè)合約月份無(wú)限制。3、5、7、9、12上午9:15-下午1:58(紐約時(shí)間)咖啡檢驗(yàn)主要根據(jù)咖啡豆品級(jí)和品嘗測(cè)定，如符合交割要求，則發(fā)給等級(jí)、質(zhì)量證書，由于咖啡品種繁多，交易所按一定的基準(zhǔn)咖啡品級(jí)質(zhì)量來(lái)衡量用于交割的咖啡，質(zhì)量超過(guò)基準(zhǔn)品級(jí)的可以按溢價(jià)交割，質(zhì)量低下的則須按折扣價(jià)交割。憑等級(jí)證書在紐約港和新澤西以及新奧爾良港的交易所特許倉(cāng)庫(kù)交割。CSCE咖啡期權(quán)合約 交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日合約到期日一個(gè)咖啡“C”期貨合約單位每磅0.0001美元(每張合約3.75美元)期貨合約價(jià)格所有合約月份低于200美元5美元高于200美元10美元無(wú)3、5、

39、7、9、12上午9:15-下午2:13(紐約時(shí)間)相關(guān)期貨合約交割月份之前一個(gè)月的第一個(gè)星期五(同可可期權(quán)合約)同可可期權(quán)合約 此期權(quán)合約規(guī)格內(nèi)容為CFTC于1986年7月22日批準(zhǔn)的文本，目前的合約規(guī)格在內(nèi)容上可能有所變化，因此在參照此合約進(jìn)行交易前，與你的經(jīng)紀(jì)人取得聯(lián)系，重新確認(rèn)合約內(nèi)容。CSCE 11號(hào)原糖（世界級(jí)）期貨合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易時(shí)間交割等級(jí)交割地點(diǎn)50長(zhǎng)噸(112,000磅)每磅0.0001美元(每批11.20美元)0.005美元，根據(jù)具體市場(chǎng)狀況而施以不同的限價(jià)。在繼上一交割月份最后交易日之后的第一個(gè)工作日或第一工作日之后，不

40、對(duì)距交割期最近的兩個(gè)合約月份規(guī)定限價(jià)。1、3、5、7、10上午10:00-下午1:43(紐約時(shí)間)；收市叫價(jià)于下午2:00開始交割月份之前一個(gè)月的最后一個(gè)工作日平均旋光度為96度的原蔗糖、可交割產(chǎn)地品種為阿根廷、澳大利亞、巴巴多斯、伯利茲、巴西、哥倫比亞、哥斯達(dá)黎加、多米尼加、薩爾瓦多、厄瓜多爾、斐濟(jì)、法屬安的列斯群島、危地馬拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、秘魯、菲律賓、南非、斯威士蘭、臺(tái)灣、泰國(guó)、特立尼達(dá)、美國(guó)、津巴布韋等國(guó)和地區(qū)的蔗糖，F(xiàn)OB價(jià)，散裝運(yùn)輸。發(fā)運(yùn)國(guó)港口、碼頭交貨，F(xiàn)OB，散裝運(yùn)輸。CSCE 11號(hào)原糖（世界級(jí)）期權(quán)合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交

41、易時(shí)間最后交易日合約到期日一個(gè)CSCE11號(hào)原糖(世界級(jí))期貨合約單位；12月的相關(guān)期貨合約交割期為3月份。每磅0.0001美元(每張合約11.20美元)期貨合約價(jià)格兩個(gè)近期合約月份期貨合約價(jià)格兩個(gè)遠(yuǎn)期合約月份不足10美分1/2美分-50點(diǎn)不足16美分1美分-100點(diǎn)10美分至40美分之間1美分-100點(diǎn)16美分至40美分之間2美分-200點(diǎn)40美分以上2美分-200點(diǎn)40美分以上2美分-200點(diǎn)40美分或40美分以上4美分-400點(diǎn)無(wú)3、5、7、10、12以及下一年中這些月份中的第一個(gè)月。12月到期的期權(quán)履約后,轉(zhuǎn)入交割期為3月份的期貨合約。同11號(hào)原糖期貨合約。相關(guān)期貨合約交割月份之前一個(gè)

42、月的第二個(gè)星期五。最后交易日的晚上9:00(紐約時(shí)間)；期權(quán)持有人的履約意向通知書必須于最后交易日的下午3:00以前(紐約時(shí)間)提交至結(jié)算會(huì)員公司處。CSCE世界級(jí)白糖期貨合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日交割等級(jí)交割地點(diǎn)50公噸精煉白砂糖(甜菜糖或蔗糖)，每50公斤一袋，由內(nèi)加聚乙烯襯袋的新黃麻袋包裝。每噸20美分(每張合約10美元)每公噸10美元，根據(jù)具體市場(chǎng)狀況而施以不同的限價(jià)。不對(duì)緊接上一交割月份最后交易日或其后的頭兩個(gè)交割月份規(guī)定限價(jià)。1、3、5、7、10循環(huán)18個(gè)月為一交易周期上午9:45-下午1:43(紐約時(shí)間)；外加在11號(hào)世界級(jí)原糖期貨收市

43、叫價(jià)結(jié)束后開始的白糖期貨收市叫價(jià)。交割月份之前一個(gè)月的15號(hào)；如果15號(hào)不是交易所工作日，則最后交易日為交易所的下一個(gè)工作日，通知日為最后交易日之后的下一個(gè)交易所工作日。旋光度至少為99.8度的精煉糖或白糖(甜菜糖/甘蔗糖)荷蘭的鹿特丹和符利辛根；比利時(shí)的安特衛(wèi)普；聯(lián)邦德國(guó)的漢堡；法國(guó)的敦克爾克和雷恩；英國(guó)的伊明漢姆，美國(guó)得克薩斯州的加爾沃斯頓、路易斯安那州的新奧爾良，佐治亞州的薩凡那、馬里蘭州的巴爾的摩，紐約州的紐約市；巴西的累西菲、馬塞約、圣多斯；南朝鮮的釜山、仁川；波蘭的格但斯克和格丁尼亞。紐約商品交易所（COMEX）高級(jí)銅期貨、期權(quán)合約期貨期權(quán)交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格履約方式合約月

44、份交易時(shí)間交割等級(jí)最后交易日25,000磅每磅0.0005美元(每張合約12.50美元)當(dāng)月和其后兩個(gè)月以及從當(dāng)月開始的23個(gè)月周期中的任何1、3、5、7、9、12、月上午9:25-下午2:00(紐約時(shí)間)25,000磅(公差度2%)1級(jí)電解銅交割月份的倒數(shù)第三個(gè)交易日一個(gè)COMEX高級(jí)銅期貨合約單位每磅0.0005美元(每張合約12.50美元)敲定價(jià)格不足40美分的每磅間隔1美分；40美分至1美元的間隔2美分；1美元以上的間隔5美分。任何一個(gè)期權(quán)交易日之下午3:00(紐約時(shí)間)以前。履約時(shí)，期權(quán)持有者通過(guò)轉(zhuǎn)帳方式接受一個(gè)適當(dāng)?shù)南嚓P(guān)高級(jí)銅期貨合約的空頭或多頭部位，期權(quán)賣方在收到履約通知書后進(jìn)入

45、一個(gè)相反的期貨部位。3、5、7、9、12合約月份中離交割期最近的4個(gè)月份。同相關(guān)高級(jí)銅期貨合約。相關(guān)期貨合約交割月份之前一個(gè)月的第二個(gè)星期五?？八_斯市期貨交易所（KCBT）小價(jià)值線和價(jià)值線平均股票指數(shù)期貨合約小價(jià)值線股指期貨價(jià)值線股指期貨交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間交割方式用100美元乘以價(jià)值線算術(shù)平均指數(shù)0.5點(diǎn)(每張合約5美元)垂詢交易所以獲最新信息3、6、9、12早8:30-下午3:15(堪薩斯市時(shí)間)根據(jù)合約月份的最后交易日收盤時(shí)實(shí)際價(jià)值線算術(shù)平均指數(shù)點(diǎn)數(shù)進(jìn)行結(jié)算。用500美元乘以價(jià)值線算術(shù)平均指數(shù)0.5點(diǎn)(每張合約25美元)垂詢交易所以獲最新信息3、6、9

46、、12早8:30-下午3:15(堪薩斯市時(shí)間)同小價(jià)值線期貨合約紐約金融交易所（NYFE）和紐約證券交易所（NYSE）股票綜合指數(shù)期貨合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日交割方式500美元乘以NYSE綜合指數(shù)(例如：500美元135.00=67,500美元；135.00代表當(dāng)時(shí)的指數(shù)水平)5個(gè)基礎(chǔ)點(diǎn)，例如：0.05、135.05、135.10、135.15(每張合約25美元)無(wú)3、6、9、12周期上午9:30-下午4:15(紐約時(shí)間)合約月份的第三個(gè)星期五之前的星期四。如該日不是NYSE和NYSE工作日，最后交易日為該日之前的一個(gè)工作日。在合約到期時(shí)以現(xiàn)金結(jié)算

47、；最終結(jié)算價(jià)格是根據(jù)所有NYSE綜合指數(shù)構(gòu)成股票的到期合約月份第三個(gè)星期五的開盤價(jià)格，經(jīng)特別計(jì)算而求出的。NYFE NYSE股票綜合指數(shù)期權(quán)合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日一個(gè)NYSE股票綜合指數(shù)期貨合約單位5個(gè)基礎(chǔ)點(diǎn)或0.05(每個(gè)合約25美元)，但所進(jìn)行的期權(quán)交易屬于對(duì)沖交易部位性質(zhì)，最小變動(dòng)價(jià)位可為1個(gè)基礎(chǔ)點(diǎn)(5美元)。按2點(diǎn)間隔漸進(jìn)(例如152.00、154.00等)，應(yīng)隨時(shí)保持至少9個(gè)敲定價(jià)格，其中實(shí)值敲定價(jià)4個(gè)，兩平敲定價(jià)1個(gè)，虛值敲定價(jià)4個(gè)。無(wú)當(dāng)前的月份和其后兩個(gè)月份，以及(3、6、9、12)季度循環(huán)周期中的下一個(gè)月份(任何時(shí)間均有四

48、個(gè)期權(quán)月份)；非季度循環(huán)周期的期權(quán)月份是以期權(quán)到期后的下一期貨月份為到期月份。上午9:30-下午4:15(紐約時(shí)間)按季度循環(huán)周期月份(3、6、9、12)進(jìn)行的期權(quán)合約的最后交易日等同于相關(guān)期貨合約的最后交易日(即到期合約月份的第三個(gè)星期五之前一個(gè)工作日，如該日不是NYFE和NYSE的工作日，則再向前推,直至距星期五最近的第一個(gè)工作日)；不按季度循環(huán)周期月份進(jìn)行的期權(quán)合約的最后交易日為到期月份的第三個(gè)星期五,如該日不是NYFE和NYSE的工作日，則最后交易日應(yīng)為距第三個(gè)星期五最近之前一個(gè)工作日。紐約商業(yè)交易所（NYMEX）低硫輕原油期貨合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)

49、間交割等級(jí)1,000桶每磅1美分(每張合約10美元)每桶1美元(每張合約1,000美元)從當(dāng)前月份起算的18個(gè)連續(xù)月份上午9:45下午3:10(紐約時(shí)間)西得克薩斯中質(zhì)油，含硫量4%，API40，硫重5%或以下，API比重介于34和45之間；硫重5%或以下，API比重介于34和45之間的低硫輕油也可用于交割。紐約商業(yè)交易所（NYMEX）輕質(zhì)低硫原油期權(quán)合約交易單位最小變動(dòng)價(jià)位敲定價(jià)格每日價(jià)格最大波動(dòng)限制合約月份交易時(shí)間最后交易日履約(方式)一個(gè)NYSE股票綜合指數(shù)期貨合約單位每桶1美元(每張合約10美元)間隔價(jià)為每桶1美元；每一交易月份的相關(guān)期貨合約的看跌期權(quán)和看漲期權(quán)至少要有7個(gè)敲定價(jià)格水平，居中的敲定價(jià)格要最接近上一交易日相關(guān)期貨合約