上海財經(jīng)金融學考試書目

1、金融學基礎分經(jīng)濟學（微觀經(jīng)濟學與宏觀經(jīng)濟學）、宏觀金融（國際金融與貨幣銀行學）、微觀金融（投資學與公司金融）三部分，各部分各占比1/3 。參考書目為：1、微觀經(jīng)濟學：現(xiàn)代觀點（第七版）范里安，格致出版社，2009 年2、宏觀經(jīng)濟學曼昆(Mankiw) ，中國人民大學出版社，2005 年3、國際金融學奚君羊，上海財經(jīng)大學出版社，2008 年4、貨幣銀行學（第二版）戴國強，高等教育出版社，2005 年5、投資學金德環(huán)，高等教育出版社，2007 年6、公司理財（原書第7 版）斯蒂芬 .羅斯等，機械工業(yè)出版，2007 年考試大綱為：微觀經(jīng)濟學部分：一、消費者行為： 預算約束、 消費者偏好與效用函數(shù)、

2、消費者最優(yōu)選擇、 需求、斯勒茨基方程、消費者剩余二、不確定性：期望（預期）效用函數(shù)、風險規(guī)避、風險性資產(chǎn)三、生產(chǎn)者行為：技術(shù)、成本最小化、成本曲線、利潤最大化、企業(yè)供給四、競爭性市場：市場需求、行業(yè)供給、短期均衡、長期均衡、經(jīng)濟租金、競爭性市場中的稅收與稅負轉(zhuǎn)嫁五、不完全競爭市場：壟斷定價、價格歧視、自然壟斷、寡頭產(chǎn)量競爭、產(chǎn)量合謀、產(chǎn)量領導者模型、價格領導者模型六、博弈論基礎：支付矩陣、納什均衡、混合策略納什均衡七、一般均衡：交換經(jīng)濟均衡、帕累托有效、均衡與效率（福利經(jīng)濟學第一定理和福利經(jīng)濟學第二定理）八、外部性與公共品宏觀經(jīng)濟學部分：一、國民收入核算與國民收入恒等式1 / 6二、 IS-L

3、M 模型1、收入與支出2、IS-LM 模型3、IS-LM 模型中的財政、貨幣政策4、開放經(jīng)濟下IS-LM 模型政策效應分析三、總供給與總需求1、總供給與總需求2、失業(yè)與通貨膨脹四、經(jīng)濟增長1、新古典經(jīng)濟增長模型2、內(nèi)生經(jīng)濟增長模型五、消費1、持久性收入消費理論2、不確定條件下的消費行為六、投資1、基本投資理論2、投資的 Q理論七、經(jīng)濟周期1、價格錯覺模型2、實際經(jīng)濟周期模型3、粘性價格模型八、宏觀經(jīng)濟政策爭論1、積極與消極政策2、政策時滯與政策效應2 / 63、規(guī)則與相機抉擇國際金融部分：一、國際收支及宏觀經(jīng)濟均衡1、國際收支的概念、國際收支平衡表的內(nèi)容、各種國際收支理論2、國際收支分析方法、

4、 國際收支性質(zhì)上的不平衡及其成因、 國際收支的自動調(diào)節(jié)機制3、國際收支的彈性論、吸收論、乘數(shù)論和貨幣論4、國際收支失衡的政策調(diào)節(jié)方法及其效能5、開放經(jīng)濟條件下的內(nèi)部與外部均衡、 米德沖突、丁伯根法則和政策分配原則、斯旺模型和蒙代爾模型6、中國的國際收支二、外匯、匯率及匯率制度1、外匯的概念及貨幣的可兌換性、 匯率的標價方法及貨幣的升值與貶值、 匯率種類、外匯風險、外匯市場的概念、主要的外匯交易2、匯率的決定基礎、各種匯率決定理論、各種外匯交易和外匯風險防范方法3、影響匯率變動的主要因素、匯率變動對經(jīng)濟的影響、購買力平價論、利率平價論、貨幣論（靈活價格貨幣模型和粘性價格貨幣模型）、資產(chǎn)組合論4、

5、固定匯率、浮動匯率及中間匯率制度5、最優(yōu)貨幣區(qū)理論、蒙代爾弗萊明模型、三元難題、外匯干預6、中國的匯率制度三、國際儲備和國際貨幣體系1、國際儲備的內(nèi)涵、國際清償力、國際儲備的規(guī)模與結(jié)構(gòu)管理2、多種貨幣儲備體系的成因和特點3、國際金本位制度和儲備貨幣本位制度的運作機制、 布雷頓森林體系的建立及其崩潰、買加體系的成因、歐元區(qū)的形成和發(fā)展3 / 64、中國的國際儲備管理和人民幣國際化四、國際金融市場、國際資本流動和貨幣危機1、國際金融市場的概念、構(gòu)成、發(fā)展過程2、國際資本市場的涵義和優(yōu)勢3、國際貨幣市場以及歐洲貨幣市場的特點、經(jīng)營活動、優(yōu)劣及其影響4、國際資本流動的主要類型和動因、 國際中長期資本流

6、動和國際短期資本流動的形式和特點5、貨幣危機的基本概念及其成因、三代貨幣危機模型的基本機理和經(jīng)濟影響貨幣銀行部分：一、貨幣、信用與利息1、貨幣與貨幣制度：貨幣的起源和發(fā)展、貨幣的職能、貨幣制度、貨幣的層次2、信用：信用的產(chǎn)生與發(fā)展、現(xiàn)代信用的基本形式、各種主要的信用工具、信用的作用3、利息與利率：利息本質(zhì)的理論、利率的種類、利率的作用、利率的決定、利率的結(jié)構(gòu)二、金融市場1、直接融資與間接融資、金融市場的功能、金融市場的分類、金融創(chuàng)新2、貨幣市場：特征、主要工具3、資本市場：特征、主要工具4、其他金融市場與工具：金融衍生產(chǎn)品及市場、外匯市場、黃金市場三、金融機構(gòu)體系1、商業(yè)銀行：產(chǎn)生與發(fā)展、主要

7、業(yè)務、經(jīng)營管理、巴塞爾協(xié)議2、投資銀行：產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務、分業(yè)經(jīng)營與混業(yè)經(jīng)營3、其他金融機構(gòu)：存款型、契約型、投資型、政策型4、中央銀行：產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務、性質(zhì)與地位、職能與作用4 / 65、金融危機與金融監(jiān)管： 金融危機的原因與表現(xiàn)、金融監(jiān)管的必要性與主要措施四、貨幣理論與政策1、貨幣供給：商業(yè)銀行存款創(chuàng)造、基礎貨幣、貨幣乘數(shù)、喬頓模型、內(nèi)生性與外生性2、貨幣需求：影響貨幣需求的因素、傳統(tǒng)貨幣數(shù)量說、流動性偏好理論及其發(fā)展、現(xiàn)代貨幣數(shù)量說3、貨幣政策：貨幣政策工具、貨幣政策中間目標、貨幣政策最終目標、菲利普斯曲線、單一規(guī)則與相機抉擇、貨幣政策的傳導機制4、通貨膨脹與通貨緊縮：通貨膨脹

8、的度量、成因與治理、通貨緊縮5、金融與經(jīng)濟發(fā)展：金融抑制、金融發(fā)展投資學部分：一、證券市場和證券投資的收益與風險1、基本概念、證券市場的要素及運行（ 1）證券、投資、金融市場、各類金融工具的概念、特點與分類（ 2）證券市場主體、證券市場中介（ 3）證券發(fā)行與交易的方式和運行規(guī)則2、證券投資收益和風險（ 1）證券投資收益和風險的種類（ 2）各種收益率的計算（ 3）投資風險的衡量二、證券投資組合管理1、多樣化與組合構(gòu)成（ 1）有效集及無差異曲線（ 2）最佳資產(chǎn)組合的選擇和投資分散化2、有效市場與資本資產(chǎn)定價模型（ 1）有效市場理論（ 2）資本資產(chǎn)定價模型3、因素模型與套利定價理論（ 1）因素模型（

9、 2）套利定價理論4、資產(chǎn)配置三、投資工具分析和投資業(yè)績評估1、股票、債券和證券投資基金（ 1）股票定價模型與股票投資分析（ 2）債券定價分析與債券組合管理5 / 6（ 3）證券投資基金的運作與管理2、期權(quán)和期貨（ 1）期權(quán)和期貨的原理、功能及品種（ 2）期權(quán)定價模型與期貨價格決定（ 3）期權(quán)和期貨的交易機制、交易策略3、投資績效評估公司金融部分：一、公司概論與資本預算1、公司概論：公司制企業(yè)、公司治理、公司目標、凈營運資本、財務現(xiàn)金流量2、資本預算：凈現(xiàn)值、股利折現(xiàn)模型、 NPVGO模型、投資回收期、 內(nèi)部報酬率、盈利指數(shù)、約當成本法3、風險分析與資本預算：決策樹、敏感性分析、情景分析、盈虧平衡分析、蒙特卡洛模擬、實物期權(quán)二、資本結(jié)構(gòu)與股利政策1、資本結(jié)構(gòu)： MM定理 1、MM定理 2、有稅收的 MM定理、財務困境成本、權(quán)衡理論、優(yōu)序融資理論、米勒模型2、杠桿企業(yè)的估值：加權(quán)平均資本成本、 APV估值模型、 FTE估值模型、 WACC 估值模型3、股利政策：股利無關(guān)理論、股票回購4、長期融資： IPO 折價之謎、私募股權(quán)資本、長