《風(fēng)險管理》高頻考題(5)(20210412014722)

1、2016年銀行從業(yè)資格考試初級風(fēng)險管理高頻考題（五）一、單項選擇題1商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以塞本劃分為0三類。入個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款B.個人住宅抵押貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險貸款、術(shù)環(huán)零售貸款C.個人住宅抵押貸款、個人霧售貸款、循環(huán)零售貸款D.個人住宅抵押貸款、信用卡消費貸款、循環(huán)零售貸款i. c解析個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款三大類, 所以c頂正確。2. 下列各項屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是0。A. 信用風(fēng)險識別B. 信用風(fēng)險計量C. 倍用風(fēng)險監(jiān)測D. 信用風(fēng)險控制2. B解析信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的棊礎(chǔ)和關(guān)鍍環(huán)節(jié)，所以

2、B正確。3商業(yè)銀行客戶信用評級是0對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反陜客戶違約風(fēng)險 的大小。A. 商業(yè)銀行B. 專家C. 債務(wù)人D. 容戶3. A解析客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約 風(fēng)險的大小，所以A項正確。4客戶信用評統(tǒng).對企業(yè)信用分析的便用最為廣泛的系統(tǒng)是0。A. 4CsB. 5CsC. 6CsD7Cs4. B解折目前所便用的對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是便用呆為廣泛的系統(tǒng)，所以B項正確。5假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為0。A. 30%B. 40%C. 45%D. 50%5. B解析銷售毛利率=(銷售

3、收入一銷售成本)/銷售收入，所以銷售毛利率 =(200-120)/200=40%,所以 B 項正確。6下列關(guān)于違約概率說法錯誤的曼0。A. 違約概率是指倍款人在來來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B. 巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與3個 越點中的較高者C計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以氏內(nèi)部評級的晟長時間完全一致D. 違約概率與違約頻率不是同一個概念6. C解析違約概率畏指倍款人在來來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，巴窶爾新資本協(xié)議 中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與3個基點中的較高者，所以 AB項正確計算違約概率的1年期限與財務(wù)報裘周期

4、以X內(nèi)部評級的晟短時間完全一致，所 以C項錯溟;與違約概率容易混淸的一個概念是違約頻率，違約頻率是事后檢臉的結(jié)果，違 約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，所以D頂正確。7關(guān)于逹續(xù)函數(shù)晟重要和晟有用的結(jié)論是0。A. 斯克拉定理B. 坎徳爾系數(shù)C信用風(fēng)險組合棋型D違約相關(guān)性7. “解析關(guān)于連綻函數(shù)呆重要和呆有用的結(jié)論是斯克拉定理，所以A項正確。8按照國際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定分別采用0。A. 評紙.方法和評分方法B. 評級方法和評級方法C. 評分方法和評級方法D. 評分方法和評分方法&A解析按照田際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)采取評妖.方法，對個人的倍用評定采取評分方法, 所以A項正確。9壓

5、力測試主要采用敏感性分析和0兩種方法。A. 制作數(shù)據(jù)浦單B. 情景分析方法C. 失溟樹分析法D專家調(diào)查分析法9. B解折壓力測試主要采用敏感性分析和情雖分析方法兩種方法。10. CrcdiiMctrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的()表示。A. 資產(chǎn)規(guī)棋B. 倍用等級C盈利水平D. 行為評分1O.B解析CruditMutrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的信用等紙來表示。二、多項選擇題1集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風(fēng)險特征有0。A. 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B. 連環(huán)擔(dān)保十分普遍C. 真實財務(wù)狀況難以掌握C系統(tǒng)風(fēng)險性低E. 風(fēng)險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小1. ABC

6、解析與單一法人客戶相比，褒團法人各戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián) 交易頻繁，連環(huán)擔(dān)保十分普遍，真實財務(wù)狀況難以掌握，系統(tǒng)風(fēng)險性高，風(fēng)險識別和貸后管 理難度較大，所以ABC正確，DE錯誤。2根據(jù)大多數(shù)國家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為0。A. 經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表B. 銷售活動的現(xiàn)金流量表C. 投資活動的現(xiàn)金流量表D-資金活動的現(xiàn)金流量表E. 融資活動的現(xiàn)金流量表2. ACE解析根據(jù)大多數(shù)罔家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量喪分為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表、投資活動的 現(xiàn)金流量裘、融資活動的現(xiàn)金流量表。3商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量經(jīng)歷了 0三個主要發(fā)展階段。A. 專家判斷法B. 信用評分撲型C專家調(diào)查列舉法D. 違約槪.率

7、模型分析E悄景分析法3. ABD解析商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率棋型分析 三個主要發(fā)展階段，所以ABD正確;CE項指風(fēng)險識別常用的方法。4. 下列關(guān)于客戶信用評級的說法正確的是0。A. 容戶信用評級是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基咄和關(guān)鍵環(huán)節(jié)B. 客戶評級的評價主體畏商業(yè)銀行C. 客戶評圾的評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險D. 客戶評價結(jié)杲姥信用等級和違約概率E. 客戶信用評級反映容戶違約風(fēng)險的大小4. BCPE解析信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的羥瑚和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以A項不正確;客戶 信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映容戶違約風(fēng)險的大小, 評價主體畏商業(yè)銀

8、行，客戶評坎的評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險，容戶評價結(jié)果是信用等級和違 約概率，所以BCDE正確。5違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證常用的方法包括0。A. 二項分市檢臉B. 卡方分布檢驗C. 正態(tài)分市檢驗D. 均勻分市檢驗E. 檢驗給定年份某一等縱PD預(yù)測準(zhǔn)確性5. ABCE解析違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證常用的方法包括二項分布檢驗、卡方分布檢驗、正 態(tài)分布檢驗、檢驗給定年份某一等縱PD預(yù)測準(zhǔn)確性、檢驗給定年份不同等縱PD預(yù)測準(zhǔn)確 性等。6在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風(fēng)險預(yù)讐方法分為三類，其中包括0。A. 綠色預(yù)讐法B. 紅色預(yù)善法C藍色預(yù)瞥法6黑色預(yù)普法巳紫色預(yù)讐法6. BCD解析在我罔銀行業(yè)實踐中

9、，可以根據(jù)運作機制將風(fēng)險預(yù)警方法分為三類，其中包括 紅色預(yù)讐法、籃色預(yù)讐法、黑色預(yù)善法，所以BCD正確。7. Cru&tPortfolioVicw模型愛目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為 違約率取決于0。A. 宏觀芟量的歷史數(shù)據(jù)B. 宏觀更量的前景預(yù)測C對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革C僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革E. 單個借款人的信用評紙.7- ACP解析CrudilgrtfbliWicw模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一 模型認(rèn)為違約率取決于宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)、對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革、僅影 響單個宏觀變量的沖擊或改革，所以ACD正確。8

10、信用風(fēng)險監(jiān)測是商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需倍助許多方法來完成， 當(dāng)其對單一客戶進行風(fēng)險檢測時，需要借助的方法有。A. 6C 法B. 客戶信用評紙方法C. 貸款分類方法D. 信用評分方法E. 組合管理方法8- ABCP解析信用風(fēng)險監(jiān)測是商業(yè)銀行風(fēng)險管徑流程中的童要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方 法來完成，當(dāng)其對單一客戶進行風(fēng)險檢測時，需要倍助的方法有6C法、客戶信用評級方法、 貸款分類方法、信用評分方法，所以ABCP1E確。9商業(yè)銀行在進行褒團客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有0。A. 統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn),實施集團總量控制B. 掌握充分信息，避免過度投信C. 主辦銀行牽頭，建立集團客戶小

11、組m盡量少用抵押，爭取多用保證E. 與集團客戶簽訂授:信協(xié)議，客戶無需報各其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易9. ABC解析商業(yè)銀行在進行集団客戶限額管鋰的過程中，應(yīng)注意的問題有統(tǒng)一識剛標(biāo)準(zhǔn)， 實施集團總量控制，掌握充分信息，避免過度授:信，主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組，全 而負(fù)責(zé)對褒團有關(guān)信息的收裊、分析、攪信協(xié)調(diào)以氏跟蹤監(jiān)管工作，所以ABC正確。10信用衍生產(chǎn)品曼用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風(fēng)險的金融工具，下列厲于信用衍生品的是0。A. 信用違約互換B. 總收益互換C. 成本收益互換C信用價差衍生產(chǎn)品E. 信用聯(lián)動票據(jù)10. ABDE解析倍用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風(fēng)險的金融工具。信用違約互換、總收瑩 互換、信用

12、價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)厲于信用衍生晶，所以ABPE1E確。三、判斷題1對單一法人客戶的財務(wù)報裘分析主要旻對資產(chǎn)負(fù)債表和財務(wù)比率進行分析的。01. X 解析對單一法人客戶的財務(wù)報裘分析主要是對資產(chǎn)負(fù)債表和損益袁進行分析的。2. 流動比率的高低與企業(yè)償債能力成反方向變動關(guān)系。02. X 解析流動比率的高低與企業(yè)償債能力成正方向芟動關(guān)系。3. 保證這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。03. X解析留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。4.CrcditMnitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個荃于企業(yè)資產(chǎn)價債的看漲期權(quán)。 013

13、VM析CruditWniw模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行倍款相當(dāng)于持有一個棊于企業(yè)資產(chǎn)價值的香 漲期權(quán)。14信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性符征。014. X 解析信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。15良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取橫向報送與縱向傳送相結(jié)合的矩陣式。015. X 解析良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)。16貸款定價是由市場、銀行和監(jiān)管機構(gòu)這三個方而形成均衡定價的主要力量。016. /解析貸款定價是由市場、銀行和監(jiān)管機構(gòu)這三個方而形成均衡定價的主要力量。17信用價差衍生產(chǎn)品的投資方式只能是線性的。017. X 解析信用價差衍生產(chǎn)品的投資方式可以是線性的，也可以是非線性的。1&

14、在設(shè)定組合褒中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這 “資本分配”中的資本是指本年度的銀行資本。018. X 解析在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就姥按某組合縫度確定資本分配權(quán) 重，這星“資本分配”中的資本曼指下一年度的銀行資本。19某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因于就越小。019. X解析某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換閃子就越大。20稅相關(guān)系數(shù)和坎徳爾相關(guān)系數(shù)在數(shù)學(xué)上具有良好的性質(zhì)，但氏不能刻畫兩個芟量之間的 相關(guān)程度，而且也無法通過各萸量的邊緣分布刻畫兩個交量的聯(lián)合分布。020. X解析鐵相關(guān)系數(shù)和坎德爾相關(guān)系數(shù)在數(shù)學(xué)上具有良好的性質(zhì)，只能刻畫兩個交量之間 的相關(guān)程

15、度，無法通過各芟量的邊緣分市刻畫兩個芟量的聯(lián)合分布。參考售案及解析一、單項選擇題1. C解析個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人霧售貸款、循環(huán)零售貸款三大類, 所以C項正確。2. B解折信用風(fēng)險計量曼現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍍環(huán)節(jié)，所以B正確。3. 解析客戶倍用評紙.是商業(yè)銀行對客戶倍債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約 風(fēng)險的大小，所以A項正確。4. B解析目前所使用的對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是使用晟為廣泛的系統(tǒng)，所以B項正確。5. B解析銷售毛利率=(銷售收入一銷售成本)/銷售收入，所以銷售毛利率 =(2(X)-120)/200=40%,所以 B 項正確。6. C解析違約

16、概率畏指借款人在來來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，巴窶爾新資本協(xié)議 中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與3個殺點中的較高者，所以 AB項正確計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以71內(nèi)部評紙的晟短時間完全一致，所 以C項錯溟;與違約概率容易混淆的一個概念是違約頻率，違約頻率是事舀檢臉的結(jié)杲，違 約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，所以D項正確。7解析關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和晟有用的結(jié)論是斯克拉定理，所以A項正確。8山解析按照田際慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)采取評級方法，對個人的信用評定采取評分方法, 所以A項正確。9. B解折壓力測試主要采用敏感性分析和悄雖分析方法兩種方法。10. B解析C

17、ruditMutrics摸型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的信用等紙來裘示。二、多項選擇題1. ABC解析與單一法人客戶相比，奧團法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián) 交易頻繁，連環(huán)擔(dān)保十分普遍，真實財務(wù)狀況難以掌握，系統(tǒng)風(fēng)險性高，風(fēng)險識別和貸后管 理難度較大，所以ABC正確，DE錯謀。2. ACE解析根據(jù)大多數(shù)國家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量喪分為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量喪、投資活動的 現(xiàn)金流量裘、融資活動的現(xiàn)金流量喪。3. ABD解析商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率棋型分析 三個主要發(fā)展階段，所以ABD正確;CE項指風(fēng)險識別常用的方法。4. BCDE解析信用風(fēng)險計量是現(xiàn)

18、代信用風(fēng)險管理的基咄和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以A項不正確;客戶 信用評級畏商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小， 評價主體是商業(yè)銀行，容戶評級的評價目標(biāo)繪客戶違約風(fēng)險，客戶評價結(jié)杲曼信用等級和違 約概率，所以BCDE正確。5-ABCE解析違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證常用的方法包括二項分市檢驗、卡方分布檢驗、正 態(tài)分布檢驗、檢驗給定年份某一等圾PD預(yù)測準(zhǔn)確性、檢驗給定年份不同等圾PD預(yù)測準(zhǔn)確 性等。6. BCD解析在我田銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風(fēng)險預(yù)警方法分為三類，其中包括 紅色預(yù)警法、藍色預(yù)瞥法、黑色預(yù)讐法，所以BCD正確。7. ACPMflCrcditPortfol

19、ioVicw模型是目前田際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一 模型認(rèn)為違約率取決于宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)、對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革、僅影 響單個宏觀變量的沖擊或改革，所以ACD1E確。BCD解析信用風(fēng)險監(jiān)測愛商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程中的賣要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方 法來完成，當(dāng)其對單一容戶進行風(fēng)險檢測時，需要倍助的方法有6C法、客戶信用評級方法、 貸款分類方法、信用評分方法，所以ABCD正確。9.ABC解析商業(yè)銀行在進行集団客戶限額管鋰的過程中，應(yīng)注意的問題有統(tǒng)一識剛標(biāo)準(zhǔn)， 實施集團總量控制，掌握充分信息，避免過度授:信，主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組，全 而負(fù)責(zé)對褒團有關(guān)信息的收裊、

20、分析、攪信協(xié)調(diào)以氏跟蹤監(jiān)管工作，所以ABC正確。1O.ABPE解析信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對沖信用風(fēng)險的金融工具。信用違約互換、總收益 互換、信用價差衍生產(chǎn)品、倍用聯(lián)動票據(jù)厲于信用衍生晶，所以ABDEiE確。三、判斷題1. X 解析對單一法人客戶的財務(wù)報表分析主要是對脊產(chǎn)負(fù)債表和損益袁進行分析的。2. X 解析流動比率的高低與企業(yè)償債能力成正方向交動關(guān)系。3. X解析留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。4. X 解析風(fēng)險中性定價理論的核。思想是假誅金融市場中的每個參與者都畏風(fēng)險中立者。5. X 解析同一客戶的不同貸款的客戶評級必須一致，而不論每筆交易的性質(zhì)是否存在差異。6. X解析本題繪考査考生債項評紙的知識點。債項評纟斤可以反映債項本身的交易風(fēng)險，也 可以同時反映容戶信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險。7. /解析本題姥對商業(yè)銀行客戶信用評級的發(fā)展階段的考査。商業(yè)銀行客戶信用評級大致 經(jīng)