公共資源交易問題

1、1 20102010年碩士論文答辯年碩士論文答辯 答辯人：XX 學(xué)號(hào)： XX 導(dǎo)師： XX 專業(yè)： XX 方向： XX 答辯題目：公共資源交易問題答辯題目：公共資源交易問題 碳排放權(quán)交易系統(tǒng)研究碳排放權(quán)交易系統(tǒng)研究 2 1.1.選題背景及意義選題背景及意義 碳排放交易碳排放交易 系統(tǒng)研究系統(tǒng)研究 選題背景選題意義 研究目的 3 2.2.國內(nèi)外研究現(xiàn)狀述評研究框架國內(nèi)外研究現(xiàn)狀述評研究框架 2.1碳排放權(quán)交易研究綜述 泛公共資源交易研究 排污權(quán)交易研究 碳排放權(quán)交易研究 1、公共資源概念-利維坦 2、庇古稅-庇古 3、薩廖爾森-公共資源定義 4、埃莉諾奧斯特羅姆-公共資源自主治理 1、馬中、吳健

2、-排污權(quán)交易對宏觀經(jīng)濟(jì)的影響 2、肖江文-排污博弈模型 3、李壽德、排污權(quán)交易的法制建設(shè) 4、趙文匯-初始分配優(yōu)化模型 1、于天飛-碳排放交易的市場研究 2、陳文穎-碳排放交易與分配 3、相關(guān)網(wǎng)站：powernext;碳匯網(wǎng)；氣候變化信 息網(wǎng)；Wac。 4 2.2 碳排放權(quán)交易研究現(xiàn)狀 初始分配方式 市場勢力市場結(jié)構(gòu) 其他研究 分配原則：分配原則：人口；歷史 責(zé)任；現(xiàn)行排放源 分配方式：分配方式：免費(fèi)發(fā)放； 定價(jià)出售；拍賣出售 壟斷勢力的 影響 交易成本；交易 市場構(gòu)成要素 馬中：宏觀角度 戴星翼：現(xiàn)實(shí)困難角度 李壽德：法制建設(shè)角度 5 3 3 論文結(jié)構(gòu)及研究方法論文結(jié)構(gòu)及研究方法 3.1 論

3、文結(jié)構(gòu) 理論研究 系統(tǒng)分析 一級(jí)市場設(shè)計(jì) 二級(jí)市場設(shè)計(jì) 系統(tǒng)仿真 實(shí)證研究 序言 結(jié)語 3.2 研究方法 System analysis System planning and selection System Design System Implementation and operation () 碳排放交易市場模型的碳排放交易市場模型的 建設(shè)階段建設(shè)階段- -分析、設(shè)計(jì)、分析、設(shè)計(jì)、 仿真仿真 6 4 4 研究方法和過程（碳排放交易系統(tǒng)分析）研究方法和過程（碳排放交易系統(tǒng)分析） 4.1.1 交易系統(tǒng)背景分析 中國碳排放特點(diǎn)： 1、歷史排放少 2、排放總量大 3、增速快 4、工業(yè)排放所占比

4、例高 7 4.1.2 碳排放交易市場結(jié)構(gòu)分析 8 4 4 研究方法和過程（碳排放交易系統(tǒng)一級(jí)市場設(shè)計(jì)）研究方法和過程（碳排放交易系統(tǒng)一級(jí)市場設(shè)計(jì)） 4.2.1 一級(jí)市場的概念 碳排放權(quán)產(chǎn)權(quán)由政府轉(zhuǎn)交到企業(yè)手中的交易市場；是碳排 放權(quán)產(chǎn)權(quán)的明晰化過程。 一級(jí)市場設(shè)計(jì)的核心：交易方式設(shè)計(jì) 免費(fèi)發(fā)放免費(fèi)發(fā)放 定價(jià)出售定價(jià)出售 拍賣出售拍賣出售 實(shí)物期權(quán)模式實(shí)物期權(quán)模式 9 4.2.2 引入期權(quán)模式的原因 能把碳排放權(quán)更合理、更高效的分配到企業(yè)手中 三種主流分配方式各有其弊端 碳排放權(quán)使用期和購置期分離的特點(diǎn) 適合期權(quán)模式 產(chǎn)生價(jià)格對二級(jí)市場具有參考意義 前期投入小，減少企業(yè)資金壓力 10 4.2.3

5、 B-S模型參數(shù)估計(jì) 201 dN e X SdNC trf 201 dN e X SdNC trf 201 dN e X SdNC trf 201 dN e X SdNC trf 201 dN e X SdNC trf 11 續(xù)上 s:標(biāo)的物當(dāng)前價(jià)格 :期權(quán)波動(dòng)率 c:期權(quán)價(jià)格 r:無風(fēng)險(xiǎn)利率 t:到期時(shí)間 N(d):正態(tài)分布變量的累積概率分布函數(shù) 波動(dòng)率 歐洲碳排放權(quán)日均價(jià)格變化圖 Carbon Emission daily average price EUR、MWh 12 4 4 研究方法和過程（碳排放交易系統(tǒng)二級(jí)市場設(shè)計(jì)）研究方法和過程（碳排放交易系統(tǒng)二級(jí)市場設(shè)計(jì)） 4.3.1 引例呼

6、吸稅 2008年11月18日，在 廣州舉行的中國森林城市 論壇上，中科院院士蔣有 緒先生呼吁政府考慮征收 “呼吸稅”，因?yàn)榫用褚?是二氧化碳的排放者，應(yīng) 該為節(jié)能減排付出代價(jià)， “可以考慮讓市民每個(gè)月 買20塊錢的生態(tài)基金?！?碳排放面源污染困境碳排放面源污染困境 13 4.3.2 二級(jí)市場設(shè)計(jì)核心：交易對象設(shè)計(jì)交易對象設(shè)計(jì) 解決方法 二級(jí)市場困境二級(jí)市場困境 供需不足 交際成本過高 交易規(guī)則脆弱 企業(yè) 企業(yè) 承認(rèn)面源排放者的排 放權(quán)利的產(chǎn)權(quán)所有； 在二級(jí)市場引入交通 排放、建筑排放等面源 排放； 允許面源排放者通過 節(jié)能減排將排放權(quán)在二 級(jí)市場交易。 企業(yè)面源排放 企業(yè) 14 4.3.3 面

7、源排放者在二級(jí)市場的理論論證 模型：雙方叫價(jià)模型 約束條件：公眾和企業(yè)實(shí)現(xiàn)效用最大化 模型結(jié)果： 、交易發(fā)生存在可能性； 、當(dāng)信息完全公開時(shí)，存在ps=pb（公眾出價(jià)=企業(yè)出價(jià)） 、當(dāng)公眾邊際減排成本小于企業(yè)邊際減排成本時(shí)，交易成 本R是阻止排放權(quán)轉(zhuǎn)移的唯一因素。 15 4.3.4 二級(jí)市場交易平臺(tái)具體設(shè)計(jì) 交易管理機(jī)構(gòu)和職能 碳匯項(xiàng)目協(xié)商系統(tǒng) 碳匯項(xiàng)目交易系統(tǒng) 碳匯項(xiàng)目交易監(jiān)管系統(tǒng) 碳匯項(xiàng)目交易保障系統(tǒng) 碳 匯 項(xiàng) 目 交 易 系 統(tǒng) 國際協(xié)商 項(xiàng)目減排總額確定 項(xiàng)目申報(bào) 項(xiàng)目審核 項(xiàng)目交易模式 項(xiàng)目交易程序 項(xiàng)目交易計(jì)算機(jī)支持系統(tǒng) 減排檢測子系統(tǒng) 減排跟蹤子系統(tǒng) 減排效果達(dá)標(biāo)判斷子系統(tǒng) 交

8、易主體行為規(guī)范 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 法律法規(guī)保障 交易績效評估 16 交易流程 A組織提 供項(xiàng)目資 金技術(shù) B組織承 擔(dān)碳匯項(xiàng) 目 項(xiàng) 目 存 在 可行性？ 環(huán)境、社會(huì) 效應(yīng)評估 項(xiàng)目實(shí)施完成 否否 是 否 是 再度審核 項(xiàng) 目 調(diào) 整 或 修 改 項(xiàng) 目 條目 違規(guī) 強(qiáng) 制 實(shí) 施 批準(zhǔn)項(xiàng)目；國際CDM注 冊；談判簽約 當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門核查 17 研究方法和過程（碳排放交易系統(tǒng)仿真）研究方法和過程（碳排放交易系統(tǒng)仿真） 4.4. 1碳排放交易系統(tǒng)仿真 碳排放交易系統(tǒng)是一個(gè)構(gòu)想中的系統(tǒng)，只能通過仿真 方法對交易系統(tǒng)的有效性進(jìn)行評估。 仿真仿真 原因原因 通過在兩個(gè)邊際減排成本不同產(chǎn)業(yè)間建立碳排放交易 ，

9、對產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行仿真。 建模建模 思路思路 1、邊際減排成本不同；2、交易成本忽略不計(jì)；3、理 性人假設(shè)；4、存在總量控制。 模型模型 假設(shè)假設(shè) 18 4.4.2 因果分析 19 4.4.3 系統(tǒng)流圖 20 4.4.4 變量說明和主要方程（略） 4.4.5 仿真分析 無錫熱電、化工產(chǎn)業(yè)工業(yè)GDP總和仿真圖 21 5 5、論文總結(jié)、論文總結(jié) 第一章：國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 第二章：碳排放交易系統(tǒng)的理論基礎(chǔ) 第三章：碳排放交易系統(tǒng)分析（背景分析；構(gòu)成要素；市 場結(jié)構(gòu)；交易物） 第四章：一級(jí)市場設(shè)計(jì)：（交易方式設(shè)計(jì)） 第五章：二級(jí)市場設(shè)計(jì)：（交易對象設(shè)計(jì)） 第六章：系統(tǒng)仿真：(結(jié)論：排放權(quán)交易能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展） 第七章：實(shí)證分析 第八章：結(jié)語 22 6.6.研究創(chuàng)新點(diǎn)與不足研究創(chuàng)新點(diǎn)與