國海證券：中期風(fēng)險控制指標報告

1、國海證券股份有限公司2012年中期風(fēng)險控制指標報告2012年上半年，國海證券股份有限公司（以下簡稱公司）切實貫徹監(jiān)管要求，動態(tài)監(jiān)控凈資本等風(fēng)險控制指標，全面開展凈資本敏感性分析和壓力測試，確保風(fēng)險控制指標持續(xù)達到監(jiān)管部門規(guī)定的標準。一、報告期內(nèi)風(fēng)險控制指標的具體情況和達標情況（一）報告期內(nèi)，公司風(fēng)險控制指標具體情況如下：項目凈資本（元）凈資產(chǎn)（元）凈資本/各項風(fēng)險資本準備之和凈資本/凈資產(chǎn)凈資本/負債凈資產(chǎn)/負債自營權(quán)益類證券及證券衍生品/凈資本自營固定收益類證券/凈資本2012年6月30日1,940,829,492.272,618,574,890.91289.96%74.12%111.60%

2、150.58%1.81%142.15%2011年12月31（經(jīng)審計）2,037,988,957.112,566,694,360.55187.37%79.40%102.29%128.83%13.80%163.09%（二）報告期內(nèi)，公司風(fēng)險控制指標達標情況報告期內(nèi)，公司以凈資本為核心的各項風(fēng)險控制指標均持續(xù)符合監(jiān)管標準，沒有發(fā)生觸及預(yù)警標準或監(jiān)管標準的情況。1、二、風(fēng)險控制指標動態(tài)監(jiān)控情況根據(jù)證券公司風(fēng)險控制指標管理辦法證券公司風(fēng)險控制指標動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)指引（試行）的要求，報告期內(nèi)，公司不僅利用風(fēng)險控制指標動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)實現(xiàn)風(fēng)險控制指標準確計量、動態(tài)監(jiān)控和及時預(yù)警的管理目標，還據(jù)此開展了相關(guān)分析測試工

3、作。為保障監(jiān)控體系有效運行，公司合規(guī)部、計劃財務(wù)部相互配合，設(shè)立專人專崗，對風(fēng)險控制指標進行動態(tài)監(jiān)控，及時掌握風(fēng)險控制指標的變動情況。每月末，公司按照監(jiān)管要求及時向監(jiān)管機構(gòu)上報月度凈資本計算表、風(fēng)險資本準備計算表和風(fēng)險控制指標監(jiān)管報表。當出現(xiàn)凈資本等風(fēng)險控制指標與上月相比變化超過20%的情形時，公司在該情形發(fā)生之日起3個工作日內(nèi)，及時向監(jiān)管機構(gòu)上報書面報告，說明基本情況和變化原因。公司風(fēng)險控制指標動態(tài)監(jiān)控機制，能夠及時監(jiān)控以凈資本為核心的各項風(fēng)險控制指標的變動情況，并根據(jù)變化情況采取有效措施，以確保各項風(fēng)險控制指標在任一時點都符合監(jiān)管要求。報告期內(nèi)，公司按照規(guī)定開展敏感性分析和壓力測試工作,確保風(fēng)險可測、可控、可承受，保障可持續(xù)經(jīng)營。三、凈資本補足機制建立情況公司建立了凈資本補足機制，當凈資本等風(fēng)險控制指標達到預(yù)警標準時，公司將采用壓縮風(fēng)險性較高的投資經(jīng)營品種或規(guī)模、追討往來賬項、轉(zhuǎn)讓長期股權(quán)投資、處置有形或無形資2產(chǎn)、減少或暫停利潤分配、發(fā)行次級債等方式