銀行風(fēng)險(xiǎn)管理押題

1、風(fēng)險(xiǎn)管理最新押題1、項(xiàng)目融資屬于產(chǎn)品線中的 （）。A. 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B. 交易和銷售C. 零售銀行業(yè)務(wù)D. 公司金融2、 資本融資的具體來(lái)源不包括（）。A. 股東紅利B. 原有股東追加投資C. 發(fā)行新股D. 留存利潤(rùn)3、（）假設(shè)資產(chǎn)組合未來(lái)收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VAR的定義來(lái)進(jìn)行計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。A. 歷史模擬法B. 方差一協(xié)方差法C. 蒙特卡羅模擬法D. 標(biāo)準(zhǔn)法4、（）數(shù)據(jù)應(yīng)包含實(shí)際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事件的起因和情 況、其他有助于評(píng)估其他銀行損失事件相關(guān)性的信息。A. 內(nèi)部B. 業(yè)務(wù)C. 風(fēng)險(xiǎn)D.

2、外部5、 下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是（）。A. 擔(dān)保B. 保險(xiǎn)C. 轉(zhuǎn)讓D. 客戶分散6、產(chǎn)品線是按照損失事件發(fā)生部門所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)來(lái)對(duì)損失事件進(jìn)行分類。巴塞爾委員會(huì)劃 分的商業(yè)銀行的產(chǎn)品線共分為（）類。A. 6B. 8C. 7D. 97、（）屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。A. 環(huán)境安全B. 設(shè)備安全C. 媒介安全D. 應(yīng)用系統(tǒng)安全&按照巴塞爾新資本協(xié)議，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系（）。A. 完全等同于內(nèi)部評(píng)級(jí)法B. 是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管 理制度C. 主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評(píng)估，評(píng)級(jí)對(duì)象以政府或大型企業(yè)為主D. 是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的唯一必備條件9、

3、商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文件和（）。A. 國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)B. 信用卡系統(tǒng)C. 儲(chǔ)蓄系統(tǒng)D. 互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)10、（）業(yè)務(wù)的總收入等于因交易而持有的工具的損益，減去資金成本，加上批發(fā)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的 收費(fèi)。A. 商業(yè)銀行B. 交易和銷售C. 公司金融D. 零售經(jīng)紀(jì)11、 通過分析過去三個(gè)月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差為250個(gè)基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來(lái)三個(gè)月中，英鎊兌美元的匯率有 95%的可能性處于（）之間。A1.615-1.665 美元B1.565-1.750 美元C1.540-1.740

4、 美元D1.590-1.690 美元12、 假設(shè)某企業(yè)信用評(píng)級(jí)為 B,對(duì)其項(xiàng)目貸款的年利率為 10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)違約后 此類項(xiàng)目貸款的回收率平均為 30%。若同期信用評(píng)級(jí)為 AAA企業(yè)的同類項(xiàng)目貸款年利率為 5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，B企業(yè)違約概率為（）。A5%B8%C7%D6.50%13、 某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為-家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀 行。2002至2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)分析可確 認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長(zhǎng)期

5、積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)B信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)D信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)14、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各個(gè)機(jī)構(gòu)職責(zé)的說法，正確的是（）。A董事會(huì)負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作B高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任C風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)建設(shè)完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各項(xiàng)管理工作對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告D風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高管層是否盡職履職，并對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)15、一般來(lái)說，我國(guó)商業(yè)銀行持有

6、的下列資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的是（）。A現(xiàn)金B(yǎng)同業(yè)借款C可出售的貸款組合D銀行的房產(chǎn)16、 商業(yè)銀行在金融產(chǎn)品創(chuàng)新過程中，業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理要求等方面 存在的明顯缺失，屬于（）。A財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤B文件/合同缺陷C產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷D錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告17、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。A流動(dòng)性B操作C法律D戰(zhàn)略18、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南。A股東大會(huì)B董事會(huì)C高級(jí)管理層D董事會(huì)和高級(jí)管理層19、 商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，通常會(huì)要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。A風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D

7、風(fēng)險(xiǎn)分散20、下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說法，正確的有（）。A信用評(píng)分模型是建立在對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上B信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)C信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值D信用評(píng)分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化21、 低利率水平表示央行正在實(shí)施適度寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影 響下（）。A企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高B企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的降低C企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)不受影響D企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)一定會(huì)提高22、在認(rèn)真總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的監(jiān)管理念是（）。A管風(fēng)險(xiǎn)、管法人、管制度、提高透明度B管風(fēng)險(xiǎn)、管法人、管內(nèi)控、提

8、高透明度C管效益、管法人、管內(nèi)控、提高透明度D管風(fēng)險(xiǎn)、管法人、管內(nèi)控、提高服務(wù)質(zhì)量23、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有（）的特點(diǎn)。A普遍性和非營(yíng)利性B普遍性和營(yíng)利性C流動(dòng)性和非營(yíng)利性D風(fēng)險(xiǎn)性和非營(yíng)利性24、 以下不是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)的是（）。A. 某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加B. 盈利能力上升C. 所發(fā)行的股票價(jià)格下跌D. 資產(chǎn)過于集中25、 核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)不包括（）。A. 核心員工的知識(shí)/技能缺乏B. 缺之足夠后備人員C. 關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄D. 缺乏崗位輪換機(jī)制26、 商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等

9、7類。下列各項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A. 我國(guó)金融業(yè)開放之后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈B. 銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)C. 銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象D. 銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗27、 商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備的基本條件不包括（）。A. 完善的公司治理結(jié)構(gòu)B. 健全的內(nèi)部控制體系C. 普及合規(guī)管理文化D. 雄厚的研發(fā)實(shí)力28、 商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤足不可避免的，關(guān)于對(duì)銀行的投訴和批評(píng)，下列說法正確的是（）。A. 解決表面問題，不需深究B. 錯(cuò)誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無(wú)可挽同，解不解決無(wú)所謂C. 正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有助于銀行的聲

10、譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理D. 容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視29、 在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露的B值代 表（）。A .特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營(yíng)值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系B. 特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系C. 特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營(yíng)值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系D. 特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系7、下列不屬于影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素是（）。A. 匯率結(jié)構(gòu)B. 分布結(jié)構(gòu)C. 資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D. 幣種結(jié)構(gòu)30、 某3000萬(wàn)美元的1年期借款承諾由3個(gè)月期的歐洲貨幣期貨合約來(lái)保值，合約的名義 本金

11、為300萬(wàn)美元。那么此項(xiàng)貸款承諾的套保比率為（）。A. 35B. 38C. 40D. 6031、 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（）兩個(gè)方面。A. 資本金管理和負(fù)債管理B. 資產(chǎn)管理和負(fù)債管理C. 績(jī)效考核和風(fēng)險(xiǎn)管理D. 流動(dòng)性管理和績(jī)效考核32、 在巴塞爾協(xié)議川中，核心一級(jí)資本不包括的內(nèi)容是（）。A. 優(yōu)先股及其溢價(jià)B. 實(shí)收資本或普通股C. 資本公積可計(jì)入部分D. 盈余公積33、 往往被看作是核心存款的重要組成部分的是（）。A. 個(gè)人存款B. 同業(yè)拆借C. 公司存款D. 分支機(jī)構(gòu)存款34、 下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的說法不正確的是（）。A. 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)B.

12、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)有三種C. 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)在債權(quán)人的控制范圍內(nèi)D. 對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量可以通過主權(quán)評(píng)級(jí)實(shí)現(xiàn)35、 在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，對(duì)于影響顯著、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性低的風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略實(shí)施方案應(yīng)該（）。A. 消除風(fēng)險(xiǎn)B. 接受風(fēng)險(xiǎn)C. 回避D. 采取必要的管理措施36、 下列不屬于企業(yè)非財(cái)務(wù)因素分析的是（）。A. 管理層風(fēng)險(xiǎn)分析B. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)分析C. 生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析D. 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析37、 下列關(guān)于外匯遠(yuǎn)期合約的表述，不正確的是（）。A. 外匯遠(yuǎn)期合約可以實(shí)物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算B. 外匯遠(yuǎn)期合約根據(jù)外匯未來(lái)的利率定價(jià)C. 本幣升值，如果沒有超過遠(yuǎn)期價(jià)格的話，外幣的多方仍然盈利D. 外匯遠(yuǎn)期合約到期日的

13、結(jié)算金額取決于匯率的變化38、（）是衡量商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能 力。A. 安全性B. 流動(dòng)性C. 效益性D. 便捷性39、20世紀(jì)60年代，（）是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。A. 馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論B. 夏普提出的CAPM模型C. 布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型D. 羅斯提出的套利定價(jià)理論40、 在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A. 第二個(gè)工作日B. 第一個(gè)工作日C. 第三個(gè)工作日D. 第五個(gè)工作日41、（）指交易雙方約定在將來(lái)某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的

14、合約。A. 期權(quán)B. 互換C. 期貨D. 遠(yuǎn)期42、 商業(yè)銀行在追求和采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化方法時(shí)，隨著高級(jí)量化技術(shù)的復(fù)雜程度增加，通常會(huì)產(chǎn)生（）。A. 數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)B. 模型風(fēng)險(xiǎn)C. 誤判風(fēng)險(xiǎn)D. 缺失風(fēng)險(xiǎn)43、 主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策的機(jī)構(gòu)的是（）。A. 董事會(huì)B. 監(jiān)事會(huì)C. 高級(jí)管理層D. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門44、 關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點(diǎn)，下列說法不正確的是（）。A. 如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償B. 治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督C. 公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的 待遇D. 治理結(jié)

15、構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工 作機(jī)會(huì)以及保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作45、缺口分析和（）采用的都是利率敏感性分析方法。A. 久期分析B. 匯率分析C. 因果分析D. 商品價(jià)格分析46、 如果銀行的總資產(chǎn)為1 000億元，總存款為800億元，核心存款為 200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為 5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于（）。A. 0.1B. 0.2C. 0.3D. 0.447、 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（）。A. 依法B. 公開C. 公正D. 公平48、 下列哪一項(xiàng)不是商業(yè)銀行信用風(fēng)

16、險(xiǎn)緩釋中用來(lái)轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)的方式（）。A. 貸款定價(jià)B. 合格抵（質(zhì)）押品C. 合格凈額結(jié)算D. 合格保證和信用衍生工具49、 根據(jù)ERM框架，其中企業(yè)目標(biāo)的內(nèi)容包括（）。A. 戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、報(bào)告目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo)B. 戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)和盈利目標(biāo)C. 戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、報(bào)告目標(biāo)和盈利目標(biāo)D. 戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、報(bào)告日標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)50、 （）是比較VAR模型的估計(jì)結(jié)果與實(shí)際損益情況，以評(píng)估VAR模型的有效性。A. 準(zhǔn)確性檢驗(yàn)B. 敏感性分析C. 誤差分析D. 有效性檢驗(yàn)51、 當(dāng)一筆貸款被轉(zhuǎn)讓后，在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)反映為（）。A. 被完全剔除B. 仍全部保留C. 部分保留D.

17、 部分剔除52、 公開發(fā)行證券的公司信息披露的編報(bào)規(guī)則第18號(hào)通知中對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)因素的論述，下面選項(xiàng)中不正確的是（）。A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況包括能反映其流動(dòng)性狀況的有關(guān)指標(biāo)，分析影響流動(dòng)性的因素，說明本 行流動(dòng)性管理策略B. 信用風(fēng)險(xiǎn)狀況包括信用風(fēng)險(xiǎn)管理、信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、信貸質(zhì)量和信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)利用情 況等C. 操作風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤（不包括外部事件造成的 風(fēng)險(xiǎn)），并對(duì)本行內(nèi)部控制制度的完整性、合理性和有效性做出說明D. 其他風(fēng)險(xiǎn)狀況包括其他可能對(duì)本行造成嚴(yán)重不利影響的風(fēng)險(xiǎn)因素53、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本做法的說法，正確的是（）。A確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)B增強(qiáng)對(duì)

18、客戶的透明度C增強(qiáng)對(duì)公眾的透明度D明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任54、5Cs方法是商業(yè)銀行使用最廣泛的、傳統(tǒng)的企業(yè)信用分析方法，這種方法不包含下列哪 一項(xiàng)因素（）。A經(jīng)營(yíng)環(huán)境B專家的主觀估計(jì)C還款能力D資本實(shí)力55、設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風(fēng)險(xiǎn)管理策略（）。A風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D風(fēng)險(xiǎn)分散56、影響商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)違約損失率的因素有很多，其中清償優(yōu)先性屬于（）。A行業(yè)因素B公司因素C項(xiàng)目因素D地區(qū)因素正確答案C57、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是（）。A內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以全面性為出發(fā)點(diǎn)B保證風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性不是商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)C商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審

19、慎、有效和獨(dú)立的原則D商業(yè)銀行的內(nèi)部控制只須貫徹有效和獨(dú)立的原則58、下列關(guān)于先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說法，錯(cuò)誤的是（）。A風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段B風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)C風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略D商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)不了解或無(wú)把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度59、（）應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行能夠充分識(shí)別和及時(shí)處理可能導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件，準(zhǔn)確評(píng)估和報(bào)告聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的遵守情況，正確識(shí)別和審核早期預(yù)警指標(biāo)，在發(fā)生未遵守操作規(guī)程的情況下采取適當(dāng)?shù)母M(jìn)措施。A董事會(huì)B高級(jí)管理層C董事會(huì)和高級(jí)管

20、理層D內(nèi)部審計(jì)部門60、 商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的 VaR值分別為300萬(wàn)元及400萬(wàn)元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）。A100萬(wàn)元B700萬(wàn)元C多于700萬(wàn)元D小于700萬(wàn)元61、風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)的處理主要分為兩種，正確的是（）。A監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和分析數(shù)據(jù)B前期測(cè)量數(shù)據(jù)和后期綜合數(shù)據(jù)C中間計(jì)量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù)D集中計(jì)量數(shù)據(jù)和分散計(jì)量數(shù)據(jù)62、我國(guó)商業(yè)銀行計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的方法不包括（）。A高級(jí)計(jì)量法B標(biāo)準(zhǔn)法C基本指標(biāo)法D要素評(píng)估法63、貸款遷徙類指標(biāo)主要用于衡量商業(yè)銀行（）的變化程度。A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B操作風(fēng)險(xiǎn)C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D信用風(fēng)險(xiǎn)64、 為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行

21、宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是（）。A利率風(fēng)險(xiǎn)B匯率風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D信用風(fēng)險(xiǎn)65、商業(yè)銀行采用基本指標(biāo)法，應(yīng)當(dāng)以（）為基礎(chǔ)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。A利息支出B凈利息C總收入D凈交易損益66、 與單一法人客戶相比，（）不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。A財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好B連環(huán)擔(dān)保普遍C風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大D貸后監(jiān)督難度大67、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的關(guān)鍵在于（）。A對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響因素的分析B對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響因素的收集C對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響因素的評(píng)估D對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響因素的調(diào)查68、 與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn) 時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注

22、（）可能造成的影響。A管理層風(fēng)險(xiǎn)B生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)C系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)69、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。A資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理70、下列選項(xiàng)完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本是（）。

23、A監(jiān)管資本B會(huì)計(jì)資本C經(jīng)濟(jì)資本D收益資本71、 在商業(yè)銀行計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)方法中，（）高度依賴風(fēng)險(xiǎn)因素分布規(guī)律假設(shè)，模型風(fēng) 險(xiǎn)較高。A方差一協(xié)方差法B靜態(tài)模擬法C歷史模擬法D蒙特卡羅模擬法72、商業(yè)銀行董事會(huì)的職責(zé)是（）A負(fù)責(zé)制訂商業(yè)銀行的總體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和重大政策B負(fù)責(zé)建立授權(quán)和責(zé)任明確、報(bào)告關(guān)系清晰的組織結(jié)構(gòu)C實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督D負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)銀行遵守法律規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督73、 我國(guó)個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（）兩類。A個(gè)人住房按揭貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款B個(gè)人住房按揭貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)貸款C個(gè)人住房按揭貸款、個(gè)人零售貸款D個(gè)人住房按揭貸款、信用卡消費(fèi)貸款74、（）是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕

24、捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷 其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。A信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D信用風(fēng)險(xiǎn)控制75、（）風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。A基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)76、 一家銀行1年期的浮動(dòng)利率貸款與 1年期的浮動(dòng)利率存款同時(shí)發(fā)生， 貸款按月根據(jù)美國(guó) 聯(lián)邦利率浮動(dòng)，存款按月根據(jù) LIBOR浮動(dòng)，當(dāng)聯(lián)邦債權(quán)利率和 LIBOR浮動(dòng)不一致的時(shí)候，利 率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出（）。A基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)77、下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（）。A商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值

25、B按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值C商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值D商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法78、下列不屬于由內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷B結(jié)算伎付錯(cuò)誤C交易/定價(jià)錯(cuò)誤D數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量79、內(nèi)部欺詐是指（）。A商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)B員工故意欺騙、盜用財(cái)產(chǎn)戴違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失C商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匾乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)D違反就業(yè)、健康或安全方面

26、的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失80、（）是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。A流動(dòng)性比率/指標(biāo)法B自我評(píng)估法C關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法D因果分析模型81、 某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾夭內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來(lái)看，該事件應(yīng)歸于（）類別。A人員因素B內(nèi)部流程C系統(tǒng)缺陷D外部事件82、 我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得（）A高于75%B低于75%C高于25%D低于25%83、商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制定本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急

27、計(jì)劃，其核心是（）。A提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性B建立多層次的流動(dòng)性屏障C制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)先進(jìn)流量不足的工作程序D通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)84、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面 評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。A法律風(fēng)險(xiǎn)B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)85、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗策略C聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南D危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值經(jīng)

28、營(yíng)情況、風(fēng)險(xiǎn)狀86、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)至少每年（）次實(shí)施內(nèi)部資本充足評(píng)估程序，在銀行況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和更新。A四B三C 二D 一正確答案A答案解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)至少每年一次實(shí)施內(nèi)部資本充足評(píng)估程序，在銀行經(jīng)營(yíng)情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和更新。87、（）是對(duì)正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將預(yù)測(cè)資本水平與目標(biāo)資本充足率比較，相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)規(guī)劃達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。A壓力測(cè)試B資本規(guī)劃C風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D流動(dòng)性測(cè)試88、下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是（）。A資本金收益率=稅后凈收入/資本金總額B資產(chǎn)收益率=稅后

29、凈收入/資產(chǎn)總額C凈業(yè)務(wù)收益率=（營(yíng)業(yè)收入一營(yíng)業(yè)支出）/資產(chǎn)總額D非利息收入率=（非利息收入一非利息支出）/ （營(yíng)業(yè)收入總額一營(yíng)業(yè)支出總額）89、 在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括（）。A. 批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策及相關(guān)文件B. 擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序C. 確定商業(yè)銀行的薪酬政策D. 設(shè)計(jì)全行的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)E. 建立適用全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)90、 商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進(jìn)的流動(dòng)性管理知識(shí)/技術(shù)外，還應(yīng)當(dāng)鶯視以下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 管理要點(diǎn)（）。A. 提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性B. 建立多層次的流動(dòng)性保障C. 提高政策敏感性和快速反應(yīng)能力D. 正確預(yù)期和判斷貨幣政策的變化，把握市

30、場(chǎng)先機(jī)E. 通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)91、擔(dān)保方式主要有（）。A .保證B. 抵押C. 質(zhì)押D. 留置E. 定金92、市場(chǎng)準(zhǔn)入的主要目標(biāo)包括 （）。A. 保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系B. 維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序C. 保護(hù)存款者的利益D. 有條件形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)E. 行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開93、 下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用限額的說法中，正確的有（）。A. 當(dāng)限額被超越時(shí)，商業(yè)銀行必須采取各種措施來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)B. 確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對(duì)該客戶的風(fēng)險(xiǎn)容忍度C. 在符合監(jiān)管要求的前提下，商業(yè)銀行可自行決定客戶具體的總信用額度D. 商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能儀僅根據(jù)客戶的

31、最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將 客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮E. 從理論上講，客戶損失限額或信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是通過商業(yè)銀行分配至各個(gè)業(yè)務(wù)部門或分支 機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)資本，在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果94、 下列選項(xiàng)中，屬于我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法的有（）。A. 在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策B. 將總行缺口集中到分行C. 通過制定本外幣資金管理辦法，對(duì)日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理D. 運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開市場(chǎng)等與外部市場(chǎng)平盤，保證在分行分散管理、配置資金E通過對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長(zhǎng)期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對(duì)全

32、行流動(dòng)性的管理95、 在現(xiàn)金流量分析中，現(xiàn)金流的內(nèi)容包括（）。A. 并購(gòu)活動(dòng)的現(xiàn)金流B. 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流C. 投資活動(dòng)的現(xiàn)金流D. 融資活動(dòng)的現(xiàn)金流E. 貸款活動(dòng)的現(xiàn)金流96、 下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的說法，正確的是（）。A. 基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法是針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)較低的商業(yè)銀行B. 高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度更高C. 對(duì)于初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用2年的歷史數(shù)據(jù)D. 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)E. 巴塞爾新資本協(xié)議中對(duì)基本指標(biāo)法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)97、 目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法來(lái)計(jì) 量（）。A. 違約概率B. 違約頻率C

33、. 違約損失D. 違約損失率E. 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露98、 下列屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有（）。A. 資產(chǎn)質(zhì)量下降B. 快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資C. 所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價(jià)差擴(kuò)大D. 被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券E. 資產(chǎn)或負(fù)債過于集中99、 下列選項(xiàng)中，屬于優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)特征的有（）。A. 存在多元化的買賣方，市場(chǎng)集中度低B. 具有活躍且具規(guī)模的市場(chǎng)C. 從歷史上看，在系統(tǒng)性危機(jī)發(fā)生時(shí)，市場(chǎng)顯示出向這類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)D. 在壓力時(shí)期，這些資產(chǎn)能夠不受任何限制地轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金流以彌補(bǔ)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出形 成的缺口E與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的低相關(guān)性100、期權(quán)的價(jià)值由（）組

34、成。A. 市場(chǎng)價(jià)格B. 內(nèi)在價(jià)值C. 執(zhí)行價(jià)格D. 時(shí)間價(jià)值E. 收益率101、 下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有（）。A. 制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案B. 建立完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系C. 購(gòu)買保險(xiǎn)D. 業(yè)務(wù)外包E. 計(jì)提預(yù)期損失102、 高級(jí)管理層的主要職責(zé)包括（）。A對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)B組織實(shí)施銀行董事會(huì)審核通過的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)C審核與及監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價(jià)值的實(shí)施情況D向董事會(huì)就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督E組織開展各類風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)103、內(nèi)部評(píng)級(jí)體系能夠在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)

35、管理的（）方面發(fā)揮重要作用。A管理政策制定B信貸審批C資本分配D公司治理E限額設(shè)定104、以下（）屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施。A在建立責(zé)任制的同時(shí)配之以獎(jiǎng)勵(lì)制度，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放質(zhì)量與其收入掛鉤B實(shí)行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實(shí)現(xiàn)審貸部門分離C優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔(dān)保方式的個(gè)人貸款，審慎發(fā)展 個(gè)人信用貸款和自然人保證擔(dān)保貸款D加強(qiáng)規(guī)范化管理，理順個(gè)人貸款前臺(tái)和后臺(tái)部門之間的關(guān)系，完善業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)授權(quán)制度，加強(qiáng) 法律審查，實(shí)行檔案集中管理，加快個(gè)人信貸電子化建設(shè)E切實(shí)做好個(gè)人信貸貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后檢查各個(gè)環(huán)節(jié)的規(guī)范操作，防范信貸業(yè)務(wù)操 作風(fēng)險(xiǎn)1

36、05、下列屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A信用風(fēng)險(xiǎn)B政治風(fēng)險(xiǎn)C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)E主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)106、 系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)具體表現(xiàn)為（）。A數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)B系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題C產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷D違反系統(tǒng)安全規(guī)定E錯(cuò)誤監(jiān)控報(bào)告107、 商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合行業(yè)分析時(shí)，出現(xiàn)下列哪些現(xiàn)象表明該行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)增加（）。A出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整B原材料價(jià)格上升C行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇D區(qū)域經(jīng)濟(jì)變動(dòng)E以上都對(duì)108、 關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失之間的關(guān)系，下列描述正確的有（）。A沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益B風(fēng)險(xiǎn)是指未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性C未來(lái)收益或損失可以被事先確定，則不存在風(fēng)險(xiǎn)D未來(lái)收益或損失不能被事先

37、確定，則存在風(fēng)險(xiǎn)E未來(lái)收益或損失不能被事先確定，則不一定存在風(fēng)險(xiǎn)109、 風(fēng)險(xiǎn)文化一般由三個(gè)層次組成（）。A風(fēng)險(xiǎn)管理行為B風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象C風(fēng)險(xiǎn)管理理念D風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)E風(fēng)險(xiǎn)管理制度110、 良好的銀行公司治理應(yīng)具備的特征有（）。A銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界B完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系C科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制D與股東價(jià)值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機(jī)制E先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)111、 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行規(guī)定了商業(yè)銀行高級(jí)管理層的職責(zé)有（）A根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作B審核與監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價(jià)值的實(shí)施情況C確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)D

38、落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)控措施E定期評(píng)估資本計(jì)量高級(jí)方法和工具的合理性和有效性112、 個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因一般包括（）。A商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足B內(nèi)控制度不完善，業(yè)務(wù)流程有漏洞C管理模式不科學(xué)，經(jīng)營(yíng)層次過低而缺乏約束D個(gè)人信用體系不健全E片面追求貸款規(guī)模和市場(chǎng)份額113、除了采用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，還應(yīng)逐步采用（）來(lái)深入分析和評(píng) 估商業(yè)銀行的流動(dòng)狀況。A情景分析B壓力測(cè)試C久期分析法D缺口分析法E負(fù)債分析法114、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容（）A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程C深入理解不同利益持有者

39、（如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等）對(duì)自身的期望 值D培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化E建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警115、 內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的主要內(nèi)容包括（）。A風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)C資本規(guī)劃D資本評(píng)估E壓力測(cè)試116、在風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管框架中，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是識(shí)別 機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、風(fēng)險(xiǎn)水平和演變方向以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力。它包含的環(huán)節(jié)有（）A了解銀行的業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理制度B界定其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域C用風(fēng)險(xiǎn)矩陣對(duì)每一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的八種潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)行識(shí)別和衡量D列舉風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因E形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告117、巴塞爾委員會(huì)在有效銀行監(jiān)管的核

40、心原則中，要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資 源狀況，全部或部分地使用外部審計(jì)師對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施檢查，其達(dá)到的目的包括（）A評(píng)估其從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性B評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營(yíng)情況C評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度D評(píng)價(jià)商業(yè)銀行會(huì)計(jì)和管理信息系統(tǒng)的完善程度E評(píng)價(jià)管理層的能力118、以下屬于銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法的是（）。A完善銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)B加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理C完善商業(yè)銀行的定價(jià)機(jī)制D實(shí)施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略E以上都是119、一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求包含以下哪幾部分（）A每時(shí)間段加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對(duì)沖部分所對(duì)應(yīng)的垂直資本要求B不同時(shí)間段加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對(duì)沖部分所對(duì)應(yīng)的垂直資本要

41、求C整個(gè)交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對(duì)應(yīng)的資本要求D凈多頭與凈空頭之和的資本要求E全部頭寸的資本要求120、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，其 中的市場(chǎng)價(jià)格包括（）。A利率B匯率C工資率D股票價(jià)格E商品價(jià)格121、商業(yè)銀行時(shí)刻面臨風(fēng)險(xiǎn)，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和作用比一般企業(yè)重要體現(xiàn)在（）A吸收和消化損失B資本為商業(yè)銀行提供融資C為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力D限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性E市場(chǎng)信心是影響商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的直接因素，對(duì)商業(yè)銀行信心的喪失，將直接導(dǎo) 致商業(yè)銀行流動(dòng)性危機(jī)甚至市場(chǎng)崩潰122、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹（）的原則。A全面B謹(jǐn)慎C審慎D有效E獨(dú)立123、監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的評(píng)估主要包括（）A董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是否實(shí)施有效監(jiān)督B銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來(lái)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)C銀行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制系統(tǒng)是否有效，是否全面涵蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險(xiǎn)D銀行是否具備良好的管理信息系統(tǒng)，相關(guān)管理信息系統(tǒng)是否滿足全面風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，管理信息系統(tǒng)的功能是