企業(yè)級監(jiān)管信息集中服務研究

1、企業(yè)級監(jiān)管信息集中服務研究 隨著金融自由化、金融創(chuàng)新的蓬勃發(fā)展，金融套利等行為也與日俱增。為了響應國家去杠桿、補短板、防化風險、服務實體的政策，金融監(jiān)管的要求日趨嚴格。近年來，人民銀行、銀保監(jiān)會等監(jiān)管部門對商業(yè)銀行的監(jiān)管要求也在不斷提高。為了滿足新形勢下的監(jiān)管報送要求，及時、準確、全面地實現(xiàn)監(jiān)管統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)的集中加工處理，提升監(jiān)管報送質量，農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)過不斷的探索和實踐，根據(jù)自身的整體戰(zhàn)略目標和信息技術發(fā)展規(guī)劃，在廣泛汲取國內外同業(yè)成功經(jīng)驗的同時，結合自身的資源現(xiàn)況，搭建了企業(yè)級監(jiān)管信息集中服務及報告平臺。在大型商業(yè)銀行中率先實現(xiàn)了監(jiān)管報表全行集中，有效解決了監(jiān)管報告信息分散加工、資源投入高、數(shù)

2、據(jù)不一致、數(shù)據(jù)準確性不高及自動化加工率和報送效率低等監(jiān)管信息報送領域存在的問題。 一、企業(yè)級監(jiān)管信息集中服務及報告平臺概括 企業(yè)級監(jiān)管信息集中服務及報告平臺以大數(shù)據(jù)平臺為數(shù)據(jù)來源，提供一體化的報表配置、數(shù)據(jù)加工、填報、集團并表、發(fā)布展現(xiàn)、監(jiān)測預警、分析報告、組裝報送等監(jiān)管報送全流程管理功能，全面支撐農(nóng)業(yè)銀行面向人民銀行、銀保監(jiān)會、各地銀監(jiān)局、統(tǒng)計局等外部監(jiān)管單位的監(jiān)管信息報送工作，陸續(xù)實現(xiàn)人民銀行“金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)集中”工程、“標準化存貸款綜合抽樣統(tǒng)計監(jiān)測”“全球系統(tǒng)性重要銀行通用數(shù)據(jù)模板信息”“精準扶貧貸款專項統(tǒng)計”、原銀監(jiān)會“1104工程”“新資本協(xié)議”“監(jiān)管標準化測試數(shù)據(jù)報送”及“流動性覆蓋

3、率信息披露”等監(jiān)管領域，法人、集團各級報告信息的統(tǒng)一管理、集中加工、共享使用，確保各類監(jiān)管數(shù)據(jù)的“同源同規(guī)同質”，實現(xiàn)監(jiān)管信息“一口出”。該系統(tǒng)通過采用集群式并行負載均衡處理、異步隊列處理、高效可擴展的公式引擎、內存計算、可視化配置方式等技術，解決了監(jiān)管領域全行集中帶來的系統(tǒng)壓力，不僅實現(xiàn)了企業(yè)級監(jiān)管信息集中服務，同時還釋放了大量原有生產(chǎn)設備及運維資源。數(shù)據(jù)方面涵蓋了農(nóng)業(yè)銀行主要業(yè)務源系統(tǒng)，通過確定各系統(tǒng)可信數(shù)據(jù)項，將不同源系統(tǒng)信息拼接形成統(tǒng)一寬表數(shù)據(jù)源，使報表數(shù)據(jù)準確性及自動化率都得到大幅提升。此外，監(jiān)管報表填報方式轉變?yōu)椤翱傂屑屑庸?、逐級審查確認”的全新處理模式，有效減少各級統(tǒng)計崗位人員

4、工作量和溝通填報成本，切實減輕基層負擔，監(jiān)管報送效率整體顯著提升，促進農(nóng)業(yè)銀行數(shù)據(jù)管理與服務工作轉型；通過該成果的應用系統(tǒng)建設，推進了農(nóng)業(yè)銀行數(shù)據(jù)監(jiān)測和治理工作，通過基于數(shù)據(jù)檢驗機制和血緣分析，支持報表數(shù)據(jù)到基礎數(shù)據(jù)的追溯，并定位報表缺口對應的問題明細數(shù)據(jù)，從而有效推動農(nóng)業(yè)銀行源頭數(shù)據(jù)的治理工作。 二、企業(yè)級監(jiān)管信息集中服務及報告平臺的技術特點 1.安全高效的計算框架采用集群式并行處理，采用異步隊列處理機制，SQL轉內存變量進行運算。（1）實現(xiàn)日間聯(lián)機交易在各節(jié)點的動態(tài)分配和自動負載均衡，大幅縮短數(shù)據(jù)加工時間。此外，計算節(jié)點采用PCSERVER虛擬機部署，成本低廉，可靈活擴展，線性提升系統(tǒng)處理

5、能力。（2）異步隊列處理：采用異步隊列處理機制，將用戶提交的高并發(fā)、大數(shù)據(jù)量、長交易的業(yè)務請求拆分為若干個隊列并發(fā)處理，可以有效應對瞬時交易峰值，使系統(tǒng)既充分發(fā)揮最高處理能力，又確保始終處于在能力極限范圍內，提高系統(tǒng)整體響應速度和處理效率。（3）內存計算：實現(xiàn)將造成系統(tǒng)壓力最大的日間聯(lián)機交易轉移到計算節(jié)點的內存中進行處理，使原本需在數(shù)據(jù)庫中運行的大量SQL語句轉換為內存變量進行運算，不僅提高了計算效率，還最大程度減輕了數(shù)據(jù)庫壓力，節(jié)省了昂貴的數(shù)據(jù)庫資源消耗。（4）容錯保障機制：實現(xiàn)對計算節(jié)點運行狀態(tài)的實時監(jiān)控，一旦節(jié)點發(fā)生宕機等異常情況，即時自動將交易FailOver（故障切換）到其他節(jié)點上繼

6、續(xù)處理，不影響業(yè)務使用，極大提升系統(tǒng)的高可用性。2.高效可擴展的公式引擎為保障報表批量加工性能，首次采用LEX和YACC技術以及PostgreSQL開源數(shù)據(jù)庫架構，設計了詞法分析、語法分析、語義轉換、語義分析以及目標代碼生成等5個功能模塊，構建了一套高效、可擴展、易維護的全新公式解析引擎。采用分治算法、貪心算法等優(yōu)秀算法及層次化拓撲排序的公式并行處理技術，全新研發(fā)表級復制、區(qū)域公式、偽SQL公式、打標表公式、宏定義公式等高性能報表公式，報表批量處理效率提高數(shù)十倍，滿足了全行監(jiān)管報表集中加工的批量處理的性能要求。制定報表公式體系的建設標準，首次統(tǒng)一了數(shù)據(jù)分析類報表公式體系。3.自動化分析報告針對

7、監(jiān)管分析報告處理邏輯復雜、涉及源數(shù)據(jù)量大、報送時間急迫的特點，結合監(jiān)管分析報告的業(yè)務需求和報送自動化的技術需求，提出了一種可配置、模塊化加工的金融監(jiān)管分析報告的生成方法。該方法通過作業(yè)鏈批量完成數(shù)據(jù)源裝載和轉換，通過Antlr實現(xiàn)了處理規(guī)則開發(fā)模塊，通過JFreeChart實現(xiàn)了復雜圖片生成模塊，通過FreeMarker實現(xiàn)了報告文檔生成模塊。使用此方法不僅可以簡化用戶操作，提高用戶便利性，還減少了報告生成時間，提高使用效率，并且實現(xiàn)異常數(shù)據(jù)、周期變化等分析信息，為后期報告的調整及校驗爭取了時間。4.業(yè)務條線模型體系以客戶為中心，以數(shù)據(jù)分類和定義為指導，以“債權債務信息以生產(chǎn)系統(tǒng)為準，管理分類

8、信息以有人維護的管理系統(tǒng)為準”為原則，整合各源系統(tǒng)數(shù)據(jù)，采用雪暴模型（雪花模型與星型模型的結合）構建了各業(yè)務條線的模型體系。 三、企業(yè)級監(jiān)管信息集中服務及報告平臺的業(yè)務特點 1.企業(yè)級監(jiān)管信息集中服務在大型商業(yè)銀行中率先實現(xiàn)了監(jiān)管報表全行集中，有效解決了監(jiān)管報告信息分散加工、資源投入高、數(shù)據(jù)不一致、數(shù)據(jù)準確性不高以及自動化加工率和報送效率低等監(jiān)管信息報送領域存在的問題，實現(xiàn)全行監(jiān)管信息的統(tǒng)一管理、集中加工、共享使用，確保不同監(jiān)管部門的監(jiān)管數(shù)據(jù)一致性，實現(xiàn)數(shù)據(jù)“一口出”。2.先進的填報流程提供一體化的報表配置、報表加工、數(shù)據(jù)填報、發(fā)布展現(xiàn)、監(jiān)測預警、組裝報送等整體流程和功能，將報表填報模式由傳統(tǒng)

9、的“自下而上、層層上報”，轉變?yōu)椤翱傂屑屑庸?、逐級審查確認”，填報流程從原來的9個環(huán)節(jié)簡化為4個環(huán)節(jié)，顯著提高填報效率。3.數(shù)據(jù)“同源同質同規(guī)”基于各源系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行關聯(lián)整合，確定可信數(shù)據(jù)源，采取跨系統(tǒng)拼接的思路，有效解決數(shù)據(jù)來源分散、數(shù)據(jù)不一致等問題，構建了包含貸款、存款、理財、表外、同業(yè)等各條線的大寬表體系。此外，在大寬表體系的基礎上，采用雪暴模型構建了各業(yè)務條線的多維匯總層，推進了數(shù)據(jù)的“同源同質同規(guī)”。4.有效推動數(shù)據(jù)治理基于整合后的基礎數(shù)據(jù)開展數(shù)據(jù)質量監(jiān)測，并通過血緣分析，支持報表數(shù)據(jù)到基礎明細數(shù)據(jù)的追溯，使報表問題能定位到明細數(shù)據(jù)問題，在實現(xiàn)據(jù)實調整報表的同時，也為數(shù)據(jù)源頭整改提供

10、有力抓手。 四、企業(yè)級監(jiān)管信息集中服務及報告平臺的社會經(jīng)濟效益 1.數(shù)據(jù)質量極大提升報表數(shù)據(jù)來源基本涵蓋了農(nóng)業(yè)銀行主要業(yè)務源系統(tǒng)，完善數(shù)據(jù)拼接，使報表自動加工率由56%提升至90%，通過“同源同質同規(guī)”，保障數(shù)據(jù)一致性，實現(xiàn)數(shù)據(jù)“一口出”。2.填報效率顯著提高，切實減輕基層負擔采用全國集中的系統(tǒng)架構，將報表填報模式由傳統(tǒng)的“自下而上、層層上報”，轉變?yōu)椤翱傂屑屑庸ぁ⒅鸺墝彶榇_認”，填報流程從原來的9個環(huán)節(jié)簡化為4個環(huán)節(jié)，加班不再是家常便飯。3.促進數(shù)據(jù)管理與服務轉型隨著數(shù)據(jù)質量和填報效率的大幅提升，統(tǒng)計人員在做好監(jiān)管報送的前提下，還能開展分析型應用，促進農(nóng)業(yè)銀行數(shù)據(jù)管理與服務工作轉型。4.有效推動數(shù)據(jù)治理支持報表數(shù)據(jù)到基礎數(shù)據(jù)的追溯，分行能下載到因空值等原因導致的缺口對應的問題明細數(shù)據(jù)，從而推動源頭整改，對報表手工干預進行留痕，使分行從原來的手工直接改報表，轉變?yōu)橐罁?jù)問題明細數(shù)據(jù)據(jù)實糾錯補錄。5.釋放大量設備及資源采用集群式并行處理、異步隊列處理、