用加法乘法方式引入虛擬變量阿爾蒙多項(xiàng)式法估計(jì)有限分布滯后模型

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)上機(jī)指導(dǎo)手冊(cè)三目錄3.1 實(shí)驗(yàn)介紹23.1.1 上機(jī)實(shí)驗(yàn)名稱23.1.2 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?3.1.3 實(shí)驗(yàn)要求23.1.4 數(shù)據(jù)資料23.2 用加法和乘法加入虛擬變量33.2.1 用加法方式引入虛擬變量33.2.2 用乘法方式引入虛擬變量43.3 阿爾蒙多項(xiàng)式法估計(jì)有限分布滯后模型53.3.1 參數(shù)估計(jì)（方法一）53.3.2 參數(shù)估計(jì)（方法二）53.3.3 還原模型63.4 granger因果檢驗(yàn)73.4.1 序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)及調(diào)整73.4.2 granger因果檢驗(yàn)73.1 實(shí)驗(yàn)介紹3.1.1 上機(jī)實(shí)驗(yàn)名稱用加法和乘法引入虛擬變量阿爾蒙多項(xiàng)式估計(jì)有限分布滯后模型granger因果檢驗(yàn)3.1

2、.2 實(shí)驗(yàn)?zāi)康耐ㄟ^對(duì)用加法和乘法引入虛擬變量、阿爾蒙多項(xiàng)式估計(jì)有限分布滯后模型、granger因果檢驗(yàn)的練習(xí)，掌握經(jīng)典單方程模型中一些專門問題的理解及軟件操作。3.1.3 實(shí)驗(yàn)要求根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，完成實(shí)驗(yàn)報(bào)告。對(duì)于已經(jīng)完成的工作，請(qǐng)自我測(cè)評(píng)。將完成要求的標(biāo)題標(biāo)成藍(lán)色，未完成的標(biāo)成紅色。例如： 3.1.4 數(shù)據(jù)資料（1）14-15-1 eviews上機(jī)數(shù)據(jù) 3.xls中dummy variable（2）14-15-1 eviews上機(jī)數(shù)據(jù) 3.xls中almon（3）14-15-1 eviews上機(jī)數(shù)據(jù) 3.xls中g(shù)ranger test3.2 用加法和乘法加入虛擬變量根據(jù)1965年-1970年

3、美國制造業(yè)的利潤(rùn)和銷售額季度數(shù)據(jù)（見14-15-1 eviews上機(jī)數(shù)據(jù) 3.xls中dummy variable），判斷利潤(rùn)是否除了與銷售額有關(guān)，還與季度因素有關(guān)。（1）用加法方式加入虛擬變量，判斷季度因素是否使利潤(rùn)平均值發(fā)生變異。（2）用乘法方式加入虛擬變量，判斷季度因素是否使利潤(rùn)對(duì)銷售額的變化率發(fā)生變化。3.2.1 用加法方式引入虛擬變量（1）創(chuàng)建一個(gè)新的工作文件，建立工作對(duì)象文件，完成準(zhǔn)備工作。（注意：按照季節(jié)變動(dòng)創(chuàng)立工作文件。）（2）在原有利潤(rùn)函數(shù)中用加法的方式加入虛擬變量d2，d3，d4：，其中：（3）在方程定義會(huì)話框的equation specification編輯框中輸入“y

4、c seas(2) seas(3) seas(4) x”，單擊“ok”，得到方程估計(jì)結(jié)果。請(qǐng)將輸出結(jié)果貼圖在下方。去掉不顯著的變量d3、d4,消除自相關(guān)（4）請(qǐng)寫出ols的估計(jì)式，并說明結(jié)果的意義。答：y = 6685.8458392 + 1322.46342332*seas(2) - 218.168090755*seas(3) + 182.169012148*seas(4) + 0.0382652665074*xy = 6513.11546698 + 1331.62889504*seas(2) + 0.0393246784194*x (3.91) (2.07) (-0.35) (0.28)

5、(3.33) r2 = 0.5256 f =5.26 d.w.=0.388 由t檢驗(yàn)可知，只有銷售額與第二季度對(duì)利潤(rùn)有顯著影響，銷售額每增加一美元，則平均利潤(rùn)可增加 0.038美元，第一季度的平均利潤(rùn)水平是 6685.85美元，第二季度比第一季度高出 1322.46美元。 （5）根據(jù)你在（3）中的分析，寫出你最后確定的式子，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義解釋。(4.01) (2.70) (3.72) r2 = 0.5156 f =11.17 d.w.=0.470銷售額與第二季度對(duì)利潤(rùn)有顯著影響，銷售額每增加一美元，則平均利潤(rùn)可增加 0.039美元，第一季度的平均利潤(rùn)水平是 6513.12美元，第二季度比第一季

6、度高出 1321.63美元。3.2.2 用乘法方式引入虛擬變量（1）根據(jù)3.2.1中的工作文件，在原有利潤(rùn)函數(shù)中用乘法的方式加入虛擬變量d2，d3，d4：，其中：（2）在方程定義會(huì)話框的equation specification編輯框中輸入“y c seas(2)*x seas(3)*x seas(4)*x x”，單擊“ok”，得到方程估計(jì)結(jié)果。請(qǐng)將輸出結(jié)果貼圖在下方。（3）請(qǐng)寫出ols的估計(jì)式，并說明結(jié)果的意義。答：y = 6965.85150171 + 0.00860437094463*seas(2)*x - 0.00139832049134*seas(3)*x + 0.00089267

7、5421585*seas(4)*x + 0.0364705151983*xy = 6839.17614845 + 0.00872118680201*seas(2)*x + 0.0371606028451*x (3.97) (2.03) (-0.32) (0.20) (2.95)r2=0.529 f=5.33 d.w.=0.419由t檢驗(yàn)可知，只有銷售額與第二季度對(duì)利潤(rùn)有顯著影響，銷售額每增加一美元，則平均利潤(rùn)可增加 0.0365美元，第一季度的平均利潤(rùn)水平是 6965.85美元，第二季度比第一季度高出 0.0086美元。 （4）根據(jù)你在（3）中的分析，寫出你最后確定的式子，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義解釋。

8、 (4.23) (2.75) (3.50)r2=0.5208 f=11.41 d.w.=0.4855銷售額與第二季度對(duì)利潤(rùn)有顯著影響在其他季度利潤(rùn)率為 0.0372，在第二季度增加0.0459（0.0372+0.0087）。 3.3 阿爾蒙多項(xiàng)式法估計(jì)有限分布滯后模型根據(jù)某地區(qū)某行業(yè)的庫存y和銷售x的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（見14-15-1 eviews上機(jī)數(shù)據(jù) 3.xls中almon），假設(shè)庫存依賴于本年與前三年的銷售額，試用阿爾蒙多項(xiàng)式法估計(jì)以下有限分布滯后模型：yt=+0xt+1xt-1+2xt-2+3xt-3+應(yīng)用多爾蒙多項(xiàng)式變換（m=2）：i=k=02kik，i=0,1,2,3則原模型變換為：yt

9、=+0i=03xt-i+1i=03ixt-i+2i=03i2xt-i+t或：yt=+0z0+1z1+2z2+t其中：z0=xt+xt-1+xt-2+xt-3 z1=xt-1+2xt-2+3xt-3 z2=xt-1+4xt-2+9xt-33.3.1 參數(shù)估計(jì)（方法一）（1）創(chuàng)建一個(gè)新的工作文件，建立工作對(duì)象文件，完成準(zhǔn)備工作。（2）在eviews軟件中，選擇quick/generate series，在公式窗口輸入“z0=x+x(-1)+x(-2)+x(-3)”，擬合出z0 序列，用同樣的方法擬合出z1，z2序列。z1=x(-1)+2*x(-2)+3*x(-3)z2=x(-1)+4*x(-2)+

10、9*x(-3)（3）利用擬合出的新序列，求出模型 yt=+0z0+1z1+2z2+t 的估計(jì)結(jié)果，將回歸結(jié)果貼圖在下方。3.3.2 參數(shù)估計(jì)（方法二）（1）在eviews軟件中，選擇“quick/estimate equation/equation specification”輸入“y c pdl（x,3,2）”，得到回歸結(jié)果。請(qǐng)貼圖在下方。（2）請(qǐng)比較和方法一得到的結(jié)果一致嗎？答：不一致。用pdl估計(jì)分布滯后模型時(shí)，eviews所采用的滯后系數(shù)多項(xiàng)式變換不是阿爾蒙多項(xiàng)式，而是阿爾蒙多項(xiàng)式的派生形式。但同前面分布計(jì)算的結(jié)果比，最終的分布滯后估計(jì)系數(shù)式0，1，2，3，4是相同的。（3）請(qǐng)回答pdl（x,3,2）各部分的含義。答：pdl指令表示進(jìn)行阿爾蒙多項(xiàng)式分布滯后模型的估計(jì)，括號(hào)中的3表示x的分布滯后長(zhǎng)度，以修正后的可決系數(shù)的最大值為基礎(chǔ)，選擇使sc最小的s為最佳滯后長(zhǎng)度。2表示阿爾蒙多項(xiàng)式的階數(shù)，在理論上應(yīng)該大于散點(diǎn)圖的轉(zhuǎn)向點(diǎn)。3.3.3 還原模型根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果，求出原模型yt=+0xt+1xt-1+2xt-2+3xt-3+的表達(dá)式。=-1784.820=0=0.49621=0+1+2=0.4962+0.676