渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目 用戶需求說明書終稿1210評審

1、本資料僅供內(nèi)部使用！操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書修改記錄制定日期生效日期制定 / 修訂 內(nèi)容摘要頁數(shù)版本擬稿審查批準(zhǔn)2008-11-13建立用戶需求說明書的文檔結(jié)構(gòu)0.1彭澤飛2008-11-29完成各分部分內(nèi)容初稿0.2魏永超、王勝、遲睿、劉田林、羅強(qiáng)2008-12-1合并文檔初稿0.3彭澤飛2008-12-4合并文檔修改稿0.7彭澤飛2008-12-9完成文檔終稿1.0彭澤飛 目錄 i 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書目 錄1文檔簡介文檔簡介 .11.1用戶需求說明書目的.11.2說明書范圍.11.3縮略語解釋

2、.21.4參考文件.22本系統(tǒng)概述本系統(tǒng)概述 .32.1系統(tǒng)建設(shè)背景.32.2系統(tǒng)目標(biāo).32.3系統(tǒng)使用者.42.4本期系統(tǒng)范圍.43本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)描述本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)描述 .53.1操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu).53.2渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理主要活動介紹.74渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)整體描述渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)整體描述 .104.1系統(tǒng)層次結(jié)構(gòu).104.1.1應(yīng)用層.114.1.2引擎層.124.1.3應(yīng)用數(shù)據(jù)層.124.1.4基礎(chǔ)數(shù)據(jù)層.134.1.5操作風(fēng)險(xiǎn)管理高端數(shù)據(jù)流.144.2渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)（一期）的核心業(yè)務(wù)需求簡述.164.2.13k基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫.164.2.2風(fēng)險(xiǎn)及控制評估

3、.184.2.3風(fēng)險(xiǎn)上報(bào).204.2.4風(fēng)險(xiǎn)處置行動計(jì)劃.214.2.5統(tǒng)計(jì)報(bào)表.214.2.6管理層聲明.225操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)功能（一期）需求說明操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)功能（一期）需求說明 .245.1系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理.245.1.1管理維度數(shù)據(jù)維護(hù).245.1.2操作風(fēng)險(xiǎn)組織結(jié)構(gòu)維護(hù).305.23k 標(biāo)準(zhǔn)庫維護(hù).325.2.1規(guī)章制度資料庫的維護(hù).325.2.2kcs標(biāo)準(zhǔn)庫維護(hù).415.2.3kcsa標(biāo)準(zhǔn)庫維護(hù).515.2.4kri標(biāo)準(zhǔn)庫維護(hù).615.3評估與檢查模塊.715.3.1一線自我評估.71 目錄 ii 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書5.3.2指定日評估.905.3.

4、3二線檢查.1095.3.4專項(xiàng)檢查.1235.3.5評估與檢查查詢.1385.4風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)模塊.1415.4.1處理流程描述.1415.4.2風(fēng)險(xiǎn)事件基本頁面及數(shù)據(jù)項(xiàng)說明.1465.4.3風(fēng)險(xiǎn)事件任務(wù)列表.1545.4.4風(fēng)險(xiǎn)事件維護(hù).1565.4.5風(fēng)險(xiǎn)事件審核.1625.4.6重啟已結(jié)束報(bào)告.1655.4.7突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào).1665.4.8風(fēng)險(xiǎn)事件查詢.1695.5風(fēng)險(xiǎn)事件跟蹤與行動計(jì)劃管理.1735.5.1行動計(jì)劃制定.1745.5.2實(shí)施結(jié)果錄入.1775.5.3行動計(jì)劃延后.1795.5.4風(fēng)險(xiǎn)事件關(guān)閉.1805.6管理層聲明.1815.6.1管理層聲明問題設(shè)置.1815.6.

5、2發(fā)起管理層聲明.1845.6.3查詢管理層聲明.1855.7報(bào)表統(tǒng)計(jì)模塊.1875.7.1操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員統(tǒng)計(jì).1875.7.2操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具統(tǒng)計(jì).1885.7.3一線檢查總體情況.1905.7.4二線檢查總體情況.1915.7.5全行操作風(fēng)險(xiǎn)損失報(bào)告.1935.7.6十大操作風(fēng)險(xiǎn).1955.7.7操作風(fēng)險(xiǎn)解決情況.1965.7.814類操作風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài).1976銀監(jiān)會指引相關(guān)要求銀監(jiān)會指引相關(guān)要求 .1986.1操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型.1986.2商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線歸類.202附錄附錄 a 術(shù)語術(shù)語.204 1 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書1文檔簡介文檔簡介本章將簡要地說明用

6、戶需求說明書(以下簡稱本需求)的目的、范圍、名詞定義和參考文件。1.1 用戶需求說明書目的用戶需求說明書目的本需求的目的在于闡明渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)(以下簡稱本系統(tǒng))的各項(xiàng)需求，并給出本系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)。本需求為編制如下文檔提供基本依據(jù)：“軟件概要設(shè)計(jì)規(guī)格”“軟件開發(fā)計(jì)劃”“軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)規(guī)格”“軟件測試計(jì)劃”“軟件測試說明”“軟件操作手冊”“系統(tǒng)安裝手冊”“系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)手冊”本需求與“軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)規(guī)格”一起，為編程、元件測試、組件測試及軟件集成測試提供基本依據(jù)；本需求為編制其它有關(guān)文件提供基本依據(jù)本需求為軟件質(zhì)量保證人員提供工作依據(jù)本需求將作為日后軟件確認(rèn)測試和系統(tǒng)驗(yàn)收之準(zhǔn)則本需求與“軟件詳

7、細(xì)設(shè)計(jì)規(guī)格”一起，將作為日后系統(tǒng)維護(hù)工作基準(zhǔn)文件1.2 說明書范圍說明書范圍本需求的內(nèi)容涵蓋了本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)描述的、系統(tǒng)整體描述、功能需求。本需求的閱讀、使用者包括：1.項(xiàng)目管理人員2.業(yè)務(wù)人員 2 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書3.軟件設(shè)計(jì)人員4.編程人員5.軟件測試人員6.軟件質(zhì)量控制人員7.軟件維護(hù)人員1.3 縮略語縮略語解釋解釋1.rp：responsible person，一線檢查人員；2.borm：business operational risk manager，總行的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，負(fù)責(zé)條線；或分行的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，負(fù)責(zé)分行部門；3.uorm：unit operati

8、onal risk manager，單位操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，比 rp 高一層級；4.cro：chief risk operator 首席風(fēng)險(xiǎn)官；5.kcs：key control standard，關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn)；6.kcsa：key control standard assess，關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn)檢查指標(biāo)；7.kri：key risk indicator，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；8.3k 標(biāo)準(zhǔn)：包括 kcs、kcsa、kri 檢查標(biāo)準(zhǔn)簡稱，又叫 3k 檢查指標(biāo)。1.4 參考文件參考文件標(biāo)題標(biāo)題文件號文件號發(fā)布日期發(fā)布日期出版單位出版單位渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策2008-4-11渤海銀行商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引20

9、07-5-14中國銀監(jiān)會商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量指引2008-10-1中國銀監(jiān)會巴塞爾新資本協(xié)議2004 年巴塞爾銀行監(jiān)管委員會 3 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書2本系統(tǒng)概述本系統(tǒng)概述2.1 系統(tǒng)建設(shè)背景系統(tǒng)建設(shè)背景2004 年出臺的新巴塞爾資本協(xié)議 ，對銀行業(yè)提出了資本充足率、監(jiān)督檢查和市場約束三大要求，并且添加了操作風(fēng)險(xiǎn)和測算操作風(fēng)險(xiǎn)的方法。 新巴塞爾資本協(xié)議傳遞了一種先進(jìn)銀行經(jīng)營管理的理念，該協(xié)議為全球銀行優(yōu)化銀行資本、提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力提出了新的指引，已逐步成為國際銀行業(yè)普遍認(rèn)可的業(yè)內(nèi)協(xié)議。推行或達(dá)到新巴塞爾資本協(xié)議的要求，對于國內(nèi)銀行參與國際競爭，具有非常重要的意

10、義。如何提升操作風(fēng)險(xiǎn)的管理理念，如何健全操作風(fēng)險(xiǎn)的管理框架，以及如何利用信息化電子化的管理手段對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化和控制，是商業(yè)銀行必須解決的問題。渤海銀行自開業(yè)之初，就引進(jìn)了國際銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理上的先進(jìn)理論和經(jīng)驗(yàn)，并參考戰(zhàn)略投資者渣打銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理模式，在本行組織架構(gòu)中設(shè)置了操作風(fēng)險(xiǎn)管理的專門機(jī)構(gòu)，在日常工作中逐步推廣國際化銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和方法，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管控并重的管理目標(biāo)。目前經(jīng)過 2 年多的有效工作，其管理理念、管理工具和管理經(jīng)驗(yàn)等均在國內(nèi)屬于領(lǐng)先地位。2.2 系統(tǒng)目標(biāo)系統(tǒng)目標(biāo)該系統(tǒng)是基于渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的框架，參考西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)特點(diǎn)建立的，

11、總體目標(biāo)在于實(shí)現(xiàn)有效的精細(xì)化的操作風(fēng)險(xiǎn)控制，實(shí)現(xiàn)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的信息化，規(guī)范化，使風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)便于統(tǒng)計(jì)匯總和分析，并能監(jiān)督化解風(fēng)險(xiǎn)所采取的行動的結(jié)果。該系統(tǒng)能夠在參考巴塞爾協(xié)議有關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定的基礎(chǔ)上，使我行逐步建立相關(guān)的歷史風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)損失計(jì)量的模型。為提高未來本系統(tǒng)的使用靈活性和便利性，本系統(tǒng)的建設(shè)時(shí)將以實(shí)現(xiàn)參數(shù)化管理、并保證系統(tǒng)的可擴(kuò)展性為重要使用目標(biāo)。在使用過程中，根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的不斷完善、風(fēng)險(xiǎn)控管水平和精細(xì)度的不斷提高，渤海銀行可以在系統(tǒng)基礎(chǔ)框架內(nèi)，方便地通過調(diào)整參數(shù)設(shè)置來適應(yīng)業(yè)務(wù)管理要求的變化。各級用戶在使用本系統(tǒng)時(shí)，能夠充分利用系統(tǒng)的這一特性，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范化

12、、錄入信息便利化，統(tǒng)計(jì)查詢多樣化，業(yè)務(wù)操作便利化。 4 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書2.3 系統(tǒng)使用者系統(tǒng)使用者該系統(tǒng)的使用者為總行高管、操作風(fēng)險(xiǎn)部成員、各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人以及遍布全行各部門、機(jī)構(gòu)的專職或兼職的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員。目前總用戶數(shù)量達(dá)到 200 人以上，已經(jīng)累計(jì)了 2 年半的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，記錄風(fēng)險(xiǎn)近千條，未來將根據(jù)分支機(jī)構(gòu)建設(shè)進(jìn)度用戶將有所增加，規(guī)劃中使用操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的人員應(yīng)達(dá)到員工總數(shù)的 80-90。系統(tǒng)使用者包括如下：1、 系統(tǒng)使用者包括操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)的各層級人員，包括 cro、操作風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理、borm、uorm、風(fēng)險(xiǎn)主任、rp 等。2、 系統(tǒng)使用者還包

13、括：高級管理層、總行各部門總經(jīng)理（以及下屬部門或業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人（高級經(jīng)理） ） 、分行行級領(lǐng)導(dǎo)、支行行長等各級機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人。2.4 本期系統(tǒng)范圍本期系統(tǒng)范圍操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)分成多期建設(shè)，一期主要建設(shè)內(nèi)容包括：1、 建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)框架建立起操作風(fēng)險(xiǎn)管理所需要的基礎(chǔ)系統(tǒng)框架，包括權(quán)限管理、安全控制、流程控制等基礎(chǔ)功能，還包括建立起全行的組織結(jié)構(gòu)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)線結(jié)構(gòu)，以及其他基礎(chǔ)參數(shù)維護(hù)功能。同時(shí)一期的系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)該能滿足系統(tǒng)后續(xù)建設(shè)靈活擴(kuò)展的需要，同時(shí)系統(tǒng)一期的功能能夠與后續(xù)實(shí)現(xiàn)的功能有效銜接。2、 實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告管理功能a)操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告報(bào)送的流程控制b)操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

14、的處理過程跟蹤3、 實(shí)現(xiàn) 3k 標(biāo)準(zhǔn)管理和自我評估功能a)3k 標(biāo)準(zhǔn)庫維護(hù)功能b)kcsa 和 kri 的一線自我評估管理功能c)二線評估管理功能d)專項(xiàng)報(bào)告管理功能4、 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和 3k 評估內(nèi)容的統(tǒng)計(jì)查詢功能a)針對風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告和 3k 評估內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總和查詢 5 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書3本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)描述本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)描述3.1 操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)渤海銀行建立了全行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)。具體的組織結(jié)構(gòu)體系如下：結(jié)構(gòu)圖說明：本結(jié)構(gòu)圖包括了渤海銀行目前的組織結(jié)構(gòu)（見實(shí)框部分）和未來的規(guī)劃的組織結(jié)構(gòu)（見虛框部分） 。1、 董

15、事會渤海銀行董事會應(yīng)將操作風(fēng)險(xiǎn)作為渤海銀行面對的一項(xiàng)主要風(fēng)險(xiǎn)，并對監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性承擔(dān)最終責(zé)任，主要職責(zé)是：a)制定與本行戰(zhàn)略目標(biāo)相一致且適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和總體政策；b)通過審批及檢查高級管理層有關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)的職責(zé)、權(quán)限及報(bào)告制度，確保全行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理決策體系的有效性，并盡可能地確保將本行從事的各項(xiàng)業(yè)務(wù)面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)控制在可以承受的范圍內(nèi)；c)定期審閱高級管理層提交的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，充分了解本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的總體情況、高級 6 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書管理層處理重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件的有效性以及監(jiān)控和評價(jià)日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性；d)確保高級管理層采取必要的措

16、施，有效地識別、評估、監(jiān)測和控制/緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)；e)確保本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系接受內(nèi)審部門的有效審查與監(jiān)督；f)制定適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)懲制度，在全行范圍有效地推動操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)。2、 ceo（高級管理層）：負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、總體政策及體系；根據(jù)董事會制定的操作風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略及總體政策，負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序和具體的操作規(guī)程，并定期向董事會提交操作風(fēng)險(xiǎn)總體情況的報(bào)告。高級管理層的具體職責(zé)見渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策第八條。3、 法律合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)委員會：是高級管理層下設(shè)的專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，主要負(fù)責(zé)管理本行法律合規(guī)及操作風(fēng)險(xiǎn)，確保本行經(jīng)營管理符合中國法律

17、、監(jiān)管要求和本行的規(guī)章制度。該委員會對高級管理層負(fù)責(zé)，代理行使高級管理層在操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面的職責(zé)。法律合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)委員會的具體職責(zé)見渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策第九條。4、 cro（首席風(fēng)險(xiǎn)官）：負(fù)責(zé)全行的風(fēng)險(xiǎn)管理，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)責(zé)向高級管理層和法律合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)委員會匯報(bào)工作。5、 操作風(fēng)險(xiǎn)工作委員會：是法律合規(guī)及操作風(fēng)險(xiǎn)委員會下設(shè)的專門委員會，根據(jù)法律合規(guī)及操作風(fēng)險(xiǎn)委員會授權(quán)管理本行的操作風(fēng)險(xiǎn)，并對法律合規(guī)及操作風(fēng)險(xiǎn)委員會負(fù)責(zé)和報(bào)告。操作風(fēng)險(xiǎn)工作委員會的具體職責(zé)見渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策第十條。6、 分行操作風(fēng)險(xiǎn)委員會：是法律合規(guī)及操作風(fēng)險(xiǎn)委員會下設(shè)的專門委員會，根據(jù)法律合

18、規(guī)及操作風(fēng)險(xiǎn)委員會授權(quán)管理本分行的操作風(fēng)險(xiǎn)，并對法律合規(guī)及操作風(fēng)險(xiǎn)委員會負(fù)責(zé)和報(bào)告。7、 操作風(fēng)險(xiǎn)部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)部的全面工作。操作風(fēng)險(xiǎn)部獨(dú)立于業(yè)務(wù)線設(shè)置，承擔(dān)獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職能，主要負(fù)責(zé)建立全行的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，獨(dú)立審批和評估業(yè)務(wù)單元的風(fēng)險(xiǎn)管理框架、工具方法、流程和信息系統(tǒng)，對業(yè)務(wù)單元的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)活動提供支持。8、 高級 borm：總行操作風(fēng)險(xiǎn)高級經(jīng)理，負(fù)責(zé)某一個(gè)或幾個(gè)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理工作，或負(fù)責(zé)某幾個(gè)分行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理工作。9、 borm（操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理）：根據(jù)負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)條線或分行的不同，分為總行業(yè)務(wù)條線 borm 和分行 borm。負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)條線或本分行操作風(fēng)險(xiǎn)的識別、風(fēng)險(xiǎn)事件

19、的上報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)行動計(jì)劃的制定和實(shí)施；具體描述如下：a)總行部門 borm：負(fù)責(zé)總行業(yè)務(wù)條線各部門操作風(fēng)險(xiǎn)管理或者某一特定操作風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域（如 bcp、fcr）的工作；指導(dǎo)所分管的總行部門 uorm 的工作；向操作風(fēng)險(xiǎn)部總經(jīng) 7 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書理（或高級 borm）匯報(bào)工作。b)分行 borm：負(fù)責(zé)分行及其下屬各部門和支行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理。指導(dǎo)下屬分行 uorm 的工作；向操作風(fēng)險(xiǎn)部總經(jīng)理（或高級 borm）匯報(bào)工作。10、操作風(fēng)險(xiǎn)主任：協(xié)助總行或分行的 borm 進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理工作。11、uorm：單位操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理i.總行部門 uorm：負(fù)責(zé)總行某一個(gè)部門的操作風(fēng)

20、險(xiǎn)管理；向總行 borm（或操作風(fēng)險(xiǎn)主任）上報(bào)操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和評估結(jié)果。ii.分行部門 uorm：負(fù)責(zé)分行某一個(gè)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理；負(fù)責(zé)向分行 borm 或分行操作風(fēng)險(xiǎn)主任上報(bào)操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和評估結(jié)果。iii.支行 uorm：負(fù)責(zé)支行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理；負(fù)責(zé)向所屬分行 borm 或操作風(fēng)險(xiǎn)主任上報(bào)操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和評估結(jié)果。12、rp：一線檢查員負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)的識別，風(fēng)險(xiǎn)事件的上報(bào)，按照 3k 標(biāo)準(zhǔn)對本機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行評估，并向所屬 uorm 上報(bào)評估結(jié)果。13、業(yè)務(wù)線檢查員操作風(fēng)險(xiǎn)組織結(jié)構(gòu)中規(guī)劃的業(yè)務(wù)線檢查員是屬于具體的業(yè)務(wù)人員，負(fù)責(zé)收集和上報(bào)本機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)運(yùn)行過程中的生產(chǎn)數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)。目前考慮對

21、每個(gè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)線檢查員分成三個(gè)角色：業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理。3.2 渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理主要活動介紹渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理主要活動介紹1.建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)和操作風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)資料知識庫a)3k 檢查標(biāo)準(zhǔn)：檢查標(biāo)準(zhǔn)：渤海銀行建立起了 kcs、kcsa、kri 的操作風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)，作為各級機(jī)構(gòu)和部門操作風(fēng)險(xiǎn)控制的檢查標(biāo)準(zhǔn)，未來還會增加 cs 控制標(biāo)準(zhǔn)。總行會制定全行的 3k標(biāo)準(zhǔn)，各個(gè)分行和部門可以在總行的 3k 基礎(chǔ)上制定適用于本機(jī)構(gòu)的 3k 標(biāo)準(zhǔn)，最后通過總行的統(tǒng)一確認(rèn)后施行。b)業(yè)務(wù)資料知識庫：業(yè)務(wù)資料知識庫：是渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員逐步積累、完善的知識庫，包括外部規(guī)章制度、內(nèi)部規(guī)章制度

22、、業(yè)務(wù)流程要點(diǎn)記錄、業(yè)務(wù)系統(tǒng)控管措施記錄等內(nèi)容，是建立、維護(hù)3k 標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行專項(xiàng)檢查等工作的基礎(chǔ)，同時(shí)為全行內(nèi)控管理措施的制定、業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的確認(rèn)等提供幫助。 8 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書2.操作風(fēng)險(xiǎn)識別和評估a)零線檢查：零線檢查：零線檢查是由業(yè)務(wù)人員收集關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，通過對這些關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的計(jì)算分析，來發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)活動中可能存在的操作風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然這些關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需要進(jìn)行業(yè)務(wù)部門主管或其他審核人員確認(rèn)。b)一線自我評估：一線自我評估：一線檢查是操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的一項(xiàng)重要工具，是一項(xiàng)按照不同檢查周期定期進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)檢查的業(yè)務(wù)活動。具體過程是：利用 3k 檢查標(biāo)準(zhǔn)，rp 對

23、各個(gè)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀進(jìn)行檢查，檢查完的結(jié)果發(fā)送到單位操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理進(jìn)行審核。通過定期的一線檢查，來發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理控制環(huán)節(jié)可能存在的操作風(fēng)險(xiǎn)。c)一線指定日評估：一線指定日評估：一線指定日評估又叫一線抽查。全行維護(hù)一份統(tǒng)一的指定日評估單，檢查單的內(nèi)容是來自于 kcsa 指標(biāo)。總行可以指定某一個(gè)單位執(zhí)行指定日評估，則相應(yīng)的rp 在結(jié)束指定日評估內(nèi)容后，將檢查結(jié)果錄入到系統(tǒng)中。一線指定日評估的結(jié)果歸集到該機(jī)構(gòu)的一線檢查內(nèi)容中。d)二線檢查：二線檢查：二線檢查是針對某種現(xiàn)象或特定的目的而發(fā)起的，不定期的檢查活動。二線檢查的檢查內(nèi)容可以是來自于 3k 標(biāo)準(zhǔn)，也可以是來自于非 3k 標(biāo)準(zhǔn)。通常情況下，二

24、線檢查是由 borm 發(fā)起，由多人參與具體檢查過程。專項(xiàng)檢查是一種針對特定目而發(fā)起的檢查活動，比如金融犯罪調(diào)查、開業(yè)檢查等活動，也可以認(rèn)為是二線檢查的一種。e)三線檢查：三線檢查：三線檢查是由一線、二線以外的調(diào)查人員開展的審計(jì)和檢查活動，例如：內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查等。3.操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：基于定期或?qū)崟r(shí)方式，通過對各類風(fēng)險(xiǎn)事件的統(tǒng)計(jì)、分析，及時(shí)產(chǎn)生各種形式的操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告/報(bào)表，向管理層通報(bào)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的狀況。a)3k 檢查結(jié)果報(bào)告檢查結(jié)果報(bào)告：一線操作風(fēng)險(xiǎn)人員對本機(jī)構(gòu)、條線等周期性檢查的結(jié)果報(bào)告。b)kri 監(jiān)控：監(jiān)控：通過 kri 監(jiān)控指標(biāo)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，對指定的關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄

25、，并按照一定的規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，將結(jié)果與閥值進(jìn)行比較，從而發(fā)現(xiàn)、預(yù)警各類操作風(fēng)險(xiǎn)，并記錄風(fēng)險(xiǎn)變化的規(guī)律和趨勢。c)風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)：風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)：通過風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)流程對一線檢查、二線檢查、三線檢查、專項(xiàng)檢查等方式發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患、潛在風(fēng)險(xiǎn)事件，或已經(jīng)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)損失事件進(jìn)行逐級上報(bào)。操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)部人員（未來應(yīng)可以包括行內(nèi)任何人）發(fā)現(xiàn)需要上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)事件后，都可以進(jìn)行上報(bào)，由上級進(jìn)行審核確認(rèn)，同時(shí)發(fā)送給相應(yīng)的業(yè)務(wù)線主管。d)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：當(dāng)任何人（系統(tǒng)使用者）發(fā)現(xiàn)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件或者其他需要緊急報(bào)告的 9 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書操作風(fēng)險(xiǎn)后，可以將該事件直接報(bào)告給一人或多

26、人。收到突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)的人，可以查看相應(yīng)的報(bào)告內(nèi)容。e)管理層聲明：管理層聲明：各級部門的主管（總行部門總經(jīng)理、分行行長、分行部門經(jīng)理、支行行長）等管理者，作為一線業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)對本機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)主要責(zé)任，為此，需要定期了解了本部門的整體操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，并通過簽署“管理層聲明”的形式體現(xiàn)。f)風(fēng)險(xiǎn)評級：風(fēng)險(xiǎn)評級：通過對各個(gè)部門操作風(fēng)險(xiǎn)檢查結(jié)果，包括一線檢查、二線檢查，風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)情況、行動計(jì)劃執(zhí)行情況、操作風(fēng)險(xiǎn)損失情況等進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)某種計(jì)算模型對各個(gè)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評級。模型的指標(biāo)和權(quán)重可以根據(jù)機(jī)構(gòu)不同進(jìn)行調(diào)整。4.操作風(fēng)險(xiǎn)化解與控制操作風(fēng)險(xiǎn)化解與控制a)行動計(jì)

27、劃管理：行動計(jì)劃管理：對于潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)隱患，或已經(jīng)發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，需要制定相應(yīng)行動計(jì)劃來使得風(fēng)險(xiǎn)消除，或者使之處于受控狀態(tài)。操作風(fēng)險(xiǎn)部要對行動計(jì)劃的實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤，以確保計(jì)劃能夠被有效執(zhí)行，同時(shí)保證行動計(jì)劃的執(zhí)行效果。b)風(fēng)險(xiǎn)處理情況跟蹤：風(fēng)險(xiǎn)處理情況跟蹤：對于在 3k 標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)評估與檢查、各類事件上報(bào)與審批、行動計(jì)劃處理等各個(gè)管理環(huán)節(jié)，風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過對相關(guān)系統(tǒng)日志信息的查詢和統(tǒng)計(jì)，跟蹤在風(fēng)險(xiǎn)管理各個(gè)階段各級相關(guān)人員的處理動作、風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)等，實(shí)現(xiàn)對操作風(fēng)險(xiǎn)生命周期的全過程的跟蹤。5.操作風(fēng)險(xiǎn)損失管理：操作風(fēng)險(xiǎn)損失管理：a)計(jì)量模型。計(jì)量模型。通過標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法、高級法對本行的

28、操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，從而得出操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本需求。由于采用高級法是一個(gè)長期的趨勢和目標(biāo)，因此還需要建立起本行的內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫和外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫。b)情景分析和壓力測試：情景分析和壓力測試：通過建立操作風(fēng)險(xiǎn)的情景數(shù)據(jù)和壓力測試環(huán)境，利用情景分析模型分析本行在各種情況下的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，從而針對各種潛在損失情況提前采取行動計(jì)劃。c)風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)整理：風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)整理：根據(jù)積累的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)事件，按照模型計(jì)算的要求建立風(fēng)險(xiǎn)損失庫，并對其中的數(shù)據(jù)可以進(jìn)行整理。風(fēng)險(xiǎn)損失的數(shù)據(jù)來源可以是風(fēng)險(xiǎn)事件、fcr 報(bào)告、檢查結(jié)果、人工錄入并經(jīng)過審批的風(fēng)險(xiǎn)損失等等。d)風(fēng)險(xiǎn)損失審批流程：風(fēng)險(xiǎn)損失審批流程：根據(jù)

29、風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告的情況，建立風(fēng)險(xiǎn)損失的管理流程，包括損失上報(bào)、審核、確認(rèn)等，并能夠與財(cái)務(wù)系統(tǒng)、核心系統(tǒng)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)的有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)。6.其他工作其他工作a)業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案：業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案：各個(gè)部門需要根據(jù)本部門可能存在的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件，根據(jù)估計(jì)的嚴(yán)重 10 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書程度，建立起相應(yīng)的業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案庫，并且需要對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練。操作風(fēng)險(xiǎn)部需要對業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案庫和預(yù)案的演練情況進(jìn)行管理。b)預(yù)防金融犯罪管理（預(yù)防金融犯罪管理（fcr）：）：對本行發(fā)生的各種涉嫌金融犯罪及違規(guī)信息進(jìn)行管理，包括預(yù)防金融犯罪管理的數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)發(fā)布、處理過程、處理結(jié)果、檔案管理

30、。c)4渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)整體描述渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)整體描述4.1 系統(tǒng)層次結(jié)構(gòu)系統(tǒng)層次結(jié)構(gòu)架構(gòu)圖說明：本架構(gòu)圖包括渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的整體規(guī)劃，包括一期實(shí)現(xiàn)的功能（分界線左邊深色區(qū)域）和一期以后可能實(shí)現(xiàn)的功能（分界線右邊灰色區(qū)域） 。系統(tǒng)的應(yīng)用層次分成四層：1.最底層是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)層，作為操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)維度數(shù)據(jù)；2.在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)層之上是應(yīng)用數(shù)據(jù)層，包括各種與應(yīng)用相關(guān)的數(shù)據(jù)；3.引擎層，是為在應(yīng)用數(shù)據(jù)層之上，為應(yīng)用提供各種計(jì)算服務(wù)、流轉(zhuǎn)控制功能；4.應(yīng)用層，為用戶提供的各種應(yīng)用功能模塊。 11 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書4.1.1應(yīng)用層應(yīng)用層在“渤海銀行操作

31、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)”中，其應(yīng)用層描述的內(nèi)容是面向最終用戶使用的應(yīng)用功能，涵蓋了目前正在開展的操作風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)，也包括了規(guī)劃中的操作風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)。在一期的功能中，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了 3k 的管理、一線檢查、二線檢查、風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)、行動計(jì)劃和報(bào)表功能，簡介如下：1.3k 檢查標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)：檢查標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)：在一期的功能中會實(shí)現(xiàn)對 kcs、kcsa、kri 的操作風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維護(hù)，和規(guī)章制度資料數(shù)據(jù)庫的維護(hù)。未來會增加 cs 控制標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)功能。2.一線檢查：一線檢查：一線檢查是操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的一項(xiàng)重要工具，具體過程是：利用 3k 檢查標(biāo)準(zhǔn)，rp 對各個(gè)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀進(jìn)行檢查，檢查完的結(jié)果發(fā)送到 uor

32、m 進(jìn)行審核。3.二線檢查：二線檢查：borm 發(fā)起二線檢查任務(wù)，制定檢查項(xiàng)（可以來自與 3k 標(biāo)準(zhǔn)和非 3k 標(biāo)準(zhǔn)） ，指定相應(yīng)的檢查人，各個(gè)檢查人完成檢查后，將結(jié)果錄入到系統(tǒng)中。系統(tǒng)對檢查結(jié)果、檢查的過程文件、相關(guān)附件進(jìn)行管理。4.風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的任何人通過風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)模塊進(jìn)行上報(bào)，由上級進(jìn)行審核確認(rèn)，同時(shí)還要發(fā)送給相應(yīng)的業(yè)務(wù)線主管。5.管理層聲明：管理層聲明：各級部門的主管（總行部門總經(jīng)理、分行行長、分行部門經(jīng)理、支行行長）每個(gè)月了解了本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀以后，通過簽署“管理層聲明”來確認(rèn)本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況。6.風(fēng)險(xiǎn)處置行動方案管理：風(fēng)險(xiǎn)處置行動方案管理：對

33、于潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)隱患，或已經(jīng)發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，需要確定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，制定相應(yīng)行動計(jì)劃來使得風(fēng)險(xiǎn)消除，或者處于受控狀態(tài)。系統(tǒng)提供對行動計(jì)劃實(shí)施過程的跟蹤，可以記錄行動計(jì)劃的執(zhí)行過程信息和最終的效果信息。7.統(tǒng)計(jì)匯總和查詢：統(tǒng)計(jì)匯總和查詢：系統(tǒng)提供各種詳細(xì)數(shù)據(jù)的查詢和統(tǒng)計(jì)匯總功能。以下模塊是一期以后實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用：1.零線檢查：零線檢查：零線檢查是由業(yè)務(wù)人員收集關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，可以通過對這些關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的計(jì)算分析，來發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)活動中可能存在的操作風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然這些關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需要進(jìn)行業(yè)務(wù)部門主管或其他審核人員確認(rèn)。2.三線檢查：三線檢查：三線檢查是由外部調(diào)查人員開展的外部審計(jì)活動。3.kri 監(jiān)控與預(yù)警：監(jiān)

34、控與預(yù)警：通過 kri 監(jiān)控指標(biāo)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，可以對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算分析，將計(jì)算結(jié)果與 kri 的閥值進(jìn)行比較，從而發(fā)現(xiàn)潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)。4.風(fēng)險(xiǎn)評級：風(fēng)險(xiǎn)評級：通過對各個(gè)部門操作風(fēng)險(xiǎn)檢查結(jié)果，包括一線檢查、二線檢查，風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)情況， 12 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書行動計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)某種計(jì)算模型對各個(gè)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評級。模型的指標(biāo)和權(quán)重可以根據(jù)機(jī)構(gòu)不同進(jìn)行調(diào)整。5.業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案：業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案：各個(gè)部門需要根據(jù)本部門可能存在的突發(fā)事件，根據(jù)估計(jì)的嚴(yán)重程度，建立起相應(yīng)的業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案庫，并且需要對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練。操作風(fēng)險(xiǎn)部需要對業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案庫和預(yù)

35、案的演練情況進(jìn)行管理。6.預(yù)防金融犯罪管理（預(yù)防金融犯罪管理（fcr）：）：對本行發(fā)生的各種金融犯罪信息進(jìn)行管理，包括預(yù)防金融犯罪管理的數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)發(fā)布、處理過程、處理結(jié)果、檔案管理。7.操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量：操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量：通過標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法、高級法對本行的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，從而得出操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本需求。由于采用高級法是一個(gè)長期的趨勢和目標(biāo)，因此還需要建立起本行的內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫和外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫。8.情景分析：情景分析：建立操作風(fēng)險(xiǎn)的情景數(shù)據(jù)和極端的壓力測試模型，利用情景分析模型，來分析本行在各種情況下的操作風(fēng)險(xiǎn)損失。4.1.2引擎層引擎層引擎層是給系統(tǒng)運(yùn)行、數(shù)據(jù)復(fù)雜計(jì)算

36、、數(shù)據(jù)分析等功能提供底層運(yùn)算支持。引擎層包括：數(shù)據(jù)分析引擎，流程引擎，情景分析引擎，資本計(jì)量引擎。根據(jù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)功能的需要，引擎層的建設(shè)也將分成多期實(shí)現(xiàn)。具體描述如下：數(shù)據(jù)分析引擎：數(shù)據(jù)分析引擎：為數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總提供計(jì)算支持，包括匯總統(tǒng)計(jì)和靈活查詢、分析、報(bào)告、儀表盤顯示等；流程引擎：流程引擎：為操作風(fēng)險(xiǎn)管理過程中的流程控制提供支持，包括進(jìn)行組織建模、應(yīng)用接口、任務(wù)分配和任務(wù)推送，從而實(shí)現(xiàn)流程的驅(qū)動和控制；情景分析引擎：情景分析引擎：為操作風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試和情景模擬的建模和模擬分析提供計(jì)算支持，功能包括情景建模和情景分析；該引擎將在一期以后進(jìn)行實(shí)現(xiàn)；資本計(jì)量引擎：資本計(jì)量引擎：為操作風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本

37、計(jì)算提供支持，該引擎當(dāng)中，應(yīng)該能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險(xiǎn)計(jì)算常用計(jì)算方法提供支持，包括巴塞爾協(xié)議建議的基礎(chǔ)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計(jì)量法的損失分步法和極值理論。4.1.3應(yīng)用數(shù)據(jù)層應(yīng)用數(shù)據(jù)層系統(tǒng)將針對各種應(yīng)用需求，建立起相對應(yīng)的應(yīng)用數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)，來存儲操作風(fēng)險(xiǎn)管理的各種業(yè) 13 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書務(wù)數(shù)據(jù)。具體內(nèi)容如下：1.3k 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫：用于存儲 kcs、kcsa、kri 的操作風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)庫和規(guī)章制度資料數(shù)據(jù)庫；2.一線評估數(shù)據(jù)：用于存儲一線 rp 檢查人員根據(jù) kcsa、kri 的檢查評估結(jié)果數(shù)據(jù)和指定日評估數(shù)據(jù)；3.二線評估數(shù)據(jù)：用于存儲二線評估的數(shù)據(jù)和專項(xiàng)評估的數(shù)據(jù)；4.風(fēng)險(xiǎn)上

38、報(bào)數(shù)據(jù)：用于存儲各級機(jī)構(gòu)上報(bào)上來的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)；5.風(fēng)險(xiǎn)跟蹤數(shù)據(jù)：用于存儲風(fēng)險(xiǎn)處理過程中的過程跟蹤數(shù)據(jù)；6.統(tǒng)計(jì)匯總數(shù)據(jù)：用于存儲各種統(tǒng)計(jì)匯總數(shù)據(jù)。根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展和系統(tǒng)建設(shè)需要，未來在應(yīng)用數(shù)據(jù)層還會增加如下的數(shù)據(jù)庫：1.零線檢查數(shù)據(jù)：用于存儲零線檢查錄入的數(shù)據(jù)；2.kri 業(yè)務(wù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)：用于存儲 kri 對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果數(shù)據(jù)；3.三線檢查數(shù)據(jù)：用于存儲三線檢查的數(shù)據(jù)；4.應(yīng)急預(yù)案庫：用于存儲各個(gè)業(yè)務(wù)條線、分支機(jī)構(gòu)制定的針對各種突發(fā)事件的處理應(yīng)急預(yù)案信息，以及應(yīng)急預(yù)案的演練信息；5.金融犯罪及違規(guī)庫：用于存儲本行的各種金融犯罪信息、黑名單等信息。6.情景庫：用于存儲操作風(fēng)險(xiǎn)情景模擬和壓

39、力測試場景的數(shù)據(jù)庫；7.內(nèi)部損失數(shù)據(jù)庫：用于存儲本行發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)信息；8.外部損失數(shù)據(jù)庫：用于存儲其它銀行發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件信息；9.資本計(jì)量數(shù)據(jù)：用于存儲本行操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、計(jì)算過程數(shù)據(jù)和計(jì)算結(jié)果數(shù)據(jù)。4.1.4基礎(chǔ)數(shù)據(jù)層基礎(chǔ)數(shù)據(jù)層基礎(chǔ)數(shù)據(jù)層是構(gòu)成操作風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行的核心基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，能夠支持本系統(tǒng)在一期的應(yīng)用和未來的應(yīng)用需求?；A(chǔ)數(shù)據(jù)層包括的內(nèi)容如下：a)全行組織結(jié)構(gòu)：全行組織結(jié)構(gòu)：用于描述全行業(yè)務(wù)單元的組織結(jié)構(gòu)，采用樹形結(jié)構(gòu)表示。b)操作風(fēng)險(xiǎn)組織結(jié)構(gòu)：操作風(fēng)險(xiǎn)組織結(jié)構(gòu)：用于描述本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)，采用樹形結(jié)構(gòu)表示。c)業(yè)務(wù)線數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)線數(shù)據(jù)：用于

40、描述本行業(yè)務(wù)線劃分的層級結(jié)構(gòu)，用于樹形結(jié)構(gòu)表示。d)業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù)：用于描述本行的業(yè)務(wù)活動中，各業(yè)務(wù)的流程信息，采用樹形結(jié)構(gòu)表示。 14 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書e)產(chǎn)品線數(shù)據(jù)：產(chǎn)品線數(shù)據(jù)：用于描述本行的各條產(chǎn)品線的劃分信息，采用樹形結(jié)構(gòu)表示。f)it 系統(tǒng)：系統(tǒng)：包括應(yīng)用軟件、網(wǎng)絡(luò)、硬件等信息資產(chǎn)。以上描述的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)將在一期建設(shè)中實(shí)現(xiàn)，這些結(jié)構(gòu)將應(yīng)用于各個(gè)功能模塊中，建立起各個(gè)功能模塊與全行管理維度的屬性關(guān)系。以下的業(yè)務(wù)運(yùn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)將主要用于二期的 kri風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，具體描述如下：g)業(yè)務(wù)運(yùn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)運(yùn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)層中，還包

41、括業(yè)務(wù)運(yùn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，它的用途和來源描述如下：i.用途：可以利用 kri 的監(jiān)控指標(biāo)，通過 kri 計(jì)算公式對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，來發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)行中的操作風(fēng)險(xiǎn)；ii.來源：從業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的來源方式上，分成兩種：一種是通過接口從其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)中自動獲得數(shù)據(jù)；一種是由業(yè)務(wù)人員錄入到系統(tǒng)中。4.1.5操作風(fēng)險(xiǎn)管理高端數(shù)據(jù)流操作風(fēng)險(xiǎn)管理高端數(shù)據(jù)流上圖為操作風(fēng)險(xiǎn)管理的高端數(shù)據(jù)流，描述了主要的操作風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)的產(chǎn)生和流轉(zhuǎn)過程。圖中深色區(qū)域是在一期建設(shè)中將實(shí)現(xiàn)的數(shù)據(jù)流，淺色區(qū)域是在一期以后逐步實(shí)現(xiàn)的內(nèi)容。下面對幾個(gè)主要的數(shù)據(jù)流進(jìn)行說明：1.3k 檢查數(shù)據(jù)流 15 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說

42、明書a)通過 cs 維護(hù)、kcs 維護(hù)、kcsa 維護(hù)、kri 維護(hù)，建立起控制標(biāo)準(zhǔn)庫；b)控制標(biāo)準(zhǔn)庫中的每一條標(biāo)準(zhǔn)，與管理制度庫進(jìn)行關(guān)聯(lián)，表示每一條控制標(biāo)準(zhǔn)的來源或控制依據(jù)；2.風(fēng)險(xiǎn)控制評估數(shù)據(jù)流a)一線評估：利用 3k 控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一線評估，評估的結(jié)果存儲到 kcsa 評估數(shù)據(jù)庫；b)二線檢查：利用 3k 標(biāo)準(zhǔn)或非 3k 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行二線評估，存儲到二線評估數(shù)據(jù)庫；c)專項(xiàng)檢查：專項(xiàng)檢查的結(jié)果，存儲到專項(xiàng)檢查數(shù)據(jù)庫；3.kri 監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)流a)通過零線檢查或其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口，建立業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫；b)利用 kri 指標(biāo)，對業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控，將分析結(jié)果存入到 kri 監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫。4.風(fēng)險(xiǎn)事件上

43、報(bào)a)風(fēng)險(xiǎn)事件（包括潛在風(fēng)險(xiǎn)）的來源是：一線檢查、二線檢查、專項(xiàng)檢查、kri 檢查的檢查結(jié)果中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，或其它途徑發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)；b)風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)以后，形成風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫和行動計(jì)劃數(shù)據(jù)；c)通過行動計(jì)劃的執(zhí)行，會形成本行的操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋數(shù)據(jù)。5.經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量數(shù)據(jù)流a)從風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫中的損失事件中，進(jìn)行分析后形成內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)；b)通過獲取外部損失事件建立外部風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)；c)在內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、3k 檢查結(jié)果、kri 監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)基礎(chǔ)上構(gòu)造情景數(shù)據(jù)；d)通過內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景數(shù)據(jù)庫，形成損失分布曲線，利用操作風(fēng)險(xiǎn)的高級計(jì)量法（例如：損失分布法和極值理論法） ，進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資

44、本的計(jì)算。 16 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書4.2 渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)（一期）的核心業(yè)務(wù)需求簡述渤海銀行操作風(fēng)險(xiǎn)（一期）的核心業(yè)務(wù)需求簡述4.2.13k 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫渤海銀行 3k 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫是全行操作風(fēng)險(xiǎn)識別和控制的基礎(chǔ)指標(biāo)。3k 標(biāo)準(zhǔn)包括：kcs、kcsa、kri。kcs（關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn)）是一個(gè)定性標(biāo)準(zhǔn)，由管理層用來強(qiáng)調(diào)需要遵守的最低控制（與風(fēng)險(xiǎn)狀況相適應(yīng)）標(biāo)準(zhǔn)，確保在相關(guān)的業(yè)務(wù)/職能部門內(nèi)有效地控制主要風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn)包括：基本控制標(biāo)準(zhǔn)（gkcs）和專有控制標(biāo)準(zhǔn)（bkcs）兩類。目前有數(shù)百條，未來會有大量增加。kcsa（關(guān)鍵控制自我評估指標(biāo)）是在 kcs 的定性

45、標(biāo)準(zhǔn)上建立的一系列細(xì)化指標(biāo)。按照提問回答的形式，評估 kcs 是否被遵守和執(zhí)行。一般是按照約定的頻率和比例抽取業(yè)務(wù)、交易文件，作為檢查樣本。根據(jù) kcsa 的回答判定風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性。kcsa 條目的數(shù)量以千條計(jì)，未來會有大量增長。kri 是從定量的角度衡量操作風(fēng)險(xiǎn)，指出業(yè)務(wù)、職能或流程的特定領(lǐng)域中的風(fēng)險(xiǎn)水平。操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員在使用 kri 量化風(fēng)險(xiǎn)水平的同時(shí)，還可以對 kri 指標(biāo)進(jìn)行注釋性說明。該指標(biāo)目前有百余條，均由手工錄入，未來將會實(shí)現(xiàn)手工錄入和自動獲取兩種風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)獲取方式，并按照參數(shù)化設(shè)置的閥值進(jìn)行自動預(yù)警。根據(jù) 3k 標(biāo)準(zhǔn)適用范圍的不同，分為 g3k（基本控制標(biāo)準(zhǔn)）和 b3k（專有

46、控制標(biāo)準(zhǔn)） 。g3k 17 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書標(biāo)準(zhǔn)是適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)，b3k 是適用于某一個(gè)部門或分支機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)。1、 g3k：g3k 標(biāo)準(zhǔn)是適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)體系，由 gkcs、gkcsa、gkri 構(gòu)成。a)gkcs：是操作風(fēng)險(xiǎn)主政策，屬于指導(dǎo)性的政策，它的適用面廣，沒有指定特定的部門和業(yè)務(wù)線。gkcs 由總行操作風(fēng)險(xiǎn)部進(jìn)行統(tǒng)一管理和維護(hù)。b)gkcsa：各個(gè)業(yè)務(wù)部門或分行根據(jù)總行的 gkcs，將每一條落實(shí)為本部門具體的檢查指標(biāo)，稱為 gkcsa。gkcsa 的制定完后，需要各機(jī)構(gòu)與總行操作風(fēng)險(xiǎn)部進(jìn)行審核確認(rèn)，確認(rèn)完后由總行操作

47、風(fēng)險(xiǎn)部統(tǒng)一維護(hù)到系統(tǒng)中。c)gkri：各個(gè)業(yè)務(wù)部門或分行根據(jù)總行的 gkcs，制定本機(jī)構(gòu)的 gkri。gkri 的制定完后，需要各機(jī)構(gòu)與總行操作風(fēng)險(xiǎn)部進(jìn)行審核確認(rèn)，確認(rèn)完后由總行操作風(fēng)險(xiǎn)部統(tǒng)一維護(hù)到系統(tǒng)中。2、 b3k：b3k 標(biāo)準(zhǔn)是適用于某一個(gè)業(yè)務(wù)線、部門或分行的操作風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)體系，由bkcs、bkcsa、bkri 構(gòu)成。a)bkcs：是適用于某一個(gè)業(yè)務(wù)線、部門或分行的關(guān)鍵控制指標(biāo)。由各業(yè)務(wù)條線、分行在總行操作風(fēng)險(xiǎn)部的指導(dǎo)下自行制定，制定完后由總行操作風(fēng)險(xiǎn)部審核后生效。b)bkcsa：是適用于某一個(gè)業(yè)務(wù)線、部門或分行的關(guān)鍵控制檢查標(biāo)準(zhǔn)。由各業(yè)務(wù)條線在總行操作風(fēng)險(xiǎn)部的指導(dǎo)下自行制定，制定完后

48、由總行操作風(fēng)險(xiǎn)部審核確認(rèn)后生效。c)bkri：是適用于某一個(gè)業(yè)務(wù)線、部門或分行的定量控制標(biāo)準(zhǔn)。由各業(yè)務(wù)條線在總行操作風(fēng)險(xiǎn)部的指導(dǎo)下自行制定，制定完后由總行操作風(fēng)險(xiǎn)部審核確認(rèn)后生效。3、 規(guī)章制度庫：用于存儲本行的各種管理規(guī)章制度。作為一個(gè)簡單的文檔管理模塊，對規(guī)章制度采用附件的方式進(jìn)行上傳管理，同時(shí)添加對該規(guī)章制度的說明屬性。在一期的實(shí)現(xiàn)中，本模塊不提供對規(guī)章制度的全文檢索等功能。4、 cs 基礎(chǔ)庫：控制標(biāo)準(zhǔn)庫，cs 基礎(chǔ)庫的管理在二期提供，在本文不做詳細(xì)描述。5、 3k 標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生過程a)g3k 的產(chǎn)生過程：總行操作風(fēng)險(xiǎn)部維護(hù) gkcs。各機(jī)構(gòu)在制定本機(jī)構(gòu) gkcsa 和gkri 的時(shí)候，原

49、則上需要完全根據(jù)總行操作風(fēng)險(xiǎn)部的 gkcs，細(xì)化為本機(jī)構(gòu)的gkcsa，同時(shí)還可以根據(jù)本機(jī)構(gòu)的具體情況，制定適用于本機(jī)構(gòu)的 kcsa 檢查項(xiàng)。kcsa 制定完成后，由總行操作風(fēng)險(xiǎn)部 borm 審核以后生效。 18 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書b)b3k 的產(chǎn)生過程：各業(yè)務(wù)條線在總行操作風(fēng)險(xiǎn)部的指導(dǎo)下，制定本業(yè)務(wù)條線的bkcs、bkcsa、bkri，分支行條線的 b3k 也是總行操作風(fēng)險(xiǎn)部來制定完成。制定完成后，上報(bào)給各條線 borm，各條線 borm 審核以后生效。6、 系統(tǒng)對 3k 標(biāo)準(zhǔn)庫維護(hù)的支持需求3k 標(biāo)準(zhǔn)形成過程的交流、討論、確認(rèn)工作在系統(tǒng)外進(jìn)行，最后形成總行操作風(fēng)險(xiǎn)

50、部確認(rèn)的 excel 標(biāo)準(zhǔn)文檔，系統(tǒng)提供批量導(dǎo)入；a)錄入總行錄入總行 3k 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)：系統(tǒng)提供對總行 kcs、kcsa、kri 標(biāo)準(zhǔn)的單條錄入和批量導(dǎo)入功能，每一條 3k 標(biāo)準(zhǔn)都有自己的“適用范圍”：適用范圍根據(jù)全行業(yè)務(wù)組織架構(gòu)的層級進(jìn)行設(shè)定，基本層級包括全行、總行、分行、支行，未來可以根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理境況將其細(xì)化到業(yè)務(wù)組或者崗位一級。 ；b)錄入分行和業(yè)務(wù)條線錄入分行和業(yè)務(wù)條線 3k 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)：系統(tǒng)提供對分行或業(yè)務(wù)條線 kcs、kcsa、kri 標(biāo)準(zhǔn)的單條錄入和批量導(dǎo)入功能；c)跟蹤跟蹤：系統(tǒng)提供對 3k 標(biāo)準(zhǔn)修改過程的歷史記錄跟蹤；d)修改修改：對于 3k 的修改，系統(tǒng)提供根據(jù)查詢條件批

51、量導(dǎo)出到 excel，在 excel 中修改以后，系統(tǒng)提供將修改后的內(nèi)容批量導(dǎo)入；e)生效控制生效控制：某個(gè) 3k 標(biāo)準(zhǔn)，修改以后可以設(shè)定暫時(shí)不生效，在評估過程中仍然使用舊的 3k 標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)需要對指標(biāo)生效的時(shí)候，系統(tǒng)提供“生效”設(shè)定功能。f)檢查指標(biāo)分配檢查指標(biāo)分配：uorm 在系統(tǒng)中，可以將本機(jī)構(gòu)范圍內(nèi)的 kcsa、kri 檢查項(xiàng)給具體的某一個(gè) rp。根據(jù)檢查頻率，系統(tǒng)就能夠自動為 rp 生成其應(yīng)該進(jìn)行的檢查內(nèi)容。4.2.2風(fēng)險(xiǎn)及控制評估風(fēng)險(xiǎn)及控制評估風(fēng)險(xiǎn)及控制評估是根據(jù) 3k 標(biāo)準(zhǔn)庫的檢查標(biāo)準(zhǔn)，對某個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行檢查，然后將檢查內(nèi)容進(jìn)行逐級上報(bào)的過程。評估有五種形式：零線檢查、一

52、線檢查、二線檢查、專項(xiàng)檢查、三線檢查。1、 零線檢查a)簡要說明：零線檢查作為業(yè)務(wù)控管與警示的功能，其核心是收集業(yè)務(wù)運(yùn)行數(shù)據(jù)，然后利用 kri 定量指標(biāo)，對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按照 kri 的計(jì)算規(guī)則進(jìn)行分析，將 kri 的計(jì)算結(jié)果與設(shè)定的閥值進(jìn)行比較，從而自動判斷風(fēng)險(xiǎn)程度大小。b）零線檢查在一期不實(shí)現(xiàn)，在本文中不進(jìn)行詳細(xì)描述。 19 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書2、 一線檢查a)簡要說明：一線檢查采用 3k 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自我評估，是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容。一線檢查是使用頻率最高的一個(gè)部分，是本系統(tǒng)的核心內(nèi)容。一線評估按照提問回答的形式，評估各項(xiàng)控制要求是否被遵守和執(zhí)行。檢查方式為指定人員按

53、照預(yù)先設(shè)定的檢查工作要求的時(shí)限、內(nèi)容等進(jìn)行檢查，并將結(jié)果記錄在系統(tǒng)中，系統(tǒng)自動匯總檢查記錄，追蹤檢查進(jìn)度。b)過程說明：i.系統(tǒng)自動生成評估表單：系統(tǒng)自動生成評估表單：rp 選擇此子模塊后，系統(tǒng)自動根據(jù)該用戶所在的機(jī)構(gòu)、角色、當(dāng)前日期等信息（根據(jù)在 kcsa 標(biāo)準(zhǔn)庫中的設(shè)定）從系統(tǒng)中自動抽取應(yīng)由其完成的檢查條目，各條目均按照設(shè)定的格式顯示給 rp，其中，系統(tǒng)已經(jīng)有的信息由系統(tǒng)直接調(diào)用并顯示；ii.rp 錄入評估結(jié)果：錄入評估結(jié)果：其他需要用戶填寫的部分設(shè)定了固定的格式和填報(bào)內(nèi)容選項(xiàng)，用戶按照頁面顯示的要求負(fù)責(zé)執(zhí)行檢查動作，填寫檢查結(jié)果；iii.復(fù)核：復(fù)核：完成后提交給下一環(huán)節(jié)的用戶進(jìn)行復(fù)核。3

54、、 一線指定日評估a)簡要說明：一線指定日評估又叫一線抽查。全行制定一份統(tǒng)一的指定日評估單，檢查單的內(nèi)容是來自于 kcsa。總行操作風(fēng)險(xiǎn)部可以指定某一個(gè)單位執(zhí)行指定日評估，則相應(yīng)的rp 在結(jié)束指定日評估內(nèi)容后，提交檢查結(jié)果。一線指定日評估的結(jié)果歸集到該機(jī)構(gòu)的一線檢查內(nèi)容中。b)實(shí)現(xiàn)過程說明：i.維護(hù)指定日評估單：維護(hù)指定日評估單：在 3k 標(biāo)準(zhǔn)的檢查頻次中，有一個(gè)“指定日”屬性，在指定日進(jìn)行檢查的內(nèi)容不會出現(xiàn)在定期檢查的內(nèi)容中。borm 對“指定日”屬性進(jìn)行維護(hù)。ii.rp 錄入檢查結(jié)果：錄入檢查結(jié)果：rp 根據(jù)總行操作風(fēng)險(xiǎn)部要求，選擇合適的時(shí)間對指定日的業(yè)務(wù)活動進(jìn)行檢查（該檢查活動手動進(jìn)行）

55、 ，檢查結(jié)束后，將檢查結(jié)果錄入到系統(tǒng)中。iii.uorm 審核審核：uorm 對上報(bào)的檢查結(jié)果進(jìn)行審核。iv.檢查結(jié)果查詢：檢查結(jié)果查詢：rp 以上的各級管理人員，包括 uorm、分行操作風(fēng)險(xiǎn)主任、borm、總經(jīng)理都可以查看到指定日評估的結(jié)果。v.統(tǒng)計(jì)歸集到一線檢查：統(tǒng)計(jì)歸集到一線檢查：一線指定日評估的結(jié)果，在統(tǒng)計(jì)的時(shí)候，歸集到該機(jī)構(gòu)或 rp的一線檢查內(nèi)容當(dāng)中。4、 二線檢查（專項(xiàng)檢查） 20 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書a)簡要說明：二線檢查是由 borm 不定期發(fā)起的檢查任務(wù)，檢查的依據(jù)并不限于 3k 標(biāo)準(zhǔn)。任務(wù)發(fā)起后指定相應(yīng)的操作人去執(zhí)行檢查，檢查完后將檢查結(jié)果錄入，最

56、后進(jìn)行統(tǒng)一的匯總。b)過程說明：i.任務(wù)發(fā)起：1.由總行 borm 發(fā)起，在系統(tǒng)中設(shè)置一個(gè)工作任務(wù)，并為該檢查指定名稱，輸入該任務(wù)的基本信息，該環(huán)節(jié)可以增加領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)文件、調(diào)查模板等說明材料；2.檢查內(nèi)容設(shè)置，對 3k 部分內(nèi)容可以通過點(diǎn)擊 3k 管理庫中的某些內(nèi)容，將 3k 信息作為檢查內(nèi)容。點(diǎn)擊時(shí)，可以根據(jù)業(yè)務(wù)類別、或者機(jī)構(gòu)等進(jìn)行分類，例如，開始對現(xiàn)金管理進(jìn)行二線檢查，則可以將各個(gè)機(jī)構(gòu)中的有關(guān)現(xiàn)金管理的條目全部搜索出來，根據(jù)需要選中，生成現(xiàn)金管理的二線檢查表；非 3k 檢查標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容可以手工添加。3.檢查人員設(shè)置：用戶可以在系統(tǒng)中就某一條檢查內(nèi)容設(shè)置檢查人員和復(fù)核人員。4.還可以添加自定義的

57、一些檢查內(nèi)容，形成最后檢查要點(diǎn)。所有檢查底稿記錄、調(diào)閱的檔案都在系統(tǒng)內(nèi)自動保存并供查詢。檢查援引的文件均從系統(tǒng)資料知識庫中建立鏈接。ii.檢查結(jié)果匯總：最后由任務(wù)執(zhí)行人錄入任務(wù)檢查結(jié)果匯總信息，錄入檢查結(jié)果時(shí)可以添加附件。iii.由相應(yīng)的復(fù)核人對每一條錄入的檢查內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核。iv.檢查出來的問題，可以直接轉(zhuǎn)到問題上報(bào)模塊。5、 三線檢查：三線檢查是由一線、二線以外的調(diào)查人員開展的審計(jì)和檢查活動，例如：內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查等。三線檢查在本期不實(shí)現(xiàn)，它的詳細(xì)描述略。4.2.3風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)1、 業(yè)務(wù)描述對于在零線檢查、一線檢查、二線檢查中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，或其它的風(fēng)險(xiǎn)事件，都可以通過風(fēng)險(xiǎn)上

58、報(bào)模塊進(jìn)行上報(bào)。2、 系統(tǒng)對實(shí)現(xiàn)過程的支持描述a)操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)中的 rp、uorm、borm、操作風(fēng)險(xiǎn)部總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)以后，都 21 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書可以在系統(tǒng)中將風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)；b)上報(bào)上來的風(fēng)險(xiǎn)，需要經(jīng)過上級管理人員的審核，比如：rp 錄入的風(fēng)險(xiǎn)，需要由 uorm進(jìn)行審核；uorm 錄入的風(fēng)險(xiǎn)，需要 borm 進(jìn)行審核；borm 錄入的風(fēng)險(xiǎn)，需要操作風(fēng)險(xiǎn)部總經(jīng)理進(jìn)行審核；c)每一級的審核人員，可以根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度的大小，來選擇是否繼續(xù)上報(bào)，或在本級采取行動計(jì)劃進(jìn)行處理；d)每一級審核人員可以修改風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)相關(guān)信息的描述，系統(tǒng)需要對修改的記錄進(jìn)行記錄；e)需要對風(fēng)險(xiǎn)

59、處理過程的信息進(jìn)行跟蹤記錄。4.2.4風(fēng)險(xiǎn)處置行動計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)處置行動計(jì)劃1、 業(yè)務(wù)描述行動計(jì)劃是針對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)所采取的解決措施，行動的目的是減少或消除風(fēng)險(xiǎn)，或使風(fēng)險(xiǎn)處于受控狀態(tài)。在風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)過程中，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級的不同，各級別的風(fēng)險(xiǎn)管理人員可以制定相應(yīng)的行動計(jì)劃，并負(fù)責(zé)對行動處理過程的跟蹤。2、 系統(tǒng)對行動計(jì)劃管理的支持a)行動計(jì)劃的制定：針對某一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，制定一個(gè)或多個(gè)行動計(jì)劃，設(shè)定行動計(jì)劃的內(nèi)容、執(zhí)行人、完成時(shí)間等信息；b)行動計(jì)劃處理過程的跟蹤：錄入行動計(jì)劃處理過程的信息；c)行動計(jì)劃延期：行動計(jì)劃如果不能按期完成的話，可以設(shè)定延期日期；d)行動計(jì)劃結(jié)束：在行動計(jì)劃結(jié)束的時(shí)候，可以錄入行動計(jì)劃的

60、結(jié)果，同時(shí)錄入所對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。4.2.5統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表功能是對操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，根據(jù)管理需要，從不同的維護(hù)和統(tǒng)計(jì)時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，形成各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。具體需求如下：1. 3k 統(tǒng)計(jì)匯總表：按照每個(gè)單位的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，能夠看出全行每個(gè)單位 3k 是否建立。如果要求 3k 至少每年維護(hù)一次，那么通過該報(bào)告能夠看出是否進(jìn)行了及時(shí)維護(hù)。2. kcsa 有效性評價(jià)表 22 操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（一期）建設(shè)項(xiàng)目用戶需求說明書i.kcsa 評估中增加一個(gè)屬性“該 kcsa 對機(jī)構(gòu)控制的有效性” ，由 uorm 在審核的時(shí)候，對每一條評估記錄，設(shè)定該屬性的值“有效/無效” 。ii.每個(gè)