商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理課件

1、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理1商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理2商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理n商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則n商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理理論商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理3一、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則n安全性n流動(dòng)性n盈利性商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理4安全性n 安全性原則要求銀行在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中必須保持足夠的清償能力，經(jīng)得起重大風(fēng)險(xiǎn)和損失，能夠隨時(shí)應(yīng)付客戶提存，使客戶對(duì)銀行保持堅(jiān)定的信任。商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理5流動(dòng)性 流動(dòng)性是指商業(yè)銀行隨時(shí)應(yīng)付客戶提存以及銀行支付需要的能力,包括資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的流動(dòng)性。 資產(chǎn)的流動(dòng)性是指資產(chǎn)的變現(xiàn)能力; 負(fù)債的流動(dòng)性是指銀行以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格取得可用資金的能力。 衡量銀行流動(dòng)性的標(biāo)準(zhǔn)有兩個(gè)： 成本（價(jià)格）和速度。商業(yè)銀行

2、的經(jīng)營(yíng)管理6盈利性n 盈利性是指商業(yè)銀行在其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中獲取利潤(rùn)的能力，它是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的基本動(dòng)力。這一原則要商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理者在可能的情況下，盡可能地追求利潤(rùn)最大化。 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理7三性之間的矛盾n 堅(jiān)持安全性原則、流動(dòng)性原則要求商業(yè)銀行擴(kuò)大現(xiàn)金資產(chǎn)，減少流動(dòng)性差、風(fēng)險(xiǎn)大的高盈利資產(chǎn)，而堅(jiān)持盈利性原則則要求商業(yè)銀行盡可能減少現(xiàn)金資產(chǎn)，擴(kuò)大高盈利資產(chǎn)。n 因此，銀行應(yīng)該在保證資產(chǎn)安全性的基礎(chǔ)上爭(zhēng)取最大的盈利性。商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理8二、 銀行經(jīng)營(yíng)管理理論 （一）資產(chǎn)管理理論 資產(chǎn)管理理論產(chǎn)生于商業(yè)銀行建立初期，一直到20世紀(jì)60年代，它都在銀行管理領(lǐng)域中占據(jù)著統(tǒng)治地位。 這種理論認(rèn)為，由

3、于銀行資金的來(lái)源大多是吸收活期存款，提存的主動(dòng)權(quán)在客戶手中，銀行管理起不了決定作用；但是銀行掌握著資金運(yùn)用的主動(dòng)權(quán)，于是銀行側(cè)重于資產(chǎn)管理，爭(zhēng)取在資產(chǎn)上協(xié)調(diào)流動(dòng)性、安全性與盈利性問(wèn)題。商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理91、商業(yè)貸款理論（真實(shí)票據(jù)理論） 該理論是指銀行進(jìn)行票據(jù)貼現(xiàn)必須以真實(shí)的商業(yè)票據(jù)為憑證。 背景:1、企業(yè)對(duì)資金的需求主要以短期流動(dòng)資金為主。 2、當(dāng)時(shí)金融機(jī)構(gòu)管理水平較低，管理者更強(qiáng)調(diào)維持銀行的流動(dòng)性，并不惜以犧牲部分盈利性為代價(jià)。商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理10產(chǎn)生的背景及其分析思路商業(yè)商業(yè)銀行銀行主要主要資金來(lái)源資金來(lái)源活期存款活期存款不穩(wěn)不穩(wěn)定定主要主要資金運(yùn)用資金運(yùn)用貸款及貸款及貼現(xiàn)貼現(xiàn)如何實(shí)現(xiàn)

4、經(jīng)營(yíng)的如何實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)的安全性和流動(dòng)性？安全性和流動(dòng)性？只有通過(guò)資產(chǎn)的流動(dòng)只有通過(guò)資產(chǎn)的流動(dòng)性和安全性來(lái)實(shí)現(xiàn)！性和安全性來(lái)實(shí)現(xiàn)！問(wèn)題轉(zhuǎn)化為：?jiǎn)栴}轉(zhuǎn)化為：如何實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的流如何實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的流動(dòng)性和安全性？動(dòng)性和安全性？商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理11如何實(shí)現(xiàn)貸款的流如何實(shí)現(xiàn)貸款的流動(dòng)性、安全性？動(dòng)性、安全性？貸款流動(dòng)性流動(dòng)性短期性短期性安全性安全性自償性自償性商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理12結(jié)論：n銀行只應(yīng)發(fā)放短期的、與商品周轉(zhuǎn)相聯(lián)系的貸款,即短期的工商業(yè)流動(dòng)資金貸款。 對(duì)應(yīng)于對(duì)應(yīng)于融資票據(jù)融資票據(jù)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理132、資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論n產(chǎn)生背景：n一戰(zhàn)以后，商業(yè)銀行持有大量政府證券n主要目的：n解釋銀行持有證券資產(chǎn)的合理

5、性n主要觀點(diǎn)：n銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性取決于資產(chǎn)的變現(xiàn)能力n而這種變現(xiàn)能力體現(xiàn)為：n（1）資產(chǎn)的到期變現(xiàn)n（2）資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)n這樣，不僅短期資產(chǎn)具有較強(qiáng)的變現(xiàn)能力，長(zhǎng)期資產(chǎn)如果能夠順利實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換，也同樣具有較強(qiáng)的變現(xiàn)能力。商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理143、預(yù)期收入理論n產(chǎn)生背景：n二戰(zhàn)后，需求不足（美國(guó)）n主要目的：n促進(jìn)消費(fèi)信貸和項(xiàng)目投資n主要觀點(diǎn)：n資產(chǎn)的安全性取決于借款人未來(lái)收入（預(yù)期收入）的可靠性。 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理15n意義：n打破了對(duì)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)在形式（如自償性、可轉(zhuǎn)換等方面）上的束縛，在預(yù)期收入可靠的條件下，可以從事任何方面、任何形式的貸款和投資商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理16n資產(chǎn)管理理論

6、并沒(méi)有解決三性的矛盾安全性安全性流動(dòng)性流動(dòng)性資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理資資產(chǎn)產(chǎn)由于由于“三性三性”難以兼顧，只得難以兼顧，只得優(yōu)先考慮安全性和流動(dòng)性；在優(yōu)先考慮安全性和流動(dòng)性；在一定程度上犧牲了盈利性一定程度上犧牲了盈利性結(jié)果：沒(méi)有解決結(jié)果：沒(méi)有解決“三性三性”矛盾矛盾承認(rèn)了承認(rèn)了“三性三性”之間存之間存在矛盾在矛盾商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理17（二） 負(fù)債管理理論n 銀行對(duì)于負(fù)債并非完全消極、被動(dòng)地接受，其資金來(lái)源不僅僅是傳統(tǒng)的被動(dòng)存款，商業(yè)銀行還可以主動(dòng)地爭(zhēng)取其他存款和借款商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理18n評(píng)價(jià)：n1、豐富了銀行流動(dòng)性的管理手段n2 2、從理論上解決了經(jīng)營(yíng)流動(dòng)性和盈利性、從理論上解決了經(jīng)營(yíng)流動(dòng)性和盈利

7、性之間的矛盾，提高了銀行的盈利能力之間的矛盾，提高了銀行的盈利能力經(jīng)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)的流動(dòng)性流動(dòng)性負(fù)債負(fù)債業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)的盈利性盈利性資產(chǎn)資產(chǎn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)解決了經(jīng)營(yíng)流動(dòng)性解決了經(jīng)營(yíng)流動(dòng)性與盈利性的矛盾與盈利性的矛盾商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理19n3、負(fù)債能力的提高，增強(qiáng)了銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力n缺陷：n1、增大銀行的負(fù)債成本n2、銀行過(guò)分嚴(yán)重依賴外部籌資環(huán)境，具有潛在的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理20盈利性盈利性安全性安全性流動(dòng)性流動(dòng)性負(fù)債管理負(fù)債管理負(fù)債負(fù)債資產(chǎn)資產(chǎn)對(duì)負(fù)債的對(duì)負(fù)債的過(guò)度依賴，過(guò)度依賴，孕育著孕育著流動(dòng)性風(fēng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)資產(chǎn)的資產(chǎn)的過(guò)度擴(kuò)過(guò)度擴(kuò)張，孕張，孕育著資育著資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)一定程度上緩

8、解了盈利性與流動(dòng)性的矛盾，一定程度上緩解了盈利性與流動(dòng)性的矛盾，但仍然沒(méi)有解決但仍然沒(méi)有解決“三性三性”之間的矛盾之間的矛盾商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理213、 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論n（一）資產(chǎn)負(fù)債管理的原理1、“對(duì)稱”原理如何理解“對(duì)稱”？負(fù)債負(fù)債 資產(chǎn)資產(chǎn)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理22n如何認(rèn)識(shí)“以存定貸”的說(shuō)法？2 2、目標(biāo)均衡、目標(biāo)均衡“多存多貸多存多貸”存款規(guī)模存款規(guī)模貸款規(guī)模貸款規(guī)模決定決定存款結(jié)構(gòu)存款結(jié)構(gòu)貸款結(jié)構(gòu)貸款結(jié)構(gòu)決定決定“長(zhǎng)存長(zhǎng)貸、短存短貸長(zhǎng)存長(zhǎng)貸、短存短貸”商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理23盈利性盈利性安全性安全性流動(dòng)性流動(dòng)性資產(chǎn)負(fù)債管理資產(chǎn)負(fù)債管理負(fù)債負(fù)債資產(chǎn)資產(chǎn)從理論上認(rèn)為：從理論上認(rèn)為：“三性三性”目標(biāo)可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)并提出了解決矛盾的方法并提出了解決矛盾的方法對(duì)對(duì)稱稱管管理理商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理2