虛擬解釋變量綜合應(yīng)用PPT課件

1、1三、虛擬解釋變量綜合應(yīng)用三、虛擬解釋變量綜合應(yīng)用所謂綜合應(yīng)用是指將引入虛擬解釋變量的加法方所謂綜合應(yīng)用是指將引入虛擬解釋變量的加法方式、乘法方式進(jìn)行綜合使用。式、乘法方式進(jìn)行綜合使用。基本分析方式仍然是條件期望分析。基本分析方式仍然是條件期望分析。本節(jié)主要討論本節(jié)主要討論（1 1）結(jié)構(gòu)變化分析；）結(jié)構(gòu)變化分析；（2 2）交互效應(yīng)分析；）交互效應(yīng)分析；（3 3）分段回歸分析）分段回歸分析2（1 1）結(jié)構(gòu)變化分析）結(jié)構(gòu)變化分析 結(jié)構(gòu)變化的實質(zhì)是檢驗所設(shè)定的模型在樣本期內(nèi)結(jié)構(gòu)變化的實質(zhì)是檢驗所設(shè)定的模型在樣本期內(nèi)是否為同一模型。顯然，平行回歸、共點回歸、是否為同一模型。顯然，平行回歸、共點回歸、不

2、同的回歸三個模型均不是同一模型。不同的回歸三個模型均不是同一模型。 平行回歸模型的假定是斜率保持不變（加法類型，平行回歸模型的假定是斜率保持不變（加法類型，包括方差分析）；包括方差分析）； 共點回歸模型的假定是截距保持不變（乘法類型，共點回歸模型的假定是截距保持不變（乘法類型，又被稱為協(xié)方差分析）；又被稱為協(xié)方差分析）； 不同的回歸的模型的假定是截距、斜率均為變動不同的回歸的模型的假定是截距、斜率均為變動的（加法、乘法類型的組合）。的（加法、乘法類型的組合）。3 例：比較改革開放前、后我國居民（平均）例：比較改革開放前、后我國居民（平均）“儲儲 蓄蓄收入收入”總量關(guān)系是否發(fā)生了變化？總量關(guān)系是

3、否發(fā)生了變化？ 模型的設(shè)定形式為模型的設(shè)定形式為 ： 1212()1:10ttttttttYDXD XuYXD其中為儲蓄總額，為收入總額。改革開放后改革開放前4顯然，只要顯然，只要 、 不同時為零，上述模型就能刻畫不同時為零，上述模型就能刻畫改革開放前后我國居民儲蓄收入模型結(jié)構(gòu)是否發(fā)生改革開放前后我國居民儲蓄收入模型結(jié)構(gòu)是否發(fā)生變化。變化。回歸方程：回歸方程：2 121211E|,1 2E|,0(3)ttttttYX DXYX DX改革開放后（） （）改革開放前25問題：問題：1.本例中，平行、共點回歸、不同的回歸三模型本例中，平行、共點回歸、不同的回歸三模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)背景解釋是什么？的經(jīng)濟(jì)學(xué)背

4、景解釋是什么？2.如何進(jìn)行結(jié)構(gòu)變化判斷？如何進(jìn)行結(jié)構(gòu)變化判斷？3.是否可對是否可對(2)、(3)分別進(jìn)行分別進(jìn)行 OLS 估計？為什么？估計？為什么？4.若分別對若分別對(2)、(3)進(jìn)行進(jìn)行 OLS 估計應(yīng)注意什么？估計應(yīng)注意什么？6（2 2）交互效應(yīng)分析）交互效應(yīng)分析交互作用交互作用: : 一個解釋變量的邊際效應(yīng)有時可能要依賴于另一一個解釋變量的邊際效應(yīng)有時可能要依賴于另一個解釋變量。為此，個解釋變量。為此，Klein和和Morgen(1951)(1951)提出了提出了有關(guān)收入和財產(chǎn)在決定消費模式上相互作用的假有關(guān)收入和財產(chǎn)在決定消費模式上相互作用的假設(shè)。他們認(rèn)為消費的邊際傾向不僅依賴于收

5、入，設(shè)。他們認(rèn)為消費的邊際傾向不僅依賴于收入，而且也依賴于財產(chǎn)的多少而且也依賴于財產(chǎn)的多少 較富有的人可能會較富有的人可能會有不同的消費傾向。有不同的消費傾向。7為了捕獲該影響，設(shè)為了捕獲該影響，設(shè) 。假設(shè)邊際。假設(shè)邊際消費傾向消費傾向 依賴于財產(chǎn)依賴于財產(chǎn) 。一個簡單的表示方法。一個簡單的表示方法就是就是 。代入消費函數(shù)，有：。代入消費函數(shù)，有： 由于由于 捕獲了收入和財產(chǎn)之間的相互作用而被稱捕獲了收入和財產(chǎn)之間的相互作用而被稱為交互作用項。為交互作用項。顯然，刻畫交互作用的方法，在變量為數(shù)量顯然，刻畫交互作用的方法，在變量為數(shù)量( (定量定量) )變量時，變量時， 是以乘法方式引入虛擬變量

6、的。是以乘法方式引入虛擬變量的。CYuCYYZu12Z12ZYZ8例例: : 是否發(fā)展油菜籽生產(chǎn)與是否發(fā)展養(yǎng)蜂生產(chǎn)的是否發(fā)展油菜籽生產(chǎn)與是否發(fā)展養(yǎng)蜂生產(chǎn)的差異對農(nóng)副產(chǎn)品總收益的影響研究。差異對農(nóng)副產(chǎn)品總收益的影響研究。模型設(shè)定為模型設(shè)定為: :（1 1）式中）式中, , 以加法形式引入虛擬變量暗含何假設(shè)以加法形式引入虛擬變量暗含何假設(shè)? ?122332311100iiiiiiiYDDXuYXDD（）其中：（農(nóng)副產(chǎn)品收益）； （農(nóng)副產(chǎn)品投入）發(fā)展養(yǎng)蜂生產(chǎn)發(fā)展油菜籽生產(chǎn)；其他其他9（1 1）式以加法形式引入，暗含的假設(shè)為：）式以加法形式引入，暗含的假設(shè)為：菜籽生產(chǎn)和養(yǎng)蜂生產(chǎn)是分別獨立地影響農(nóng)副品生

7、產(chǎn)菜籽生產(chǎn)和養(yǎng)蜂生產(chǎn)是分別獨立地影響農(nóng)副品生產(chǎn)總收益。但是，在發(fā)展油菜籽生產(chǎn)時，同時也發(fā)展總收益。但是，在發(fā)展油菜籽生產(chǎn)時，同時也發(fā)展養(yǎng)蜂生產(chǎn)，所取得的農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)總收益，可能會養(yǎng)蜂生產(chǎn)，所取得的農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)總收益，可能會高于不發(fā)展養(yǎng)蜂生產(chǎn)的情況。即在是否發(fā)展油菜籽高于不發(fā)展養(yǎng)蜂生產(chǎn)的情況。即在是否發(fā)展油菜籽生產(chǎn)與養(yǎng)蜂生產(chǎn)的虛擬變量生產(chǎn)與養(yǎng)蜂生產(chǎn)的虛擬變量 和和 間，很可能間，很可能存在著一定的交互作用，且這種交互影響對被解釋存在著一定的交互作用，且這種交互影響對被解釋變量農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)收益會有影響。變量農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)收益會有影響。2iD3iD10問題：問題：如何刻畫同時發(fā)展油菜籽生產(chǎn)和養(yǎng)蜂生產(chǎn)的

8、如何刻畫同時發(fā)展油菜籽生產(chǎn)和養(yǎng)蜂生產(chǎn)的交互作用？交互作用？基本思想基本思想: :在模型中引入相關(guān)的兩個變量的乘積。在模型中引入相關(guān)的兩個變量的乘積。區(qū)別之處區(qū)別之處在于，上頁定義中的交互效應(yīng)是針對數(shù)量在于，上頁定義中的交互效應(yīng)是針對數(shù)量變量，而現(xiàn)在是定性變量變量，而現(xiàn)在是定性變量, ,又應(yīng)當(dāng)如何處理又應(yīng)當(dāng)如何處理? ?11為了反映為了反映交互效應(yīng)交互效應(yīng)，將（，將（1 1）變?yōu)椋海┳優(yōu)椋和瑫r發(fā)展油菜籽和同時發(fā)展油菜籽和養(yǎng)蜂生產(chǎn)：養(yǎng)蜂生產(chǎn)：發(fā)展油菜籽生產(chǎn)：發(fā)展油菜籽生產(chǎn)： 發(fā)展養(yǎng)蜂生產(chǎn)：發(fā)展養(yǎng)蜂生產(chǎn)：基礎(chǔ)類型：基礎(chǔ)類型：1iiiYXu13iiiYXu（）12iiiYXu（）1234iiiYXu（

9、）12233423iiiiiiiYDDD DXu12如何檢驗交互效應(yīng)是否存在？如何檢驗交互效應(yīng)是否存在？若拒絕原假設(shè)，即交互效應(yīng)對若拒絕原假設(shè)，即交互效應(yīng)對 產(chǎn)生了影響（應(yīng)產(chǎn)生了影響（應(yīng)該引入模型）。該引入模型）。2340414H0H0iiDDt看系數(shù)對應(yīng)的 值： 即檢驗：Y13作用作用: : 提高模型的描述精度。提高模型的描述精度。虛擬變量也可以用來代表數(shù)量因素的不同階段。虛擬變量也可以用來代表數(shù)量因素的不同階段。分段線性回歸就是類似情形中常見的一種。分段線性回歸就是類似情形中常見的一種。一個例子一個例子: : 研究不同時段我國居民的消費行為。研究不同時段我國居民的消費行為。實際數(shù)據(jù)表明實際

10、數(shù)據(jù)表明，1979年以前，我國居民的消費支年以前，我國居民的消費支出出 呈緩慢上升的趨勢；從呈緩慢上升的趨勢；從1979年開始，居民消年開始，居民消費支出為快速上升趨勢。費支出為快速上升趨勢。如何刻畫我國居民在不同時段的消費行為？如何刻畫我國居民在不同時段的消費行為？（3 3）分段回歸分析分段回歸分析tY14基本思路：基本思路：采用乘法方式引入虛擬變量的手段。采用乘法方式引入虛擬變量的手段。顯然，顯然，1979年是一個轉(zhuǎn)折點，可考慮在這個轉(zhuǎn)折年是一個轉(zhuǎn)折點，可考慮在這個轉(zhuǎn)折點作為虛擬變量設(shè)定的依據(jù)。若設(shè)點作為虛擬變量設(shè)定的依據(jù)。若設(shè) 1979，當(dāng)當(dāng) 時可引入虛擬變量。（為什么選擇時可引入虛擬變量。（為什么選擇1979作為轉(zhuǎn)折點？）作為轉(zhuǎn)折點？）*X*t X15(t1955，1956，2004)依據(jù)上述思路，有如下描述我國居民在不同時段依據(jù)上述思路，有如下描述我國居民在不同時段消費行為模型：消費行為模型： 居民消費趨勢方程：居民消費趨勢方程：011979ttYtu年以前：*012()ttYttXDu10tttXDtX其 中 ：*021219