2022年期貨基礎(chǔ)知識考試題庫-必背版

1、2022年期貨基礎(chǔ)知識考試題庫必背版1. 若其他條件不變，石油輸出國組織(OPEC)宣布增加石油產(chǎn)量，則國際原油價格將()。A. 上漲B. 下跌C. 不受影響D. 保持不變【答案】B2. 理論上，當市場利率上升時，將導致()。資料來源：文得學習網(wǎng)，更多證券基金類考試資料題庫視頻，上文得學習網(wǎng)查找。A. 國債現(xiàn)貨價格下跌，國債期貨價格上漲B. 國債現(xiàn)貨價格上漲，國債期貨價格下跌C. 國債現(xiàn)貨和國債期貨價格均上漲D. 國債現(xiàn)貨和國債期貨價格均下跌【答案】D3. 某日，某公司有甲、乙、丙、丁四個客戶，其保證金占用及客戶權(quán)益數(shù)據(jù)分別如下：甲：213240，225560乙：5156000，6440000

2、丙：4766350，5779900丁：356700，356600則()客戶將收到追加保證金通知書。A. 丁B. 丙C. 乙D. 甲【答案】A4. 股指期貨套期保值是規(guī)避股票市場系統(tǒng)性風險的有效工具，但套期保值過程本身也存在()，需要投資者高度關(guān)注。A. 期貨價格風險、成交量風險、流動性風險B. 基差風險、成交量風險、持倉量風險C. 現(xiàn)貨價格風險、期貨價格風險、基差風險D. 基差風險、流動性風險和展期風險【答案】D5. 歐式期權(quán)()行權(quán)。A. 可以在到期日或之前的任何交易日B. 可以在到期日或之后的任何交易日C. 只能在到期日D. 只能在到期日之前【答案】C6. 證券公司介紹其控股股東、實際控制

3、人等開戶的，證券公司應當將其期貨賬戶信息報()備案，并按照規(guī)定履行信息披露義務。A. 中國證監(jiān)會B. 中國期貨業(yè)協(xié)會C. 住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)D. 期貨交易所【答案】C7. 下列關(guān)于客戶資產(chǎn)保護的表述，錯誤的是()。A. 期貨公司應按規(guī)定向客戶披露期貨保證金賬戶開立、變更或者撤銷情況B. 嚴禁在期貨保證金賬戶和期貨交易所專用結(jié)算賬戶之外存放客戶保證金C. 客戶開立期貨保證金賬戶的，應在當日向期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)備案D. 客戶應當向期貨公司登記以本人名義開立的用于存取保證金的期貨結(jié)算賬戶【答案】C8. 根據(jù)期貨市場客戶開戶管理規(guī)定，期貨公司應當向()提交客戶交易編碼申請。A. 中國證券

4、登記結(jié)算公司B. 中國期貨業(yè)協(xié)會C. 中國期貨保證金監(jiān)控中心D. 期貨交易所【答案】C9. 證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務的，保存有關(guān)介紹業(yè)務的憑證，合同等資料的期限不得少于()年。A. 5B. 3C. 2D. 1【答案】A10. 期貨從業(yè)人員違法違規(guī)的，由()依法給予行政處罰。A. 期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)B. 期貨交易所C. 中國證監(jiān)會D. 中國期貨業(yè)協(xié)會【答案】C11. 若其他條件不變，銅消費市場不景氣，上海期貨交易所銅期貨價格()。A. 將隨之上升B. 將隨之下降C. 保持不變D. 變化方向無法確定【答案】B12. 滬深300股指期貨合約在最后交易日的漲跌停板幅度為()。A. 上

5、一交易日收盤價的±20%B. 上一交易日收盤價的±10%C. 上一交易日結(jié)算價的±10%D. 上一交易日結(jié)算價的±20%【答案】D13. 某公司向一家糖廠購入白糖，成交價以鄭州商品交易所的白糖期貨價格作為依據(jù)，這體現(xiàn)了期貨交易的()功能。A. 價格發(fā)現(xiàn)B. 對沖風險C. 資源配置D. 成本鎖定【答案】A14. 某投資公司持有的期貨組合在置信度為98%，期貨市場正常波動情況下的當時VaR值為1000萬元。其含義是()。A. 該期貨組合在本交易日內(nèi)損失在1000萬以內(nèi)的可能性是98%B. 該期貨組合在本交易日內(nèi)損失在1000萬以內(nèi)的可能性是2%C. 該期貨組

6、合在下一交易日內(nèi)損失在1000萬以內(nèi)的可能性是98%D. 該期貨組合在下一交易日內(nèi)損失在1000萬以內(nèi)的可能性是2%【答案】C15. 下達交易指令時，不需指明具體價位的指令是()。A. 觸價指令B. 止損指令C. 停止限價指令D. 市價指令【答案】D16. 以標準倉單作為保證金的，期貨交易所以充抵日前一交易日該標準倉單對應品種最近交割月份期貨合約的()為基準計算作價。A. 結(jié)算價B. 最低價C. 收盤價D. 開盤價【答案】A17. 下列關(guān)于期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員兼職的表述，正確的是()。A. 期貨公司營業(yè)部負責人可以兼任其他營業(yè)部負責人B. 期貨公司總經(jīng)理可以兼任子公司的董事C. 期

7、貨公司總經(jīng)理可以兼任子公司的總經(jīng)理D. 期貨公司董事長可以在黨政機關(guān)兼職【答案】B18. 根據(jù)期貨交易管理條例，審批設(shè)立期貨交易所的機構(gòu)是()。A. 中國期貨業(yè)協(xié)會B. 國務院財政部門C. 國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)D. 國務院商務主管部門【答案】C19. 期貨公司申請從事期貨投資咨詢業(yè)務，申請日前()的風險監(jiān)管指標應當持續(xù)符合監(jiān)管要求。A. 3個月B. 6個月C. 12個月D. 24個月【答案】B20. 根據(jù)期貨市場客戶開戶管理規(guī)定，期貨公司為客戶申請交易編碼，應當向()提交客戶交易編碼申請。A. 中國期貨市場監(jiān)控中心B. 中國證券登記結(jié)算公司C. 期貨交易所D. 中國期貨業(yè)協(xié)會【答案】A21.

8、 關(guān)于買進看跌期權(quán)的盈虧平衡點(不計交易費用)，以下說法正確的是()。A. 盈虧平衡點=執(zhí)行價格+權(quán)利金B(yǎng). 盈虧平衡點=期權(quán)價格+權(quán)利金C. 盈虧平衡點=權(quán)利金-執(zhí)行價格D. 盈虧平衡點=執(zhí)行價格-權(quán)利金【答案】D22. 某交易日收盤時，我國優(yōu)質(zhì)強筋小麥期貨合約的結(jié)算價格為1997元/噸，收盤價為1998元/噸，若每日價格最大波動限制為±3%，小麥最小變動價位為1元/噸。下列報價中()元/噸為下一個交易日的有效報價。A. 2061B. 2010C. 2057D. 1920【答案】B23. 在中國境內(nèi)，參與金融期貨與股票期權(quán)交易前需要進行綜合評估的是()。A. 基金管理公司B. 商業(yè)

9、銀行C. 個人投資者D. 社?；稹敬鸢浮緾24. 在其他因素不變時，中央銀行實行緊縮性貨幣政策，國債期貨價格()。A. 趨漲B. 漲跌不確定C. 趨跌D. 不受影響【答案】C資料來源：文得學習網(wǎng)，更多證券基金類考試資料題庫視頻，上文得學習網(wǎng)查找。25. 1982年，美國堪薩斯期貨交易所推出的()期貨合約，是世界上第一個股指期貨品種。A. 道瓊斯綜合指數(shù)B. 價值線綜合指數(shù)C. 納斯達克指數(shù)D. 標普500股票指數(shù)【答案】B26. 股指期貨交易的保證金比例越高，則()。A. 杠桿越小B. 杠桿越大C. 收益越低D. 收益越高【答案】A27. 影響股指期貨期現(xiàn)套利無套利區(qū)間的主要因素是()。A.

10、 股票指數(shù)B. 合約存續(xù)期C. 市場沖擊成本和交易費用D. 交易規(guī)模【答案】C28. 國債期貨交割時，發(fā)票價格的計算公式為()。A. 期貨交割結(jié)算價/轉(zhuǎn)換因子+應計利息B. 期貨交割結(jié)算價×轉(zhuǎn)換因子-應計利息C. 期貨交割結(jié)算價×轉(zhuǎn)換因子+應計利息D. 期貨交割結(jié)算價×轉(zhuǎn)換因子【答案】C29. 歐式期權(quán)和美式期權(quán)的主要區(qū)別在于()。A. 保證金制度不同B. 交易場所不同C. 合約月份不同D. 行權(quán)時間規(guī)定不同【答案】D資料來源：文得學習網(wǎng)，更多證券基金類考試資料題庫視頻，上文得學習網(wǎng)查找。30. 當出現(xiàn)()情形時，交易所將實行強制減倉以控制風險。A. 會員持倉超過

11、了持倉限額B. 合約連續(xù)漲(跌)停板單邊無連續(xù)報價C. 客戶持倉超過了持倉限額D. 臨近交割時，客戶或會員的持倉超過了持倉限額【答案】B31. 期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務投資非期貨類品種的，期貨公司應當自開立賬戶之日起()個工作日內(nèi)向中國期貨保證金監(jiān)控中心備案。A. 5B. 10C. 3D. 15【答案】A32. 根據(jù)期貨市場客戶開戶管理規(guī)定，()應當建立健全相應的應急處理機制。防范和化解統(tǒng)一開戶系統(tǒng)的運行風險。A. 期貨交易所B. 期貨公司C. 中國期貨保證金監(jiān)控中心D. 中國證監(jiān)會派出機構(gòu)【答案】C資料來源：文得學習網(wǎng)，更多證券基金類考試資料題庫視頻，上文得學習網(wǎng)查找。33. 期貨公司接受客戶全

12、權(quán)委托進行期貨交易的，對交易產(chǎn)生的損失，承擔主要賠償責任，賠償額不超過損失的()，但法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外。A. 40%B. 60%C. 80%D. 20%【答案】C34. 對收取的客戶保證金，期貨公司可以劃轉(zhuǎn)的情形是()。A. 為客戶交存保證金，支付稅款B. 補充期貨交易所結(jié)算資金不足C. 彌補期貨公司的虧損D. 作為其他違約客戶的破產(chǎn)財產(chǎn)，清償債務【答案】A35. 下列關(guān)于期貨公司提供交易咨詢服務的表述，錯誤的是()。A. 期貨公司應當就市場行情做出確定性判斷，以利于客戶做出投資決策B. 期貨公司提供的投資方案或者期貨交易策略應當以本公司的研究報告、合法取得的研究報告、相關(guān)行業(yè)信息資

13、料以及公開發(fā)布的相關(guān)信息等為主要依據(jù)C. 期貨公司應當向客戶明示有無利益沖突，提示潛在的市場變化和投資風險D. 期貨公司應當告知客戶自主做出期貨交易決策，獨立承擔期貨交易后果，并不得泄露客戶的投資決策計劃信息【答案】A36. 期貨交易所終止的，應當成立()。A. 清理組B. 處理組C. 終止組D. 清算組【答案】D37. 期貨從業(yè)人員被迫執(zhí)行違法違規(guī)指令，在()情況下可以從輕、減輕或者免予行政處罰。A. 依法履行了報告義務的B. 辭職的C. 公開聲明的D. 向期貨交易所報告的【答案】A38. 客戶對交易結(jié)算結(jié)果提出異議，期貨公司未及時采取措施導致?lián)p失擴大的，對擴大的損失，下列說法正確的是()。

14、A. 由客戶承擔損失B. 由期貨公司承擔賠償責任C. 由客戶承擔主要賠償責任D. 由期貨公司承擔主要賠償責任【答案】B39. 期貨公司錯誤執(zhí)行客戶交易指令，除客戶認可的外，交易的后果由期貨公司承擔，下列說法錯誤的是()。A. 交易價格超出客戶指令價位范圍的，交易價差損失或者交易結(jié)果由期貨公司承擔B. 交易價格超出客戶指令價位范圍的，交易損失完全由期貨公司承擔C. 交易數(shù)量發(fā)生錯誤的，少于指令數(shù)量的部分，由期貨公司補足或者賠償直接損失D. 交易數(shù)量發(fā)生錯誤的，多于指令數(shù)量的部分，由期貨公司承擔【答案】B40. 期貨經(jīng)營機構(gòu)對投資者進行的告知、警示應當采用()形式送達投資者，并由其確認已充分理解和

15、接受。A. 公證B. 面談C. 書面D. 電話【答案】C41. 將期指理論價格上移一個交易成本之后的價位稱為()。A. 無套利區(qū)間的上界B. 遠期理論價格C. 無套利區(qū)間的中間價位D. 無套利區(qū)間的下界【答案】A42. 若國債期貨到期交割價為100元，某可交割國債的轉(zhuǎn)換因子為0.9980，應計利息為1元，其發(fā)票價格為()。A. 99.20元B. 101.20元C. 98.80元D. 100.80元【答案】D43. 期權(quán)的賣方()。A. 不承擔在規(guī)定的時間內(nèi)履行期權(quán)的義務，也不享有相應的權(quán)利B. 承擔在規(guī)定的時間內(nèi)履行期權(quán)的義務，但不享有相應的權(quán)利C. 承擔在規(guī)定的時間內(nèi)履行期權(quán)的義務，也享有相

16、應的權(quán)利D. 享有在規(guī)定的時間內(nèi)履行期權(quán)的權(quán)利【答案】B44. 當股指期貨價格與相應現(xiàn)貨價格的價差超過交易成本時，交易者可考慮采取()獲利。A. 投機交易B. 套期保值交易C. 套利交易D. 點價交易【答案】C45. 促使期貨價格和現(xiàn)貨價格趨向一致的制度是()。A. 持倉限額制度B. 交割制度C. 保證金制度D. 風險準備金制度【答案】B31. 期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務投資非期貨類品種的，期貨公司應當自開立賬戶之日起()個工作日內(nèi)向中國期貨保證金監(jiān)控中心備案。A. 5B. 10C. 3D. 15【答案】A32. 根據(jù)期貨市場客戶開戶管理規(guī)定，()應當建立健全相應的應急處理機制。防范和化解統(tǒng)一開戶系

17、統(tǒng)的運行風險。A. 期貨交易所B. 期貨公司C. 中國期貨保證金監(jiān)控中心D. 中國證監(jiān)會派出機構(gòu)【答案】C資料來源：文得學習網(wǎng)，更多證券基金類考試資料題庫視頻，上文得學習網(wǎng)查找。33. 期貨公司接受客戶全權(quán)委托進行期貨交易的，對交易產(chǎn)生的損失，承擔主要賠償責任，賠償額不超過損失的()，但法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外。A. 40%B. 60%C. 80%D. 20%【答案】C34. 對收取的客戶保證金，期貨公司可以劃轉(zhuǎn)的情形是()。A. 為客戶交存保證金，支付稅款B. 補充期貨交易所結(jié)算資金不足C. 彌補期貨公司的虧損D. 作為其他違約客戶的破產(chǎn)財產(chǎn)，清償債務【答案】A35. 下列關(guān)于期貨公司提

18、供交易咨詢服務的表述，錯誤的是()。A. 期貨公司應當就市場行情做出確定性判斷，以利于客戶做出投資決策B. 期貨公司提供的投資方案或者期貨交易策略應當以本公司的研究報告、合法取得的研究報告、相關(guān)行業(yè)信息資料以及公開發(fā)布的相關(guān)信息等為主要依據(jù)C. 期貨公司應當向客戶明示有無利益沖突，提示潛在的市場變化和投資風險D. 期貨公司應當告知客戶自主做出期貨交易決策，獨立承擔期貨交易后果，并不得泄露客戶的投資決策計劃信息【答案】A51. 某交易者以6500元/噸賣出10手5月白糖期貨合約后，符合金字塔式增倉原則的是()。A. 該合約價格跌至6480元/噸時，再賣出10手B. 該合約價格跌至6460元/噸時

19、，再賣出5手C. 該合約價格漲至6480元/噸時，再賣出12手D. 該合約價格漲至6550元/噸時，再賣出5手【答案】B52. 中金所國債期貨的報價中，報價為“97.335”意味著()。A. 面值為100元的國債期貨，折現(xiàn)率為2.665%B. 面值為100元的國債期貨，收益率為2.665%C. 面值為100元的國債期貨價格為97.335元，含有應計利息D. 面值為100元的國債期貨價格為97.335元，不含應計利息【答案】D53. 國債期貨到期交割時，用于交割的國債券種由()確定。A. 交易所B. 多空雙方協(xié)定C. 空頭D. 多頭【答案】C54. 假設(shè)英鎊的即期匯率為1英鎊兌1.4839美元，30天遠期匯率為