交通銀行個人外匯期權(quán)交易規(guī)則

1、交通銀行個人外匯期權(quán)交易規(guī)則風險提示：“個人外匯期權(quán)”在提供收益機會的同時，也會帶來相應的風險，客戶應秉持“交易自愿,風險自擔”的原則，謹慎入市及交易。重要提示：請客戶認真閱讀本規(guī)則全文，尤其是帶有標記的條款。如有疑義，請咨詢你簽約的銀行網(wǎng)點工作人員，也可以撥打95559 向交通銀行客戶服務中心咨詢。如仍有疑問，請暫緩進行個人外匯期權(quán)交易。第一條 “個人外匯期權(quán)”交易（以下稱“交易”）是指一種權(quán)利的買賣，客戶作為權(quán)利的買方將獲得在未來的一定時間內(nèi)按約定的匯率向作為權(quán)利賣方的銀行買進或賣出約定數(shù)額外幣的權(quán)利。為取得上述權(quán)利，客戶必須向銀行方支付一定的費用，即期權(quán)的價格，稱為期權(quán)費。我行個人外匯期

2、權(quán)交易只提供歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的買賣，即期權(quán)的買方只能在期權(quán)到期日才能行使是否按約定的匯率買賣某種貨幣的權(quán)利。我行不接受客戶賣出外匯期權(quán)的交易申請，除非該申請為客戶針對以前向我行購入期權(quán)合約的平倉?？礉q期權(quán)是指客戶作為期權(quán)的買方有權(quán)在未來的一定時間內(nèi)按約定的匯率向銀行買進約定數(shù)額的某種外匯；看跌期權(quán)是指客戶作為期權(quán)的買方有權(quán)在未來一定時間內(nèi)按約定的匯率向銀行賣出約定數(shù)額的某種外匯。第二條 “個人外匯期權(quán)”交易的指定貨幣和交易賬戶幣種以銀行規(guī)定為準?！皞€人外匯期權(quán)”的指定貨幣為美元現(xiàn)鈔和美元現(xiàn)匯，即交易系統(tǒng)只接受美元現(xiàn)鈔或現(xiàn)匯作為客戶買入期權(quán)支付的期權(quán)費?？蛻糁荒苡妹涝F(xiàn)鈔、現(xiàn)匯分別買入

3、期權(quán)，一筆交易支付的期權(quán)費不能鈔匯合計計算。以美元現(xiàn)鈔作為期權(quán)費進行交易的，交易最終產(chǎn)生的盈虧為美元現(xiàn)鈔；以美元現(xiàn)匯作為期權(quán)費進行交易的，交易最終產(chǎn)生的盈虧為美元現(xiàn)匯。目前，交易賬戶幣種為美元。銀行有權(quán)變更指定貨幣及交易賬戶幣種。第三條 可交易貨幣對目前我行個人外匯期權(quán)業(yè)務提供的可交易貨幣對包括：歐元兌美元、美元兌日元、英鎊兌美元、澳元兌美元。貨幣對的增減將視市場的變化和銀行發(fā)展的需要而定。第四條 交易采用“份”作為基本交易單位，一份相當于名義本金為交易貨幣對中100 單位的左邊貨幣的期權(quán)合約，如：一份美元/日元的期權(quán)合約指名義本金為100 美元的合約，一份歐元/美元的期權(quán)合約指名義本金為10

4、0 歐元的合約。目前我行個人外匯期權(quán)交易的起點為1 份合約。名義本金100（左邊貨幣）×份數(shù)。第五條 期權(quán)費是客戶購買（或出售）期權(quán)合約所需支付（或收入）的費用，即客戶的最大損失（或收益）。期權(quán)費=份數(shù)×買入價（或賣出價）。我行的期權(quán)費報價以美元作為報價貨幣，表示客戶買入/賣出一份期權(quán)合約（即名義面值為100 單位左邊貨幣）的價格。第六條 簽約客戶在辦理業(yè)務前，需持太平洋借記卡至銀行柜面按銀行要求簽署并提交個人外匯期權(quán)業(yè)務專用申請書，并進行風險測評，在填寫交通銀行“個人外匯期權(quán)”風險評估調(diào)查問卷（或簽署交通銀行“個人外匯期權(quán)”業(yè)務簽約承諾書）和閱讀交通銀行個人外匯期權(quán)業(yè)務風

5、險揭示書后簽字確認，經(jīng)銀行審核批準獲得交易資格的，銀行為客戶辦理簽約并開立期權(quán)交易賬戶，客戶通過該賬戶進行外匯期權(quán)的買賣。6.1 以太平洋借記卡卡號進行簽約，同一客戶號下不同的借記卡均可簽約個人外匯期權(quán)交易。但不同卡號的結(jié)算賬戶與期權(quán)交易賬戶之間不能相互轉(zhuǎn)賬。6.2 目前個人外匯期權(quán)交易僅開通網(wǎng)銀交易渠道，在客戶登陸網(wǎng)銀進行合法性驗證后，簽約客戶可進入外匯期權(quán)頁面。第七條 客戶申請進行個人外匯期權(quán)交易前，須先成為我行證書版網(wǎng)銀客戶，并同意遵守交通銀行股份有限公司個人電子銀行服務協(xié)議及交通銀行股份有限公司個人電子銀行交易規(guī)則（上述文件可在個人網(wǎng)上銀行系統(tǒng)登錄界面查看）。第八條 在進行個人外匯期權(quán)

6、交易前，客戶須通過網(wǎng)上銀行將外幣資金從結(jié)算賬戶（太平洋借記卡卡儲活期賬戶）轉(zhuǎn)入期權(quán)交易賬戶中?？蛻粼谔窖蠼栌浛ɑ钇谙滤锌捎妹涝Y金可轉(zhuǎn)入期權(quán)交易賬戶作為可用資金；客戶在本行其它賬戶的結(jié)余不能作為可用美元資金轉(zhuǎn)入期權(quán)交易賬戶中使用。如客戶交易時期權(quán)交易賬戶余額不足，其它賬戶內(nèi)雖有結(jié)余，銀行亦視作可用資金不足處理。目前個人外匯期權(quán)交易賬戶只接受美元現(xiàn)鈔和美元現(xiàn)匯。第九條 賬戶9.1 期權(quán)交易賬戶設立在由客戶號統(tǒng)領下的太平洋借記卡（以下稱“簽約卡”）下，該賬戶只能辦理與同一卡號下同幣種、同鈔匯性質(zhì)的卡儲活期賬戶的轉(zhuǎn)賬業(yè)務，不能提取現(xiàn)金。期權(quán)交易賬戶可用余額客戶轉(zhuǎn)入的卡儲資金余額+平盤收入+行權(quán)收

7、入+已入賬資金利息（外幣每年12 月21 日入賬）注：1.期權(quán)交易賬戶余額按幣種、鈔匯性質(zhì)分別計算。2.銀行按同幣種活期年利率/360 天計算每日資金利息。3.“平盤收入”見第16.2 條。4.“行權(quán)收入”見第13.5、16.4 條。9.2 客戶需補充交易資金的，可通過網(wǎng)上銀行將款項從簽約卡的結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入簽約卡的期權(quán)交易賬戶中；或至銀行柜面將款項存入簽約卡項下的結(jié)算賬戶，然后通過網(wǎng)上銀行將款項轉(zhuǎn)入簽約卡的期權(quán)交易賬戶中。銀行柜面不提供客戶將資金從結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入期權(quán)交易賬戶的交易，只提供客戶將期權(quán)交易賬戶資金轉(zhuǎn)出至結(jié)算賬戶的交易。第十條 銀行交易報價為各個期權(quán)合約的即時買入價和賣出價，客戶應看清報

8、價后再進行交易。第十一條 交易合約個人外匯期權(quán)交易基于“合約”進行管理?？蛻粜麻_盤后，系統(tǒng)自動產(chǎn)生該開盤交易的“合約”，用于記錄開盤交易后產(chǎn)生的貨幣對、買賣方向、份數(shù)、成交價格、看漲/看跌期權(quán)種類、期權(quán)的執(zhí)行價格、期權(quán)到期日、和金額等信息。我行推出的可交易期權(quán)產(chǎn)品以產(chǎn)品編號作為標識，客戶買賣期權(quán)合約按照產(chǎn)品編號和鈔匯標志進行管理。第十二條 持倉持倉指客戶未平盤合約?？蛻舻某謧}情況以“產(chǎn)品編號”和“鈔匯”區(qū)分后匯總統(tǒng)計?？蛻艨蓪Ξa(chǎn)品編號和鈔匯標志相同的期權(quán)合約部分平盤或全部平盤。當客戶進行部分平盤時，合約的產(chǎn)品編號保持不變，只修改合約的份數(shù)；當客戶全部平盤，相關合約關閉。第十三條 交易13.1

9、客戶應在銀行規(guī)定的合約限額內(nèi)進行交易，即任何時候單筆新開盤交易和同一賬戶內(nèi)所持有的合約總份數(shù)不得超過銀行規(guī)定的最高限額。13.2 客戶的交易指令應符合銀行規(guī)定的起點金額要求，最小金額必須滿足買入至少1 份合約的期權(quán)費金額，且應在規(guī)定的交易時間段內(nèi)發(fā)出。銀行交易時間將會根據(jù)我國法定節(jié)假日和國際主要金融市場假日調(diào)整。當個人外匯期權(quán)交易系統(tǒng)關閉或報價暫停時，不能進行交易操作。13.3 新做交易均被視為新開盤，該頭盤可與鈔匯性質(zhì)相同的已有頭盤（即產(chǎn)品編號相同）合并。開盤時交易賬戶須有足夠的可用資金（見第八條）。開盤后，系統(tǒng)產(chǎn)生未平盤合約。13.4 平盤是指定某一“產(chǎn)品編號”項下的持盤合約為平盤對象，進

10、行與開盤交易方向相反的交易。系統(tǒng)接受全額平盤或部分平盤。13.5 若客戶持有期權(quán)合約直至到期的，若根據(jù)到期時定盤匯率客戶執(zhí)行期權(quán)合約有盈利的，由銀行自動為客戶執(zhí)行該筆期權(quán)，將以期權(quán)執(zhí)行價格買入或賣出的貨幣按照定盤匯率進行反向平倉，并將實現(xiàn)的盈利按照定盤匯率兌換成美元后，分別計入交易賬戶中美元現(xiàn)鈔或美元現(xiàn)匯；否則，該期權(quán)合約無價值，自動結(jié)束。13.6 客戶可以選擇即時方式和掛盤方式開立一個期權(quán)合約（開盤）或者對一個期權(quán)合約進行平盤。13.7 即時方式是指客戶根據(jù)銀行的即時買賣報價，提交開盤或平盤交易指令，并由銀行系統(tǒng)完成交易的方式。如果客戶交易賬戶余額不足，將導致交易失敗。13.8 掛盤方式分為

11、：開盤掛盤，平盤掛盤，組合掛盤，匯率觸發(fā)掛盤。13.8.1 開盤掛盤：客戶按照對市場的預期選擇適當價位買入某一筆期權(quán)合約。按與掛盤時的即期價格相比較，可分為盈利掛盤與止損掛盤；按掛盤價格的設置，可以分為單向掛盤和雙向掛盤。13.8.2 平盤掛盤：針對交易賬戶內(nèi)已有的某一筆期權(quán)合約的開盤合約進行相反方向的掛盤，即為平盤掛盤。按與掛盤時的即時價格相比較，平盤掛盤可分為盈利掛盤與止損掛盤；按掛盤價格的設置，可以分為單向掛盤和雙向掛盤?？蛻羝奖P掛盤申請被接受后，系統(tǒng)將凍結(jié)該客戶期權(quán)交易賬戶中該“產(chǎn)品編號”項下的可用期權(quán)合約份數(shù)。所凍結(jié)的合約份數(shù)在掛盤撤銷或失效前不能被即時平盤。13.8.3 組合掛盤為

12、一筆開盤掛盤和一筆平盤掛盤的組合，第一筆開盤掛盤可以是盈利掛盤或止損掛盤但只能是單向開盤掛盤；第二筆平盤掛盤為對應于第一筆開盤掛盤成交情況下的平盤掛盤，可以是盈利掛盤或/和止損掛盤、單向或雙向掛盤。13.8.4 匯率觸發(fā)掛盤是買入期權(quán)合約的一種特殊形式的掛盤，指按照客戶對市場的預期選擇適當?shù)膮R率，把即期匯率觸及所選擇的匯率作為買入某一筆期權(quán)合約的觸發(fā)條件，按照匯率滿足掛盤條件時的期權(quán)的最新報價成交。匯率觸發(fā)掛盤客戶無需設定買入期權(quán)的成交價。注：1.客戶申請帶開盤性質(zhì)的掛盤時，系統(tǒng)不凍結(jié)其期權(quán)交易賬戶中的掛盤資金，一旦掛盤被觸發(fā)，如果客戶交易賬戶中余額不足以扣款，銀行有權(quán)按照無效掛盤撤銷該掛盤。

13、2.盈利掛盤指在有效期限內(nèi)一旦銀行報價達到或優(yōu)于客戶指定期權(quán)價格，即受理客戶的指令，銀行有權(quán)采取以下兩種成交機制：一是以客戶指定價格為客戶執(zhí)行該買入或賣出掛盤指示，二是以觸發(fā)掛盤的市場價格為客戶執(zhí)行該買入或賣出掛盤指示。銀行有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整成交機制，具體采用客戶指定價格或者市場價格成交以銀行發(fā)布的公告為準。暫定以第一種成交機制為客戶成交掛盤指示。3.止損掛盤指在有效期限內(nèi)一旦銀行報價達到或劣于客戶指定的期權(quán)價格，即受理客戶的指令，成交機制與上一條盈利掛盤的成交機制相同。暫定以第一種成交機制為客戶成交掛盤指示。4.單向掛盤指僅設置盈利掛盤或僅設置止損掛盤；雙向掛盤指同時設置盈利掛盤和止損掛盤

14、。5.匯率觸發(fā)掛盤只能用作客戶開盤買入期權(quán)時使用。6.所有未成交且有效掛盤的有效時間一般從設置掛盤當時至當周周六的凌晨4：00（以交行系統(tǒng)時間為準）。如遇法定節(jié)假日、休息日或國際市場假期，銀行有權(quán)清除所有未成交掛盤。7.當個人外匯期權(quán)交易關閉、報價暫停時，不能進行掛盤操作。8.1 單向掛盤與雙向掛盤的掛盤價格與我行即時報價之間將設最小價差，該價差以我行系統(tǒng)設定為準。8.2 組合掛盤的平盤掛盤價格與該筆組合掛盤的開盤掛盤價格之間將設最小價差，該價差以我行系統(tǒng)設定為準。13.9 客戶采用即時方式進行交易時，銀行系統(tǒng)確認成交時的價格和客戶在客戶端向系統(tǒng)提交的價格可能會存在差異?？蛻艨梢栽阢y行系統(tǒng)規(guī)定

15、的范圍內(nèi)選擇容忍點差，系統(tǒng)將比較價格差異是否超過客戶設置的容忍點差，如差異在容忍點差范圍內(nèi)則交易以銀行確認的價格成交，如差異超出了容忍點差范圍則不予成交。13.10 通過我行提供的個人外匯期權(quán)合約買賣產(chǎn)品，客戶可以在承受有限風險的前提下賺取收益，最大的損失為客戶當初買入期權(quán)合約時所支付的期權(quán)費。第十四條 交易時間個人外匯期權(quán)交易的交易時間暫定為北京時間每周一早上8：00 至當周周六凌晨4：00（根據(jù)市場情況或銀行要求可提前或推后），以我行系統(tǒng)時間為準。第十五條 期權(quán)到期日定盤價產(chǎn)品到期日當天北京時間上午9：00 起（以我行系統(tǒng)時間為準），我行將不再提供該產(chǎn)品的報價，客戶將不能對該產(chǎn)品進行買賣操

16、作。我行將根據(jù)國際市場報價確定期權(quán)到期時各貨幣對的定盤價，該定盤價用于計算客戶的行權(quán)收入及行權(quán)盈虧。其中歐元兌美元、英鎊兌美元的定盤價參考路透“TKFE”報價頁面提供的對應貨幣對在到期日東京時間下午3：00 的報價；美元兌日元定盤價參考路透“JPNU”報價頁面提供的到期日東京時間下午3：00的報價；澳元兌美元的定盤價參考路透“RBA26”報價頁面提供的到期日澳洲時間下午4：00 的報價。第十六條 銀行計算浮動盈虧、平盤收入、平盤盈虧、行權(quán)收入、行權(quán)盈虧的公式如下：16.1 浮動盈虧=未平盤合約份數(shù)×（當前市場買入價-當前成本價格）16.2 平盤收入=平盤份數(shù)×平盤價格16.

17、3 平盤盈虧=平盤份數(shù)×（平盤價格-平盤當時的成本價格）16.4 當客戶買入期權(quán)并持有至到期日，行權(quán)收入根據(jù)客戶買入期權(quán)的類型（看漲/看跌）計算：（1）客戶買入看漲期權(quán)。當期權(quán)到期日的定盤價大于執(zhí)行價，客戶有行權(quán)收入，該行權(quán)收入為在合約名義面值基礎上以定盤價與執(zhí)行價價差計算的折美金額；（2）客戶買入看跌期權(quán)。當期權(quán)到期日的定盤價小于執(zhí)行價，客戶有行權(quán)收入，該行權(quán)收入為在合約名義面值基礎上以執(zhí)行價與定盤價價差計算的折美金額。16.5 行權(quán)盈虧=行權(quán)收入-合約份數(shù)×行權(quán)時的成本價格注：1.“浮動盈虧”是銀行對客戶未平盤合約根據(jù)即時報價按平盤交易方向模擬計算的未實現(xiàn)盈虧。2.因產(chǎn)

18、品編號和鈔匯標志相同的期權(quán)合約可以合并進行平盤，所以我行交易系統(tǒng)將按產(chǎn)品編號和鈔匯性質(zhì)計算某一期權(quán)合約的平均成本價格，該平均成本價格會隨著新增開盤變化。如果發(fā)生新的開盤操作，期權(quán)合約的平均成本價格將隨之更新。第十七條 如遇有權(quán)機關凍結(jié)客戶交易賬戶或借記卡的，銀行在獲得有權(quán)機關書面同意的情況下，有權(quán)按即時報價將客戶所有開盤合約全部代為強制平盤（即賣出期權(quán)），并撤銷全部掛盤，無需通知客戶。銀行未行使或延遲行使上述權(quán)利的，不應視為銀行棄權(quán)。第十八條 客戶平盤交易（包括即時平盤或掛盤平盤）和強制平盤有可能在較短時間內(nèi)均被觸發(fā)。此種情況下，銀行有權(quán)先進行強制平盤。代為強制平盤后的期權(quán)費收入，按鈔、匯分別

19、計入客戶的指定貨幣的交易賬戶中。第十九條 銀行系統(tǒng)對客戶交易和到期行權(quán)均遵循實時入賬的原則。當客戶開盤時，期權(quán)費支出實時扣帳；客戶平盤時，期權(quán)費收入實時入賬；當?shù)狡谛袡?quán)時，行權(quán)盈利實時入賬。客戶均可實時查詢更新后的賬戶信息。如有調(diào)整，屆時以銀行的公告為準。第二十條 期權(quán)交易賬戶和結(jié)算賬戶按活期帳戶規(guī)則計付利息。第二十一條 銀行有權(quán)代扣代繳國家規(guī)定的客戶應承擔的稅賦。第二十二條 如果客戶利用我行個人外匯期權(quán)交易系統(tǒng)的設置等謀取不當?shù)美?，銀行有權(quán)要求解除本協(xié)議。第二十三條 客戶要求解除本協(xié)議的，應在對其所有開盤合約平盤和撤銷其所有掛盤后至銀行辦理解約。在解除協(xié)議時，需先對期權(quán)交易賬戶進行銷戶。銀

20、行要求解除本協(xié)議的，除本規(guī)則另有約定外，應通過客戶預留聯(lián)系方式書面通知客戶。客戶應在通知記載的日期屆滿前按上款的約定至銀行辦理解約（銀行發(fā)出通知之日至通知記載的日期之間不應少于30 天）；否則，自屆滿日起，本協(xié)議即終止，銀行有權(quán)按即時價格將客戶所有開盤合約全部強制平盤、撤銷全部掛盤，無需另行通知客戶?？蛻艋蜚y行任何一方的通訊方式發(fā)生變更的，應及時通知對方，通訊方式的變更自對方收到變更通知時生效。否則，由此造成的損失由變更方承擔。第二十四條 客戶如遺失簽約卡，應及時至柜面辦理掛失和補卡，領取新卡后，務必同時以新卡辦理個人外匯期權(quán)簽約替換手續(xù)。如未同時辦理簽約替換，導致不能進行正常外匯期權(quán)交易引起

21、的風險和損失由客戶自行承擔。在簽約卡掛失期間，不能進行將資金從活期賬戶轉(zhuǎn)入期權(quán)交易賬戶的操作，但個人外匯期權(quán)業(yè)務的買賣不受影響，且交易情況仍記錄在原卡下。在辦理簽約替換后，原遺失卡中的簽約關系、交易資金、持倉合約和有效掛盤全部轉(zhuǎn)入新卡，原遺失卡做銷戶處理。在卡掛失期間，銀行仍有權(quán)按本規(guī)則的約定對客戶的未平盤合約進行強制平盤。第二十五條 客戶通過網(wǎng)上銀行交易時，因其操作錯誤造成損失的，由客戶自行承擔?？蛻羧魧灰桩a(chǎn)生質(zhì)疑，應于交易當日起的三個工作日內(nèi)向銀行查詢，否則視為無異議?？蛻舻慕灰子涗浺糟y行系統(tǒng)記錄為準。第二十六條 客戶本人對自己開立的期權(quán)交易賬戶、設定的密碼、USBKey 及數(shù)字證書負責；凡通過密碼、USBKey 及數(shù)字證書實現(xiàn)的交易，均視為客戶本人的真實意愿表示。因客戶將密碼泄露或被他人竊得以及USBKey 及數(shù)字證書丟失所造成的一切后果由客戶自行承擔。第二十七條 銀行在交易時間內(nèi)根據(jù)國際主流外匯市場即時行情公布外匯期權(quán)買賣報價，按公布的買賣報價和客戶指定的期權(quán)產(chǎn)品受理客戶的買賣申請，客戶應看清報價后發(fā)出交易指令。國際外匯市場行情受政治、經(jīng)濟等各種因素及突發(fā)事件的影響，經(jīng)常處于劇烈的波動之中，機遇與風險共存，客戶應充分認識“個人外匯期權(quán)”的風險，對投資行為承擔一切后果和責任。第二十八條 因網(wǎng)絡、電訊連接、系統(tǒng)設備的有效性、穩(wěn)