計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬試卷(共8頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上一、單項(xiàng)選擇題（每個(gè)空格2分，共20分）1下列數(shù)據(jù)序列中，屬于時(shí)間序列數(shù)據(jù)的是( A )。A. 我國(guó)1978-2007年的GDP B.2007年各省市區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值C. 性別 D.1978-2007年各省市區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值2有人采用全國(guó)大中型煤炭企業(yè)的截面數(shù)據(jù)，估計(jì)生產(chǎn)函數(shù)模型，然后用該模型預(yù)測(cè)未來(lái)煤炭行業(yè)的產(chǎn)出量，這是違反了數(shù)據(jù)的（ A ）原則。A.一致性 B.準(zhǔn)確性 C.可比性 D.完整性3對(duì)于普通最小二乘法求得的樣本回歸直線，下列特性錯(cuò)誤的是( B )。A. 樣本回歸直線通過(guò)點(diǎn)(,) B. ei0 C. = D. ei與解釋變量xi不相關(guān)4在給定的顯著性水平下，d

2、L為DW統(tǒng)計(jì)量的下臨界值，若DW<dL，則認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)( B )。A. 存在負(fù)自相關(guān) B. 存在正自相關(guān) C. 不存在自相關(guān) D. 不能確定是否存在自相關(guān)5. 隨機(jī)解釋變量xi與隨機(jī)誤差項(xiàng)ui相互獨(dú)立時(shí)，回歸系數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是( B )。A. 無(wú)偏，一致估計(jì) B. 有偏，一致估計(jì) C. 無(wú)偏，不一致估計(jì) D. 有偏，不一致估計(jì)6. 設(shè)模型y=0+1D+1Xi+2(DXi)+ui，其中D為虛擬變量，當(dāng)上式為斜率變動(dòng)模型時(shí)，統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)為( C )。A. 1=0， 20 B. 10， 2=0C. 10， 20 D. 1=0， 2=07. 設(shè)消費(fèi)函數(shù)為yi=0+1D+(DXi)+u

3、i，式中yi為第i個(gè)家庭的消費(fèi)水平，Xi為第i個(gè)家庭的收入水平，D為虛擬變量。D=1表示農(nóng)村居民家庭，并假定E(ui)=0，這樣可以得到兩個(gè)消費(fèi)函數(shù)，這兩條回歸直線( D )。A. 相互平行 B. 截距相等C. 相互垂直 D. 截距不同，斜率不同8. 判斷模型參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)、大小、相互之間關(guān)系的合理性屬于（B ）準(zhǔn)則。A.經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則 B.經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則 C.統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則 D.統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則9.設(shè)某商品需求模型為Yt=0+1Xt+Ut，其中Y是商品的需求量，X是商品的價(jià)格，為了考慮全年12個(gè)月份季節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了12個(gè)虛擬變量，則會(huì)產(chǎn)生的問(wèn)題為（D）A異方差性 B序列相關(guān)C不

4、完全的多重共線性 D完全的多重共線性10. 用一元線性回歸模型進(jìn)行區(qū)間預(yù)測(cè)時(shí)，干擾項(xiàng)U的方差估計(jì)量應(yīng)為（B）A BC D二、多項(xiàng)選擇題：（共5小題，15分，每小題3分）1. 對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計(jì)量具有的優(yōu)良特性有（ABE）A無(wú)偏性 B有效性 C一致性D確定性 E線性特性2. 經(jīng)典線性回歸模型運(yùn)用普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)時(shí)，下列哪些假定是正確的( AD )。A. E(ui)=0 B. Var(ui)= C. E(uiuj)0D. 隨機(jī)解釋變量X，與隨機(jī)誤差ui不相關(guān) E. uiN(0，)3.調(diào)整后的多重可決系數(shù)的正確表達(dá)式有（ BC ）。A B.C D. E. 4.

5、 當(dāng)線性回歸模型的解釋變量之間存在較嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，可使用的有偏估計(jì)方法有( ) A.加權(quán)最小二乘法 B.工具變量法 C.嶺回歸估計(jì)法 D.主成份回歸估計(jì)法 E.間接最小二乘法5. 序列相關(guān)情形下，常用的參數(shù)估計(jì)方法有（ ）A一階差分法 B廣義差分法C工具變量法 D加權(quán)最小二乘法E普通最小二乘法三、填空題（10分，每空1分）1、1930年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)的成立及創(chuàng)辦的刊物Econometrics于1933年的出版，才標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的正式誕生。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)，以經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象為研究對(duì)象，目的在于揭示 ，核心內(nèi)容是建立和應(yīng)用具有 特征的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)三者的綜合

6、。2、存在近似多重共線性時(shí)，回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差將 ，統(tǒng)計(jì)量將 。3、異方差性主要體現(xiàn)在 的分析中，如不同規(guī)模公司的利潤(rùn)變化幅度不一樣，常常是大公司的利潤(rùn)變化幅度要大于小公司；或在不同收入的家庭中對(duì)某些商品的支出（或儲(chǔ)蓄的變動(dòng)）存在更大的方差差異。4、總離差平方和分解公式可表示為 ，即被分解成 和 兩部分；我們把_ _與總離差平方和之比定義為樣本判定系數(shù)，記為，是一個(gè)回歸直線與樣本觀測(cè)值 的數(shù)量指標(biāo)。四、簡(jiǎn)述題(每小題8分，共32分)1. 什么叫回歸分析，回歸分析具有什么樣的用途？2. 假設(shè)X表示人均可支配收入，Y表示人均生活費(fèi)支出，簡(jiǎn)單敘述下列式子的經(jīng)濟(jì)含義。 3. 在下面利用給定的樣本數(shù)據(jù)得到

7、的散點(diǎn)圖中，X、Y分別為解釋變量和被解釋變量。問(wèn)：各圖中隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差與解釋變量之間呈什么樣的變化關(guān)系？4. DW檢驗(yàn)的局限性主要有哪些?五、綜合計(jì)算題（第一小題10分，第二小題7分，第三小題6分，共23分）1、以下是某市農(nóng)民純收入問(wèn)題的計(jì)量分析，經(jīng)過(guò)認(rèn)真考察發(fā)現(xiàn)：人均第一產(chǎn)業(yè)GDP；：財(cái)政對(duì)農(nóng)業(yè)的支出；：人均糧食產(chǎn)量；：工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品比價(jià)指數(shù)；：城鄉(xiāng)收入比率都是重要的影響因素。利用該市1951-2003年的數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)逐步回歸法，建立了以下模型（1）請(qǐng)問(wèn)模型是否存在多重共線性呢？（2）經(jīng)過(guò)圖示檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)與、之間存在某種程度的線性關(guān)系，由此判斷模型可能存在異方差問(wèn)題，如果用戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)法檢驗(yàn)，

8、有哪些步驟呢？（3）檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)存在模型關(guān)于、存在遞增型的異方差，表1是用加權(quán)最小二乘法進(jìn)行修正的結(jié)果，從估計(jì)結(jié)果看與原模型相比是否有所改進(jìn)，你是怎么看出來(lái)的。從表1能看出模型是否存在序列相關(guān)性，如果不能那有什么檢驗(yàn)方法呢？（4）表2是用回歸檢驗(yàn)法檢驗(yàn)自相關(guān)性的結(jié)果，你認(rèn)為是否存在自相關(guān)問(wèn)題，如果沒(méi)有，寫出最終的模型。表1：LS / Dependent Variable is Y   Date: 12/27/2007 Time: 13:36   Weighting series: 1/E Sample: 1951 2003

9、60;Included observations: 53   VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.X22.0.1006729.642470X43970X4-123.594525.02777-4.0X86480X8-56.906634.-14.116980R-squared0.Mean dependent var357.5453Adjusted R-squared0.S.D. dependent var1397.206S.E. of regression7. Akaike in

10、fo criterion4.04143Sum squared resid2497.493Schwarz criterion4.Log likelihood-177.3016F-statistic Durbin-Watson stat1.Prob(F-statistic)0表2：Dependent Variable: E1   Method: Least Squares   Date: 12/25/04 Time: 22:50   Sample(adjusted): 1952 2003 

11、  Included observations: 52 after adjusting endpoints Weighting series: 1/E    VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.E1(-1).3739R-squared0.Mean dependent var-0.Adjusted R-squared0.S.D. dependent var7.S.E. of regression6.Akaike info criterion6.Sum squared resid2495.796Schwarz criterion6.Log likelihood-174.4339Durbin-Watson stat1.2、根據(jù)我國(guó)19782000年的財(cái)政收入和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的統(tǒng)計(jì)資料，可建立如下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型： （2.5199） （22.7229） 0.9609，731.2086，516.3338，0.3474請(qǐng)回答以下問(wèn)題：（1）何謂計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的自相關(guān)性？（2）試檢驗(yàn)該模型是否存在一階自相關(guān)及相關(guān)方向，為什么？（3）自相關(guān)會(huì)給建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生哪些影響？（臨界值，）3、根據(jù)我國(guó)19852001年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和人均