商業(yè)銀行IT系統(tǒng)整體架構(gòu)

1、n處理正確性n效率n穩(wěn)定性n開放性n界面友好性n易維護(hù)性n可擴(kuò)展性n交易安全性n配置靈活性n連接兼容性n平臺兼容性 這些指標(biāo)是評價(jià)一個(gè)IT系統(tǒng)的一般性依據(jù)。根據(jù)應(yīng)用和需求的不同，評價(jià)的側(cè)重點(diǎn)也不同核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)n銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)被視為客戶為中心的，集成了交易處理、產(chǎn)品創(chuàng)新、客戶關(guān)系管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和資本配置等多種應(yīng)用組群的系統(tǒng)。n核心系統(tǒng)一般包括的模塊：客戶信息、額度控管、存款、貸款、資金業(yè)務(wù)、國際結(jié)算、支付結(jié)算、總賬、卡系統(tǒng)、對外接口等。n存款公共交易n存折/印鑒掛失/解掛n支票/匯票掛失/解掛n開銷戶n密碼管理n對帳單nALL IN ONE帳戶n存款證實(shí)書n外匯賬戶管理n現(xiàn)金尾箱管

2、理n個(gè)人存款n個(gè)人整存整取n個(gè)人零存整取n個(gè)人整存零取 n個(gè)人通知存款 n個(gè)人教育儲蓄n個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款n對公存款 n對公整存整取 n對公通知存款 n對公大額存款 n單位協(xié)定存款n協(xié)議存款n融資業(yè)務(wù)n個(gè)人消費(fèi)貸款n按揭貸款 n教育助學(xué)貸款 n信用貸款n透支業(yè)務(wù) n抵質(zhì)押貸款 n票據(jù)貼現(xiàn) n銀團(tuán)貸款 n保證貸款 n循環(huán)貸款 n委托貸款n農(nóng)戶小額貸款n農(nóng)戶聯(lián)保貸款n打包貸款n國內(nèi)保理n進(jìn)口押匯n出口押匯n資金業(yè)務(wù)n黃金交易n外匯買賣 n債券投資n資金拆借n內(nèi)部資金管理n國際結(jié)算n出口信用證n進(jìn)口信用證n出口托收n進(jìn)口代收n國際保理n匯入?yún)R款n匯出匯款n票據(jù)托收n福費(fèi)廷n客戶維護(hù)n客戶信息維護(hù)n臨時(shí)客

3、戶維護(hù)n密碼維護(hù)n黑名單維護(hù)n機(jī)構(gòu)管理n機(jī)構(gòu)層次管理n機(jī)構(gòu)信息管理n機(jī)構(gòu)狀態(tài)維護(hù)n用戶管理n用戶信息維護(hù) n用戶權(quán)限維護(hù) n用戶密碼維護(hù) n虛擬用戶維護(hù)n特殊業(yè)務(wù)n補(bǔ)登折n換憑證n補(bǔ)寫磁n睡眠戶激活n久懸賬戶管理n法院扣劃n反交易/沖賬n結(jié)算業(yè)務(wù)n支票業(yè)務(wù)n銀行匯票n銀行承兌匯票n銀行本票n匯兌業(yè)務(wù)n托收承付 n委托收款n大小額支付n同城交換 n代收代付業(yè)務(wù)n卡業(yè)務(wù)n卡管理（開卡，掛失，補(bǔ)卡，銷卡）n卡密碼管理n商戶管理n卡與賬戶關(guān)聯(lián) n增值服務(wù)n簽約類業(yè)務(wù)n理財(cái)業(yè)務(wù)n存取款，轉(zhuǎn)帳，交易限額管理n銀聯(lián)渠道交易n本代他n他代本n行內(nèi)交易n其他業(yè)務(wù)n財(cái)政非稅n基金托管 n第三方存管業(yè)務(wù)n保函業(yè)務(wù)n

4、保管箱業(yè)務(wù)n網(wǎng)銀相關(guān)業(yè)務(wù)n現(xiàn)金憑證管理n現(xiàn)金/憑證領(lǐng)用 n現(xiàn)金/憑證上繳 n現(xiàn)金/憑證下發(fā) n現(xiàn)金/憑證回收 n現(xiàn)金/憑證調(diào)出 n現(xiàn)金/憑證調(diào)入n支票出售n憑證狀態(tài)查詢稅費(fèi)入國庫稅費(fèi)憑證返還企業(yè)。n電子匯票是將傳統(tǒng)匯票業(yè)務(wù)與先進(jìn)的網(wǎng)上銀行技術(shù)相結(jié)合，創(chuàng)新出的一種無紙化支付結(jié)算工具，電子匯票以數(shù)字電文形式簽發(fā)、流轉(zhuǎn)，并用電子簽名代替實(shí)體簽章。n企業(yè)現(xiàn)金管理，是指銀行將已有的收付款、賬戶管理、信息和咨詢服務(wù)、投融資等金融產(chǎn)品和服務(wù)整體打包，為不同類型的客戶提供符合其個(gè)性需求的現(xiàn)金管理方案。n借助于網(wǎng)上銀行平臺，集團(tuán)公司可以隨時(shí)掌握下面子公司的現(xiàn)金流狀況，根據(jù)與銀行的協(xié)議，采用委托貸款，上存下借，日

5、間透支，收支兩條線等手段，盡可能地降低整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)成本。同時(shí)也加強(qiáng)了總部對分支機(jī)構(gòu)的資金控制能力。n可為企業(yè)定制服務(wù)功能和分配操作權(quán)限，企業(yè)可自行定義授權(quán)控制體系；n采用基于PKI體系的安全加密體系，以3DES算法實(shí)現(xiàn)通訊報(bào)文加密，以1024RSA算法實(shí)現(xiàn)簽名/驗(yàn)簽，確保通訊數(shù)據(jù)的機(jī)密性、完整性和不可抵賴性?？蛻粜畔ⅰ⒑贤畔?、預(yù)付款、銷售分戶賬、匯率、費(fèi)用、利息、額度、會計(jì)傳票、異常處理、逾期管理、報(bào)表管理n交易數(shù)據(jù)的接收、保存、備份n會計(jì)核算n資金清算（與滬深登記結(jié)算公司）n投資監(jiān)督n帳戶管理n資產(chǎn)估值n投資風(fēng)險(xiǎn)揭示n績效評估n交易數(shù)據(jù)的完全、完整和不可否認(rèn)性n采用不同的風(fēng)險(xiǎn)管理模型對市

6、場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測、控制。n損益核算，市值重估，績效評價(jià)n報(bào)表分析nMIS系統(tǒng)能夠讓銀行充分地了解銀行的整體運(yùn)作情況，從贏利能力、產(chǎn)品和客戶貢獻(xiàn)度、市場的趨勢、客戶對銀行服務(wù)和產(chǎn)品的認(rèn)同性、信用評級、風(fēng)險(xiǎn)分析等多個(gè)維度為銀行的決策提供信息。nMIS系統(tǒng)不但有助于銀行提供有贏利能力和到位的服務(wù)和產(chǎn)品，爭取更大的市場占有率和利潤，而且能更有效和有系統(tǒng)地檢測和管理風(fēng)險(xiǎn)。nMIS系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的區(qū)別體現(xiàn)在：1）前者主要是OLAP系統(tǒng)，后者主要是OLTP系統(tǒng)；2）前者相對于后者而言，“普適”性似乎要差一點(diǎn)，因?yàn)閷IS系統(tǒng)來講，沒有絕對的正確或錯(cuò)誤，適合客戶要求的就是合適的。n基于數(shù)據(jù)倉庫的功能、邏輯

7、結(jié)構(gòu)，可以將數(shù)據(jù)倉庫分為：數(shù)據(jù)的抽取、存儲和管理、數(shù)據(jù)的分析和展現(xiàn)三個(gè)技術(shù)層面。n數(shù)據(jù)的抽取層負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)ETL過程，完成數(shù)據(jù)倉庫加載和更新數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)源可以是行內(nèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，也包括行外的相關(guān)數(shù)據(jù)。n存儲和管理層采用ODSDW二層結(jié)構(gòu)，存儲的數(shù)據(jù)具有面向主題、集成、相對穩(wěn)定（不可刪改）、隨時(shí)間不斷變化四個(gè)特性；支持多維分析的查詢模式；存儲的內(nèi)容包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和元數(shù)據(jù)。保存的數(shù)據(jù)包括結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。n數(shù)據(jù)分析和展現(xiàn)層提供OLAP設(shè)計(jì)、分析和展現(xiàn)手段，包括聯(lián)機(jī)分析和數(shù)據(jù)挖掘兩大技術(shù)。n在具體設(shè)計(jì)之前，必須對需求和性能標(biāo)準(zhǔn)有明確的定義和共識。n要注意經(jīng)營管理理念和分析決策輔助工具的共同先進(jìn)性，

8、唯此，才能從長遠(yuǎn)上使經(jīng)營管理水平與數(shù)據(jù)倉庫應(yīng)用做到相互促進(jìn)。n正確評估客戶的價(jià)值并提供相應(yīng)的服務(wù)n預(yù)測和提升客戶的長期忠誠度n通過交叉銷售提升客戶的長遠(yuǎn)價(jià)值n辨別高風(fēng)險(xiǎn)的客戶并調(diào)整相應(yīng)的經(jīng)營策略n使銀行能夠滿足客戶個(gè)性化的需求n銀行各業(yè)務(wù)部門共享統(tǒng)一客戶信息的平臺nCRM系統(tǒng)可以通過和CMIS、CALL CENTER、網(wǎng)銀等系統(tǒng)對接，為上述系統(tǒng)提供支持。nCRM系統(tǒng)與CIF系統(tǒng)的區(qū)別在于：CRM側(cè)重于分析，而CIF側(cè)重于聯(lián)機(jī)交易的信息支持（注）。nCRM系統(tǒng)根據(jù)分析對象的不同，分為對公的CCRM和對私的PCRM。n建立全行客戶的統(tǒng)一視圖。整合客戶的行為（交易和非交易）信息和靜態(tài)信息。n根據(jù)客戶

9、特征，進(jìn)行客戶分層管理。n作為營銷管理平臺，收集、管理及分析客戶的各類業(yè)務(wù)及檔案資料信息，針對不同客戶，實(shí)施不同的營銷策略，并可對營銷結(jié)果進(jìn)行分析。n預(yù)警監(jiān)測，監(jiān)控客戶的異常業(yè)務(wù)，預(yù)警條件靈活設(shè)置，并可保存和重用。n客戶盈利能力分析，忠誠度分析，投資行為分析，貢獻(xiàn)度分析，提供多種分析模型供選擇。信貸管理信貸管理nCMIS系統(tǒng)包括兩方面的內(nèi)容，即業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。nCMIS實(shí)現(xiàn)法人客戶、個(gè)人客戶、同業(yè)客戶及關(guān)聯(lián)集團(tuán)信貸業(yè)務(wù)的管理、統(tǒng)計(jì)分析、風(fēng)險(xiǎn)識別與控制，無紙化審批，授信限額管理。nCMIS提供信貸及相關(guān)業(yè)務(wù)信息的存儲、匯總、收集、反映，為各層次的經(jīng)營管理提供監(jiān)控、決策、分析、預(yù)警等功能，為商

10、業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的創(chuàng)新、經(jīng)營決策提供充分的信息支持。信貸管理信貸管理客戶資料審核，客戶經(jīng)營能力分析，風(fēng)險(xiǎn)緩釋測評，最高風(fēng)險(xiǎn)限額評定，貸前風(fēng)險(xiǎn)檢測，貸前調(diào)查形成，抵押貸款額度的評定，貸款風(fēng)險(xiǎn)度測算，貸款審批流程。n商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系一般包括如下要素：風(fēng)險(xiǎn)文化、風(fēng)險(xiǎn)管理體制和機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序、風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)和方法、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)管理人員。n有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，必然是上述要素共同作用的結(jié)果。只有在以上諸要素的配合下，風(fēng)險(xiǎn)管理IT系統(tǒng)的作用才可能有效發(fā)揮。 當(dāng)前環(huán)境下，銀行傳統(tǒng)、粗放的管理手段，越來越受到多方面因素的挑戰(zhàn)，為了適應(yīng)這種情況，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)越來越受到商業(yè)銀行的重視。 可以說，

11、能抓住這個(gè)機(jī)遇，為市場提供合適風(fēng)管產(chǎn)品的IT公司，一定會在下一輪的市場競爭中賺的盆滿缽滿。 當(dāng)然，風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)是很復(fù)雜的，我們（無論是甲方還是乙方），不僅在風(fēng)險(xiǎn)管理理念，技術(shù)上缺乏，而且在人才儲備上也嚴(yán)重缺失。要領(lǐng)先于別人，必須先把這個(gè)短板補(bǔ)上。n在管理機(jī)制上，由以部門間相互制衡為主向業(yè)務(wù)流程中各環(huán)節(jié)相互制約、各崗位自我約束與協(xié)作并重轉(zhuǎn)變；n在管理手段上，由以定性為主向定性與定量相結(jié)合轉(zhuǎn)變；n在管理范圍上，由以信用風(fēng)險(xiǎn)管理為主向各種風(fēng)險(xiǎn)管理并重轉(zhuǎn)變。n建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，及時(shí)跟蹤相關(guān)客戶的風(fēng)險(xiǎn)度，并通過對每一客戶業(yè)務(wù)組合收益的計(jì)量，為各條業(yè)務(wù)線進(jìn)行戰(zhàn)略營銷和交叉營銷提供科學(xué)依據(jù)；n建立信用風(fēng)

12、險(xiǎn)評級系統(tǒng)，準(zhǔn)確提供客戶的信用等級，為各條業(yè)務(wù)線計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)提供科學(xué)依據(jù)；n建立內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)，提供商業(yè)銀行的內(nèi)部資金調(diào)劑價(jià)格，為各業(yè)務(wù)部門作出擴(kuò)張或收縮的業(yè)務(wù)決策提供科學(xué)依據(jù)。n建立資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)，進(jìn)行市場風(fēng)險(xiǎn)的集中管理，促進(jìn)市場風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)相互分離。以使各業(yè)務(wù)部門只需專注于市場開拓；n建立運(yùn)營成本分?jǐn)傁到y(tǒng)，準(zhǔn)確計(jì)算每筆業(yè)務(wù)的作業(yè)成本，以有效規(guī)避不計(jì)成本的盲目擴(kuò)張行為。n全面的風(fēng)險(xiǎn)管理指通過先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型和系統(tǒng)，對全行各個(gè)業(yè)務(wù)層次的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行全面有效的識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制，將與上述風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的各種金融資產(chǎn)與資產(chǎn)組合、各個(gè)業(yè)務(wù)單位都納入到統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理

13、體系中，確保全行在合理的風(fēng)險(xiǎn)水平下安全穩(wěn)健經(jīng)營。全面的風(fēng)險(xiǎn)管理要充分發(fā)揮以數(shù)理統(tǒng)計(jì)模型為主的定量分析在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用損失密度函數(shù)無損失預(yù)期損失災(zāi)難性損失置信區(qū)間非預(yù)期損失經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金考核過程實(shí)現(xiàn)利潤與風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)模與成本并重n我國商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)主要為信貸風(fēng)險(xiǎn)。信貸風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在信貸活動中預(yù)期收益不能實(shí)現(xiàn)的可能性。它不僅指由于借款者違約不能如期償還貸款本息而使銀行承擔(dān)實(shí)際的違約風(fēng)險(xiǎn)，而且還包括由于借款者還款能力下降或信用等級降低而使銀行面臨的潛在違約風(fēng)險(xiǎn)。n建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，旨在預(yù)防、回避、分散、轉(zhuǎn)移信貸風(fēng)

14、險(xiǎn)，從而減少損失，保證信貸資金的安全，實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量。n建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)資源的合理分配，按照國家、地區(qū)、行業(yè)以及交易對手，建設(shè)統(tǒng)一的限額管理機(jī)制。n信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)通過構(gòu)建經(jīng)濟(jì)分析、數(shù)理統(tǒng)計(jì)和金融工程方面的模型與方法，從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品、客戶和債項(xiàng)等多個(gè)維度對銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、動態(tài)、標(biāo)準(zhǔn)化的評級和預(yù)警。n從商業(yè)銀行信貸操作流程的角度，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)包括三個(gè)子系統(tǒng)，分別為信貸風(fēng)險(xiǎn)識別系統(tǒng)、信貸風(fēng)險(xiǎn)量化系統(tǒng)以及信貸風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。它覆蓋了整個(gè)信貸操作過程,包括貸前調(diào)查、貸時(shí)審查和貸后檢查。實(shí)現(xiàn)了事前、事中、事后的全過程的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。nIRB系統(tǒng)，即內(nèi)部評

15、級系統(tǒng)是銀行根據(jù)自己所掌握的信息，經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)對評級對象實(shí)施的評級。n對公司風(fēng)險(xiǎn)、銀行風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評級法可分為初級法和高級法兩種。而對零售風(fēng)險(xiǎn)，銀行只能采取內(nèi)部評級高級法。n初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計(jì)每一等級客戶的違約概率（PD），其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值。n高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計(jì)違約概率（PD），違約損失率（LGD），違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）和期限（M）。n內(nèi)部評級體系是二維評級體系，即客戶評級和債項(xiàng)評級。債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分類中，正常類最少69個(gè)級別，不良類至少2個(gè)級別?？蛻粜庞眉墑e至少要有10個(gè)以上級別。n客戶評級的評價(jià)目標(biāo)是客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，評價(jià)結(jié)果

16、是客戶信用等級和違約概率（PD）。n債項(xiàng)評級是對交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小。n違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）是債務(wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)表外項(xiàng)目的暴露之和。n違約損失率（LGD），是指借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例。n采用內(nèi)部評級法初級法的銀行至少需要5年的數(shù)據(jù)來估計(jì)違約概率（PD），而采用內(nèi)部評級法高級法的銀行至少需要7年的數(shù)據(jù)來估計(jì)違約損失率（LGD）。內(nèi)部評級系統(tǒng)對業(yè)務(wù)過程的支持(注)n客戶信用等級評定的指標(biāo)體系包括財(cái)務(wù)分析和非財(cái)務(wù)分析兩方面內(nèi)容，財(cái)務(wù)分析是信用等級評定的主體，非財(cái)務(wù)分析是對財(cái)務(wù)分析結(jié)果進(jìn)行修正，補(bǔ)充和調(diào)整。n根據(jù)不同行業(yè)的特點(diǎn)，開發(fā)

17、具體的精細(xì)化的評級模型。n信用等級評定遵循統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格程序、分級管理、動態(tài)調(diào)整的原則，實(shí)行定量分析和定性分析相結(jié)合、總體指標(biāo)和個(gè)體指標(biāo)相結(jié)合；以償債能力和意愿為核心，關(guān)注客戶或有項(xiàng)目，結(jié)合客戶實(shí)際進(jìn)行評定，評定指標(biāo)設(shè)置分信用履約，償債能力，盈利能力，經(jīng)營能力及發(fā)展能力等五個(gè)方面。n客戶評級結(jié)果可作為授信授權(quán)管理、客戶準(zhǔn)入退出管理、授信審批、授信定價(jià)、授信資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類的重要依據(jù)。n商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)為市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)，并采取相應(yīng)措施確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠、及時(shí)和安全。管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠支持市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量及其所實(shí)施的事后檢驗(yàn)和壓力測試，并能監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情

18、況和提供市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的有關(guān)內(nèi)容。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的對賬程序確保不同部門和產(chǎn)品業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致性和完整性，并確保向市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)輸入準(zhǔn)確的價(jià)格和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要對管理信息系統(tǒng)及時(shí)改進(jìn)和更新。 銀監(jiān)會商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引n市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。n市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。n市場風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)可以實(shí)現(xiàn)市場風(fēng)險(xiǎn)的充分識別，準(zhǔn)確計(jì)量，持續(xù)監(jiān)測和適當(dāng)控制。市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方式包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析和運(yùn)用內(nèi)部模

19、型計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識到市場風(fēng)險(xiǎn)不同計(jì)量方法的優(yōu)勢和局限性，并采用壓力測試等其他分析手段進(jìn)行補(bǔ)充。n銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可分為銀行賬戶和交易賬戶資產(chǎn)兩大類，賬戶的劃分是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。n交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合。交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。n與交易賬戶相對應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，最典型的是存貸款業(yè)務(wù)。銀行賬戶中的項(xiàng)目則通常按歷史成本計(jì)價(jià)。n巴塞爾協(xié)議

20、目前將交易帳戶的利率風(fēng)險(xiǎn)納入第一支柱資本充足率處理。將銀行帳戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)納入第二支柱監(jiān)督檢查處理。n國際商業(yè)銀行在實(shí)行條線管理的基礎(chǔ)上，對資金實(shí)行內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)，并通過這一體系將各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)集中到資產(chǎn)負(fù)債管理部門進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。資產(chǎn)負(fù)債管理部門從公司業(yè)務(wù)條線、個(gè)人業(yè)務(wù)條線購入全部資金，同時(shí)售出業(yè)務(wù)部門所用的全部資金。通過內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格體系，各業(yè)務(wù)條線的資產(chǎn)與負(fù)債嚴(yán)格匹配，相應(yīng)地，銀行業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至資產(chǎn)負(fù)債管理部門進(jìn)行集中管理。交易業(yè)務(wù)(包括衍生工具業(yè)務(wù))的市場風(fēng)險(xiǎn)則由交易部門承擔(dān)。因而全行市場風(fēng)險(xiǎn)僅由資金部的資產(chǎn)負(fù)債管理部門和交易部門承擔(dān)，承擔(dān)主體集中，便于對全行資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)

21、、表外業(yè)務(wù)市場風(fēng)險(xiǎn)的集中計(jì)量與控制。n風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(Value at Risk,VAR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。n目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有三種：方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛法?，F(xiàn)在，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值已成為計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)。n與缺口分析、久期分析等傳統(tǒng)的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法相比，市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)是可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值（VaR值）表示出來，是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。n市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本=VAR*乘數(shù)因子n市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部

22、模型法的局限之處表現(xiàn)在：n第一，市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)水平高度概括，不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動的敏感性，需要輔之以敏感性分析、情景分析等非統(tǒng)計(jì)類方法。n第二，市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型方法未涵蓋價(jià)格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，因此需要采用壓力測試對其進(jìn)行補(bǔ)充。n第三，大多數(shù)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)，不能計(jì)量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)。n第四， VaR模型關(guān)于正態(tài)分布的假設(shè)（方差協(xié)方差法）、根據(jù)歷史推測未來的假設(shè)（歷史模擬法）以及模型參數(shù)的設(shè)置等，不一定在任何情況下都是對實(shí)際市場狀況的合理近似模擬，因此，VaR模型計(jì)量結(jié)果的可靠性要受其假設(shè)前提合理性

23、的限制。n控制市場風(fēng)險(xiǎn)有多種手段，如運(yùn)用衍生工具進(jìn)行套期保值和限額管理等。其中，限額管理是控制市場風(fēng)險(xiǎn)以及其他各類風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)重要手段。市場風(fēng)險(xiǎn)限額體系由不同類型和不同層次的限額組成。常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。限額可以分配到不同的地區(qū)、業(yè)務(wù)單元和交易員，還可以按資產(chǎn)組合、金融工具和風(fēng)險(xiǎn)類別進(jìn)行分解。銀行負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門需要監(jiān)測對市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，并及時(shí)將超限額情況報(bào)告給管理層。n利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場利率變動的不確定性，而導(dǎo)致銀行發(fā)生損失的可能性。主要體現(xiàn)在三方面：即再投資風(fēng)險(xiǎn)、再融資風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。n利率風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)主要有表內(nèi)管理和表外管理兩種，前者包括缺

24、口管理、久期管理、外匯敞口分析，后者包括套期保值如利率期貨、利率掉期、利率期權(quán)等。n商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)存在于銀行帳戶和交易帳戶之中。銀行帳戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)與銀行凈利息收入有關(guān)，也稱為結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)；交易帳戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)影響金融工具價(jià)值，也稱為交易風(fēng)險(xiǎn)。n銀行賬戶的風(fēng)險(xiǎn)一般要依靠加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理，通過內(nèi)部資金集中管理，建立科學(xué)的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制，提高商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理水平，將利率風(fēng)險(xiǎn)從業(yè)務(wù)部門或某些產(chǎn)品中分離出來，統(tǒng)一集中到總行層面，充分利用總行的專業(yè)化管理優(yōu)勢和資深交易人員進(jìn)行監(jiān)控和管理或通過外部資本市場進(jìn)行對沖。n匯率風(fēng)險(xiǎn)是指匯率變動可能會給銀行的當(dāng)期收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。n匯率風(fēng)

25、險(xiǎn)主要表現(xiàn)為三個(gè)方面：n由于表內(nèi)外業(yè)務(wù)幣種，期限錯(cuò)配形成的敞口風(fēng)險(xiǎn)。n匯率波動導(dǎo)致的客戶違約風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給銀行生成的客戶外匯風(fēng)險(xiǎn)。n由于匯率變動而引起商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表某些外匯項(xiàng)目全額變動的風(fēng)險(xiǎn)，即折算風(fēng)險(xiǎn)。n銀行應(yīng)準(zhǔn)確計(jì)算外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸，包括銀行賬戶和交易賬戶的單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。對單一幣種敞口包括即期外匯敞口、遠(yuǎn)期外匯敞口和即期、遠(yuǎn)期加總軋差后的外匯敞口。n嚴(yán)格外匯交易限額管理，限額管理主要有總交易限額、每日限額、貨幣幣種限額、金融工具期限限額乃至部門限額、地區(qū)限額等。在日常交易中，銀行應(yīng)加強(qiáng)對外匯交易的限額管理，包括交易頭寸限額和止損限額等。同時(shí)，銀行應(yīng)建立超限額預(yù)警機(jī)制，對未經(jīng)批

26、準(zhǔn)的超限額交易進(jìn)行相應(yīng)處理。n操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方法進(jìn)行測量。定性方法主要有內(nèi)外部審計(jì)報(bào)告，財(cái)務(wù)報(bào)告，管理報(bào)告，由專家評估和估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)損失大小。n巴塞爾委員會提出三種操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法：基礎(chǔ)指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計(jì)量法。在數(shù)據(jù)積累沒有達(dá)到高級計(jì)量法的要求之前，可以采用基本指標(biāo)法或標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算資本要求。待數(shù)據(jù)條件具備后再進(jìn)行模型開發(fā)。n操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)該要能夠?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)的識別、衡量、評估、緩釋和監(jiān)控等各個(gè)環(huán)節(jié)提供相應(yīng)的工具和系統(tǒng)功能，不同工具針對不同損失特征(低頻高損，或者高頻低損)的風(fēng)險(xiǎn)損失類型，并且各個(gè)模塊之間相互關(guān)聯(lián)和驗(yàn)證，構(gòu)成一個(gè)整合的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系n建立有效的風(fēng)險(xiǎn)評估與風(fēng)險(xiǎn)提

27、示制度和風(fēng)險(xiǎn)問責(zé)制，建立關(guān)鍵崗位及管理人員的從業(yè)資格證管理制度。n全面清查和修訂內(nèi)控制度，消除制度空白點(diǎn)；建立內(nèi)控制度后評價(jià)制度，定期測試內(nèi)控有效性；建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系，明確報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)、頻率和質(zhì)量要求。n建立完善的公司法人治理結(jié)構(gòu)，抑制內(nèi)部人控制，防范道德風(fēng)險(xiǎn)。n按照“機(jī)構(gòu)扁平化、業(yè)務(wù)垂直化”的要求，推進(jìn)管理架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造。n改革考核考評辦法。正確引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)在調(diào)整結(jié)構(gòu)和防范風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上提高經(jīng)營效益n建立健全操作風(fēng)險(xiǎn)識別和評估體系。借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)并運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)類別操作風(fēng)險(xiǎn)的識別、監(jiān)控、評價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)。n牢固樹立以人為本的經(jīng)營思想，充分發(fā)動和依靠廣大員工抓

28、好操作風(fēng)險(xiǎn)管理工作?？冃?資產(chǎn)類，負(fù)債類，中間業(yè)務(wù)類)n客戶綜合績效分析（收入 / 支出）n渠道績效n客戶經(jīng)理績效n利潤中心績效（綜合經(jīng)營指標(biāo)，利潤指標(biāo)，單項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)）n操作中心績效（業(yè)務(wù)處理效率，成本開支）能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)控功能，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)資源的集中配置和財(cái)務(wù)信息的集中共享。n管轄行統(tǒng)一制定財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)計(jì)劃, 統(tǒng)一編制財(cái)務(wù)預(yù)算和業(yè)績評價(jià)體系， 統(tǒng)一調(diào)度資金， 統(tǒng)一進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債的定價(jià)， 統(tǒng)一進(jìn)行費(fèi)用和固定資產(chǎn)的配置； 轄區(qū)內(nèi)分支行負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算的落實(shí), 執(zhí)行管轄行的財(cái)務(wù)制度， 在管轄行的授權(quán)下進(jìn)行日常財(cái)務(wù)管理,，實(shí)現(xiàn)全行資源的有效配置和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的集中控制。n固定資產(chǎn)模塊可提供

29、傳統(tǒng)的滿足稅務(wù)與會計(jì)核算需要的固定資產(chǎn)折舊計(jì)算。n應(yīng)收應(yīng)付模塊通過發(fā)票、單據(jù)的管理，對企業(yè)的往來賬款進(jìn)行綜合管理，提供各種分析報(bào)表，提高資金的利用效率。同時(shí)還提供各種預(yù)警、控制功能和票據(jù)的跟蹤管理。n預(yù)算管理提供預(yù)算的編制、預(yù)算的控制和預(yù)算的執(zhí)行分析功能，支持預(yù)算的自下而上匯總及自上而下發(fā)放的編制方法。支持總體預(yù)算和面向責(zé)任中心的局部預(yù)算的編制與控制分析。n內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)n服務(wù)轉(zhuǎn)移定價(jià)n責(zé)任中心的劃分n成本核算與分?jǐn)俷預(yù)期損失計(jì)算n多維盈利分析n業(yè)績評價(jià)（EVA，RAROC，360度反饋，平衡計(jì)分卡）n資產(chǎn)負(fù)債管理n預(yù)算管理發(fā)生發(fā)生歸集和分?jǐn)倸w集和分?jǐn)偡治龇治鰳I(yè)務(wù)收入和成本業(yè)務(wù)收入和成本營運(yùn)

30、成本營運(yùn)成本核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)資金轉(zhuǎn)移定價(jià)資金轉(zhuǎn)移定價(jià)項(xiàng)目管理盈利分析/資本分配/預(yù)算管理固定資產(chǎn)薪資管理應(yīng)付/應(yīng)收總帳成本分?jǐn)傌?cái)務(wù)分析信用風(fēng)險(xiǎn)管理信用風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)負(fù)債管理資產(chǎn)負(fù)債管理采購管理 業(yè)績考核/平衡記分卡/費(fèi)用分?jǐn)倳?jì)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程會計(jì)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程n綜合前置區(qū)別于以前的離散前置，基于渠道整合技術(shù)，實(shí)現(xiàn)跨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程的定制與開發(fā)，以及金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和產(chǎn)品的組合。n前置系統(tǒng)提供對主機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的統(tǒng)一的報(bào)文結(jié)構(gòu)，統(tǒng)一的加密算法，統(tǒng)一的通訊平臺。n前置系統(tǒng)可作為和外系統(tǒng)連網(wǎng)的通訊網(wǎng)關(guān)機(jī)和前置機(jī)，起到協(xié)議轉(zhuǎn)換和報(bào)文轉(zhuǎn)換的作用。n綜合前置系統(tǒng)可以對本地的自助設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控。n前置機(jī)可對

31、來往信息或交易進(jìn)行詳盡的記錄，方便查詢和對帳，從而間接保護(hù)主機(jī)安全。n綜合前置系統(tǒng)利用EAI技術(shù)，建立全行統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)全行的流程和信息整合，降低銀行整體系統(tǒng)的維護(hù)和開發(fā)成本。nEAI技術(shù)，通過用松散耦合的方式實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的互連互通，同時(shí)也保證各被連接系統(tǒng)的獨(dú)立性。n采用連接技術(shù)，集成業(yè)務(wù)產(chǎn)品系統(tǒng)，再按照SOA的體系，將業(yè)務(wù)產(chǎn)品系統(tǒng)進(jìn)行封裝，使業(yè)務(wù)產(chǎn)品的應(yīng)用以業(yè)務(wù)服務(wù)的方式發(fā)布出去，屏蔽了后臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)的多樣性和復(fù)雜性，從而形成銀行的企業(yè)服務(wù)總線(ESB)。n通過渠道系統(tǒng)的統(tǒng)一接入，逐步實(shí)現(xiàn)渠道共用業(yè)務(wù)邏輯的統(tǒng)一，形成各種渠道面向客戶的一致服務(wù)，從而在渠道統(tǒng)一管理的基礎(chǔ)之上，提升渠道

32、系統(tǒng)的客戶服務(wù)能力。n通過對后臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)的服務(wù)進(jìn)行封裝，形成標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)，提供給渠道系統(tǒng)調(diào)用，有利于將后臺系統(tǒng)的新功能通過綜合前置系統(tǒng)快速向渠道發(fā)布。n常用的設(shè)備和技術(shù)：主機(jī)通信卡，軟硬件加密，以太網(wǎng)卡，多協(xié)議路由器，TUXEDO，CICS，TONGLINK，MQ，EJB等。n交易流程控制（可編程，支持二次開發(fā)）n流量（系統(tǒng)流量，業(yè)務(wù)流量）控制、負(fù)載均衡n存儲轉(zhuǎn)發(fā)機(jī)制，保持交易的完整性n通訊服務(wù)（支持多種協(xié)議，多種通訊方式）n系統(tǒng)的管理與監(jiān)控n報(bào)文格式轉(zhuǎn)換n數(shù)據(jù)軟硬件加密n接入設(shè)備的管理服務(wù)n支持系統(tǒng)配置的動態(tài)刷新nCALL CENTER一個(gè)面向銀行客戶，采用計(jì)算機(jī)/電話集成技術(shù)（CTI），集自

33、動語音服務(wù)系統(tǒng)（IVR）和座席員服務(wù)系統(tǒng)、來電服務(wù)與外撥服務(wù)于一體的綜合電話服務(wù)體系，具有業(yè)務(wù)處理、客戶服務(wù)和產(chǎn)品營銷功能。n可提供的服務(wù)包括：帳戶查詢，改密，轉(zhuǎn)帳，掛失，證券交易，外匯買賣，繳費(fèi)查詢，（對帳單、交割單）傳真服務(wù)，投訴受理，客戶回訪，金融信息發(fā)布。n可提供的管理功能包括：系統(tǒng)監(jiān)控，錄音管理，坐席員維護(hù)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，知識庫維護(hù)，坐席外撥，（按業(yè)務(wù)類別，話務(wù)狀態(tài)，時(shí)段）呼叫分配等n賬戶余額變動提醒n貸款到期、貸款逾期、貸款欠息提醒n銀行承兌匯票到期提醒n賬戶掛失、止付、凍結(jié)提醒n銀行新業(yè)務(wù)、金融新政策、匯市牌價(jià)、利率變動等信息提供n信息加密傳遞，保證客戶資料安全n多種收費(fèi)方式，按每條短信計(jì)費(fèi)或按月定額收費(fèi)n支持個(gè)人用戶和企業(yè)用戶n銀聯(lián)前置系統(tǒng)是集通訊、交易及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控于一體，為銀行內(nèi)部不同渠道的交易接入提供統(tǒng)一解決方案