a計量經濟學題庫

1、計量經濟學習題庫一、單項選擇題（每小題1分）1計量經濟學是下列哪門學科的分支學科（ ）。 A統(tǒng)計學 B數(shù)學 C經濟學 D數(shù)理統(tǒng)計學2計量經濟學成為一門獨立學科的標志是（ ）。A1930年世界計量經濟學會成立B1933年計量經濟學會刊出版C1969年諾貝爾經濟學獎設立 D1926年計量經濟學（Economics）一詞構造出來3外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（ ）。A控制變量 B解釋變量 C被解釋變量 D前定變量4橫截面數(shù)據是指（ ）。A同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據B同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據C同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據D同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計

2、指標組成的數(shù)據5同一統(tǒng)計指標，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數(shù)據列是（ ）。A時期數(shù)據 B混合數(shù)據 C時間序列數(shù)據 D橫截面數(shù)據6在計量經濟模型中，由模型系統(tǒng)內部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是（ ）。A內生變量 B外生變量 C滯后變量 D前定變量7描述微觀主體經濟活動中的變量關系的計量經濟模型是（ ）。A微觀計量經濟模型 B宏觀計量經濟模型 C理論計量經濟模型 D應用計量經濟模型8經濟計量模型的被解釋變量一定是（ ）。A控制變量 B政策變量 C內生變量 D外生變量9下面屬于橫截面數(shù)據的是（ ）。A19912003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平

3、均工業(yè)產值B19912003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產值C某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產值的合計數(shù) D某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產值10經濟計量分析工作的基本步驟是（ ）。A設定理論模型收集樣本資料估計模型參數(shù)檢驗模型B設定模型估計參數(shù)檢驗模型應用模型C個體設計總體估計估計模型應用模型D確定模型導向確定變量及方程式估計模型應用模型11將內生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（ ）。A虛擬變量 B控制變量 C政策變量 D滯后變量12（ ）是具有一定概率分布的隨機變量，它的數(shù)值由模型本身決定。A外生變量 B內生變量 C前定變量 D滯后變量13同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據列稱為（

4、 ）。A橫截面數(shù)據 B時間序列數(shù)據 C修勻數(shù)據 D原始數(shù)據14計量經濟模型的基本應用領域有（ ）。A結構分析、經濟預測、政策評價 B彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C消費需求分析、生產技術分析、 D季度分析、年度分析、中長期分析15變量之間的關系可以分為兩大類，它們是（ ）。A函數(shù)關系與相關關系 B線性相關關系和非線性相關關系C正相關關系和負相關關系 D簡單相關關系和復雜相關關系16相關關系是指（ ）。A變量間的非獨立關系B變量間的因果關系C變量間的函數(shù)關系 D變量間不確定性的依存關系17進行相關分析時的兩個變量（ ）。A都是隨機變量 B都不是隨機變量C一個是隨機變量，一個不是隨機變量 D隨機的或

5、非隨機都可以18表示x和y之間真實線性關系的是（ ）。A B C D19參數(shù)的估計量具備有效性是指（ ）。A B C D20對于，以表示估計標準誤差，表示回歸值，則（ ）。A BC D21設樣本回歸模型為，則普通最小二乘法確定的的公式中，錯誤的是（ ）。 A BC D22對于，以表示估計標準誤差，r表示相關系數(shù)，則有（ ）。A B C D 23產量（X，臺）與單位產品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程為，這說明（ ）。 A產量每增加一臺，單位產品成本增加356元 B產量每增加一臺，單位產品成本減少1.5元C產量每增加一臺，單位產品成本平均增加356元 D產量每增加一臺，單位產品成本平均減少1.5

6、元24在總體回歸直線中，表示（ ）。A當X增加一個單位時，Y增加個單位B當X增加一個單位時，Y平均增加個單位C當Y增加一個單位時，X增加個單位D當Y增加一個單位時，X平均增加個單位25對回歸模型進行檢驗時，通常假定 服從（ ）。A B C D26以Y表示實際觀測值，表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準則是使（ ）。A B C D27設Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則下列哪項成立（ ）。A B C D28用OLS估計經典線性模型，則樣本回歸直線通過點_。A B C D29以Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線滿足（ ）。A B C D30用一組有

7、30個觀測值的樣本估計模型，在0.05的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于（ ）。At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(28)31已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關系數(shù)為（ ）。A0.64 B0.8 C0.4 D0.3232相關系數(shù)r的取值范圍是（ ）。Ar-1 Br1C0r1 D1r133判定系數(shù)R2的取值范圍是（ ）。AR2-1 BR21C0R21 D1R2134某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即2越大，則（ ）。A預測區(qū)間越寬，精度越低 B預測區(qū)間越寬，

8、預測誤差越小C預測區(qū)間越窄，精度越高 D預測區(qū)間越窄，預測誤差越大35如果X和Y在統(tǒng)計上獨立，則相關系數(shù)等于（ ）。A1 B1 C0 D36根據決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R21時，有（ ）。AF1 BF-1 CF0 DF37在CD生產函數(shù)中，（ ）。A.和是彈性 B.A和是彈性 C.A和是彈性 D.A是彈性38回歸模型中，關于檢驗所用的統(tǒng)計量，下列說法正確的是（ ）。A服從 B服從 C服從 D服從39在二元線性回歸模型中，表示（ ）。A當X2不變時，X1每變動一個單位Y的平均變動。 B當X1不變時，X2每變動一個單位Y的平均變動。C當X1和X2都保持不變時，Y的平均變動。 D當X1和

9、X2都變動一個單位時，Y的平均變動。40在雙對數(shù)模型中，的含義是（ ）。AY關于X的增長量 BY關于X的增長速度 CY關于X的邊際傾向 DY關于X的彈性41根據樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1，人均消費支出將增加（ ）。A2 B0.2 C0.75 D7.542按經典假設，線性回歸模型中的解釋變量應是非隨機變量，且（ ）。A與隨機誤差項不相關 B與殘差項不相關 C與被解釋變量不相關 D與回歸值不相關43根據判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R2=1時有（ ）。 A.F=1   B.F=1    C.F= &

10、#160;D.F=0 44下面說法正確的是（ ）。 A.內生變量是非隨機變量  B.前定變量是隨機變量 C.外生變量是隨機變量      D.外生變量是非隨機變量 45在具體的模型中，被認為是具有一定概率分布的隨機變量是（ ）。A.內生變量 B.外生變量 C.虛擬變量 D.前定變量 46回歸分析中定義的（ ）。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量 B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量 C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量 D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量 47計量經濟模型中的被解釋變量一定是（ ）。A控制變量 B政策變

11、量C內生變量 D外生變量48.在由的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數(shù)為0.8500，則調整后的多重決定系數(shù)為（ ）A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.832749.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（ ）A. （消費）=500+0.8（收入） B. （商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（價格）C. （商品供給）=20+0.75（價格） D. （產出量）=0.65（勞動）（資本）50.用一組有30個觀測值的樣本估計模型后，在0.05的顯著性水平上對的顯著性作檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量大于等于（ ）A. B.

12、 C. D. 51.模型中，的實際含義是（ ）A.關于的彈性 B. 關于的彈性 C. 關于的邊際傾向 D. 關于的邊際傾向52在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于，則表明模型中存在（ ）A.異方差性B.序列相關C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度53.線性回歸模型 中，檢驗時，所用的統(tǒng)計量 服從( )A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)54. 調整的判定系數(shù) 與多重判定系數(shù) 之間有如下關系( ) A. B. C. D. 55關于經濟計量模型進行預測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是（ ）。A.只有隨機因素 B.只有系統(tǒng)因素 C.

13、既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素 D.A、B、C 都不對56在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是(k 為解釋變量個數(shù))：（ ）A nk+1 B n<k+1 C n30 或n3（k+1） D n3057.下列說法中正確的是：（ ）A 如果模型的 很高，我們可以認為此模型的質量較好B 如果模型的 較低，我們可以認為此模型的質量較差C 如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們應該剔除該解釋變量D 如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們不應該隨便剔除該解釋變量58.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ ）。 AX的絕對量變化，引起Y的絕對量變化 BY關于X的邊際變化 CX的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化&

14、#160;   DY關于X的彈性59.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ ）。A.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率 B.Y關于X的彈性C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化      D.Y關于X的邊際變化60.雙對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ ）。A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化  B.Y關于X的邊際變化C.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率    D.Y關于X的彈性   61.Goldfeld-Quandt方法用于

15、檢驗（ ）A.異方差性               B.自相關性 C.隨機解釋變量           D.多重共線性62.在異方差性情況下，常用的估計方法是（ ）A.一階差分法             B.廣義差分法 C.工具變量法

16、60;            D.加權最小二乘法63.White檢驗方法主要用于檢驗（ ）A.異方差性               B.自相關性 C.隨機解釋變量           D.多重共線性64.Glejser檢驗方法主要用于檢驗（ ）A.異

17、方差性               B.自相關性 C.隨機解釋變量           D.多重共線性65.下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（ ）A.戈德菲爾特匡特檢驗 B.懷特檢驗 C.戈里瑟檢驗 D.方差膨脹因子檢驗66.當存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當方法是 （ ）A.加權最小二乘法 B.工具變量法 C.廣義差分法 D.使用非樣本先驗信息67.加

18、權最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權數(shù)，從而提高估計精度，即（ ）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用 B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用 D.輕視小誤差和大誤差的作用68.如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結果的殘差與有顯著的形式的相關關系（滿足線性模型的全部經典假設），則用加權最小二乘法估計模型參數(shù)時，權數(shù)應為（ ）A. B. C. D. 69果戈德菲爾特匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的（ ）A.異方差問題 B.序列相關問題 C.多重共線性問題 D.設定誤差問題70.設回歸模型為，其中，則的最有效估計量為（ ）A. B. C

19、. D. 71如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關，則（ ）。A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(ts) C. cov(xt, ut)0 D. cov(ut, us) 0(ts)72DW檢驗的零假設是（為隨機誤差項的一階相關系數(shù)）（ ）。ADW0 B0 CDW1 D173下列哪個序列相關可用DW檢驗（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關的隨機變量）（ ）。Autut1+vt Butut1+2ut2+vt Cutvt Dutvt+2 vt-1 +74DW的取值范圍是（ ）。A-1DW0 B-1DW1 C-2DW2 D0DW475當DW4時，說明（

20、）。A不存在序列相關 B不能判斷是否存在一階自相關C存在完全的正的一階自相關 D存在完全的負的一階自相關76根據20個觀測值估計的結果，一元線性回歸模型的DW2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（ ）。A不存在一階自相關 B存在正的一階自相關 C存在負的一階自 D無法確定77當模型存在序列相關現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（ ）。A加權最小二乘法B間接最小二乘法 C廣義差分法 D工具變量法78對于原模型yt=b0+b1xt+ut，廣義差分模型是指（ ）。79采用一階差分模型一階線性自相關問題適用于下列哪種情況（ ）。A0 B

21、1 C-10 D0180定某企業(yè)的生產決策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St為產量，Pt為價格），又知：如果該企業(yè)在t-1期生產過剩，經營人員會削減t期的產量。由此決斷上述模型存在（ ）。A異方差問題B序列相關問題C多重共線性問題D隨機解釋變量問題81根據一個n=30的樣本估計后計算得DW1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認為原模型（ ）。A存在正的一階自相關 B存在負的一階自相關C不存在一階自相關 D無法判斷是否存在一階自相關。82. 于模型，以表示et與et-1之間的線性相關關系（t=1,2,T）,則下列明顯錯誤的是（ ）。A0.8，DW0.4

22、 B-0.8，DW-0.4 C0，DW2 D1，DW083同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據列稱為（ ）。 A.橫截面數(shù)據 B.時間序列數(shù)據 C.修勻數(shù)據 D.原始數(shù)據84當模型存在嚴重的多重共線性時，OLS估計量將不具備（ ）A線性 B無偏性 C有效性 D一致性85經驗認為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴重的情況是這個解釋變量的VIF（ ）。A大于 B小于 C大于5 D小于586模型中引入實際上與解釋變量有關的變量，會導致參數(shù)的OLS估計量方差（ ）。A增大 B減小 C有偏 D非有效87對于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，與r12=0相比，r120.5時，估計量的方差將是原

23、來的（ ）。A1倍 B1.33倍 C1.8倍 D2倍88如果方差膨脹因子VIF10，則什么問題是嚴重的（ ）。A異方差問題 B序列相關問題C多重共線性問題 D解釋變量與隨機項的相關性89在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在( )。A 異方差 B 序列相關 C 多重共線性 D 高擬合優(yōu)度90存在嚴重的多重共線性時，參數(shù)估計的標準差（ ）。A變大 B變小 C無法估計 D無窮大91完全多重共線性時，下列判斷不正確的是（ ）。A參數(shù)無法估計 B只能估計參數(shù)的線性組合C模型的擬合程度不能判斷D可以計算模型的擬合程度92設某地區(qū)消費函數(shù)中，消費支出不僅與收

24、入x有關，而且與消費者的年齡構成有關，若將年齡構成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設邊際消費傾向不變，則考慮上述構成因素的影響時，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（ ） A.1個 B.2個 C.3個 D.4個二、多項選擇題（每小題2分）1計量經濟學是以下哪些學科相結合的綜合性學科（ ）。A統(tǒng)計學 B數(shù)理經濟學 C經濟統(tǒng)計學 D數(shù)學 E經濟學2從內容角度看，計量經濟學可分為（ ）。A理論計量經濟學 B狹義計量經濟學 C應用計量經濟學D廣義計量經濟學 E金融計量經濟學3從學科角度看，計量經濟學可分為（ ）。A理論計量經濟學 B狹義計量經濟學 C應用計量經濟學D廣義計量經濟學 E金融計量經

25、濟學4從變量的因果關系看，經濟變量可分為（ ）。A解釋變量 B被解釋變量 C內生變量D外生變量 E控制變量5從變量的性質看，經濟變量可分為（ ）。A解釋變量 B被解釋變量 C內生變量D外生變量 E控制變量6使用時序數(shù)據進行經濟計量分析時，要求指標統(tǒng)計的（ ）。A對象及范圍可比 B時間可比 C口徑可比D計算方法可比 E內容可比7一個計量經濟模型由以下哪些部分構成（ ）。A變量 B參數(shù) C隨機誤差項D方程式 E虛擬變量8與其他經濟模型相比，計量經濟模型有如下特點（ ）。A確定性 B經驗性 C隨機性D動態(tài)性 E靈活性9一個計量經濟模型中，可作為解釋變量的有（ ）。A內生變量 B外生變量 C控制變量D

26、政策變量 E滯后變量10計量經濟模型的應用在于（ ）。A結構分析 B經濟預測 C政策評價D檢驗和發(fā)展經濟理論 E設定和檢驗模型11下列哪些變量屬于前定變量( )。A內生變量 B隨機變量 C滯后變量 D外生變量 E工具變量 12經濟參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)(         )。A折舊率    B稅率     C利息率 D憑經驗估計的參數(shù)    E運用統(tǒng)計方法估計得到的參數(shù) 13在一個經濟計量模型中，可作為解釋變量

27、的有(          )。A內生變量 B控制變量 C政策變量 D滯后變量 E外生變量14對于經典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計量具有的優(yōu)良特性有(         )。A無偏性 B有效性 C一致性 D確定性 E線性特性15指出下列哪些現(xiàn)象是相關關系（ ）。A家庭消費支出與收入 B商品銷售額與銷售量、銷售價格C物價水平與商品需求量 D小麥高產與施肥量E學習成績總分與各門課程分數(shù)16一元線性回歸模型的經典假設包括（ ）。A

28、 B C D E17以Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足（ ）。A BC D E18表示OLS估計回歸值，u表示隨機誤差項，e表示殘差。如果Y與X為線性相關關系，則下列哪些是正確的（ ）。A BC D E19表示OLS估計回歸值，u表示隨機誤差項。如果Y與X為線性相關關系，則下列哪些是正確的（ ）。A BC D E20回歸分析中估計回歸參數(shù)的方法主要有（ ）。A相關系數(shù)法 B方差分析法C最小二乘估計法 D極大似然法E矩估計法21用OLS法估計模型的參數(shù)，要使參數(shù)估計量為最佳線性無偏估計量，則要求（ ）。A B C D服從正態(tài)分布 EX為非隨機變量，與隨機誤差項不

29、相關。22假設線性回歸模型滿足全部基本假設，則其參數(shù)的估計量具備（ ）。A可靠性 B合理性C線性 D無偏性E有效性23普通最小二乘估計的直線具有以下特性（ ）。A通過樣本均值點 BC D E24由回歸直線估計出來的值（ ）。A是一組估計值 B是一組平均值C是一個幾何級數(shù) D可能等于實際值YE與實際值Y的離差之和等于零25反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標有（ ）。A相關系數(shù)B回歸系數(shù)C樣本決定系數(shù)D回歸方程的標準差E剩余變差（或殘差平方和）26對于樣本回歸直線，回歸變差可以表示為（ ）。A BC D E27對于樣本回歸直線，為估計標準差，下列決定系數(shù)的算式中，正確的有（ ）。A BC D E28下列相

30、關系數(shù)的算式中，正確的有（ ）。A BC D E29判定系數(shù)R2可表示為（ ）。A B C D E30線性回歸模型的變通最小二乘估計的殘差滿足（ ）。A B C D E31調整后的判定系數(shù)的正確表達式有（ ）。A B C D E32對總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（ ）。A B C D E33.將非線性回歸模型轉換為線性回歸模型，常用的數(shù)學處理方法有（ ）A.直接置換法 B.對數(shù)變換法 C.級數(shù)展開法 D.廣義最小二乘法 E.加權最小二乘法34.在模型中（ ）A. 與是非線性的 B. 與是非線性的 C. 與是線性的 D. 與是線性的 E. 與是線性的35.對模型進行總體

31、顯著性檢驗，如果檢驗結果總體線性關系顯著，則有（ ）。A. B. C. D. E. 36. 剩余變差是指（ ）。A.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實際值與回歸值的離差平方和37.回歸變差（或回歸平方和）是指（ ）。A. 被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和 B. 被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C. 被解釋變量的總變差與剩余變差之差 D. 解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差E. 隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差38.設為回歸模型中的

32、參數(shù)個數(shù)（包括截距項），則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（ ）。A.B. C. D. E.39.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間（ ）。A.< B. C.只能大于零 D.可能為負值40.下列計量經濟分析中那些很可能存在異方差問題（ ）A.用橫截面數(shù)據建立家庭消費支出對家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數(shù)據建立產出對勞動和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎構造宏觀計量經濟模型 D.以國民經濟核算帳戶為基礎構造宏觀計量經濟模型E.以30年的時序數(shù)據建立某種商品的市場供需模型41.在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質（ ）A.線性 B.

33、無偏性 C.最小方差性D.精確性 E.有效性42.異方差性將導致（ ）。A.普通最小二乘法估計量有偏和非一致 B.普通最小二乘法估計量非有效C.普通最小二乘法估計量的方差的估計量有偏 D.建立在普通最小二乘法估計基礎上的假設檢驗失效E.建立在普通最小二乘法估計基礎上的預測區(qū)間變寬43.下列哪些方法可用于異方差性的檢驗（ ）。A. DW檢驗 B.方差膨脹因子檢驗法C.判定系數(shù)增量貢獻法D.樣本分段比較法E.殘差回歸檢驗法44.當模型存在異方差現(xiàn)象進，加權最小二乘估計量具備（ ）。A.線性 B.無偏性 C.有效性D.一致性 E.精確性45.下列說法正確的有（ ）。A.當異方差出現(xiàn)時，最小二乘估計是

34、有偏的和不具有最小方差特性B.當異方差出現(xiàn)時，常用的t和F檢驗失效C.異方差情況下，通常的OLS估計一定高估了估計量的標準差D.如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說明數(shù)據中不存在異方差性E.如果回歸模型中遺漏一個重要變量，則OLS殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢46DW檢驗不適用一下列情況的序列相關檢驗（ ）。A高階線性自回歸形式的序列相關B一階非線性自回歸的序列相關C移動平均形式的序列相關D正的一階線性自回歸形式的序列相關E負的一階線性自回歸形式的序列相關47以dl表示統(tǒng)計量DW的下限分布，du表示統(tǒng)計量DW的上限分布，則DW檢驗的不確定區(qū)域是（ ）。AduDW4-du B4-duDW4-dl C

35、dlDWdu D4-dlDW4 E0DWdl48DW檢驗不適用于下列情況下的一階線性自相關檢驗（ ）。A模型包含有隨機解釋變量 B樣本容量太小 C非一階自回歸模型D含有滯后的被解釋變量 E包含有虛擬變量的模型49針對存在序列相關現(xiàn)象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的（ ）。A加權最小二乘法B一階差分法 C殘差回歸法D廣義差分法 EDurbin兩步法50如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一階自相關，普通最小二乘估計仍具備（ ）。A線性 B無偏性 C有效性 D真實性 E精確性51DW檢驗不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗（ ）。A遞增型異方差的檢驗 Butut1+2ut2+vt形式的序列相關檢驗Cx

36、i=b0+b1xj+ut形式的多重共線性檢驗 D的一階線性自相關檢驗E遺漏重要解釋變量導致的設定誤差檢驗52下列哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線性問題（ ）。A資本投入與勞動投入兩個變量同時作為生產函數(shù)的解釋變量B消費作被解釋變量，收入作解釋變量的消費函數(shù)C本期收入和前期收入同時作為消費的解釋變量的消費函數(shù)D商品價格地區(qū)消費風俗同時作為解釋變量的需求函數(shù)E每畝施肥量每畝施肥量的平方同時作為小麥畝產的解釋變量的模型53當模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時（ ）。A各個解釋變量對被解釋變量的影響將難以精確鑒別B部分解釋變量與隨機誤差項之間將高度相關C估計量的精度將大幅度下降D估計對于樣本容量的

37、變動將十分敏感E模型的隨機誤差項也將序列相關54下述統(tǒng)計量可以用來檢驗多重共線性的嚴重性（ ）。A相關系數(shù)BDW值C方差膨脹因子D特征值E自相關系數(shù)55多重共線性產生的原因主要有（ ）。A經濟變量之間往往存在同方向的變化趨勢 B經濟變量之間往往存在著密切的關聯(lián)C在模型中采用滯后變量也容易產生多重共線性D在建模過程中由于解釋變量選擇不當，引起了變量之間的多重共線性 E以上都正確56多重共線性的解決方法主要有（ ）。A保留重要的解釋變量，去掉次要的或替代的解釋變量 B利用先驗信息改變參數(shù)的約束形式C變換模型的形式 D綜合使用時序數(shù)據與截面數(shù)據 E逐步回歸法以及增加樣本容量57關于多重共線性，判斷錯

38、誤的有（ ）。A解釋變量兩兩不相關，則不存在多重共線性B所有的t檢驗都不顯著，則說明模型總體是不顯著的C有多重共線性的計量經濟模型沒有應用的意義D存在嚴重的多重共線性的模型不能用于結構分析58模型存在完全多重共線性時，下列判斷正確的是（ ）。A參數(shù)無法估計 B只能估計參數(shù)的線性組合C模型的判定系數(shù)為0 D模型的判定系數(shù)為159下列判斷正確的有（ ）。A在嚴重多重共線性下，OLS估計量仍是最佳線性無偏估計量。B多重共線性問題的實質是樣本現(xiàn)象，因此可以通過增加樣本信息得到改善。C雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個解釋變量的單獨影響，但可據此模型進行預測。D如果回歸模型存在嚴重的多重共線性，可不加分

39、析地去掉某個解釋變量從而消除多重共線性。60在包含有隨機解釋變量的回歸模型中，可用作隨機解釋變量的工具變量必須具備的條件有，此工具變量(         ) 。A.與該解釋變量高度相關    B.與其它解釋變量高度相關 C.與隨機誤差項高度相關    D.與該解釋變量不相關 E.與隨機誤差項不相關61關于虛擬變量，下列表述正確的有 （ ）A是質的因素的數(shù)量化 B取值為l和0C代表質的因素 D在有些情況下可代表數(shù)量因素 E代表數(shù)量因素62虛擬變量的取值為0和1，分別代表某種屬性

40、的存在與否，其中（ ）A0表示存在某種屬性 B0表示不存在某種屬性 C1表示存在某種屬性 D1表示不存在某種屬性 E0和1代表的內容可以隨意設定63在截距變動模型中，模型系數(shù)（ ）A是基礎類型截距項 B是基礎類型截距項 C稱為公共截距系數(shù) D稱為公共截距系數(shù) E為差別截距系數(shù)64虛擬變量的特殊應用有（ ）A調整季節(jié)波動 B檢驗模型結構的穩(wěn)定性 C分段回歸 D修正模型的設定誤差 E工具變量法65對于分段線性回歸模型，其中（ ）A虛擬變量D代表品質因素 B虛擬變量D代表數(shù)量因素 C以為界，前后兩段回歸直線的斜率不同D以為界，前后兩段回歸直線的截距不同 E該模型是系統(tǒng)變參數(shù)模型的一種特殊形式三、簡答

41、題（每小題5分）1簡述計量經濟學與經濟學、統(tǒng)計學、數(shù)理統(tǒng)計學學科間的關系。2計量經濟模型有哪些應用？3簡述建立與應用計量經濟模型的主要步驟。 4對計量經濟模型的檢驗應從幾個方面入手？5計量經濟學應用的數(shù)據是怎樣進行分類的？ 6在計量經濟模型中，為什么會存在隨機誤差項？7古典線性回歸模型的基本假定是什么？ 8總體回歸模型與樣本回歸模型的區(qū)別與聯(lián)系。9試述回歸分析與相關分析的聯(lián)系和區(qū)別。10在滿足古典假定條件下，一元線性回歸模型的普通最小二乘估計量有哪些統(tǒng)計性質？ 11簡述BLUE的含義。12對于多元線性回歸模型，為什么在進行了總體顯著性F檢驗之后，還要對每個回歸系數(shù)進行是否為0的t檢驗？13.給

42、定二元回歸模型：，請敘述模型的古典假定。14.在多元線性回歸分析中，為什么用修正的決定系數(shù)衡量估計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度？15.修正的決定系數(shù)及其作用。 16.常見的非線性回歸模型有幾種情況？17.觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數(shù)是否呈線性，或都是或都不是。 18. 觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數(shù)是否呈線性，或都是或都不是。 19.什么是異方差性？試舉例說明經濟現(xiàn)象中的異方差性。20.產生異方差性的原因及異方差性對模型的OLS估計有何影響。 21.檢驗異方差性的方法有哪些？22.異方差性的解決方法有哪些？ 23.什么是加權最小二乘法？它的基本思想是什么？24.樣本分段法（即