高級波段交易

1、高級波段交易精要高級波段交易-美約翰.凱恩"商品在交易市場中應(yīng)該有多少價值并不重要,重要的是人們愿意出多少價錢來購買它"-約翰.凱恩第一章:秩序隱于混沌一.什么是技術(shù)分析;在市場中,買賣商品的每一個人都有自己的理由.而我們沒有必要了解這些理由.無論什么理由,都已經(jīng)反映在由最強大的方面所主導(dǎo)的市場價格波動中了.技術(shù)分析就是研究市場價格行為和所有場外因素對市場的影響的最終結(jié)果;供給和需求這一組對立力量之間的關(guān)系,以及它在價格波動中的體現(xiàn).價格反應(yīng)一切.一切市場因素最終都要在價格中反應(yīng)出來,并且,在很多情況下,價格反應(yīng)超前于消息或政策.二.市場價格波動的普遍規(guī)律:自然界的規(guī)律-周

2、而復(fù)始.而這一規(guī)律對人的行為也會產(chǎn)生同樣的作用.(作為不同個體,人們的行為各具特點,但做為人類行為總體而言,卻應(yīng)具有明顯的趨同性.)構(gòu)成價格波動的三要素:時間 價格 形態(tài). 當(dāng)把這三要素一體考慮時,就會出現(xiàn)極佳的結(jié)果."應(yīng)用它們,能精確推算到哪一天很可能發(fā)生趨勢的反轉(zhuǎn)和市場在反轉(zhuǎn)之前要達到的價位,甚至還能告訴你為確認交易信號時市場所必須有的動作.)-約翰.凱恩問題在于:如何來做到三大要素的"綜合考慮"?在交易中如何使用它們?如何在發(fā)生錯誤時進行糾正.反映三大要素的三大工具:形態(tài)-波浪;價格-費波納奇;時間-江恩或本書; 本書所使用之技術(shù),是基于如下理論:市場的每一

3、個新趨勢,都將隨后產(chǎn)生一個等同或?qū)?yīng)的反作用趨勢.本技術(shù)目的:在于推斷出反作用的波動將可能在何時發(fā)生.使用本技術(shù)的關(guān)鍵在于:找到價格波動的終點和反作用波動的起點.第二章:何為反彈波段:(逆主趨勢而行的運動波段）1.反彈波斷的開始和結(jié)束都是以最高最低的市場收盤價計算的.(永遠使用市場收盤價.)2.反轉(zhuǎn)時間是指在將來非?？赡馨l(fā)生的市場調(diào)整.書中所講的這個反轉(zhuǎn),指對主趨勢的逆向運動,包含:反彈和常用的反轉(zhuǎn).)3.少數(shù)情況下,市場沒有反轉(zhuǎn)時間預(yù)期那樣發(fā)生反轉(zhuǎn).這種現(xiàn)象發(fā)生時,市場是處于盤整形式,并且,將會在可以預(yù)計的時間打破盤整并繼續(xù)原有的趨勢運動!(應(yīng)反轉(zhuǎn)而不反轉(zhuǎn),盤整打破后的方向仍取原趨勢.)4.

4、確定反彈波段完成是進行下一個反轉(zhuǎn)時間計算的關(guān)鍵.有兩種辦法可以做出這種確定:(1)在反彈段最高收盤日后有2個交易日連續(xù)收低后確認反彈段結(jié)束.(2)等待反彈最高收盤價后,跌破反彈前最低點后確認.(較晚).下一個反轉(zhuǎn)時間計算的七條規(guī)則：（1）確定反彈段的起點.B點.(波段低點處下分形的最低K線,但不一定恰好是這一根,而是收盤價最低的那根.) (2)確定前一個反彈的起始點.A點.方法同上.(3)由B點起向前數(shù)到A,以B點左側(cè)的K線為第一根.這就是逆向計算.(4)加進其中節(jié)假日的天數(shù).(5)由反彈結(jié)束日為起點,向前計算.(6)從反彈波段最高價之后第一天算起,向前數(shù)出同樣的天數(shù).(7)標(biāo)記計算出的最后一

5、天,把它看做下一個潛在的反轉(zhuǎn)時間.算法:由現(xiàn)反彈的起點-K線的最低收盤價計起,向前倒推至本波段前最近的反彈波的起點或連續(xù)數(shù)到現(xiàn)在進行的.整個新趨勢的價格高點或低點.(收盤價)再加進其間發(fā)生的節(jié)日二.向前運算:1.上升趨勢中,由價格向下調(diào)整的最底收盤價起,用逆算得來的K棒數(shù)向右推出.2.下跌趨勢中,由價格向上調(diào)整的最高收盤價想右推出.上升市場進行逆向運算的方法:1.B點的確定:在上升趨勢中B點是處于市場開始逆市下跌前最高的收盤價的那根K線.2.A點的確定:A點在上一個向下逆勢下跌的起始點的最高收盤價的那根K線.第六章 交易時機(利用時間和價格的吻合判斷其方向)一.市場固有的支撐和阻力位.(所謂買

6、賣窗口,指價位判斷方法.)多數(shù)書籍中,都提到50%的價格回撤.也就是說,在50%的回撤位來尋找支撐價位.但是,最強烈的市場價位和最大的價格運動,它們的起點都低于50%的回撤價位.經(jīng)驗說明:最強烈的價格反轉(zhuǎn)發(fā)生的位置是在價格回撤到61.8%-78%之間.強趨勢價格的回撤一般會在30%左右在上面提到的回撤位,即書中所稱之:買進賣出窗口.把買賣窗口與反轉(zhuǎn)時間結(jié)合使用時,會成位一種強有力的時間和價位融合的市場分析工具.時空共震!(書中沒提形態(tài).但要是再結(jié)合形態(tài)想必應(yīng)該有更好的效果.)下面試以000573的月線圖說名之:第七章.反轉(zhuǎn)時間.江恩扇形.江恩扇用法:略.在目標(biāo)位置,在調(diào)整收尾時出現(xiàn)窄幅震蕩的交

7、易K線通常是調(diào)整即將結(jié)束的信號.反轉(zhuǎn)時間,未講.估計指按前幾章的K線數(shù)法和反作用線確定的反轉(zhuǎn)K線.本章無實際內(nèi)容,值得記下的只有以江恩角度線與價格窗口結(jié)合使用的思路.第八章.市場玄機泄露._價格形態(tài)一.反轉(zhuǎn)價格形態(tài):兩個前提:1.前面有一個明顯的趨勢.2.已到反轉(zhuǎn)日.(1)下跌趨勢的反轉(zhuǎn)價格形態(tài).(大的價格形態(tài)認定竊以為以波浪為主較穩(wěn)妥.)其交易價格一定要比前一根K線創(chuàng)出新低.(如果K線此日沒有創(chuàng)新低,那就可以反證此日不是反轉(zhuǎn)日.趨勢仍在持續(xù).)方法:在此K線的最高交易價劃水平信號線,并保留此線3日.如三日后此線未被向上觸發(fā),則放棄反轉(zhuǎn)日確定,因為趨勢還會延續(xù).如果信號被觸發(fā),就可以初步建倉.

8、(2)上漲趨勢的反轉(zhuǎn)價格形態(tài).在預(yù)判的反轉(zhuǎn)日:)價格窗口及時間判斷.)K線創(chuàng)出新高.在此K線最低價位劃水平信號線.并將此線保留三日.如被觸發(fā),則可逐步賣出.如三日后未觸發(fā),則放棄此信號,因為上升趨勢還會延續(xù).在反轉(zhuǎn)日后面的K線幾叫做跟綜日K線.二.其它反轉(zhuǎn)形態(tài):1.假突破反轉(zhuǎn)形態(tài):所謂假突破反轉(zhuǎn)形態(tài),指股價再突破前高或前低后很快就反轉(zhuǎn)的走勢.我想應(yīng)該包擴:傾斜三角后的短暫突破.B浪新高,及B浪新低等.指一種在短暫突破后很快就衰竭并快速轉(zhuǎn)向的走勢.操作條件:(1) 出現(xiàn)了20日的新高或新低.(2)創(chuàng)出的新高或新低與前面的新高或新低之間要有3日以上的間隔. 在發(fā)現(xiàn)形態(tài)后，如是向上假突破，就在該K線

9、的最低價下某個價位處設(shè)水平信號線，一旦被突破即行賣出，向下的就反做。2.逆向跳空反轉(zhuǎn)形態(tài)逆向跳空買進信號的五個條件:(1)在交易日1,市場交易價格應(yīng)比前一交易日創(chuàng)出新低.且是階段新低.(2)交易日1一定要是一根陰線,光腳陰線最好.(收盤價離最低價越近越好.(3)在交易日2,開盤價要高于交易日1的收盤價,即跳空高開.(4)交易日2的價格波動區(qū)間要完全位于交易日1的最高價之上.(這一條似太嚴格.)(5)交易日2的收盤價要高于交易日1的最高價.在滿足以上五條后,于交易日2的最高價位處設(shè)買進信號線.逆向跳空賣出信號與此反做.3.跳空反轉(zhuǎn)形態(tài):(上漲包容線)跳空反轉(zhuǎn)形態(tài)買進信號的4個條件(1)在交易日1

10、,價格要較上一個交易日創(chuàng)出新低.(2)在交易日二在交易日2,價格應(yīng)比交易日1的最低價跳空低開,但其收盤價卻高于交易日1的最高價.(3)交易日2的開盤價,越接近最低價越好.(即光腳陽線最好.)在以上三個條件滿足后,在交易日2的最高價上設(shè)買進信號線.跳空賣出信號與此相反.在反轉(zhuǎn)日出現(xiàn)此信號效果最佳.4.主要反轉(zhuǎn)價格形態(tài)：與反轉(zhuǎn)日相吻合效果最好。（以下跌趨勢為例）（1）市場要跌出前期10格交易日的新低。（2）在接近反轉(zhuǎn)日時，最少出現(xiàn)3個交易日，其收盤價均低于開盤價。（3）從第四個交易日開盤前，在第三個交易日最高價之上設(shè)買進信號線。（4）以后每日在當(dāng)日最高價上設(shè)置信號先直至其被突破。（5）一旦信號線被

11、突破，就在當(dāng)日的最低價下設(shè)止損信號線。5.跟蹤日:(1)什么叫跟蹤日:在預(yù)計反轉(zhuǎn)日之后的交易日叫跟綜日. 跟蹤日是未來市場方向的方向標(biāo).跟綜日的收盤方向通常就是市場下一步運動的方向.(2)跟綜日是預(yù)計反轉(zhuǎn)日的附加確認條件.使用跟綜日的要點,是看其收盤價的指向.如果跟綜日收盤價大方向與反轉(zhuǎn)日的方向相反,就要及時設(shè)置相應(yīng)的止損單.使用跟綜日的前提:-存在反轉(zhuǎn)日.即在形態(tài),價格,時間等幾方面出現(xiàn)共振,且又出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)日的形態(tài).如上面所講的:反轉(zhuǎn)價格形態(tài),假突破反轉(zhuǎn)形態(tài),逆向跳空反轉(zhuǎn)形態(tài)及跳空反轉(zhuǎn)形態(tài).三.持續(xù)形態(tài).(對反轉(zhuǎn)日的真實性的反向?qū)徱?在反轉(zhuǎn)日,股價未必就會按預(yù)期反轉(zhuǎn).此時也許會繼續(xù)原來的趨勢,這叫持續(xù)形態(tài).有三種方法來確認持續(xù)形態(tài).1.跳空持續(xù)形態(tài).在預(yù)計反轉(zhuǎn)日,價格跳空跌破關(guān)鍵時間,價格點位(支撐或阻力位),并沿原趨勢方向運行,并且在當(dāng)日收盤時也未能回補跳空空間,那么市場通常會沿原方向再運行最少2-3個交易日.并且在這2-3個交易日中會形成大的價格變動.2.強勢挺進持續(xù)形態(tài).(1)上升趨勢的強勢挺進信號:簡稱:陰陽陰過陰頂買.A:在交易日1收盤方向與趨勢相反,即收陰線.B:在交易日2,收盤方