C14042課后測(cè)驗(yàn)答案及隨堂練習(xí)-期權(quán)進(jìn)階知識(shí)一

1、一、單項(xiàng)選擇題1 .假設(shè)現(xiàn)貨為2200點(diǎn)，按照2000點(diǎn)的行權(quán)價(jià)買入看跌期權(quán)，則此看 跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值大約為（）點(diǎn)。A.2000B. 0V C. 200D.22002.理論上，在合理定價(jià)的情況下，在期權(quán)平價(jià)點(diǎn)，即當(dāng)期權(quán)處于（）狀態(tài)時(shí)，其時(shí)間價(jià)值最大。V A.平值期權(quán)B.深度實(shí)值期權(quán)C.實(shí)值期權(quán)D.虛值期權(quán)3.就看漲期權(quán)而言，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格（）期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi) 在價(jià)值為零。A.大于或等于V B.小于C.只有等于D.只有大于:、多項(xiàng)選擇題4.下列因素中，與歐式看跌期權(quán)價(jià)格呈正相關(guān)關(guān)系的是（V A.標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率V B.期權(quán)到期前標(biāo)的資產(chǎn)支付的紅利C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格v D.期權(quán)執(zhí)行價(jià)格5.關(guān)于期

2、權(quán)的時(shí)間價(jià)值，下列說(shuō)法正確的是（）。V A.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值源于期權(quán)多頭權(quán)利義務(wù)不對(duì)稱的特性V B.在合理定價(jià)的情況下，在期權(quán)平價(jià)點(diǎn)時(shí)間價(jià)值最大V C.時(shí)間價(jià)值也可叫做“波動(dòng)的價(jià)值”V D.時(shí)間價(jià)值是期權(quán)尚未到期時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)為期權(quán)持有者帶來(lái)收益的 可能性所隱含的價(jià)值三、判斷題6 .執(zhí)行價(jià)格（即行權(quán)價(jià)）對(duì)歐式看跌期權(quán)的價(jià)格的影響是反向的。（）正確V 錯(cuò)誤7 .對(duì)于期權(quán)交易的中期權(quán)合約的買方，其權(quán)利和義務(wù)是對(duì)稱的。（）正確V 錯(cuò)誤8 .期權(quán)時(shí)間價(jià)值的大小跟期權(quán)剩余期限的長(zhǎng)短密切相關(guān)，剩余期限越長(zhǎng)時(shí)間價(jià)值越大，與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率大小無(wú)關(guān)。（）正確V 錯(cuò)誤9 .對(duì)于看漲期權(quán)而言，如果執(zhí)行價(jià)格

3、低于標(biāo)的資產(chǎn)目前的市場(chǎng)價(jià)格，則該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為負(fù)數(shù)。（）正確V 錯(cuò)誤10 .相同剩余期限、不同行權(quán)價(jià)的期權(quán)的隱含波動(dòng)率不同。（）V 正確珀琳隨堂測(cè)驗(yàn)期權(quán)進(jìn)階知識(shí)（一）內(nèi)在價(jià)值為正的期權(quán)是（,實(shí)值期權(quán)上一題期權(quán)進(jìn)階知識(shí)（一）2/2單項(xiàng)選擇融無(wú)收益資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)價(jià)格曲線圖中.在看漲期權(quán)平價(jià)點(diǎn)的左他.期權(quán)內(nèi)在價(jià) 值和時(shí)間價(jià)值表現(xiàn)為如下特征（）O內(nèi)在價(jià)咕第干0. Ml詞價(jià)侑大干0日內(nèi)在價(jià)值等于0,時(shí)間價(jià)侑小干0m內(nèi)在價(jià)值大于。.時(shí)間價(jià)值小于o內(nèi)在價(jià)演大于0.時(shí)間價(jià)侑大干0提交期權(quán)進(jìn)階知識(shí)（一:上一題,是非判斷跑ti 上煉習(xí)1/2/歐式看漲期權(quán)的價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格呈現(xiàn)出反向變動(dòng)的關(guān)系.（）下一題期權(quán)進(jìn)階知識(shí)（一）執(zhí)行價(jià)格（即行權(quán)價(jià)）對(duì)歐式看跌期權(quán)的價(jià)珞的影響電正向的，（）1正確上一翹提交期權(quán)進(jìn)階知識(shí)（一） ,傳習(xí)歷史波動(dòng)率是根據(jù)市場(chǎng)中觀察到的期權(quán)價(jià)格，運(yùn)年相應(yīng)的模型計(jì)算出來(lái)的未來(lái)的波 動(dòng)