我的交易理念之瑣碎

1、我的交易理念之瑣碎我的交易理念之瑣碎 （一）交易思想如果只停留在博弈論和主力論的層面，是較難 晉級(jí)的?！白鲒厔?shì)的朋友” “不要企圖比市場(chǎng)更聰明?！薄＿@些交易 格言大多數(shù)人都知道，但真正領(lǐng)會(huì)其內(nèi)涵，并付諸于交易的 卻是少之又少。 這也是為何市場(chǎng)中多數(shù)人很累， 還總是虧損； 少數(shù)人輕松，而能夠持久贏利的原因。交易（市場(chǎng)）應(yīng)該是：自然的，輕松的，美好的，和諧 的。她是你的戀人，至少也應(yīng)該是你的朋友，絕不會(huì)是你的 對(duì)手。交易不該是我想要怎樣，而是市場(chǎng)邀請(qǐng)你怎樣，并且這 種邀請(qǐng)是如此翩翩有禮簡(jiǎn)單明了。如果你的交易過(guò)程不是這樣的，那么你最好不要去交易。震蕩是一種平衡，市場(chǎng)平衡的時(shí)候最好不要勉強(qiáng)去做； 做的

2、應(yīng)該是一種不平衡，不平衡才是市場(chǎng)發(fā)給你的邀請(qǐng) 函穩(wěn)定輕松獲利的邀請(qǐng)函平衡也有區(qū)間，區(qū)間就有支撐和阻力，有了支撐和阻力 便能夠買(mǎi)賣(mài)，支撐和阻力中間的那段只剩下不動(dòng)。其實(shí)，平衡還是不要去動(dòng)，干嘛一定要去賺所有的錢(qián) 呢？除了錢(qián)，這世上還有陽(yáng)光，白云，山水，愛(ài)情，友情， 親情。市場(chǎng)至所以有平衡，也是給你多一點(diǎn)的時(shí)間去享受這些 美好的事物。因此市場(chǎng)是你的朋友。 我們又何必辜負(fù)了這位朋友，而要去賺那些辛苦錢(qián)呢？ 何況那錢(qián)你也未必一定賺到。市場(chǎng)確實(shí)有人組成，但這又有什么關(guān)系呢？在我的思想 里可沒(méi)有什么主力啊，莊家啊，散戶(hù)啊。 。這些人的概念。因?yàn)槲覐膩?lái)就沒(méi)想過(guò)要去賺別人的錢(qián)，交易過(guò)程對(duì)我來(lái) 說(shuō)就是和市場(chǎng)做朋

3、友，市場(chǎng)告訴我應(yīng)該怎么走，我就跟 著市場(chǎng)走； 市場(chǎng)開(kāi)心了， 他就根據(jù)我聽(tīng)話(huà)的程度給我以回報(bào)； 有時(shí)候我要耍耍小性子不聽(tīng)話(huà)，他就懲罰我一下，然后我就 搔搔頭對(duì)市場(chǎng)說(shuō)：下次聽(tīng)話(huà)下次聽(tīng)話(huà)： )市場(chǎng)是殘酷的嗎？我倒不覺(jué)得。他可從沒(méi)主動(dòng)欺負(fù)過(guò)我， 而我要去欺負(fù)他， 他回應(yīng)我， 那也怪不得市場(chǎng)啊。 是我不好。如果市場(chǎng)真是殘酷的，那我肯定跟他說(shuō)886 。我做事做人的準(zhǔn)則就是要開(kāi)心，無(wú)論是過(guò)程還是結(jié)果。人生苦短，我 是來(lái)享受生活的。賺錢(qián)的最終目的也是為了讓自己開(kāi)心，女口 果賺錢(qián)的過(guò)程已讓自己覺(jué)得壓抑，我又何必去賺這個(gè)錢(qián)，反 正我又餓不死，只要餓不死我就會(huì)覺(jué)得開(kāi)心了。痛苦的賺錢(qián) 和開(kāi)心的餓不死，我還是選擇開(kāi)心的

4、餓不死： ）倒也奇怪，我越是這么想，市場(chǎng)這個(gè)朋友越不會(huì)虧待我; 我越是想自作聰明，越是想從別人口袋里拿錢(qián)，不但常常拿 不到，還要倒貼進(jìn)去。所以我現(xiàn)在是慈悲為懷，值得慶幸得 是，好人還是有好報(bào)：）我常常在空閑時(shí)候作些總結(jié)，我覺(jué)得在這個(gè)市場(chǎng)里為何 總有人要輸，且還不少是聰明人，其實(shí)歸根結(jié)底的原因是， 這些人一直想比市場(chǎng)聰明，想比市場(chǎng)強(qiáng)大，想凌駕于市場(chǎng)之 上，唉，都把市場(chǎng)看作為對(duì)手了，那市場(chǎng)還會(huì)給他好嗎？想 想現(xiàn)實(shí)生活中，如果你一直把一個(gè)人視作敵人，結(jié)果會(huì)是怎 樣？：）我的交易理念之瑣碎（二）趨勢(shì)是什么？趨勢(shì)就是某個(gè)特定時(shí)段內(nèi)，某特定價(jià)格運(yùn) 動(dòng)的方向。對(duì)于趨勢(shì)的判定方法有多種，可以用道氏理論， 可以

5、用波浪理論，可以用均線(xiàn)理論，更可以簡(jiǎn)單到用一把直 尺往圖表上一放。而對(duì)于如何把握趨勢(shì)，使趨勢(shì)為己所用，則見(jiàn)仁見(jiàn)智各 有秒法。利物莫說(shuō)過(guò)一句話(huà)堪為經(jīng)典： “趨勢(shì)是簡(jiǎn)單的嚇人的， 簡(jiǎn)單到可以這樣描述 -在多頭市場(chǎng)中作多，在空頭市場(chǎng)中做 空，事情就是這樣子，聽(tīng)起來(lái)很蠢吧可是我花了好長(zhǎng)的一 段時(shí)間，才牢牢抓住這個(gè)毫不稀奇的原則 . ”說(shuō)的好容易啊， 可做起來(lái)真的難難難。這也怨不得自己也怨不得別人，其實(shí) 這是有人類(lèi)的本性所決定的。人性的諸多弱點(diǎn)是來(lái)自先天， 如恐懼懶惰沖動(dòng)貪婪等等，而許多優(yōu)良的品質(zhì)卻需要依靠后 天的培養(yǎng)和歷練，因此也就造成了人們知與行的無(wú)法統(tǒng)一。有時(shí)候看電視里的股評(píng)節(jié)目， 主持人總要問(wèn)一

6、句“ *先生， 你對(duì)大盤(pán)怎么看，看多或是看空，阻力在哪里支撐在哪里？ 如何操作？”于是*先生回答了看空看多的理由，并指出了未 來(lái)的支撐或阻力，還很好心的建議在支撐處低吸搶反彈，在 阻力處減磅撥擋子。我常常佩服這些先生們的勇氣，但可惜 不能茍同他們的做法，在一個(gè)空頭市場(chǎng)中低吸搶反彈，我怕 會(huì)淹沒(méi)在向下的瀑布里； 在多頭市場(chǎng)中做空， 我怕會(huì)“失去我 的部位”。趨勢(shì)是無(wú)敵的， 這些趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的阻力支撐能 和趨勢(shì)對(duì)抗嗎？趨勢(shì)是如此簡(jiǎn)單，你只需要有簡(jiǎn)單的思考就 會(huì)有簡(jiǎn)單的動(dòng)作，而在這個(gè)市場(chǎng)里，往往簡(jiǎn)單的動(dòng)作卻受的 阻力最小。宇宙自然由陰陽(yáng)兩儀，滋生萬(wàn)物。以時(shí)勢(shì)來(lái)講，夏至一 陰生，陽(yáng)到極點(diǎn)，陰便出現(xiàn)；

7、冬至一陰生，陰到極點(diǎn)，陽(yáng)氣 自然初生。以市場(chǎng)來(lái)講，跌深醞釀反彈；漲多醞釀拉回。不 過(guò)又有多少人能抓住這個(gè)極點(diǎn)呢？有句話(huà)說(shuō)：只要市場(chǎng)中還 有人在和趨勢(shì)對(duì)抗，那么趨勢(shì)便不會(huì)終止。在趨勢(shì)行進(jìn)過(guò)程 中，又有多少“敢為天下先”的英勇人物被市場(chǎng)無(wú)情消滅啊。老子 曰：天下莫柔弱于水， 而攻堅(jiān)強(qiáng)者莫之能先也。 順勢(shì)而為就是柔弱于水，依附趨勢(shì)順流而上，而逆勢(shì)者卻是 “兵強(qiáng)則不勝，木強(qiáng)則亙”。道理人人都懂，但卻總是輸多贏 少。為什么呢？答案不在市場(chǎng)中，而在各位的心里面。我的交易理念之瑣碎（三）安全和獲利其實(shí)是部分對(duì)立的，如果只考慮本金的安全 性那么也就無(wú)從談起獲利，因?yàn)橥稒C(jī)市場(chǎng)的性質(zhì)，已經(jīng)決定 了它不可能提供零風(fēng)

8、險(xiǎn)的獲利機(jī)會(huì)。安全和獲利又并非全部對(duì)立，作為交易者就是在尋找適 合自己風(fēng)險(xiǎn)承受底線(xiàn)的關(guān)于安全性和獲利性之間的一個(gè)契 合點(diǎn)而尋找的前提就應(yīng)該是保證本金安全性，盡量使獲 利/風(fēng)險(xiǎn)的值大一些， 當(dāng)然這個(gè)值的確定也是因人而異了， 不 過(guò)前提是一定的。如果在一個(gè)沒(méi)有做空機(jī)制的市場(chǎng)中，指數(shù)出現(xiàn)由 1000 點(diǎn)向 100 點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)，作為資金管理者想要保證本金不受損失， 這幾乎是不可能的。如果他做到了，我也會(huì)懷疑他在以后指 數(shù)上升時(shí)的獲利能力。道理就在于安全性和獲利性其實(shí)是部分對(duì)立的，一個(gè)過(guò)分注重本金安全性的資金管理思想，肯定 會(huì)給資金的贏利能力帶來(lái)負(fù)面的影響?！耙虼?，對(duì)職業(yè)投機(jī)者來(lái)說(shuō)，資金管理的第一核心就是

9、保 證本金安全性，其能力考驗(yàn)在于持續(xù)穩(wěn)定的獲利。 要做到“小 賠，小贏，大贏”，那么每一次行動(dòng)都要明確風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)，合理 布局頭寸，不主動(dòng)去做無(wú)把握的事，要擺脫陷入難堪的局， 畢竟資金管理不僅僅在于配置資金投入這么簡(jiǎn)單，更重要的 是，她必須有時(shí)時(shí)評(píng)估你在市場(chǎng)中位置，你的安全，以及后 續(xù)應(yīng)對(duì)策略的機(jī)制?！蔽业慕灰桌砟钪嵥椋ㄋ模白畲笤竿笔恰捌谕Y金的升值”，那“最小愿望”呢？ 最小愿望是要保住資金。先滿(mǎn)足最小愿望，再追求最大 愿望，即先求不輸再求贏，這是原則。至于“操作資金的效率”， 要看怎么個(gè)對(duì)比法。如果市場(chǎng)指數(shù)（或市值）產(chǎn)生一個(gè)向下 30% 的運(yùn)動(dòng)，而自己的資金卻沒(méi)有損失或者損失遠(yuǎn)小于 30

10、% ， 那么相對(duì)于這個(gè)市場(chǎng)和所有參與這個(gè)市場(chǎng)的投資者來(lái)說(shuō)，自 己的“操作資金的效率”已在無(wú)形中得到了提高。談到操作策略，既然是“以順勢(shì)而為為原則的技術(shù)分析 者”，那么，當(dāng)然是應(yīng)該以“順勢(shì)而為”為原則了。只不過(guò)因?yàn)?個(gè)人所順“勢(shì)”的時(shí)間周期不同，所以在操作方式上有所不同， 但本質(zhì)是相通的。順“短期趨勢(shì)”者，在確認(rèn)短期趨勢(shì)向上時(shí) 根據(jù)自己可接受的風(fēng)報(bào)比，持合理倉(cāng)位做多。順“中期趨勢(shì)” 和“長(zhǎng)期趨勢(shì)”者以此類(lèi)推。需要說(shuō)明的是，我上面說(shuō)的主要是針對(duì)沒(méi)有做空機(jī)制的 股市，期貨交易應(yīng)該不會(huì)有這樣的困惑吧。對(duì)于“以順勢(shì)而為為原則的技術(shù)分析者”來(lái)說(shuō)， 其實(shí)帖主 所舉的例子不應(yīng)該成為很大的困惑。既然知道自己是處

11、于一 個(gè)沒(méi)有作空機(jī)制的熊市之中，那么也就是說(shuō)趨勢(shì)已經(jīng)很明顯 了；不按照明顯的趨勢(shì)去順勢(shì)交易，而總想逆勢(shì)抗衡去抓住 機(jī)會(huì)，這是有背原則，也是危險(xiǎn)的。個(gè)人以為，對(duì)于“以順勢(shì)而為為原則的技術(shù)分析者”來(lái)說(shuō)， 其實(shí)只有在市場(chǎng)無(wú)勢(shì)可順的時(shí)候才是值得困惑的，這也是技 術(shù)分析者的最大弱點(diǎn)，因?yàn)榧夹g(shù)分析的工作就是在判斷趨勢(shì)， 技術(shù)分析的原則就是要順勢(shì)而為。不過(guò)幸好還有個(gè)交易原則， 即先求不輸再求贏；當(dāng)無(wú)勢(shì)可順時(shí)，當(dāng)感到困惑時(shí)，我們可 以退出，先求不輸。我的交易理念之瑣碎（五）從事了這幾年的投機(jī)行業(yè)，使我感覺(jué)到交易行為的本質(zhì) 就是一種人性之間的交鋒。只要在市場(chǎng)中顯露了人性的弱點(diǎn)， 則市場(chǎng)總會(huì)給你以適當(dāng)?shù)幕貞?yīng)。 因

12、此，在踏進(jìn)這個(gè)市場(chǎng)以前， 首先就應(yīng)該了解自己（不是先去了解市場(chǎng)） ，了解自身（人 性）的弱點(diǎn)，如貪婪恐懼等等，然后找出合適的方法去克服 它，而建立交易系統(tǒng)是好的方法之一。做交易系統(tǒng)就是要把 自身的弱點(diǎn)限制在最小的程度，因?yàn)橄到y(tǒng)的完整客觀有序定 量，所以它在某種程度上會(huì)讓人達(dá)到知行合一。由此，我十 分看重交易系統(tǒng)中的三個(gè)分支， 我把它們排在了前三位， 既： 交易原則，交易策略，資金管理。 BILL 在混沌操作法里 講了一個(gè)怎樣成為智者的故事，大師的建議是“每天晚上用 30 分鐘時(shí)間對(duì)著鏡子不斷問(wèn)自己我是誰(shuí)'”，我覺(jué)得在建立交 易系統(tǒng)的時(shí)候也應(yīng)該常常問(wèn)問(wèn)自己“我是誰(shuí)”。交易系統(tǒng)的建立是人性

13、化的，而系統(tǒng)的執(zhí)行從某種意義 上來(lái)說(shuō)是非人性化的。我不知道 *先生過(guò)不了的“心理因素”這 一關(guān)，究竟是在建立系統(tǒng)過(guò)程中還是在系統(tǒng)建立后的執(zhí)行過(guò) 程中。如果是在建立系統(tǒng)過(guò)程中，那么這就是一個(gè)怎樣正視 自己的問(wèn)題，這和如何做系統(tǒng)無(wú)關(guān)了，而是個(gè)如何做人的問(wèn) 題。題目太大，我怕說(shuō)不好；如果是在系統(tǒng)建立后的執(zhí)行過(guò) 程中，那么可能有兩個(gè)原因 1 這個(gè)系統(tǒng)不適合你的個(gè)性風(fēng) 格和風(fēng)險(xiǎn)容忍力 那就需要重新修改自己的系統(tǒng) 。 2 自己 的自律性有問(wèn)題 自律并非與生俱來(lái)的品質(zhì)，它要靠后天的 培養(yǎng)，它是對(duì)思想的訓(xùn)練和檢驗(yàn)，如果缺乏自律就會(huì)影響到 系統(tǒng)的客觀性。其實(shí)，自律還是屬于怎樣做人的問(wèn)題，題目太大，我還是怕說(shuō)不好

14、： ）*先生還提到了“弧線(xiàn)”問(wèn)題，恕我愚笨，我還沒(méi)有在建立 交易系統(tǒng)的過(guò)程中仔細(xì)思考過(guò)，但我認(rèn)為*兄的觀點(diǎn)很好“無(wú)論是概念還是行為，都要根據(jù)條件和目的來(lái)決定其模糊的明 確或者明確的模糊”，我覺(jué)得在建立交易系統(tǒng)時(shí)只需根據(jù)自己 的目的來(lái)決定自己所站的方位，那么得出的結(jié)論至少對(duì)于自 己應(yīng)該來(lái)說(shuō)是正確的。如果事后市場(chǎng)證明你是錯(cuò)誤的，也不 要緊呀， 修改自己站的方位， 修改自己的交易系統(tǒng)就可以了。 交易系統(tǒng)本來(lái)就需要在實(shí)踐中修整在實(shí)踐中完善的，不可能 有永遠(yuǎn)有效的且放之四海皆準(zhǔn)的系統(tǒng)。有一句話(huà)是這樣說(shuō)的： 市場(chǎng)中不變的就是市場(chǎng)是變化的。其實(shí)“弧線(xiàn)”問(wèn)題真是個(gè)很好的問(wèn)題，如果沒(méi)有左右兩邊 的不同觀點(diǎn)又怎么

15、會(huì)產(chǎn)生市場(chǎng)產(chǎn)生交易呢？有成交就意味 著買(mǎi)賣(mài)雙方形成了相反的價(jià)值判斷，而你只要使你的判斷在 那一刻正確就行了通過(guò)正確的交易思想，正確的概念定 義和正確的參數(shù)設(shè)置來(lái)建立正確的交易系統(tǒng)從而得出正確 的價(jià)值判斷。我的交易理念之瑣碎（六）趨勢(shì)可以辨認(rèn)。之所以還有那么多人虧損，一是源于人性的問(wèn)題，即知 道了趨勢(shì)的方向，卻因?yàn)樨澙房謶值鹊?，或者以為自己比?場(chǎng)更聰明，而在不知不覺(jué)中選擇了和趨勢(shì)抗衡；二是不知道 什么是趨勢(shì)，完全憑感覺(jué)在市場(chǎng)里行走。第一種情況建議從自身入手， 了解自身（人性）的弱點(diǎn)， 然后找出合適的方法去克服它。 BILL 在混沌操作法 里講 了一個(gè)怎樣成為智者的故事，大師的建議是“每天晚上用

16、 30 分鐘時(shí)間對(duì)著鏡子不斷問(wèn)自己我是誰(shuí)'”，我覺(jué)得在踏進(jìn)這個(gè) 市場(chǎng)以前也應(yīng)該常常問(wèn)問(wèn)自己“我是誰(shuí)”。第二種情況建議先退出市場(chǎng)，開(kāi)始必要的學(xué)習(xí)，豐富自 己的知識(shí)。孫子兵法 ：“勝兵先勝而后求戰(zhàn)”，就是這個(gè)道 理。學(xué)習(xí)趨勢(shì)可以從道氏理論入手，是為正道。好一些的書(shū)有股市晴雨表（漢密爾頓）,DowT heor y（雷亞），股市趨勢(shì)技術(shù)分析（邁吉），專(zhuān)業(yè) 投機(jī)原理 （維克多斯波朗迪）等。“工欲善其事，必先利 其器”，呵呵。我的交易理念之瑣碎（七）你是想知道大盤(pán)以后怎么走嗎？教你一個(gè)好辦法。你用一支筆， 照著大盤(pán)的 K 線(xiàn)圖來(lái)畫(huà)以后的 K 線(xiàn)。你覺(jué) 得向上畫(huà)著順，那么大盤(pán)就會(huì)往上走；你覺(jué)得向下畫(huà)

17、著順，那么大盤(pán)就會(huì)往下走；如果往橫里擺動(dòng)看著舒服，那么大盤(pán) 就區(qū)間震蕩啦 ：）知道大盤(pán)會(huì)怎么走真的那么重要嗎？既然不知道， 就不要去想不要去猜， 退出觀望又不輸錢(qián)。 等大盤(pán)趨勢(shì)明朗了， 等盤(pán)面熱火朝天了， 等你知道了明白了， 等你想不賺錢(qián)都難了，那時(shí)再做不遲啊。重要的是，在自己迷惘的時(shí)候應(yīng)該身處局外，而不該置 身其中。你不能用自己的資金賭在自己的迷惘里。知道大盤(pán)會(huì)怎么走真的那么重要嗎？其實(shí)如何在大盤(pán)向上走時(shí)使利潤(rùn)最大化；如何在大盤(pán)向下走時(shí)使虧損最小，甚至不虧，才是真正需要知道的東西。做聰明人沒(méi)用的，關(guān)鍵是要做個(gè)賺錢(qián)人！ ：）做筆記：博弈各方1 。“做趨勢(shì)的朋友” “不要企圖比市場(chǎng)更聰明” . 和主力也必須服從市場(chǎng)；2。不平衡才是市場(chǎng)發(fā)給你的邀請(qǐng)函穩(wěn)定輕松獲利 的邀請(qǐng)函；3。不要想去賺別人的錢(qián)，交易過(guò)程實(shí)質(zhì)是：“和市場(chǎng)做朋友，市場(chǎng)告訴我應(yīng)該怎么走，我就跟著市場(chǎng)走”；4。趨勢(shì)是簡(jiǎn)單的嚇人的，簡(jiǎn)單到可以這樣描述：“在多 頭市場(chǎng)中作多，在空頭市場(chǎng)中做空，事情就是這樣子，聽(tīng)起 來(lái)很蠢吧”；5。安全和獲利其實(shí)是部分對(duì)立的，資金管理的第一核 心就是保證本金安全性，其能力考驗(yàn)在于持續(xù)穩(wěn)定的獲利，