風(fēng)險(xiǎn)管理模擬考題六

1、風(fēng)險(xiǎn)管理模擬考題六、單選題（0.5分/題）o 1.風(fēng)險(xiǎn)是指：o 正確答案：Co A未來的損失o B未來的期望收益C未來結(jié)果的不確定性D未來收益的分布）的基本規(guī)o 2.風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（ 律。o 正確答案：BA咼風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)咼收益oB高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益oC無風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益oD低風(fēng)險(xiǎn)高收益、無風(fēng)險(xiǎn)無收益o 3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分為（）四種風(fēng)險(xiǎn) o 正確答案：BA信用風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)oB利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)oC利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)o 丁Id匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)和表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)o 4.根據(jù)巴塞爾新資本

2、協(xié)議采用的業(yè)界定義，商業(yè)銀行的操作 風(fēng)險(xiǎn)可以分為由（）所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。o 正確答案：C人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件人員、系統(tǒng)、流程和外部事件D客戶、系統(tǒng)、流程和外部事件5.風(fēng)險(xiǎn)分散化策略所分散掉的風(fēng)險(xiǎn)是: 正確答案：B系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 既不是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也不是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)6.商業(yè)銀行通過保險(xiǎn)管理一些風(fēng)險(xiǎn)，是運(yùn)用了（）的策略。正確答案：C風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)分散列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的論述正確的是: 正確答案：B7.A經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本B 一般說來會(huì)計(jì)資本大于經(jīng)濟(jì)資 本C會(huì)計(jì)資本小于經(jīng)濟(jì)資本D使用經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量?jī)?yōu)于會(huì)計(jì)資本，因此經(jīng)濟(jì)資本指標(biāo)可以完 全替代會(huì)計(jì)資本）兩個(gè)方面。

3、8.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（ 正確答案：C資本金管理和負(fù)債管理 資產(chǎn)管理和負(fù)債管理 績(jī)效考核和風(fēng)險(xiǎn)管理o 9.巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀行的核心資本充足率不 得低于：()o 正確答案：BoA 8%oB 4%oC 12%o Rd 6%o 10.已知a項(xiàng)目的投資半年收益率為5%,b項(xiàng)目的年收益率為7%, c項(xiàng)目的季度收益率為3%,那么三個(gè)項(xiàng)目的年收益率排序?yàn)椋?)o 正確答案：Co Ha aobocoB aocoboC coaoboD boaoco 11.投資者把他的財(cái)富的30%投資于一項(xiàng)預(yù)期收益為0.15、方差為 0.04的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國(guó)庫(kù)券，則該資產(chǎn)組合

4、 的預(yù)期收益為：()o 正確答案：Bo A 0.114o B 0.087o C 0.295o 刁D 0.087o 12.上題中投資者的標(biāo)準(zhǔn)差為：（） o 正確答案：BoA 0.12oB 0.06oC 0.6o 刁D 1.2o 13.如果第一個(gè)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為 8%,標(biāo)準(zhǔn)差為6%,第二 個(gè)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為8%,標(biāo)準(zhǔn)差為3%,那么投資者通常選 擇哪個(gè)資產(chǎn)組合來投資（）。o 正確答案：BA. 第一個(gè)B. 第二個(gè)C. 第一個(gè)或第二個(gè)均可D. 均不選擇o 14.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的核心職能是: o 正確答案：BoA收集、分析和報(bào)告有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息oB根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策

5、并付諸實(shí)施o ° C承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制的職能o弓D對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)o 15.下面關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職能，說法正確的是：（）o 正確答案：Ao B根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí) 施o J C承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制的職能oD對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)o 16.承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理最終責(zé)任的組織是：（）o 正確答案：A董事會(huì)監(jiān)事會(huì)高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須是一個(gè)具有（）的部門: 正確答案：D17.相對(duì)審慎決策性相對(duì)盈利相對(duì)獨(dú)立18.以下

6、哪一項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則（）。正確答案：D全面性原則獨(dú)立性原則有效性原則經(jīng)濟(jì)性原則商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理（決策）機(jī)構(gòu)是（）。 正確答案：C19.高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)o D監(jiān)事會(huì)o 20.風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告是（）的核心職能 o 正確答案：C高級(jí)管理層 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)事會(huì)商業(yè)銀行完整的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以依次概括為21.驟。 正確答案：C四個(gè)主要步風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制企業(yè)類法人客戶按照組織形式可以分為：（22.正確答案：B企業(yè)類客戶與

7、機(jī)構(gòu)類客戶單一法人客戶與集團(tuán)法人客戶法人客戶與個(gè)人客戶集團(tuán)法人客戶與機(jī)構(gòu)類客戶銀行對(duì)客戶財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容包括為：（ 正確答案：C23.資產(chǎn)負(fù)債表分析、損益表分析、現(xiàn)金流量表分析資產(chǎn)質(zhì)量分析、負(fù)債質(zhì)量分析、償債能力分析財(cái)務(wù)報(bào)表分析、財(cái)務(wù)比率分析、現(xiàn)金流量分析盈利狀況分析、財(cái)務(wù)比率分析、現(xiàn)金流量分析o 24.擔(dān)保方式主要有：（）o A保證、抵押、質(zhì)押、留置o j B保證、抵押、質(zhì)押和定金o J C保證、抵押、質(zhì)押、留置和定金o J D抵押、質(zhì)押、留置和定金o 25.企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方的正確說法是：（） o 正確答案：BA集團(tuán)內(nèi)部有業(yè)務(wù)聯(lián)系的各個(gè)企、事業(yè)法人B與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大

8、影響關(guān)系的企、事業(yè)法人C國(guó)家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方oD集團(tuán)內(nèi)部發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各個(gè)企、事業(yè)法人o 26.以下說法屬于縱向一體化企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易特征的是:（）o 正確答案：BA集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來及債務(wù)重組B上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料。C以上都是o D以上都不是o 27.以下說法屬于橫向多元化企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易特征的是: （）o 正確答案：Ao A集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來及 債務(wù)重組。oB上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料oC以上都是o 28.根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系不同，企業(yè)集團(tuán)可以分為（）o 正確答

9、案：BA緊密型企業(yè)集團(tuán)和松散型企業(yè)集團(tuán)oB縱向一體化企業(yè)集團(tuán)和橫向多元化企業(yè)集團(tuán)oC工業(yè)化企業(yè)集團(tuán)和商業(yè)化企業(yè)集團(tuán)o .J D國(guó)內(nèi)企業(yè)集團(tuán)和國(guó)際企業(yè)集團(tuán)o 29. 2001年，我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)了貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則，即把 貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失五類，其中不屬于不良貸 款是指（）o 正確答案：CA正常和次級(jí)B次級(jí)、可疑和損失C正常和關(guān)注o D可疑和損失o 30.信用局評(píng)分主要是針對(duì)：（） o 正確答案：AA個(gè)人客戶B單一企業(yè)客戶C集團(tuán)企業(yè)客戶o D以上都是o 31.新資本協(xié)議明確要求，銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)基于二維評(píng)級(jí)體系: 分別是（）o 正確答案：BoA違約概率和信用評(píng)級(jí)oB客戶評(píng)級(jí)

10、和債項(xiàng)評(píng)級(jí)olc違約概率和債項(xiàng)評(píng)級(jí)o 32.違約概率和違約頻率的區(qū)別是：（）o A違約概率不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)B違約概率是事后的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，而違約頻率模型是做出前的事 先預(yù)測(cè)C違約概率是模型做出的事先預(yù)測(cè)，而違約頻率是事后的統(tǒng)計(jì) 結(jié)果D違約頻率用于對(duì)模型的返回檢驗(yàn)33.在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi) 部評(píng)級(jí)一年期違約概率與（）中的較高者。正確答案：CA 8%B 3%C 0.03%D 4%違約概率是指（）34.正確答案：D借款人要求債務(wù)重組的可能性 借款人要求延期償還貸款本息的現(xiàn)象借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或 履行相關(guān)義務(wù)的現(xiàn)象D借款人在未來一定時(shí)期

11、內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性35.客戶評(píng)級(jí)是銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的的計(jì)量和評(píng)價(jià)， 反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。其客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是銀行，評(píng)價(jià)目 標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)結(jié)果是（）。正確答案：C信用等級(jí) 違約概率 信用等級(jí)和違約概率D信用等級(jí)和違約損失率36. CreditMonitor模型將企業(yè)向銀行的借款視為：（） 正確答案：A企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán) 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán) 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán) 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)客戶的信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了（）等發(fā)展階段。37.正確答案：B定性分析、定量分析、模型分析 專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析 定性分析、定量分析

12、、綜合分析 信用評(píng)分法、定量分析、專家判斷法在諸多專家分析系統(tǒng)中，對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)使用最為38.廣泛。具體而言, 正確答案：DA品德、財(cái)務(wù)、行業(yè)、抵押、經(jīng)營(yíng)環(huán)境B聲譽(yù)、資本、行業(yè)、抵押、經(jīng)營(yíng)環(huán)境C聲譽(yù)、財(cái)務(wù)、還款意愿、抵押、經(jīng)營(yíng)環(huán)境D品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營(yíng)環(huán)境5Cs系統(tǒng)指：（）39.在采取了所有可能的措施后或者一切必要的法律程序后，本息仍然無法收回，或只能收回較少的部分，按照五級(jí)貸款分類法，該 類貸款應(yīng)該歸為（）正確答案：D關(guān)注 次級(jí) 可疑o 40.違約損失率（Loss Given Default LGD）是指 （） o 正確答案：A給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴

13、露的比例 發(fā)生違約時(shí)欠息與債務(wù)面值之比 發(fā)生違約時(shí)不能收回的利息部分與應(yīng)該收回的利息的比例 發(fā)生違約時(shí)遭受的損失與債務(wù)面值的比例o 41.巴塞爾資本協(xié)議將銀行信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)分為四大類，分別以 相應(yīng)的權(quán)重（K）反映其風(fēng)險(xiǎn)大小，其中抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)暴露權(quán)重 為（）o 正確答案：CA 0%B 20%C 50%D 100%單一（集團(tuán)）客戶貸款集中度等于（）42.正確答案：A43.正確答案：A最大一家（集團(tuán)）客戶貸款總額與資本凈額的比例前十個(gè)大（集團(tuán)）客戶貸款總額與資本凈額的比例前五個(gè)大（集團(tuán)）客戶貸款總額與資本凈額的比例信貸信息的收集和傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、后評(píng)價(jià)信貸信息的收集和傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、后評(píng)價(jià)

14、信貸信息的收集和傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、提供預(yù)警報(bào)告44.從統(tǒng)計(jì)角度來看，預(yù)期損失是損失的期望值，等于每個(gè)單一（集團(tuán)）客戶貸款總額與資本凈額的比例 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序是：（）o 正確答案：Co A違約概率、違約敞口的乘積o J B違約概率、違約損失率的乘積o J C違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的乘積o 丁"Id違約損失率、違約敞口的乘積o 45.壓力測(cè)試是用于：（）o 正確答案：Bo j A評(píng)定日常條件下的金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況B評(píng)定特定事件或特定金融變量的變化對(duì)金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)狀況的潛在影響C測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)模型的穩(wěn)定性D以上都不是o 46.壓力測(cè)試主要采取的方法是：（） o 正確答案：CA敏感

15、性分析法B情景分析法C以上都是D以上都不是o 47.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)屬于下列哪種風(fēng)險(xiǎn)類型：（） o 正確答案：C信用風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)o 48.黃金價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)屬于下列哪種風(fēng)險(xiǎn)類型：（） o 正確答案：Bo A利率風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)如果銀行具有一筆1 0 0 0萬元的貸款資產(chǎn)，10年后到期， 固定貸款利率為10%,根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆 1000萬元的浮動(dòng)利率活期存款，年利率會(huì)根據(jù)某個(gè)基準(zhǔn)利率進(jìn) 行同步調(diào)整，那么，該銀行的這個(gè)組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于：（）正確答案：A49.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行的交易賬戶中的項(xiàng)目通常按（）計(jì)算價(jià)值 正確答

16、案：B50.歷史成本市場(chǎng)價(jià)格上市的股票價(jià)格資產(chǎn)價(jià)值減去負(fù)債的價(jià)值賣方期權(quán)的買方（）期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)。 正確答案：C51.有權(quán)力購(gòu)買有義務(wù)購(gòu)買有權(quán)力賣出有義務(wù)賣出市場(chǎng)價(jià)值是指：（） 正確答案：B52.A金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值o B在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況 下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值o J C交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值D對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值 商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基)53.礎(chǔ)是： 正確答案：B正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)合理劃分銀行賬戶與交易賬戶建立一個(gè)完善的內(nèi)部控制體系謀劃

17、合理的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略如果1年期人民幣利率為5%,美元利率為7%,美元兌人民 幣的匯率是1:7.5，那么根據(jù)利率平價(jià)理論，可以算出美元兌人民 幣1年期的遠(yuǎn)期匯率的理論值約為：() 正確答案：A54.A 1:7.4B 1:7.5C 1:7.6D 1:8.0如果銀行2年期的即期年利率為5%,1年期的即期年利率為1年到第2年的遠(yuǎn)期利率為:55.3%,那么根據(jù)無風(fēng)險(xiǎn)套利原理，第()正確答案：Co 56.如果一家商業(yè)銀行持有外匯敞口頭寸為：日元資產(chǎn)50萬，負(fù)債20萬；美元資產(chǎn)100萬，負(fù)債50萬；歐元資產(chǎn)500萬，負(fù)債 300萬。按照短邊法計(jì)算出的總敞口頭寸為：（）o 正確答案：DoA370 萬oB280

18、 萬oC1020萬oD650 萬o 57. 一個(gè)美式股票買入期權(quán)（CALL OPTION）期限內(nèi)某時(shí)刻的期權(quán) 報(bào)價(jià)是$15,而期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是$100,股票價(jià)格為$110,則該期權(quán)的 內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值分別是（）。o 正確答案：Co A內(nèi)在價(jià)值為$15,時(shí)間價(jià)值為$0;o J B內(nèi)在價(jià)值為$5,時(shí)間價(jià)值為$5;o C內(nèi)在價(jià)值為$10,時(shí)間價(jià)值為$5;o Rd內(nèi)在價(jià)值為$10,時(shí)間價(jià)值為$15。o 58.假設(shè)某銀行以市場(chǎng)價(jià)格表示的簡(jiǎn)化的資產(chǎn)負(fù)債表中：資產(chǎn)A=1000億，負(fù)債L= 800億，資產(chǎn)的久期 年，負(fù)債的久期 年，如果 利率從年利率8%上升到年利率8.5%，那么銀行使用久期計(jì)算的 資產(chǎn)價(jià)值

19、減少大約為（）億。o 正確答案：BoA 42.6oB 27.8oC 14.8oD 13o 59 .對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)算，巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部 模型的置信區(qū)間和持有期提出了哪些要求：（）o 正確答案：Co A置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間；持有期為1個(gè)營(yíng)業(yè)日;o B置信水平采用99%的雙尾置信區(qū)間；持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日;C置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間；持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日;60.來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值乘以一個(gè)乘數(shù)因子, ()：正確答案：C以下關(guān)于久期缺口論述正確的是：()61.正確答案：BD置信水平采用95%的雙尾置信區(qū)間；持有期為1個(gè)營(yíng)業(yè)日。 巴塞爾委員會(huì)要求在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，

20、必須將計(jì)算出 巴塞爾委員會(huì)規(guī)定該值不得低于A在未來的萬元B在未來的過100萬元10天中交易中，有99%的概率保證其損失不會(huì)超C在未來的10天中交易中，有1 %的概率保證其損失不會(huì)超A如果久期缺口為負(fù)，如果市場(chǎng)利率上升，那么銀行的市場(chǎng)價(jià) 值將增加B如果久期缺口為負(fù)，如果市場(chǎng)利率上升，那么銀行的市場(chǎng)價(jià) 值將減少C如果久期缺口為正，如果市場(chǎng)利率下降，那么銀行的市場(chǎng)價(jià) 值會(huì)減少D以上都不對(duì)62.在持有期為10天、置信水平為99%的情況下，若銀行對(duì)某一 項(xiàng)資產(chǎn)組合所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 VaR為100萬元，則表明該資產(chǎn)組合()。正確答案：B10天中交易中，有99%的概率保證其損失超過100過99萬元D在未來的

21、10天中交易中，有1%的概率保證其損失超過99 萬元63.以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：（） 正確答案：D頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤多戶頭支票欺詐交易品種未經(jīng)授權(quán)銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件某商業(yè)銀行由于電腦系統(tǒng)故障而被迫中斷營(yíng)業(yè)，由此造成巨大損失，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的那一類因素造成的？（）正確答案：B64.人員因素系統(tǒng)缺陷外部事件內(nèi)部流程以下哪一項(xiàng)不是巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定的可選擇的操作風(fēng) 險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法。（）正確答案：D65.基本指標(biāo)法標(biāo)準(zhǔn)法高級(jí)計(jì)量法內(nèi)部模型法采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于前三 年中各年正的總收入乘以一個(gè)固定比例加總后的平均值，這個(gè)固定 比例由巴塞爾委員會(huì)

22、設(shè)定，等于（）正確答案：C66.D 12%67.標(biāo)準(zhǔn)法是指商業(yè)銀行將所有業(yè)務(wù)劃分為 8類產(chǎn)品線，對(duì)每一類 產(chǎn)品規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對(duì)應(yīng)的資本， 然后加總8類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)資本 要求。其中產(chǎn)品線對(duì)應(yīng)的系數(shù)值最低為（），最高為（） 正確答案：DA 15%20%B 12%,20%C 15%,18%D 12%, 18%在操作風(fēng)險(xiǎn)的損失計(jì)量和驗(yàn)證中，巴塞爾委員會(huì)要求商業(yè)銀行 具備至少（）的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。正確答案：B68.10年我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高，首先應(yīng)該從什么地方 下手？（）正確答案：A69.培養(yǎng)操作風(fēng)險(xiǎn)理念，培養(yǎng)合規(guī)文化、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)員

23、工的知識(shí)/技能培養(yǎng)公司治理結(jié)構(gòu)完善信息系統(tǒng)升級(jí)換代操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要方法中，運(yùn)用最廣泛、方法最成熟的方法 （）70.是：正確答案：AC流程圖D情景分析法71.法是：（）正確答案：C在常用的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法中， 風(fēng)險(xiǎn)敏感性最強(qiáng)的方基本指標(biāo)法 標(biāo)準(zhǔn)法 高級(jí)計(jì)量法以上都不是72.正確答案：B關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的論述，正確的是：（）A商業(yè)銀行的操作或服務(wù)的業(yè)務(wù)外包的同時(shí)，也將最終責(zé)任 轉(zhuǎn)移出去了B商業(yè)銀行的操作或服務(wù)的業(yè)務(wù)外包，并未將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移去，C商業(yè)銀行的操作或服務(wù)的部分業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移出 部分業(yè)務(wù)并未將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移D以上都不對(duì)73.力， 正確答案：B對(duì)于火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操

24、作風(fēng)險(xiǎn)，銀行往往有些無能為 但可以通過購(gòu)買保險(xiǎn)等方式將風(fēng)險(xiǎn)（）。規(guī)避 轉(zhuǎn)移 降低 消除74.以下哪一項(xiàng)不是操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中所應(yīng)當(dāng)遵循的原則。 正確答案：DC由已知到未知原則D由淺入深原則75.商業(yè)銀行最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是：（）正確答案：A柜臺(tái)業(yè)務(wù)法人信貸業(yè)務(wù)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)資金交易業(yè)務(wù)從長(zhǎng)期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約 （）76.為：正確答案：BA 40%B 30%C 20%D 10%從長(zhǎng)期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)信用風(fēng)險(xiǎn)的比例大約 （）77.為：正確答案：AA 40%B 30%C 20%D 10%從長(zhǎng)期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比例大約 （）78.為：正

25、確答案：BD 10%79.商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性是指：（） 正確答案：BA商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小如果商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款， 那么在短期內(nèi)可 能面臨什么風(fēng)險(xiǎn)？（）正確答案：B80.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以上都不是根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余 額的比例不得超過：（）正確答案：C81.5%0%5%0%根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的流動(dòng)性資產(chǎn)余額和82.流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于：（）

26、正確答案：Ao D 9 0%o 83.如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也 由于倒閉而無力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)是：（）o 正確答案：C戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)o 84.商業(yè)銀行針對(duì)敏感負(fù)債的流動(dòng)性儲(chǔ)備，通常為總額的多少比 例？（）o 正確答案：AoA 80%oB 30%oC 15%o以上都不對(duì)o 85.針對(duì)脆弱資金，為管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，通常商業(yè)銀行以流動(dòng)資產(chǎn) 的形式持有其多少比例（）o 正確答案：Bo A 80%B 30%oC 15%

27、oD以上都不對(duì)）投入流動(dòng)性資產(chǎn)。o 86.對(duì)于核心存款，通常商業(yè)銀行僅將其（ o 正確答案：Co D以上都不對(duì)o 87.為了保持商業(yè)銀行貸款的流動(dòng)性需求，對(duì)于已經(jīng)發(fā)放的貸款， 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)保持多少比例以應(yīng)付貸款客戶可能的提取？（）o 正確答案：Do A 80%o B 30%o 丁lc 15%。刁D 100%o 88.以下商業(yè)銀行的資產(chǎn)中，流動(dòng)性最強(qiáng)的是：（） o 正確答案：A短期國(guó)庫(kù)券 短期公司債 存款準(zhǔn)備金 商業(yè)銀行自用房地產(chǎn)o 89.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)成為業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分，商業(yè)銀行必須通過定期的 （），保證聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行效果。o 正確答案：DA外部審計(jì)和非現(xiàn)場(chǎng)查oB內(nèi)部審計(jì)

28、和非現(xiàn)場(chǎng)檢查o J C外部審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢查oD內(nèi)部審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)檢查o 90.聲譽(yù)是無形的，因此有效管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)困難。對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 管理的認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤的是：（）o 正確答案：CoA商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)；oB有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合體現(xiàn)；oC聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)；oD應(yīng)當(dāng)從微觀處減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素。o 91.制定以（）為導(dǎo)向的、全面、系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，是商 業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法。o 正確答案：AA風(fēng)險(xiǎn)B計(jì)劃C業(yè)務(wù)D管理o 92.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從商業(yè)銀行的宏觀層面、微觀層

29、面和（ 層面入手。o 正確答案：Bo A戰(zhàn)術(shù)層面o J B戰(zhàn)略層面o J C管理層面o D中觀層面o 93 .銀行監(jiān)管的基本目標(biāo)是：（） o 正確答案：BA規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行風(fēng)險(xiǎn)oB保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定oC促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行o Rd維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心o 94.銀行業(yè)監(jiān)督管理法明確規(guī)定，對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng) 當(dāng)遵循依法、公開、（）和效率四項(xiàng)基本原則。o 正確答案：C合理 正當(dāng)保護(hù)o 95.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出 的監(jiān)管理念是（）。o 正確答案：BoA管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度oB管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明

30、度oC管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度D管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度o 96.銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循的原則不包括：（）o 正確答案：DA準(zhǔn)確性原則o B持續(xù)性原則C及時(shí)性原則o D量化性原則o 97.銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括：（） o 正確答案：DA風(fēng)險(xiǎn)水平o B風(fēng)險(xiǎn)遷徙o C風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)D風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值o 98.商業(yè)銀行資本充足率管理辦法規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式 是：（）o 正確答案：B資本/信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 資本/ （信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5*市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）（核心資本+附屬資本）/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)核心資本+附屬資本/信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)o 99.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則不包括：（）

31、 o 正確答案：C全面性原則持續(xù)性原則 深入性原則 審慎性原則100.外部審計(jì)的特點(diǎn)是：（） 正確答案：D獨(dú)立性 公正性 專業(yè)性 以上都是101.銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入 和（）。正確答案：BA區(qū)域準(zhǔn)入B高級(jí)管理人員準(zhǔn)入C產(chǎn)品準(zhǔn)入D注冊(cè)準(zhǔn)入102.我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)于每年（）之前以年度報(bào)告的形式對(duì)外披露信息，并將年度報(bào)告置放在商業(yè)銀行的主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，確保公眾能方便、及時(shí)地查閱。正確答案：D1月底2月底 3月底、多選題(1分/題)o 1引起信用風(fēng)險(xiǎn)的直接風(fēng)險(xiǎn)因素有：()o 正確答案：AE交易對(duì)手直接違約 外匯交易 市場(chǎng)利率波動(dòng) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)下降流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括

32、：() 正確答案：AC2.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性過剩 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性不足 利率風(fēng)險(xiǎn)3.商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括()正確答案：ABDEA股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B匯率風(fēng)險(xiǎn)C違約風(fēng)險(xiǎn)D利率風(fēng)險(xiǎn)E商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)o 4.下列屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)挠?o 正確答案：ABA商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中，對(duì)信用等級(jí)高并且有長(zhǎng)期合作關(guān)系 的優(yōu)質(zhì)客戶給與優(yōu)惠利率，對(duì)于信用等級(jí)較低的客戶則在基準(zhǔn)貸款 利率基礎(chǔ)上進(jìn)行上浮o B商業(yè)銀行對(duì)期限較長(zhǎng)、潛在可能損失較大的貸款制定較高的 利率o C商業(yè)銀行應(yīng)用衍生金融工具對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行套期保值o 口 D商業(yè)銀行將部分信貸資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化oE商業(yè)銀行將貸款資產(chǎn)分配于不同行業(yè)、不同企業(yè)o

33、5.下列屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有：（）o 正確答案：BCDA對(duì)不同信用等級(jí)的貸款人實(shí)行差別定價(jià)B備用信用證o C商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn)D信用擔(dān)保E貸款業(yè)務(wù)集中到同一行業(yè)o 6.按照商業(yè)銀行的發(fā)展歷程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)歷了（）這幾個(gè)發(fā)展階段。o 正確答案：ABCEA資產(chǎn)管理模式B負(fù)債管理模式C資產(chǎn)負(fù)債管理模式oD負(fù)債和全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式oE全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式o 7. 1995年巴林銀行的一位交易員在新加坡期貨交易所進(jìn)行了數(shù)額 巨大的衍生產(chǎn)品投機(jī)交易，并違反市場(chǎng)規(guī)定和逃避母公司監(jiān)管操 作，致使損失十幾億美元，導(dǎo)致具有悠久歷史的巴林銀行宣布破產(chǎn), 在該事件發(fā)生的過程中，請(qǐng)指出下面那些主要金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生了？（）

34、o 正確答案：ABCEo A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)o B操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化是()組成的。 正確答案：ABD8.風(fēng)險(xiǎn)管理理念風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)公司治理原則風(fēng)險(xiǎn)管理制度內(nèi)部控制體系我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理原則包括：()正確答案：ABCDE9.A完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和 決策程序明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度商業(yè)銀行完善內(nèi)部控制體系過程中應(yīng)當(dāng)包含以下哪些要素? )10.(正確答案：ABCDE風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估內(nèi)部控制環(huán)境內(nèi)部控制措施信息交流與反饋監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正商

35、業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括下列哪些部門?正確答案：ABCDE董事會(huì)及其專門委員會(huì) 監(jiān)事會(huì) 高級(jí)管理層財(cái)務(wù)控制部門、內(nèi)部審計(jì)部門、法律/合規(guī)部門及外部風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)督機(jī)構(gòu)等具有風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的職能部門E商業(yè)銀行內(nèi)部專門的風(fēng)險(xiǎn)管理部門12.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括以下哪些步驟?正確答案：ABCD風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)控制E風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖13.正確答案：ABCD商業(yè)銀行信息系統(tǒng)主要工作流程包括：()數(shù)據(jù)收集 數(shù)據(jù)處理 信息傳遞 信息系統(tǒng)安全管理 信息更新14.(正確答案：AB按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為: )個(gè)人客戶 企業(yè)客戶 集團(tuán)客戶E機(jī)構(gòu)客戶15.單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析主要的

36、內(nèi)容：（） 正確答案：ABD財(cái)務(wù)報(bào)表分析財(cái)務(wù)比率分析行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析現(xiàn)金流量分析經(jīng)營(yíng)管理狀況商業(yè)銀行要要善于使用各種財(cái)務(wù)比率指標(biāo)以幫助評(píng)價(jià)公司的 財(cái)務(wù)狀況。這些財(cái)務(wù)比率指標(biāo)主要分為以下幾類：（）正確答案：ABCE16.盈利能力比率;效率比率;杠桿比率;負(fù)債;流動(dòng)比率；在對(duì)單一客戶的非財(cái)務(wù)分析中，主要從（）等方面進(jìn)行分析。17.和判斷正確答案：ABCE客戶管理層風(fēng)險(xiǎn)分析;行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析;生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析;企業(yè)在行業(yè)中的地位宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境因素分析與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下幾方 面的特征（）正確答案：ABCDE18.A內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁連環(huán)擔(dān)保十分普遍財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

37、較高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督難度較大按照信貸產(chǎn)品種類來劃分，個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為（）19.正確答案：ACD個(gè)人住宅抵押貸款信用卡客戶個(gè)人零售貸款循環(huán)零售貸款銀團(tuán)貸款客戶20.對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)當(dāng)注重哪幾項(xiàng)內(nèi)容？（）正確答案：ABCD識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況識(shí)別和評(píng)價(jià)各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率的健康程度 現(xiàn)金流量表可以分為哪幾部分？（）正確答案：ABC21.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流投資活動(dòng)的現(xiàn)金流融資活動(dòng)的現(xiàn)金流主營(yíng)業(yè)務(wù)收入非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22.商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有：（）正確答案：ABCDE保證抵押質(zhì)押留置定金對(duì)于非營(yíng)利性的機(jī)構(gòu)客戶，商業(yè)銀行除了關(guān)

38、注與企業(yè)客戶信用 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的共性外，還應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)包括：（）正確答案：ABCD23.政策風(fēng)險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于小企業(yè)和微小企業(yè)客戶，除了關(guān)注與企業(yè)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí) 別的共性外，還應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括：（）正確答案：ABC24.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)對(duì)個(gè)人客戶進(jìn)行信用評(píng)分，按照評(píng)分階段劃分，可以分為哪幾 個(gè)階段？（）正確答案：ABC25.A信用局評(píng)分B申請(qǐng)?jiān)u分C管理評(píng)分D風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分E忠誠(chéng)度評(píng)分26.對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)控制，主要有哪些常用的方法? 正確答案：ABCDE限額管理 加強(qiáng)信貸審批 貸后管理及時(shí)跟進(jìn) 根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)，盡量準(zhǔn)確計(jì)量所需經(jīng)濟(jì)資本，并進(jìn)行合理配利

39、用資產(chǎn)證券化及有關(guān)的信用衍生產(chǎn)品轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)27.商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則？（）正確答案：ABC審貸分離原則 統(tǒng)一考慮原則 展期重審原則 責(zé)任到人原則 追蹤審核原則28.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要指標(biāo)包括：（）正確答案：ABCDE不良資產(chǎn)/貸款率 預(yù)期損失率 單一客戶授信集中度 貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙 貸款損失準(zhǔn)備充足率o 29.貸款定價(jià)通常主要由哪些方面因素決定？（）o 正確答案：ABCD資金成本 經(jīng)營(yíng)成本 風(fēng)險(xiǎn)成本 資本成本E股權(quán)成本利率風(fēng)險(xiǎn)可以分為哪幾個(gè)種類？（）30.正確答案：ABCE重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) 通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn) 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)31.正確答案：ABCE匯率風(fēng)險(xiǎn)一般

40、是由于銀行從事哪些業(yè)務(wù)活動(dòng)而產(chǎn)生？（）銀行為客戶提供外匯交易服務(wù) 商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng) 商業(yè)銀行自營(yíng)外匯交易活動(dòng) 國(guó)內(nèi)貸款 商業(yè)銀行進(jìn)行的外匯掉期交易業(yè)務(wù)32.以下屬于金融衍生品的是：（） 正確答案：BCDE即期金融產(chǎn)品 金融期貨 期權(quán) 遠(yuǎn)期利率協(xié)議E利率互換需要已知哪幾33.根據(jù)利率平價(jià)理論計(jì)算某基礎(chǔ)貨幣的遠(yuǎn)期匯率, 個(gè)變量？（）正確答案：ABCDE基礎(chǔ)貨幣的即期匯率 遠(yuǎn)期合約期間基礎(chǔ)貨幣的利率 遠(yuǎn)期合約期間報(bào)價(jià)貨幣的利率 遠(yuǎn)期合約的天數(shù)利息計(jì)息的期數(shù)34.正確答案：ABCDF列期貨哪些屬于金融期貨包括：（利率期貨貨幣期貨股票指數(shù)期貨黃金期貨E利息35.正確答案：AB期貨市

41、場(chǎng)的兩個(gè)基本經(jīng)濟(jì)功能是：（套期保值功能 造市的功能 投機(jī)牟取暴利的功能 價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能 吸引更多市場(chǎng)參與者的功能36. VaR的計(jì)算涉及兩個(gè)主要參數(shù)的選擇（ 正確答案：BCA市場(chǎng)利率B置信水平持有期資產(chǎn)收益率的均值資產(chǎn)收益率37.操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要包括：（）正確答案：ABCE員工內(nèi)部欺詐員工知識(shí)技能缺乏商業(yè)銀行違反用工法重要客戶違約核心員工流失內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下哪幾個(gè)方面？（）38.正確答案：ABCDE財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤文件/合同缺陷錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告結(jié)算/支付錯(cuò)誤交易/定價(jià)錯(cuò)誤操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面？（）正確答案：ABCD39.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量違反系統(tǒng)安全規(guī)定系統(tǒng)設(shè)計(jì)/

42、開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高巴塞爾新資本協(xié)議中為商業(yè)銀行提供的三種可供選擇的操40.作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法是：（）o 正確答案：ACDA基本指標(biāo)法oB內(nèi)部模型法oC標(biāo)準(zhǔn)法oD高級(jí)計(jì)量法o E內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法o 41.對(duì)管理控制操作風(fēng)險(xiǎn)負(fù)有責(zé)任的部門包括：（）o 正確答案：ABCDEA風(fēng)險(xiǎn)管理部門o B高級(jí)管理層C業(yè)務(wù)管理部門D內(nèi)部審計(jì)部門E法律/合規(guī)部門o 42.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)分 為哪幾類？（）o 正確答案：ABCDo A可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)B可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)o C可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)o D應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)E可消除的操作風(fēng)險(xiǎn)o 43.

43、以下關(guān)于自我評(píng)估法的論述，正確的有：（）o 正確答案：ABCDEA自我評(píng)估法是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別出全行風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)， 并從損失 金額和發(fā)生概率兩個(gè)角度來評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的大小。B自我評(píng)估的主要目標(biāo)是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任，主動(dòng)對(duì)操 作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理。C自我評(píng)估的主要策略是改變企業(yè)文化，把風(fēng)險(xiǎn)管理納入那 些具備判斷控制能力的員工的業(yè)務(wù)體系內(nèi)。D自我評(píng)估法是運(yùn)用最廣泛、方法最成熟的錯(cuò)作管理三大基 礎(chǔ)管理工具之一E自我評(píng)估是一種全員動(dòng)員的風(fēng)險(xiǎn)管理體制44.對(duì)于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取哪些措施進(jìn)行管 理？（）正確答案：ABC制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

44、保險(xiǎn) 業(yè)務(wù)外包 計(jì)提經(jīng)濟(jì)資本采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵指標(biāo)包括：（）45.正確答案：ABCD人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)綜合風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)46.正確答案：ABCDE以下哪些屬于商業(yè)銀行的流動(dòng)資產(chǎn)？（）現(xiàn)金 超額準(zhǔn)備金 可以隨時(shí)在二級(jí)市場(chǎng)上拋售的國(guó)債D短期到期的貸款E證券類資產(chǎn)47.（正確答案：ABCD保持良好的流動(dòng)性將對(duì)商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生怎樣的積極作用?）增進(jìn)市場(chǎng)信心，向市場(chǎng)表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款確保銀行有能力實(shí)現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)廉價(jià)出售降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)有效減少商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn) 商業(yè)銀行的流動(dòng)性負(fù)債包括：（）

45、48.正確答案：ABCDE活期存款短期內(nèi)到期的拆放/存放同業(yè)款項(xiàng)中央銀行借款短期內(nèi)到期的定期存款發(fā)行的票據(jù)和債券49.正確答案：ABCDE以下哪些風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)最終導(dǎo)致商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)50.正確答案：ABCDE以下屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有：（）由于市場(chǎng)利率變動(dòng)，多項(xiàng)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加 資產(chǎn)的利用途徑以及負(fù)債的來源渠道過于集中 外部機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)下降 大量債權(quán)人要求提前兌付 外部評(píng)級(jí)下降51.關(guān)于流動(dòng)性狀況評(píng)估的方法包括：（）正確答案：ABCDE流動(dòng)性比率/指標(biāo) 現(xiàn)金流分析 缺口分析法 久期分析法 壓力測(cè)試52.全面、細(xì)致的聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃為商業(yè)銀行在危

46、機(jī)情況下維護(hù) 聲譽(yù)、降低損失提供了 行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的內(nèi)容主要 包括：（）正確答案：ABCDE指定危機(jī)管理負(fù)責(zé)人，全面評(píng)估內(nèi)外部的溝通機(jī)制和可利用資源;培養(yǎng)危機(jī)管理人員的溝通能力和問題處理能力;成立危機(jī)管理小組，負(fù)責(zé)危機(jī)處理的現(xiàn)場(chǎng)工作;提高發(fā)言人的溝通技能，嚴(yán)格限制敏感信息的交流;模擬訓(xùn)練和演習(xí)53.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理流程包括：（）正確答案：ABCD聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的檢測(cè)和報(bào)告D內(nèi)部審計(jì)E外部監(jiān)督54.正確答案：AB戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的方法主要有：（）A制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，并深入貫徹在 日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中利用經(jīng)濟(jì)資本配置，抵消可能的損失進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行

47、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖采用保險(xiǎn)的手段中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的具體目標(biāo)包括：（）55.正確答案：ABCD保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益增進(jìn)市場(chǎng)信心增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解努力減少犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定保證銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 中國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管理念包括：（）56.正確答案：ABCD管法人管風(fēng)險(xiǎn)管內(nèi)控提高透明度增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)管理核心指標(biāo)分為哪幾 個(gè)類別？（）正確答案：ABC57.A風(fēng)險(xiǎn)水平B風(fēng)險(xiǎn)遷徙C風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)D風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖E風(fēng)險(xiǎn)變化o 58.我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括:o 正確答案：ABCDEA不良資產(chǎn)率B不良貸款率C貸款損失準(zhǔn)備率D單一客戶授信集中度E預(yù)期損失率o 59.商業(yè)銀行市場(chǎng)約束的參與方包括:o 正確答案：ABCDEA監(jiān)管部門B存款人C債權(quán)人D中介機(jī)構(gòu)E評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)o 60.巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱包括:o 正確答案：BCDA內(nèi)部控制B監(jiān)督檢查C市場(chǎng)約D資本要求o 口 E外部審計(jì)o 61.監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要包括以下方面（）o 正確答案：ABCDEo A內(nèi)部控制環(huán)境評(píng)價(jià)。口 B風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估評(píng)價(jià)。口 C內(nèi)部控制措施評(píng)價(jià)。口T|d監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)?？赥E信息交流與反饋評(píng)價(jià)o 62.銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括哪些方面?o 正確答案：BCDo A競(jìng)爭(zhēng)準(zhǔn)入o hB機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入o ZT|c業(yè)務(wù)準(zhǔn)入o 口