MATLAB金融工具箱的應(yīng)用實驗報告_第1頁
MATLAB金融工具箱的應(yīng)用實驗報告_第2頁
MATLAB金融工具箱的應(yīng)用實驗報告_第3頁
MATLAB金融工具箱的應(yīng)用實驗報告_第4頁
MATLAB金融工具箱的應(yīng)用實驗報告_第5頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、MATLAB金融工具箱的應(yīng)用實驗報告該數(shù)據(jù)選取的是TCL自2004年1月7日起至今的股票收盤價數(shù)據(jù)：1. 時間序列分析x=xlsread('tcl');>> tcl(1,1)ans = 731979>> tcl(1,2)ans = 8.3500>> plot(tcl(:,1),tcl(:,2);datetick('x',23);xlabel('Date');title('TCL Composite ');2. 繪制收益率序列Return=price2ret(tcl(:,2);>> T

2、ime=tcl(:,1);>> t=Time(2:end);>> plot(t,Return);>> datetick('x',23);3. 自相關(guān)autocorr(Return)>> title('ACF');4. 偏自相關(guān)parcorr(Return);>> title('PACF');5. AR模型m=ar(Return,2)m =Discrete-time AR model: A(z)y(t) = e(t) A(z) = 1 - 0.03316 z-1 + 0.01952 z-2

3、 Sample time: 1 seconds Parameterization: Polynomial orders: na=2 Number of free coefficients: 2 Use "polydata", "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.Status: Estimated using AR ('fb/now') on "Return".Fit to estimation data: 0.08195% FPE: 0.000963, MSE: 0.0009614 6. ARMA模型format long gfor a=1:10 for c=1:10m=armax(Return,'na',a,'nc',c);FPE(a,c)=fpe(m);FPE(a,c)=fpe(m);endendnmin=min(FPE(:)na,nc=find(FPE=nmin)ormat long gfor a=1:10nmin

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論