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文檔簡介

1、MATLAB金融工具箱的應用實驗報告該數(shù)據(jù)選取的是TCL自2004年1月7日起至今的股票收盤價數(shù)據(jù)：1. 時間序列分析x=xlsread('tcl');>> tcl(1,1)ans = 731979>> tcl(1,2)ans = 8.3500>> plot(tcl(:,1),tcl(:,2);datetick('x',23);xlabel('Date');title('TCL Composite ');2. 繪制收益率序列Return=price2ret(tcl(:,2);>> T

2、ime=tcl(:,1);>> t=Time(2:end);>> plot(t,Return);>> datetick('x',23);3. 自相關(guān)autocorr(Return)>> title('ACF');4. 偏自相關(guān)parcorr(Return);>> title('PACF');5. AR模型m=ar(Return,2)m =Discrete-time AR model: A(z)y(t) = e(t) A(z) = 1 - 0.03316 z-1 + 0.01952 z-2

3、 Sample time: 1 seconds Parameterization: Polynomial orders: na=2 Number of free coefficients: 2 Use "polydata", "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties.Status: Estimated using AR ('fb/now') on "Return".Fit to estimation data: 0.08195% FPE: 0.000963, MSE: 0.0009614 6. ARMA模型format long gfor a=1:10 for c=1:10m=armax(Return,'na',a,'nc',c);FPE(a,c)=fpe(m);FPE(a,c)=fpe(m);endendnmin=min(FPE(:)na,nc=find(FPE=nmin)ormat long gfor a=1:10nmin

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