打印計量作業(yè)習題

1、前兩章習題單選題1 在同一時間不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)組合，是（ A 原始數(shù)據(jù) B、時點數(shù)據(jù) C、時間序列數(shù)據(jù) D、截面數(shù)據(jù) 2 下列模型中屬于線性模型的有（B ）AY0 ilnXuB、Yo iX2Z u0、Y=3.在一元線性回歸模型中， 樣本回歸方程可表示為：（C ）A、Yt0 1XtutB、YtE（Yt/ X）iC、Y? ? ?XtD、E Yt/Xt01Xt4. 用模型描述現(xiàn)實經(jīng)濟系統(tǒng)的原則是（B ）A 以理論分析作先導，解釋變量應包括所有解釋變量B 以理論分析作先導，模型規(guī)模大小要適度C 模型規(guī)模越大越好；這樣更切合實際情況D 模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構盡可能復雜5. 回歸分析

2、中使用的距離是點到直線的垂直坐標距離。最小二乘準則是指（C）不應作為經(jīng)濟計量分析所用的數(shù)據(jù)。橫截面數(shù)據(jù)C 計算機隨機生成的數(shù)據(jù) D.虛擬變量7 87 計量經(jīng)濟學的研究方法一般分為以下四個步驟（B ）A 確定科學的理論依據(jù)、模型設定、模型修定、模型應用B 模型設定、估計參數(shù)、模型檢驗、模型應用C 搜集數(shù)據(jù)、模型設定、估計參數(shù)、預測檢驗D 模型設定、模型修定、結(jié)構分析、模型應用8 對樣本的相關系數(shù)，以下結(jié)論錯誤的是（B ）A| |越接近 1，與之間線性相關程度高B| |越接近 0，與之間線性相關程與之間線性相關程度高 C11D0，則與相互 獨立多選題1 古典線性回歸模型的普通最小二乘估計量的特性有

3、（nYtY?YtYA、使t 1達到最小值 B、使t1達到最小值max Y Y?C、使t t達到最小值 D、使t 1達到最小值6.在下列各種數(shù)據(jù)中,A 時間序列數(shù)據(jù) B. 數(shù)據(jù)ABCD(D )nnYt2Y?tA 無偏性 B、線性性 C.最小方差性 D 一致性 E.有偏性2.計量經(jīng)濟模型的檢驗一般包括的內(nèi)容有（ABCD ）A 經(jīng)濟意義的檢驗 B、統(tǒng)計推斷的檢驗 C、計量經(jīng)濟學的檢驗 D、預測的檢驗 E、 對比檢驗簡答題1 運用計量經(jīng)濟學方法研究經(jīng)濟問題的主要步驟是什么？你是如何理解的？答：1 模型設定 2 估計參數(shù) 3 模型檢驗 4 模型應用選擇變量和數(shù)學關系式 -確定變量間的數(shù)量關系 - 檢驗所

4、得結(jié)論的可靠性一一作經(jīng)濟分析和經(jīng)濟預測2 對隨機擾動項作了哪些基本（古典）假定？這些假定有何作用？答：1:零均值假定 2:同方差假定 3:無自相關假定 4:隨機擾動ui與解釋變量Xi不相關 5 :對隨機擾動項分布的正態(tài)性假定。在具備這些假設條件后，所作出來的估計具有良好的統(tǒng)計性質(zhì)。3 經(jīng)濟學中總體回歸模型和樣本回歸模型的意義是什么？兩者的區(qū)別又是什么？答：總體回歸就是用全部的數(shù)據(jù)做的回歸，相當于“事實”，在很多情況下這是不可實現(xiàn)的，或許你就做不到總體回歸，所以就要用統(tǒng)計的方法-抽樣。用樣 本做的回歸就是樣本回歸。在科學抽樣的基礎上，樣本的數(shù)據(jù)是可以反映總體特 征的，所以就用樣本回歸來替代總體回

5、歸，反映總體數(shù)據(jù)特征。4 假定有如下回歸結(jié)果，Y 2.9611 0.4795Xt其中 Y =我國的茶消費量（每天 每人消費的杯數(shù)）X =茶的零售價格（元/公斤），t 表示時間.（1）這是一個時間 數(shù)列回歸還是橫截面序列回歸？ （2）如何解釋截距項的意義，它有經(jīng)濟含義嗎？如何解釋斜率？你能求出真實的總體回歸函數(shù)嗎？答：（1）時間數(shù)列回歸（2）截距表示茶的零售價在每公斤 0 元時，我國平均茶消 費量為每天每人杯，這個數(shù)字沒有明顯的經(jīng)濟意義；（3）茶的零售價格每公斤變動一個元，平均而言，茶消費量反方向變動個杯數(shù)。 （4）不能。原因在于要了解 我國所有人的茶消費情況幾乎是不可能的。5 根據(jù)有關資料完成

6、下列問題：LS 11/12/02ErrorStatisticProb.C_XR-squared_ Mean depe ndent varAdjusted R-squared. depe ndent var.of regressi onAkaike info criteri onSum squared resid Schwartz criterio nLog likelihood - 134.12 F-statisticDurbi n-Watson statProb（F-statistic）（其中：X國民生產(chǎn)總值；Y財政收入）1 補齊表中的數(shù)據(jù)（保留四位小數(shù)），并寫出回歸分析報告；Y 858.3

7、1 ?.1XT= 46.04R2R20.99 F=2 解釋模型中回歸系數(shù)估計值的經(jīng)濟含義；,858.31,20.10,說明國名生產(chǎn)總值增加一（），財政收入增加（）。3 檢驗模型的顯著性。可決系數(shù)已經(jīng)非常接近 1,說明該模型整體上對樣本數(shù)據(jù)SE（2）第三章習題 單選題3X3tut的回歸分析結(jié)果報告中，有 F 263489.23，F(xiàn) 的 p 值 0.000000，則表明（C ）A 解釋變量X2t對Yt的影響是顯著的B 解釋變量X3t對Yt的影響是顯著的C 解釋變量X2t和X3t對Y的聯(lián)合影響是顯著的D 解釋變量X2t和X3t對Y的影響是均不顯著2 22、在多元回歸中，調(diào)整后的判定系數(shù)R與判定系數(shù)

8、R2的關系為（A）2 2 2 2 2 2 2 2A. RvRB .RRC.R=R D .R與 R 的關系不能確定3 多元線性回歸分析中的 RSS 反映了（ C ）A 應變量觀測值總變差的大小 B 應變量回歸估計值總變差的大小C 應變量觀測值與估計值之間的總變差 D.丫丫關于 X 的邊際變化4 在古典假設成立的條件下用 OLS 方法估計線性回歸模型參數(shù)，則參數(shù)估計量具 有（ C ）的統(tǒng)計性質(zhì)。A 有偏特性 B.非線性特性 C 最小方差特性 D.非一致性特性5 二元回歸模型中，經(jīng)計算有相關系數(shù)RX2X30.9985，則表明（B ）。A、X2和X3間存在完全共線性 B、X2和X3間存在不完全共線性C

9、X2對X3的擬合優(yōu)度等于 D、不能說明X2和X3間存在多重共線性6 關于可決系數(shù)R2，以下說法中錯誤的是（ D ）擬合的好。在給定0.05，t0.025(18)tx46.04t0.025(18)2.101tx46.04,t著。4 可能使用的公式：SE(2)=x22.101，檢驗顯著，5（1,18） 4.41F=,F 檢驗顯SE(1)x2一2r2y22.n xy1 在模型Yt12X2tt*22A 可決系數(shù)R2的定義為被回歸方程已經(jīng)解釋的變差與總變差之比；B、R ，；C、可決系數(shù)R2反映了樣本回歸線對樣本觀測值擬合優(yōu)劣程度的一種描述；D可決系數(shù)R2的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。

10、多選題1 古典線性回歸模型的普通最小二乘估計量的特性有（ABCD ）A 無偏性 B、線性性 C.最小方差性 D 一致性 E.有偏性2 計量經(jīng)濟模型的檢驗一般包括的內(nèi)容有 （ABCD）A 經(jīng)濟意義的檢驗 B、統(tǒng)計推斷的檢驗C 計量經(jīng)濟學的檢驗 D、預測的檢驗 E、對比檢驗判斷正誤1 隨機誤差項 ui與殘差項 e 是一回事。（X ）2 在實際中，一元回歸沒什么用，因為因變量的行為不可能僅由一個解釋變量來 解釋。（X ）簡答題1 在多元線性回歸模型估計中，判定系數(shù) R2可用于衡量擬合優(yōu)度，為什么還要計 算修正判定系數(shù) R2？答：R2在回歸模型中增加一個解釋變量后，它不會減小，而且通常會變大，所 以

11、R2來判斷具有相同被解釋變量 Y 和不同個數(shù)解釋變量 X 的回歸模型的優(yōu)勢時 很不適合，此時，它不能用于比較兩個回歸方程的擬合優(yōu)度。而R2變化會緩慢一些2 經(jīng)濟學中總體回歸模型和樣本回歸模型的意義是什么？兩者的區(qū)別又是什 么？答：總體回歸就是用全部的數(shù)據(jù)做的回歸， 相當于“事實”，在很多情況下這是 不可實現(xiàn)的，或許你就做不到總體回歸，所以就要用統(tǒng)計的方法-抽樣。用樣 本做的回歸就是樣本回歸。在科學抽樣的基礎上，樣本的數(shù)據(jù)是可以反映總體特 征的，所以就用樣本回歸來替代總體回歸，反映總體數(shù)據(jù)特征。3 歸模型檢驗時，回歸參數(shù)的顯著性檢驗（t 檢驗）和回歸方程的顯著性檢驗（F 檢驗）的區(qū)別是什么？答：

12、當 F 檢驗通過時，意味著方程中至少有一個回歸系數(shù)是顯著的，但是并不一定所有的回歸系數(shù)都是顯著的，這樣就需要通過 T 檢驗來驗證回歸系數(shù)的顯著 性。計算題為了解釋牙買加對進口的需求，根據(jù) 19 年的數(shù)據(jù)得到下面的回歸結(jié)果：Y? 58.9 .2X1t0.10X2tse =R= R2=0.96 F=其中：Y=進口量（百萬美元），X=個人消費支出（美元/年），=進口價格/國內(nèi) 價格。1、解釋截距項，及 X1和茨系數(shù)的意義；答：當個人消費支出和進口價格/國內(nèi)價格都為 0 的時候，牙買加的進口需求量 為.當其它條件不變的情況下，個人消費支出每增加一美元，牙買加的需求量就 增加百萬美元；當其他變量不變的情

13、況下，進口價格與國內(nèi)價格的比例每增加一個百分比時，牙買加的需求就減少個百萬美元。2、丫丫的總離差中被回歸方程解釋的部分，未被回歸方程解釋的部分各為多少 答：被解釋的部分為 96%沒被解釋的部分為 4%3、對回歸方程進行顯著性檢驗，并解釋檢驗結(jié)果；答:提出原假設：Ho：12=0,計算統(tǒng)計量ESS/k = 0.96/2R2/k2(1 R2)/( n k1)192(X)C.無偏的，有效的 D.有偏的，有效的2、 殘差圖形法方法用于檢驗_A_A.異方差性 B.自相關性C.隨機解釋變量 D.多重共線性3、 在異方差性情況下，常用的估計方法是 D_A. 階差分法 B.廣義差分法 C工具變量法 D.加權最小

14、二乘法4、 如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二_ A_A.不確定，方差無限大 B.確定，方差無限大C.不確定，方差最小 D.確定，方差最小5、 簡單相關系數(shù)矩陣方法主要用于檢驗D_A.異方差性 B.自相關性C.隨機解釋變量 D.多重共線性6 設為解釋變量，則完全多重共線性是A_A.x1 x20B.x1eX2021C.x x2v 0（v為隨機誤差項）D.xeX20二、多選題1、 能夠檢驗多重共線性的方法有_ACE_A.簡單相關系數(shù)矩陣法 B. DW 檢驗法C.直觀判斷法 檢驗法E.方差擴大引子法2、 能夠修正多重共線性的方法有_AD_A.增加樣本容量 B.數(shù)據(jù)的結(jié)合C.變換模型的函數(shù)形式 D.逐步回歸法E.差分模型3、 如果模型中存在異方差現(xiàn)象，則會引起如下后果_BCDEA.參數(shù)估計值有偏 B.參數(shù)估計值的方差不能正確確定C.變量的顯著性檢驗失效 D.預測精