中金所期貨異常交易監(jiān)控指引

1、中金所期貨異常交易監(jiān)控指引(試行)第一條 為規(guī)范期貨交易行為，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，維護(hù)市場(chǎng)正常秩序，根據(jù)中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則、中國(guó)金融期貨交易所會(huì)員管理辦法、中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法和中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法等規(guī)定，制定本指引。第二條 交易所對(duì)期貨交易進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)期貨交易出現(xiàn)異常情形的，有權(quán)對(duì)相關(guān)會(huì)員或者客戶采取相應(yīng)監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分措施。第三條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行客戶交易行為管理職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)報(bào)告、及時(shí)制止客戶的異常交易行為，不得縱容、誘導(dǎo)、慫恿、支持客戶進(jìn)行異常交易。第四條 客戶參與期貨交易應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，接受交易所監(jiān)管及

2、會(huì)員對(duì)其交易行為的合法合規(guī)性管理，自覺規(guī)范交易行為。第五條 期貨交易出現(xiàn)以下情形之一的，為異常交易行為：(一)以自己為交易對(duì)象，大量或者多次進(jìn)行自買自賣；(二)委托、授權(quán)給同一機(jī)構(gòu)或者同一個(gè)人代為從事交易的客戶之間，大量或者多次進(jìn)行互為對(duì)手方交易；(三)大筆申報(bào)、連續(xù)申報(bào)、密集申報(bào)或者申報(bào)價(jià)格明顯偏離申報(bào)時(shí)的最新成交價(jià)格，可能影響期貨交易價(jià)格；(四)大量或者多次申報(bào)并撤銷申報(bào)可能影響期貨交易價(jià)格或者誤導(dǎo)其他客戶進(jìn)行期貨交易；(五)日內(nèi)撤單次數(shù)過(guò)多；(六)日內(nèi)頻繁進(jìn)行回轉(zhuǎn)交易或者日內(nèi)開倉(cāng)交易量較大；(七)兩個(gè)或者兩個(gè)以上涉嫌存在實(shí)際控制關(guān)系的交易編碼合并持倉(cāng)超過(guò)交易所持倉(cāng)限額規(guī)定；(八)大量或者

3、多次進(jìn)行高買低賣交易；(九)通過(guò)計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)批量下單、快速下單影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序；(十)交易所認(rèn)定的其他情形。第六條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注客戶的交易行為，積極防范客戶在交易中可能出現(xiàn)的異常交易行為，引導(dǎo)客戶理性、合規(guī)參與期貨交易。會(huì)員發(fā)現(xiàn)客戶在期貨交易過(guò)程中出現(xiàn)本指引第五條所列異常交易行為之一的，應(yīng)當(dāng)予以提醒、勸阻和制止，并及時(shí)向交易所報(bào)告。第七條 會(huì)員應(yīng)當(dāng)與客戶約定，客戶出現(xiàn)交易所規(guī)定的異常交易行為并經(jīng)勸阻、制止無(wú)效的，會(huì)員可以采取提高交易保證金、限制開倉(cāng)、拒絕客戶委托或者終止經(jīng)紀(jì)關(guān)系等措施。第八條 客戶出現(xiàn)本指引第五條所列異常交易行為之一的，交易所可以采取電話提醒、要求報(bào)告情

4、況、要求提交書面承諾、列入監(jiān)管關(guān)注名單、約見談話等措施；情節(jié)嚴(yán)重的，交易所可以根據(jù)中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則和中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法等規(guī)定采取相應(yīng)監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分措施；涉嫌違反法律、法規(guī)、規(guī)章的，交易所提請(qǐng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行立案調(diào)查。第九條 交易所對(duì)存在異常交易行為的客戶采取有關(guān)監(jiān)管措施或者做出相關(guān)書面決定的，通過(guò)客戶所在會(huì)員向客戶發(fā)出，會(huì)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)與相關(guān)客戶取得聯(lián)系，告知交易所的相關(guān)監(jiān)管信息和書面決定，保留有關(guān)證據(jù)，并采取有效措施，規(guī)范客戶交易行為。第十條 會(huì)員具有下列情形之一的，交易所可以責(zé)令其整改，并按照中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法、中國(guó)金融期貨交易所會(huì)員管理辦法等規(guī)定，采取相應(yīng)監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分措施，可以同時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交減少會(huì)員分類評(píng)價(jià)分值的自律監(jiān)管建議函。(一)未及時(shí)、準(zhǔn)確地向客戶傳達(dá)、送達(dá)交易所有關(guān)監(jiān)管信息或者書面決定；(二)未采取有效措施制止客戶異常交易行為；(三)未按照交易所要求盡責(zé)對(duì)涉嫌違法違規(guī)行為協(xié)助調(diào)查或者存在故意拖延、隱瞞和