風(fēng)險評估辦法ppt課件

1、12風(fēng)險影響程度 4 Impact Categoriesl 災(zāi)難性影響 Catastrophicl 危險性影響 Criticall 艱苦性影響 Significantl 重要性影響 Importantl 為了評價風(fēng)險產(chǎn)生的影響，應(yīng)該按照財務(wù)、運營和聲譽三方面的規(guī)范對風(fēng)險能夠產(chǎn)生的結(jié)果進展評價。3風(fēng)險影響程度風(fēng)險影響程度四個等級四個等級l 財務(wù)方面財務(wù)方面l 由風(fēng)險引起的實踐或潛在影響導(dǎo)致的可量化的利潤損失，這里的利由風(fēng)險引起的實踐或潛在影響導(dǎo)致的可量化的利潤損失，這里的利潤損失是指經(jīng)過以下事項反映的凈利潤損失，包括：運營損失，或由潤損失是指經(jīng)過以下事項反映的凈利潤損失，包括：運營損失，或由于沒

2、有抓住時機實現(xiàn)利益最大化而產(chǎn)生的損失，或資產(chǎn)損失。于沒有抓住時機實現(xiàn)利益最大化而產(chǎn)生的損失，或資產(chǎn)損失。l 運營方面運營方面l 由于運營失誤呵斥的實踐或潛在的影響。包括由于管理失誤引起的由于運營失誤呵斥的實踐或潛在的影響。包括由于管理失誤引起的以下情況：無法向客戶提供有質(zhì)量的效力；或不能正常運營業(yè)務(wù)；或以下情況：無法向客戶提供有質(zhì)量的效力；或不能正常運營業(yè)務(wù)；或無力維持適當(dāng)?shù)倪\營紀(jì)錄；或違背有關(guān)法律法規(guī)、政策或流程。無力維持適當(dāng)?shù)倪\營紀(jì)錄；或違背有關(guān)法律法規(guī)、政策或流程。l 聲譽方面聲譽方面l 對公司的外部聲譽呵斥的實踐或潛在的影響。對公司的外部聲譽呵斥的實踐或潛在的影響。從三個方面來評價從三

3、個方面來評價4Catastrophic財務(wù)方面財務(wù)方面: 嚴(yán)重要挾到公司的生存才干嚴(yán)重要挾到公司的生存才干 證券市場解體導(dǎo)致償付才干遭到影響。證券市場解體導(dǎo)致償付才干遭到影響。預(yù)備金情況惡化導(dǎo)致償付才干出現(xiàn)問題。預(yù)備金情況惡化導(dǎo)致償付才干出現(xiàn)問題。在估計的范圍和規(guī)模之外的、且沒有進展再保險保證的災(zāi)難或恐懼事件。在估計的范圍和規(guī)模之外的、且沒有進展再保險保證的災(zāi)難或恐懼事件。運營方面：對公司運營業(yè)績呵斥災(zāi)難性的影響。運營方面：對公司運營業(yè)績呵斥災(zāi)難性的影響。 對對50%及以上的客戶產(chǎn)生不良影響的運營失誤。及以上的客戶產(chǎn)生不良影響的運營失誤。重要信息技術(shù)處置中心遭遇重要災(zāi)難如，爆炸、洪水、飛機墜毀

4、，人為毀壞重要信息技術(shù)處置中心遭遇重要災(zāi)難如，爆炸、洪水、飛機墜毀，人為毀壞等，此災(zāi)難使公司產(chǎn)生單點缺點且沒有針對此災(zāi)難的恢復(fù)方案。等，此災(zāi)難使公司產(chǎn)生單點缺點且沒有針對此災(zāi)難的恢復(fù)方案。沒有實現(xiàn)假設(shè)干重要運營目的。沒有實現(xiàn)假設(shè)干重要運營目的。聲譽方面：對公司的聲譽和品牌產(chǎn)生災(zāi)難性影響。聲譽方面：對公司的聲譽和品牌產(chǎn)生災(zāi)難性影響。類似巴林銀行、安然、世界電信等公司曾經(jīng)發(fā)生的財務(wù)或管理方面的失誤即諸類似巴林銀行、安然、世界電信等公司曾經(jīng)發(fā)生的財務(wù)或管理方面的失誤即諸如此類程度的事件以致使公司面臨破產(chǎn)風(fēng)險。如此類程度的事件以致使公司面臨破產(chǎn)風(fēng)險。在最高管理層中發(fā)生的管理失誤。在最高管理層中發(fā)生的管

5、理失誤。被撤銷重要法定營業(yè)答應(yīng)證。被撤銷重要法定營業(yè)答應(yīng)證。5Critical財務(wù)方面：財務(wù)方面： 對公司的財務(wù)情況產(chǎn)生嚴(yán)重要挾，或嚴(yán)重影響到公司實現(xiàn)重要的運營目的。例對公司的財務(wù)情況產(chǎn)生嚴(yán)重要挾，或嚴(yán)重影響到公司實現(xiàn)重要的運營目的。例如：估計利潤的如：估計利潤的5%或更多無法實現(xiàn)?；蚋酂o法實現(xiàn)。 運營方面：運營方面： 對公司運營業(yè)績產(chǎn)生重要不良影響。對公司運營業(yè)績產(chǎn)生重要不良影響。 影響到影響到25%至至50%的客戶的運營失誤。的客戶的運營失誤。關(guān)鍵處置系統(tǒng)出現(xiàn)缺點，并且在關(guān)鍵處置系統(tǒng)出現(xiàn)缺點，并且在36小時以上無法恢復(fù)。小時以上無法恢復(fù)。網(wǎng)絡(luò)缺點時間延伸延伸了一周或更長。網(wǎng)絡(luò)缺點時間延伸

6、延伸了一周或更長。主要的第三方如再保險公司，采購供應(yīng)商破產(chǎn)或出現(xiàn)艱苦虧損。主要的第三方如再保險公司，采購供應(yīng)商破產(chǎn)或出現(xiàn)艱苦虧損。未能實現(xiàn)某一公司重要運營目的。未能實現(xiàn)某一公司重要運營目的。多個多個“不明的艱苦審計或風(fēng)險問題的累積。不明的艱苦審計或風(fēng)險問題的累積。聲譽方面：聲譽方面： 對公司的聲譽和品牌產(chǎn)生長期的或難以抑制的不良影響。對公司的聲譽和品牌產(chǎn)生長期的或難以抑制的不良影響。類似結(jié)合愛爾蘭銀行出現(xiàn)的財務(wù)和管理失誤即此類事項會導(dǎo)致艱苦的損失，但是在總體類似結(jié)合愛爾蘭銀行出現(xiàn)的財務(wù)和管理失誤即此類事項會導(dǎo)致艱苦的損失，但是在總體上仍可以繼續(xù)運營。上仍可以繼續(xù)運營。違反監(jiān)管規(guī)定導(dǎo)致對公司的監(jiān)

7、管限制。違反監(jiān)管規(guī)定導(dǎo)致對公司的監(jiān)管限制。嚴(yán)重違反監(jiān)管法規(guī)導(dǎo)致大量的公眾責(zé)難或在公司性的大規(guī)模補救措施例如對銷售誤導(dǎo)的嚴(yán)重違反監(jiān)管法規(guī)導(dǎo)致大量的公眾責(zé)難或在公司性的大規(guī)模補救措施例如對銷售誤導(dǎo)的復(fù)查。復(fù)查。6Significant財務(wù)方面：財務(wù)方面： 對公司產(chǎn)生艱苦不良影響，但是這種影響本身不會對公司財務(wù)情況或?qū)崿F(xiàn)公司對公司產(chǎn)生艱苦不良影響，但是這種影響本身不會對公司財務(wù)情況或?qū)崿F(xiàn)公司運營目的產(chǎn)生要挾。運營目的產(chǎn)生要挾。 運營方面：運營方面： 對個別客戶呵斥損失。對個別客戶呵斥損失。對對5%到到25%的客戶產(chǎn)生影響的運營失誤。的客戶產(chǎn)生影響的運營失誤。某一個重要處置系統(tǒng)出現(xiàn)問題。某一個重要處置

8、系統(tǒng)出現(xiàn)問題。第三方如再保險公司或采購供應(yīng)商出現(xiàn)部分運營問題。第三方如再保險公司或采購供應(yīng)商出現(xiàn)部分運營問題。某個協(xié)作方發(fā)生全局性的問題。某個協(xié)作方發(fā)生全局性的問題。達成某一個或某幾個運營目的受阻。達成某一個或某幾個運營目的受阻。出現(xiàn)超額賠償。出現(xiàn)超額賠償。定價過程出現(xiàn)嚴(yán)重失誤，而又沒有在信息管理中被發(fā)現(xiàn)。定價過程出現(xiàn)嚴(yán)重失誤，而又沒有在信息管理中被發(fā)現(xiàn)。聲譽方面：聲譽方面： 對聲譽產(chǎn)生的不良影響給個別客戶或股東呵斥損失。對聲譽產(chǎn)生的不良影響給個別客戶或股東呵斥損失。在高級管理層中出現(xiàn)管理失誤。在高級管理層中出現(xiàn)管理失誤。在全國性或同等范圍內(nèi)的新聞中出現(xiàn)艱苦不利于公司的評論。在全國性或同等范圍

9、內(nèi)的新聞中出現(xiàn)艱苦不利于公司的評論。任何嚴(yán)重違背主要監(jiān)管機構(gòu)如中國保監(jiān)會監(jiān)管法規(guī)的行為，并留下了受四處分的記錄。任何嚴(yán)重違背主要監(jiān)管機構(gòu)如中國保監(jiān)會監(jiān)管法規(guī)的行為，并留下了受四處分的記錄。7Important財務(wù)方面：財務(wù)方面： 對公司的財務(wù)情況有細(xì)微影響，但是不會對其運營結(jié)果產(chǎn)生對公司的財務(wù)情況有細(xì)微影響，但是不會對其運營結(jié)果產(chǎn)生重要不良影響。普統(tǒng)統(tǒng)過控制措施使突發(fā)事件或高風(fēng)險事件得到緩重要不良影響。普統(tǒng)統(tǒng)過控制措施使突發(fā)事件或高風(fēng)險事件得到緩解。解。運營方面：運營方面： 存在影響公司運營的問題，但是容易控制和管理。存在影響公司運營的問題，但是容易控制和管理。影響到影響到5%的客戶的運營失誤

10、。的客戶的運營失誤。與公司有關(guān)的第三方的不良運營行為。與公司有關(guān)的第三方的不良運營行為。某個重要系統(tǒng)出現(xiàn)的問題在某個重要系統(tǒng)出現(xiàn)的問題在5天內(nèi)無法處理。天內(nèi)無法處理。聲譽方面：聲譽方面： 存在影響公司聲譽的問題，但是容易控制和管理。存在影響公司聲譽的問題，但是容易控制和管理。公司遭到來自本地新聞的負(fù)面評論。公司遭到來自本地新聞的負(fù)面評論。輕度違反監(jiān)管機構(gòu)執(zhí)行的法規(guī)，且沒有留下處分記錄罰款、公眾責(zé)難輕度違反監(jiān)管機構(gòu)執(zhí)行的法規(guī)，且沒有留下處分記錄罰款、公眾責(zé)難或補救方案?；蜓a救方案。8風(fēng)險發(fā)生概率 4 Probability Categories公司對風(fēng)險發(fā)生概率的衡量規(guī)范如下： Probabil

11、ity of occurrence in next year Event likelihoodExtremely Remote 1% 1 in 100 year eventRemote 4% 1 in 25 yearsPossible 10% 1 in 10 yearsLikely 50% + will probably happen in next year9風(fēng)險可接受度 Risk AcceptabilityRisk Appetite 是指分公司對風(fēng)險的接受程度。 在我們的風(fēng)險地圖上，風(fēng)險接受度分為四個等級: 綠色：可接受風(fēng)險“可接受風(fēng)險是指有足夠的控制措施；并且風(fēng)險處于可接受的程度之內(nèi)的風(fēng)

12、險。 黃色：正在采取措施使其緩解的風(fēng)險 這些風(fēng)險目前處于風(fēng)險偏好之外，但是將會經(jīng)過既定的緩解措施方案使該類風(fēng)險程度得到充分且迅速的降低10風(fēng)險可接受度 Risk Acceptability 紅色：不可接受風(fēng)險這些風(fēng)險由于以下的緣由而不能被接受：沒有充分的緩解措施方案；或者緩解措施方案不能及時降低風(fēng)險。 黃紅色/綠紅色：易變化的風(fēng)險這些風(fēng)險能夠是黃色或綠色的風(fēng)險，同時，這種風(fēng)險會由于外部要素而發(fā)生變化，并導(dǎo)致其產(chǎn)生的影響迅速擴展；現(xiàn)行的控制措施或?qū)⒁扇〉拇胧┒际沁m當(dāng)?shù)模切枨蠼?jīng)常檢查、評價。11風(fēng)險地圖 Risk MapExtremely RemoteCatastrophicCritical

13、ImportantRemotePossibleLikely to happenSignificant12控制措施有效性評價控制措施有效性評價Fully effectiveFully effective完全有效：控制措施對于降低風(fēng)險程度是充分、有效完全有效：控制措施對于降低風(fēng)險程度是充分、有效且能繼續(xù)發(fā)揚作用的且能繼續(xù)發(fā)揚作用的, , 不存在明顯的缺陷，也沒有改良的必要。不存在明顯的缺陷，也沒有改良的必要。Largely effectiveLargely effective根本有效：根本有效： 控制措施對于降低風(fēng)險程度能起到重要控制措施對于降低風(fēng)險程度能起到重要的作用，也能繼續(xù)發(fā)揚作用，但存在少

14、量明顯的缺乏，需求改良。的作用，也能繼續(xù)發(fā)揚作用，但存在少量明顯的缺乏，需求改良。 Limited effectivenessLimited effectiveness效果有限：效果有限： 控制措施存在一些明顯的缺陷且需控制措施存在一些明顯的缺陷且需求改良，因此在降低風(fēng)險程度上能起到的作用有限。不過曾經(jīng)制定并開場實求改良，因此在降低風(fēng)險程度上能起到的作用有限。不過曾經(jīng)制定并開場實施處理控制措施缺陷的行動方案。施處理控制措施缺陷的行動方案。Developing effectivenessDeveloping effectiveness效果不明顯效果不明顯: : 控制措施存在明顯的缺陷亟待控制措施存在明顯的缺陷亟待改良，雖然制定理處理這些缺陷的行動方案，但還沒有開場實施或處于實施改良，雖然制定理處理這些缺陷的行動方案，但還沒有開場實施或處于實施的早期階段。因此對于風(fēng)險控制的效果不明顯。的早期階段。因此對于風(fēng)險控制的效果不明顯。IneffectiveIneffective無效：控制措施存在艱苦的缺陷以致于對風(fēng)險控制完全無無效：控制措施存在艱苦的缺陷以致于對風(fēng)險控制完全無效，而且目前還沒有相應(yīng)的處理方案和行動方案。效，而且目前還