上海自貿(mào)區(qū)注冊(cè)公司國(guó)際金融試卷AB模擬卷

1、國(guó)際金融試卷A一、單項(xiàng)選擇題（本題共10小題，每題1分，共10分）1、由非確定的或偶然的因素引起的國(guó)際收支不平衡是（）A、臨時(shí)性不平衡B、收入性不平衡C、貨幣性不平衡D、周期性不平衡2 、隔日交割，即在成交后的第一個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)進(jìn)行交割的是（）A、即期外匯交易B、遠(yuǎn)期外匯交易C、中期外匯交易D、長(zhǎng)期外匯交易3 、在我國(guó)的國(guó)際收支平衡表中，各種實(shí)務(wù)和資產(chǎn)的往來(lái)均以（）作為計(jì)算單位，以便于統(tǒng)計(jì)比較。A、人民幣B、美元C、歐元D、英磅4、國(guó)際貨幣基金組織的主要資金來(lái)源是（）A、貸款B、信托基金C、會(huì)員國(guó)向基金組織交納的份額D、捐資5 、當(dāng)前國(guó)際債券發(fā)行最多的是（）。A、外國(guó)債券B、美洲債券C、非洲債券D

2、、歐洲債券6 、非居民相互之間以銀行為中介在某種貨幣發(fā)行國(guó)國(guó)境之外從事該種貨幣存貸業(yè)務(wù)的國(guó)際金融市場(chǎng)是（A、美洲國(guó)家B、對(duì)岸C、離岸D國(guó)際7、大額可轉(zhuǎn)讓存單的發(fā)行方式有直接發(fā)行和（）A、通過(guò)中央銀行發(fā)行B、在海外發(fā)行C、通過(guò)承銷(xiāo)商發(fā)行D、通過(guò)代理行發(fā)行8 、目前，世界上規(guī)模最大的外匯市場(chǎng)是（）外匯市場(chǎng)，其交易額占世界外匯交易額的30%。A、倫敦B、東京C、紐約D、上海市9 、金融交易防險(xiǎn)法是利用外匯市場(chǎng)與貨幣業(yè)務(wù)來(lái)消除匯率風(fēng)險(xiǎn)，其中不包括A、遠(yuǎn)期合同法B、投資法C、外匯期權(quán)合同法D、外匯保值條款10 、在考察一國(guó)外債規(guī)模的指標(biāo)中，（）是指一定時(shí)期償債額占出口外匯收入的比重。A、債務(wù)率B、負(fù)債率

3、C、償息率D、償債率多選題（二、多選題（共5題，每題2分，共10分）11、股票發(fā)行市場(chǎng)又稱(chēng)為（）A、初級(jí)市場(chǎng)B、一級(jí)市場(chǎng)C、次級(jí)市場(chǎng)D、級(jí)市場(chǎng)12 、從一國(guó)匯率是否同他國(guó)配合來(lái)劃分，浮動(dòng)匯率可分為（單獨(dú)浮動(dòng)B、聯(lián)合浮動(dòng)C、自由浮動(dòng)D、管理浮動(dòng)13 、交易后在某一確定日期進(jìn)行收付時(shí)因匯價(jià)變動(dòng)而造成的外匯損失風(fēng)險(xiǎn)是A、外匯信用風(fēng)險(xiǎn)B、交易風(fēng)險(xiǎn)C、營(yíng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)D、轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)14、下列關(guān)于我國(guó)現(xiàn)行的外匯管理體制說(shuō)法正確的有（）A、取消外匯留成和上繳B、實(shí)行銀行結(jié)匯、售匯和人民幣經(jīng)常項(xiàng)目可兌換C、取消境內(nèi)外幣計(jì)價(jià)結(jié)算，禁止外幣在境內(nèi)的流通D、實(shí)行人民幣金融項(xiàng)目的自由兌換15 、網(wǎng)上支付工具應(yīng)用十分廣泛，下列屬

4、于網(wǎng)上支付工具的有（）A、電子信用卡B、電子支票C、電子現(xiàn)金D、數(shù)字貨幣判斷題（小題，三、判斷題（共10小題，每題1分，共10分。對(duì)的標(biāo)T，錯(cuò)的標(biāo)F。）16 、廣義的說(shuō)，外匯包括外國(guó)貨幣、外國(guó)銀行存款、外國(guó)匯票等17 、債券的復(fù)利計(jì)息是指把債券未到期之前的所產(chǎn)生的利息加入本金，逐期滾存利息。18 、由于匯率變動(dòng)而引起企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力變動(dòng)的可能性是企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)的外匯買(mǎi)賣(mài)風(fēng)險(xiǎn)。19 、寬松的經(jīng)濟(jì)政策和嚴(yán)格的金融政策有利于國(guó)際金融市場(chǎng)的形成20 、國(guó)際租賃的有利之處在于租賃費(fèi)用較低21 、一國(guó)國(guó)際收支有長(zhǎng)期和大量的順差可能會(huì)導(dǎo)致該國(guó)的貨幣升值22 、外匯期權(quán)按行使期權(quán)的時(shí)間不同可分為美式期權(quán)和英式期權(quán)2

5、3、和國(guó)際金融組織相比，政府貸款的額度都很大24、國(guó)際收支平衡表不是按照復(fù)式簿記原理來(lái)編制的25、一國(guó)的國(guó)際儲(chǔ)備應(yīng)該與該國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模成正比四、名詞解釋?zhuān)ü?小題，每題3分，共12分）26、貼現(xiàn)27、買(mǎi)入?yún)R率28、地點(diǎn)套匯29、倫敦銀行間同業(yè)拆放利率五、簡(jiǎn)答題（共4小題，每題5分，共20分）30、匯率變動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)物價(jià)的影響31、即期外匯交易的一般程序32、國(guó)際儲(chǔ)備的來(lái)源33、出口信貸在國(guó)際貿(mào)易中的作用計(jì)算題（小題，35、六、計(jì)算題（共3小題，34題6分，35、36題各7分，共20分）34、大森公司三個(gè)月后有100萬(wàn)英鎊收入。為避免英鎊的貶值，這家公司決定通過(guò)期權(quán)交易來(lái)化解外匯風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)匯率月期權(quán)

6、匯率1：14。80三個(gè)月后實(shí)際匯率1：14。50期權(quán)費(fèi)0。1人民幣元/英鎊請(qǐng)計(jì)算：（1）如不買(mǎi)期權(quán)，該公司的損失是多少？（2）買(mǎi)期權(quán)后，該公司的損失是多少？1：15。00三個(gè)35、紐約外匯市場(chǎng)1美元=2馬克，法蘭克福外匯市場(chǎng)1英鎊=5馬克，倫敦外匯市場(chǎng)1英鎊=2美元。（1）是否有套匯的機(jī)會(huì)。請(qǐng)解釋如何套匯。（2）用電匯、票匯、還是信匯匯款？（3）若用1美元套匯能盈利多少。36、強(qiáng)生公司有一筆為期六個(gè)月，金額為100萬(wàn)英鎊的應(yīng)付賬款。為避免英鎊升值。請(qǐng)用BSI法來(lái)防范外匯風(fēng)險(xiǎn)。英鎊借款利息6%人民幣借款利息5%英鎊存款利息3%購(gòu)買(mǎi)英鎊債券收益率4%現(xiàn)匯率1：15。00六個(gè)月后匯率1：15。80請(qǐng)

7、問(wèn)：該企業(yè)不用BSI法的損失是多少？該企業(yè)用BSI法的損失是多少？小題，七、論述題（共2小題，每小題9分，共18分）論述題37、外匯管制的方式38、國(guó)際金融市場(chǎng)的作用試卷A答案國(guó)際金融單項(xiàng)選擇題（小題，一、單項(xiàng)選擇題（本題共10小題，每題1分，共10分）1、A2、A3、B4、C5、D6、C7、C8、A9、D10、D多選題（二、多選題（共5題，每題2分，共10分）11、AB12、AB13、BC14、ABC15、ABCD判斷題（小題，三、判斷題（共10小題，每題1分，共10分。對(duì)的標(biāo)T,錯(cuò)的標(biāo)F。）16、T仃、T18、F19、F20、F21、T22、F23、F24、F25、T名詞解釋?zhuān)ㄐ☆}，四、名

8、詞解釋?zhuān)ü?小題，每題3分，共12分）26、貼現(xiàn)是指持票人以未到期票據(jù)向銀行兌換現(xiàn)金，銀行將扣除自買(mǎi)進(jìn)票據(jù)日到票據(jù)到期日的利息后的款項(xiàng)付給持票人。27、商業(yè)銀行向客戶買(mǎi)入外匯適用的匯率稱(chēng)買(mǎi)入?yún)R率。28、地點(diǎn)套匯是指利用不同地點(diǎn)的外匯市場(chǎng)之間的匯率差異，同時(shí)在不同地點(diǎn)的外匯市場(chǎng)進(jìn)行外匯買(mǎi)賣(mài)，以賺取價(jià)差的一種套匯交易。29、在倫敦金融市場(chǎng)上，銀行間一年以下的短期資金借貸利率。簡(jiǎn)答題（小題，五、簡(jiǎn)答題（共4小題，每題5分，共20分）30、匯率變動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)物價(jià)的影響如下：（1）影響進(jìn)口商品的價(jià)格以及以進(jìn)口商品為原料的商品的價(jià)格（2）影響一國(guó)出口商品的國(guó)內(nèi)價(jià)格變動(dòng)（3）本幣匯率的下滑有可能誘發(fā)并加劇通貨膨

9、脹31、（1）選擇交易對(duì)象（2）自報(bào)家門(mén)（3）詢價(jià)（4）成交（5）確認(rèn)（6）記錄與交割32、國(guó)際儲(chǔ)備的來(lái)源包括：（1）國(guó)際收支順差（2）國(guó)際借貸（3）在外匯市場(chǎng)買(mǎi)入外匯（4）IMF分配的特別提款權(quán)（5）收購(gòu)黃金（6）在基金組織獲得的頭寸33、出口信貸在國(guó)際貿(mào)易中的作用如下：（1）出口信貸促進(jìn)了國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展（ 2） 出口信貸是西方國(guó)家爭(zhēng)取國(guó)外市場(chǎng)的重要工具（3）出口信貸也是發(fā)展中國(guó)家取得國(guó)外資金和技術(shù)的一種重要渠道。計(jì)算題（小題，35、六、計(jì)算題（3小題，第34題6分，第35、36題各7分，共20分）34、（1）不買(mǎi)期權(quán)損失：（150014 50）*100萬(wàn)=50萬(wàn)人民幣元（2）買(mǎi)期權(quán)后的損失

10、：（150014 80）*100萬(wàn)+100萬(wàn)*0。1人民幣=30萬(wàn)人民幣元35、（1）、有套匯機(jī)會(huì)。在倫敦外匯市場(chǎng)用美元買(mǎi)入英磅，同時(shí)在法蘭克福市場(chǎng)用英磅買(mǎi)入馬克，然后在紐約外匯市場(chǎng)用馬克買(mǎi)入美元。（2）用電匯匯款（3）1美元=0。5英磅05英鎊=2。5馬克25馬克=1。25美元因此用1美元套匯可以盈利0。25美元36、（1）不用BSI的損失：100萬(wàn)*（15。815。00）=80萬(wàn)人民幣元（2）用BSI后的損失A、人民幣借款利息100*15*5%*1/2=37。5萬(wàn)人民幣元B、英鎊債券收益100萬(wàn)英鎊*15。8*4%*1/2=31。6萬(wàn)人民幣元損失二AB=59萬(wàn)人民幣元論述題（小題，七、論述

11、題（共2小題，每小題9分，共18分）37、外匯管制的方式包括：（1）對(duì)貿(mào)易的外匯管理：對(duì)進(jìn)口和出口外匯的管理（2）對(duì)非貿(mào)易外匯的管理（ 3） 對(duì)資本輸入輸出的管理（4）對(duì)匯率的管理（5）對(duì)貨幣、黃金項(xiàng)目的管理38、國(guó)際金融市場(chǎng)的作用如下：（1）積極作用：為各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了資金來(lái)源調(diào)節(jié)國(guó)際收支平衡加速生產(chǎn)和資本的國(guó)際化促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)的國(guó)際化（2）消極作用：導(dǎo)致債務(wù)危機(jī)加速經(jīng)濟(jì)危機(jī)傳播導(dǎo)致外匯市場(chǎng)的波動(dòng)和控制難度加導(dǎo)致一國(guó)通貨膨脹或通貨緊縮國(guó)際金融國(guó)際金融試卷B一、單項(xiàng)選擇題（本題共10小題，每題1分，共10分）1、把債券未到期之前的所產(chǎn)生的利息加入本金，逐期滾存利息的計(jì)息方法是（）A、復(fù)利計(jì)息B

12、、單利計(jì)息C、流動(dòng)計(jì)息D、多次計(jì)息2、在當(dāng)今世界上，國(guó)際交易幾乎全部都是通過(guò)（）賬戶上的外匯轉(zhuǎn)移進(jìn)行結(jié)算的。A、商業(yè)銀行B、中央銀行C、證券機(jī)構(gòu)D、交易所3、大額可轉(zhuǎn)讓存單的發(fā)行方式有通過(guò)承銷(xiāo)商發(fā)行和（）A、通過(guò)中央銀行發(fā)行B、在海外發(fā)行C、直接發(fā)行D、通過(guò)代理行發(fā)行4 、股票市場(chǎng)分為發(fā)行市場(chǎng)和流通市場(chǎng)，其中發(fā)行市場(chǎng)又稱(chēng)為（）A、初級(jí)市場(chǎng)B、三級(jí)市場(chǎng)C、次級(jí)市場(chǎng)D、二級(jí)市場(chǎng)5 、資金融資期限在1年以內(nèi)（含1年）的資金交易場(chǎng)所的總稱(chēng)，其中包括有形和無(wú)形市場(chǎng)，這種市場(chǎng)是（）市場(chǎng)。A、貨幣B、資本C、證券D、金融6、股票交易所分為公有交易所，私人交易所和（）交易所。A、國(guó)家B、銀行C、外資D、混合7

13、、利用不同地點(diǎn)的外匯市場(chǎng)之間的匯率差異，同時(shí)在不同地點(diǎn)的外匯市場(chǎng)進(jìn)行外匯買(mǎi)賣(mài)，以賺取價(jià)差的一種套匯交易是（A、地點(diǎn)套匯B、國(guó)家套匯C、抵補(bǔ)套匯D、抵銷(xiāo)套匯8、隔日交割，即在成交后的第一個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)進(jìn)行交割的是（）A、即期外匯交易B、遠(yuǎn)期外匯交易C、中期外匯交易D、長(zhǎng)期外匯交易9、 在國(guó)際貨幣基金組織的貸款中，申請(qǐng)（）貸款是無(wú)條件的，不需批準(zhǔn)，可以自由提用。A、出口波動(dòng)B、信托C、儲(chǔ)備部分D、特別下列關(guān)于我國(guó)的國(guó)際10、儲(chǔ)備管理說(shuō)法不正確的是（）A、以安全性為主B、保持多元化的貨幣儲(chǔ)備C、以盈利性為主、適當(dāng)考慮安全性和流動(dòng)性D、根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的形勢(shì)，隨時(shí)調(diào)整各種儲(chǔ)備貨幣的比例多選題（二、多選題（共5

14、題，每題2分，共10分）11、 、經(jīng)常項(xiàng)目是國(guó)際經(jīng)濟(jì)交往中經(jīng)常發(fā)生的國(guó)際收支項(xiàng)目，具體包括以下（）A、貿(mào)易收支B、勞務(wù)收支C、單方面轉(zhuǎn)移收支D、各種對(duì)外投資，包括證券和實(shí)業(yè)投資12、外匯管制的方式有（）A、對(duì)貿(mào)易外匯的管理B、對(duì)非貿(mào)易外匯的管理C對(duì)資本輸入輸出的管理D、對(duì)匯率的管理13 、外匯期權(quán)按行使期權(quán)的時(shí)間不同可分為（）A、美式期權(quán)B、英式期權(quán)C、歐式期權(quán)D、中式期權(quán)14 、國(guó)際儲(chǔ)備的構(gòu)成包括（）A、黃金儲(chǔ)備B、外匯儲(chǔ)備C、在IMF的儲(chǔ)備頭寸D、特別提款權(quán)15、影響黃金價(jià)格的因素有（）A、黃金的供求關(guān)系B、貨幣的利率和匯率C、國(guó)際政治和經(jīng)濟(jì)局勢(shì)D、通貨膨脹的大小判斷題（小題，三、判斷題（

15、共10小題，每題1分，共10分。對(duì)的標(biāo)T,錯(cuò)的標(biāo)F。）16 、償債率是指一定時(shí)期償債額占出口外匯收入的比重。（）17 、從政府是否干預(yù)匯率來(lái)劃分，浮動(dòng)匯率可分為單獨(dú)浮動(dòng)、聯(lián)合浮動(dòng)、自由浮動(dòng)和管理浮動(dòng)18 、貼現(xiàn)是指持票人以未到期票據(jù)向銀行兌換現(xiàn)金，銀行將扣除自買(mǎi)進(jìn)票據(jù)日到票據(jù)到期日的利息后的款項(xiàng)付給持票人（）19 、出口收匯要盡量選擇硬幣，進(jìn)口付匯要盡量使用軟幣（）20、銀行的中長(zhǎng)期貸款一般都是浮動(dòng)利率，而租賃的租金固定，因此企業(yè)容易計(jì)算成本，對(duì)投資有把握21、國(guó)際儲(chǔ)備不能用于調(diào)節(jié)國(guó)際收支的不平衡，但可用于穩(wěn)定本國(guó)貨幣的匯率和對(duì)外借款的資信保證和物質(zhì)基礎(chǔ)。（）22、穩(wěn)定的政局和完善金融市場(chǎng)機(jī)制

16、有利于國(guó)際金融市場(chǎng)的形成（）23、期權(quán)保證金是由期權(quán)賣(mài)方事先存入交易所以保證其履行合約的資金。（）24 、目前，世界上規(guī)模最大的外匯市場(chǎng)是東京外匯市場(chǎng)，其交易額占世界外匯交易額的30%。25 、在倫敦金融市場(chǎng)上，銀行間二年以下的短期資金借貸利率是倫敦銀行間同業(yè)拆放利率。四、名詞解釋?zhuān)ü?小題，每題3分，共12分）26、匯率27、離岸國(guó)際金融市場(chǎng)28、遠(yuǎn)期外匯交易29、買(mǎi)方信貸五、簡(jiǎn)答題（共4小題，每題5分，共20分）30、期貨合約的主要內(nèi)容31、簡(jiǎn)述電子貨幣的功能32、人民幣匯率的特點(diǎn)33、企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型六、計(jì)算題（共3小題，34題6分，35、36題各7分，共20分）34 、請(qǐng)計(jì)算下列外匯

17、的遠(yuǎn)期匯率。（1）、香港外匯市場(chǎng)幣種即期匯率三個(gè)月升貼水?dāng)?shù)三個(gè)月遠(yuǎn)期匯率美元7。8900貼水100日元0。1300升水100澳元6。2361貼水61法郎4。2360貼水160（2）、紐約外匯市場(chǎng)幣種即期匯率三個(gè)月升貼水?dāng)?shù)三個(gè)月遠(yuǎn)期匯率港元7。7500升水100加元4。2500升水100澳元1。2361貼水61法郎2。2360貼水16035 、大海公司從美國(guó)進(jìn)口一批貨物。有一筆為期六個(gè)月，金額為100萬(wàn)英鎊的應(yīng)付賬款。請(qǐng)用BSI法來(lái)防范外匯風(fēng)險(xiǎn)。英鎊借款利息6%人民幣借款利息5%英鎊存款利息3%購(gòu)買(mǎi)英鎊債券收益率4%現(xiàn)匯率1：15。00六個(gè)月后匯率1：15。80請(qǐng)問(wèn)：該企業(yè)不用BSI法的損失是多

18、少？該企業(yè)用BSI法的損失是多少？36 、廣州某公司向英國(guó)出口一批貨物。三個(gè)月后有100萬(wàn)英鎊收入。為避免英鎊的貶值，這家公司決定通過(guò)期權(quán)交易來(lái)化解外匯風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)匯率1：15。00三個(gè)月期權(quán)匯率1：14。80三個(gè)月后實(shí)際匯率1：14。50期權(quán)費(fèi)0。1人民幣元/英鎊請(qǐng)計(jì)算：（1）如不買(mǎi)期權(quán)，該公司的損失是多少？（2）買(mǎi)期權(quán)后，該公司的損失是多少？七、論述題（共2小題，每小題9分，共18分）37、影響匯率變化的主要因素38、在浮動(dòng)匯率下如何調(diào)節(jié)國(guó)際收支不平衡國(guó)際金融試卷B答案國(guó)際金融單項(xiàng)選擇題（小題，一、單項(xiàng)選擇題（本題共10小題，每題1分，共10分）1、A2、A3、C4、A5、A6、B7、A8、A

19、9、C10、C多選題（二、多選題（共5題，每題2分，共10分）11、ABC12、ABCD13、AC14、ABCD15、ABCD判斷題（小題，三、判斷題（共10小題，每題1分，共10分。對(duì)的標(biāo)T,錯(cuò)的標(biāo)F。）16、T仃、F18、T19、T20、T21、F22、T23、T24、F25、F名詞解釋?zhuān)ㄐ☆}，四、名詞解釋?zhuān)ü?小題，每題3分，共12分）26、匯率是用一個(gè)國(guó)家的貨幣折算成另一個(gè)國(guó)家貨幣的比率、比價(jià)或價(jià)格。27、非居民相互之間以銀行為中介在某種貨幣發(fā)行國(guó)國(guó)境之外從事該種貨幣存貸業(yè)務(wù)的國(guó)際金融市場(chǎng)是離岸金融市場(chǎng)。28、遠(yuǎn)期外匯交易是指交易雙方先簽定外匯買(mǎi)賣(mài)合同，僅提供少量的保證金，約定于未來(lái)某

20、一日按照約定的匯率和金額進(jìn)行交割的外匯交易。29、買(mǎi)方信貸是出口方銀行或出口信貸機(jī)構(gòu)向進(jìn)口方提供的貸款，以便進(jìn)口方得以用現(xiàn)匯支付進(jìn)口的資本貨物、技術(shù)和勞務(wù)。簡(jiǎn)答題（小題，五、簡(jiǎn)答題（共4小題，每題5分，共20分）30、期貨合約的主要內(nèi)容如下：交易單位期貨價(jià)格期貨交割的月份履約保證金最后交易日31、電子貨幣的功能包括：轉(zhuǎn)帳結(jié)算功能儲(chǔ)蓄功能兌現(xiàn)功能消費(fèi)貸款功能32、人民幣匯率的特點(diǎn)如下：現(xiàn)行的人民幣匯率是單一的管理浮動(dòng)匯率人民幣匯率采用直接標(biāo)價(jià)法人民幣匯率采用買(mǎi)賣(mài)價(jià)人民幣匯率有匯價(jià)和鈔價(jià)兩種33、企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型有：交易風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算題（小題，35、六、計(jì)算題（共3小題，34題6分，3

21、5、36題各7分，共20分）34、請(qǐng)計(jì)算下列外匯的實(shí)際遠(yuǎn)期匯率（1）、香港外匯市場(chǎng)幣種即期匯率三個(gè)月升貼水?dāng)?shù)三個(gè)月實(shí)際遠(yuǎn)期匯率美元 7 。8900 貼水 100 7 。8800 日元 0 。1300 升水 100 0 。1400澳元6。2361貼水616。2300法郎4。2360貼水1604。2200（2） 、紐約外匯市場(chǎng)幣種即期匯率三個(gè)月升貼水?dāng)?shù)三個(gè)月實(shí)際遠(yuǎn)期匯率港元7。7500升水1007。7400加元4。2500升水1004。 2400澳元1。2361貼水611。2422法郎2。2360貼水1602。242035、（1）不用BSI的損失：100萬(wàn)*（15。815。00）=80萬(wàn)人民幣元（

22、2）用BSI后的損失A、人民幣借款利息100*15*5%*1/2=37。5萬(wàn)人民幣元B、英鎊債券收益100萬(wàn)英鎊*15。8*4%*1/2=31。6萬(wàn)人民幣元損失=AB=5。9萬(wàn)人民幣元36、（1）不買(mǎi)期權(quán)損失（15.001450）*100萬(wàn)=50萬(wàn)人民幣元（2）買(mǎi)期權(quán)后的損失：（15。 0014.80）*100萬(wàn)+100萬(wàn)*0。1人民幣=30萬(wàn)人民幣元論述題（小題，七、論述題（共2小題，每小題9分，共18分）37、（1）各國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和宏觀經(jīng)濟(jì)政策（2）心理和預(yù)期因素（3）利率水平（4）通貨膨脹率（5）國(guó)際收支狀況（6）各國(guó)匯率政策與對(duì)市場(chǎng)的干預(yù)（7）政治因素38、在浮動(dòng)匯率下國(guó)際收支如何調(diào)節(jié)

23、方法如下：（1）外匯緩沖政策（2）財(cái)政與貨幣政策（3）匯率政策（4）直接管制（5）國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融合作國(guó)際金融模擬試題A一、填空題1在金本位制下，匯率的波動(dòng)總是以為中心，以為下限，以為上限波動(dòng)的。2為了統(tǒng)一估價(jià)進(jìn)口與出口，國(guó)際收支手冊(cè)第五版作出了新的規(guī)定，進(jìn)出口均采用價(jià)格來(lái)計(jì)算金額，保險(xiǎn)費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)另列入。3外匯風(fēng)險(xiǎn)有三種類(lèi)型、-、。4外匯期權(quán)按權(quán)利的內(nèi)容可分為和。5一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備由、四部分組成。6武士債券是指的債券。7從1996年12月1日起，人民幣實(shí)現(xiàn)。81960年美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備的合理數(shù)量，約為該國(guó)年進(jìn)口額的。9國(guó)際上公認(rèn)當(dāng)一國(guó)的償債率超過(guò)時(shí)就可能發(fā)生償債危機(jī)：如果一國(guó)負(fù)債率超過(guò)時(shí)則

24、說(shuō)明該國(guó)債務(wù)負(fù)擔(dān)過(guò)重。二、比較以下幾組概念1國(guó)際儲(chǔ)備：國(guó)際清償力：2 遠(yuǎn)期交易：掉期交易：3自主性交易：補(bǔ)償性交易：4歐式期權(quán)：美式期權(quán)：三、計(jì)算題1已知外匯市場(chǎng)的行情為：US$=DM1.4510/20求1德國(guó)馬克對(duì)港幣的匯率。2設(shè)外匯市場(chǎng)即期匯率的行情如下：香港US$1=HK$7.7820/30問(wèn)套匯者應(yīng)如何進(jìn)行兩角套匯？3 某日外匯市場(chǎng)行情為：SpotUS$1=DM1.5230/503個(gè)月6個(gè)月50/1090/70紐約US$1=HK$7.7832/40US$=HK$7.7860/80（1）要求買(mǎi)馬克，擇期從即期到6個(gè)月；（2）要求賣(mài)馬克，擇期從3個(gè)月到6個(gè)月；問(wèn)在以上兩種情況下，銀行報(bào)出的

25、匯率各是多少？國(guó)際金融模擬試題B一、填空題1在金本位制度下，兩國(guó)貨幣的含金量之比被稱(chēng)為-，匯率的波動(dòng)以該比值為中心，波動(dòng)幅度受的上下限制約。2.倫敦市場(chǎng)£1=FF8.4390/50，某客戶要賣(mài)出匯率為FF，。3.購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)理論由瑞典經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出，購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)的兩種形式為和一-。4.從1994年1月1日起，人民幣匯率實(shí)行。5.外匯交易的兩種基本形式是和。6 .1991年12月，歐共體12國(guó)首腦在荷蘭通過(guò)了政治聯(lián)盟條約和經(jīng)濟(jì)與貨幣聯(lián)盟條約，統(tǒng)稱(chēng)為條約7 .按發(fā)生的動(dòng)機(jī)不同，國(guó)際收支平衡表中所記錄的交易分為和。8.在沒(méi)有特別指明的情況下，人們講國(guó)際收支盈余或赤字，通常是指-的盈余或赤字。9,

26、國(guó)際儲(chǔ)備的結(jié)構(gòu)管理，必須遵循、-和原則。10.揚(yáng)基債券是指-的債券。11,國(guó)際收支平衡表的記賬原理是.12.買(mǎi)入?yún)R率與賣(mài)出匯率之間的差額被稱(chēng)為。二、比較以下幾組概念1.歐洲債券：外國(guó)債券：2.外匯期貨：外匯期權(quán)：3.現(xiàn)匯交易：期匯交易：4.買(mǎi)空：賣(mài)空：5.擇購(gòu)期權(quán)：擇售期權(quán)：三、計(jì)算題1.設(shè)$1=FF5.6525/35,$1=DM1.4390/10,問(wèn)：1馬克對(duì)法郎的匯率是多少？2.設(shè)$1=SF1.3252/72,3個(gè)月遠(yuǎn)期差價(jià)為100/80，問(wèn)：美元是升水還是貼水？升（貼）水年率是多少？3.設(shè)同一時(shí)刻，紐約：$1=DM1.9100/10,法蘭克福：£5M3.7790/00,倫敦：&

27、#163;1=衛(wèi).0040/50，問(wèn)：1）三地套匯是否有利可圖？2）若以100萬(wàn)美元套匯，試計(jì)算凈獲利。國(guó)際金融模擬試題C一、填空題1.按外匯買(mǎi)賣(mài)交割的期限不同，匯率可分為-和。2.即期匯率為£1=$1.4890/10,2個(gè)月遠(yuǎn)期點(diǎn)數(shù)為50/40,則3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為3 .外匯市場(chǎng)上通常所說(shuō)的1點(diǎn)為。4 .外匯市場(chǎng)的形態(tài)有兩種，即和-。5.外匯銀行在提供外匯買(mǎi)賣(mài)的中介服務(wù)時(shí)，一些幣種的現(xiàn)售額低于購(gòu)入額，另一些幣種的出售額高于購(gòu)入額，兩者統(tǒng)稱(chēng)為。6.掉期交易的三種形式是、-和構(gòu)成。7.國(guó)際收支平衡表的記賬原理是o8.一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備由構(gòu)成*曰券是的債券。10歐洲銀行是指。二、比較以下幾組概念1看跌期權(quán)：看漲期權(quán)：2票據(jù)發(fā)行便利：遠(yuǎn)期利率協(xié)定：3.自由外匯：記賬外匯：3直接標(biāo)價(jià)法：間接標(biāo)價(jià)法：4升水：貼水：三、計(jì)算題1設(shè)US$100=RMB¥829.10/829.80,US$1=J¥110.35/110.651）要求套算日元對(duì)人民幣的匯率。2）我國(guó)某企業(yè)出口創(chuàng)匯1,000萬(wàn)日元，根據(jù)上述匯率，該企業(yè)通過(guò)銀行結(jié)匯可獲得多少人民幣資金？2設(shè)即期匯率為US$1=DM1.5085/15，6個(gè)月遠(yuǎn)期點(diǎn)數(shù)為30/40，1）美元對(duì)德國(guó)馬克6個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率是多少？2）升（貼）水年率是多少？3某國(guó)某年國(guó)際收支平衡表