《高級計量經(jīng)濟學A》教學大綱

1、高級計量經(jīng)濟學A教學大綱課程類別：學位基礎(chǔ)課課程代碼：211246課程序號：0102學分：3課時：45內(nèi)容簡介：本課程融計量經(jīng)濟學理論方法與應(yīng)用模型為一體；以高級水平為主，適當引入本學科前沿內(nèi)容；以經(jīng)典線性模型為主，適當介紹一些適用的擴展模型。課程將詳細介紹經(jīng)典的單方程計量經(jīng)濟學模型和聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型的理論方法，同時將時間序列計量經(jīng)濟學模型的理論方法作為重點內(nèi)容之一；在計量經(jīng)濟學應(yīng)用模型中，以生產(chǎn)函數(shù)模型、需求函數(shù)模型、消費函數(shù)模型和宏觀計量經(jīng)濟模型為主，并引入相關(guān)領(lǐng)域的前沿內(nèi)容，包括離散選擇模型、非線性模型等。在應(yīng)用軟件中，課程以Eviews為主。主講教師：李春琦辦公地點：經(jīng)濟學院40

2、5電話：65902908（O）E-mail：licq 答疑時間：每周二下午2：00-4：00助教：張杰平博士生教材： 計量經(jīng)濟學（第二版），李子奈、潘文卿，高等教育出版社，2007年5月 主要參考書：計量經(jīng)濟學（第3版），古扎拉蒂著，林少宮譯，中國人民大學出版社，1999年高等計量經(jīng)濟學，李子奈、葉阿忠，清華大學出版社，2000年現(xiàn)代計量經(jīng)濟學，邁克爾P.莫瑞，費劍平譯，機械工業(yè)出版社，2009年3月Basic Econometrics(fourth edition),Damodar N. Gujarrati，The McGraw-Hill Compannies, 2001Econometri

3、c Analysis(Fourth Edition), William H.Greene, Prentice-Hall Inc.2000學時安排（總課時：45學時）第1章 緒論 3學時第二章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型（一元） 6學時第三章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型（多元） 6學時第四章 放寬基本假定的單方程計量經(jīng)濟學模型6學時第五章 幾類特殊經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型 3學時第六章 聯(lián)立方程模型 6學時第七章 經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型應(yīng)用 6學時第八章 時間序列經(jīng)濟學模型6學時期中考試 3學時課程成績平時作業(yè)： 20分 期中考試： 20分期末考試： 60分考試方式：閉卷考試附：教學進度表周 次 月/

4、日講 課時數(shù)內(nèi) 容19月/21日3第一章 緒論建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學模型的步驟；理論模型的設(shè)定；應(yīng)用范圍；模型檢驗29月/28日3第二章 單方程計量經(jīng)濟學模型（一元）計量經(jīng)濟學模型的特征；一元線性模型基本假設(shè)；OLS方法及參數(shù)估計量，無偏性、有效性證明310月/5日3第二章 單方程計量經(jīng)濟學模型（一元）正規(guī)方程組、正規(guī)方程組的導(dǎo)出及求解；樣本容量；R*2、F、t三個統(tǒng)計量的計算方法、查表判斷；參數(shù)估計量置信區(qū)間的表示，如何縮小該區(qū)間；預(yù)測值置信區(qū)間的表示，如何縮小該區(qū)間410月/12日3第三章 單方程計量經(jīng)濟學模型（多元）多元線性回歸模型；基本假定；估計與檢驗510月/19日3第三章 單方程計量

5、經(jīng)濟學模型（多元）區(qū)間預(yù)測、可轉(zhuǎn)化為線性的多元非線性模型；受約束回歸610月/26日3第4章 放寬基本假定的單方程計量模型異方差性的經(jīng)濟背景及后果，檢驗方法的思路；WLS、GLS參數(shù)估計量的矩陣表示、推導(dǎo)過程；WLS中如何得到權(quán)矩陣的估計量序列相關(guān)的經(jīng)濟背景及后果；D.W.統(tǒng)計量的計算與應(yīng)用；一階差分與廣義差分方法711月/2日3第4章 放寬基本假定的單方程計量模型多重共線性的背景及后果；分部回歸；用剔除變量方法消除多重共線性時參數(shù)經(jīng)濟含義的變化；隨機解釋變量的后果、與誤差項相關(guān)時的OLS估計量有偏性證明；工具變量法：工具變量的條件，工具變量法正規(guī)方程組，應(yīng)用；廣義矩估計：概念，與工具變量法的

6、區(qū)別811月/ 9日3期中考試911月/ 16 日3第五章幾類特殊經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型 虛擬變量模型；滯后變量模型1011月/ 23日3第6章 聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)式；簡化式；參數(shù)關(guān)系；模型識別；1111月/30 日3第6章 聯(lián)立方程模型估計；工具變量法；其它聯(lián)立問題1212月/ 7日3第七章 計量經(jīng)濟學應(yīng)用模型C-D、CES生產(chǎn)函數(shù)及其改進型的形式、參數(shù)的經(jīng)濟含義、數(shù)值范圍、估計方法、對替代彈性的假設(shè)、對技術(shù)進步的假設(shè)；確定型統(tǒng)計邊界生產(chǎn)函數(shù)及其COLS估計、在橫向技術(shù)進步比較中的應(yīng)用；生產(chǎn)函數(shù)估計對樣本數(shù)據(jù)質(zhì)量的要求；1312月/ 14日3需求彈性、需求函數(shù)的齊次性條件；對數(shù)線性、存量調(diào)整、狀

7、態(tài)調(diào)整需求函數(shù)LES及ELES：效用函數(shù)到需求函數(shù)、參數(shù)的經(jīng)濟含義及數(shù)值范圍、迭代法估計、主要應(yīng)用；交叉估計；幾種消費函數(shù)的形式、參數(shù)的含義及數(shù)值范圍、一般形式1412月/ 21 日3第八章 時間序列計量經(jīng)濟學模型隨機時間序列的平穩(wěn)性條件，隨機游走序列和白噪聲序列的平穩(wěn)性；平穩(wěn)序列的自相關(guān)函數(shù)和Q統(tǒng)計量檢驗1512月/28 日3單位根檢驗：DF檢驗和ADF檢驗，為什么從DF檢驗擴展到ADF檢驗；ADF檢驗的步驟；單整的概念；AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的平穩(wěn)性條件；AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的識別條件；AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的常用估計方法；隨機時間序列模型檢驗的主要對象；長期均衡的概念；協(xié)整的概念；從協(xié)整的概念出發(fā)重新審視經(jīng)典單方程計