Eviews操作教程-詳盡版

1、高鐵梅計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建模1.EVIEWS 基礎(chǔ)基礎(chǔ)51.1.EVIEWS簡(jiǎn)介51.2.EVIEWS的啟動(dòng)、主界面和退出51.3.EVIEWS的操作方式71.4.EVIEWS應(yīng)用入門81.5.EVIEWS常用的數(shù)據(jù)操作172.一元線性回歸模型一元線性回歸模型262.1.用普通最小二乘估計(jì)法建立一元線性回歸模型262.2.模型的預(yù)測(cè)322.3.結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的 CHOW檢驗(yàn) 363. 多元線性回歸多元線性回歸413.1.用 OLS 建立多元線性回歸模型413.2.函數(shù)形式誤設(shè)的 RESET 檢驗(yàn)474. 非線性回歸非線性回歸504.1.用直接代換法對(duì)含有冪函數(shù)的非線性模型的估計(jì)504.2.用間接代

2、換法對(duì)含有對(duì)數(shù)函數(shù)的非線性模型的估計(jì)524.3.用間接代換法對(duì) CD 函數(shù)的非線性模型的估計(jì)554.4.NLS 對(duì)可線性化的非線性模型的估計(jì)574.5.NLS 對(duì)不可線性化的非線性模型的估計(jì)604.6.二元選擇模型645. 異方差異方差705.1.異方差的戈得菲爾德匡特檢驗(yàn)705.2.異方差的 WHITE 檢驗(yàn)745.3.異方差的處理776. 自相關(guān)自相關(guān)816.1.自相關(guān)的判別816.2.自相關(guān)的修正857. 多重共線性多重共線性897.1.多重共線性的檢驗(yàn)897.2.多重共線性的處理948. 虛擬變量虛擬變量968.1.虛擬自變量的應(yīng)用9628.2.虛擬變量的交互作用1018.3.二值因變

3、量：線性概率模型1039. 滯后變量模型滯后變量模型1079.1.自回歸分布滯后模型的估計(jì)1079.2.多項(xiàng)式分布滯后模型的參數(shù)估計(jì)11210. 聯(lián)立方程模型聯(lián)立方程模型11710.1.聯(lián)立方程模型的單方程估計(jì)方法11710.2.聯(lián)立方程模型的系統(tǒng)估計(jì)方法12131. Eviews 基礎(chǔ)基礎(chǔ)1.1.Eviews 簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介Eviews：Econometric Views（經(jīng)濟(jì)計(jì)量視圖） ，是美國(guó) QMS 公司（Quantitative Micro Software Co.，網(wǎng)址為 http:/）開發(fā)的運(yùn)行于 Windows 環(huán)境下的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析軟件。Eviews 是應(yīng)用較為廣泛的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析軟件

4、MicroTSP 的Windows 版本，它引入了全新的面向?qū)ο蟾拍?，通過(guò)操作對(duì)象實(shí)現(xiàn)各種計(jì)量分析功能。Eviews 軟件功能很強(qiáng)，能夠處理以時(shí)間序列為主的多種類型數(shù)據(jù)，進(jìn)行包括描述統(tǒng)計(jì)、回歸分析、傳統(tǒng)時(shí)間序列分析等基本數(shù)據(jù)分析以及建立條件異方差、向量自回歸等復(fù)雜的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。1.2.Eviews 的啟動(dòng)、主界面和退出的啟動(dòng)、主界面和退出1.2.1. Eviews 的啟動(dòng)的啟動(dòng)單擊 Windows 的【開始】按鈕，選擇【程序】選項(xiàng)中的【Eviews 5】 ，單擊其中的【Eviews5】 ；或者在相應(yīng)目錄下用鼠標(biāo)雙擊啟動(dòng) Eviews 5 程序，進(jìn)入主窗口。如圖 1.1所示：圖 1.1標(biāo)題欄菜

5、單欄命令窗口工作區(qū)狀態(tài)欄41.2.2. Eviews 的主界面的主界面.標(biāo)題欄標(biāo)題欄Eviews 窗口的頂部是標(biāo)題欄，標(biāo)題欄左邊是控制框；右邊是控制按鈕，有【最小化】、 【最大化（或還原） 】 、 【關(guān)閉】三個(gè)按鈕。.菜單欄菜單欄標(biāo)題欄下面是菜單欄。菜單欄中排列著按照功能劃分的 9 個(gè)主菜單選項(xiàng)，用鼠標(biāo)單擊任意選項(xiàng)會(huì)出現(xiàn)不同的下拉菜單，顯示該部分的具體功能。9 個(gè)主菜單選項(xiàng)提供的主要功能如下：【File】 有關(guān)文件（工作文件、數(shù)據(jù)庫(kù)、Eviews 程序等）的常規(guī)操作，如文件的建立（New） 、打開（Open） 、保存（Save/Save As） 、關(guān)閉（Close）

6、 、導(dǎo)入（Import） 、導(dǎo)出（Export） 、打?。≒rint） 、運(yùn)行程序（Run）等；選擇下拉菜單中的 Exit 將退出 Eviews軟件?！綞dit】 通常情況下只提供復(fù)制功能（下拉菜單中只有 Cut、Copy 項(xiàng)被激活） ，應(yīng)與粘貼（Paste）配合使用；對(duì)某些特定窗口，如查看模型估計(jì)結(jié)果的表達(dá)式時(shí)，可對(duì)窗口中的內(nèi)容進(jìn)行剪切（Cut） 、刪除（Delete） 、查找（Find） 、替換（Replace）等操作，選擇 Undo 表示撤銷上步操作。【Objects】 提供關(guān)于對(duì)象的基本操作。包括建立新對(duì)象（New Objects） 、從數(shù)據(jù)庫(kù)獲取/更新對(duì)象（Fetch/Update

7、from DB） 、重命名（Rename） 、刪除（Delete） 。【View】和【Procs】 二者的下拉菜單項(xiàng)目隨當(dāng)前窗口不同而改變，功能也隨之變化，主要涉及變量的多種查看方式和運(yùn)算過(guò)程。我們將在以后的實(shí)驗(yàn)中針對(duì)具體問(wèn)題進(jìn)行具體介紹?！綫uick】 下拉菜單主要提供一些簡(jiǎn)單常規(guī)用法的快速進(jìn)入方式。如改變樣本范圍（Sample） 、生成新序列（Generate Series） 、顯示對(duì)象（Show） 、作圖（Graph） 、生成新組（Empty Group）以及序列和組的描述統(tǒng)計(jì)量、新建方程和 VAR?！綩ptions】 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定選項(xiàng)。與一般應(yīng)用軟件相同，Eviews 運(yùn)行過(guò)程中的各種

8、狀態(tài)，如窗口的顯示模式、字體、圖像、電子表格等都有默認(rèn)的格式，用戶可以根據(jù)需要選擇 Options 下拉菜單中的項(xiàng)目對(duì)一些默認(rèn)格式進(jìn)行修改?！網(wǎng)indows】 提供多種在打開窗口種進(jìn)行切換的方式，以及關(guān)閉所有對(duì)象（Close All Objects）或關(guān)閉所有窗口（Close All） ?！綡elp】 Eviews 的幫助選項(xiàng)。選擇 Eviews Help Topics 按照索引或目錄方式在所有幫助信息種查找所需項(xiàng)目。下拉菜單還提供分類查詢方式，包括對(duì)象（Object） 、命令（Command） 、函數(shù)（Function） 、矩陣與字符串（Matrix&String） 、程序（Prog

9、ramming）等五個(gè)方面。.命令窗口命令窗口菜單欄下面是命令窗口（Command Windows） ，窗口內(nèi)閃爍的“”是光標(biāo)。用戶可在光標(biāo)位置用鍵盤輸入各種 Eviews 命名，并按回車鍵執(zhí)行該命令。.工作區(qū)窗口工作區(qū)窗口命令窗口下面是 Eviews 的工作區(qū)窗口。操作過(guò)程中打開的各子窗口將在工作區(qū)內(nèi)顯示。.狀態(tài)欄狀態(tài)欄Eviews 主窗口的底部是狀態(tài)欄，從左到右分別為：信息框、路徑框、當(dāng)前數(shù)據(jù)庫(kù)框和當(dāng)前工作文件框。1.2.3. Eviews 的退出的退出選擇【File】項(xiàng)下的【Exit】將退出 Eviews 程序，或者直接點(diǎn)擊標(biāo)題欄上的【關(guān)閉】按

10、鈕如果工作文件沒(méi)有保存，系統(tǒng)將提示用戶保存文件。如圖 1.2 所示圖 1.21.3.Eviews 的操作方式的操作方式說(shuō)明方式面向?qū)ο竺嫦蜻^(guò)程6菜單方式A. 對(duì)象菜單方式主要通過(guò)主菜單【Objects】 、【View】和【Procs】來(lái)完成各種操作B. 快速菜單方式通過(guò)【Quick】菜單操作。通過(guò)是先選擇操作方法，再選擇操作對(duì)象命令方式C. 對(duì)象命令（Object Command）方式與對(duì)象菜單相對(duì)應(yīng)的對(duì)象命令及菜單上沒(méi)有對(duì)應(yīng)項(xiàng)的對(duì)象命令，通常采用“對(duì)象.視圖（或過(guò)程） ”的命令格式D. 輔助命令（Auxiliary Commands）方式與 TSP 語(yǔ)法一致的面向過(guò)程命令，通常采用“命令參數(shù)

11、”的格式。該操作方式主要是為了與 TSP 命令保持一致交互方式示意圖程序方式通過(guò)編程實(shí)現(xiàn)重復(fù)性批處理操作，或者實(shí)現(xiàn)交互方式無(wú)法完成的復(fù)雜操作注：四種交互方式可以混合使用，本試驗(yàn)教程著重介紹 A、D 方式1.4.Eviews 應(yīng)用入門應(yīng)用入門1.4.1. 工作文件的創(chuàng)建工作文件的創(chuàng)建Eviews 要求數(shù)據(jù)的分析處理過(guò)程必須在特定的工作文件（Workfile）中進(jìn)行，工作文件（Workfile）在創(chuàng)建和打開之后便一直保存在內(nèi)存中，這使得對(duì)工作文件中的對(duì)象進(jìn)行存取的速度更快。所以在錄入和分析數(shù)據(jù)之前，應(yīng)創(chuàng)建一個(gè)工作文件。每個(gè)工作文件都具有特定的樣本數(shù)據(jù)頻率（frequency）和范圍（range）

12、。選擇【File】【New】【W(wǎng)orkfile】 （或者在命令窗口中輸入：create）如圖 1.3所示：ABCD7圖 1.3此時(shí)屏幕出現(xiàn)一個(gè)工作文件定義對(duì)話框，要求用戶指定序列觀測(cè)數(shù)據(jù)的頻率和樣本范圍，如圖 1.4 所示：圖 1.4左上角為工作文件結(jié)構(gòu)類型，其中包括三種，如圖 1.5 所示：圖 .1.時(shí)間序列數(shù)據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)Eviews 默認(rèn)的結(jié)構(gòu)為【Dated-regular frequency】 ，在右上角為數(shù)據(jù)頻率，在對(duì)話框中選擇合適的數(shù)據(jù)頻率和起始及結(jié)束范圍。數(shù)據(jù)頻率各選項(xiàng)為：【Annual】 用 4 位數(shù)表示年度，如 1980、1999、2004 等。Start D

13、ate 后輸入起始年份，End Date 后輸入終止年份。如果只有兩位數(shù)，那么系統(tǒng)將默認(rèn)為 20 世紀(jì)的年份，如898 默認(rèn)為 1998。 （注意：Eviews 無(wú)法識(shí)別公元 100 年以前的年份。 ）【Semi-annual】 數(shù)據(jù)頻率為半年，表示為“年:上半年”或“年.上半年” 。如起始日期為 2002 年下半年，結(jié)束日期為 2004 年上半年，那么表示為在 Start Date 后輸入2002:2（或 2002.2） ，在 End Date 后輸入 2004:1（2004.1） 。注意年后面只能跟 1、2，分別代表上下半年?！綫uarterly】 數(shù)據(jù)頻率為季度，表示為“年:季度”或“年

14、.季度” 。具體輸入同上。如 2003:3 注意年后面只能跟 1、2、3、4，分別代表四個(gè)季度。Eviews5 在 Eview3 的基礎(chǔ)上提供了一種新的季度識(shí)別方法，如輸入數(shù)據(jù)“Feb 1990”和“May 2000”或者“12/6/1990”和“4/7/2000”則 Eviews 將自動(dòng)識(shí)別恰好包括該段時(shí)間的季度?！綧onthly】 數(shù)據(jù)頻率為月度，表示為“年:月度”或“年.月度” 。如2002:11、2003:08（等價(jià)于 2003:8） 。同樣，如果輸入數(shù)據(jù)為“12/6/1990”和“4/7/2000” 則 Eviews 將自動(dòng)識(shí)別恰好包括該段時(shí)間的月份?！網(wǎng)eekly】 數(shù)據(jù)頻率為周，

15、表示為“月/日/年” 。在輸入起止時(shí)間以后，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)地將時(shí)間調(diào)整為相隔 7 天的整周時(shí)間。 （注意：Eviews 默認(rèn)的時(shí)間表示方式為“月/日/年” ，例如“8/10/97”表示 1997 年 8 月 10 日；如果要修改為“日/月/年”的表示方法，點(diǎn)擊 Eviews 菜單欄上的【Options】【Default Frequency Conversion & Date Display】 ，在彈出的對(duì)話框中將【Format for daily/weekly dates】中的選項(xiàng)改為【Day/Month/Year】 ，那么“8/10/97”表示的時(shí)間即為 1997 年 10 月 8 日

16、。下同）【Daily（5 day weeks） 】數(shù)據(jù)頻率日，表示為“月/日/年” 。表示一周 5 天工作日，系統(tǒng)將自動(dòng)生成每周 5 天的時(shí)間序列。如 11/28/2003 表示 2003 年 11 月 28 日?！綝aily（7 day weeks） 】 數(shù)據(jù)頻率為日，表示為“月/日/年” 。表示一周 7 天工作日，系統(tǒng)將自動(dòng)生成每周 7 天的時(shí)間序列?！綢nteger Date】 該序列是一個(gè)比較特殊的序列，由簡(jiǎn)單的列舉產(chǎn)生，其支持任何整數(shù)，并可以識(shí)別 100 以內(nèi)的數(shù)字。.截面數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)在工作文件結(jié)構(gòu)類型選項(xiàng)中選擇【Unstructured / Undated】 ，如圖

17、1.6 所示：9圖 1.6只要在右上角的【Dated range】的【Observation】輸入序列個(gè)數(shù)，即可生成一個(gè)區(qū)間在 1 到序列個(gè)數(shù)范圍內(nèi)的截面數(shù)據(jù)集。.平衡面板數(shù)據(jù)平衡面板數(shù)據(jù)在工作文件結(jié)構(gòu)類型選項(xiàng)中選擇【Balanced Panel】 ，如圖 1.7 所示：圖 1.7在右上角的【Panel specification】中選擇時(shí)間序列的頻率，并輸入起止時(shí)間；此外需要在【Number of cross】輸入截面?zhèn)€數(shù)用以構(gòu)造平衡面板數(shù)據(jù)。最后在右下角【Names (optional)】的【W(wǎng)F】中輸入當(dāng)前創(chuàng)建的工作文件的名稱以及【Page】中輸入當(dāng)前文件的當(dāng)前工作頁(yè)面的名

18、稱。 （該步驟為可選，如果現(xiàn)在不輸入也可以在保存時(shí)輸入）輸入完畢以后，點(diǎn)擊【OK】 ，工作文件創(chuàng)建完畢，工作文件窗口（如圖 1.8 所示）同時(shí)打開。這時(shí)工作文件的文件名為【Untitled】 ，表示該工作文件未保存和命名。1.4.2. 工作文件窗口簡(jiǎn)介工作文件窗口簡(jiǎn)介工作文件窗口是各種類型數(shù)據(jù)的集中顯示區(qū)域，擁有很多功能。.標(biāo)題欄標(biāo)題欄工作文件窗口頂部是標(biāo)題欄，顯示【W(wǎng)orkfile：工作文件名】 ，如圖 1.8 所示是尚未保存的新創(chuàng)建時(shí)間序列工作文件，顯示為【W(wǎng)orkfile: Unititled】 。.工具欄工具欄標(biāo)題欄下面是工具欄，它提供常用操作的快捷方式。工

19、具欄左邊的三個(gè)按鈕10【View】 、 【Procs】和【Objects】與主菜單欄上的同名菜單功能完全一樣。圖 .3.信息欄信息欄【Range】 顯示工作文件的范圍，可以雙擊【Range】來(lái)修改工作文件范圍?！維ample】 當(dāng)前樣本區(qū)間，指用于統(tǒng)計(jì)操作的樣本觀測(cè)點(diǎn)范圍，它小于或等于工作文件的范圍?？梢酝ㄟ^(guò)雙擊【Sample】來(lái)修改當(dāng)前樣本區(qū)間的范圍【Filter】 過(guò)濾器，用于選擇一些對(duì)象顯示在工作文件窗口中的規(guī)則，默認(rèn)為【*】 ，表示選擇全部對(duì)象?？梢酝ㄟ^(guò)雙擊【Filter】來(lái)調(diào)整過(guò)濾范圍。如選擇【f*】 ，則表示顯示所有以 f 開頭的對(duì)象。.對(duì)象欄對(duì)象欄任

20、何新創(chuàng)建的工作文件中都有兩個(gè)自動(dòng)生成的對(duì)象。圖標(biāo)為：和。C表示系數(shù)向量，Resid 表示殘差序列。在主窗口菜單欄或工作文件菜單欄的【Object】【New Object】 ，或者在對(duì)象欄的空白處單擊鼠標(biāo)右鍵選擇【New Object】 。如圖 1.9 所示：11圖 1.9Eviews 提供了功能各不相同的 17 種對(duì)象?？梢哉J(rèn)為，對(duì)象是既是構(gòu)成工作文件的基本元素，也是實(shí)現(xiàn)所有分析功能的載體。1.4.3. 工作文件的存儲(chǔ)工作文件的存儲(chǔ)工作文件的存儲(chǔ)主要有兩種方式：一種是在主窗口中選擇【File】【Save】或【Save As】 ；另一種也可以在工作文件窗口工具欄中單擊【Save】按鈕（此外還可以

21、在命令窗口中輸入命令：save name）如圖 1.10 所示：圖 1.10保存文件時(shí)，用戶需要定義保存路徑以及文件名。在保存類型中，可以選擇性地將工作文件存儲(chǔ)為更低版本的格式或其它格式。當(dāng)用戶在對(duì)話框中輸入文件名后點(diǎn)擊【保存】后，系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框，如圖 1.11 所示：12圖 1.11在【Series storage】選項(xiàng)中：【Single precision】表示以 7 位精確度保存數(shù)據(jù)，用該方式保存的數(shù)據(jù)精度相對(duì)較低但是保存的文件所占空間容量較??；【Double precision】表示以 16 位精確度保存數(shù)據(jù)，該方式保存的數(shù)據(jù)精度相對(duì)較高但文件相對(duì)較大。 【Use compres

22、sion】提供了 Eviews 保存數(shù)據(jù)文件的壓縮，但是一旦選擇該選項(xiàng)，則保存的Eviews 文件將不可被 Eviews5.0 以下的版本識(shí)別。 【Prompt on each Save】為每次保存提示，可以在主窗口的菜單欄中選擇【Options】【W(wǎng)orkfile Storage Options】當(dāng)中禁用該功能，一旦該功能被禁用，則每次保存將直接進(jìn)行而不會(huì)彈出該對(duì)話框。最后確定需要保存的屬性以后，點(diǎn)擊【OK】按鈕，Eviews 將保存該文件為擴(kuò)展名為.wfl 的工作文件。1.4.4. 工作文件與其它數(shù)據(jù)文件的打開工作文件與其它數(shù)據(jù)文件的打開調(diào)用以前建立的工作文件，在主窗口菜單選項(xiàng)中依次選擇【

23、File】【Open】【Eviews Workfile】 ，然后在對(duì)話框中選擇指定路徑下的.wf1 文件。也可以在命令窗口中輸入命令：load name。Eviews 同時(shí)也提供改變工作文件默認(rèn)路徑的功能，以方便用戶操作；用戶可以選中在存儲(chǔ)和調(diào)用工作文件對(duì)話框中的【Update default directory】 ，即可使當(dāng)前目錄變成默認(rèn)工作路徑。Eviews 提供了對(duì)更多經(jīng)濟(jì)計(jì)量軟件形式數(shù)據(jù)包的兼容，在 Eviews 中可以直接打開Access、Excel、dBASE、TSP、Guass、SAS、Spss、Stata、ODBC 等格式的數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊【File】【Open】【Foreign D

24、ata as Workfile】 ，如圖 1.12 所示：13圖 1.12雙擊chapter01 下的 save.xls 文件，如圖 1.13 所示：圖 1.13對(duì)話框左上角為單元格定義范圍，默認(rèn)為【Predefined range】 ，在該定義下，將自動(dòng)14打開 Excel 文件的第一張工作表（Sheet1） ，如果該文件存在多張工作表，可以通過(guò)下拉菜單選擇工作表。此時(shí)第一行為變量名，其余的數(shù)據(jù)則全部被圈中。也可以自定義單元格范圍，點(diǎn)擊【Custom range】 ，如圖 1.14：圖 1.14可以在右上角的【Sheet】對(duì)話框中選擇所需的工作表，并可以利用【Start】和【End】邊上操作

25、方向按鈕來(lái)選擇所需的數(shù)據(jù)范圍。點(diǎn)擊下一步，如圖 1.15：15圖 1.15在左上角的【Column headers】中可以定義列標(biāo)題所占的行數(shù)，默認(rèn)為 1；并且可以定義列標(biāo)題的性質(zhì)，默認(rèn)為【Names Only】 ，如需要更改列標(biāo)題的屬性，點(diǎn)擊該下拉菜單，如圖 1.16 所示：圖 1.16可以根據(jù)實(shí)際需要選擇適當(dāng)?shù)牧袠?biāo)題屬性。在右上角【Column info】中可以修改列標(biāo)題在 Eviews 中顯示的名稱，如需修改的話，首先點(diǎn)擊對(duì)話框中間的變量序列（系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)將選中的列顯亮，如圖 1.15 中的 year 序列） ，然后在【Column info】中的【Name】中輸入在 Eviews 中顯示

26、的名稱，可以【Description】中輸入變量描述。 （注意：如果在數(shù)據(jù)中出現(xiàn)文本，Eviews 將默認(rèn)為 N/A）點(diǎn)擊完成，Excel 文件中的數(shù)據(jù)就被 Eviews 以組的形式打開。其它文件格式數(shù)據(jù)（如Access、Foxpro、TSP、Guass、SAS、Spss、Stata）不再贅述，請(qǐng)讀者自己嘗試。1.5.Eviews 常用的數(shù)據(jù)操作常用的數(shù)據(jù)操作1.5.1. 表達(dá)式表達(dá)式Eviews 的表達(dá)式通常由數(shù)據(jù)、序列名稱、函數(shù)、數(shù)學(xué)和關(guān)系運(yùn)算符構(gòu)成。Eviews 中表達(dá)式的各種運(yùn)算符見表 1.1表 1.1 Eviews 中的運(yùn)算符運(yùn)算符+-*/=意義加減乘除冪大于小于等于不等于小于等于大

27、于等于1.5.2. 序列序列.序列的創(chuàng)建序列的創(chuàng)建工作文件建立之后，應(yīng)創(chuàng)建待分析處理的數(shù)據(jù)序列。在主窗口的菜單選項(xiàng)或者工作文件窗口的工具欄中選擇【Object】【New Object】如圖 1.17 所示。16圖 1.17用戶在對(duì)話框左側(cè)列表中選擇【Series】 ，并可以在對(duì)話框右上方的空格處為新序列命名，默認(rèn)名為【Untitled】 ，如果命名為 B1，定義完畢后單擊【OK】 。也可以在命令窗口中輸入命令：series name。注意：在給包括序列在內(nèi)的所有的對(duì)象命名時(shí)，不能使用以下 Eviews 軟件的保留字符。表 1.2 Eviews 軟件的保留字符ABSACOSARAS

28、INCCONCNORM COEFCOSDDLOG DNORMELSEENDIFEXPLOGLOGITLPT1LPT2MANANRNDPDLRESIDRNDSARSINSMASQRTHENEviews 軟件不區(qū)分序列名稱子目大小寫，如 mn、Mn 和 MN 等都被視為同一序列名稱。如果要同時(shí)生成多個(gè)序列可以使用命名：data name name 。.序列窗口簡(jiǎn)介序列窗口簡(jiǎn)介生成新序列以后，在工作文件窗口中雙擊該序列名稱，即可顯示序列窗口，如圖1.18 所示。17圖 1.18窗口上方的工具欄中有多個(gè)按鈕，主要功能如下：【View】 改變序列在窗口中的顯示模式，可以顯示為：電子表格形式

29、、線性圖、條形圖以及一些描述統(tǒng)計(jì)與檢驗(yàn)。【Procs】 提供關(guān)于序列的各種過(guò)程?！綩bjects】 進(jìn)行有關(guān)序列對(duì)象的存盤、命名、刪除、拷貝和打印等?！綪roperties】 提供數(shù)據(jù)格式和顯示模式的改變，具體功能見圖 1.19：圖 1.19【Name】 序列的命名或改名。【Freeze】 以當(dāng)前序列窗口內(nèi)容為基礎(chǔ)，生成一個(gè)新的文本類型的對(duì)象?！綝efault】 該下拉菜單提供一些常見的數(shù)據(jù)處理，具體功能見圖 1.20：18圖 1.20【Edit+/-】 可以在是否編輯當(dāng)前序列兩種模式之間切換?！維amp+/-】 可以在顯示工作文件時(shí)間范圍內(nèi)全部數(shù)據(jù)和只顯示樣本數(shù)據(jù)（樣本期可以為工作文件時(shí)間范

30、圍的一個(gè)子區(qū)間）之間切換。【Label+/-】 在是否顯示對(duì)象標(biāo)簽兩種模式之間切換?！網(wǎng)ide+/-】 在單列顯示和多列顯示序列之間切換。.時(shí)間序列的自動(dòng)生成時(shí)間序列的自動(dòng)生成Eviews 可以自動(dòng)生成一個(gè)數(shù)值為整數(shù)的時(shí)間序列。在創(chuàng)建工作文件之后，可以在命令窗口中輸入：series t=trend(時(shí)間)，生成一個(gè)以該時(shí)間為 0 基準(zhǔn)的整數(shù)的時(shí)間序列。例如在命令窗口中輸入：series t=trend(1980)，就將自動(dòng)生成一個(gè)以 1980 年為數(shù)值 0的整數(shù)時(shí)間序列，如圖 1.9 所示。圖 1.21.序列數(shù)據(jù)錄入與導(dǎo)入序列數(shù)據(jù)錄入與導(dǎo)入數(shù)據(jù)錄入：建立新序列以

31、后，可以在工具欄上選擇【Edit+/-】進(jìn)入編輯狀態(tài)，用戶可以進(jìn)行錄入、修改等編輯操作。數(shù)據(jù)導(dǎo)入：Eviews 可以導(dǎo)入數(shù)據(jù)格式有 ASC，Lotus 和 Excel 工作表。用戶可以從主菜單選擇【File】/【Procs】【Import】【Read Text-Lotus-Excel】 ，然后找到并打開目標(biāo)文件，相對(duì)應(yīng)不同類型的文件將會(huì)出現(xiàn)不同的對(duì)話框，下面將以 Excel 為例加以具體說(shuō)明。例 1.1 在chapter01 目錄下名為 save 的 Excel 工作簿中，序列 year 和 save 分別代表年份和居民儲(chǔ)蓄額，現(xiàn)將其導(dǎo)入 Eviews。首先，按照 1.4.1 的方法創(chuàng)建一個(gè)時(shí)

32、間范圍在 1952 到 1962 年的工作文件，然后在主菜單中選擇【File】/【Procs】【Import】【Read Text-Lotus-Excel】 ，找到該文件存儲(chǔ)路徑后，雙擊文件名，屏幕會(huì)出現(xiàn)圖 1.22 所示的對(duì)話框.對(duì)話框左上方有兩個(gè)選項(xiàng)，分別表示數(shù)據(jù)在 Excel 工作簿中的排列方式按列和按行排序。右邊【Upper-left data cell】下的空格應(yīng)填寫 Excel 工作簿中第一個(gè)有效數(shù)據(jù)單元的地址，在本例中是 B2。中間選項(xiàng)【Names for series or Number of series if names in file】填寫導(dǎo)入后該序列的名稱，單擊【OK】

33、便導(dǎo)入了 Excel 數(shù)據(jù)。圖 1.22注意：在導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)如果出現(xiàn)字符，Eviews 程序?qū)o(wú)法讀入，系統(tǒng)將默認(rèn)為【N/A】 。如果工作文件的區(qū)間大于導(dǎo)入數(shù)據(jù)的區(qū)間，系統(tǒng)將自動(dòng)導(dǎo)入全部數(shù)據(jù)，同時(shí)超出導(dǎo)入數(shù)據(jù)區(qū)間的部分，系統(tǒng)將默認(rèn)為【N/A】 ；如果工作文件的區(qū)間小于導(dǎo)入數(shù)據(jù)的區(qū)間，系統(tǒng)將自動(dòng)取導(dǎo)入數(shù)據(jù)區(qū)間中最前面的數(shù)據(jù)導(dǎo)入工作文件。.序列的復(fù)制與刪除序列的復(fù)制與刪除序列復(fù)制：當(dāng)需要復(fù)制序列時(shí)，可以在主菜單中選擇【Objects】【Copy selected】或者在工作文件窗口中選中序列然后單擊鼠標(biāo)右鍵選擇【Object copy】 ，屏幕出現(xiàn)圖 1.23 所示對(duì)話框。用戶在對(duì)

34、話框上面空行中輸入復(fù)制源序列名稱，在下面空行中輸入新序列名稱，輸入完成以后點(diǎn)擊【OK】 。此時(shí)便復(fù)制成功了一個(gè)序列。圖 1.23序列刪除：當(dāng)需要?jiǎng)h除序列時(shí)，工作文件窗口中選中序列，然后在主菜單中選擇【Objects】【Delete selected】或者在選中序列以后單擊鼠標(biāo)右鍵選擇【Delete】 ，在彈出對(duì)話框中選擇【Yes】即可。同時(shí)可以輸入命令：delete name。1.5.3. 組組組（Group）是一個(gè)或多個(gè)序列的標(biāo)志符，相當(dāng)于一張電子表格。通過(guò)它可以實(shí)現(xiàn)很多針對(duì)群序列的整體操作，是研究序列間關(guān)系的有效工具。.組的創(chuàng)建組的創(chuàng)建選擇工具欄中【Objects】【New

35、Object】 ，顯示如圖 1.9。選擇在【Type of Object】中選擇【Group】 ，在【Name for Object】輸入組名稱，單擊【OK】 。即創(chuàng)建了一個(gè)新的空組，但是這時(shí)這個(gè)組不包括任何序列。也可以輸入命令：group name。根據(jù)創(chuàng)建的一個(gè)空組，可以使用命令來(lái)包含序列。如：group name ser1 ser2。其中ser1、ser2 是已經(jīng)產(chǎn)生的序列，這樣 ser1、ser2 就被包含到該組當(dāng)中。例 1.2 將以下四個(gè)序列 cs、gdp、gov_net、inv 納入到一個(gè)名為 economy 的組中。首先，打開Eviews5Example Filsdatacs.w

36、f1 文件。打開完畢之后，在命令窗口中輸入：group economy cs gdp gov_net inv。這時(shí)工作區(qū)窗口便多生成一個(gè)圖標(biāo)，見圖 1.24。再雙擊該圖標(biāo)，就進(jìn)入了 economy 組的界面，見圖 1.25。21圖 1.24圖 1.25在工作窗口中，也可以先按下“ctrl”鍵，再用鼠標(biāo)分別點(diǎn)擊需要納入組的序列，在選中這些序列之后，單擊鼠標(biāo)右鍵，選擇【Open】【as Group】 ，這樣也可以打開一個(gè)包含被選中序列的組，但是這個(gè)組尚未命名保存。如果按照創(chuàng)建對(duì)象的一般方法，逐個(gè)創(chuàng)建所有序列，再創(chuàng)建包含這些序列的組，那么該創(chuàng)建過(guò)程是十分繁瑣的。在實(shí)際應(yīng)用中，可以使用 data 命令

37、來(lái)實(shí)現(xiàn)。在命令窗口中輸入：data ser1 ser2 ser3。系統(tǒng)將創(chuàng)建一個(gè)包含這些序列的未命名的組。.組的視圖組的視圖Eviews 為組提供豐富的視圖功能，可以通過(guò)單擊組窗口工具欄中的【View】【Graph】如圖 1.26 所示。22圖 1.26【Line】 線形圖【Bar】 條形圖【Scatter】 散點(diǎn)圖【XY Line】 X-Y 線線形圖【Hight-Low(-Close)】 高-低圖【Pie】 餅圖例 1.3 顯示在例 1.2 中序列 cs 與序列 gdp 的散點(diǎn)圖首先按例 1.2 的方法將 cs 與 gdp 納入一個(gè)組，然后單擊組窗口工具欄中的【View】【Gr

38、aph】【Scatter】【Simple Scatter】 ，輸出散點(diǎn)圖如圖 1.27 所示。23圖 1.27242. 一元線性回歸模型一元線性回歸模型2.1.用普通最小二乘估計(jì)法建立一元線性回歸模型用普通最小二乘估計(jì)法建立一元線性回歸模型2.1.1. 實(shí)驗(yàn)要求實(shí)驗(yàn)要求掌握建立一元線性回歸模型的估計(jì)和檢驗(yàn)方法。理解估計(jì)參數(shù)、判定系數(shù)（） 、2R參數(shù)顯著性檢驗(yàn)（ 檢驗(yàn)） 、方程顯著性檢驗(yàn)（檢驗(yàn)） 。tF2.1.2. 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表 2.1 某地區(qū)建材產(chǎn)量與基建投資統(tǒng)計(jì)資料1198119821983198419851986198719881989199019911992X13.5514.381

39、5.5215.1717.4817.6320.0523.1425.2525.8824.8327.4Y7.658.098.317.888.98.419.5311.0111.1911.1310.1711.35X：基建投資（億元） ；Y：建材產(chǎn)量（萬(wàn)噸）2.1.3. 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)內(nèi)容建立工作文件創(chuàng)建序列（或變量）并將變量納入一個(gè)組輸入數(shù)據(jù)繪制散點(diǎn)圖建立模型并輸出結(jié)果2.1.4. 實(shí)驗(yàn)步驟實(shí)驗(yàn)步驟 建立工作文件建立工作文件 打開 Eviews，按照 1.4.1 方法創(chuàng)建一個(gè)時(shí)間范圍在 1981 到 1992 的工作文件。如圖 2.1 所示1 該數(shù)據(jù)被保存在chapter02demo01.wf125圖 2

40、.1 生成工作表生成工作表 在命令窗口中輸入：data x y 命令，將生成一個(gè)有 X、Y 變量的工作表，然后直接輸入數(shù)據(jù)（注意：在輸入完最后一個(gè)數(shù)據(jù)的時(shí)候，需要單擊回車鍵“Enter” ，否則最后一個(gè)數(shù)據(jù)將會(huì)無(wú)效） ，如圖 2.2 所示。圖 2.2 繪制繪制 X、Y 的散點(diǎn)圖的散點(diǎn)圖 繪制 X、Y 的散點(diǎn)圖，單擊組窗口工具欄中的【View】【Graph】【Scatter】【Simple Scatter】 ，輸出散點(diǎn)圖如圖 2.3 所示。26圖 .4 通過(guò)觀察散點(diǎn)圖，可以大致確定變量 Y、X 之間存在線性關(guān)系，因此在命令窗口中輸入命令：ls y c x，Eviews 將自動(dòng)輸出

41、結(jié)果，如圖 2.4 所示。圖 2.4統(tǒng)計(jì)顯著性檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)顯著性檢驗(yàn) 模型建成之后，需要進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)檢驗(yàn)。采用最廣泛的是、 、2Rt作為檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，以判定模型擬和優(yōu)度、估計(jì)參數(shù)和方程的統(tǒng)計(jì)顯著性。F估計(jì)參數(shù)估計(jì)參數(shù) ：截距項(xiàng)，模型常數(shù)項(xiàng)。表示當(dāng)自變量取 0 時(shí)，因變量的值。在本例C中表示在基建投資額為 0 時(shí)，建材產(chǎn)量為 3.92 萬(wàn)噸。：斜率項(xiàng)，估計(jì)參數(shù)（Coefficient） 。表示在其他自變量保持不變的情況下，當(dāng)該自變量發(fā)生 1 單位變化時(shí)，因變量的變化程度。在本例中表示當(dāng)基建投資額每增加 1 億元，建材產(chǎn)量可以增加 0.277 萬(wàn)噸，具有經(jīng)濟(jì)上的合理性。27擬合優(yōu)度檢驗(yàn)（擬合優(yōu)度檢驗(yàn)（檢驗(yàn)

42、）檢驗(yàn)）2R21SSESSRRSSTSST 其中：TSS 為總體平方和（total sum of squares） ，ESS 為回歸平方和（explained sum of squares） ，RSS 為剩余平方和（residual sum of squares） 。21212211()()()niiniinniiiiSSTyySSEyySSRuyy表示在回歸方程中，自變量對(duì)因變量的解釋比例，這一比例越大，回歸方程可2R以解釋的部分越多，模型越精確，回歸的效果越顯著。是一個(gè)介于 0 到 1 的數(shù)，越2R接近 1 說(shuō)明回歸擬合效果越好。一般地，如果地取值超過(guò) 0.8，認(rèn)為模型的擬合優(yōu)度2R比較高

43、。在本例中為 0.945，表示擬合程度很好。2R參數(shù)顯著性檢驗(yàn)（參數(shù)顯著性檢驗(yàn)（ 檢驗(yàn)）檢驗(yàn)）t檢驗(yàn)的零假設(shè)為，H0：，i1,2,3ki0檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量， i1,2,3k()iitS它在零假設(shè)下服從自由度為 n-k-1 的 t 分布，其中是估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。當(dāng))(iS i小于臨界值時(shí)，未通過(guò)檢驗(yàn)；大于臨界值則通過(guò)檢驗(yàn)。t/2(1)tnk如果每一個(gè)回歸系數(shù)都通過(guò)了 檢驗(yàn)，說(shuō)明模型中的每一個(gè)自變量都是顯著的。未t通過(guò)顯著性檢驗(yàn)的系數(shù)所對(duì)應(yīng)的變量，應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況考慮將其剔除，這是自變量選擇的一個(gè)最常用的方法。為了方便用戶，Eviews 給出了拒絕零假設(shè)時(shí)犯錯(cuò)誤（第一類錯(cuò)誤）的概率，稱為相伴概率 p。若此概

44、率值低于事先確定的置信度（如 0.05 或 0.01） ，則可拒絕零假設(shè)，反之則不能拒絕。在本例中 t 統(tǒng)計(jì)量的相伴概率 p 值即 統(tǒng)計(jì)量右邊的 Prob.的值為t0.00000.01，因此在 0.01 的水平上拒絕 H0，即回歸參數(shù)都十分顯著。 （注意：在經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)中，當(dāng) H0被拒絕時(shí)，規(guī)范的表述是“在 x%的水平上拒絕 H0” ；當(dāng) H0未被拒絕時(shí)，規(guī)范的表述是“在 x%的水平上不能拒絕 H0”而不是“在 x%的水平上接受 H0” ）方程顯著性檢驗(yàn)（方程顯著性檢驗(yàn)（F 檢驗(yàn)）檢驗(yàn)）檢驗(yàn)的零假設(shè)為，H0：12k0檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，) 1(knSSRkSSEF28它在零假設(shè)下服從自由度為（k，n-k

45、-1）的分布。若大于臨界值，F(xiàn)F()F k,n-k -1則拒絕零假設(shè)，認(rèn)為在顯著性水平下，因變量對(duì)自變量有顯著的線性關(guān)系，回歸方程是顯著的；反之則不能拒絕原假設(shè)，認(rèn)為回歸方程不顯著。在 Eviews 中，同樣可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)量的相伴概率 p 值來(lái)判定該方程的整體顯著性F水平。在本例中，統(tǒng)計(jì)量的相伴概率 p 值為 0.00000.01，因此在 0.01 的水平上拒絕FH0，即方程總體回歸顯著。2.1.5. 小結(jié)與討論小結(jié)與討論.小結(jié)小結(jié)對(duì)于 2.1 中的模型而言，變量的數(shù)據(jù)均是時(shí)間序列上的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)。對(duì)于任意在時(shí)間序列上增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)，模型在很大可能上將得到一個(gè)很高的 R2值，因?yàn)樽兞康?/p>

46、變異部分在很大程度上來(lái)自于自身的慣性增長(zhǎng)，其具體的分析將在本教程的時(shí)間序列部分進(jìn)行深入闡述。在實(shí)際的建模過(guò)程中，除非兩個(gè)變量的數(shù)據(jù)都是在同一統(tǒng)計(jì)時(shí)期發(fā)生，否則不可以使用該時(shí)間序列的靜態(tài)方程（形如：） 。01ttyx.討論討論的大小并不十分重要2R在社會(huì)科學(xué)研究中，較低是十分正常的，即使一個(gè)很低的也不意味著該回歸2R2R方程是沒(méi)有用的，這一點(diǎn)將在下一章中更加具體的闡述。回歸分析并不確定因果關(guān)系回歸分析不是用來(lái)確定因果關(guān)系的，而只是在一元線性回歸中簡(jiǎn)單地判斷變量之間是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)。兩個(gè)變量是否存在因果關(guān)系，必須以經(jīng)濟(jì)理論為判定準(zhǔn)則。檢驗(yàn)顯著性水平的設(shè)定t一般而言 統(tǒng)計(jì)量的顯著性水

47、平只要觀察其相伴概率 p 值大小即可獲知。基本判斷t標(biāo)準(zhǔn)是 p 值越接近 0，拒絕原假設(shè)（H0：）的理由就越充分；反之當(dāng) p 值越接近i01，拒絕原假設(shè)（H0：）的理由就越弱。但是顯著性水平是由研究者根據(jù)需要設(shè)i0定的，可以設(shè)定為 0.01、0.05、0.10在某些條件下，只需要單尾檢驗(yàn)（one-tailed test）即原假設(shè)（H0：或）即可，此時(shí)顯著性水平的 p 值只需要將雙尾條i0i0件（H0：）下 p 值除以 2 就可以得到。i0292.2.模型的預(yù)測(cè)模型的預(yù)測(cè)2.2.1. 實(shí)驗(yàn)要求實(shí)驗(yàn)要求掌握建立一元線性回歸模型的預(yù)測(cè)。理解預(yù)測(cè)區(qū)間的定義、建立模型預(yù)測(cè)的方法。2.2.2. 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)實(shí)

48、驗(yàn)數(shù)據(jù)同 2.1.2 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。2.2.3. 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)內(nèi)容擴(kuò)大工作文件區(qū)間（range）擴(kuò)大樣本區(qū)間（sample）設(shè)定相應(yīng)的自變量值取得因變量預(yù)測(cè)值2.2.4. 實(shí)驗(yàn)步驟實(shí)驗(yàn)步驟 擴(kuò)大工作文件區(qū)間（擴(kuò)大工作文件區(qū)間（range） 在命令窗口中輸入：expand 1981 1993，或雙擊工作文件窗口中的 Range，在彈出對(duì)話框中將 1992 改為 1993。工作文件區(qū)間發(fā)生變化，并且在 Eviews5 中，隨著工作區(qū)間的變化，樣本區(qū)間也自動(dòng)發(fā)生變化。 （如在低版本的Eviews3 中，則需要手動(dòng)修改樣本區(qū)間）如圖 2.5、2.6 所示。圖 2.530圖 2.6 設(shè)定外推預(yù)測(cè)的自變量值設(shè)

49、定外推預(yù)測(cè)的自變量值 打開序列 X，在序列窗口中選擇【edit+/-】 ，例如在 1993年中輸入 30。然后在命令窗口中輸入：ls y c x。在彈出的方程窗口中點(diǎn)擊【Forecast】 ，如圖 2.7 所示，將彈出一個(gè) Forecast 對(duì)話框，如圖 2.8 所示。圖 2.731圖 2.8此時(shí)將會(huì)產(chǎn)生一個(gè)名稱以“因變量名稱+F”的預(yù)測(cè)序列，在本例中即為 YF。單擊【OK】按鈕，將產(chǎn)生一個(gè)預(yù)測(cè)圖，如圖 2.9 所示。途中實(shí)線表示因變量的預(yù)測(cè)值，上下兩條虛線表示 95的置信區(qū)間。圖 2.9同時(shí)在工作文件窗口中將產(chǎn)生序列 YF，打開序列 YF，即可輸出 1993 年相對(duì)應(yīng)于X30 時(shí)的 Y 的預(yù)

50、測(cè)值，如圖 2.10 所示。32圖 2.10332.3.結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的 Chow 檢驗(yàn)檢驗(yàn)2.3.1. 實(shí)驗(yàn)要求實(shí)驗(yàn)要求掌握結(jié)構(gòu)變動(dòng)的 Chow 檢驗(yàn)方法2.3.2. 實(shí)驗(yàn)原理實(shí)驗(yàn)原理Chow 檢驗(yàn)的基本思想在 Eviews 中，Chow 檢驗(yàn)包括 Chow 斷點(diǎn)檢驗(yàn)（Chow Breakpoint Test）和 Chow 預(yù)測(cè)檢驗(yàn)（Chow Forecast Test） 。其中 Chows 斷點(diǎn)檢驗(yàn)的思想是對(duì)每一個(gè)子樣本單獨(dú)擬合方程來(lái)觀察估計(jì)方程是否存在顯著差異，H0：兩個(gè)子樣本擬合的方程無(wú)顯著差異。Chows 預(yù)測(cè)檢驗(yàn)的思想是先對(duì)前 T1個(gè)觀察值的子樣本建立模型，然后用這個(gè)模型對(duì)

51、后T2個(gè)觀察值的因變量進(jìn)行預(yù)測(cè)，若實(shí)際值與預(yù)測(cè)值有較大變動(dòng)，就可以判定存在結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的變動(dòng)，H0：不存在結(jié)構(gòu)變動(dòng)。根據(jù)下面實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)具體來(lái)說(shuō)：如果把數(shù)據(jù)分為兩個(gè)時(shí)期：1952-1978 年和 1979-1990年，則存在三種可能的回歸方程：時(shí)期 1952-1990 年01_SavePGDPN=39（方程1）時(shí)期 1952-1978 年1110111_tttttSavePGDPN1=27（方程2）時(shí)期 1979-1990 年2220122_tttttSavePGDPN2=12（方程3） （1）估計(jì)方程 1，如果不存在結(jié)構(gòu)變化，方程 1 應(yīng)是一個(gè)準(zhǔn)確的回歸方程。求當(dāng)自由度為 N-k-1 時(shí)的限制性殘

52、差 RSSr，其中 k 是待估參數(shù)的個(gè)數(shù)；其隱含假定為和，即方程 2 和方程 3 不存在差異1200tt1211tt（2）估計(jì)方程 2，求在自由度為 N1-k-1 下的 RSS1；估計(jì)方程 3，求在自由度 N2-k-1下的 SSR2（3）由于兩組子樣本相互獨(dú)立，所以將 SSR1與 SSR2相加，得到非限制性殘差RSSur（4）根據(jù) Chow 檢驗(yàn)思想：如果模型中確實(shí)不存在結(jié)構(gòu)變化，即方程 2 與方程 3 相同，那么 RSSr與 RSSur不是統(tǒng)計(jì)不同的。因此通過(guò)構(gòu)建以下 F 統(tǒng)計(jì)量：122rururSSRSSRkFSSRNk該 F 值服從分子自由度為 k+1，分母自由度為 N-2k-2 的 F

53、 分布，因此如果該 F 值沒(méi)有超過(guò) F 臨界值，那么不能拒絕參數(shù)穩(wěn)定性（即不存在結(jié)構(gòu)變動(dòng)）的零假設(shè)，此時(shí)我們使用方程 1；相反，如果拒絕零假設(shè)，那么回歸方程 2 和方程 3 是不同的，在應(yīng)用中則需要分別使用方程 2 和方程 3。 （在 Eviews 中我們只需要觀測(cè)該 F 統(tǒng)計(jì)量的相伴概率 p 值即可）34 Chows 預(yù)測(cè)檢驗(yàn)類似于斷點(diǎn)檢驗(yàn)，實(shí)際上先對(duì)前一段子樣本建立回歸模型，然后用該回歸模型預(yù)測(cè)后一段子樣本，比較實(shí)際值與預(yù)測(cè)值的差異性，從而反映出結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，一般多見于時(shí)間序列。2.3.3. 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表 2.2 19521990 年我國(guó)人均國(guó)民收入和全國(guó)城鄉(xiāng)儲(chǔ)蓄余額的資料1Year

54、P_GDPSAVEYearP_GDPSAVEYearP_GDPSAVE19521048.6196519465.21978315210.6195312212.3196621672.31979346281195412615.9196719773.91980376399.5195512919.9196818378.31981397523.7195614226.7196920375.91982422675.4195714235.2197023579.51983463892.5195817155.2197124790.319845451214.7195918368.31972248105.2198566

55、81622.6196018366.31973263121.219867372237.6196115155.41974261136.519878593073.3196213941.11975273149.6198810663801.5196314745.71976261159.1198911785146.9196416755.51977280181.6199012717034.2Year：年份；P_GDP：人均國(guó)民收入（元） ；SAVE：城鄉(xiāng)儲(chǔ)蓄余額（億元）2.3.4. 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)內(nèi)容建立工作文件，創(chuàng)建序列（或變量）并將變量納入一個(gè)組并輸入數(shù)據(jù)繪制散點(diǎn)圖建立模型并輸出結(jié)果進(jìn)行 Chow 檢驗(yàn)2

56、.3.5. 實(shí)驗(yàn)步驟實(shí)驗(yàn)步驟 建立工作文件建立工作文件 建立一個(gè)時(shí)間在 1952 到 1990 的工作文件，創(chuàng)建序列P_GDP、SAVE，并納入一個(gè)組，然后輸入數(shù)據(jù)。 （過(guò)程在此略去） 繪制散點(diǎn)圖繪制散點(diǎn)圖 繪制這兩個(gè)變量的散點(diǎn)圖（過(guò)程在此略去） ，輸出散點(diǎn)圖如圖 2.11 所示。1 該數(shù)據(jù)被保存在chapter02demo02.wf135圖 2.11 建立模型并輸出結(jié)果建立模型并輸出結(jié)果 通過(guò)觀察大致確定 P_GDP、SAVE 呈線性關(guān)系。因此在命令窗口中輸入：ls save c p_gdp。輸入結(jié)果如圖 2.12 所示。圖 2.12因此儲(chǔ)蓄方程為： = -988.9238 + 4.9651

57、89SaveP_GDP 進(jìn)行進(jìn)行 Chow 檢驗(yàn)檢驗(yàn) 對(duì)該儲(chǔ)蓄方程進(jìn)行 Chows 斷點(diǎn)檢驗(yàn)。在方程窗口中點(diǎn)擊【View】【Stability Tests】【Chow Breakpoint Test】 ，如圖 2.13 所示。36圖 2.13在彈出對(duì)話框中填入斷點(diǎn)時(shí)間 1978，如圖 2.14 所示。然后單擊【OK】按鈕，輸出結(jié)果如圖 2.15 所示。圖 2.14圖 2.15通過(guò)統(tǒng)計(jì)量的相伴概率，可以在 1%的水平上拒絕在 1978 年先后兩個(gè)子樣本擬和的方F程無(wú)顯著差異的零假設(shè)，即在該儲(chǔ)蓄方程中存在顯著的跨時(shí)期結(jié)構(gòu)變動(dòng)。據(jù)此可以判定，在 1978 年先后存在著兩個(gè)不同的擬和方程，因此需要對(duì)兩

58、個(gè)時(shí)期分別建立模型方程。 對(duì)該儲(chǔ)蓄方程進(jìn)行 Chows 預(yù)測(cè)檢驗(yàn)和 Chows 斷點(diǎn)檢驗(yàn)類似，因此在此不在贅述。372.3.6. 小結(jié)和討論小結(jié)和討論在進(jìn)行 Chow 檢驗(yàn)時(shí)，需要注意以下一些限制條件： 每個(gè)子樣本的回歸方程的隨機(jī)誤差項(xiàng)服從同方差正態(tài)分布，且相互獨(dú)立。 Chow 檢驗(yàn)的結(jié)果僅僅提高兩子樣本回歸方程是否存在結(jié)構(gòu)差異，而無(wú)法得知導(dǎo)致這種差異的原因。 （進(jìn)一步的討論可以參見本書在虛擬變量?jī)?nèi)容部分的討論，將這個(gè)問(wèn)題作出回答） Chow 檢驗(yàn)假定知道結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的時(shí)間點(diǎn)。383. 多元線性回歸多元線性回歸3.1.用用 OLS 建立多元線性回歸模型建立多元線性回歸模型3.1.

59、1. 實(shí)驗(yàn)要求實(shí)驗(yàn)要求掌握建立多元線性回歸模型的估計(jì)和檢驗(yàn)方法。理解判定系數(shù)（） 、調(diào)整的判定2R系數(shù)（） 、參數(shù)顯著性檢驗(yàn)（ 檢驗(yàn)） 、聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)（檢驗(yàn)） 。2RtF3.1.2. 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表 3.1 某地區(qū)機(jī)電行業(yè)銷售額與汽車產(chǎn)量和建筑業(yè)產(chǎn)值資料1obsSALEMOTOCONSobsSALEMOTOCONS19712803.9099.431980620.86.11332.171972281.55.11910.361981513.64.25835.091973337.46.66614.51982606.95.59136.421974404.25.33815.7519836296.67

60、536.581975402.14.32116.781984602.75.54337.1419764526.11717.441985656.76.93341.31977431.75.55919.771986778.57.63845.621978582.37.9223.761987877.67.75247.381979596.65.81631.61Sale：機(jī)電行業(yè)銷售額（萬(wàn)元） ；Moto：汽車產(chǎn)量（萬(wàn)輛） ；Cons：建筑業(yè)產(chǎn)值（千萬(wàn)元）3.1.3. 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)內(nèi)容建立工作文件創(chuàng)建序列（或變量）并將變量納入一個(gè)組輸入數(shù)據(jù)建立模型并輸出結(jié)果輸出 SALE 的實(shí)際觀察值序列（Actual） 、擬合值序列（Fit