大連商品交易所套利交易管理辦法(20211109022606)

1、附件 1大連商品交易所套利交易管理方法第一章 總那么第一條 為標(biāo)準(zhǔn)套利交易業(yè)務(wù)管理，促進(jìn)期貨市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)發(fā) 展，根據(jù)?大連商品交易所交易規(guī)那么?等有關(guān)規(guī)定制定本方法。第二條 本方法所稱套利交易按照品種的不同，分為跨期 套利和跨品種套利?？缙谔桌侵竿黄贩N不同合約間的套利 交易。跨品種套利是指不同品種合約間的套利交易。按照合約月份的不同，套利交易可分為一般月份套利交易 自合約上市之日起至交割月份前第一個(gè)月第九個(gè)交易日和臨近交割月份套利交易交割月份前第一個(gè)月第十個(gè)交易日至交 割月份。第三條 交易所應(yīng)及時(shí)公布適用于套利交易的品種、合約 和組合方式。第四條 會(huì)員、 客戶在大連商品交易所 以下簡(jiǎn)稱交易所

2、從事套利交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守本方法。第二章 套利持倉第五條 非期貨公司會(huì)員和客戶套利持倉與投機(jī)持倉合計(jì) 不得超過交易所規(guī)定的投機(jī)持倉限額。非期貨公司會(huì)員和客戶可以申請(qǐng)?jiān)黾犹桌謧}額度。已獲得套期保值交易資格的客戶 不得申請(qǐng)相關(guān)品種的套利持倉增加額度。第六條 申請(qǐng)?jiān)黾犹桌謧}額度的客戶應(yīng)當(dāng)向其開戶的期 貨公司會(huì)員申報(bào)，由期貨公司會(huì)員進(jìn)行審核后，按本方法向交 易所辦理申報(bào)手續(xù)；申請(qǐng)?jiān)黾犹桌謧}額度的非期貨公司會(huì)員 直接向交易所辦理申報(bào)手續(xù)。第七條 申請(qǐng)?jiān)黾右话阍路萏桌謧}額度的非期貨公司會(huì) 員或客戶，應(yīng)當(dāng)提交以下材料：一增加套利持倉額度申請(qǐng)表，主要包括申請(qǐng)人根本信 息、申請(qǐng)品種、數(shù)量，套利交易策略及

3、交易所要求的其他信息；二交易所要求的其他材料。 非期貨公司會(huì)員或客戶獲批一般月份套利持倉增加額度適 用于申請(qǐng)品種的所有一般月份合約。第八條 申請(qǐng)?jiān)黾优R近交割月份套利持倉額度的非期貨公 司會(huì)員或客戶，應(yīng)當(dāng)向交易所提交以下材料：一增加套利持倉額度申請(qǐng)表，主要包括申請(qǐng)人根本信 息、申請(qǐng)品種、合約、數(shù)量，套利交易策略及交易所要求的其 他信息；二申請(qǐng)合約價(jià)差偏離情況分析；三交易所要求的其他材料。 非期貨公司會(huì)員或客戶獲批臨近交割月份套利持倉增加額 度僅適用于申請(qǐng)合約。2 第九條 申請(qǐng)?jiān)黾优R近交割月份套利持倉額度的截止日為 套利持倉中近月合約交割月份前第一個(gè)月的最后交易日，逾期 交易所不再受理該合約臨近交

4、割月份套利持倉額度的申請(qǐng)。第十條 交易所對(duì)增加一般月份套利持倉額度的申請(qǐng)，按 資信情況、歷史交易狀況、套利持倉使用情況等進(jìn)行審核，確 定其一般月份套利持倉增加額度。交易所對(duì)增加臨近交割月份套利持倉額度的申請(qǐng)，按資信 情況、歷史交易狀況、合約持倉狀況、可供交割品數(shù)量、申請(qǐng) 合約價(jià)差是否背離等情況進(jìn)行審核，確定其臨近交割月份套利 持倉增加額度。第十一條 對(duì)增加一般月份套利持倉額度的申請(qǐng)，交易所 在收到完整的申請(qǐng)材料后 5 個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核， 并予以答復(fù)。 對(duì)增加臨近交割月份套利持倉額度的申請(qǐng)，交易所在收到完整 的申請(qǐng)材料后，于套利持倉近月合約交割月前第一個(gè)月的第一 個(gè)交易日起進(jìn)行審核，并在 5

5、個(gè)交易日內(nèi)予以答復(fù)。第十二條 非期貨公司會(huì)員和客戶需要調(diào)整套利持倉額度 時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向交易所提出變更申請(qǐng)。第十三條 交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)非期貨公司會(huì)員和 客戶套利持倉增加額度進(jìn)行調(diào)整。第三章 套利交易保證金、盈虧和手續(xù)費(fèi)第十四條 交易所應(yīng)當(dāng)制定套利交易保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)， 并向市場(chǎng)公布。交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整套利交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。第十五條 交易期間，以交易所規(guī)定的套利交易指令建立 的持倉按前一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)收取套利交易保證金，保 證金缺乏的按照?大連商品交易所結(jié)算細(xì)那么?等規(guī)那么規(guī)定執(zhí)行。第十六條 結(jié)算時(shí)，交易所對(duì)同一交易編碼下的所有持倉 按照先跨期、后跨品種的原那么，根據(jù)合約距離交

6、割月份由近到 遠(yuǎn)的順序進(jìn)行組合，收取套利交易保證金。第十七條 套利持倉平倉時(shí)， 先返還套利持倉交易保證金， 再收取未平倉合約交易保證金。第十八條 套利交易的持倉盈虧和平倉盈虧的計(jì)算根據(jù) ?大連商品交易所結(jié)算細(xì)那么?相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十九條 交易所可以對(duì)套利交易的手續(xù)費(fèi)采取優(yōu)惠措 施。第四章 監(jiān)督管理第二十條 交易所對(duì)會(huì)員和客戶的資信情況及期貨市場(chǎng)交 易行為可隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督和調(diào)查，會(huì)員和客戶應(yīng)予協(xié)助和配合。第二十一條 非期貨公司會(huì)員和客戶套利持倉與投機(jī)持倉合計(jì)超過交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在下一交易日第一節(jié)交易結(jié) 束前自行調(diào)整；逾期未進(jìn)行調(diào)整或調(diào)整后仍不符合要求的，交 易所可以強(qiáng)行平倉。第二十二條 非期貨公司會(huì)員和客戶利用套利交易影響 或者企圖影響市場(chǎng)價(jià)格的，交易所可以對(duì)其采取談話提醒、書4 面警示、調(diào)整或者取消其套利持倉增加額度、限制開倉、限期 平倉、強(qiáng)行平倉等措施，并按?大連商品交易所違規(guī)處理方法? 的有關(guān)規(guī)定處理。第二十三條 非期貨公司會(huì)員和客戶在申請(qǐng)?jiān)黾犹桌謧} 額度和交易時(shí)，有欺詐或違反交易所規(guī)定行為的，交易所可以 不受理其增加套利持倉額度的申請(qǐng)、調(diào)整或者取消已批準(zhǔn)的套 利持倉增加額度、限制開倉、限期平倉、強(qiáng)行平倉等處置措