狀態(tài)空間與卡爾曼濾波

1、回總目錄回總目錄回本章目錄回總目錄回本章目錄回總目錄回本章目錄時(shí)不變時(shí)不變 連續(xù)性連續(xù)性（或離散性）（或離散性）確定性確定性隨機(jī)性隨機(jī)性線線 性性非線性非線性時(shí)不變時(shí)不變時(shí)變時(shí)變時(shí)不變時(shí)不變線線 性性非線性非線性時(shí)不變時(shí)不變時(shí)變時(shí)變時(shí)變時(shí)變時(shí)變時(shí)變回總目錄回本章目錄12( )( ).( ).( )nx kxkX kxk( )iXk回總目錄回本章目錄回總目錄回本章目錄12( )( ).( ).( )ru kukU kuk( )iu k回總目錄回本章目錄12( )( ).( ).( )pw kwkW kwk回總目錄回本章目錄12( )( ).( ).( )my kykY kyk( )iy k回總目

2、錄回本章目錄12( )( ).( ).( )mv kvkV kvk回總目錄回本章目錄t+11XttAXBU1ttYCX回總目錄回本章目錄123kkk( )( ),( ),( )X kx kx kx k時(shí)刻鯽魚時(shí)刻青魚時(shí)刻鯉魚數(shù)目數(shù)目數(shù)目1234kkkkU( )u ( ),u ( ),u ( )u ( )kkkkk時(shí)刻新增時(shí)刻新增時(shí)刻新增時(shí)刻總的，鯽魚數(shù)量青魚數(shù)量鯉魚數(shù)量魚類捕捉量回總目錄回本章目錄1231 p00A01 p0001 p1000.6B0100.20010.2回總目錄回本章目錄Xk+1)=AX(k)+BU(k+1)（1111222233334u (k1)x (k1)1 p00 x

3、(k)1000.6u (k1)x (k1)01 p0 x (k)0100.2u (k1)x (k1)001 px (k)0010.2u (k1)Y(k 1)CX(k)112233y (k1)x (k)y (k1)I x (k)y (k1)x (k)回總目錄回本章目錄回總目錄回本章目錄jY( / )( )/jX kjE X kY回總目錄回本章目錄回總目錄回本章目錄回總目錄回本章目錄回總目錄回本章目錄簡(jiǎn)單的消費(fèi)函數(shù)可表示為簡(jiǎn)單的消費(fèi)函數(shù)可表示為y=a+bx的形式；但隨經(jīng)濟(jì)結(jié)的形式；但隨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷發(fā)生改變，經(jīng)濟(jì)變量影響關(guān)系也可能發(fā)生改變。構(gòu)不斷發(fā)生改變，經(jīng)濟(jì)變量影響關(guān)系也可能發(fā)生改變。這種情況下，可構(gòu)造消費(fèi)方程的變參數(shù)模型，設(shè)這種情況下，可構(gòu)造消費(fèi)方程的變參數(shù)模型，設(shè)cs=CS/CPI，inc=YD/CPI，CS代表名義居民消費(fèi)，代表名義居民消費(fèi)，YD代表名義居民可支配收入，代表名義居民可支配收入，CPI代表代表1978年為年為1的居的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)，樣本區(qū)間為民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)，樣本區(qū)間為19782006年。采用量年。采用量測(cè)方程和狀態(tài)方程誤差協(xié)方差測(cè)方程和狀態(tài)方程誤差協(xié)方差 g 0 的模型形式，狀態(tài)的模型形