中信銀行和民生銀行的風(fēng)險流動性分析

1、中信銀行和民生銀行的流動性風(fēng)險管理比較摘要：流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行所面臨的重要風(fēng)險之一。當(dāng)銀行的流動性面臨不確定性時，便產(chǎn)生了流動性風(fēng)險?；趯α鲃有燥L(fēng)險對銀行業(yè)的重要影響，我們分別對中信銀行以及民生銀行的幾個流動性風(fēng)險指標(biāo)進行分析。一 基本情況介紹1. 中信銀行中信銀行成立于1987年，總行設(shè)在北京。2006年12月，正式成立中信銀行股份。2007年4月27日，中信銀行上市。經(jīng)過多年的發(fā)展，中信銀行已成為一家快速增長并具有強大競綜合爭力的全國性股份制商業(yè)銀行。2. 民生銀行民生銀行于1996年1月12日在北京正式成立，是一家全國性股份制商業(yè)銀行，中國民生銀行成立以來，業(yè)務(wù)不斷地拓展，規(guī)模不斷地

2、擴大，效益逐年遞增，并保持了良好的資產(chǎn)質(zhì)量。二 中信銀行和民生銀行20072010年流動性風(fēng)險狀況分析（1） 存貸比率 存款比率=貸款總額存款總額*100% 貸存款比率是衡量中信和民生銀行流動性風(fēng)險的一個基本指標(biāo)，綜合反映了兩個銀行的資產(chǎn)和負債的流動性特征，我國中央銀行要求商業(yè)銀行的貸存款比率不超過75%。存貸比率的比較1. 中信銀行 中信銀行2009年由于貸款增長遠快于存款增長，其存貸比由2008年底72.14%上升到2009年底的79%，已經(jīng)高出了監(jiān)管機構(gòu)所要求的75%。過高的存貸比加劇了貸款損失的可能性，因資金無法及時，足額回流使中信銀行流動性風(fēng)險管理能力有所削弱。不過這一問題在2010

3、年通過加大吸存力度得到改善，中信銀行存款在2010年較2009年上升9%，同時負債下降達50%。這樣的調(diào)整下，雖然貸款穩(wěn)步增長，但存貸比下降到73%。2. 民生銀行2008年民生銀行存貸比出現(xiàn)了大幅的上升，到達了83.78%，要明顯高于監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)。09年全年民生銀行貸款增長25.43%，存款增長30.34%。存款增速遠高于行業(yè)水平，回落到78.28%，但是還是高于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。（2） 貸款總額與總資產(chǎn)的比率 貸款總額與總資產(chǎn)的比率=貸款總額/總資產(chǎn) 較高的貸款與資產(chǎn)的比率說明銀行流動性能力較差，而該比率低則反映了銀行具有很大的貸款能力。貸款總額與總資產(chǎn)的比率1. 民生銀行 2007-2010年民生

4、銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率的趨勢是下降的。08年貸款的增長速度高于總資產(chǎn)的增長速度，說明貸款總額與總資產(chǎn)的比率在此階段增長是由于貸款的比重增多造成的，貸款增加在一定程度上會使流動性降低，風(fēng)險也會相對提高，而2009年和2010年銀行由于貸款的比重降低導(dǎo)致貸款總額與總資產(chǎn)的比率的趨勢的下降，貸款比重降低說明銀行的流動性增強，風(fēng)險也隨之降低。2. 中信銀行 2007-2010年貸款與資產(chǎn)的比率的趨勢是上升的，08年貸款的增長速度低于總資產(chǎn)的增長速度，貸款比重降低說明銀行的流動性增強，風(fēng)險也隨之降低。而2009和2010年貸款總額與總資產(chǎn)的比率的上升趨勢是由于貸款的比重增加形成，貸款增加在一定程度上

5、會使流動性降低，風(fēng)險也會相對提高。（3） 不良貸款比不良貸款比率 不良貸款比不良貸款比率=不良貸款/貸款總額 不良貸款比率是衡量貸款質(zhì)量的指標(biāo)，貸款質(zhì)量的好壞不僅直接影響著銀行資產(chǎn)的安全，還影響著銀行的聲譽和收益。1. 民生銀行民生在貸款總額在趨勢上是連年遞增的。不良貸款在07-08年度有小幅上升，而后三年間都在下降，但幅度甚微。在這四年中，民生銀行的不良貸款比率在良好基礎(chǔ)上逐年下降。說明不良貸款占用資金比在逐步減少，流動性風(fēng)險總體降低。但由于貸款總額的差異，雖然民生銀行的不良貸款額度少，但占據(jù)的比率卻比中信銀行高。2. 中信銀行中信在貸款總額在趨勢上是連年遞增的，且增長速度快，幅度大。不良貸

6、款在07-09年都略有增加，2010年有大幅度下降。所以不良貸款率下降趨勢明顯，且一直在可控范圍內(nèi)。說明不良貸款所占資金大幅降低，流動性變好，流動性風(fēng)險降低。（4） 資本充足率和核心資本充足率是衡量銀行資本充足狀況的指標(biāo)。根據(jù)巴塞爾協(xié)議，要求核心資本充足率及資本充足率的下限分別為4%，8%。1. 中信銀行 07-09年受金融危機、央行連續(xù)降息及市場利率大幅走低的影響，綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展和股東權(quán)益后對資本充足率和核心資本充足率做出適度調(diào)整，雖然數(shù)值仍在標(biāo)準(zhǔn)之上，但資本充足率越低，說明流動性越弱，這對銀行抵御流動性風(fēng)險能力有一定影響。10年經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)，增加了資本充足率。在一定程度上緩解了銀行的流動

7、性風(fēng)險。2. 民生銀行 07-08年由于市場原因資本充足率和核心資本充足率略有下降。08-10年民生在香港發(fā)行上市和發(fā)行次級債券，補充了資本，使資本充足率及核心資本充足率上升，加強了銀行抵御流動性風(fēng)險能力。綜上所述， 中信對于不良貸款的整頓力度更大效果更顯著，對存貸比的控制更好，單純的從存貸比率和不良貸款率來看，這四年中信銀行的流動性風(fēng)險管理要比民生銀行的流動性管理能力好。從貸款總額與總資產(chǎn)的比率、資本充足率和核心資本充足率來看，民生銀行比中信銀行的流動性管理能力。 三完善中信、民生銀行流動性風(fēng)險管理的建議（1） 中信銀行：1. 增強防范風(fēng)險的內(nèi)部控制意識，并建立完善的流動性風(fēng)險管理組織架構(gòu)。

8、2. 加快金融創(chuàng)新的步伐如中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新，完善其委托代理和中間服務(wù)功能等可以為中信銀行帶來大量資金，調(diào)整其資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強其資產(chǎn)的流動性，提高其資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力。3. 定期采用壓力測試方法檢測自身的抗流動性風(fēng)險能力。4. 保持流動性資產(chǎn)的多樣化，合理安排資產(chǎn)期限結(jié)構(gòu)。（2） 民生銀行：1. 進一步推進、優(yōu)化風(fēng)險監(jiān)測、預(yù)警系統(tǒng)的建設(shè)，加強對大額問題客戶和重點區(qū)域的風(fēng)險監(jiān)控力度，對存在潛在風(fēng)險因素的貸款密切監(jiān)測并制定處置預(yù)案。2. 加大授信基礎(chǔ)工作建設(shè)和基層工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高風(fēng)險團隊的專業(yè)技能，培育優(yōu)秀的信貸文化。3. 完善不良資產(chǎn)清收體制，優(yōu)化清收處置流程，綜合運用催收、重組、抵債、訴訟

9、等多種清收處置方式，提升清收處置工作效率。4 結(jié)合08年時事分析中信銀行理財業(yè)務(wù)與流動性風(fēng)險管理的關(guān)系及應(yīng)對措施一2008年時事背景1. 上半年央行六次上調(diào)法定存款準(zhǔn)備金率由14.5%升至17.5%，下半年四次下調(diào)法定存款準(zhǔn)備金率，由17.5%降至13.5%。2. 國際國內(nèi)形勢發(fā)生了變化2008年初以來，美國次貸危機影響不斷擴大，全球股市深度回調(diào)，大宗商品價格繼續(xù)高位運行，發(fā)達經(jīng)濟體瀕臨滯漲邊緣，世界經(jīng)濟增長放緩已成定局3. 央行貨幣政策的調(diào)整由從緊的貨幣政策轉(zhuǎn)變?yōu)檫m度寬松的貨幣政策都影響了商業(yè)銀行的流動性管理，中信銀行也包括其中。 中信銀行的資產(chǎn)投向由07年主要投向貨幣市場，例如：中信理財外

10、幣理財產(chǎn)品07097期產(chǎn)品A向信貸與票據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)變，例如：中信理財快車計劃0827期21號產(chǎn)品。使中信銀行的盈利性增加，但是流動性風(fēng)險也增加了。為了躲避流動性風(fēng)險中信銀行調(diào)高了可以隨時變現(xiàn)的超額準(zhǔn)備金金，較2007年增加了220.99% ，從而一定程度上改變了中信銀行的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，此舉在保證盈利性的同時也降低了流動性風(fēng)險二促使流動性管理作出積極應(yīng)對的調(diào)整。針對08年貨幣政策的調(diào)整和中信銀行的資產(chǎn)負債變化可能產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，中信銀行遵照監(jiān)管機構(gòu)指引和本公司管理目標(biāo)，不斷提高流動性風(fēng)險管理水平，著力完善流動性資產(chǎn)三級備付制和預(yù)警機制。報告期內(nèi)，中信銀行繼續(xù)保持對流動性資產(chǎn)的動態(tài)管理，合理安排資產(chǎn)工具和期限結(jié)構(gòu)，加強客戶營銷，保持負債穩(wěn)定性，保持公開市場，貨幣市場等負債渠道的暢通。通過繼續(xù)強化情景分析和壓力測試，完善流動性管理預(yù)案。進行流動性組合的動態(tài)調(diào)整，本行的流動性抗風(fēng)險能