風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題及答案

1、風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題及答案單項(xiàng)選擇題1 商業(yè)銀行的核心競爭力是：DA 吸存放貸B 支付中介C 貨幣創(chuàng)造D 風(fēng)險(xiǎn)管理2 風(fēng)險(xiǎn)是指：CA 損失的大小B 損失的分布C 未來結(jié)果的不確定性D 收益的分布的根本規(guī)律。 B3 風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循A 高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益B 高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益C .高風(fēng)險(xiǎn)高收益D 低風(fēng)險(xiǎn)低收益4 風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論根底是： AA 投資組合理論B 期權(quán)定價(jià)理論C 利率平價(jià)理論D 無風(fēng)險(xiǎn)套利理論。B5 與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有A 特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B 普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C .特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D 普遍

2、性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性6 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、 同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者， 是多方面開展，這里基于 B 的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B 風(fēng)險(xiǎn)分散C 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償7 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要表達(dá)在 兩個(gè)方面。 CA .資本金管理和負(fù)債管理B .資產(chǎn)管理和負(fù)債管理C .風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核D .流動(dòng)性管理和績效考核8 如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資 100 元，期末收入 150 元， 那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為： DA 0.1B 0.2C 0.3D 0.49風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：CA風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)B風(fēng)險(xiǎn)管理制度C 風(fēng)險(xiǎn)管理理念D風(fēng)險(xiǎn)管理技能10風(fēng)險(xiǎn)識(shí)

3、別方法中常用的情景分析法是指：CA 將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展分類B 通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總 結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失C 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來開展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的 風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最正確的風(fēng)險(xiǎn)管理方案D 風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn) 目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)展分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)11 風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是： BA 風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B 風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C 風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜

4、性的相關(guān)程度并不大D 風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，那么會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素12 以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型？ CA Credit MetricsB KMV 模型C VaR模型D 高級(jí)計(jì)量法13 CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示？ AA 信用等級(jí)B資產(chǎn)規(guī)模C 盈利水平D 還款意愿14 壓力測(cè)試是為了衡量： BA 正常風(fēng)險(xiǎn)B 小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)C 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D 以上都不是15 外部評(píng)級(jí)主要依靠： AA 專家定性分析B 定量分析C 定性分析和定量分析結(jié)合D 以上都不對(duì)16預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：AA預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口B預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資

5、產(chǎn)總額C預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額D預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額17 中國銀監(jiān)會(huì) ?商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行方法?規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面？ DA 不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況B 新發(fā)放貸款質(zhì)量情況C 新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例D 以上都是18信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指：AA 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非 預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金B(yǎng)商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期 損失而應(yīng)該持有的資本金C 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非 預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D

6、 以上都不對(duì)19貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括：CA 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C 既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D 以上的都不對(duì)20 某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為 300 億，如果所有借款人的違約概率都是 5%，違約回收率平均為 20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是： BA15 億B 12億C 20 億D 30 億21以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的選項(xiàng)是：DA 相關(guān)系數(shù)具有線性不變性B 相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系C 相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)D 以上都正確22信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是：CA 客戶評(píng)級(jí)B 債項(xiàng)評(píng)級(jí)C 既有客戶評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)D 以上都不對(duì)23 情景分析

7、用于： BA 測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響B(tài) 一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響C 著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響D A 和 C24 資產(chǎn)證券化的作用在于： DA 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B 增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性C 是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法D 以上都正確25在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的？ CA RAROC =貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本B RAROC =貸款年收入預(yù)期損失/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本C RAROC =貸款年收入各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)期損失/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本D 以上都不對(duì)26以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：D

8、A 5 Cs系統(tǒng)B 5 Ps系統(tǒng)C CAMELs 系統(tǒng)D 以上都是27貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)本錢是用來：AA 抵銷貸款預(yù)期損失B 抵銷貸款非預(yù)期損失C 抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失D 以上都不對(duì)該條件是第 28-29 題的條件某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)展分類，從正常類貸款到損失類貸款，對(duì) 應(yīng)的非預(yù)期損失分別為 2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對(duì)應(yīng)的邊際非預(yù)期 損失是 0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30 億28 根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：AA 4億B 8億C 10 億D 6 億29 根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比

9、，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：A 2億B 3億C 5億D 10 億30 如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2 億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是 3 億，特種準(zhǔn)備是 4 億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是： CA0.25B0.14C0.22D0.331 如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%,那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是：CA 0.01B 0.012C 0.018D 0.0332以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：DA 5 Cs 系統(tǒng)B 5 Ps系統(tǒng)C CAMELS 系統(tǒng)D 以上都是33絕對(duì)信用價(jià)差是指：BA 不同債券或貸款的收益率之間

10、的差額B 債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額C 固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D 以上都不對(duì)34在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的？ CA RAROC =貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本B RAROC =貸款年收入預(yù)期損失/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本C RAROC =貸款年收入各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)期損失/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本D 以上都不對(duì)35 我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種： CA 定性分析法B 定量分析法C 定性和定量相結(jié)合的分析法D 以上都不對(duì)36 如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為： 正常類貸款 50億， 關(guān)注類貸款 30億， 次級(jí)類 貸款 10億，可疑類貸款 7億，損失類貸款

11、 3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于： CA 3%B 10%C 20%D 50%37 金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指： BA 金融資產(chǎn)根據(jù)歷史本錢所反映的賬面價(jià)值B 在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、 慎重、 非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲 得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C 交易雙方在公平交易中可承受的資產(chǎn)或債券價(jià)值D 對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值38 久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)？ AA 利率B 匯率C 股票指數(shù)D 商品價(jià)格指數(shù)39 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是： CA 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)40以下業(yè)務(wù)中包含了

12、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是：CA 活期存款業(yè)務(wù)B 房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)C 附有提前歸還選擇權(quán)條款的長期貸款D 結(jié)算業(yè)務(wù)該條件為 4143 題的條件如果 A 企業(yè)與 B 企業(yè)的籌資渠道及利率如下列圖所示固定利率融資本錢浮動(dòng)利率融資本錢A 企業(yè) 10% LIBOR+2%B 企業(yè) 8%LIBOR+1%41 如果 A 企業(yè)需要固定利率融資， B 企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn) 一個(gè)雙贏的利率互換，那么各自應(yīng)該如何融資 CA A企業(yè)進(jìn)展固定利率融資，E企業(yè)進(jìn)展浮動(dòng)利率融資B A企業(yè)進(jìn)展固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)展固定利率融資C A企業(yè)進(jìn)展浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)展固定利率融資D A企業(yè)進(jìn)展浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)

13、展浮動(dòng)利率融資42雙方進(jìn)展利率互換后，總共節(jié)約多少融資本錢？ AA 1%B 2%C 4%D 5%43 如果互換雙方對(duì)獲得的融資本錢的節(jié)約進(jìn)展平均分配， 那么各自的融資本錢分別為：AAA企業(yè)的融資本錢為 9.5%, B企業(yè)的融資本錢為 LIBOR+0.5%B A企業(yè)的融資本錢為 9.5%, B企業(yè)的融資本錢為 LIBOR+ 1 %CA企業(yè)的融資本錢為10%, B企業(yè)的融資本錢為 LIBOR+0.5%DA企業(yè)的融資本錢為10%, B企業(yè)的融資本錢為 LIBOR+ 1 %44貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是：CA 貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金B(yǎng) 貨幣互換需要在期末交換本金，但

14、不需要再起初交換本金C 貨幣互換需要在期初和期末交換本金D 以上都不對(duì)45以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的選項(xiàng)是：DA期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成E在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值C對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià) 值為零D 對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià) 值為零46根據(jù)？巴塞爾新資本協(xié)議？和?國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么第3 9號(hào) ？，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易 賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合？ AA 以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)B 持有待售的投資C 持有到期的投資D 貸款和應(yīng)收款47如果某商

15、業(yè)銀行持有1 0 0 0萬美元資產(chǎn)，7 0 0萬美元負(fù)債， 美元遠(yuǎn)期多頭5 0 0萬，美元遠(yuǎn)期空頭3 0 0萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：CA 700 萬美元B 500 萬美元C 1000 萬美元D 300 萬美元48 以下關(guān)于久期的論述正確的選項(xiàng)是： AA 久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高B 久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C 久期缺口絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系D 久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析49以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：DA頭寸成心計(jì)價(jià)錯(cuò)誤E多戶頭支票欺詐C交易品種未經(jīng)授權(quán)D銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件50 我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的

16、核心問題是： BA 信息系統(tǒng)升級(jí)換代B 合規(guī)問題C 員工的知識(shí) / 技能培養(yǎng)D 公司治理構(gòu)造的完善51我國銀行業(yè)第一個(gè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的指引法規(guī)是：EA ?商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引 ?B ?關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知？C ?商業(yè)銀行資本充足率管理方法 ?D ?巴塞爾新資本協(xié)議 ?52商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是：AA 建立完善的公司治理構(gòu)造B 建立完善內(nèi)部控制體制C 加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建立D 以上都不是應(yīng)當(dāng)將53 對(duì)于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失， 在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)， 其視為： BA 操作風(fēng)險(xiǎn)損失B 信用風(fēng)險(xiǎn)損失C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失D 以上都不對(duì)54 從長期來看，商

17、業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為： BA 40%B30%C 20%D 10%55 商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過程中的交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于： BA 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B 操作風(fēng)險(xiǎn)C 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)56健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容？DA 強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念B 完善鼓勵(lì)約束機(jī)制C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力D 以上都是57 以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的選項(xiàng)是： CA 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理B 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視C 商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視D 以上

18、都不對(duì)58 關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的選項(xiàng)是： BA 商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或效勞都可以外包B 通過業(yè)務(wù)外包， 商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承當(dāng)者轉(zhuǎn)移給了外包商， 商業(yè)銀行從此不必 對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任C 雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承當(dāng)責(zé)任D 過多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患59 關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法， 將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品 線？ DA 5類B 6類C 7類D 8類60 商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員， 由此那么可能 帶來： DA 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C 信用

19、風(fēng)險(xiǎn)D 操作風(fēng)險(xiǎn)61商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指：AA商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售B 商業(yè)銀行能夠以較低本錢隨時(shí)獲得所需要的資金C 商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少D 商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小62 如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限構(gòu)造？ DA 將短期借款與長期貸款匹配B 將長期借款與長期貸款匹配C 將短期借款與短期貸款匹配D 資產(chǎn)和負(fù)債的期限構(gòu)造比擬平衡63商業(yè)銀行期初貸款余額為 50 億，期末貸款余額為 70 億，核心貸款期初余額 25 億，期 末余額 35 億，流動(dòng)性資產(chǎn)期初余額為 30 億，期末余

20、額為 40 億，那么該銀行借入資金 的需求為： BA 30 億B 60 億C 40 億D 50 億該條件為為 64-66 題的條件 如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1 0 0 0億元，負(fù)債為8 0 0億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，如果年利率從8%上升到 8.5% ,那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值 的變動(dòng)：64 商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為： AA 資產(chǎn)價(jià)值減少 27.8億元B 資產(chǎn)價(jià)值增加 27.8億元C 資產(chǎn)價(jià)值減少 14.8億元D 資產(chǎn)價(jià)值增加 14.8 億元65 商業(yè)銀行負(fù)債價(jià)值的變化為：A 負(fù)債價(jià)值減少 27.8 億元B 負(fù)債價(jià)值增加 27.8 億元C 負(fù)債價(jià)值減少 14.8 億元D

21、 負(fù)債價(jià)值增加 14.8 億元66商業(yè)銀行總價(jià)值變化為：EA 增加13億元B 減少13億元C增加42.6億元D減少42.6億元67 某商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求為 25 億，貸款流動(dòng)性需求為 20 億，那么該商業(yè)銀行 總的流動(dòng)性需求為：A 55 億B 30 億C 45 億D 50 億68 商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題， 無法按期歸還貸款， 商業(yè)銀行這局部貸款面臨的是：AA 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B 負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C 流動(dòng)性過剩D 以上都不對(duì)69 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種： AA 長期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)B 短期的風(fēng)險(xiǎn)C 顯性的風(fēng)險(xiǎn)D 以上都不對(duì)因而70 由于技術(shù)原因， 商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、 高效的金融產(chǎn)品與國際大銀

22、行競爭， 在競爭中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于： CA 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D 國家風(fēng)險(xiǎn)71 可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件不包括： CA 流動(dòng)性惡化B 出現(xiàn)重大操作失誤C 國家監(jiān)管政策變化D 由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化72 國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比擬有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括：DA 改善公司治理構(gòu)造B 預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C 確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序D 利用準(zhǔn)確的數(shù)量模型進(jìn)展量化73 銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代相風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過渡的標(biāo)志是：CA ? 有效銀行監(jiān)管的核心原那么 ?B ? 巴塞爾新資本協(xié)議 ?C ?巴塞爾資本協(xié)議 ?D 以上都不是74Cr

23、editMonitor 模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為： AA 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)B 企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)C 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)D 企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)75 一般說來，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括： DA 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B 連環(huán)擔(dān)保十分普遍C 財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差D 資金鏈脆弱76我國銀行業(yè)監(jiān)視管理的根本法律是：CA ?巴塞爾資本協(xié)議？B ?巴塞爾新資本協(xié)議？C ?銀行業(yè)監(jiān)視管理法 ?D ?有效銀行監(jiān)管核心原那么 ？77以下哪一項(xiàng)不屬于 CAMEL評(píng)級(jí)體系中的指標(biāo)：DA 資本充足性B 資產(chǎn)質(zhì)量C 管理水平D 競爭力水平78銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括：DA 風(fēng)險(xiǎn)水平B 風(fēng)險(xiǎn)遷徙C

24、 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)D 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值79 ?巴塞爾資本協(xié)議？規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于：AA 4%B8%C10%D12%80某商業(yè)銀行的資本總額為 20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資 產(chǎn)為80億，并且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為 20億，那么根據(jù)？商業(yè)銀行資本充足率管理方 法?規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為：BA 25%B 6%C 2%D 9%二多項(xiàng)選擇題1 商業(yè)銀行的經(jīng)營原那么是：ABCA盈利性B平安性C流動(dòng)性D擴(kuò)張性E競爭性2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括：ABCDEA信用風(fēng)險(xiǎn)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn)D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) E國家風(fēng)險(xiǎn)3衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有：ABCDA方差B

25、久期C凸度D在險(xiǎn)價(jià)值VaRE期望收益4對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理方法是：CDEA風(fēng)險(xiǎn)分散B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D風(fēng)險(xiǎn)躲避E風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償5商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括：AECDEA 專家調(diào)查列舉法B 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C 情景分析法D 分解分析法E 失誤樹分析法6 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：ABCDA風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D風(fēng)險(xiǎn)控制E風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖7個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括:ABCDA經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)B假按揭風(fēng)險(xiǎn)C由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值缺乏D借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)E國家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控策措施8 KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括：ABCA貸款承諾的利息B

26、與貸款一樣期限的零息國債的收益率C貸款的違約回收率D貸款期限E借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值9我國監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類包含哪些等級(jí)的貸款？AECDEA正常 E關(guān)注 C次級(jí) D可疑E 損失10目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比擬廣泛的組合模型包括：ABCA CreditMetrics 模型B Credit Portfolio View 模型C Credit Risk+ 模型11中國銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)？AECDEA 不良資產(chǎn)/貸款率B 預(yù)期損失率C貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙D不良貸款撥備覆蓋率E貸款損失準(zhǔn)備充足率12根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)

27、當(dāng)具備哪些特征：ABCDEA全面性B相關(guān)性C及時(shí)性D可靠性E可比性13商業(yè)銀行進(jìn)展貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定？ABCDA 資金本錢B 經(jīng)營本錢C 風(fēng)險(xiǎn)本錢D 資本本錢E 通貨膨脹調(diào)整本錢ABC14商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原那么?A審貸別離原那么B統(tǒng)一考慮原那么C展期重審原那么15信用衍生產(chǎn)品包括：AECDA總收益互換D信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)E股票期權(quán)16計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量？AECA 違約概率B 違約損失率C 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D 期限E 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)17對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5 Cs指標(biāo)包括哪些方面？ABCDEA 品德B 資本C 還款能力D 抵押E 經(jīng)營環(huán)境18信

28、用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括：BCDA CreditMonitorB CreditMetricsC Credit Portfolio ViewD Credit Risk+E VaR19根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知 道的變量是：ECDA銀行間的短期利率水平E第0期到第1期的即期利率C第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率D3年期的即期利率E市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平20期權(quán)的價(jià)值由哪幾局部組成？AEA 時(shí)間價(jià)值B 內(nèi)在價(jià)值C 執(zhí)行價(jià)格D 標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格E 無風(fēng)險(xiǎn)利率21公允價(jià)值的計(jì)量方式有哪幾種？ABCDA直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格B使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格C根據(jù)實(shí)際支付的

29、價(jià)格，只要不能證明該價(jià)格不具有代表性D使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突E根據(jù)資產(chǎn)獲得時(shí)的歷史本錢22以下關(guān)于久期缺口的論述正確的選項(xiàng)是：ACE資產(chǎn)價(jià)值的增加A 當(dāng)久期缺口為正時(shí)， 如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加,幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲B 當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加 幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲資產(chǎn)價(jià)值的下降資產(chǎn)價(jià)值的下降幅C 當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)， 如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降, 幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲D當(dāng)久期缺口為

30、正時(shí)， 如果市場(chǎng)利率上升， 資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降， 度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲E當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響23收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示：ACA資產(chǎn)的到期期限B資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值C資產(chǎn)的到期收益率D資產(chǎn)的現(xiàn)值E資產(chǎn)的當(dāng)期收益率24市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDEA 忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異B 缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C 大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響D缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)

31、價(jià)值的 影響E 缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異25操作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括：ABCDA 人員因素B 內(nèi)部流程C 系統(tǒng)缺陷D 外部因素E 其他因素A核心員工的知識(shí)/技能缺乏B缺乏足夠后援/替代人員C相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D缺乏崗位輪換機(jī)制E核心員工的欺詐行為ABCD27操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面?A數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B違反系統(tǒng)平安規(guī)定C系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性E系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)本錢過高28根本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及哪幾個(gè)變量？ABCA前三年中各年為正的總收入B前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)C巴塞爾委員會(huì)專門設(shè)定的乘數(shù)因子D前三年的總收入

32、E所計(jì)量的總的年數(shù)29根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件?ABCA 董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)視操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)B 銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)C 銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法D 必須具備完善、安康的公司治理構(gòu)造E 必須設(shè)立有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)30商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些根本條件？ABCDA 完善的公司治理構(gòu)造E健全的內(nèi)部控制體系C普及合規(guī)管理文化D集中式的、可靈活擴(kuò)大的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E 強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力31以下論述正確的選項(xiàng)是：ADA 對(duì)商業(yè)銀行而言

33、，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感B 對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感C 對(duì)商業(yè)銀行而言，公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感D 對(duì)商業(yè)銀行而言，公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平很敏感E 零售存款客戶和公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很不敏感32商業(yè)銀行經(jīng)營中的三性原那么是：ABCA盈利性B流動(dòng)性C平安性D擴(kuò)張性E競爭性33衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩個(gè)指 標(biāo)換算得到？ BCA現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B核心存款比例C 貸款總額與總資產(chǎn)比率D 流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率E 大額負(fù)債依賴度34 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括

34、： ABCDA 盈利水平B 產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平C 資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)造D 資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量E 高官層人事更替35以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容？AECDEA明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B 有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策C 深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值D 有明確記載的危機(jī)處理決策流程E 建立學(xué)習(xí)型組織36國內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好方法是：ABCDA 推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念B 改善公司治理C 預(yù)先做好危機(jī)防范準(zhǔn)備D 確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理E 加強(qiáng)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的量化分析37 銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為：ABCDEA 公共性質(zhì)論B 利益沖突論C 債券保護(hù)論D 銀行風(fēng)險(xiǎn)論E 適度競爭論:ABCDE38 銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循哪些原那么A 準(zhǔn)確性原那么B 可比性原那么C 及時(shí)性原那么D 持續(xù)性原那么E 保密性原那么39我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括：AECDEA 不良資產(chǎn)率B 不良貸款率C 貸款損失準(zhǔn)備率D 單一客戶授信集中度E