中國商業(yè)銀行效率的測度與研究

1、中國商業(yè)銀行效率的測度與研究【摘要】：商業(yè)銀行效率的提升是當前迎接外資銀行挑戰(zhàn)的根本要求,同時也是我國金融業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵所在。對我國商業(yè)銀行效率問題進行深入研究,可促進銀行的監(jiān)管部門對目前銀行業(yè)的效率水平進行準確判斷；可以進一步完善及補充國內(nèi)外效率研究的理論及方法；有助于投資者了解銀行的投資決策,正確引導社會資金的流向；有助于各個銀行系統(tǒng)之間及各銀行分支機構之間正確判斷彼此的效率差距,進而更有效的優(yōu)化和配置資源；有助于商業(yè)銀行發(fā)展模式的轉變以及我國銀行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。本文在吸收和借鑒諸多優(yōu)秀成果的基礎上,通過理論的分析、模型的建立以及大量的實證檢驗,對我國銀行業(yè)的效率現(xiàn)況進行了深度剖析,同

2、時一并檢驗了產(chǎn)權結構以及管制政策對銀行效率的作用,并最終有針對性地給出提升銀行業(yè)效率的有效策略。首先,文章系統(tǒng)的分析了效率以及銀行效率等基本概念,接著介紹了銀行效率的測度模型以及評估方法,隨后進一步分析了國內(nèi)外商業(yè)銀行效率實證研究的現(xiàn)狀以及普遍存在的問題。其次,先以一般DEA方法對我國商業(yè)銀行效率就進行了實證分析,發(fā)現(xiàn)相對于股份制商業(yè)銀行而說,國有商業(yè)銀行的整體效率普遍偏低,但國有商業(yè)銀行的效率在樣本期內(nèi)的提升超過了股份制商業(yè)銀行；再以網(wǎng)絡DEA方法對我國商業(yè)銀行效率就進行了實證分析,發(fā)現(xiàn)國有商業(yè)銀行的技術效率不及股份制商業(yè)銀行,但是純技術效率并不比股份制商業(yè)銀行差,且表現(xiàn)很穩(wěn)定,同時國有銀行

3、的技術效率波動性較大,且易受到國家金融政策以及金融危機的影響,特別是股份制結構改革確實促進了我國商業(yè)銀行效率的提高；然后基于傅立葉變換成本函數(shù)研究了在政府干預的金融政策中資源配置效率對我國商業(yè)銀行效率的影響,并研究寬松的管制政策是否能有效提升銀行效率。最后,就寬松的管制政策下進行股權多元化改革,引入境外戰(zhàn)略投資者,以及在進行業(yè)務擴張的同時加強協(xié)調(diào)內(nèi)部資源,開展金融產(chǎn)品創(chuàng)新活動,制定靈活的經(jīng)營機制,提高服務質(zhì)量等方面,提出了促進我國銀行業(yè)效率提升的政策建議。【關鍵詞】：商業(yè)銀行效率影響因素DEA方法傅立葉成本變換函數(shù)【學位授予單位】：山西大學【學位級別】：博士【學位授予年份】：2012【分類號】

4、：F832.33;F224【目錄】：中文摘要11-12ABSTRACT12-14第一章緒論14-401.1選題的背景和意義14-181.1.1選題背景14-171.1.2研究意義17-181.2國內(nèi)外商業(yè)銀行效率研究進展18-341.2.1國外商業(yè)銀行效率研究進展18-261.2.2國內(nèi)商業(yè)銀行效率研究進展26-331.2.3研究進展的簡要評述33-341.3研究內(nèi)容、方法和技術路線34-381.3.1研究內(nèi)容34-351.3.2研究方法35-361.3.3技術路線36-381.4本文的結構框架和主要創(chuàng)新點38-391.4.1本文的結構框架38-391.4.2本文的主要創(chuàng)新點391.5本章小結

5、39-40第二章商業(yè)銀行效率理論及測度方法40-882.1效率理論及相關理論40-532.1.1效率的經(jīng)濟含義40-412.1.2效益、績效與效率的區(qū)別41-422.1.3效率理論與發(fā)展42-532.2商業(yè)銀行效率理論53-642.2.1商業(yè)銀行效率的界定54-552.2.2商業(yè)銀行效率的分類55-592.2.3經(jīng)濟學關于商業(yè)銀行效率的研究59-642.3投入產(chǎn)出的界定64-672.4商業(yè)銀行效率測度方法67-842.4.1商業(yè)銀行財務指標分析法67-732.4.2商業(yè)銀行前沿效率測度法73-842.5商業(yè)銀行效率測度主要函數(shù)形式84-862.6本章小結86-88第三章中國商業(yè)銀行的發(fā)展及市場

6、結構88-1103.1我國商業(yè)銀行的發(fā)展歷程88-913.1.1改革的初期階段(1977-1986年)88-893.1.2深化的改革階段(1987-2002年)89-903.1.3改革的攻堅階段(2003年至今)90-913.2我國商業(yè)銀行類型91-993.2.1國有商業(yè)銀行92-953.2.2股份制商業(yè)銀行95-993.3我國商業(yè)銀行的制度99-1043.3.1我國商業(yè)銀行產(chǎn)權制度993.3.2我國商業(yè)銀行決策機制993.3.3我國商業(yè)銀行的監(jiān)督制度99-1023.3.4商業(yè)銀行內(nèi)部治理結構102-1043.4我國商業(yè)銀行的發(fā)展方向104-1073.4.1堅持市場化的發(fā)展方向104-1053

7、.4.2加速多元化的金融創(chuàng)新1053.4.3強化商業(yè)銀行風險管理1053.4.4加速實施國際化戰(zhàn)略105-1063.4.5增強自身的社會責任1063.4.6構建科學的人力資源管理及激勵機制106-1073.5本章小結107-110第四章基于一般DEA方法的我國商業(yè)銀行效率研究110-1184.1一般DEA方法110-1124.2基于一般DEA方法的我國商業(yè)銀行效率實證研究112-1174.2.1數(shù)據(jù)選取1124.2.2我國商業(yè)銀行效率測度及結果分析112-1174.3本章小結117-118第五章基于網(wǎng)絡DEA方法的我國商業(yè)銀行效率研究118-1385.1基于儲蓄新視角下的網(wǎng)絡DEA方法118-

8、1225.2基于網(wǎng)絡DEA方法的我國商業(yè)銀行效率實證研究122-1325.2.1數(shù)據(jù)選取122-1245.2.2我國商業(yè)銀行效率測度及結果分析124-1325.3一般DEA方法和網(wǎng)絡DEA方法測度結果的比較研究132-1365.4本章小結136-138第六章基于傅立葉變換成本函數(shù)的我國商業(yè)銀行效率研究138-1586.1資源配置、管制政策與所有權138-1396.2傅立葉變換成本函數(shù)及其參數(shù)估計139-1436.3基于傅立葉變換成本函數(shù)的我國商業(yè)銀行效率實證研究143-1516.3.1數(shù)據(jù)選取143-1456.3.2參數(shù)估計145-1476.3.3我國商業(yè)銀行效率測度及結果分析147-1516

9、.4DEA方法和傅立葉成本變換函數(shù)方法測度結果的比較研究151-1556.5本章小結155-158第七章我國商業(yè)銀行效率影響因素的分析158-1727.1宏觀因素158-1627.1.1國家宏觀經(jīng)濟政策的影響158-1607.1.2國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境對商業(yè)銀行效率的影響160-1617.1.3社會信用環(huán)境對商業(yè)銀行效率的影響161-1627.2行業(yè)因素162-1657.2.1金融結構對商業(yè)銀行效率的影響1637.2.2金融監(jiān)管對商業(yè)銀行效率的影響163-1647.2.3金融創(chuàng)新對商業(yè)銀行效率的影響1647.2.4市場競爭對商業(yè)銀行效率的影響164-1657.3微觀因素165-1697.3.1產(chǎn)權制

10、度對商業(yè)銀行效率的影響165-1667.3.2銀行的經(jīng)營管理對商業(yè)銀行效率的影響1667.3.3銀行規(guī)模對商業(yè)銀行效率的影響1667.3.4資產(chǎn)質(zhì)量對商業(yè)銀行效率的影響166-1677.3.5人力資源質(zhì)量對商業(yè)銀行效率的影響167-1687.3.6治理結構對商業(yè)銀行效率的影響168-1697.4本章小結169-172第八章提升中國商業(yè)銀行效率的有效途徑172-1848.1深化銀行股份制改革173-1748.2完善金融監(jiān)管體制174-1778.3加強銀行經(jīng)營管理177-1788.4加快銀行金融創(chuàng)新178-1798.5完善銀行激勵體制179-1808.6提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量180-1818.7適度發(fā)展銀行規(guī)模181-1828.8創(chuàng)設良好信用環(huán)境182-18