商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性的管理ppt課件

1、第八章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性的管理第八章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性的管理v第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)概述v第二節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的管理v第三節(jié) 銀行流動性的管理第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)概述v一、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成v二、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的作用v三、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的特點一、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成v商業(yè)銀行持有的庫存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時用于支付的銀行資產(chǎn) v庫存現(xiàn)金v存放中央銀行款項v存放同業(yè)及其他金融機構(gòu)款項庫存現(xiàn)金v商業(yè)銀行保管在金庫中的現(xiàn)鈔和硬幣 v作用: 銀行用來應(yīng)付客戶提現(xiàn)和銀行本身的日常零星開支v運營原那么: 堅持適度的規(guī)模 存放中央銀行款項v商業(yè)銀行存放在中央銀行的資金，即存款預(yù)

2、備金 v法定存款預(yù)備金 : 商業(yè)銀行以其存款總額為根底，按照中央銀行規(guī)定的法定比率稱為存款預(yù)備金率，向中央銀行繳存的存款預(yù)備金 v超額預(yù)備金 : 商業(yè)銀行存放在中央銀行、超出法定存款預(yù)備金的那部分存款 存放同業(yè)及其他金融機構(gòu)款項v商業(yè)銀行存放在其他銀行和金融機構(gòu)的存款v目的 : 在同業(yè)之間開展代理業(yè)務(wù)和結(jié)算收付二、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的作用v滿足客戶提現(xiàn)的需求v滿足管理部門對法定存款預(yù)備金的要求v滿足支付結(jié)算的需求v滿足支付同業(yè)手續(xù)費的需求 三、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的特點v頻繁性v動搖性v強迫性v矛盾性 第二節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的管理v一、現(xiàn)金資產(chǎn)的管理原那么v二、庫存現(xiàn)金的管理v三、存款預(yù)備金的管理v四、存

3、放同業(yè)款項的管理一、現(xiàn)金資產(chǎn)的管理原那么v義務(wù):要在保證運營過程中流動性需求的前提下，將持有現(xiàn)金資產(chǎn)的時機本錢降到最低程度，作為銀行運營平安性和盈利性的杠桿效力于銀行整體運營情況最優(yōu)化目的 v總量適度原那么v適時調(diào)理原那么v平安保證原那么二、庫存現(xiàn)金的管理v庫存現(xiàn)金的管理方法和目的v影響銀行庫存現(xiàn)金的要素v銀行庫存現(xiàn)金的自動調(diào)理v銀行的現(xiàn)金管理責(zé)任v銀行的反洗錢職能庫存現(xiàn)金的管理方法和目的v銀行庫存現(xiàn)金：現(xiàn)金流入與流出的余額 v庫存現(xiàn)金主要受兩方面要素的影響：v庫存現(xiàn)金的被動變化v庫存現(xiàn)金的自動調(diào)理 v管理：經(jīng)過預(yù)測庫存現(xiàn)金的被動變化，并自動安排與中央銀行發(fā)行庫之間的現(xiàn)金往來，以確保庫存現(xiàn)金的

4、適度影響銀行庫存現(xiàn)金的要素v現(xiàn)金收支規(guī)律v營業(yè)網(wǎng)點的多少v后勤保證的條件v與中央銀行發(fā)行庫的間隔、交通條件及發(fā)行庫的規(guī)定v商業(yè)銀行內(nèi)部管理銀行庫存現(xiàn)金的自動調(diào)理 v為了堅持適度的庫存現(xiàn)金規(guī)模，商業(yè)銀行的營業(yè)網(wǎng)點需求經(jīng)常性地調(diào)度現(xiàn)金頭寸，及時將多余的庫存現(xiàn)金送往中央銀行發(fā)行庫 v在庫存現(xiàn)金低于其需求量時，銀行就需求從中央銀行發(fā)行庫調(diào)入現(xiàn)金 銀行的反洗錢職能v堅持商業(yè)銀行的獨立性 v“了解他的客戶 v妥善保管相關(guān)資料 v報告大額和可疑買賣 v職工培訓(xùn) 三、存款預(yù)備金的管理 v存款預(yù)備金政策v法定存款預(yù)備金的管理：v準確計算v及時上繳 v超額預(yù)備金的管理 v準確測算v適當控制規(guī)模 四、存放同業(yè)款項的

5、管理v存放同業(yè)款項：商業(yè)銀行存放在其他商業(yè)銀行和金融機構(gòu)的活期存款 v目的：為了支付代理行代辦業(yè)務(wù)的手續(xù)費v管理：堅持一個適度的量 第三節(jié) 銀行流動性的管理v一、銀行流動性與現(xiàn)金資產(chǎn)v二、銀行流動性問題的成因v三、銀行流動性的管理一、銀行流動性與現(xiàn)金資產(chǎn)v流動性是商業(yè)銀行運營三原那么之一，是指銀行可以隨時滿足客戶提取存款、借入貸款及對外支付的需求，保證資金的正常流動 v一流動性的需求v二流動性的來源一流動性的需求v存款提取需求 v貸款需求 v投資需求 v還款需求 v營業(yè)支出需求 v股利支付需求 二流動性的來源v來自資產(chǎn)方的流動性 ：銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)才干 v變現(xiàn)時間 v變現(xiàn)本錢 v來自傲債方的流動

6、性 ：銀行借入資金的才干 v借入資金的時間v借入資金的本錢 二、銀行流動性問題的成因v銀行的流動性問題：現(xiàn)金的入不敷出 v成因：v資產(chǎn)負債的錯配v銀行風(fēng)險的集聚資產(chǎn)負債的錯配v期限的錯配：到期資產(chǎn)的數(shù)量現(xiàn)金流入與到期負債的數(shù)量現(xiàn)金流出不對稱 v幣種的錯配：到期資產(chǎn)的幣種與到期負債的幣種不對稱 v分布的錯配：資產(chǎn)的運用對象與負債的運用對象不對稱 銀行風(fēng)險的集聚 v信譽風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽風(fēng)險及戰(zhàn)略風(fēng)險等長期積聚 三、銀行流動性的管理v一銀行流動性管理實際的開展v二資產(chǎn)負債比例管理v三銀行流動性的度量目的一銀行流動性管理實際的開展v資產(chǎn)管理實際v商業(yè)貸款實際Commercial Loan Theory v資產(chǎn)轉(zhuǎn)換實際Shiftability Theory v預(yù)期收入實際Anticipated Income Theory v負債管理實際：以負債的方法來保證銀行流動性 v資產(chǎn)負債綜合管理實際：強調(diào)對銀行的資產(chǎn)和負債進展全面地管理 二資產(chǎn)負債比例管理v資產(chǎn)負債管理實際指點下的詳細管理戰(zhàn)略 v對銀行的資產(chǎn)和負債規(guī)定出一系列的比例，經(jīng)過資產(chǎn)構(gòu)造、負債構(gòu)造