南京財(cái)經(jīng)大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)RESET檢驗(yàn)和異方差考試

1、住房?jī)r(jià)格方程研究問(wèn)題：住房?jī)r(jià)格和住房自身特征間的關(guān)系 (根據(jù)Wooldrige計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論P(yáng)219，259,288改編)數(shù)據(jù)集：hprice1變量：price：住房?jī)r(jià)格lotsize：住房占地面積 (加上院子)sqrft：住房面積bdrms：臥室數(shù)量1.RESET檢驗(yàn)用變量的水平值建立模型結(jié)果說(shuō)明函數(shù)設(shè)定錯(cuò)誤，可能漏掉了自變量高次方項(xiàng)，也有可能需要對(duì)變量做變換。這個(gè)檢驗(yàn)不能得到可能存在異方差的結(jié)論。2.異方差檢驗(yàn)兩種檢驗(yàn)都說(shuō)明存在異方差，注意這種異方差可能是變量間函數(shù)關(guān)系設(shè)定錯(cuò)誤造成的，也可能是真正的異方差。3. 對(duì)變量做對(duì)數(shù)變換，除bdrms外，因它是離散變量。擬合模型Ramsey RES

2、ET test using powers of the fitted values of lprice Ho: model has no omitted variables F(3, 81) = 2.45 Prob > F = 0.0692Ramsey RESET test using powers of the independent variables Ho: model has no omitted variables F(9, 75) = 2.01 Prob > F = 0.0494變換后的模型存在設(shè)定錯(cuò)誤的證據(jù)較弱。Breusch-Pagan / Cook-Weisber

3、g test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of lprice chi2(1) = 1.39 Prob > chi2 = 0.2379Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: llotsize lsqrft bdrms chi2(3) = 4.22 Prob > chi2 = 0.2383這些異方差檢驗(yàn)說(shuō)明，對(duì)數(shù)變換后的模型不存在異方差。至此，說(shuō)明: (1)最初的模型存在設(shè)定錯(cuò)誤；(2) 最初模型的異方差也是由于函數(shù)關(guān)系錯(cuò)誤設(shè)定造成的。對(duì)因變量和自變量作對(duì)數(shù)變換后，兩個(gè)問(wèn)題都得到了解決。當(dāng)檢驗(yàn)出模型存在異方差時(shí)，則給我們一個(gè)提醒，可能模型的設(shè)定有問(wèn)題，也可能模型設(shè)定沒(méi)問(wèn)題而是真正的存在異方差(研究對(duì)象差別太大導(dǎo)致)。理智而有經(jīng)驗(yàn)的研究者首先會(huì)把它當(dāng)作模型設(shè)定錯(cuò)誤的信號(hào)，而不是一股腦地去做FGLS了事。首先去仔細(xì)檢查模型