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1、VAR模型的構(gòu)建(例:上證指數(shù)與投資者的數(shù)據(jù)分析)應(yīng)用Eviews軟件,創(chuàng)建VAR對應(yīng)選擇Quick/Estimate VAR,或選擇Objects/new object/VAR,也可以在命令窗口直接鍵入VAR選擇VAR滯后選擇的選?。焊鶕?jù)信息法則不斷調(diào)試最優(yōu)階數(shù)Engogenour variable:內(nèi)生變量的設(shè)置,根據(jù)VAR模型的設(shè)計,所有變量都可以作為內(nèi)生變量,所以不依據(jù)順序隨意輸入數(shù)據(jù)。在做VAR模型時,不同類型的時間序列必須進行平穩(wěn)檢驗,最好選擇平穩(wěn)的時間序列來做(說明:此時的模板數(shù)據(jù)已經(jīng)做了一階差分,即指數(shù)的一階差分序列上證指數(shù)。本例子中選取了三類投資者:基金、散戶、券商,同時給出
2、了彼此的買價和賣價)第一個是估計值,第二個(誤差),第三個是標準差。主要是為了判斷變量的顯著性。判斷滯后階數(shù)的信息準則需要看下面的信息準則,對應(yīng)的數(shù)字越小,就是應(yīng)選擇最優(yōu)階數(shù)。之后做脈沖效應(yīng),view下選擇impulse response,即建立脈沖反應(yīng)。Display format:表、兩個關(guān)系的圖、多重圖Impulse:沖擊 response:四個變量都響應(yīng)Period:滯后階數(shù)確定后得出的圖為第一組表示自己對于影響,第二組表示散戶投資者對于指數(shù)的影響,第三組表示券商都是指數(shù)的影響-第一排指數(shù)是受影響的對象第二排中散戶是受影響的對象。-評價:該圖反應(yīng)效果不好,一般選用合成圖第四個圖表示指數(shù)變量對其它三個變量的影響,回歸平均線表示影響的滯后期。如果線在水平線上方,可以看出影響方向為正方,若在水平線下方,則影響方向為負方。脈沖響應(yīng)告訴我們:影響的時間、影響的方向。在估計結(jié)果窗口,實現(xiàn)方差分解的操作直接建立在脈沖響應(yīng)的基礎(chǔ)上。在view的菜單欄里面,選擇variance decomposition。結(jié)果為滯后階數(shù)的影響方向可能發(fā)生變化。分解后 四列加起來的方差應(yīng)該是100,在滯后第五期后
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