VAR模型的構(gòu)建_第1頁
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文檔簡介

1、VAR模型的構(gòu)建（例：上證指數(shù)與投資者的數(shù)據(jù)分析）應(yīng)用Eviews軟件，創(chuàng)建VAR對應(yīng)選擇Quick/Estimate VAR，或選擇Objects/new object/VAR，也可以在命令窗口直接鍵入VAR選擇VAR滯后選擇的選?。焊鶕?jù)信息法則不斷調(diào)試最優(yōu)階數(shù)Engogenour variable：內(nèi)生變量的設(shè)置，根據(jù)VAR模型的設(shè)計，所有變量都可以作為內(nèi)生變量，所以不依據(jù)順序隨意輸入數(shù)據(jù)。在做VAR模型時，不同類型的時間序列必須進行平穩(wěn)檢驗，最好選擇平穩(wěn)的時間序列來做（說明：此時的模板數(shù)據(jù)已經(jīng)做了一階差分，即指數(shù)的一階差分序列上證指數(shù)。本例子中選取了三類投資者：基金、散戶、券商，同時給出

2、了彼此的買價和賣價）第一個是估計值，第二個（誤差），第三個是標準差。主要是為了判斷變量的顯著性。判斷滯后階數(shù)的信息準則需要看下面的信息準則，對應(yīng)的數(shù)字越小，就是應(yīng)選擇最優(yōu)階數(shù)。之后做脈沖效應(yīng)，view下選擇impulse response，即建立脈沖反應(yīng)。Display format：表、兩個關(guān)系的圖、多重圖Impulse：沖擊 response：四個變量都響應(yīng)Period：滯后階數(shù)確定后得出的圖為第一組表示自己對于影響，第二組表示散戶投資者對于指數(shù)的影響，第三組表示券商都是指數(shù)的影響-第一排指數(shù)是受影響的對象第二排中散戶是受影響的對象。-評價：該圖反應(yīng)效果不好，一般選用合成圖第四個圖表示指數(shù)變量對其它三個變量的影響，回歸平均線表示影響的滯后期。如果線在水平線上方，可以看出影響方向為正方，若在水平線下方，則影響方向為負方。脈沖響應(yīng)告訴我們：影響的時間、影響的方向。在估計結(jié)果窗口，實現(xiàn)方差分解的操作直接建立在脈沖響應(yīng)的基礎(chǔ)上。在view的菜單欄里面，選擇variance decomposition。結(jié)果為滯后階數(shù)的影響方向可能發(fā)生變化。分解后 四列加起來的方差應(yīng)該是100，在滯后第五期后

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