脈沖響應(yīng)函數(shù)分析,請(qǐng)高手解答

1、對(duì)兩個(gè)時(shí)間序列A和B進(jìn)行脈沖響應(yīng)函數(shù)分析，在內(nèi)生變量框里輸入的次序不同（一次是A B,另一次是B A），通過eviews5.0得出的脈沖響應(yīng)圖的結(jié)果怎么會(huì)完全不一樣？輸入A B 時(shí)得出的是A對(duì)B的一次沖擊有很大響應(yīng)，B對(duì)A的一次沖擊沒有什么響應(yīng)；輸入B A 時(shí)得出的是A對(duì)B的一次沖擊沒什么響應(yīng)，B對(duì)A的一次沖擊有很大響應(yīng)。哪位高手能解釋一下這是什么原因？喬分解將所有影響的公共因素強(qiáng)加到你的VAR模型中的第一個(gè)變量中去，也就是說結(jié)果與你VAR模型中指定的變量秩序有關(guān)，你改變了秩序很正常的解決辦法：定義脈沖時(shí)在 IMPUSE DEFINITION項(xiàng)目中分解方法選擇 廣義脈沖 結(jié)果就不會(huì)因?yàn)槟Ｐ椭凶?/p>

2、量指定秩序改變而改變了，也就是說結(jié)果與變量秩序無關(guān)。高人，能否詳細(xì)解釋一下geralized Impulses和Cholesky-d.f. adjusted這兩種脈沖響應(yīng)的應(yīng)用有什么不同？在哪種情況下應(yīng)該使用geralized Impulses，在哪種情況下又應(yīng)該使用Cholesky-d.f. adjusted?不勝感激。Cholesky-d.f. adjusted實(shí)際上是運(yùn)用喬分解時(shí)，當(dāng)是小樣本時(shí)，在估計(jì)殘差的協(xié)方差估計(jì)時(shí)進(jìn)行了修正（高 第2版 P310） 也就是說它實(shí)際上是修正過的喬分解（主要征對(duì)小樣本進(jìn)行修正），它進(jìn)行脈沖時(shí)同樣存在喬分解的問題：脈沖與秩序有關(guān) 而廣義脈沖分解法其結(jié)果與秩

3、序無關(guān)，它是為了避免喬分解結(jié)果與秩序有關(guān)而采用的另外一種分解方法，對(duì)樣本無什么要求，只要你建立的VAR/SVAR模型穩(wěn)定即可！請(qǐng)問只有對(duì)平穩(wěn)序列才能建立VAR模型嗎？看了一些教材，好像說法不一。如果有序列LnY和LnX，它們是非平穩(wěn)序列，但是一階差分后平穩(wěn)，此時(shí)能否對(duì)原序列進(jìn)行VAR分析以及脈沖響應(yīng)和方差分解分析？如果只有平穩(wěn)序列才能進(jìn)行VAR預(yù)測(cè)的話，對(duì)于取了差分之后的序列，應(yīng)該如何解釋經(jīng)濟(jì)含義呢？如GDP/、能源消費(fèi)量等。1、只有平穩(wěn)才能建VAR模型，但有特例，就是涉及到一些變量是如增長率，由于種種原因，如數(shù)據(jù)太少，或其他原因，ADF檢驗(yàn)沒通過，但也可以算作平穩(wěn)，視情況而定。2、差分后的變

4、量建立的模型，其經(jīng)濟(jì)含義只能是差分后的，比如GDP你就只能說是GDP增長或增長率與其他變量的關(guān)系。3、非要建立原始變量（GDP）的VAR模型的話，應(yīng)該建立誤差修正的向量自回歸模型，要求協(xié)整。建立VAR模型并沒有對(duì)序列有什么要求，不過要想進(jìn)行脈沖與方差分解的話，則要求所建立的VAR模型是穩(wěn)定的（而不是序列平穩(wěn)），也就是VAR模型的AR根均小于1（在單位園內(nèi)），考慮到VAR系統(tǒng)平穩(wěn)，所以應(yīng)在建立模型時(shí)用平穩(wěn)序列（這就是有的書上要求平穩(wěn)序列，有的不要求平穩(wěn)序列），否則難以達(dá)到所有AR根均小于1這個(gè)嚴(yán)格的要求，當(dāng)然你構(gòu)建VAR不進(jìn)行脈沖與方差分解就無所謂了（序列平穩(wěn)與否就無所謂了，反正是一個(gè)不穩(wěn)的VA

5、R就是了），不過建立一個(gè)不穩(wěn)定的VAR，由于不能進(jìn)行脈沖與方差分解，那就是吃飽了撐的，沒事做找事做了，浪費(fèi)時(shí)間，倒不如休息休息下。我現(xiàn)在遇到的情況是：原序列是非平穩(wěn)，一階差分后平穩(wěn)。使用原序列建立VAR模型，模型穩(wěn)定，即AR 均小于1，這樣的話進(jìn)行脈沖響應(yīng)分析時(shí)，曲線均呈發(fā)散狀態(tài)。不知道如何是好啊你如果不差分建立的VAR是穩(wěn)定的，就無需差分，不穩(wěn)定就考慮差分脈沖分析可以發(fā)散呀，沒有講非得收斂呀，發(fā)散說明沖幾擊越來越大呀,正常呀只要協(xié)整即可解釋長期關(guān)系。脈沖響應(yīng)是短期關(guān)系，所以處理數(shù)據(jù)只是為了更好得說明問題，處理數(shù)據(jù)的方法相同，趨勢(shì)相同，所以解釋結(jié)果是一致的。VAR模型不需要序列穩(wěn)定 脈沖響應(yīng)函

6、數(shù)和方差分解是基于VAR模型的。多個(gè)非平穩(wěn)同階單整序列存在協(xié)整關(guān)系時(shí)，就可以直接對(duì)非平穩(wěn)的序列進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn)。脈沖響應(yīng)圖是指對(duì)某個(gè)變量施加一個(gè)單位脈沖，另一個(gè)變量的變化。橫軸是時(shí)間，縱軸是累積效應(yīng)。所以縱軸并不是樓主所說的那些，而是一個(gè)變量的脈沖對(duì)另一個(gè)變量作用的結(jié)果。格林書上的寫法可是和張曉彤等數(shù)的寫法不一樣啊，格林的意思是沖擊是針對(duì)初期均衡值的差，其他書的意思是針對(duì)上期的增加量脈沖響應(yīng)函數(shù)分為累計(jì)函數(shù)和非累計(jì)兩種，其圖示并不相同，這一點(diǎn)最簡單的用EVIEWS就能看出來。最關(guān)鍵的是，得到的脈沖相應(yīng)函數(shù)值是什么脈沖響應(yīng)圖顯示的就應(yīng)當(dāng)是這個(gè)函數(shù)值吧？如果把原序列VAR寫成VMA，那么這個(gè)函數(shù)

7、應(yīng)當(dāng)是內(nèi)生變量y（的滯后各期）對(duì)擾動(dòng)u的偏導(dǎo)數(shù)所以可以理解為變動(dòng)或差。我感覺如果是非累積的響應(yīng)圖，縱軸代表被解釋變量（內(nèi)生變量）的變動(dòng)值；如果是累積響應(yīng)圖，縱軸代表被解釋變量的累積變動(dòng)值。橫軸表示沖擊產(chǎn)生之后的期數(shù)。我用Eviews估計(jì)的var，其系數(shù)估計(jì)結(jié)果為負(fù)，但是Eviews作出的脈沖響應(yīng)圖是正的，這是為什么？具體的估計(jì)結(jié)果和圖在附件，還請(qǐng)大家?guī)臀医鉀Q下問題吧，謝謝：）脈沖響應(yīng)是指給某個(gè)變量一個(gè)正的單位脈沖，另一個(gè)變量的反映在VAR中系數(shù)為負(fù)時(shí)可能因?yàn)槠渌兞康挠绊懯沟卯a(chǎn)生正的脈沖結(jié)果。我在做脈沖響應(yīng)分析的時(shí)候發(fā)現(xiàn)外國文獻(xiàn)中的脈沖響應(yīng)圖的縱軸都是用 百分比 表示，而不是數(shù)量多少，而我做出

8、GDP響應(yīng)的縱軸則是 數(shù)量 表示，而不是百分比。我想問的是，1）解決這個(gè)問題的辦法是不是對(duì)GDP數(shù)據(jù)取對(duì)數(shù)？用對(duì)數(shù)數(shù)據(jù)做脈沖響應(yīng)？2）如果是取對(duì)數(shù)，那么對(duì)于得出的結(jié)果如何解釋？ 能否解釋為“GDP的百分比變動(dòng)對(duì)于財(cái)政支出的百分比變動(dòng)新息的響應(yīng)”3）還有取對(duì)數(shù)的原因是什么？4）如果做VAR要取對(duì)數(shù)，那么做單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)和Granger因果檢驗(yàn)是不是也要用對(duì)數(shù)數(shù)據(jù)做？總之，請(qǐng)教VAR的高人 做脈沖響應(yīng)分析時(shí)的各個(gè)要點(diǎn)，我是新手。文 - 漢語漢字 編輯詞條文，wen，從玄從爻。天地萬物的信息產(chǎn)生出來的現(xiàn)象、紋路、軌跡，描繪出了陰陽二氣在事物中的運(yùn)行軌跡和原理。故文即為符。上古之時(shí)，符文一體。古

9、者伏羲氏之王天下也，始畫八卦，造書契，以代結(jié)繩(爻)之政，由是文籍生焉。-尚書序依類象形，故謂之文。其后形聲相益，即謂之字。-說文序倉頡造書，形立謂之文，聲具謂之字。-古今通論(1) 象形。甲骨文此字象紋理縱橫交錯(cuò)形。"文"是漢字的一個(gè)部首。本義:花紋;紋理。(2) 同本義 figure;veins文，英語念為:text、article等，從字面意思上就可以理解為文章、文字，與古今中外的各個(gè)文學(xué)著作中出現(xiàn)的各種文字字形密不可分。古有甲骨文、金文、小篆等，今有宋體、楷體等，都在這一方面突出了"文"的重要性。古今中外，人們對(duì)于"文"都有自

10、己不同的認(rèn)知，從大的方面來講，它可以用于表示一個(gè)民族的文化歷史，從小的方面來說它可用于用于表示單獨(dú)的一個(gè)"文"字，可用于表示一段話，也可用于人物的姓氏。折疊編輯本段基本字義1事物錯(cuò)綜所造成的紋理或形象：燦若錦。2.刺畫花紋：身。3記錄語言的符號(hào)：字。盲。以害辭。4用文字記下來以及與之有關(guān)的：憑。藝。體。典。苑。獻(xiàn)（指有歷史價(jià)值和參考價(jià)值的圖書資料）。采（a文辭、文藝方面的才華；b錯(cuò)雜艷麗的色彩）。5人類勞動(dòng)成果的總結(jié)：化。物。6自然界的某些現(xiàn)象：天。水。7舊時(shí)指禮節(jié)儀式：虛。繁縟節(jié)（過多的禮節(jié)儀式）。8文華辭采，與“質(zhì)”、“情”相對(duì)：質(zhì)彬彬。9溫和：火。靜。雅。10指非軍事

11、的：職。治武功（指禮樂教化和軍事功績）。11指以古漢語為基礎(chǔ)的書面語：552言。白間雜。12專指社會(huì)科學(xué)：科。13掩飾：過飾非。14量詞，指舊時(shí)小銅錢：一不名。15姓。16 皇帝謚號(hào)，經(jīng)緯天地曰文；道德博聞曰文；慈惠愛民曰文；愍民惠禮曰文；賜民爵位曰文；勤學(xué)好問曰文；博聞多見曰文；忠信接禮曰文；能定典禮曰文；經(jīng)邦定譽(yù)曰文；敏而好學(xué)曰文；施而中禮曰文；修德來遠(yuǎn)曰文；剛?cè)嵯酀?jì)曰文；修治班制曰文；德美才秀曰文；萬邦為憲、帝德運(yùn)廣曰文；堅(jiān)強(qiáng)不暴曰文；徽柔懿恭曰文；圣謨丕顯曰文；化成天下曰文；純穆不已曰文；克嗣徽音曰文；敬直慈惠曰文；與賢同升曰文；紹修圣緒曰文；聲教四訖曰文。如漢文帝。折疊編輯本段字源字

12、形字源演變與字形比較折疊編輯本段詳細(xì)字義名1右圖是“文”字的甲骨文圖片，資料來源：徐無聞主編：甲金篆隸大字典，四川辭書出版社。1991年7月第一版?！拔摹弊值募坠俏淖掷L畫的像一個(gè)正面的“大人”，寓意“大象有形”、“象形”；特別放大了胸部，并在胸部畫了“心”，含義是“外界客體在心里面的整體影像、整體寫真、整體素描、整體速寫”。許慎說文解字把“文”解釋為“錯(cuò)畫也”，意思是“對(duì)事物形象進(jìn)行整體素描，筆畫交錯(cuò)，相聯(lián)相絡(luò)，不可解構(gòu)”，這與他說的獨(dú)體為文、合體為字的話的意思是一致的?！罢f文解字”這個(gè)書名就表示了“文”只能“說”，而“字”則可“解”的意思?！拔摹笔强陀^事物外在形象的速寫，是人類進(jìn)一步了解事物

13、內(nèi)在性質(zhì)的基礎(chǔ)，所以它是“字”的父母，“字”是“文”的孩子。“文”生“字”舉例（以“哲”為例）：先對(duì)人手摩畫，其文為“手”；又對(duì)斧子摩畫，其文為“斤”。以手、斤為父母，結(jié)合、生子，其子就是“折”（手和斤各代表父母的基因）。這個(gè)“折”就是許慎所謂的“字”?！白帧睆腻矎淖?，“宀”表示“獨(dú)立的房子”，子在其中，有“自立門戶”的意思。故“字”還能與“文”或其他“字”結(jié)合，生出新“字”來。在本例，作為字的“折”與作為文的“口”結(jié)合，就生出了新的字“哲”。2同本義 figure;veins文，錯(cuò)畫也。象交文。今字作紋。東漢·許慎說文五章以奉五色。春秋·左丘明左傳·昭公二十五年

14、。注：“青與赤謂之文，赤與白謂之章，白與黑謂之黼，黑與青謂之黻?！泵烙陧腠胛恼隆＼髯?#183;非相茵席雕文。韓非子·十過織文鳥章，白旆央央。詩·小雅·六月斑文小魚。明· 劉基誠意伯劉文成公文集3又如：文駕（彩車）；文斑（雜色的斑紋）；文旆（有文彩的旗幟）；文繡（繡有彩色花紋的絲織品；刺花圖案）；文織（有彩色花紋的絲織品）；文鱗（魚鱗形花紋）。4字，文字（“文”，在先秦時(shí)期就有文字的意思，“字”，到了秦朝才有此意。分別講，“文”指獨(dú)體字；“字”指合體字?；\統(tǒng)地說，都泛指文字。） character飾以篆文。南朝宋·范曄后漢書·張衡傳分

15、文析字。東漢·班固漢書·劉歆傳夫文，止戈為武。左傳·宣公十二年距洞數(shù)百步，有碑仆道，其文漫滅。王安石游褒禪山記文曰“天啟壬戌秋日”。明· 魏學(xué)洢核舟記文曰“初平山尺”。5又如：甲骨文；金文；漢文；英文；文跡（文字所記載的事跡）；文書爻（有關(guān)文字、文憑之類的卦象）；文異（文字相異）；文軌（文字和車軌）；文獄（文字獄）；文錢（錢。因錢有文字，故稱）；文狀（字據(jù)，軍令狀）；文引（通行證；路憑）；文定（定婚）。6文章（遣造的詞句叫做“文”，結(jié)構(gòu)段落叫做 “章”。） literary composition故說詩者不以文害辭。孟子·萬章上好古文。唐

16、83; 韓愈師說屬予作文以記之。宋· 范仲淹岳陽樓記能述以文。宋· 歐陽修醉翁亭記摘其詩文。清· 紀(jì)昀閱微草堂筆記7又如：文價(jià)（文章的聲譽(yù)）；文魔（書呆子）；文會(huì)（舊時(shí)讀書人為了準(zhǔn)備應(yīng)試，在一起寫文章、互相觀摩的集會(huì)）；文移（舊時(shí)官府文書的代稱）；文雄（擅長寫文章的大作家）；文意（文章的旨趣）；文義（文章的義理）；文情（文章的詞句和情思）；本文（所指的這篇文章）；作文（寫文章；學(xué)習(xí)練習(xí)所寫的文章）；文魁（文章魁首）；文價(jià)（文章的聲價(jià)）；文什（文章與詩篇）。8美德；文德 virtue圣云繼之神，神乃用文治。杜牧感懷詩一首9又如：文丈（對(duì)才高德韶的老者的敬稱）；文母（

17、文德之母）；文武（文德與武功）；文命（文德教命）；文惠（文德恩惠）；文德（寫文章的道德）；文?。ㄖ^文德淺薄）；文昭（文德昭著）。10.文才；才華。亦謂有文才，有才華 literary talent而文采不表于后世也。漢· 司馬遷報(bào)任安書11又如：文業(yè)（才學(xué)）；文英（文才出眾的人）；文采風(fēng)流（橫溢的才華與瀟灑的風(fēng)度）；文郎（有才華的青少年）；文彥（有文才德行的人）；文通殘錦（比喻剩下不多的才華）。12文獻(xiàn)，經(jīng)典；韻文 document;classics;verse儒以文亂法。韓非子·五蠹言必遵修舊文而不穿鑿。說文解字·敘13辭詞句。亦指文字記載 writings;r

18、ecord。如：文幾（舊時(shí)書信中開頭常用的套語。意為將書信呈獻(xiàn)于幾前）；文倒（文句顛倒）；文過其實(shí)（文辭浮夸，不切實(shí)際）；文義（文辭）；文辭（言詞動(dòng)聽的辭令）；文繡（辭藻華麗）。14自然界的某些現(xiàn)象 natural phenomenon經(jīng)緯天地曰文。左傳·昭公二十八年15又如：天文；地文；水文；文象（日月星辰變化的跡象）；文曜（指日月星辰；文星）；文昌（星座名）。16文治；文事；文職。與“武”相對(duì)。 achievements in culture and education；civilian post文能取勝。史記·平原君虞卿列傳文不能取勝。文武并用。唐· 魏征諫

19、太宗十思疏精神折沖于千里，文武為憲于萬邦。明袁可立晉秩兵部右侍郎誥17又如：文臣，文吏（文職官吏）；文席（教書先生的幾席）；文品（文官的品階）；文帥（文職官員出任或兼領(lǐng)統(tǒng)帥）；文烈（文治顯赫）；文員（文職吏員）；文階（文職官階）；文道（文治之道）；文業(yè)（文事）；文僚（文職官吏）。18法令條文 articles of decree而刀筆吏專深文巧詆，陷人于罪。史記·汲黯列傳19又如：文劾（根據(jù)律令彈劾）；文法吏（通曉法令、執(zhí)法嚴(yán)峻的官吏）；文丈（規(guī)矩；制度）；文移（官府文書）；文牓（布告；文告）；文憲（禮法；法制）。20文言。古代散文文體之一；別于白話的古漢語書面語 literary

20、language。如：半文半白；文語；文白（文言文和白話文）。21文教；禮節(jié)儀式 rites則修文德。論語·季氏22又如：文丈(崇尚禮文儀節(jié))；文俗(拘守禮法而安于習(xí)俗)；文致(指禮樂)；文貌(禮文儀節(jié))；文緒（文教禮樂之事）；文儀(禮節(jié)儀式)23指表現(xiàn)形式；外表 form;appearance。如：文服(表面服從)；文榜(告示、布告之類)；文誥(誥令)24指鼓樂，泛指曲調(diào) music;tune。如：文曲(指樂曲)；文始(舞樂名)25謚號(hào)，謚法：勤學(xué)好問叫文 study deligently何以謂之文。論語是以謂之文。26姓動(dòng)1在肌膚上刺畫花紋或圖案 tatto (the skin)被發(fā)文身。禮記·王制。注：“謂其肌，以丹青涅之?！蔽睦C有恒。禮記·月令2又如：文筆匠(在人身上刺花的藝人)；文身斷發(fā)(古代荊楚、南越一帶的習(xí)俗。身刺花紋，截短頭發(fā)，以為可避水中蛟龍的傷害。后常以指落后地區(qū)的民俗)；文木(刻鏤以文采之木)3修飾；文飾 cover up身將隱，焉用文