博弈論ch3完全且完美信息動態(tài)博弈

1、2022-3-512022-3-52本章分六節(jié)3.13.1動態(tài)博弈的表示法和特點動態(tài)博弈的表示法和特點3.23.2可信性和納什均衡的問題可信性和納什均衡的問題3.33.3子博弈和子博弈完美納什均衡子博弈和子博弈完美納什均衡3.43.4幾個經(jīng)典動態(tài)博弈模型幾個經(jīng)典動態(tài)博弈模型3.53.5有同時選擇的動態(tài)博弈模型有同時選擇的動態(tài)博弈模型3.63.6動態(tài)博弈分析的問題和擴(kuò)展討論動態(tài)博弈分析的問題和擴(kuò)展討論2022-3-533.1 動態(tài)博弈的表示法和特點3.1.1 3.1.1 階段和擴(kuò)展性表示階段和擴(kuò)展性表示3.1.2 3.1.2 動態(tài)博弈的基本特點動態(tài)博弈的基本特點2022-3-543.1.1 階段

2、和擴(kuò)展性表示l階段：動態(tài)博弈中一個博弈方的一次選擇行為階段：動態(tài)博弈中一個博弈方的一次選擇行為l例子：仿冒和反仿冒博弈例子：仿冒和反仿冒博弈A AB BB BA A不制止不制止制止制止（-2-2，5 5）（2 2，2 2）（1010，4 4）（5 5，5 5）不仿冒不仿冒（0 0，1010）仿冒仿冒不制止不制止制止制止仿冒仿冒不仿冒不仿冒注：并不是所有的動態(tài)注：并不是所有的動態(tài)博弈都可以用擴(kuò)展形來博弈都可以用擴(kuò)展形來表示，如下棋。表示，如下棋。2022-3-551.1.動態(tài)博弈的策略和結(jié)果動態(tài)博弈的策略和結(jié)果l策略是在整個博弈中所有選擇、行為的計劃策略是在整個博弈中所有選擇、行為的計劃l結(jié)果是

3、上述結(jié)果是上述“計劃型計劃型”策略的策略組合，構(gòu)成一條路徑策略的策略組合，構(gòu)成一條路徑l得益對應(yīng)每條路徑，而不是對應(yīng)每步選擇、行為得益對應(yīng)每條路徑，而不是對應(yīng)每步選擇、行為1 1）每個每個每個每個各個各個6完全信息靜態(tài)博弈模型的表述（回顧）完全信息靜態(tài)博弈模型的表述（回顧）圖3.2 市場進(jìn)入的動態(tài)博弈A進(jìn)入不進(jìn)入進(jìn)入不進(jìn)入進(jìn)入不進(jìn)入(1, 1)(1, 0)(0, 1)(0, 0)BB擴(kuò)展式擴(kuò)展式（博弈樹）（博弈樹）B進(jìn)入不進(jìn)入進(jìn)入不進(jìn)入進(jìn)入不進(jìn)入(1, 1)(1, 0)(0, 1)(0, 0)AAB進(jìn)入不進(jìn)入A進(jìn)入1, 11, 0不進(jìn)入0, 10, 0標(biāo)準(zhǔn)（戰(zhàn)略）式標(biāo)準(zhǔn)（戰(zhàn)略）式A先行動B先行

4、動圖3.1 市場進(jìn)入的靜態(tài)博弈完全信息靜態(tài)博弈模型的表述 (等價) 動態(tài)博弈的標(biāo)準(zhǔn)式表示圖3.2 市場進(jìn)入的動態(tài)博弈A進(jìn)入不進(jìn)入進(jìn)入不進(jìn)入進(jìn)入不進(jìn)入(1, 1)(1, 0)(0, 1)(0, 0)BB擴(kuò)展式（博弈樹）擴(kuò)展式（博弈樹）標(biāo)準(zhǔn)（戰(zhàn)略）式標(biāo)準(zhǔn)（戰(zhàn)略）式A先行動該博弈有三個納什均衡：該博弈有三個納什均衡：1.（進(jìn)入進(jìn)入，（不進(jìn)入，不進(jìn)入）；，（不進(jìn)入，不進(jìn)入）；2.（不進(jìn)入，（進(jìn)入，進(jìn)入）；（不進(jìn)入，（進(jìn)入，進(jìn)入）；3.（進(jìn)入，（不進(jìn)入，進(jìn)入）。（進(jìn)入，（不進(jìn)入，進(jìn)入）。博弈的最終結(jié)局應(yīng)出現(xiàn)哪個均衡，需要分析在三個均衡的合理性。博弈的最終結(jié)局應(yīng)出現(xiàn)哪個均衡，需要分析在三個均衡的合理性。B

5、進(jìn)入，進(jìn)入進(jìn)入，不進(jìn)入不進(jìn)入，進(jìn)入不進(jìn)入，不進(jìn)入A進(jìn)入1, 11, 11, 01, 0不進(jìn)入0, 10, 00, 10, 01.含有不可信的承諾含有不可信的承諾2.含有不可信的威脅含有不可信的威脅 3.合理的納什均衡合理的納什均衡完全信息靜態(tài)博弈模型的表述 (等價) 靜態(tài)博弈的博弈樹表示圖3.1 市場進(jìn)入的靜態(tài)博弈A進(jìn)入不進(jìn)入進(jìn)入不進(jìn)入進(jìn)入不進(jìn)入(1, 1)(1, 0)(0, 1)(0, 0)BB擴(kuò)展式（博弈樹）擴(kuò)展式（博弈樹）標(biāo)準(zhǔn)（戰(zhàn)略）式標(biāo)準(zhǔn)（戰(zhàn)略）式A先行動B決策時決策時不知道不知道A的選擇的選擇B進(jìn)入不進(jìn)入A進(jìn)入1, 11, 0不進(jìn)入0, 10, 0A進(jìn)入不進(jìn)入進(jìn)入不進(jìn)入進(jìn)入不進(jìn)入(1

6、, 1)(1, 0)(0, 1)(0, 0)BB2022-3-593.2 3.2 可信性和納什均衡的問題可信性和納什均衡的問題3.2.1 3.2.1 相機(jī)選擇和策略中的可信性問題相機(jī)選擇和策略中的可信性問題3.2.2 3.2.2 納什均衡的問題納什均衡的問題3.2.3 3.2.3 逆推歸納法逆推歸納法2022-3-5103.2 3.2 可信性和納什均衡的問題可信性和納什均衡的問題2022-3-5113.2.1 3.2.1 相機(jī)選擇和策略中的可信性問題相機(jī)選擇和策略中的可信性問題2022-3-5123.2.1 3.2.1 相機(jī)選擇和策略中的可信性問題相機(jī)選擇和策略中的可信性問題2022-3-51

7、33.2.1 3.2.1 相機(jī)選擇和策略中的可信性問題相機(jī)選擇和策略中的可信性問題2022-3-5143.2.1 3.2.1 相機(jī)選擇和策略中的可信性問題相機(jī)選擇和策略中的可信性問題乙打打2022-3-5153.2.1 3.2.1 相機(jī)選擇和策略中的可信性問題相機(jī)選擇和策略中的可信性問題不不乙乙甲甲乙乙不分不分分分（1 1，0 0）不打不打打打（0 0，4 4）（1 1，0 0）（2 2，2 2）有法律保障的有法律保障的開金礦博弈開金礦博弈2022-3-5163.2.1 3.2.1 相機(jī)選擇和策略中的可信性問題相機(jī)選擇和策略中的可信性問題乙乙甲甲乙乙打打（2，2）不分不分分分不投不投投投（0，

8、4）（-1，0）不打不打（1，0）法律保障不足法律保障不足的開金礦博弈的開金礦博弈 根據(jù)納什均衡的定義可以判斷，根據(jù)納什均衡的定義可以判斷，乙的策略是第一階段選擇乙的策略是第一階段選擇“借借”，若，若第二階段甲選擇第二階段甲選擇“不分不分”，第三階段，第三階段選擇選擇“打打”， 甲的策略是第二階段選甲的策略是第二階段選擇擇“分分”。 實際結(jié)果是：乙在第一階段不會選擇實際結(jié)果是：乙在第一階段不會選擇“借借”，甲在第二階段也不會選擇，甲在第二階段也不會選擇“分分”，乙在第三階段也不會選擇，乙在第三階段也不會選擇“打打”。 結(jié)果相反的原因是第三階段的結(jié)果相反的原因是第三階段的“打打”是是不可信的威脅

9、不可信的威脅。2022-3-517乙乙甲甲乙乙打打（2，2）不分不分分分不投不投投投（0，4）（-1，0）不打不打（1，0）法律保障不足法律保障不足的開金礦博弈的開金礦博弈3.2.1 相機(jī)選擇和策略中的可信性問題相機(jī)選擇和策略中的可信性問題 法律制度必須滿足兩方面的法律制度必須滿足兩方面的要求：一是對人們的正當(dāng)權(quán)益保要求：一是對人們的正當(dāng)權(quán)益保護(hù)力度足夠大；二是對侵害他人護(hù)力度足夠大；二是對侵害他人利益者有足夠的震懾作用，否則利益者有足夠的震懾作用，否則作用有限甚至完全無效。作用有限甚至完全無效。 乙打官司的威脅不可信，于乙打官司的威脅不可信，于是甲是甲“分分”錢的許諾就不可信。錢的許諾就不可

10、信。 最后結(jié)果乙選擇最后結(jié)果乙選擇“不借不借”2022-3-5183.2.1 相機(jī)選擇和策略中的可信性問題相機(jī)選擇和策略中的可信性問題乙乙甲甲乙乙打打（2，2）不分不分分分不投不投投投（0，4）（-1，0）不打不打（1，0）法律保障不足法律保障不足的開金礦博弈的開金礦博弈（不可信的威脅；（不可信的威脅；均衡：不借）均衡：不借）不投不投乙乙甲甲乙乙投投不分不分分分（1 1，0 0）不打不打打打（0 0，4 4）（1 1，0 0）（2 2，2 2）有法律保障的有法律保障的開金礦博弈開金礦博弈（可信的威脅；（可信的威脅；均衡：（借，分）均衡：（借，分） 結(jié)論結(jié)論：在動態(tài)博弈中，各個博弈方的選擇和博弈

11、結(jié)果，與在動態(tài)博弈中，各個博弈方的選擇和博弈結(jié)果，與各個博弈方在各個階段選擇各種行為的可信程度有很大關(guān)系。各個博弈方在各個階段選擇各種行為的可信程度有很大關(guān)系。2022-3-5193.2.1 3.2.1 相機(jī)選擇和策略中的可信性問題相機(jī)選擇和策略中的可信性問題122022-3-5203.2.1 3.2.1 相機(jī)選擇和策略中的可信性問題相機(jī)選擇和策略中的可信性問題122022-3-5213.2.1 3.2.1 相機(jī)選擇和策略中的可信性問題相機(jī)選擇和策略中的可信性問題122022-3-522 第三種開金礦博弈中，第三種開金礦博弈中， （不借（不借- -不打，不分）和（借不打，不分）和（借- -打，

12、打，分）都是納什均衡。但后者不可分）都是納什均衡。但后者不可信，不可能實現(xiàn)或穩(wěn)定。信，不可能實現(xiàn)或穩(wěn)定。l 結(jié)論：納什均衡在動態(tài)博弈結(jié)論：納什均衡在動態(tài)博弈可能缺乏穩(wěn)定性，也就是說，在可能缺乏穩(wěn)定性，也就是說，在完全信息靜態(tài)博弈中穩(wěn)定的納什完全信息靜態(tài)博弈中穩(wěn)定的納什均衡，在動態(tài)博弈中均衡，在動態(tài)博弈中可能可能是不穩(wěn)是不穩(wěn)定的，不能作為預(yù)測的基礎(chǔ)。定的，不能作為預(yù)測的基礎(chǔ)。l 根源：納什均衡本身不能排根源：納什均衡本身不能排除博弈方策略中包含的不可信的除博弈方策略中包含的不可信的行為設(shè)定，不能解決動態(tài)博弈的行為設(shè)定，不能解決動態(tài)博弈的相機(jī)選擇引起的可信性問題。相機(jī)選擇引起的可信性問題。3.2.

13、2 納什均衡的問題乙乙甲甲乙乙打打（2，2）不分不分分分不借不借借借（0，4）（-1，0）不打不打（1，0）法律保障不足法律保障不足的開金礦博弈的開金礦博弈2022-3-5232022-3-524乙2022-3-5253.2.3 3.2.3 逆推歸納法逆推歸納法l逆推歸納法是動態(tài)博弈分逆推歸納法是動態(tài)博弈分析最重要、基本的方法。析最重要、基本的方法。乙乙不借不借借借（1，0）甲甲不分不分分分（0，4）（2，2）乙乙甲甲乙乙打打（2，2）不分不分分分不借不借借借（0，4）（-1，0）不打不打（1，0）法律保障不足法律保障不足的開金礦博弈的開金礦博弈乙乙不借不借借借（1，0）（0，4）2022-3

14、-5262022-3-5272022-3-5283.3 子博弈和子博弈完美納什均衡3.3.1 子博弈子博弈3.3.2 子博弈完美納什均衡子博弈完美納什均衡2022-3-529乙2022-3-5302022-3-5312022-3-532乙2022-3-5332022-3-5342022-3-5352022-3-5362022-3-5372022-3-5382022-3-5392022-3-5403.4 幾個經(jīng)典動態(tài)博弈模型3.4.1 寡占的斯塔克博格模型寡占的斯塔克博格模型3.4.2 勞資博弈勞資博弈3.4.3 討價還價博弈討價還價博弈3.4.4 委托人委托人代理人理論代理人理論2022-3-

15、541模型：模型：設(shè)一市場有1、2兩個廠商生產(chǎn)同樣的產(chǎn)品。如果廠商1的產(chǎn)量為q1, 廠商2的產(chǎn)量為q2，則市場總產(chǎn)量為Q=q1+q2。設(shè)市場出清價格是P=P(Q)=8-Q， 生產(chǎn)無固定成本，單位變動成本為2，討論其納什均衡。 分析：個體收益最大化博弈方1 1利潤：博弈方2 2利潤： 2111 1112111 21( )8 ()26uqP QCqqqqqqqqq2222 2212221 22( )8 ()26uq PQCqqqqqqqqq回憶“古諾的寡頭模型”2022-3-542回憶“古諾的寡頭模型” 在本博弈中， 的納什均衡的充分必要條件是 和 的最大值問題： 第一個對q1求導(dǎo)，并將q1* 代

16、入， 6-q2*-2q1*=0 第二個對q2求導(dǎo)，并將q2* 代入， 6-q1*-2q2*=0 解得 唯一解 社會收益最大化： 假設(shè)總產(chǎn)量為Q Q，總收益為U UQPQP（Q Q）CQCQ Q Q（8-Q8-Q）2Q2Q6Q6QQ Q2 2 其最大值為Q Q* *=3,U=9=3,U=9 該結(jié)果與納什均衡有較大的差異，這就是納什均衡是源于各廠商追求自身利益最大化的結(jié)果。*12(,)qq*1q*2q12*21121*22122max(6)max(6)qqqq qqqq qq*122, u=4+4=8qq2022-3-5432022-3-5443.4.1 寡占的斯塔克博格模型l先后選擇產(chǎn)量的產(chǎn)量競

17、爭博弈先后選擇產(chǎn)量的產(chǎn)量競爭博弈l把古諾模型改為廠商把古諾模型改為廠商1 1先選擇，廠商先選擇，廠商2 2后選擇，而非同后選擇，而非同時選擇即可。時選擇即可。QQPPqqQ8)(,21221 cc121111112)(8 )(qqqqqcQPqu212116qqqq221222222)(8 )(qqqqqcQPqu222126qqqq 產(chǎn)量產(chǎn)量 得益得益廠商廠商1 3單位單位 4.5廠商廠商2 1.5單位單位 2.25先行優(yōu)勢先行優(yōu)勢2022-3-545逆推歸納法逆推歸納法第二階段：廠商第二階段：廠商2 2決策決策在決策時，廠商在決策時，廠商1 1選擇的產(chǎn)量選擇的產(chǎn)量q q1 1已經(jīng)確定了，廠

18、商已經(jīng)確定了，廠商2 2知道這知道這一點，因此對廠商一點，因此對廠商2 2來講，相當(dāng)于在給定來講，相當(dāng)于在給定q q1 1的情況下，求的情況下，求使使u u2 2最大值的最大值的q q2 2。23621112qqq第一階段：廠商第一階段：廠商1決策決策廠商廠商1知道廠商知道廠商2的這種決策思路，于是廠商的這種決策思路，于是廠商1的得益函數(shù)轉(zhuǎn)的得益函數(shù)轉(zhuǎn)化為化為 1121121111*211213)23(6,quqqqqqqqqu求得：求得：*123,1.5qq3.4.1 寡占的斯塔克博格模型2022-3-546 產(chǎn)量產(chǎn)量 得益得益廠商廠商1 31 3單位單位 4.54.5廠商廠商2 1.52

19、1.5單位單位 2.252.25比較：比較：古諾模型古諾模型廠商廠商1 21 2單位單位 4 4廠商廠商2 22 2單位單位 4 4比較說明：比較說明：兩廠商地位不對稱。廠商兩廠商地位不對稱。廠商1具有先行優(yōu)勢，具有先行優(yōu)勢，得到較多的利益。同時也說明信息較多并不一定能得得到較多的利益。同時也說明信息較多并不一定能得到較多的利益到較多的利益3.4.1 寡占的斯塔克博格模型2022-3-5472022-3-5482022-3-549*0max,()Wu W L Wu=u(W,L)L 0L 0max(W,L)=max R(L)-WLLW,LW,LR（ ）,（）,u（）2022-3-550逆推歸納法

20、：第一步，先分析第二階段廠商的選擇逆推歸納法：第一步，先分析第二階段廠商的選擇要求廠商對工會選擇的工資率要求廠商對工會選擇的工資率W的反應(yīng)函數(shù)的反應(yīng)函數(shù)L（W）)(*WLRL0W L廠商的反應(yīng)函數(shù)廠商的反應(yīng)函數(shù)斜率為斜率為W)(max),(max00WLLRLWLLR(L)廠商得益函數(shù)：廠商得益函數(shù)：LWLRLW),（）（0),（）（WLRLW3.4.2 勞資博弈2022-3-551LW0工會的無差異曲線工會的無差異曲線)(*WL)(*WL0u1u2u3u*W)(,max*0WLWuW 逆推歸納法：第二步，再分析第一階段工會的選擇逆推歸納法：第二步，再分析第一階段工會的選擇 工會知道：廠商會根

21、據(jù)自己選擇的工資率工會知道：廠商會根據(jù)自己選擇的工資率W W選擇雇傭選擇雇傭工人數(shù)量工人數(shù)量L L（W W* *) )，工會的選擇，工會的選擇W W* *, ,滿足滿足: :*)(,maxWLWu與廠商的反應(yīng)函數(shù)相切的那條與廠商的反應(yīng)函數(shù)相切的那條無差異曲線對應(yīng)的效用，就是無差異曲線對應(yīng)的效用，就是工會能實現(xiàn)的最大效用，工會能實現(xiàn)的最大效用，W W* *是是工會實現(xiàn)最大效用必須選擇的工會實現(xiàn)最大效用必須選擇的工資率，工資率，L L* *(W(W* *) )是廠商對工會是廠商對工會的的W W* *最佳反應(yīng)。最佳反應(yīng)。這個博弈的均衡解這個博弈的均衡解WW* *,L,L* *(W(W* *)就是一個

22、子博就是一個子博弈完美納什均衡弈完美納什均衡3.4.2 勞資博弈522022-3-53.4.3 3.4.3 討價還價博弈討價還價博弈n討價還價博弈討價還價博弈:假設(shè)兩人就如何分配假設(shè)兩人就如何分配1 1萬元現(xiàn)金進(jìn)行萬元現(xiàn)金進(jìn)行談判，規(guī)則是這樣，首先由甲提出一個分割比例，談判，規(guī)則是這樣，首先由甲提出一個分割比例，對甲提出的比例乙可以接受也可以不接受；如果乙對甲提出的比例乙可以接受也可以不接受；如果乙不接受則他應(yīng)提出另一個方案，讓甲選擇接受與不接受則他應(yīng)提出另一個方案，讓甲選擇接受與否否1 11 12 2不接受，出不接受，出S S接受接受不接受，出不接受，出S2S2接受接受出出S1S1)1000

23、0(,22SS)10000,(11SS)10000(,22SS關(guān)鍵：關(guān)鍵：1.1.第三回合甲的方案有強(qiáng)第三回合甲的方案有強(qiáng)制力；制力；2.2.消耗系數(shù)的存在，談判消耗系數(shù)的存在，談判時間越長對雙方都不利。時間越長對雙方都不利。三階段討價還價博弈，即第三回合甲的方案具有強(qiáng)制約束力三階段討價還價博弈，即第三回合甲的方案具有強(qiáng)制約束力532022-3-5112不接受，出不接受，出S接受接受不接受，出不接受，出S2接受接受出出S1)10000(,22SS)10000,(11SS)10000(,22SS 第三回合、甲的方案是自己得第三回合、甲的方案是自己得S10000第二回合，乙出價第二回合，乙出價S2

24、滿足：滿足：SSSS222即甲：SSSS222210000100001000010000）（）（乙：第一回合，甲出價第一回合，甲出價S1滿足：滿足：SS211000010000滿足乙：SS211000010000即甲的得益：SS211000010000乙的得益：542022-3-5112不接受，出不接受，出S接受接受不接受，出不接受，出S2接受接受出出S1)10000(,22SS)10000,(11SS)10000(,22SS益越大甲的得益越小，乙的得越大，時，當(dāng)益越小甲的得益越大，乙的得越大，時，當(dāng)5 . 0015 . 0甲第一階段出價甲第一階段出價SS211000010000乙方接受，其得

25、益為：乙方接受，其得益為：S2100002022-3-5552022-3-5562022-3-557例：討價還價博弈l兩個兄弟分一塊冰激凌。哥哥先提出一個分割比兩個兄弟分一塊冰激凌。哥哥先提出一個分割比例，弟弟可以接受或拒絕，接受則按哥哥的提議例，弟弟可以接受或拒絕，接受則按哥哥的提議分割，若拒絕就自己提出一個比例。但這時候冰分割，若拒絕就自己提出一個比例。但這時候冰激凌己化得只剩激凌己化得只剩I/2I/2了。對弟弟提議的比例哥哥了。對弟弟提議的比例哥哥也可以選擇接受或拒絕，若接受則按弟弟的提議也可以選擇接受或拒絕，若接受則按弟弟的提議分割，若拒絕冰激凌會全部化光。因為兄弟之間分割，若拒絕冰激

26、凌會全部化光。因為兄弟之間不應(yīng)該做損人不利己的事，因此我們假設(shè)接受和不應(yīng)該做損人不利己的事，因此我們假設(shè)接受和拒絕利益相同時兄弟倆都會接受。求該博弈的子拒絕利益相同時兄弟倆都會接受。求該博弈的子博弈完美納什均衡。如果冰激凌每階段只化掉博弈完美納什均衡。如果冰激凌每階段只化掉1/31/3，博奔的子博弈完美納什均衡是什么，博奔的子博弈完美納什均衡是什么? ?2022-3-558哥哥哥哥弟弟不接受，出不接受，出S接受接受不接受，出不接受，出S2接受接受出出S1)1 ( 2/ 1 ,2/ 1 22SS)1 ,(11SS 0 , 0例：討價還價博弈2022-3-5593.4.4 委托人代理人理論一、委托

27、人一、委托人代理人關(guān)系代理人關(guān)系l經(jīng)濟(jì)活動和社會活動中有很多委托人經(jīng)濟(jì)活動和社會活動中有很多委托人代理人關(guān)代理人關(guān)系，有明顯的，也有隱蔽的。工廠和工人、店主和系，有明顯的，也有隱蔽的。工廠和工人、店主和店員、客戶和律師、市民和政府、基金購買者和基店員、客戶和律師、市民和政府、基金購買者和基金管理人等都是。金管理人等都是。l委托人委托人代理人關(guān)系的關(guān)鍵特征：不能直接控制，代理人關(guān)系的關(guān)鍵特征：不能直接控制，監(jiān)督不完全，信息不完全，利益的相關(guān)性監(jiān)督不完全，信息不完全，利益的相關(guān)性l委托人委托人代理人涉及問題：激勵機(jī)制設(shè)計、機(jī)制代理人涉及問題：激勵機(jī)制設(shè)計、機(jī)制設(shè)計理論，委托合同設(shè)計問題等設(shè)計理論，

28、委托合同設(shè)計問題等l委托合同的核心是工資、獎金或股權(quán)等薪酬制度委托合同的核心是工資、獎金或股權(quán)等薪酬制度2022-3-560 委托人委托人代理人理論代理人理論l所謂機(jī)制設(shè)計，就是研究設(shè)計出一套有效機(jī)制，讓各有目的又必須合作的雙方都能尊重、了解和信任對方，從而保證工作的順利進(jìn)行。2022-3-5612007年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲獎成果年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲獎成果l這次諾貝爾獎頒發(fā)給（赫維茨，90歲；馬斯金和邁葉森，壯年）三位微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家，以表彰他們在機(jī)制設(shè)計理論方面作出的巨大貢獻(xiàn)。l赫維茨教授被譽(yù)為機(jī)制設(shè)計理論之父。2022-3-5622007年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲獎成果年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲獎成果l用博弈論的

29、術(shù)語博弈論的術(shù)語來說，機(jī)制設(shè)計是一種典型的三機(jī)制設(shè)計是一種典型的三階段不完全信息貝葉斯博弈階段不完全信息貝葉斯博弈。l.委托人提供一種機(jī)制安排，具體形式可能是規(guī)則、契約、最終分配方案等；l. 由代理人行動決策。他決定是否接受這種機(jī)制；如果他拒絕，則什么都不會發(fā)生。而他若是接受機(jī)制，則進(jìn)入l.代理人在機(jī)制約束下選擇對自己有利的行動。這里的博弈均衡過于復(fù)雜，于是機(jī)制設(shè)計理論中最基本的原理 顯示性原理 在70年代被發(fā)現(xiàn)。 2022-3-5632007年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲獎成果年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲獎成果l“顯示性原理顯示性原理”：為了獲取最高收益，委托人可以只考慮被“顯示”的機(jī)制，即委托人在第二階段接受機(jī)

30、制，第三階段在機(jī)制下選擇。 （邁爾森）l這一原理的發(fā)現(xiàn)，大大簡化了問題的復(fù)雜程度，代理人的類型空間就直接等同于信號空間，把復(fù)雜的社會選擇問題轉(zhuǎn)換成博弈論可處理的不完全信息博弈，為進(jìn)一步探索鋪平了道路。 2022-3-5642007年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲獎成果年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲獎成果l機(jī)制設(shè)計理論已經(jīng)發(fā)展了幾十年，這套思想大致可以分為兩大分支。兩大分支。l一、最優(yōu)機(jī)制一、最優(yōu)機(jī)制，機(jī)制設(shè)計的目標(biāo)是最大化委托人（或者拍賣者）的預(yù)期收益，(邁爾森邁爾森, , 1981 , , “最優(yōu)拍賣設(shè)計最優(yōu)拍賣設(shè)計”) 。l二、效率機(jī)制二、效率機(jī)制，即設(shè)計者的目標(biāo)不是個人收益即設(shè)計者的目標(biāo)不是個人收益最大化，而是整

31、體社會的效率最優(yōu)最大化，而是整體社會的效率最優(yōu)(維克瑞, 1961,投機(jī)，拍賣和競爭封閉出售;莫里斯, 1971,最優(yōu)所得稅理論的探索) 。 2022-3-5652007年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲獎成果年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲獎成果l在機(jī)制設(shè)計理論方面，馬斯金最出名的工作則是納什均衡可實施機(jī)制。又被稱為馬斯金馬斯金定理定理。 2022-3-566二、無不確定性的委托人代理人模型R(S)-w(S), w(S)-SR(E)-w(E), w(E)-ER(0),0R(0),0122偷懶偷懶努力努力拒絕拒絕接受接受不委托不委托委托委托第三階段：第三階段：代理人的選擇代理人的選擇努力的激勵相容約束：努力的激勵相容約束：

32、 w(E)-E w(S)-Sw(E)-E w(S)-S 即：即：w(E) w(S)+E-Sw(E) w(S)+E-S偷懶的激勵相容約束：偷懶的激勵相容約束： w(S)-S w(E)-Ew(S)-S w(E)-E 假設(shè)代理人的工作成果沒有不確定性，即代理人的產(chǎn)出是假設(shè)代理人的工作成果沒有不確定性，即代理人的產(chǎn)出是努力程度的函數(shù)，也就是努力程度的函數(shù)，也就是R R（E E）或）或R R（S S） ，因此委托人可以根，因此委托人可以根據(jù)代理人努力程度掌握代理人的工作情況，不存在監(jiān)督問題據(jù)代理人努力程度掌握代理人的工作情況，不存在監(jiān)督問題2022-3-567l努力的激勵相容約束：努力的激勵相容約束：

33、lw(E) w(S)+E-Sl不等式的經(jīng)濟(jì)意義是：只有當(dāng)努力工作的代理人不等式的經(jīng)濟(jì)意義是：只有當(dāng)努力工作的代理人得到的報酬，達(dá)到在偷懶的代理人也能得到的基得到的報酬，達(dá)到在偷懶的代理人也能得到的基本報酬以上，還有一個至少不低于能補(bǔ)償努力工本報酬以上，還有一個至少不低于能補(bǔ)償努力工作比偷懶更大負(fù)效用的增加額時，代理人才可能作比偷懶更大負(fù)效用的增加額時，代理人才可能自覺選擇努力工作。自覺選擇努力工作。二、無不確定性的委托人二、無不確定性的委托人代理人模型代理人模型2022-3-56822R(E)-w(E), w(E)-E拒絕拒絕接受接受拒絕拒絕接受接受R(0),0R(S)-w(S), w(S)-

34、SR(0),0接受：接受：w(E)-E0接受：接受：w(S)-S0參與約束參與約束注：沒有考慮機(jī)會成本注：沒有考慮機(jī)會成本第二階段：努力努力偷懶偷懶122偷懶偷懶努力努力拒絕拒絕接受接受不委托不委托委托委托R(E)-w(E), w(E)-ER(S)-w(S), w(S)-SR(0),0R(0),02022-3-569 委托人的選委托人的選擇擇11不委托不委托委托委托委托委托R(S)-w(S), w(S)-SR(0),0R(E)-w(E), w(E)-E不委托不委托R(0),0委托：委托： R(E)-w(E) R(0)不委托：不委托： R(E)-w(E) R(0)不委托：不委托： R(S)-w(

35、S) w(S)-S，即：，即：21滿足代理人參與約束：接受：滿足代理人參與約束：接受：w(E)-E R（0）即：）即：20滿足委托人提出委托的條件：委托：滿足委托人提出委托的條件：委托： R(E)-w(E) R(0)，即：，即：120因此，該博弈子博弈完美納什均衡是：委托人選擇委托，代理人接受委托并因此，該博弈子博弈完美納什均衡是：委托人選擇委托，代理人接受委托并努力工作努力工作2022-3-571三、有不確定性但可監(jiān)督的委托人三、有不確定性但可監(jiān)督的委托人代理人博弈代理人博弈100220，00，010-w(S), w(S)-S20-w(S), w(S)-S10-w(E), w(E)-E20-

36、w(E), w(E)-E不委托不委托高產(chǎn)高產(chǎn)(0.1)低產(chǎn)低產(chǎn)(0.9)低產(chǎn)低產(chǎn)(0.1)高產(chǎn)高產(chǎn)(0.9)努力努力偷懶偷懶接受接受拒絕拒絕委托委托偷懶：偷懶：委托：委托： 0.1*20-w(S) +0.9*10-w(S)0不委托：不委托： 0.1*20-w(S) +0.9*10-w(S)0不委托：不委托：0.9*20-w(E)+0.1*10-w(E)0.1 w(20)-S+0.9 w(10 ) -S激勵相容激勵相容約束約束2022-3-574四、有不確定性且不可監(jiān)督的委托人代理人博弈1220，00，010-w(10), w(10)-S20-w(20), w(20)-S10-w(10), w(

37、10)-E20-w(20), w(20)-E 不委托不委托高產(chǎn)高產(chǎn)(0.1)低產(chǎn)低產(chǎn)(0.9)低產(chǎn)低產(chǎn)(0.1)高產(chǎn)高產(chǎn)(0.9)努力努力偷懶偷懶接受接受拒絕拒絕委托委托0接受：接受：0.9 w(20)-E+0.1 w(10)-E0參與約參與約束束2022-3-5751220，00，010-w(10), w(10)-S20-w(20), w(20)-S10-w(10), w(10)-E20-w(20), w(20)-E 不委托不委托高產(chǎn)高產(chǎn)(0.1)低產(chǎn)低產(chǎn)(0.9)低產(chǎn)低產(chǎn)(0.1)高產(chǎn)高產(chǎn)(0.9)努力努力偷懶偷懶接受接受拒絕拒絕委托委托0委托：委托：0.9 0.9 20-w(20)+0.

38、1 20-w(20)+0.1 10-w(10)010-w(10)0對于委托人來說，就是要根據(jù)上述兩個條件，以及對于委托人來說，就是要根據(jù)上述兩個條件，以及 E E、S S的值，的值，選擇最佳的工資水平選擇最佳的工資水平w(20)w(20)和和w(10)w(10)，或者它們的差額，或者它們的差額w(20) -w(20) -w(10)w(10)2022-3-576五、選擇報酬和連續(xù)努力水平的委托人五、選擇報酬和連續(xù)努力水平的委托人代理人博弈代理人博弈不僅努力成果不確定且不可監(jiān)督，而且委托人可以選擇報酬函數(shù)，不僅努力成果不確定且不可監(jiān)督，而且委托人可以選擇報酬函數(shù)，代理人在連續(xù)區(qū)間選擇努力水平代理人

39、在連續(xù)區(qū)間選擇努力水平e e ，此外，還考慮有正值的機(jī)會，此外，還考慮有正值的機(jī)會成本成本U U。設(shè)努力的負(fù)效用是努力水平的單調(diào)遞增的凸函數(shù)設(shè)努力的負(fù)效用是努力水平的單調(diào)遞增的凸函數(shù))(eCC )(Rww )()(eRwRwwU)()(eRweRwR委托人的得益函數(shù)：)()(eCeRwCw代理人的得益函數(shù)：，通常是凹函數(shù))(eRR R, CC(e) +R(e)委托人希望的代理人努力水平委托人希望的代理人努力水平（滿足參與約束）（滿足參與約束）U*ee2022-3-577五、選擇報酬和連續(xù)努力水平的委托人五、選擇報酬和連續(xù)努力水平的委托人代理人博弈代理人博弈R, CC(e) +R(e)委托人希望

40、的代理人努力水平委托人希望的代理人努力水平（滿足參與約束）（滿足參與約束）U*ee)()()()()()()()()()()()(*eCeRweCeRwUeCeReRweRUeCeRwUeCeRw激勵相容約束：參與約束：實際參與約束：實際參與約束：委托人得益函數(shù)：委托人得益函數(shù)：如果委托人按照這些參與約如果委托人按照這些參與約束和激勵相容約束設(shè)計報酬束和激勵相容約束設(shè)計報酬函數(shù)，就能使代理人的行為函數(shù)，就能使代理人的行為符合委托人的最大利益。符合委托人的最大利益。)()(eRweRwR委托人的得益函數(shù)：)()(eCeRwCw代理人的得益函數(shù)：2022-3-578店主和店員的問題店主和店員的問題

41、商店的利潤商店的利潤 ， 是均值為是均值為0的隨機(jī)變量的隨機(jī)變量店員的負(fù)效用店員的負(fù)效用 ， 是店員的努力是店員的努力機(jī)會成本為機(jī)會成本為1店主采用的報酬計算公式店主采用的報酬計算公式店員的得益店員的得益店員期望得益為店員期望得益為店主的得益為店主的得益為 eR42eC )4(eBABRASABeBeBAe)1 ()1 ( 4)4(424eBeAe2)4(eeBA2022-3-579*ee 1B5)8(BA58 BA1B3ARw 31)4(2eeBABe2*1)4(2eeBA142ee2*e參與約束參與約束店員的期望得益店員的期望得益當(dāng)?shù)陠T風(fēng)險中性時當(dāng)?shù)陠T風(fēng)險中性時 符合其最大利益符合其最大利

42、益店主選擇下限店主選擇下限店主的期望得益為店主的期望得益為142ee24eBeA令令得得再代入?yún)⑴c約束再代入?yún)⑴c約束求數(shù)學(xué)期望得求數(shù)學(xué)期望得解得解得則店主的最優(yōu)激勵工資計算公式是則店主的最優(yōu)激勵工資計算公式是AeB)1 (42022-3-580則店主的最優(yōu)激勵工資計算公式是則店主的最優(yōu)激勵工資計算公式是Rw 3該報酬函數(shù)的意義：商店100的營業(yè)利潤都作為店員的提成，店主不但不發(fā)固定工資，而且向店員收取3單位的承包費或租金，這實質(zhì)上是一種承包或租賃經(jīng)營制。2022-3-581 對店主和店員之間委托人對店主和店員之間委托人代理人關(guān)系的分析，代理人關(guān)系的分析，討論在信息不完全的情況下，討論在信息不完

43、全的情況下，“基本工資十提基本工資十提成獎金成獎金”式的工資制度和租責(zé)、承包制相比，式的工資制度和租責(zé)、承包制相比，哪種方式更能使雇員或承租、承包人的利益，哪種方式更能使雇員或承租、承包人的利益，與雇主或出租、發(fā)包人的利益一致，使代理人與雇主或出租、發(fā)包人的利益一致，使代理人的行為更加符合委托人的利益的行為更加符合委托人的利益? ?工資加獎金制度工資加獎金制度與租責(zé)、承包制度各有什么優(yōu)缺點與租責(zé)、承包制度各有什么優(yōu)缺點? ? 在信息不完全的情況下，租賃、承包制顯然比在信息不完全的情況下，租賃、承包制顯然比“基本基本工資十提成獎金工資十提成獎金“式的工資制度，更能使雇員或承租、式的工資制度，更能

44、使雇員或承租、承包人的利益，與雇主或出租、發(fā)包人的利益一致，承包人的利益，與雇主或出租、發(fā)包人的利益一致，使代理人的行為更符合委托人的利益。理由是在這個使代理人的行為更符合委托人的利益。理由是在這個委托人委托人代理人關(guān)系博弈中，同時滿足參與約束和激代理人關(guān)系博弈中，同時滿足參與約束和激勵相容約束的惟一子博弈完美納什均衡解，就是一種勵相容約束的惟一子博弈完美納什均衡解，就是一種固定租金或承包費的承包或租賃經(jīng)營制。固定租金或承包費的承包或租賃經(jīng)營制。2022-3-582 租賃、承包制度的最大優(yōu)點就是上述出租、租賃、承包制度的最大優(yōu)點就是上述出租、發(fā)包人與租賃、承包之間的利益一致性。但這發(fā)包人與租賃

45、、承包之間的利益一致性。但這有一定前提，那就是租賃、承包的條件、合同有一定前提，那就是租賃、承包的條件、合同是合理的。此外，在租賃、承包制下所有的小是合理的。此外，在租賃、承包制下所有的小確定性風(fēng)險實際上都是由代理人而不是委托人確定性風(fēng)險實際上都是由代理人而不是委托人承擔(dān)。出了通常代理人在風(fēng)險類型方面總是比承擔(dān)。出了通常代理人在風(fēng)險類型方面總是比委托人更偏向風(fēng)險厭惡而不是風(fēng)險偏好，與租委托人更偏向風(fēng)險厭惡而不是風(fēng)險偏好，與租賃、承包制的風(fēng)險安排正好矛盾，因此承包制賃、承包制的風(fēng)險安排正好矛盾，因此承包制和固定租金租賃制不一定能采用或合理。和固定租金租賃制不一定能采用或合理。 工資獎金制度的優(yōu)點

46、是代理人所承擔(dān)的風(fēng)險比較工資獎金制度的優(yōu)點是代理人所承擔(dān)的風(fēng)險比較小，委托人和代理人雙方分但不確定性酌風(fēng)險這對小，委托人和代理人雙方分但不確定性酌風(fēng)險這對于代理人比較厭惡風(fēng)險，每單位帶風(fēng)險的期望得益價于代理人比較厭惡風(fēng)險，每單位帶風(fēng)險的期望得益價值較小的情況是較好的制度安排。工資獎金制度的缺值較小的情況是較好的制度安排。工資獎金制度的缺點是在信息不完全的情況下，委托人和代理人在利益點是在信息不完全的情況下，委托人和代理人在利益方面的某種不一致性無法完全避免，無法使代理人的方面的某種不一致性無法完全避免，無法使代理人的行為完全待合委托人的利益。行為完全待合委托人的利益。2022-3-5833.5

47、 有同時選擇的動態(tài)博弈模型有同時選擇的動態(tài)博弈模型3.5.1 標(biāo)準(zhǔn)模型3.5.2 間接融資和擠兌風(fēng)險3.5.3 國際競爭和最優(yōu)關(guān)稅3.5.4 工資獎金制度2022-3-5843.5.1 標(biāo)準(zhǔn)模型標(biāo)準(zhǔn)模型 博弈中有四個博弈方，分別稱為博弈方博弈中有四個博弈方，分別稱為博弈方1 1、2 2、3 3和和4 4 第一階段是博弈方、第一階段是博弈方、2 2的選擇階段，他們同時在各自的選擇階段，他們同時在各自的可選策略（行為）集合的可選策略（行為）集合 和和 中分別選擇中分別選擇 和和 第二階段是博弈方第二階段是博弈方3 3、4 4的選擇階段，他們在看到博弈方的選擇階段，他們在看到博弈方1 1、2 2的選

48、擇的選擇 和和 以后，同時在各自的可選策略（行以后，同時在各自的可選策略（行為）集合為）集合 和和 中分別選擇中分別選擇 和和 各博弈方的得益都取決于所有博弈方的策略各博弈方的得益都取決于所有博弈方的策略 即博弈方即博弈方i i的得益是各個博弈方所選擇策略的多元函數(shù)的得益是各個博弈方所選擇策略的多元函數(shù)),(4321aaaauuii1a2a1a2a3a4a4321,aaaa1A2A3A4A2022-3-5853.5.1 標(biāo)準(zhǔn)模型及其存在的問題2022-3-5863.5.2 間接融資和擠兌風(fēng)險下一階段1， 11， 11， 1不不 存存存存 款款客戶客戶2不存不存存款存款客客戶戶1第一階段第一階段

49、0.8，0.80.6，11，0.61.2，1.2提提 前前到到 期期客戶客戶2提前提前到期到期客客戶戶1第二階段第二階段 設(shè)一家銀行為了給一個企業(yè)貸放一筆設(shè)一家銀行為了給一個企業(yè)貸放一筆2000020000元的貸款，以元的貸款，以2020的年利率吸引客戶的存款。若兩個客戶各有的年利率吸引客戶的存款。若兩個客戶各有1000010000元資金，如果元資金，如果他們把資金作為他們把資金作為1 1年期定期存款存入該銀行，那么銀行就可以向年期定期存款存入該銀行，那么銀行就可以向企業(yè)貸款；如果兩客戶都不愿行款或只有一個客戶存款，那么銀企業(yè)貸款；如果兩客戶都不愿行款或只有一個客戶存款，那么銀行就無法結(jié)上述企

50、業(yè)貸款，這時候客戶都能保住自己的本全。行就無法結(jié)上述企業(yè)貸款，這時候客戶都能保住自己的本全。2022-3-587 如果第二階段理想的如果第二階段理想的結(jié)果（到期，到期）納什結(jié)果（到期，到期）納什均衡，結(jié)果如圖。均衡，結(jié)果如圖。（到期，到期）（到期，到期） （存款，存款）（存款，存款）0.8，0.80.6，11，0.61.2，1.2提提 前前到到 期期客戶客戶2提前提前到期到期客客戶戶1第二階段第二階段下一階段下一階段1， 11， 11， 1不不 存存存存 款款客戶客戶2不存不存存款存款客客戶戶1第一階段第一階段1.2，1.2 此時有兩個納什均衡，后此時有兩個納什均衡，后一個帕累托優(yōu)于前一個，也

51、是一個帕累托優(yōu)于前一個，也是上策均衡和風(fēng)險上策均衡。上策均衡和風(fēng)險上策均衡。3.5.2 間接融資和擠兌風(fēng)險2022-3-588 如果第二階段不理想的結(jié)果如果第二階段不理想的結(jié)果（提前，提前）納什均衡，結(jié)（提前，提前）納什均衡，結(jié)果如圖，果如圖， 0.8，0.80.6，11，0.61.2，1.2提提 前前到到 期期客戶客戶2提前提前到期到期客客戶戶1第二階段第二階段下一階段下一階段1， 11， 11， 1不不 存存存存 款款客戶客戶2不存不存存款存款客客戶戶1第一階段第一階段0.8，0.8（提前，提前）（提前，提前） （不存，不存）（不存，不存）此時，（不存，不存）是此時，（不存，不存）是納什均

52、衡，也是上策均衡。納什均衡，也是上策均衡。3.5.2 間接融資和擠兌風(fēng)險2022-3-589 事實上，絕大多數(shù)銀行擠兌都發(fā)生在傳聞銀行經(jīng)事實上，絕大多數(shù)銀行擠兌都發(fā)生在傳聞銀行經(jīng)營不好有可能破產(chǎn)的時候，一旦破產(chǎn)，儲戶的存款就營不好有可能破產(chǎn)的時候，一旦破產(chǎn)，儲戶的存款就有可能遭受嚴(yán)重?fù)p失。所以，銀行一定要注意良好的有可能遭受嚴(yán)重?fù)p失。所以，銀行一定要注意良好的經(jīng)營業(yè)績，還要掌握相當(dāng)比例的備用金。經(jīng)營業(yè)績，還要掌握相當(dāng)比例的備用金。 各國中央銀行不僅要求商業(yè)銀行自己有足夠的備各國中央銀行不僅要求商業(yè)銀行自己有足夠的備用金，而且要求商業(yè)銀行把一定數(shù)額的備用金存放在用金，而且要求商業(yè)銀行把一定數(shù)額的

53、備用金存放在中央銀行的金庫里。中央銀行的金庫里。建立信貸保證、保險制度，對存款進(jìn)行保護(hù)、保險建立信貸保證、保險制度，對存款進(jìn)行保護(hù)、保險3.5.2 間接融資和擠兌風(fēng)險2022-3-590非法集資問題非法集資問題 現(xiàn)代更容易引發(fā)金融、社會風(fēng)險的主現(xiàn)代更容易引發(fā)金融、社會風(fēng)險的主要是不正規(guī)的非法金融活動，如地下錢莊要是不正規(guī)的非法金融活動，如地下錢莊和非法集資等。因為非法金融活動常常通和非法集資等。因為非法金融活動常常通過惡意欺騙的手段吸引人們參加，用借新過惡意欺騙的手段吸引人們參加，用借新債還舊債的方法，而不是經(jīng)營利潤償還到債還舊債的方法，而不是經(jīng)營利潤償還到期資金，信用差、管理差而且缺乏保險措

54、期資金，信用差、管理差而且缺乏保險措施，引起金融風(fēng)險并引發(fā)社會問題的可能施，引起金融風(fēng)險并引發(fā)社會問題的可能性要大得多。性要大得多。2022-3-5913.5.3 國際競爭和最優(yōu)關(guān)稅國際競爭和最優(yōu)關(guān)稅 假設(shè)兩個國家各有一個企業(yè)生產(chǎn)既內(nèi)銷又出口的相互競爭的商假設(shè)兩個國家各有一個企業(yè)生產(chǎn)既內(nèi)銷又出口的相互競爭的商品，我們稱他們?yōu)槠髽I(yè)品，我們稱他們?yōu)槠髽I(yè)1 1和企業(yè)和企業(yè)2 2。兩國的消費者分別在各自國。兩國的消費者分別在各自國內(nèi)的市場上購買企業(yè)內(nèi)的市場上購買企業(yè)1 1或企業(yè)或企業(yè)2 2的產(chǎn)品。的產(chǎn)品。 用用Qi記在國家記在國家i市場上的商品總量，則市場出清價格市場上的商品總量，則市場出清價格P P

55、i i為為Q Qi i的函的函數(shù)數(shù)PiPi(Qi)=a-Qi，i=1，2。企業(yè)。企業(yè)i i生產(chǎn)數(shù)量為生產(chǎn)數(shù)量為hihi的產(chǎn)品供內(nèi)銷，的產(chǎn)品供內(nèi)銷，數(shù)量為數(shù)量為e ei i的產(chǎn)品供出口，因此的產(chǎn)品供出口，因此Qi=hi+ej，i，j=1,2。當(dāng)。當(dāng)i=1時，時，j=2；當(dāng)當(dāng)i=2時，時，j=1。 再設(shè)兩企業(yè)的邊際產(chǎn)生成本同為常數(shù)再設(shè)兩企業(yè)的邊際產(chǎn)生成本同為常數(shù)c c，且無固定成本，則企業(yè)，且無固定成本，則企業(yè)i i的生產(chǎn)總成本為的生產(chǎn)總成本為c(hi+ei)。當(dāng)企業(yè)出口時，因為進(jìn)口國征收的關(guān)。當(dāng)企業(yè)出口時，因為進(jìn)口國征收的關(guān)稅也計入成本，設(shè)國家稅也計入成本，設(shè)國家j j的關(guān)稅為的關(guān)稅為t tj

56、j時，企業(yè)時，企業(yè)i i的出口產(chǎn)品成本的出口產(chǎn)品成本為為（ctj）ei，因此企業(yè)，因此企業(yè)i i的總成本為的總成本為c(hi+ei)tjei。以此假設(shè)構(gòu)。以此假設(shè)構(gòu)造一個兩階段都有同時選擇的四方動態(tài)博弈。造一個兩階段都有同時選擇的四方動態(tài)博弈。2022-3-592ijiiijiijietehceheaheha)()()(廠商的得益函數(shù)為：第二階段廠商選擇：32,3),(max*jiiijijijiitcaetcaheehhtt),(jijijiiieehhtt)()(jjiijiitcheaecehah 思考1.假設(shè)t1和t2等于0時如何？2.關(guān)稅有何作用？2022-3-593 結(jié)論：從這一結(jié)

57、果可以看出來，如果國家提高進(jìn)口關(guān)稅，可以使本國企業(yè)的國內(nèi)產(chǎn)量提高而進(jìn)口量下降。這說明國家能通過關(guān)稅保護(hù)國內(nèi)市場，限制外國產(chǎn)品的進(jìn)入。這是世界各國普遍設(shè)置關(guān)稅并想提高本國關(guān)稅的主要原因。2022-3-594第一階段政府選擇：第一階段政府選擇：先把第二階段根據(jù)廠商選擇得先把第二階段根據(jù)廠商選擇得到結(jié)果代入政府得益，再求最優(yōu)化：到結(jié)果代入政府得益，再求最優(yōu)化：2 , 1,99)(433)(9)2(9)(18)(2),(),(max*2*22*icaecahcattcattcatcatcattwttwiiiiijiijiijii政府的得益函數(shù)；政府的得益函數(shù)；),(jijijiiieehhttww j

58、iijieteh2)(212022-3-595 結(jié)論：此結(jié)果說明，在兩國自由博弈，即沒有貿(mào)易協(xié)定的情況下，政府會制定t1=t2=(a-c)/3的關(guān)稅稅率以獲得最大的社會福利；而企業(yè)則會內(nèi)銷hi=4(a-c)/9外銷ei=(a-c)/9的產(chǎn)品以獲得最大的企業(yè)利潤。 此時，企業(yè)利潤 ，社會總福利為 。217()81iac25()18iacw2022-3-596非自由貿(mào)易時非自由貿(mào)易時自由貿(mào)易時自由貿(mào)易時比較會得出什么結(jié)論？比較會得出什么結(jié)論？*4()(),(1,2)99iiacachei217()81iac25()18iacw此時，企業(yè)利潤 ，社會總福利為在兩國自由貿(mào)易時，即關(guān)稅稅率 ，此時由(5

59、)(6)得0it *,(1,2)33iiacachei此時，企業(yè)利潤 ，社會總福利為22()9iac25()18iacw2022-3-597模型假設(shè)：模型假設(shè)：1.1.雇員雇員i i( (i i=1,2)=1,2)的產(chǎn)出函數(shù)的產(chǎn)出函數(shù) 為雇員努力水平，負(fù)效用函數(shù)為為雇員努力水平，負(fù)效用函數(shù)為 且且 。 為隨機(jī)擾動為隨機(jī)擾動, ,服從分布密度服從分布密度 ，均值為，均值為0 0的分布。的分布。2.2.產(chǎn)量高的雇員得到高工資產(chǎn)量高的雇員得到高工資 ，產(chǎn)量低的得到低工資，產(chǎn)量低的得到低工資 。3.3.兩雇員在已知雇主宣布的工資獎金制度下，同時獨立選擇各兩雇員在已知雇主宣布的工資獎金制度下，同時獨立選

60、擇各自的努力程度。自的努力程度。3.5.4 工資獎金制度工資獎金制度iiieyiei)(eg0 , 0gg)(fhwlw 在存在相互競爭雇員的前提下，雇主通過雇員進(jìn)行競賽在存在相互競爭雇員的前提下，雇主通過雇員進(jìn)行競賽的方法實現(xiàn)有效激勵的博弈模型。的方法實現(xiàn)有效激勵的博弈模型。 很顯然，這個博弈模型是一個兩階段有同時選擇的動態(tài)博弈很顯然，這個博弈模型是一個兩階段有同時選擇的動態(tài)博弈模型，雇主決定模型，雇主決定 和和 是這個博弈的第一階段，兩雇員在知道是這個博弈的第一階段，兩雇員在知道雇主定的工資標(biāo)準(zhǔn)以后同時選擇努力程度雇主定的工資標(biāo)準(zhǔn)以后同時選擇努力程度 是第二階段。是第二階段。hwlwie2