單位根檢驗操作-文檔資料

1、1單位根檢驗的EViews操作2 利用利用EViews進行單位根檢驗進行單位根檢驗 （ADF、DF檢驗的操作步驟基本相同）檢驗的操作步驟基本相同） 在主菜單選擇在主菜單選擇Quick / Series Statistics / Unit Root Test 輸入待檢驗的序列名輸入待檢驗的序列名/單擊單擊OK / 出現單位根檢驗對話框出現單位根檢驗對話框 單位根檢驗對話框單位根檢驗對話框(由三部分構成由三部分構成) （1）檢驗類型（）檢驗類型（Test Type) (A)DF檢驗檢驗 PP檢驗檢驗 （2）檢驗對象）檢驗對象 Level（水平序列）（水平序列） 1st difference（一階差

2、分序列）（一階差分序列） 2nd difference（二階差分序列）（二階差分序列） 3 （3）檢驗式中應包括的附加項）檢驗式中應包括的附加項 Intercept（漂移項）（漂移項） Trend and Intercept（趨勢項和漂移項）（趨勢項和漂移項） None（無附加項）（無附加項） （4）檢驗式中因變量的滯后差分項的個數。）檢驗式中因變量的滯后差分項的個數。4 例例 根據根據中國統計年鑒中國統計年鑒2004，得到我國，得到我國19782003年的年的GDP序列，檢驗其是否為平穩(wěn)序列。序列，檢驗其是否為平穩(wěn)序列。 中國中國19782003年度年度GDP序列序列56方法方法1: 用時序

3、圖判斷用時序圖判斷 由由GDP的時序圖的時序圖初步判斷初步判斷序列是序列是不平穩(wěn)的不平穩(wěn)的(可以看出該序列可能可以看出該序列可能存在趨勢項，若需用存在趨勢項，若需用ADF檢驗則選擇第三種模型進行檢驗檢驗則選擇第三種模型進行檢驗)。7方法方法2: 用用自相關系數自相關系數圖判斷圖判斷 中國中國GDP時間序列的時間序列的自相關系數不是自相關系數不是很快地（如滯后期很快地（如滯后期K=2，3）趨于零，即緩慢下降，趨于零，即緩慢下降，再次表明序列是非平穩(wěn)的再次表明序列是非平穩(wěn)的.8Quick Series Statistics Unit Root Test方法方法3: 單位根檢驗單位根檢驗9輸入變量名

4、（本例：輸入變量名（本例：GDP）10 選擇選擇ADF檢驗檢驗 / Level（水平序列）（水平序列）/ Trend and Intercept（趨勢項和漂移項）（趨勢項和漂移項）/ 滯后期數：滯后期數：211在原假設在原假設 00:1:HH 或=0 下，單位根的下，單位根的t檢驗統計量的值為：檢驗統計量的值為： .0.786011 或 在在1、5、10三個顯著性水平下，單位根檢驗的臨界值分三個顯著性水平下，單位根檢驗的臨界值分別為別為- 4.4167、-3.6219、-3.2474，顯然，上述，顯然，上述 檢驗統計量值大于檢驗統計量值大于相應相應DW臨界值，從而接受臨界值，從而接受 ，表明我

5、國，表明我國19782003年度年度GDP序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列。0H12繼續(xù)討論繼續(xù)討論:對對GDP的一階差分的一階差分進行檢驗進行檢驗13 在在10的顯著性水平的顯著性水平下，單位根檢驗的臨界值為下，單位根檢驗的臨界值為 -3.2602，上述檢驗統計量值，上述檢驗統計量值-3.62511小于相應小于相應DW臨界值，臨界值，從而拒絕從而拒絕H0，表明我國，表明我國19782003年年D(GDP)序序列是平穩(wěn)序列列是平穩(wěn)序列.14年度數據一般選擇1或2年，月度數據一般選擇6個月、12個月或者18個月，季度數據一般4或者8。 滯后階數的問題。最佳滯后階數主要根據

6、AIC SC準則判定，當你選擇好檢驗方式，確定好常數項、趨勢項選擇后，在lagged differences欄里可以從0開始嘗試，最大可以嘗試到7。你一個個打開去觀察，看哪個滯后階數使得結論最下方一欄中的AIC 和SC值最小，那么該滯后階數則為最佳滯后階數。15 單位根是否應該包括常數項和趨勢項可以通過觀察序列圖確定，通過Quick-graph-line操作觀察你的數據，若數據隨時間變化有明顯的上升或下降趨勢，則有趨勢項，若圍繞0值上下波動，則沒有趨勢項；其二，關于是否包括常數項有兩種觀點，一種是其截距為非零值，則取常數項，另一種是序列均值不為零則取常數項。16 我們老師說樣本較大時，選用bi

7、c ，較小時用aic 先找出最小的AIC和SIC（不是絕對值），在此基礎上看ADF檢驗是否通過，即判斷是否是平穩(wěn)序列。 我一般是根據模型的最優(yōu)滯后階滯后階數數作為協整的最優(yōu)滯后階數滯后階數17 根據赤池信息準則或舒瓦茨信息準則 adf檢驗是在殘差存在自相關時用的，滯滯后階數后階數可以根據序列自相關和偏自相關圖確定18判斷用不用常數項和趨勢項常數項和趨勢項一般做法是：先畫原序列的曲線圖，根據圖形可以看出是否應該包含截距項（常數項）或者趨勢項（這種方法是比較常用、有效和易行的）；對于生成過程比較復雜的時間序列數據，比較難直觀地判斷其是否含有時間趨勢或常數項，而需要對常數項、時間趨勢項及單位根單位根項的系數進行反復檢驗，以及它們之間較為復雜的聯合檢驗，