運營風險控制制度

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上運營風險控制制度第一章 總則 第一條 為加強公司運營風險的管理，提升運營風險的管控能力，根據證券法、證券公司監(jiān)督管理條例、證券公司內部控制指引、證券公司全面風險管理規(guī)范等相關法律法規(guī)，結合公司實際情況，制訂本辦法。第二條 運營風險是公司經營管理活動所固有的風險，公司將運營風險管理作為全面風險管理的重要組成內容。公司各業(yè)務部門及其各項業(yè)務活動、各支持部門及其各項業(yè)務支持活動，適用本辦法。第三條 本辦法所稱運營風險，是指由不完善或有問題的內部程序、人員、信息技術系統，以及外部事件所造成損失的風險。其中有關合規(guī)風險和法律風險的管理要求，按照外部法律法規(guī)和公司合規(guī)管理的有關制

2、度與規(guī)定執(zhí)行。第四條 本辦法所稱運營風險管理，是指公司董事會、經營管理層、相關部門及員工共同參與的，對公司經營中的運營風險進行準確識別、審慎評估、動態(tài)監(jiān)控、及時報告和處置的全過程。第五條 公司運營風險管理的目標是根據監(jiān)管要求和公司業(yè)務戰(zhàn)略，在全面風險管理框架下，通過有效的內部制衡，逐步建立與公司的業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度相適應的運營風險管理體系，有效地識別、評估、監(jiān)測、控制、報告運營風險，從而保證業(yè)務正常、持續(xù)、穩(wěn)健地開展。第六條 公司建立與業(yè)務活動及經營管理環(huán)境規(guī)模、性質和復雜程度等相適應的、有效的運營風險管理體系。運營風險管理體系應當包括以下基本要素： （一）董事會和高級管理層的有效監(jiān)控；

3、（二）完善的運營風險管理策略、政策和程序；（三）有效的運營風險識別、計量、監(jiān)測和控制；（四）完備的管理信息系統或采取相應手段，支持運營風險的識別、計量、監(jiān)測和控制；（五）完善的內部控制和獨立的外部審計。第二章 組織體系與職責 第七條 董事會是公司風險管理的最高決策機構，對公司運營風險管理負有最終責任，負責審核批準公司運營風險偏好、政策等重大事項，持續(xù)關注運營風險狀況并對運營風險管理情況進行監(jiān)督檢查。第八條 公司風險控制委員會在董事會的授權下，及時掌握和協調、指導公司經營管理活動中的運營風險管理工作。第九條 公司經營管理層在董事會授權范圍內全面負責公司經營層面的運營風險管理，負責制訂、定期審查和

4、監(jiān)督執(zhí)行運營風險管理的政策、程序和具體的操作規(guī)程，并定期向董事會提交運營風險總體情況的報告；全面掌握公司運營風險管理的總體狀況，特別是各項重大的運營風險事件或項目；為運營風險管理協調并配備適當資源。第十條 公司 首席風險官須充分了解運營風險水平及管理狀況，并及時向董事會及經營管理層報告；對公司運營風險管理中存在的風險隱患進行質詢和調查，并提出整改意見。第十一條 合規(guī)與風險管理部負責公司運營風險管理具體工作的組織和實施，具體職責包括： （一）牽頭組織制訂、修訂和完善公司的各項業(yè)務制度、流程，以有效防范運營風險。（二）協助相關業(yè)務及支持部門識別、評估、監(jiān)測、控制相應業(yè)務條線或相關部門的運營風險。（

5、三）建立公司運營風險事件的處理與問責機制，以及運營風險損失的追究機制。（四）定期/不定期對各業(yè)務及支持部門涉及運營風險管理工作和事項進行合規(guī)檢查、分析、評估并出具相應意見和改進要求。（五）監(jiān)控公司層面各業(yè)務條線的關鍵風險指標，根據監(jiān)管要求變化和業(yè)務發(fā)展狀況予以定期/不定期更新完善。（六）定期分析、評估相關業(yè)務條線運營風險的管理情況，收集和報告公司運營風險事件和損失數據。第十二條 公司各業(yè)務部門作為運營風險管理的第一道防線，承擔本部門運營風險管理的第一責任。部門負責人對相應業(yè)務條線運營風險的管理情況負直接責任，主要職責包括：（一）確保公司運營風險管理的政策、程序和具體的操作規(guī)程等得到遵守和貫徹執(zhí)

6、行。（二）建立本條線識別、評估、計量、控制、監(jiān)測和報告運營風險的方法與程序，組織制訂本條線的業(yè)務制度、流程、風險點及風控措施，報合規(guī)與風險管理部審核同意后實施，并定期修訂完善。（三）定期檢查、分析和評估本部門運營風險管理的總體狀況，及時對薄弱環(huán)節(jié)采取必要的糾正補救措施并通報相關內控和支持部門；對內控和支持部門所提示的運營風險，及時組織落實整改與防范措施。（四）對部門主辦的新業(yè)務、新產品的運營風險進行評估，并制訂對應的控制措施。（五）收集和分析本部門運營風險事件和損失數據，定期向合規(guī)與風險管理部通報，并且應當及時報告重大運營風險事件和損失數據。（六）制訂本部門運營風險的應急預案和業(yè)務連續(xù)性計劃，

7、并定期測試和演練，確保應急預案和業(yè)務連續(xù)性計劃的有效性。（七）公司規(guī)定的其他職責。第十三條 公司各相關業(yè)務部門，應在各自職責范圍內分別做好財務管理、資金和流動性管理、交易管理和清算交收、信息技術安全、人力資源管理、后勤保障以及安全保衛(wèi)等方面的運營風險管理工作，并應在涉及其職責分工及專業(yè)特長的范圍內為其他部門管理運營風險提供資源和支持，以促進公司整體的運營風險管理。第十四條 公司將運營風險管理納入內部審計范疇，審計稽核部負責對運營風險管理的充分性和有效性進行獨立、客觀的審查和評價。審計發(fā)現問題的，應督促相關責任人及時整改，并跟蹤檢查整改措施的落實情況。第三章 運營風險識別、控制和評估第十五條 公

8、司建立健全運營風險的識別、評估和控制體系，全面涵蓋公司各項業(yè)務活動。第十六條 公司所面臨的運營風險主要來源于人員因素、內部流程、信息技術系統缺陷以及外部事件等四大類別：（一）人員因素，是指公司員工發(fā)生內部欺詐、失職違規(guī)、沒有授權的行為。員工知識技能匱乏、核心員工流失以及違反用工法律法規(guī)等。（二）內部流程，是指公司制度業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行等因素。（三）信息技術系統缺陷，是指信息技術系統設計和系統維護不完善導致不能正常提供全部、部分服務或業(yè)務中斷，具體表現為數據或信息質量低下、違反系統安全規(guī)定、系統設計或開發(fā)的戰(zhàn)略風險，以及系統運行穩(wěn)定性、兼容性、適宜性等問題。（四）外部事

9、件，是指由于監(jiān)管規(guī)定發(fā)生變化、外部人員故意欺詐或非法洗錢以及自然災害等外部突發(fā)事件而影響公司正常經營活動或造成損失。第十七條 公司通過采取內部自我評估、關鍵風險指標法等多種手段，對公司業(yè)務過程中所面臨的運營風險進行識別與評估，并根據實際情況適時驗證評估結果并調整評估程序。第十八條 公司各部門應根據外部法律法規(guī)以及公司制度的有關規(guī)定，對運營風險進行全面、有針對性、持續(xù)的識別和評估，自我評估結果應當留痕備查。第十九條 公司各部門應選擇適當的方法對運營風險進行管理。具體的方法包括： （一）評估運營風險和內部控制（二）損失事件的報告和數據收集；（三）關鍵風險指標的監(jiān)測；（四）新產品和新業(yè)務的風險評估；

10、（五）內部控制的測試和審查；（六）運營風險的報告；（七）其他有效管理運營風險的方法。第二十條 合規(guī)與風險管理部負責指導公司各部門開展運營風險識別和評估工作，并提供相應的運營風險管理咨詢服務。第二十一條 公司各部門應將發(fā)生的風險損失事件，按照要求及時報送合規(guī)與風險管理部，合規(guī)與風險管理部對運營風險對運營風險數據進行匯總整理。第二十二條 合規(guī)與風險管理部通過收集公司的歷史運營風險數據，結合外部相關損失數據，探索采取合理的方法進行風險計量和評估，并進行相應的統計分析和預警等動態(tài)管理措施。第二十三條 當出現以下情況時，公司各部門應向合規(guī)與風險管理部報告并提供有效的運營風險控制措施, 合規(guī)與風險管理部提

11、供必要的支持與協助：（一）新產品和新業(yè)務開發(fā)；（二）新設備和新系統應用；（三）信息技術系統的重大變更；（四）重大事故、險情、案件、隱患發(fā)生時；（五）部門業(yè)務流程發(fā)生較大變化時；（六）組織機構重大變革；（七）關鍵崗位人員流動；（八）外部法律法規(guī)、監(jiān)管要求發(fā)生變化；（九）外部金融相關行業(yè)發(fā)生運營風險損失事件，公司可能面臨類似的風險時；（十）其他可能引發(fā)運營風險的情況。第二十四條 對已識別的運營風險，合規(guī)與風險管理部根據評估結果，組織公司各部門提出相應的控制措施，其控制措施種類包括但不限于以下內容： （一）政策的制訂和更新；（二）從業(yè)人員的資質；（三）不相容職責分離；（四）對文件資料的審查；（五）復

12、核與審批；（六）抽查與檢查；（七）內部審計檢查；（八）盤點與對賬；（九）考核與問責；（十）系統控制：包括權限設置、系統運行規(guī)則的設置、系統自動計算和流轉以及系統自動制單等。第二十五條 公司應當將加強內部控制作為運營風險管理的有效手段，相關的內部控制措施至少應當包括：（一）部門之間具有明確的職責分工以及相關職能的適當分離，以避免潛在的利益沖突；（二）密切監(jiān)測遵守指定風險限額或權限的情況；（三）對接觸和使用公司資產的記錄進行安全監(jiān)控；（四）員工具有與其從事業(yè)務相適應的業(yè)務能力并接受相關培訓；（五）識別與合理預期收益不符及存在隱患的業(yè)務或產品；（六）定期對自營投資賬戶進行復核和對賬；（七）關鍵崗位輪

13、崗輪調、強制性休假制度和離崗審計制度；（八）重要崗位或敏感環(huán)節(jié)員工八小時內外行為規(guī)范；（九）建立客戶和公司員工的投訴與舉報制度；（十）合規(guī)、風控情況納入績效考核；（十一）風險事件查處和相應的信息披露制度。第四章 風險監(jiān)測第二十六條 公司各部門、分支機構及合規(guī)與風險管理部建立與公司業(yè)務發(fā)展和經營管理相適應的關鍵運營風險指標體系，并對指標進行定期監(jiān)測。關鍵運營風險指標包括但不限于失敗交易金額、核心員工流失率、客戶投訴次數、監(jiān)管處罰次數、錯誤和遺漏的頻率以及嚴重程度等。第二十七條 合規(guī)與風險管理部組織各部門建立有效的運營風險損損失件收集機制, 以統一的統計標準、范圍、程序和方法，系統性地收集、整理、

14、跟蹤和分析與運營風險相關的數據和事件信息。第二十八條 公司各部門監(jiān)測各自業(yè)務層面的運營風險，對于風險管理職能部門在監(jiān)測工作中發(fā)現并下發(fā)的運營風險監(jiān)測信息，相關部門應就該監(jiān)測信息進行及時處理并反饋，合規(guī)與風險管理部對監(jiān)測信息的處理情況進行跟蹤，監(jiān)測信息的處理過程應有留痕。第五章 風險報告第二十九條 公司各部門在經營過程中發(fā)現任何運營風險情況，應按規(guī)定定期、不定期向合規(guī)與風險管理部報送，并確保上報內容及時、準確、完整。發(fā)現運營風險指標超出限額或發(fā)生運營風險事件的，業(yè)務部門應及時報告合規(guī)與風險管理部、采取措施及時解決，并向首席風險官報告。第三十條 合規(guī)與風險管理部負責報告公司整體運營風險情況，對各業(yè)

15、務條線的運營風險進行評估，對發(fā)生的運營風險事件進行總結，提出處置建議，常規(guī)事件納入公司風控日報、月報，報告經營管理層。重大運營風險事件應當編制專項報告報送公司管理層。第六章 附則第三十一條 本辦法由公司合規(guī)與風險管理部負責解釋和修訂。第三十二條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。公平交易制度第一章總則第一條為了進一步完善公司的公平交易管理，保證公司進行投資運作的不同投資組合得到公平對待，保護投資者合法權益，根據中華人民共和國證券投資基金法（以下簡稱基金法）、證券投資基金管理公司管理辦法等法律法規(guī)，結合公司實際情況，制定本制度。第二條公司應嚴格遵守法律法規(guī)關于公平交易的相關規(guī)定，在投資管理活動中公平對待不

16、同投資組合，嚴禁直接或者通過與第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送。本制度所稱投資組合包括公司自主備案產品和擔任投顧的產品，組合以開立具體的證券賬戶為標準，每一個單獨開立的證券賬戶，稱為一個投資組合。第三條本制度所稱公司的公平交易制度，其規(guī)范的范圍至少應包括境內上市股票、債券的一級市場申購、二級市場交易等投資管理活動，同時應包括授權、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績評估等投資管理活動相關的各個環(huán)節(jié)。第四條公司應合理設置內部的組織結構，在保證采用不投資策略的各投資組合投資決策相對獨立性的同時，確保其在獲得投資信息、投資建議和實施投資決策方面享有公平的機會。第五條公司應建立科學的投資決

17、策體系，加強交易執(zhí)行環(huán)節(jié)的內部控制，并通過工作制度、流程和技術手段保證公平交易原則的實現。同時，應通過對投資交易行為的監(jiān)控、分析評估和信息披露來加強對公平交易過程和結果的監(jiān)督。第二章投資決策的內部控制第六條公司應不斷完善投資策略和投資決策流程，提高投資決策的科學性和客觀性，確保各投資組合享有公平的投資決策機會，建立公平交易的制度環(huán)境。第七條公司應建立客觀的研究方法和投資策略，任何投資分析和建議均應有充分的事實和數據支持，避免主觀臆斷，嚴禁利用內幕信息作為投資依據。第八條公司應根據上述研究方法建立全公司適用的投資對象備選庫和交易對手備選庫，制定明確的備選庫建立、維護程序。第九條公司應在備選庫的基

18、礎上，根據不同投資組合的投資目標、投資風格、投資范圍和關聯交易限制等，建立不同投資組合的投資對象備選庫和交易對手備選庫，投資經理在此基礎上根據投資授權構建具體的投資組合。第十條公司應健全投資授權制度，明確投資決策委員會、投資總監(jiān)、投資經理等各投資決策主體的職責和權限劃分，合理確定各投資經理的投資權限。投資決策委員會和投資總監(jiān)等管理機構和人員不得對投資經理在授權范圍內的投資活動進行干預。投資經理在授權范圍內自主決策，超過投資權限的操作需要經過嚴格的審批程序。第十一條公司應建立投資組合投資信息的管理及保密制度，不同投資經理之間的持倉和交易等重大非公開投資信息應相互隔離。第十二條公司應建立系統的交易

19、方法，即投資經理應根據投資組合的投資風格和投資策略，制定客觀、完整的交易決策規(guī)則，并按照這些規(guī)則進行交易決策，以保證各投資組合交易決策的客觀性和獨立性。第三章交易執(zhí)行的內部控制第十三條公司應將量化投資策略、交易算法和交易實施環(huán)節(jié)進行綜合考量，建立和完善公平的交易分配制度，確保各投資組合享有公平的交易執(zhí)行機會。第十四條對于交易所公開競價交易，公司應執(zhí)行交易系統中的公平交易程序。對于由于特殊原因不能參與公平交易程序的交易指令，公司應建立相應的控制制度和流程。第十五條公司應完善銀行間市場交易、交易所大宗交易等非集中競價交易的交易分配制度，保證各投資組合獲得公平的交易機會。對于部分債券一級市場申購、非

20、公開發(fā)行股票申購等以公司名義進行的交易，各投資經理應在交易前獨立地確定各投資組合的交易價格和數量，公司應按照價格優(yōu)先、比例分配的原則對交易結果進行分配。如果由于特殊原因不能按照上述原則進行分配的，公司應建立相應的控制制度和流程。第四章行為監(jiān)控和分析評估第十六條公司應加強對投資交易行為的監(jiān)察稽核力度，建立有效的異常交易行為日常監(jiān)控和分析評估制度，并建立相關記錄制度，確保公平交易可稽核。第十七條公司應對非公開發(fā)行股票申購、以公司名義進行的債券一級市場申購的申購方案和分配過程進行審核和監(jiān)控，保證分配結果符合公平交易的原則。第十八條公司應根據市場公認的第三方信息，對投資組合與交易對手之間議價交易的交易

21、價格公允性進行審查。相關投資經理應對交易價格異常情況進行合理性解釋。第十九條公司應對不同投資組合，尤其是同一位投資經理管理的，采用相同量化投資策略的不同投資組合同日同向交易和反向交易的交易時機和交易價差進行監(jiān)控，同時對不同投資組合臨近交易日的同向交易和反向交易的交易時機和交易價差進行分析。相關投資經理應對異常交易情況進行合理性解釋。第二十條公司應嚴格控制不同投資組合之間的同日反向交易，嚴格禁止可能導致不公平交易和利益輸送的同日反向交易。確因投資組合的投資策略或流動性等需要而發(fā)生的同日反向交易，公司應要求相關投資經理提供決策依據，并留存記錄備查，但是完全按照有關指數的構成比例進行投資的組合等除外

22、。第二十一條公司應對其他可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易行為進行監(jiān)控，對于異常交易發(fā)生前后不同投資組合買賣該異常交易證券的情況進行分析。相關投資經理應對異常交易情況進行合理性解釋。第五章報告、信息披露和外部監(jiān)督第二十二條公司相關部門如果發(fā)現涉嫌違背公平交易原則的行為，應及時向公司管理層匯報并采取相關控制和改進措施。第二十三條公司應分別于每季度和每年度對公司管理的不同投資組合的整體收益率差異、分投資類別（股票、債券）的收益率差異進行分析，對連續(xù)四個季度期間內、不同時間窗下（如日內、3日內、5日內）公司管理的不同投資組合同向交易的交易價差進行分析，由投資經理、投資總監(jiān)、公司監(jiān)事、總經理簽署后

23、，妥善保存分析報告?zhèn)洳?。如果在上述分析期間內，公司管理的所有投資組合同向交易價差出現異常情況，應重新核查公司投資決策和交易執(zhí)行環(huán)節(jié)的內部控制，針對潛在問題完善公平交易制度，并對此做專項說明。妥善保留該說明，保留期限為10年。第二十四條公司應當在各投資組合的定期報告中，至少披露以下事項：公司整體公平交易制度執(zhí)行情況；異常交易行為專項說明，其中，如果報告期內所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%，應說明該類交易的次數及原因。在投資組合的年度報告中，公司還應披露公平交易制度和控制方法，并在公司整體公平交易制度執(zhí)行情況中，對當年度同向交易價差做專項分

24、析。第二十五條會計師事務所應在公司年度內部控制評價報告中，對公司公平交易制度的完善程度和執(zhí)行情況進行評價。第二十六條公司公平交易制度的完善程度是公司誠信水平和規(guī)范程度的重要標志，監(jiān)管部門將以此作為公司日常監(jiān)管和做出行政許可的重要依據。公司應采取一切措施，全力配合監(jiān)管部門對公司現場和非現場的公平交易審查。第六章附則第二十七條公司管理的投資組合參與衍生品投資、境外投資等，應參照本制度制定相應的公平交易管理制度。第二十八條本制度自公布之日起施行。從業(yè)人員買賣證券申報制度第一章總則第一條 為規(guī)范公司員工個人證券投資（包括股票投資和證券投資基金投資）和股權投資行為，防止出現利益沖突，防止員工個人投資交易

25、中的不正當行為影響公司聲譽和業(yè)務活動開展或者對公司構成重大合規(guī)風險，維護基金份額持有人的合法權益，特制訂本制度。第二條 本制度根據證券法、證券投資基金法、私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法、私募投資基金管理人登記和基金備案辦法 （試行）等法律法規(guī)和規(guī)范性文件，以及公司相關管理制度制訂。第三條 本制度適用范圍為全體與公司建立正式勞動關系的員工，包括與公司簽訂正式勞動合同的員工及派遣制員工（以下統稱“員工”）。第四條 本制度所規(guī)范的證券和股權投資行為包括：（一）股票投資，包括上市公司股票及其衍生品（如期權、股指期貨）；（二）證券投資基金投資；（三）股權投資指投資于未公開上市的公司行為，包括但不限于公司設

26、立時的初始投資以及通過股權轉讓、贈與、繼承或增資等方式對公司進行投資。第五條 本制度中所指直系親屬，指的是員工的配偶、父母、子女。第二章交易行為準則第六條 公司員工應自覺遵守法律法規(guī)、相關監(jiān)管規(guī)定和公司規(guī)章制度的要求，只能從事法律法規(guī)和相關監(jiān)管規(guī)定允許的交易行為。不得利用內幕信息及其他未公開信息違規(guī)進行交易，不得直接或間接為其他任何機構和個人進行交易活動或做出投資決策，不得為他人提供交易信息或建議，不得利用職務便利為自己或他人謀取不當利益，不得進行任何形式的利益輸送。第七條 公司員工應堅持勤勉、謹慎、盡責原則，誠實、公正地對待基金份額持有人，遵守基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，信守對基金份額持有人、監(jiān)管機構和公司做出的承諾，不得從事損害基金財產和基金份額持有人利益的行為，不得從事任何與履行工作職責有利益沖突的活動。第八條 員工進行證券投資或股權投資應該嚴格遵守有關法律法規(guī)