計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)受約束回歸檢驗(yàn)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院實(shí)驗(yàn)報(bào)告院（系）：數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院 學(xué)號(hào)： 姓名： 實(shí)驗(yàn)課程： 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 指導(dǎo)教師: 實(shí)驗(yàn)類型（驗(yàn)證性、演示性、綜合性、設(shè)計(jì)性）： 綜合性 實(shí)驗(yàn)時(shí)間：2017年 3 月 22 日一、實(shí)驗(yàn)課題受約束回歸檢驗(yàn)二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵饬x1. 表6.1.2是英國19461963年居民儲(chǔ)蓄與收入數(shù)據(jù)，單位是百萬英鎊。表6.1.2年份儲(chǔ)蓄收入年份儲(chǔ)蓄收入19460.368.819550.5915.519470.219.419560.9016.719480.0810.019570.9517.719490.2010.619580.8218.619500.1011.019591

2、.0419.719510.1211.919601.5321.119520.4112.719611.9422.819530.5013.519621.7523.919540.4314.319631.9925.2（1）試建立儲(chǔ)蓄關(guān)于收入的回歸模型，并檢驗(yàn)。（2）試分析（1）中建立的模型的參數(shù)穩(wěn)定性。a. 構(gòu)造約束回歸的F統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；b. 構(gòu)造LR統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；c. 構(gòu)造WD統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；d. 構(gòu)造LM統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；e. 用Chow檢驗(yàn)法或Chow預(yù)測(cè)檢驗(yàn)法檢驗(yàn)。Ps：要求寫出詳細(xì)操作步驟、計(jì)算結(jié)果及結(jié)果的分析。三、解題思路1、首先畫散點(diǎn)圖，觀察兩變量是否存在一定相關(guān)關(guān)系；再運(yùn)用spss進(jìn)行

3、回歸模型檢驗(yàn)（輸入x、y兩變量quickestimate equationyc x）2、通過散點(diǎn)圖，明顯發(fā)現(xiàn)該模型存在結(jié)構(gòu)性變化，斷點(diǎn)在1958年；即對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分段參數(shù)檢驗(yàn)。并用F、LR、WD、LM檢驗(yàn)的理論知識(shí)進(jìn)行驗(yàn)算。四、實(shí)驗(yàn)過程記錄與結(jié)果1、試建立儲(chǔ)蓄關(guān)于收入的回歸模型，并檢驗(yàn)。l 散點(diǎn)圖：兩變量為正相關(guān)，所以存在一定關(guān)系。l 有條件約束模型： 所以回歸模型為：Y=-1.+ 0.*X2、試分析（1）中建立的模型的參數(shù)穩(wěn)定性。l 無條件約束模型：（以19658年為斷點(diǎn)）（1）1946-1957年（2）1958-1963年3、Chow檢驗(yàn)：4、Chow forecast test：五、結(jié)果的

4、討論和分析1、通過spss檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)該結(jié)構(gòu)具有顯著性的結(jié)構(gòu)變化。（四1） RSSR0.572、以1958年為斷點(diǎn)，分別得到兩個(gè)模型。（四2）RSSU=RSS1+RSS20.23+0.14l F檢驗(yàn)：F=*F(k+1,(n1+n2)-2(k+1),)=*3.78F(2,14)=3.74F>F0.05,即可拒絕原假設(shè)，所以該模型存在結(jié)構(gòu)性變化l LR檢驗(yàn)LR=n*(1+x)x2(1) x= =18*1+(0.57-0.37)/0.37 7.78x2(1)=3.84 通過數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，LR檢驗(yàn)為顯著性檢驗(yàn)，即模型具有結(jié)構(gòu)性變化l WD檢驗(yàn)WD=n*x=9.73> x2(1)通過數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，WD檢驗(yàn)也為顯著性檢驗(yàn)，即模型具有結(jié)構(gòu)性變化l LM檢驗(yàn)LM=n*（x/（1+x）=6.32>x2（1）通過數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，LM檢驗(yàn)也為顯著性檢驗(yàn)，即模型具有結(jié)構(gòu)性變化3、Chow檢驗(yàn)法或Chow預(yù)測(cè)檢驗(yàn)法檢驗(yàn)（四（3、4）通過chow檢驗(yàn)法可以得出用理論知識(shí)手算檢驗(yàn)與用計(jì)算機(jī)檢驗(yàn)所得的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是大致相同的，即該模型存在結(jié)構(gòu)性變化六、實(shí)驗(yàn)小結(jié)通過本次實(shí)驗(yàn)，讓我對(duì)