計量經(jīng)濟學模擬復習題

1、判斷正誤給定顯著性水平及自由度，若計算得到的值超過臨界的t值，我們將接受零假設(shè)線性對數(shù)模型的值可以與線性模型的相比較，但不能與雙對數(shù)模型或?qū)?shù)線性模型的相比較。隨機誤差項和殘差項是一回事。第一章， 第二頁，經(jīng)濟計量學方法論（八點）簡答。第六章，106頁，最小二乘原理，簡答；107頁普通最小二乘估計量重要性質(zhì)（四條），簡答；課后題：6.4；6.11第七章，122頁，古典線性回歸模型假設(shè)（n條），簡答；125頁，（7-8）公式；127頁，ols估計量的性質(zhì)，簡答；課后題，7.2 7.3 7.10 第八章，157頁，（8-29）公式；162頁，表8-1，還有f= 公式；163頁，（8-50）公式；1

2、65頁（8-54）公式；課后題，8.3 8.9 8.12 第九章，掌握雙對數(shù)模型、線性對數(shù)模型、對數(shù)-線性模型等幾個模型的形式，截距、解釋變量系數(shù)代表什么意思。課后題，9.10 第十章，重點掌握虛擬變量的設(shè)定，加法模型、乘法模型和混合模型課后題，10.5 10.8第十二章，多重共線性后果、診斷和補救措施。（簡答的幾率大）課后題，12.9 12.10 12.20 第十三章，異方差的后果、診斷和補救措施。（簡答的幾率大）課后題，13.2 13.7 13.11 第十四章，自相關(guān)的后果、診斷和補救措施。（簡答的幾率大）課后題，14.8 14.13 14.15第十五章，重點掌握間接最小二乘，模型識別問題

3、，過度識別方程的估計。課后題， 15.16 15.18 注：第一，考試的類型很可能是：判斷、簡答和綜合題（和劃出的某些課后題形式差不多） 第二，劃出的是重點，但并不代表其他知識不重要。模擬一一、判斷題（20分）1 線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果。（）2多元回歸模型統(tǒng)計顯著是指模型中每個變量都是統(tǒng)計顯著的。（）3在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計量的標準差。（）4總體回歸線是當解釋變量取給定值時因變量的條件均值的軌跡。（ ）5線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。 （ ）6判定系數(shù)的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。（ ）7多重共線性是一

4、種隨機誤差現(xiàn)象。 （ ）8當存在自相關(guān)時，OLS估計量是有偏的并且也是無效的。 （ ）9在異方差的情況下， OLS估計量誤差放大的原因是從屬回歸的變大。（ ）10任何兩個計量經(jīng)濟模型的都是可以比較的。 （ ）二 簡答題（10）1計量經(jīng)濟模型分析經(jīng)濟問題的基本步驟。（4分）2舉例說明如何引進加法模式和乘法模式建立虛擬變量模型。 （6分）三下面是我國1990-2003年GDP對M1之間回歸的結(jié)果。（5分）求出空白處的數(shù)值，填在括號內(nèi)。（2分）系數(shù)是否顯著，給出理由。（3分）四 試述異方差的后果及其補救措施。 （10分）五多重共線性的后果及修正措施。（10分）六 試述D-W檢驗的適用條件及其檢驗步驟

5、？（10分）七 （15分）下面是宏觀經(jīng)濟模型 變量分別為貨幣供給、投資、價格指數(shù)和產(chǎn)出。指出模型中哪些是內(nèi)是變量，哪些是外生變量。（5分）對模型進行識別。（4分）指出恰好識別方程和過度識別方程的估計方法。（6分）八、（20分）應(yīng)用題為了研究我國經(jīng)濟增長和國債之間的關(guān)系，建立回歸模型。得到的結(jié)果如下：Dependent Variable: LOG(GDP)Method: Least SquaresDate: 06/04/05 Time: 18:58Sample: 1985 2003Included observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-St

6、atisticProb. C6.030.1443.20LOG(DEBT)0.650.0232.80R-squared0.981 Mean dependent var10.53Adjusted R-squared0.983 S.D. dependent var0.86S.E. of regression0.11 Akaike info criterion-1.46Sum squared resid0.21 Schwarz criterion-1.36Log likelihood15.8 F-statistic1075.5Durbin-Watson stat0.81 Prob(F-statisti

7、c)0其中， GDP表示國內(nèi)生產(chǎn)總值，DEBT表示國債發(fā)行量。（1）寫出回歸方程。（2分）（2）解釋系數(shù)的經(jīng)濟學含義？（4分）（3）模型可能存在什么問題？如何檢驗？（7分）（4）如何就模型中所存在的問題，對模型進行改進？（7分）模擬2一、判斷正誤（20分）1. 隨機誤差項和殘差項是一回事。（ ）2. 給定顯著性水平a及自由度，若計算得到的值超過臨界的t值，我們將接受零假設(shè)（ ）3. 利用OLS法求得的樣本回歸直線通過樣本均值點。（ ）4. 判定系數(shù)。（ ）5. 整個多元回歸模型在統(tǒng)計上是顯著的意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。（ ）6. 雙對數(shù)模型的值可以與對數(shù)線性模型的相比較，但

8、不能與線性對數(shù)模型的相比較。（ ）7. 為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有m類，則要引入m個虛擬變量。（ ）8. 在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計量的標準差。（ ）9. 識別的階條件僅僅是判別模型是否可識別的必要條件而不是充分條件。（ ）10. 如果零假設(shè)H0：B2=0，在顯著性水平5%下不被拒絕，則認為B2一定是0。 （ ）二、以一元回歸為例敘述普通最小二乘回歸的基本原理。(10分)三、下面是利用1970-1980年美國數(shù)據(jù)得到的回歸結(jié)果。其中Y表示美國咖啡消費（杯/日.人），X表示平均零售價格（美元/磅）。（15分） 注：， 1. 寫空白處的數(shù)值。2. 對模型中的

9、參數(shù)進行顯著性檢驗。3. 解釋斜率系數(shù)的含義，并給出其95%的置信區(qū)間。四、若在模型：中存在下列形式的異方差：，你如何估計參數(shù)（10分）五、考慮下面的模型：其中，Y表示大學教師的年薪收入，X表示工齡。為了研究大學教師的年薪是否受到性別、學歷的影響。按照下面的方式引入虛擬變量：（15分）1. 基準類是什么？2. 解釋各系數(shù)所代表的含義，并預期各系數(shù)的符號。3. 若，你得出什么結(jié)論？ 六、什么是自相關(guān)？杜賓瓦爾森檢驗的前提條件和步驟是什么？（15分）七、考慮下面的聯(lián)立方程模型： 其中，是內(nèi)生變量，是外生變量，是隨機誤差項（15分）1、求簡化形式回歸方程？2、判定哪個方程是可識別的（恰好或過度）？3

10、、對可識別方程，你將用哪種方法進行估計，為什么？ 模擬3一、判斷正誤（20分）1. 回歸分析用來處理一個因變量與另一個或多個自變量之間的因果關(guān)系。（ ）2. 擬合優(yōu)度R2的值越大，說明樣本回歸模型對總體回歸模型的代表性越強。（ ）3. 線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。（ ）4. 引入虛擬變量后，用普通最小二乘法得到的估計量仍是無偏的。（ ）5. 多重共線性是總體的特征。（ ）6. 任何兩個計量經(jīng)濟模型的都是可以比較的。（ ）7. 異方差會使OLS估計量的標準誤差高估，而自相關(guān)會使其低估。（ ）8. 杜賓瓦爾森檢驗?zāi)軌驒z驗出任何形式的自相關(guān)。（ ）9. 異方差值存在于橫截面數(shù)據(jù)

11、中，而自相關(guān)值存在于時間序列數(shù)據(jù)中。（ ）10. 內(nèi)生變量的滯后值仍然是內(nèi)生變量。（ ）二、選擇題（20分）1. 在同一時間不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)組合，是（  ）A. 原始數(shù)據(jù)      B. Pool數(shù)據(jù)      C. 時間序列數(shù)據(jù)    D. 截面數(shù)據(jù)2. 下列模型中屬于非線性回歸模型的是（   ）A.          

12、60;   B. C.                 D. 3. 半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（      ） A. X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化B. Y關(guān)于X的邊際變化 C. X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化    D. Y關(guān)于X的彈性4. 模型中其數(shù)值由模型本身決定的變量是（  ）A、外生變量   &#

13、160; B、內(nèi)生變量    C、前定變量     D、滯后變量5. 在模型的回歸分析結(jié)果報告中，統(tǒng)計量的，則表明（        ）A. 解釋變量對的影響是顯著的B. 解釋變量對的影響是顯著的C. 解釋變量和對的聯(lián)合影響是顯著的D. 解釋變量和對的聯(lián)合影響不顯著6. 根據(jù)樣本資料估計人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1，人均消費支出將增加（）A. 0.2%      B. 0.7

14、5%      C. 2%           D. 7.5%7. 如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量是（）A. 無偏的，非有效的         B. 有偏的，非有效的C. 無偏的，有效的            D. 有偏的，有效的8. 在回歸模型滿足DW檢驗的前提條

15、件下，當統(tǒng)計量等于2時，表明（      ）A. 存在完全的正自相關(guān)               B. 存在完全的負自相關(guān)C. 不存在自相關(guān)                     D. 不能判定9. 將一年四

16、個季度對被解釋變量的影響引入到包含截距項的回歸模型當中，則需要引入虛擬變量的個數(shù)為 （      ）A.                 B.             C.        &

17、#160;     D. 10. 在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，對模型中的每一個隨機方程單獨使用普通最小二乘法得到的估計參數(shù)是（       ）A. 有偏但一致的  B. 有偏且不一致的  C. 無偏且一致的  D. 無偏但不一致的三、下表給出了三變量模型的回歸的結(jié)果：（10分）方差來源平方和自由度（d.f）平方和的均值（MSS）來自回歸(ESS)106.58來自殘差(RSS)總離差(TSS)108.3819注：保留3位小數(shù)，可以使用計算器。在5%的顯著性水平下，本題的。1

18、. 完成上表中空白處內(nèi)容。2. 求與。3. 利用F統(tǒng)計量檢驗和對的聯(lián)合影響，寫出簡要步驟。四、考慮下面的模型：其中，Y表示大學教師的年薪收入，X表示工齡。為了研究大學教師的年薪是否受到性別、學歷的影響。按照下面的方式引入虛擬變量：（10分）1. 基準類是什么？2. 解釋各系數(shù)所代表的含義，并預期各系數(shù)的符號。3. 若，你得出什么結(jié)論？五、若在模型：中存在下列形式的異方差：，你如何估計參數(shù)（10分）六、簡述自相關(guān)后果。對于線性回歸模型，如果存在形式的自相關(guān)，應(yīng)該采取哪些補救措施？（15分）七、考慮下面的聯(lián)立方程模型： 其中，是內(nèi)生變量，是外生變量，是隨機誤差項（15分）1、求出簡化形式的回歸方程

19、？2、利用模型識別的階條件，判定哪個方程是可識別的（恰好或過度）？3、對可識別方程，你將用哪種方法進行估計，為什么？ 模擬4判斷正誤（10分）隨機變量的條件均值與非條件均值是一回事。（ ）線性回歸模型意味著變量是線性的。（ ）。（ ）對于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗結(jié)果是統(tǒng)計顯著的則意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。（ ）雙對數(shù)模型中的斜率表示因變量對自變量的彈性。（ ）為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有類，則要引入個虛擬變量。（ ）如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量是有偏無效的。（ ）在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標準差會趨于變小，相應(yīng)的t值會趨于變大

20、。（ ）在任何情況下OLS估計量都是待估參數(shù)的最優(yōu)線性無偏估計。（ ）10、一個聯(lián)立方程模型中的外生變量在另一個聯(lián)立方程模型中可能是內(nèi)生變量。（ ）二、用經(jīng)濟計量方法研究經(jīng)濟問題時有哪些主要步驟？（10分）三、回歸模型中的隨機誤差項主要包括哪些因素的影響？（10分）四、古典線性回歸模型具有哪些基本假定。（10分）五、以二元回歸為例簡述普通最小二乘法的原理？（10分）六、若在模型：中存在下列形式的異方差：，你如何估計參數(shù)（10分）七、考慮下面的聯(lián)立方程模型： 其中，是內(nèi)生變量，是外生變量，是隨機誤差項（10分）1、簡述聯(lián)立方程模型中方程識別的階條件。2、根據(jù)階條件判定模型中各方程的識別性？3、對可識別方程，你將用哪種方法進行估計，為什么？ 八、應(yīng)用題（共30分）利用