北京點(diǎn)趣教育科技有限公司-2020年中級銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》習(xí)題

1、北京點(diǎn)趣教育科技有限公司 -2020 年中級銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題 題號： 1壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和 ( )兩種方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失誤數(shù)分析法D、專家調(diào)查分析法標(biāo)準(zhǔn)答案： A題號： 2客戶評級 / 評分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括()。A、客戶信用評級B、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證C、校正各風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)D、對評級結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測試標(biāo)準(zhǔn)答案： A題號： 3在商業(yè)銀行進(jìn)行國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理時(shí)， 經(jīng)常會遇到這樣的情況： 一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于

2、境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做( )。A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B、外匯風(fēng)險(xiǎn)C、市場風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： A題號： 4以下各模型不屬于信用評分模型的是()。A、線性概率模型B、 Probit 模型C、 Logit 模型D、死亡率模型標(biāo)準(zhǔn)答案： D題號： 5關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是( )。A、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)B、某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高D、通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額標(biāo)準(zhǔn)答案： C題號： 6重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)

3、險(xiǎn)預(yù)警方法是( )。A、黑色預(yù)警法B、藍(lán)色預(yù)警法C、紅色預(yù)警法D、橙色預(yù)警法標(biāo)準(zhǔn)答案： C題號： 7按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為 ()A、法人客戶和個(gè)人客戶B、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D、公共客戶和私人客戶標(biāo)準(zhǔn)答案： A題號： 8在限額管理過程中需要進(jìn)行的決策不包括( )。A、確定限額的結(jié)構(gòu)B、 確定用來計(jì)算限額的方法C、確定限額的約束性D、確定限額管理的具體信貸種類標(biāo)準(zhǔn)答案： D題號： 9下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是() 。A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的C、信用

4、衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： B題號： 10假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為 C,有3個(gè)分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為 CVARX CVAR2 CVAR3如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第 2個(gè)單元對應(yīng) 的經(jīng)濟(jì)資本為() 。A、 CVAR2B、CXC、 CVAR2D、CX標(biāo)準(zhǔn)答案： C題號： 11按照巴塞爾新資本協(xié)議，下面不屬于違約的一種情況是() 。A、銀行停止對貸款計(jì)息B、債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失D、銀行認(rèn)定，除非采取

5、追索措施如變現(xiàn)抵押品 對銀行集團(tuán)的債務(wù)標(biāo)準(zhǔn)答案： B題號： 12有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯(cuò)誤的是60(如果存在的話) ，借款人可能無法金額償還( )。A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度B、相對于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在C、從計(jì)量角度來看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的D、通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預(yù)期損失標(biāo)準(zhǔn)答案： C題號： 13一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20 億人民幣，期限為 1 年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購買總收益互換。按該合約規(guī)定(以一年為支付期) ，銀行

6、向信用保護(hù)賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價(jià)值的變化， 同時(shí)， 信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動利率的現(xiàn)金流。 假定互換期末浮動利率為 13%， 在支付期內(nèi)貸款市場價(jià)值下降 10%， 那么銀行向交易對方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為()。A、10%和 13%B、 5%和 13%C、 15%和 10%D、 5%和 15%標(biāo)準(zhǔn)答案： B題號： 14根據(jù) 中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知 中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。A、次級類貸款B、損失類貸款C、可

7、疑類貸款D、關(guān)注類貸款標(biāo)準(zhǔn)答案： C題號： 15與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識別有所不同， 商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，更加關(guān)注 ()可能造成的影響。A、管理層風(fēng)險(xiǎn)B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： C題號： 16有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯(cuò)誤的是( )。A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三 方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體B、無論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵 管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利

8、潤等行為，且使 授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其 他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體， 其自身也具有企業(yè)法人資格標(biāo)準(zhǔn)答案： D題號： 17關(guān)于 Credit Risk + 模型的以下說法，不正確的是()。A、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理對貸款組合違約率進(jìn)行分析B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)C、認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)答案： C題號： 18商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是()。A、為了發(fā)行證券B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離C、為了購買權(quán)益資產(chǎn)D、為了保證投資者本息的按期支付標(biāo)準(zhǔn)答案： B題號： 19可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是(