2014最新版銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試大綱

1、2013 版中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理科目考試大綱第1章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)1.1風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展1.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償1.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本資本的定義、作用和分類監(jiān)管資本與資本充足率要求經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用1.5風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)收益的計(jì)量常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理第2章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)文化管理戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)偏好2.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)監(jiān)事會(huì)高級(jí)管理層風(fēng)

2、險(xiǎn)管理部門其他主要風(fēng)險(xiǎn)控制部門/機(jī)構(gòu)2.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋第3章信用風(fēng)險(xiǎn)管理3.1信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3.2信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)暴露分類客戶評(píng)級(jí)債項(xiàng)評(píng)級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量3.3信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告342信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋343關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制344資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品3.5信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量權(quán)重法內(nèi)部評(píng)級(jí)法經(jīng)濟(jì)資本管理第4章市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理4.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征賬戶劃分4.2市場(chǎng)風(fēng)

3、險(xiǎn)計(jì)量基本概念市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法432市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告433市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理4.4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法標(biāo)準(zhǔn)法內(nèi)部模型法經(jīng)濟(jì)資本配置和經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效評(píng)估4.5交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定義和計(jì)量范圍交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理第5章操作風(fēng)險(xiǎn)管理5.1操作風(fēng)險(xiǎn)概述操作風(fēng)險(xiǎn)的定義與特點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)概念辨析操作風(fēng)險(xiǎn)分類操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法5.2操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的定義與原理操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的步驟操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的價(jià)值操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與其他管理流程的結(jié)合應(yīng)用5.3操作風(fēng)險(xiǎn)控制操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制5.4操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指

4、標(biāo)法損失數(shù)據(jù)收集風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)法高級(jí)計(jì)量法第6章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理6.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)6.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流動(dòng)性比率/指標(biāo)法現(xiàn)金流分析法其他流動(dòng)性評(píng)估方法6.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/預(yù)警壓力測(cè)試情景分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐第7章其他風(fēng)險(xiǎn)管理7.1國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的概念國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法7.2聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的概念聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃7.3戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的概念戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法第8章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估8.1總體要求8.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估最佳實(shí)踐風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體要求832關(guān)于壓力測(cè)試的監(jiān)管要求8.4資本評(píng)估資本定義、功能與分類資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率主要監(jiān)管要求8.5內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告（ICAAP報(bào)告）內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的主要內(nèi)容和作用關(guān)于內(nèi)